计量试题a

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一、单项选择题（从下列各题的4个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在题干的空白处。答案选错或未选者，此题不得分，每小题3分，共33分。） （ ）1、经济计量分析工作的基本步骤是__________。 A 建立理论假设、建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型 B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价 C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型 D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 （ ）2、参数的估计量ˆ具备有效性是指__________。 A ˆvar()=0 B ˆvar()为最小 C ˆ()0－＝ D ˆ()－为最小 （ ）3、下面哪个不是一元线性回归模型的经典假设 A 随机干扰项具有零均值、同方差的特征 B 随机干扰项相互之间不独立 C 随机干扰项与解释变量之间不相关 D 解释变量是确定性变量，不是随机变量 （ ）4、判定系数R2的取值范围是__________。 A R2≤-1 B R2≥1 C 0≤R2≤1 D －1≤R2≤1 （ ）5.DW的取值范围是 A、-1≤DW≤0 B、-1≤DW≤1 C、-2≤DW≤2 D、0≤DW≤4 下表给出了三变量模型的回归的结果，按照该表完成第6-8小题： 方差来源 平方和 自由度（d.f） 来自回归(ESS) 106.58 2 来自残差(RSS) 17 总离差(TSS) 108.38 19 注：保留3位小数。 （ ）6、按照该表，RSS是的值是 评分 阅卷人
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A、1.8 B、214.96 C、1.02 D、2
（ ）7、由该表可以推断样本容量是
A、2 B、17 C、19 D、20
（ ）8、按照该表求2R是
A、8.513 B、0.983 C、0.980 D、0.8
下面是某计量模型的回归结果，按照该结果完成第9-11小题：
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 05/12/14 Time: 10:02
Sample: 1987 2007
Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 9668.901 1010.223 （ ） 0.0000
RD 60.19449 3.066471 19.62989 0.0000

R-squared 0.953009 Mean dependent var 24497.44
Adjusted R-squared 0.950536 S.D. dependent var 13820.63
S.E. of regression 3073.784 Akaike info criterion 18.98960
Sum squared resid 1.80E+08 Schwarz criterion 19.08908
Log likelihood -197.3908 Hannan-Quinn criter. 19.01119
F-statistic 385.3326 Durbin-Watson stat 0.111495
Prob(F-statistic) 0.000000

该表中，括号部分的值应该是
A、1.282 B、0.334 C、9.571 D、8.223
从该表能够判断，2ie的值为
A、9668.901 B、13820.63 C、3073.784 D、1.80E+08
从该表能够判断，随机干扰项的方差2的值为
A、3073.784 B、3073.7842 C、13820.63 D、
13820.632

二、判断题（你认为下列命题是正确的，就在其题号前的括号中加“√”，错误的加“×”。每小题2分，共12分。） （ x ）1.在Eviews软件中，需要严格区分大小写字母。 （ x ）2.杜宾-沃森检验可以检验任何阶的序列相关是否存在。 评分 阅卷人
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（ x ）3.总体回归线和样本回归线没有任何区别。
（ y ）4. 一般而言，横截面数据中容易出现异方差。
（ x ）5.即使模型中只有一个解释变量，也会出现多重共线性。
（ y ）6.如果时间序列数据的均值和方差为常数，且两个时期的协方差只与时间的间隔
有关，而与时间的起点无关，则这个时间序列是平稳的。
三、名词解释（每小题4分，共8分。） 1. 截面数据 2. 多重共线性 四、简答题（4小题，共21分。） 评分 阅卷人

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1. 简述最小二乘法的基本思想。（4分）

2. 随机干扰项代表了哪些信息？（6分）
3.设标准化之前的系数为i与标准化之后的系数为i，试证明
i
i
X

ii
Y

Se
Se



（5分）
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3. 简述怀特异方差检验的步骤。（6分）
五、案例分析题（3小题，共26分。） 1. （10分）为了研究工龄与工资水平的差异，某调查小组对某个社区随机抽取的85名居民进行调查（其中男性39人，女性46人），调查指标为工资水平iW、工作年限iT及性别iD。 （1） 上述三个变量中，哪个是虚拟变量？虚拟变量引入的原则是什么？（4分） （2） 建立一个计量模型，区分起始工资（新参加工作者的工资）因性别而不同。（3分） （3） 建立一个计量模型，使得起始工资和工龄工资均因性别不同而不同。（3分） 评分 阅卷人
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2.（6分）根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资
料，可建立如下的计量经济模型：
XY1198.06477.556

（2.5199） （22.7229）
2R＝0.9609，ES.＝731.2086，F＝516.3338，WD.＝0.3474
请回答以下问题：
（1）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3分）
（2）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（3分）
（临界值24.1Ld，43.1Ud）
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3.（10分）为了研究研发投入是否促进经济增长，建立以下计量模型：
lnlniiiGDPRD
其中，
GDP

表示产出即国内生产总值、RD表示研发支出，使用我国1987-2007年的

数据进行回归，结果如下：

Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 05/10/14 Time: 21:48
Sample: 1987 2007
Included observations: 21

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(RD) 0.657882 0.030136 21.83053 0.0000
C 6.567723 0.157070 41.81407 0.0000

R-squared 0.961660 Mean dependent var 9.951753
Adjusted R-squared 0.959643 S.D. dependent var 0.577834
S.E. of regression 0.116082 Akaike info criterion -1.378650
Sum squared resid 0.256025 Schwarz criterion -1.279171
Log likelihood 16.47582 Hannan-Quinn criter. -1.357060
F-statistic 476.5721 Durbin-Watson stat 0.220794
Prob(F-statistic) 0.000000

（1） 试述的经济学含义。（2分）
（2） 对该回归结果进行全面分析。（8分）