交易系统研究50
著名交易系统举例
N日High的最高价HH N日close的最高价HC
N日Close的最低价LC N日Low的最低价LL
HH-LC HC-LL
开盘价
Range=Max(HH-LC , HC-LL)
突破做多 K1*range K2*range
突破做空
日内波幅穿透：Dual Thrust
中长期趋势交易：CANSLIM交易系统
➢买点：周线创新高突破买入 ➢持股：5-8只 ➢止损 7%-8% ➢止盈：20%
著名的茶杯形态
巴菲特
选股
➢不投资于难以预测未来的公司（能力圈） ➢良好的持续经营历史。 ➢有定价权、无替代品，无管制。（护城河） ➢优秀、诚信、进取的管理层 ➢长期良好的净资产收益率 ➢良好的自由现金流 ➢价值被低估（安全边际）
第二层滤网还可以使用RSI，KDJ，布林线等指标
波段交易：三重滤网
使用布林线的第二重滤网 触及布林线下轨时买入，触及上轨时卖出
波段交易：三重滤网
第三重滤网 找到精确入场点。本例中使用了60分钟图上MACD金叉做为入场点。
可以做为第二重滤网的指标 ➢创两日收盘新高 ➢过昨日最高点 ➢60分钟线上平台突破 ➢60分钟线上KDJ金叉 ➢………
波段交易：三重滤网
止盈 如果使用第一重滤网上的信号出场，就是长线交易 如果使用第二重滤网上的信号出场，就是波段交易
记得止损！！！
中长期趋势交易：CANSLIM交易系统
威廉.欧奈尔的CANSLIM交易系统为他在80年代10年间实现 了年复合收40%的投资成绩。
选股：
C：当季每股收益同比提升20%以上，销售额 提升25%以上 A：过去3年每年公司收益稳定增长25%，ROE大于17%。 N：新产品、新管理层，股价创新高 S：供给需求，价格突破盘整区间放量50%以上 L：龙头股，相对强弱大于80 I：机构认可度，至少被几家业绩优良的机构持有 M：跟随市场大势
交易所系统设计exchangetradingsystemdesign
交易所系统设计exchangetradingsystemdesign exchange trading system design 交易所系统设计model关系⽤户 1 --》n 账户 account账户 1 --》n 订单 order订单 1 --》n 账单流⽔ledgermodel设计关键订单order:type 类型 :market orderlimit order⽅向 side:buysellID:订单id order_id⽤户设置的订单ID（系统foreign key to join）client_id状态 status：submitted（始态）openfilled（终态）partial-filledcanceled（终态）partial-canceled（终态）账单流⽔ledger：balance 余额order_id 关联foreign keyamount 变动的量currency 币种(数字货币&外汇⽐较重要)type 流⽔来源/类型trade 交易transfer 转账fee ⼿续费rebate 返佣账户ID 账户IDbalance 余额hold 冻结available 可⽤余额currency 币种type/name ⽤于区分⽤途钱包账户-- 可⽤理解成总账户,与对外的流⽔⼊⼝。
譬如充值、提现关联.参考 okex 账户体系每次的流⽔都记录当前的balanceholding:持仓，指数量(股数)，跟market price不挂钩portfolioproduct & instrumentrest api 设计version control v1 v2 v3 in url2018-09-12T07:46:19.435ZGET/api/spot/v3/accounts/btc/ledger?limit=1&from=2&to=4 check注意所有的数字在传输的时候都是 string，防⽌数据在加密过程中容易出错，并保留固定位数。
国外五大股票交易系统,及其源码
国外五大股票交易系统,及其源码交易系统交易系统定义交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。
它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。
它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。
一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。
因此它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。
所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。
简介在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，也很杂，不仅一般股民、期民；市民不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
来源交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严格考证)。
大约在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。
目前国内关于交易系统的专著尚不多，其中波涛的《系统交易方法》公认为经典之作，其他还有一些，如王大毅的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。
另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。
国外引进的书有范撒凯的《通向金融王国的自由之路》，这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈，不是很全面。
完整的交易系统设计方案
一个做了10年股票的交易者问我：“为什么赢家总说交易中要拒绝暴利？”我笑着问他：是不是遇见真正的赢家了。
他说：遇见一个交易赢家比十年寒窗还难呀。
是这样的，在当下股票交易的赢家是＜1%的，当然，我说的是持续10-20年以上盈利的交易者，持续三五年、七八年赚钱的不在其列。
虚盘交易和实盘比就是多了杠杆，不要小瞧这个杠杆，他像给空间增加了一个维度一样，使虚盘的世界变得丰富多彩、奇幻无比。
赢家的座右铭：拒绝暴利凡是赢家都有这样的座右铭就是拒绝暴利。
其实辩证的看这句话，赢家不是拒绝暴利，而是拒绝贪婪；拒绝重仓、全仓的交易。
赢家在交易中首当其冲的，奉为玉律天条的是资金管理，只有其一，没有其二。
我们来看，赢家的操作一般都是做主要趋势，也可以理解为长期趋势，或者说是底部买入、顶部沽出长期持有，而你无论做什么趋势，行情的基本构成就是价格的随机波动，也可以理解为杂波和毛刺，更宽泛的理解为短期趋势。
我们来看下面一张图：红线代表着短期趋势，也可以理解为主要趋势的杂波和毛刺。
在一轮主要趋势中，涨跌一个轮回，上涨过程中有四次（不必然是四次，见绿色箭头）剧烈的回调，你如果重仓、全仓必是爆仓无疑；下跌过程有四次（不必然是四次，见红色箭头）反弹，每一次都是重仓、全仓交易者的葬身之地。
这短期趋势构成的回调、反弹有时异常凌厉，三五天就是10%以上的幅度，这样的调整在趋势行情中屡见不鲜，非常难于防范。
武汉的豆油大姐为什么声名远播，因为四万赚到一千万是历经劫难的，是出神入化，她能做到真是逆天了。
我们把绿色箭头称之为回调中的爆仓点，把红色箭头称之为反弹中的爆仓点。
交易是血雨腥风的世界，赢家之所以能屹立不倒在于从灵魂中知行合一的贯彻了资金管理；在于他们自身就是一个严格遵守资金管理的交易系统；他们是一个系统化的交易者。
输家总是变着方的想重仓,在交易中，90%以上的输家是一直抱有重仓、全仓的想法的。
其实重仓、全仓从来不是他们的目的，他们的目的是对暴利的不要命的追逐，他们时时刻刻不忘一年千倍、雪球效应。
证券分析软件交易系统共享接口研究
ｔｉ Ｌ Ｃ” （ ｈｓ ／ 卖方应 在提单签发 日期后 ２ 天 内到银行 交单议付 ． １
且应 在信 用证的有效 期内 ） 。货物发运 装船 后 ，若受益人在交单
二、两大证券分析系统优势分析
分析家证券分析系统是市面上第一个 ＷＩＤ ＷＳ操作系统下 ＮＯ 的证券分析 系统 是一套纯 ３ 位软件 ， ２ 运行速度超快 拥有各项
一
定交单到期 日以外 ， 一要 求提交运输单据的信用证还应规 定一 每 个 装运期后必 须按照信用证 条款 交单 的特 定期限 。如 未规定期
限 银行将不接受晚于装运 日 ２ 天后提 交的单据 但无论如何 １
理论 独创了 ” 攻击强度 ” 探底 神针 ”等指标 实现了智能 、”
单据不得晚于信 用证 到期 日提 交。 ”这就 是说 ，如果信用证没有
规定交单的特定期限 ， 我们就可将交单期视 为２ 天。 没有规定 １ 对 交单 日期的信 用证 不必修 改该项条款。
选股技术 的重大突破。尤其值得指出的是 ， 件中依据股票箱理 软 论 中的 “ 横有多长 竖有多高”思想设计的 ” 正在突破的股票”
（ 交易系统 方案一 ） ” 临突破的股票 ”（ 和 面 交易系统 方案二 ）的 以上列举 了几种信用证出现 问题 时，卖方不用急于要 求买方 选 股 方 案 对 捕 捉 超级 大 黑 马 最 为 有 效 。 修 证的情况 ． 但是作 为卖方而言 ，也一定要谨慎的审核信 用证 的 这两款证券分析系统各有千秋 ．分析家是实时动态的看盘软
ｔａ １ ａ ｓ ａｔｒＢ ａｅ ａｅ ａｌｗｅ ｕ ｔｉ ｈ ａ ｉ ｆ ｈ ｎ ２ ｄ ｙ ｆ ／Ｌ ｄ ｔ ｒ ｌ ｅ ｏ ｄ ｂ ｔｗｉ ｎ ｔｅ ｖ ｌ ｔ ｏ ｈ ｉ ｙ ｄ
证券交易系统设计
证券交易系统设计证券交易系统是⾦融市场上能够提供的最有流动性，效率最⾼的交易场所。
和传统的商品交易不同的是，证券交易系统提供的买卖标的物是标准的数字化资产，如USD、股票、BTC等，它们的特点是数字计价，可分割买卖。
证券交易系统通过买卖双⽅各⾃的报价，按照价格优先、时间优先的顺序，对买卖双⽅进⾏撮合，实现每秒成千上万的交易量，可以为市场提供⾼度的流动性和价格发现机制。
本⽂讨论如何设计并实现⼀个证券交易系统。
我们以⼀个美元计价的数字货币交易所为例，实现⼀个⽐特币的BTC/USD交易系统。
⼀个完整的证券交易系统是由⽤户系统、账户系统、订单系统、撮合系统以及清算系统等⼦系统构成的。
各个⼦系统相互配合，完成证券报价交易。
当⼀个请求进⼊交易系统后，⾸先由⽤户系统（User）识别⽤户⾝份，然后由账户系统（Account）对⽤户资产进⾏冻结，买⼊冻结USD，卖出冻结BTC，冻结如果成功，订单就进⼊定序系统（Sequence）。
为什么需要设计⼀个定序系统？因为交易系统的所有订单是⼀个有序队列。
不同的⽤户在同⼀时刻下单，也必须由定序系统确定先后顺序。
经过定序的订单被送⼊撮合引擎（Match）。
撮合引擎是交易系统的核⼼。
撮合引擎本质上就是维护⼀个买卖盘列表，然后按价格优先原则对订单进⾏撮合，能够成交的就输出成交结果，不能成交的放⼊买卖盘。
这⾥注意没有时间优先原则，因为经过定序的订单队列已经是⼀个时间优先的队列了。
当撮合引擎输出了成交结果后，该成交记录由清算系统（Clearing）进⾏清算。
清算的⼯作就是把买单冻结的USD扣掉，并加上买⼊所得的BTC，同时，把卖单冻结的BTC扣掉，并加上卖出所得的USD。
根据taker／maker的费率，向买卖双⽅收取⼿续费。
清算系统完成清算后，更新订单状态，再通知⽤户，⽤户就可以查询到买卖的成交情况。
在撮合引擎输出成交记录给清算系统的同时，它还把去除⽤户和订单相关信息的成交记录输出给⾏情系统（Quotation），由⾏情系统保存市场的成交价、成交量等信息，并输出实时价格、K线图等技术数据，以便公开市场查询。
股票市场交易系统的设计与实现
股票市场交易系统的设计与实现股票市场交易系统是集成了交易、结算、资金清算、证券存管等多个功能的金融系统，它的重要性不言而喻。
在这个数字化的时代，交易系统的稳定性和安全性变得尤为重要，因此，股票市场交易系统的设计和实现需要密切关注当今科技的最新动态和发展趋势。
一、股票交易系统设计的基本原则在设计交易系统时，必须考虑以下几个因素:1. 系统安全性：系统必须足够安全，以确保市场和交易的安全性。
系统必须有完善的安全机制来防止未经授权的访问和恶意使用。
为此，必须加强身份认证、访问控制和活动监控等方面的安全防护措施。
2. 系统扩展度：在系统设计中，应该考虑未来的扩展需求，包括更多的用户、交易类型、数据方面的需求等。
这要求系统必须具有良好的可扩展性。
3. 系统灵活性：必须提供灵活、开放的接口，以便能够有效地与其他系统进行集成。
4. 系统可靠性：在设计交易系统时，必须确保系统能够在不间断的运营状态下保持高可靠性。
系统必须满足高可用性、弹性计算、数据容灾等方面的需求。
二、股票交易系统的实现方法开发一个完整的股票交易系统，需要大量的 software engineering 知识。
具体来说，系统的实现要涉及到以下三个方面：1. 系统架构设计在设计系统架构时，必须考虑到运行于系统之上的各种服务和模块之间的交互。
当今的股票交易系统普遍采用分布式服务体系结构，这有利于减轻单一节点的压力，并提高系统的可用性。
2. 数据库设计在系统的数据库设计中，需要考虑各种数据类型的结构，如用户信息、股票信息、交易记录等。
为了提高系统运行速度和数据读取速度，应当考虑采用缓存机制。
3. 系统实现与开发在实现股票交易系统时，开发人员要遵循当今的最佳实践，并使用最先进的技术。
例如，现在的各大交易所都采用 C++ 语言编写了他们的交易系统，因为 C++具有强大的性能和高效的内存管理机制。
此外，现在的交易系统越来越注重大数据技术的应用，以便能够更好的实时监控股票市场行情。
八大交易系统
八大交易系统MARSIMARSI——相对强弱平均线（超买超卖型）1.RSI>80 为超买；RSI<20 为超卖；2.RSI 以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；3.RSI 在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；4.RSI 在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；5.RSI 向上突破其高点连线时，买进；RSI 向下跌破其低点连线时，卖出。
股指期货趋势交易系统研究系列——分水岭系统（FSL）本文构建了分水岭系统（FSL），通过设置与优化系统参数，并利用历史数据进行模拟检验，在从2006年1月4日到2011年1月31日的1235个交易日中获得241.5%，年化28.2%的收益。
1、分水岭系统（FSL）是一个强弱势的分界线，它最大的特点就是可以跳开纷繁复杂的各种技术分析，一目了然，对操作的指导极其便捷。
我们在数从下向上穿越分水岭指标建立多头头寸；在指数由上向下穿越分水岭指标时建立空头。
2、本文选择沪深300指数日收盘价计算指标，并规定指数T日开盘价和收盘价同时穿越T 日分水岭指标才发出交易信号。
实际操作中，我们使用T+1日开盘价作为买卖价格。
3、我们比较不同的参数。
初始资金100万，在交易过程中只买入或卖出1手股指期货合约，在历史样本起始日2006年1月4日时，保证金比率5.6%，合约价值占总资金的27.8%。
交易过程中不对盈利资金进行累计买卖。
从前期报告中可以看到，在交易过程中，手续费对交易系统效果几乎没有影响，所以在本文中，我们不计手续费。
4、本交易系统会根据行情自动发出止损信号，所以我们不另外单独设定止损，只跟系统交易信号进行交易。
5、从2006年1月4日至2011年1月31日之间的1235个交易日中，在最优参数下系统有54.8%的交易日盈利，45.2%的交易日损。
系统一共交易76次，平均16交易日交易次，其中盈利的交易占总数的46%。
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我的交易策略和原则是前年所制定，在实施过程中有较好的效果，但也存在一些问题，现贴出来，望高手指正，以近一步完善，谢谢。
第一节、策略一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。
二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：1、在市场处于活跃强势时期（沪市成交量超过150亿），这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头"；2、市场处于疲惫弱势时期（沪市成交量低于80亿），这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"；3、市场处于平衡箱体时期（沪市成交量在80亿-150亿之间），这个时候的操作策略是"高抛低吸"，操作战术是"筹码分布"；三、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。
四、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。
系统的、客观的风险控制和制约的方法包含三个方面：1、限制每一交易头寸的风险。
2、避免过渡交易。
3、截断损失。
4、有怀疑，即平仓离场。
五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。
六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。
七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。
八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。
九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。
十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。
第二节、资金使用原则一、资金量管理的原则：1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。
2、买、卖招损时，永不加码。
3、仓位大小与市场状态相一致。
市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。
4、仓位大小与自身状态相一致。
一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。
二、仓位控制原则：（一）、永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。
（二）、根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；2、在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作；3、在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作；4、在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。
（三）、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。
三、加仓原则：【交易之路§ 收集整理】1、第一个1/3资金的使用：在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主快进快出、高抛低吸。
操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。
（1）、建仓后，发觉错误，立即止损。
（2）、建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。
（3）、在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。
2、第二个1/3资金的使用：（1）、当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。
此时应选择明显底部放量个股，中线持有。
（2）、建仓后，发觉错误，，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。
3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时这份资金才可投入。
严格遵循：趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出。
三、个股组合原则：1、不同时持有超过5只以上的个股，核心个股决不超过3只（中线个股2只，短线个股1只）。
2、每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
四、分段原则：同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。
第三节、风险控制原则一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。
二、永不让失误赔单恶性失控：1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。
2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。
三、止损的两个理由：1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。
四、止损价位的控制：1、下降趋势中，止损位应在５％以内。
特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。
2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如１０％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至１2％。
3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。
五、止损位的设置：1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。
2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。
3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。
4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振荡出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。
5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。
六、时间原则：1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。
1、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。
2、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。
特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
3、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
4、在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
5.在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。
其它的可以继续持有。
6在预计的时间内没有利润也没有形成亏损则一次性出局。
第四节、操作原则一、选股原则：1、中线避免已跌破年线的个股，跌破年线往往意味着较大级别的调整浪正展开，后市下行空间、回调的时间难以预测，此时应回避；【交易之路§ 收集整理】2、中线避免股价已向上突破年线、但年线仍持续下行的个股，这种形态往往是熊股在展开反弹，反弹高度难以确定，投资者宜参与主升行情，避免反弹行情；3、中线避免年度内已出现翻番行情的个股，原则上一年之内翻了一倍，一年之内不碰；一年之内翻了两番，两年之内不碰。
以此类推，一波行情下来翻了n番的个股，n年之内不碰。
坚持这样的原则：宁可错过一千匹黑马，亦不可错买一匹黑熊。
4、中线避免下降通道中的个股，选择上升趋势确立的个股。
5、选择创新高或近期新高的个股，未来60天的时间里在创新高的可能性达70%以上。
6、选择延45度角向上运行上升通道的个股。
7、在大势相好时，选择以涨停方式突破的个股。
8、选择市场的主流热点中的龙头个股。
9、四个优先：牛熊转换的长期熊股优先、上市后第一次出现买入信号的个股优先、小盘股优先、低价股优先。
10、坚持稳键的原则：在调整的尾段选择下跌时（庄家"挖坑"）买进，而避免在大阳线后买入；在上升市中则坚持追涨买入。
二、尽量在尾盘买：1.在大牛市中：对于启动、突破的个股，任何时间段都可以介入，任何犹疑都可能踏空。
2.在平衡市或是相对弱市中：基于控制风险几更好地把握机会的原则，应将介入的时间尽量往后推，原则上应该在最后半小时甚至收市前介入。
三、追涨原则：确认一轮趋势明朗或热点明确的上扬行情，才有追涨的理由，在牛市时，追涨有一定的必要性，否则，一味等待也许会错过机会，一般情况下，没有必要追高，即使确认形成了热点，也有机会在热点回调时再介入，等待第二轮的上攻行情。
四、弱市中的操作原则：1、跌市初期，实行绝对的空仓。
2、跌市中后期，可以动用不超过20%的资金在严格技术条件限制下的抢反弹操作。
第五节、投资和技术模式一、追涨模式：这类股票主要伴随着整个指数的大型上升浪，其技术形态表现为完美的上升通道，并伴随匀速的量能放出。
它们多半产生于领头羊性质的股群。
盈利目标5%--30%。
1、上升三浪个股：（1）、周线、月线、日线、６０分钟线来观察，只有那些四种周期同时处于波浪理论中上升三浪的股票才是短线安全与收益最大化的保证；（2）、辅助指标：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、宝塔线、长中短三套均线系统。
2、突破类个股：（1）、大形态突破的个股，形态构筑时间超过一个月，现价格离主力成本区域不远小于30%，总体成交量必须远大于平时的２．５倍以上，一天的换手率在5％以，大多数股票是在过头的时候走的无比坚挺，下单以三笔下单为宜，以保证不以过高成本介入辅助指标：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、宝塔线、长中短三套均线系统。
（2）、突破历史高位：在前期头部向下６％的价格区域有过震荡，这个区域往往是不引起市场注意的地方，大多数股票是在过头的时候走的无比坚挺，辅助指标：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、宝塔线、长中短三套均线系统。
（3）、周线突破的个股：股价通过长期的调整，周线形成多头排列，并处于粘合一致的位置，若成交量极度萎缩或者有逐波放出的迹象，大的变盘就在眼前，这时获利盘、解套盘压力小，浮码轻，上涨比较疯，可重仓介入。
二、涨停模式：盈利目标>2%。
1、大盘背景：处于中级上升浪中，特别是在极强市中，弱市或极弱市绝不可追涨停。
2、原则：（1）、涨停股以短线操作为主，应选择主流热点个股、新股，流通盘在3000-10000万股之间的个股作为首选对象。
如遇流通盘一亿左右股价的涨停股，次日应及时出货。
（2）、介入时间：个股涨停时间离开盘越早则次日走势越佳，特别是10点之前的涨停更有价值；不介入收盘前涨停的个股。
涨停后盘中第一次打开涨停板并再次封涨停时，为最佳介入时机。
（3）、首选以涨停突破的个股。
（4）、整个板块启动，要追第一个涨停的领头个股，在大牛市或极强市中更是如此。
三、报复性反弹模式：盈利目标>2%。
1、条件：10日乖离率超过10%时,股价有向中期乖离率超过30%以后,中级趋势必须修整才有进一步发展的动力。