天软算法交易交易平台及案例介绍
量化交易从入门到精通
“量化交易不仅仅应用于股票和期货市场，还可以应用于其他金融领域，如 外汇和债券等。通过算法模型的分析，投资者可以在不同的市场和资产类别中寻 找投资机会。”
“在量化交易中，投资者需要具备数学、统计学和编程等方面的知识。这些 技能可以帮助投资者更好地理解和应用算法模型。”
“量化交易是一个高度竞争的领域，投资者需要不断学习和创新才能取得成 功。但是，只要掌握正确的技能和方法，量化交易也可以带来非常丰厚的回报。”
量化交易从入门到精通
读书笔记
01 思维导图
03 精彩摘录 05 目录分析
目录
02 内容摘要 04 阅读感受 06 作者简介
思维导图
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交易 介绍
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内容摘要
内容摘要
《量化交易从入门到精通》是一本全面介绍量化交易理论与实践的书籍。这本书的目的是帮助读 者理解量化交易的基本概念、方法和策略，并通过具体的案例和代码实现，使读者能够快速上手 并精通量化交易。 在这一章中，作者首先介绍了量化交易的基本概念、应用领域和优势。然后，他详细阐述了量化 交易系统的基本组成部分，包括金融市场分析、交易策略制定、交易执行和风险管理。作者还讨 论了量化交易的适用范围和局限性，以及如何根据投资者的需求和风险承受能力选择合适的量化 交易策略。 第二章 Python编程语言在量化交易中的应用 这一章重点介绍了Python编程语言在量化交易中的应用。作者首先介绍了Python的基本语法和 常用库，然后详细讲解了如何使用Python进行金融数据分析、回溯测试和实时交易。
MT4平台
MT4服务器MetaTrader 4是专为金融中介机构定制的先进网上交易平台，旨在向金融中介机构对他们的客户提供在外汇、差价合约、股票和期货市场等金融产品交易的交易平台。
通过它您就可以开展您自己的金融中介业务，为全球金融市场的提供交易服务。
MetaTrader 4是一个完整C/S系统交易平台，既包括后台服务器组件和客户终端。
因此，一旦您选择MetaTrader 4，您将不需要任何额外的软件，让您的金融中介业务即刻开始。
∙MetaTrader 4 服务器是系统的核心，所有的贸易交易的处理，所有的历史数据存储和管理。
∙MetaTrader 4 经理端处理交易和管理交易账户。
∙MetaTrader 4 管理员可实现远程服务器管理、设置的交易参数、数据库等。
∙MetaTrader 4 数据中心是一个数据代理服务器，用来阻拦D-DOS攻击，并提高交易流量。
∙MetaTrader 4 客户终端是一个交易终端软件，是最终交易客户使用进行技术分析、交易和自动交易（EA）等操作的软件平台。
∙MetaTrader 4 移动终端使客户能通过掌上电脑（PDA）和智能电话(手机交易)，实现同客户终端一样进行帐户管理、技术分析和交易功能的移动设备用软件平台。
截至今天，MetaTrader 4是目前最具创新性和强大的贸易平台之一。
它随时从竞争中脱颖而出并占据领先位置- 一个服务器可以为超过一万个帐户同时使用MetaTrader 4服务。
同时这台服务器的处理能力还可以追溯几十种金融交易品种到很多年前的历史报价。
从技术方面来看，MetaTrader 4平台是一个很大而且不仅仅是一个局部地区所使用的最先进的交易平台，它采用IT业的最佳实践经验和最近成果。
它采用分布式体系结构，强大的安全系统，便捷的移动交易和创新的自动化交易这些核心能使采用MetaTrader 4的客户拥有了令人信服的竞争优势，为最苛刻的交易需求提供完美的解决方案。
OTP平台介绍
应用服务
服务中国
Struts与WebApp的关系
应用服务
服务中国
MVC架构
应用服务
服务中国
Struts的体系结构
应用服务
服务中国
WEBUI框架
•WEB FrameWork是在STRUTS基础上的一个展示层的产品， 对STRUTS页面展示功能的补充。他将为开发人员提供了， 强大的标签库的支持，并将UI构件化，可以用简单的标签 和少量JAVA代码实现强大的功能。 •提供标准显示组件标签库，如：List, Tree, TreeList, TabSet, Forms等。 •支持国际化。 •支持安全机制。 •支持外观的扩展与二次开发。
应用服务
服务中国
快速启动
启动条件 •引用相关JAR包 •部署描述中声明标签库 •部署描述中声明Resource-Servlet •在ActionServlet中注册Painterfactory
<%@ taglib uri="/WEB-INF/tlds/jwhat-utility.tld" prefix="util" %> <html> <head> <%-- Framework includes --%> <util:jsp directive="includes"/> </head> <body leftmargin="0" topmargin="0" onload="init();"> <!-- Content --> <%-- Framework cleanup processing --%> <util:jsp directive="endofpage"/> </body> </html> 应用服务 服务中国
银行流水智能审核：实战经验与策略分享
一、核心观点1.1AI重塑银行流水审核，精准高效成趋势在当今金融领域，银行流水审核至关重要。
随着业务量的不断增长和金融监管要求的日益严格，传统的人工审核方式已难以满足需求。
AI技术的出现为银行流水审核带来了革命性的变化。
其能够快速准确地处理大量的流水数据，提高审核效率和精准度。
例如，AI系统可以利用OCR技术识别各种格式的银行流水文件，字符识别准确率高达99.5%以上。
同时，通过机器学习算法自动提取关键财务信息，对流水条目进行智能分类，为后续的审核工作提供便利。
AI技术的应用不仅提高了审核效率，还能降低人为错误的风险，提升审核的精准度，成为银行流水审核的新趋势。
1.2达观银行流水核查系统达观银行流水核查系统作为行业的佼佼者，在提升审核精准度方面表现突出。
该系统集成了OCR、NLP、机器学习等金融科技能力，实现了对银行流水数据的高效处理和精准分析。
其采用业内首创版面还原算法，识别准确率超95%，能够还原流水单的版式，将图像文档转换为可编辑、可统计的数据，并对金额、日期、账号等关键信息进行二次校验，避免识别错误。
此外，达观系统还具备标准化的流水尽调核查功能，形成了数据校验、完整性检查、账户透视、对手分析、资金流向、经营分析、银企对账等关键功能，满足监管问询中高频出现的关于银行流水核查的关注要点。
以某企业IPO项目为例，通过达观银行流水核查系统的核查主体与对手方管理功能，成功发现了潜在的关联方交易，避免了可能出现的风险。
二、市场态势剖析2.1银行流水审核市场需求与挑战2.1.1市场需求持续增长在金融领域，银行流水审核的需求不断增加主要有以下几个原因。
首先，在信贷决策方面，银行需要通过审核银行流水来评估借款人的还款能力和信用状况。
据统计，银行一般会参照流水的金额来决定放贷的额度大小，借款人每月的还款总额不得超过自己每月总收入的一半，部分银行甚至要求不得超过三分之一。
因此，准确审核银行流水对于银行降低信贷风险至关重要。
程序化交易研究
程序化交易研究程序化交易使得复杂量化交易策略、高频交易得以实施，同时可以优化交易执行并具有准确性、客观性等优势，但程序化交易增加了市场的波动性核心提示程序化交易是指通过计算机程序按照预先编制的指令来完成交易的方式，可以分为决策产生和决策执行两个层面。
随着金融市场的复杂化，越来越多的复杂交易策略被设计出来，这些交易策略很难通过传统的手工方式执行，程序化交易应运而生。
本文对程序化交易的概念、近年来的发展以及其对市场的影响做了总结。
比较细致地分析了 Flash Crash事件的全过程以及程序化交易在其中扮演的角色。
除此以外还通过例子详细的剖析了几个常见执行算法和程序化交易策略的运作过程。
最后结合国内金融市场的现状分析了程序化交易在国内的发展前景。
报告摘要● 程序化交易是指通过计算机程序按照预先编制的指令来完成的交易，可以分为决策产生和决策执行两个层面。
算法交易是在决策执行层面通过算法优化交易执行。
英文中的 Program Trading是指“一篮子交易”。
程序化交易按照交易频率高低又可分为高频交易和非高频交易；● 国际上各大投资银行在算法交易上的大规模角逐在 2004年已经开始。
截至今天，美国股市已经有超过 50%的交易量是通过各类算法获得的，目前算法交易应用最广泛的还是在股票市场，美国是算法交易最发达的地区，欧洲和亚太有很好的发展潜力；. ● 程序化交易使得复杂量化交易策略、高频交易得以实施，同时可以优化交易执行并具有准确性、客观性等优势，但程序化交易增加了市场的波动性，对市场公平性和有效性的负面影响也存在争议； 程序化交易虽然不是造成 Flash Crash的唯一原因，但在整个事件中起了重要的推波助澜作用。
执行算法发展到今天历经了三个阶段：1.基准算法；2.定制算法；3.用于发现潜在流动性的算法。
● 国内的交易场所单一、实行 T+1交割制度、不允许卖空、缺乏做市商制度、交易产品简单、交易指令不够完善等现实不利于程序化交易策略的开展。
外汇黄金EA智能交易系统使用教程
外汇黄金EA智能交易系统使用教程/operations/forex-contest/?a=ody模拟比赛，最高奖励700美金,每个月一期开户网址https:///cs/register/fix-cent/?a=ody所谓EA智能外汇全自动交易系统，就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言（MQL）编写成一个电脑软件程序（Expert Advisor）, 让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易，当然赢亏结果取决于您的自动交易系统设计得好坏。
目前这是外汇交易界的最先进，最具革命性的变革，纽约华尔街上的许多大公司的外汇交易员并不是把主要精力与时间放在人工盯盘与手动操作上，而是放在不断编写与完善自己的交易策略，然后编成自动交易系统让电脑去自动执行。
运用自动交易系统代替人工交易，具有以下几项显著的优点：1．由于智能交易系统综合了众多外汇交易高手的智慧和经验，等于是站在了巨人的肩膀上，其交易的策略选择与行情判断，仓位控制与交易纪律，风险控制和赢利能力都会毫无疑问地大大高于人工的手动操作。
2．由于是电脑自动下单，可以保证更快的下单，平仓速度，可以更敏感地响应价格变动和趋势变动。
3．电脑可以克服人性中的弱点，该买则买，该卖则卖，无犹豫，无贪心，赢则不狂妄，亏也不沮丧，避免了情绪化操作。
4．电脑可以每天24小时不间断地监控行情，并在适当的时机和点位自动进出场，完全不用人工的干预，可以让您夜晚安枕入眠，白天安心从事别的工作。
5．最后也是最重要的，就是赢利的保障。
能赚钱才是硬道理，智能外汇全自动交易系统虽不敢保证百战百胜，但由于融合了众多外汇高手的智慧与经验，加上严格的止损和风险控制，仓位控制，所以绝无过量交易，绝无情绪化交易，绝无人工操盘中无法避免的贪婪与恐惧。
赢利的与否和多少，完全取决于自动交易系统的设计思路与编写水平。
智能交易的历史和现状：程式化交易，即智能交易，起源于美国1975年出现的“股票组合转让与交易”，随着技术的发展和计算机系统的应用，投资经理、经纪人可以实现股票组合的一次性买卖交易；80年代，程式化交易发展很快，交易量急剧增加，因为软件使用的类同和止损功能的引入，加剧了市场的方向效应；进入90年代，出现了把程式化交易作为竞争手段的经纪公司，投资组合的方式丰富多彩。
大数据相关性分析案例
大数据相关性分析案例50款大数据的经典应用案例1. 梅西百货的实时定价机制。
根据需求和库存的情况，该公司基于SAS的系统对多达7300万种货品进行实时调价。
2. Tipp24 AG针对欧洲博彩业构建的下注和预测平台。
该公司用KXEN软件来分析数十亿计的交易以及客户的特性，然后通过预测模型对特定用户进行动态的营销活动。
这项举措减少了90%的预测模型构建时间。
SAP公司正在试图收购KXEN。
3. 沃尔玛的搜索。
这家零售业寡头为其网站自行设计了最新的搜索引擎Polaris，利用语义数据进行文本分析、机器学习和同义词挖掘等。
根据沃尔玛的说法，语义搜索技术的运用使得在线购物的完成率提升了10%到15%。
“对沃尔玛来说，这就意味着数十亿美元的金额。
”Laney说。
4. 快餐业的视频分析。
该公司通过视频分析等候队列的长度，然后自动变化电子菜单显示的内容。
如果队列较长，则显示可以快速供给的食物;如果队列较短，则显示那些利润较高但准备时间相对长的食品。
5. Morton牛排店的品牌认知。
当一位顾客开玩笑地通过推特向这家位于芝加哥的牛排连锁店订餐送到纽约Newark机场（他将在一天工作之后抵达该处）时，Morton就开始了自己的社交秀。
首先，分析推特数据，发现该顾客是本店的常客，也是推特的常用者。
根据客户以往的订单，推测出其所乘的航班，然后派出一位身着燕尾服的侍者为客户提供晚餐。
6. PredPol Inc.。
PredPol公司通过与洛杉矶和圣克鲁斯的警方以及一群研究人员合作，基于地震预测算法的变体和犯罪数据来预测犯罪发生的几率，可以精确到500平方英尺的范围内。
在洛杉矶运用该算法的地区，盗窃罪和暴力犯罪分布下降了33%和21%。
7. Tesco PLC（特易购）和运营效率。
这家超市连锁在其数据仓库中收集了700万部冰箱的数据。
通过对这些数据的分析，进行更全面的监控并进行主动的维修以降低整体能耗。
8. American Express（美国运通，AmEx）和商业智能。
案例分析-ebay&阿里巴巴&敦煌
案例2——Ebay与阿里巴巴、敦煌网的竞争格局一、案例分析资料EbayOmidyar第一件贩卖的物品是一只坏掉的雷射指示器，以14.83元成交。
他惊讶地询问得标者：“您难道不知道这玩意坏了吗？”Omidyar接到了以下的回复信：“我是个专门收集坏掉的雷射指示器玩家。
”（经常被传颂的故事是一则1997年一位公关经理向媒体所杜撰的故事：eBay的创立是为了帮助Omidyar的未婚妻交换一些PEZ Candy的玩具。
该故事后来在2002年在亚当斯科汉的书中揭露并经eBay官方确认。
）杰夫史科尔（Jeff Skoll）在1996年被聘雇为该公司首任总裁及全职员工。
1997年9月该公司正式更名为ebay。
起初该网站属于Omidyar的顾问公司Echo Bay Technology Group。
Omidyar曾经尝试注册一个EchoBay的网址，却发现该网址已被Echo Bay矿业注册了，所以他将EchoBay改成他的第二备案：Ebay。
基本情况成立时间：1995年9月4日；国加州圣荷西总部地点：美创办人：Pierre Omidyar；口号：世界的网上购物市场(The World's OnlineMarketplace)产品：网上拍卖、电子商务、购物商场、PayPal常规商品每天都有数以百万的家具、收藏品、电脑、车辆在eBay上被刊登、贩售、卖出。
有些物品稀有且珍贵，然而大部分的物品可能只是个满布灰尘、看起来毫不起眼的小玩意。
这些物品常被他人给忽略，但如果能在全球性的大市场贩售，那么其身价就有可能水涨船高。
只要物品不违反法律或是在eBay的禁止贩售清单之内，即可以在eBay刊登贩售。
服务及虚拟物品也在可贩售物品的范围之内。
可以公允的说，eBay推翻了以往那种规模较小的跳蚤市场，将买家与卖家拉在一起，创造一个永不休息的市场。
大型的跨国公司，像是IBM会利用eBay的固定价或竞价拍卖来销售他们的新产品或服务。
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一、天软算法交易拓扑图
程序化交易结构图
二、算法交易为什么要采用事件驱动
算法交易的量化分析（宏观）
假设：300只股票Vwap策略，每只股票分2000单 300 * 2000 = 60万单 考虑撤单 增加 20% = 72万单 得到：A数组（委托单） = 72万 B数组（委托回报单）= 72万 C数组（成交回报单）= 60万 + 多笔成交（20%）
交易相关函数
交易用户登陆
TT_UserLogin(GateWay,AccountType,AccountID,AccountPwd,timeout,errmsg);
委托下单
TT_WT(h,bs,StkID,Price,Vol,timeout,[comment],[Asyn 专用的交易前端 算法交易策略人工下单功能集成到其他交易软件中
（如大客户版）
六、各种场景接入算法交易平台
资产管理平台
FIX协议 天软算法交 易平台及交 易网关 FIX协议 交易柜台
资产管理平 台
其他情况
专户 各 种 交 易 接 口 股票柜台
大股东减持
大客户 其他投资者
……
其他指令：标准化关键字段输出，对于其他字段全部输出。
四、天软算法交易平台的优势
建模能力强。 丰富的数据集成、挖掘方法。 开放的平台，客户可以开发自己的算法交易策略。 国内金融工程量化研究基本选用天软平台，目前已经
有多篇Vwap增强策略的研究报告发布，这些是非常好 的资源。
五、算法交易监控、管理前端
天 软 统 一 交 易 接 口
B柜台服务器
B柜台接口插件
专线
其他柜台接口 插件
专线
…其他柜台接口…
C柜台服务器
C柜台接口 消息中心插件
专线
交易接口特点
统一、简洁、标准的TSL交易接口
登陆 TT_UserLogin 委托 TT_WT 撤单 TT_CancelWT 查询 TT_Query 交易策略可移植 切换后台交易柜台，可以不用更改我们的代码。 怎么做到的？ 譬如委托成功，生成委托单号EntrustID,需要撤单：
天软算法交 易平台及交 易网关
股票柜台
期货柜台 海外交易商
七、算法交易相关函数
事件驱动相关函数
添加事件
AddEvent(MsgKey,EventID,CallBackFunction,idList,user); 删除事件 RemoveEvent(EventID); 发送事件 SendEvent(MsgKey,idList,data,delifbusy); 调度事件 ScheduleEvent(mSecs,CallBackFunction,ScheduleKey); Timer事件 TimerEvent(mSecs,CallBackFunction,TimerKey); 列出所有事件 ListEvents(); Key-value存储 SetGlobalData(key,data); GetGlobalData(key); ListGlobalData(); RemoveGlobalData(key);
演示运行环境
电脑： 演示笔记本
软件： 天软算法交易平台 天软交易网关 SqlServer 提供天软测试柜台数据存储 Web Server提供前端监控服务 网络： 接入沪深两市实时行情 接入国内三大商品期货行情 接入中金所股指期货行情 连接天软测试柜台 连接上期技术综合平台（仿真） 连接上期技术综合平台（真实） 前端： 客户端 IE浏览器
TT_CancelWT(h,EntrustID,BatchFlag,timeout,[comment],[Async]);
查询
TT_Query(h,qType,cond,timeout);
批量委托
TT_MultiWT(h,order_str,BatchFlag,timeout);
八、算法交易策略流程图
九、案例分享
任务描述
一篮子股票（30只），要求以Twap策略交易，完成资
产配置目标（连接天软测试柜台）。
口）。
股指期货（IF1110）实现程序化交易（连接上期技术接 商品期货（cu1111、ru1201）品种实现程序化交易（连
接上期技术接口）。 选择下单策略）。
具有终端管理模块、终端用户可以手工方式下单（可以
撤单操作
柜台名称 金证柜台 恒生柜台 上期技术柜台 撤单需要用到的参数 委托单号 + 市场 委托单号 67899876 可能需要五个字段 天软柜台网关返回的EntrustID C5001378@00 67899876 OrderRef=2|sessionid=992157389|fro ntid=1|ExchangeID=SHFE|OrderSysI D= 1386648
Twap算法交易下单 订单初始化，检 查订单有效性,子 单拆分 订单合法，启动算法 消息中心 订单非法，退出 TS_Twap
任务完成，退出
成交
TS_Twap_OnTrade
委托返回
TS_Twap_OnOrder
撤单
TS_TWap_OnCancelOrder
定时器
TS_Twap_OnCheck TS_Twap_DoOrder TS_Twap_Stop
运算：将A、B、C数组一一对应起来 结论：平滑到近4小时交易时间，运算复杂度并不大。
算法交易的量化分析（微观） 每秒运行次数 = 72万 * 3 / 4 / 3600 = 150次
每秒执行150次操作（设置委托号、委托成功标志、 成交量加100等操作）。
交易所每天成交多少笔？ 深交所 = 400万 国内大型券商，每天交易多少笔？
A柜台接口插件
专线
天软算法交易平台
天软算法交易平台，订 购交易网关交易消息、 调用天软TSL交易接口， 实现算法交易。
通讯层加 密方式： 证书加 密、1024 位RSA加 密、256 位AES加 密的混合 加密
其他交易系统
其他交易系统、算法交 易系统及其他客户端应 用，调用天软交易API, 订购交易消息，实现程 序化交易、算法交易等 功能。
几十万笔
结论：算法交易的瓶颈绝不在算法交易服务器上。 关注：交易柜台的响应 Max(报单)/秒 响应速度
非事件驱动的算法交易不能完成任务。 同步式的交易也有用武之地。
三、天软交易网关
天软金融分析.NET平台 天软交易网关 A柜台服务器
天软平台策略模型，调 用天软TSL交易接口，实 现程序化交易。
目录
一、天软算法交易平台介绍 二、算法交易为什么要采用事件驱动 三、天软交易网关介绍，如何连通各交易柜台 四、天软算法交易平台的优势 五、算法交易平台前端监控、管理模块 六、各种场景下如何接入算法交易平台 七、事件驱动函数、交易接口函数
八、交易策略开发流程
九、案例分享