2014 交易开拓者“量化交易菁英班”第一期
一个散户用12年时间成长为私募大咖的交易之路（何巍万字演讲整理
一个散户用12年时间成长为私募大咖的交易之路（何巍万字演讲整理（以下内容为何巍老师2019年公开演讲）大家下午好，很开心有这个机会和大家分享我的交易理念。
刚才我听到了量化交易的时候，听起来蛮兴奋的，因为我自己算是做量化，但不是全量化，类似于半量化，也就是人工加上量化的结合。
我自己也是做CTA策略包括趋势跟随策略，所以我很有感触，特别是刚才我听到一个数据：目前国内的关于配置CTA策略的私募才占3.9%。
这个数字太出乎意料了，因为现在很多人都在说做趋势交易、做各种各样的CTA策略，但是实际上每个人、每家公司做的差别特别大。
前段时间我到上海的许多投资公司、期货公司去转了一下，感觉大家都说自己在做，但是做的水平结果参差不齐。
我自己做的是趋势跟随，但是现在策略会更多一些，但还是主要以趋势交易为主。
趋势交易这一块，很多人说：趋势交易，我们都知道，做突破嘛！做跟随嘛！都这么说，但是做起来的结果却千差万别。
我想主要的原因是细节方面，细节还不仅仅是技术上的东西，可能在风险控制上面也有一些。
我做趋势交易快10年了，06年开始做交易，09年开始做趋势交易，基本上在期货市场上的策略我都尝试过，比如短线的、量化的、高频的，包括中长线的我都做过，最终我把自己定义为做趋势交易。
可能有各种各样的原因吧，因为我自己随着体量的增加，随着自己年龄的增加，对于人的精力、对于人的资金容量来说，可能不太适合去做一些很耗体力的事情。
我们做交易的人都很不容易，等于是在用身体搏取利润，所以我现在做的是比较佛系一点的趋势交易。
所以今天，我想跟大家花点时间分享一下，我自己对于趋势交易，包括对于当前整个市场，包括期权市场的一些理解，希望能给大家带来一些启发，仅此而已。
我想先送大家几句话：古人学问无遗力，少壮功夫老始成。
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
前两句其实很简单，我们做这一行没有速成，以我十几年的经验来说是没有速成的。
我之前也学过很多东西，但是我觉得有很多东西都是要减掉的，其实任何一个方法，任何一个体系，或者说任何一个市场上的参与者，都有获利的看家本领，都有成功的例子。
交易开拓者止损止盈
Commentary("bShortStoped="+iifstring(bShortStoped,"true","false"));
Return; //再次入场，开仓bar不平仓
}
//止损部分
If(MarketPosition==-1) //持空
TB源码：
Params
Numeric Length1(10); //短均线周期
Numeric Length2(20); //长均线周期
Numeric InitialStop(20); //初始止损比例*1000
Numeric BreakEvenStop(30); //保本止损比例*1000
Numeric TrailingStop(50); //追踪止损比例*1000
}
Else
{
LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1];
}
Commentary("LowerAfterEntry="+Text(LowerAfterEnபைடு நூலகம்ry));
//过滤集合竞价
If((BarType==1 or BarType==2) && date!=date[1] && high==low) return;
{
bShortStoped = bShortStoped[1];
}
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"true","false"));
量化交易从入门到精通
“量化交易不仅仅应用于股票和期货市场，还可以应用于其他金融领域，如 外汇和债券等。通过算法模型的分析，投资者可以在不同的市场和资产类别中寻 找投资机会。”
“在量化交易中，投资者需要具备数学、统计学和编程等方面的知识。这些 技能可以帮助投资者更好地理解和应用算法模型。”
“量化交易是一个高度竞争的领域，投资者需要不断学习和创新才能取得成 功。但是，只要掌握正确的技能和方法，量化交易也可以带来非常丰厚的回报。”
量化交易从入门到精通
读书笔记
01 思维导图
03 精彩摘录 05 目录分析
目录
02 内容摘要 04 阅读感受 06 作者简介
思维导图
本书关键字分析思维导图
量化
python
交易
作者
平台
策略
应用
精通
入门
交易 介绍
包括
量化
一章
具体
案例
风险管理
通过
不同
内容摘要
内容摘要
《量化交易从入门到精通》是一本全面介绍量化交易理论与实践的书籍。这本书的目的是帮助读 者理解量化交易的基本概念、方法和策略，并通过具体的案例和代码实现，使读者能够快速上手 并精通量化交易。 在这一章中，作者首先介绍了量化交易的基本概念、应用领域和优势。然后，他详细阐述了量化 交易系统的基本组成部分，包括金融市场分析、交易策略制定、交易执行和风险管理。作者还讨 论了量化交易的适用范围和局限性，以及如何根据投资者的需求和风险承受能力选择合适的量化 交易策略。 第二章 Python编程语言在量化交易中的应用 这一章重点介绍了Python编程语言在量化交易中的应用。作者首先介绍了Python的基本语法和 常用库，然后详细讲解了如何使用Python进行金融数据分析、回溯测试和实时交易。
海龟交易特训班
海龟交易特训班简介海龟交易特训班，是一种专注于交易技能培训的学习课程。
这个名称源自于海龟交易者，他们是由美国著名交易员Richard Dennis培养出来的一群成功交易者。
海龟交易特训班通过课堂教学、实践演练等方式，帮助学员提升交易技能，培养他们成为优秀的交易者。
背景海龟交易特训班起源于20世纪80年代，当时Richard Dennis希望证明交易技能可以通过培训获得，而不是天生具备的。
他在当时通过报纸广告招募了一批没有交易经验的人，进行了一次实验。
在两周的培训后，这些“海龟”们开始进行实盘交易。
在几年的时间里，他们取得了巨大的成功，证明了交易技能的重要性。
特训班内容海龟交易特训班的课程内容包括但不限于以下几个方面：1. 市场基础知识学员将学习有关金融市场的基本概念、交易品种、交易机制等方面的知识。
掌握这些基础知识是成为一名优秀交易者的基石。
2. 技术分析学员将学习使用技术指标、图表模式等工具进行市场分析的方法。
他们将学习如何识别趋势、寻找入场点位、制定止损和获利的策略等。
3. 风险管理学员将学习如何控制风险，保护资金。
他们将学习如何设定止损位、控制仓位和资金管理的规则等。
4. 交易心理学学员将学习交易心理学的基本概念，包括决策过程、情绪控制、压力管理等。
他们将学习如何在交易中保持冷静、理性，不受情绪的影响。
5. 实践演练学员将通过模拟交易和实盘交易的方式进行实践演练。
他们将在真实市场环境中运用所学的知识和技巧进行交易，并接受专业教师的指导和评价。
学员要求参加海龟交易特训班的学员要求如下：1.具备一定的金融市场基础知识，对交易有一定的兴趣和热情。
2.具备一定的计算机操作和数据分析能力，能够运用交易软件进行交易分析和决策。
3.有较强的自学能力和执行力，能够主动学习和实践所学的交易技能。
4.具备良好的沟通和团队合作能力，能够与他人合作，共同学习和进步。
专家团队海龟交易特训班的专家团队由一群经验丰富、在交易领域有着卓越成就的交易者组成。
打开量化投资的黑箱(原书第2版)
精彩摘录
精彩摘录
绝大多数理论驱动型交易策略可以较为容易地划分为六类：趋势型（trend）、回复型（reversion）、技 术情绪型（technical sentiment）、价值型/收益型（value/yield）、成长型（growth）和品质型 （quality）。
这里我们给出阿尔法的一种非常规定义：在交易中关于买卖时机把握和持有头寸选择的技巧。
谢谢观看
第4章风险模型
控制风险规模 限制风险种类 小结
第5章交易成本模型
定义交易成本 交易成本模型的种类 小结
第6章投资组合构建模型
基于规则的投资组合构建模型 投资组合最优化 投资组合构建模型的输出 宽客如何选择投资组合构建模型 小结
第7章执行模型
订单执行算法 交易基础设施 小结
第8章数据
数据的重要性 数据类型 数据来源 数据清洗 数据存储 小结
契约型做市 非契约型做市 套利 快速的阿尔法策略 高频交易风险管理和投资组合构建 小结
第16章关于高频交易的争论
高频交易创造不公平的竞争了吗 高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗 高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗 高频交易缺乏社会价值吗 监管注意事项 小结
作者介绍
同名作者介绍
这是《打开量化投资的黑箱（原书第2版）》的读书笔记模板，暂无该书作者的介绍。
均值回复策略的基本理论认为，价格围绕其价值中枢而上下波动，判断出这个中枢以及波动的方向便足以捕 捉到交易机会。
但是，我们并不需要在同一投资期限内构建两个策略。
目录分析
第1章**量化交 易的原因
第2章量化交易 简介
第1章**量化交易的原因
深度思考的益处 风险的正确度量和错误度量 遵守纪律 小结
上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知-上期办发[2014]81号
![上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知-上期办发[2014]81号](https://img.taocdn.com/s3/m/dfa7067659fafab069dc5022aaea998fcc224080.png)
上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知（上期办发〔2014〕81号）各会员单位：2014年6月9日至11日，我所开展了为期三天的第一期上期所期权讲师培训和评选工作，得到广大会员的大力支持，本期培训实际有效参选人数为104人。
培训结束后，我所对参加培训的人员进行了闭卷考试和课件展示竞赛。
闭卷考试通过者颁发“衍生品讲师培训结业证（合格）”；闭卷考试成绩排名前1/3的学员颁发“衍生品讲师培训结业证（良好）”；课件展示竞赛分组环节组内竞争产生的参赛学员若闭卷考试合格，颁发“衍生品讲师培训结业证（良好）”；课件展示竞赛排名前5名的学员颁发“衍生品讲师培训结业证（优秀）”。
缺席闭卷考试或分组课件展示环节视为无效参选。
本次颁发的合格证仅作为本期期权讲师培训合格证明，不作为任何资格证明。
根据上述规则，现将上期所第一期期权讲师培训评选结果公布如下：一、上期所衍生品讲师培训结业证（优秀）名单姓名公司胡明哲银河期货章立柱东兴期货冯海虹宏源期货马冬冬弘业期货王洋海通期货（排名不分先后）二、上期所衍生品讲师培训结业证（良好）名单”姓名公司姓名公司唐诗城中融汇信余懿国投中谷期货史光达西南期货周丽娜东海期货陈子隽建设银行陈敏金瑞期货李婕恒泰期货闫丰华安期货刘瑾瑶光大期货殷松玉国联期货王娜国联期货张清源天富期货苏宜政海通期货刘才斌创元期货张兆聪西南期货刘文博金友期货郭皓金瑞期货吕洁信达期货何珊银河期货周聪华西期货余鹏程长江期货张问鼎新湖期货陈钟南证期货郑梅华金友期货黄珣建设银行宋楚平国际期货马思懿海证期货张天丰东兴期货王大鹏新世纪期货贾安全中信期货王翔万达期货祝捷新湖期货张承祧建信期货侯书锋招商期货艾翀北京首创期货周尚晨华鑫期货谢栩西部期货冯沙南华期货（排名不分先后）三、上期所衍生品讲师培训结业证（合格）名单姓名公司姓名公司黄佳鑫广州期货蔡荣华瑞达期货孙彩红英大期货李野申万期货王震东吴期货马春阳安信期货范会晓迈科期货于青中州期货尤智勇鲁证期货黎维新华融期货孟娟华安期货李光军宁波杉立薛钊涵国海良时期货陈云路江海汇鑫期货高芸宝城期货徐利平海航东银汪志宇大越期货罗希海证期货周海滔招商期货张炳侠安粮期货代将杰中信期货崔红伟申万期货叶佳兴证期货谭龙美尔雅期货郑林中投期货梁永慧招金期货李玮华泰长城薛菲先融期货张萌华泰长城陈泉峰中银国际期货赵志宾华龙期货施雨辰国信期货李宁上海中期徐永磊长安期货唐琴深圳金汇期货顾冯达国信期货王伟民良运期货程小勇宝城期货王珩中粮期货田联丰浙商期货伍正兴徽商期货杨望江瑞达期货项楠国海良时期货朱玉印中融汇信孙晓琴华联期货（排名不分先后）上海期货交易所办公室2014年7月31日——结束——。
2014年6月6日都业华讲课介绍
都业华6月6日网络培训文档大盘分析上证指数日线接下来可能会走离开中枢的一笔多分钟线当前的一笔有可能继续做中枢震荡，也有可能做出中枢的一笔，需要注意风险。
30分钟当前的中枢一共有14笔，形成了一个大的中枢延伸。
跌破37的低点，将会产生一笔快速下跌。
创业板指日线大概率来看，向上的一笔已经结束。
再继续看30分钟，寻找原因。
30分钟1号点和4号点没有碰上，因此没有形成中枢。
之后，5-6,7-8,8-9,9-10形成中枢。
0-5的一段进中枢的线段力度，与10-11相比，产生背离，开始下跌。
欧洲央行首次宣布实施负利率，对于股市中的资金是利好的。
德DAX指数目前可能正在走离开中枢的一笔，也可能之后被拉回中枢。
道琼工业周线上产生三中枢，之后有可能产生一笔有力度的下跌。
花菜理论花菜掰开后，每一个小的结构都与大结构相同。
将本级别的背驰段放大，在更小一周期去观察，这个背驰段在次级别也在走与本级别相同的走势。
一段下跌中间，可以看到很多小的多方的反击。
可以在5分钟看出，经过次级别中枢，形成0的一买，但之后一笔反弹，再创新低，到了2012点，形成一买。
可以看出“小盒子”--次级别中枢。
黄白线不背离，绿柱子背离，说明次级别产生了背离。
提示：操作技术不是非常娴熟的用户，最好做30分钟，不要做太小的周期。
在自己合适的周期去操作，不受其他周期的影响。
案例深国商5分钟15.37处见顶的原因，可以在1分钟去寻找1分钟急涨之后，形成盘整背驰的模式。
廊坊发展30分钟可以从30分钟，看到“小盒子”--次级别的中枢，之后出现1买，2买，引起了上涨盘整背离，1+1终结后，开始快速上涨。
从60分钟，也可以看到更小级别在做中枢背驰。
1.中枢背驰终2. 盘整背驰终结3.小转大终结4.中枢盘整背驰终结温馨提示提供的选股方法为益盟讲师运用操盘手软件的实战心得通过益盟网络培训平台告知大家，操作方法仅供参考，无法保证绝对的盈利或者无亏损，建议投资者在实际操作中保持良好心态，以此实战操作需自行承担风险。
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2014 交易开拓者“量化交易菁英班”
第一期
2014年6月14日-15日中国·上海
2014年6月21日-22日中国·深圳
前言
程序化交易产生30多年以来不仅解决了执行力的问题，而且也创造了全新的投资理念和盈利模式。
计算机技术高速发展，使得其实时监控市场和捕捉机会成为可能，程序化交易日益成为交易风控和获利的一种投资手段。
在中国期货市场，量化交易、高频交易、自动化交易已经十分普遍。
目前期货市场中已很多关于程序化交易的培训，大部分教授的内容是在谈论其历史发展、特点或者其他与技术相关性不大的议题上,而涉及到具体建立模型、交易技术等问题上的内容一般都或粗略或难懂。
更很少有CTP底层源码的公开、甚至也很少公开成熟平台交易模型源码的先例，本程序化交易培训则有所不同，该培训主要是针对目前市场盛行的程序化交易软件—TradeBlazer（交易开拓者程序化交易平台，以下简称TB）和具有强大统计函数群的Matlab统计软件相结合，强大的后台数据统计支持，丰富多样的策略指标，更有CTP交易接口的灵活使用，能使学员们的建模思路和灵活性上得到更大的提升，迅速提高学员能力，相信能够更好的为客户提供有价值的投资建议，并且给有志于在量化、程序化交易道路上发展的朋友们得到最细致、最直接、最可靠、更灵活地编程指导和技术支持。
整个系列培训所涉及到的TB期货交易模型约60个；期权量化定价模型约20余个，涉及布莱克斯科尔斯莫顿（BS)、二叉树、蒙特卡洛模型；期权投资策略若干，极大丰富了我们投资方法和理念，培训师会讲解TB程序化基础模型开发的每一个具体环节，将每一步的语法结构讲述清楚，尽可能在初期开发模型中每一个容易出现错误的地方提前提示学员们，让学员尽量少走弯路。
尤其在具体模型编写的讲解时，培训师会现场指导每一位学员的一步步编写程序。
使得我们能够以更加明晰的思路为客户提供投资建议，进阶Matlab_CTP课程做到内容和使用方法的详细介绍，附加课程涉及到的期权理论与模型会做出适当内容选取和讲解，确保学员能够理解和运用。
课程结束后，学员们可以通过网络工具下载课件、模型代码等课程相关资料，此外，学员们还可加入TB技术交流的相关群相互交流学习，扩展思路，共同成长。
主办单位：深圳开拓者科技有限公司
支持单位：上海对冲基金园区
培训目的：为期货公司培养量化交易的推动者力量，有助于发挥其培训讲师、技术支持、研究员的作用；培养熟悉交易开
拓者软件的应用、熟悉量化交易的市场推动者；
目标人群：期货公司选派程序化部门、投资咨询部门、资产管理部门、业务团队的量化岗位、营业部中台、研究所等部门
人员参加；
培训讲师：交易开拓者讲师
培训亮点：1、程序化交易深度实用培训，涵盖交易理念、软件使用、编写技术、交易策略多个方面；
2、面向期货公司内部员工定向培训；
3、丰富的后续学习资料；
4、赠送多套模型源码。
培训收费：第一期免费（食宿自理）；
场地有限，每家期货公司限报5人以内。
培训时间：培训共两天
2014年6月14日-15日中国·上海
2014年6月21日-22日中国·深圳
请携带好身份证与名片提前半小时签到入场
课程于9：00准时开讲
培训内容：
TradeBlazer程序化交易与Matlab_CTP量化交易课程设置 第一节：主题内容：TradeBlazer程序化软件基础介绍（1）
第二节：主题内容：TradeBlazer程序化软件基础介绍（2）
第三节：主题内容：TradeBlazer程序化软件基础介绍（3）
第四节：主题内容：TradeBlazer编程进阶
第五节：主题内容：自建与经典模型的写作
第六节：主题内容：跨周期指标建模（一）
第七节：主题内容：跨周期信号建模
第八节：主题内容：资金管理模板模块解析
第九节：主题内容：价外信息利用模型的建立
第十节：主题内容：逆向思维思路模型的写作
附加课程(一）：主题内容：探讨赌博模式交易
（爆仓是怎样炼成的--随机入场亏损加仓博回收益）
附加课程（二）：主题内容：Matlab的使用、期货、期权、股票量化分析
报名回执：
注：上海、深圳两场培训合计每家期货公司限报名5人以内（含5人）。