中证500指数基金
中证500指数基金中证500指数基金当日上证指数：2838.842，-0.52%，811亿?12?G 楼| 直通页底LaoK22009年09月25日14:06:48(修改于2009年09月25日14:38:47)中证500指数基金坦率的讲，我挺高兴中证500指数基金的发行的。
2007年初，中证公司开始发布中证系列规模指数的时候，我就写过日志强力推荐，而且一直盼望着中证系列指数基金的发行。
中证规模指数系列其实包括中证100、200、500、700和800指数，再加上沪深300指数就构成了完整的A股规模指数。
而其中100是一个大盘股指数，简单的说就是沪深两市市值最大的100只股票组成的指数。
200是中盘股指数，也就是市值100名以后的200只股票。
500是小盘股指数，也就是300名以后的500只。
100和200指数综合起来就是沪深300，代表大中盘。
200和500综合起来是700指数，代表中小盘。
而100、200和500和到一起是800指数，大中小都涵盖了。
虽然800只股票只占沪深两市差不多一半的数量，但其市值几乎占据了90%，而剩下的一半只能算是超小盘了。
这个系列指数有两个特点：1，这些指数包括沪深两市；2，非常清晰的区分是什么是大盘指数、中盘指数和小盘指数。
这样对我们做资产组合就非常有利。
回到中证500指数。
这500只股票大约构成了A股市值的20%部分，而沪深300占到70%。
也就是说股票数目多了，但市值却小很多。
跟踪这个指数的基金当然就是一个标准的小盘指数了。
以前一些基金公司也发过一些“叫”中小盘的基金，比如广发小盘，易方达中小盘，上投中小盘，也有华夏中小板ETF。
但这些基金一般也只有80%的资产投资到中小盘去，同时对中小盘的定义都不一样。
另外随着规模的扩大，风格漂移也比较严重，往往就偏到大中盘去了。
但小盘指数基金就不存在这些问题。
理论上来讲，小盘基金波动会大于大盘基金，但长期来讲，收益也大于大盘基金，这就是风险溢价。
同时，大盘和小盘之间的相关性也相对弱，所以很多人建议在投资组合中配备一些小盘基金，一方面减少波动，一方面增加长期收益。
中证500虽然是07年初发布，但中证公司同时提供了追溯数据，最早的可以到05年初。
这样到现在有了4年半的数据。
虽然做为长期数据统计并不充分，但至少可以看出点东西。
首先看累计收益，从2005年1月4日到2009年9月22日，沪深300的涨幅为218.6%，中证500为275.7%。
但大家都知道涨幅这东西的计算很取决于起始点和终结点，也就是买入点和卖出点。
虽然表面上看，中证500比沪深300在这段时间里面要超出近60%，但实际上如果中证500下跌17%，这两个数据就会一致。
那问题就在于17%是不是一个很大的差距？这就要来分析这两个指数的波动情况。
从大行情上讲，中国A股，无论哪个指数都是非常相关的。
也就是基本上同涨同落，但板块轮动还是存在的。
分析板块轮动，太短的数据是没有什么意思的。
所以我采用季度的涨跌幅度来进行比较。
下图就是从05年1季度到09年2季度沪深300和中证500的季度涨跌情况。
蓝色的为沪深300，红色为中证500。
大趋势基本上是一致的，但细节上却很有意思。
突出的表现是在06年4季度，沪深300季度涨幅为44%，而中证500为9%，落后沪深300达35%。
但是转过年，07年1季度，沪深300涨38%，而中证500居然达到74%，反超36个百分点。
参与那段行情的朋友一定对这个现象记忆犹新。
06年底，大盘基金如日中天，而到07年初，中小盘却高歌猛进。
著名的小盘基金-华夏大盘就是那时候开始封闭，然后一举成名。
另外07年4季度，沪深300涨幅为负，但中证500却是正值。
统计这18个季度，沪深300的季度平均涨幅为9.7%，而中证500涨幅为10.5%。
但同时波动（标准差）分别为25%和28%。
也就是中证500的波动大于沪深300。
如果计算中证500季度涨幅和沪深300季度涨幅之差，这18个季度的平均值为0.8%,波动也达到14%。
那么从累计收益和两者季度平均收益之差来看，都是中证500要比沪深300收益要好。
但一定不要忘记两者间14%的波动。
也就是说两者17%的差距很可能在一个季度中就消失了。
这样我得到的结论是中证500很可能收益比沪深300要好，但不能100%确定，因为他的波动也大于沪深300指数。
因为现在体现出来的优势很可能在一个季度中就消失掉。
但小盘指数波动大于大盘是明显的。
（插一个特殊的例子，大家恐怕还记得07年的530大跌。
530跌完以后的第二天531，沪深300实际上涨了1%，但中证500继续下跌4%，一天的差距就是5%。
6月1号又多跌4%，几天下来中证500比沪深300多跌了10%。
）这样如果把沪深300和中证500组合起来，就会是一个比较好的选择。
首先长期下去至少不降低累计收益，同时却提高了平稳度。
其实散户都有攀比的心理。
最痛苦的莫过于别人的基金涨，自己的却不涨。
看着办公桌对面的人喜笑颜开，即便自己的也是正收益，也会愁眉苦脸。
虽然都是同样的年收益，但波动大的总是不爽。
波动很大程度上也会影响投资的心态，而投资的心态真是太重要了。
另外，如果和上证综指进行比较，那中证500的波动性就更大。
我一直认为选择投资品种一定要符合自己的心理承受能力。
承受不了波动，半途而废，长期收益再好也是得不到的。
这其实也就决定了如何搭配沪深300和中证500比例的问题。
如果你真能长期投资，而且对短期波动有很好的承受能力，那可以多配置一些中证500，否则就多点沪深300。
对一般人来讲，我的建议是中证500做为辅助，而沪深300才是核心。
对于板块的轮动，当然最好是能踏准“节奏”。
比如06年4季度投资大盘基金，而07年1季度投资小盘基金。
可这只是理想。
更可操作的办法是用“再平衡”，当差距太大的时候，自己主动平衡一下两者的比例，这会收到很好的效果。
现在有了中证500指数基金，我当然还希望能有中证200，中证700，中证800指数基金。
当指数基金品种更丰满的时候，我们的选择就会更多。
而且指数基金基本上和基金公司、基金经理都没有太大的关系（当然也不排除指数基金巨额分红的恶劣情形）。
这对于对中国基金业道德操守有很多疑虑的投资人当然是好事情啊。
所以我还是蛮高兴中证500指数基金的发行。
1 楼| 返回页首瞌睡虫2009年09月25日14:27:08还是广发比较牛……2 楼| 返回页首LaoK22009年09月25日14:34:30才知道广发也发500了。
好消息。
3 楼| 返回页首投基分子2009年09月25日15:24:49重仓现有的指数基金心脏要好，500指数更要好。
4 楼ruanfans1234567(09-25 17:23 )5 楼| 返回页首大禹稳健2009年09月25日18:04:40估计不久就会推创业板指数ETF，那些赌徒就更爽了。
6 楼| 返回页首老二飞哥2009年09月25日20:32:43可是广发的300指数基金表现不太好啊,是不是费率太高了7 楼| 返回页首民工挣钱讨生活2009年09月25日20:42:11费率费率～跟踪误差跟踪误差帮子里好像很多人心脏都不错，o(∩_∩)o…玩笑一下哈。
8 楼| 返回页首jiabeiai2009年09月25日22:55:14(修改于2009年09月28日08:17:26)南方中证500的费率是管理费0.5%+托管费0.12%，发行规模32亿。
规模比较合适，太大反而不好。
看广发的费率了；广发300的费率属于偏高一类的。
但愿不要也是LOF，LOF场外一般不能转换。
指数基金建仓期间的收益不需要关心，那是短期的；最终还是要看长期跟踪误差+费率。
9 楼| 返回页首宋兵乙2010年07月09日17:20:37不知道现在的中证500小盘指数能不能入？我一直在等时机建仓小盘指数，投资结构里面只有沪深300，看了好几次的500指数，翘得老高，比300高昂的多，几乎是当年6000点时候的高度。
总有些担忧，不是时机，反正已经等了快一年了。
请高手解说解说。
10 楼| 返回页首碰碰20102010年07月10日11:07:01建议再等等，现在中证500估值还不算便宜，也不算很高，最好等到广发500跌到0.75元左右，加仓应该风险不大。
0.8元也可以试探少加。
请参考11 楼| 返回页首碰碰20102010年07月10日11:09:39还有，目前一定要波段操作，如果收益10%，坚决赎回。
要不，可能过几天就收益又为0了。
我的心得是收益5%开始逐步分批赎回。
12 楼| 返回页首碰碰20102010年07月10日11:11:42如果一年有10个月都是5%，这收益就很不错了奥。
13 楼| 返回页首RainChen2010年07月10日11:30:093个月前10%时没有出手，结果现在都-20%了14 楼| 返回页首碰碰20102010年07月11日11:46:41我的广发500是在1.07左右清了，现在一直空仓15 楼| 返回页首谷神2010年07月11日23:41:34八股仍然很高，创业板更高，感觉风险大于收益。
16 楼| 返回页首朝正南方出发2010年07月15日21:41:00跌了啊，不到0.8，不要加仓啊。
感觉现在企业的下一步形势不太乐观啊，消息灵通的机构人士估计会逐步抛盘啊，再跌5%是很有很有可能的，或者10%17 楼| 返回页首宋兵乙2010年07月21日13:25:19碰碰，你的意见是做波段哈，张到位就抛，这对大势判断要求高挖。
18 楼| 返回页首宋兵乙2010年07月21日13:27:0516 楼| 返回页首朝正南方出发2010年07月15日21:41:00跌了啊，不到0.8，不要加仓啊。
感觉现在企业的下一步形势不太乐观啊，消息灵通的机构人士估计会逐步抛盘啊，再跌5%是很有很有可能的，或者10%====================================== =======哥们，昨天是大涨唉，怎么看？从价值角度看，长期持有500指数目前是不是合适的时机？我的意思是，500的泡沫在不在合理范围？19 楼| 返回页首~尧尧~2010年08月26日09:40:32南方中证500 08/25 亏损4.85%2,008.29 2,100.00 -101.75 -4.85%我是今年二月开始定投这只基金的，我把自己归在“能长期投资，而且对短期波动有很好的承受能力”这类，不过看完楼主这篇后，我想应该也要配置沪深300的基金才是，平衡一下吧！?12?。
中证500指数的计算方法
中证500指数的计算方法
中证500指数的计算公式为：报告指数=市值报告期成份股的总调整/基期×1000，其中总调整市值=Σ(市价×样本股调整股本数)。
中证500指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。
样本股原则上每半年调整一次，每次调整的样本比例一般不超过10%。
在计算时，将样本股按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前500的证券作为指数样本。
中证500指数的编制目标是反映A股市场整体走势，其样本股包含了中国A股市场的大部分股票，具有广泛的市场代表性。
中证500指数的计算方法包括市值加权、定期调整、样本股选择等步骤，以保证指数的准确性和公正性。
中证指数公司修订中证港股通红利低波动指数编制方案
中证指数公司修订中证港股通红利低波动指数编制方案一、背景介绍
中证港股通红利低波动指数（简称“中证港股通红利低波动指数”）是中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国证券登记结算有限责任公司）和中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）推出的一种投资工具。
该指数是基于港股通标的股票和满足一定条件的港股优选股票构建的，旨在通过选取市场资本化程度高、以收益为导向的投资标的，把握投资机会，并将主动管理策略和股息红利策略高度有机结合，实现低波动性的投资目标，同时收益稳定有保障，回报保持一定水平。
二、指数编制要求
1.指数组成股票的条件：
（1）所有港股通标的股票均可作为指数的成分股；
（2）港股优选股票指标包括市净率、市盈率、滚动市盈率、每股收益等，并综合考虑股价、市值及成交量等进行筛选，具体股票筛选标准见附件1；
（3）每日指数构成股票以中国证券登记结算有限责任公司发布的最新A股大盘指数为参考，指数组成股票的比例与A股大盘指数的持仓比例基本一致，相应指数权重构成的百分比范围为（0%-50%）；。
华泰柏瑞基金排名(最新完整版)
华泰柏瑞基金排名(最新完整版)华泰柏瑞基金排名根据理杏仁网站提供的数据，华泰柏瑞基金在2021年的业绩排名为____13/18____，其中华泰柏瑞中证500(LOF)A的业绩为____5.07%____，华泰柏瑞中证全指证券公司ETF的业绩为____5.23%____。
请注意，这仅是参考数据，具体业绩还受市场环境、基金经理、投资策略等多种因素影响。
华泰柏瑞基金排名包括哪些华泰柏瑞基金排名的具体内容包括：1.华泰柏瑞中证500ETF（510500）：该基金的年初规模为10.88亿元，截至12月9日的基金净值为1.005，上涨了0.5%，华泰柏瑞中证500ETF的交投活跃，日平均成交量为10,182.34万元，以22.07%的胜率排名该期所有基金的3/1549。
2.华泰柏瑞中证科技100ETF（515530）：该基金的年初规模为11.03亿元，截至12月9日的基金净值为1.0047，上涨了0.47%，华泰柏瑞中证科技100ETF 的交投活跃，日平均成交量为11,527.32万元，以22.07%的胜率排名该期所有基金的3/1549。
3.华泰柏瑞中证全指证券ETF（512950）：该基金的年初规模为12.05亿元，截至12月9日的基金净值为1.0043，上涨了0.43%，华泰柏瑞中证全指证券ETF 的交投活跃，日平均成交量为12,619.16万元，以22.07%的胜率排名该期所有基金的3/1549。
4.华泰柏瑞中证全指金融地产ETF（512310）：该基金的年初规模为15.32亿元，截至12月9日的基金净值为1.0035，上涨了3.50%，华泰柏瑞中证全指金融地产ETF的交投活跃，日平均成交量为14,661.26万元，以23.09%的胜率排名该期所有基金的2/1549。
5.华泰柏瑞中证全指金融地产ETF（512310）：该基金的年初规模为15.32亿元，截至12月9日的基金净值为1.0035，上涨了3.50%，华泰柏瑞中证全指金融地产ETF的交投活跃，日平均成交量为14,661.26万元，以23.09%的胜率排名该期所有基金的2/1549。
如何运用工具选择ETF
如何运⽤⼯具选择ETF在选择ETF的时候知道看哪些指标很重要，那么有哪些⼯具去查看这些指标呢？⽼罗为⼤家整理好了，并具体举⼏个具体的例⼦操作演⽰⼀遍，以⽅便⼤家掌握。
1.⾏情软件——同花顺PC端(1)⾸先需要在同花顺官⽹下载并安装PC端软件。
(2)打开软件，⾸页如图，在搜索框中输⼊想要查询的基⾦代码或者名称。
进⼊某只基⾦页⾯时，主要关注屏幕右⽅数据如图，可以查询到此ETF基⾦实时的溢价率、成交量以及买卖情况，其中买卖情况关注挂单量，⼀般⼤额的买单或者卖单说明有做市商，可以结合⽇成交量和成交速度⼀起衡量流动性好坏。
(3)点击“个股资料”，可以查询到该基⾦的规模、基⾦经理、费率、业绩基准等更多的信息，买⼊ETF前必须对这个基⾦的基本信息有所了解。
2.天天基⾦⽹(1)打开天天基⾦⽹，需要说明的是，天天基⾦⽹以及场外的第三⽅销售平台是买不了ETF基⾦，只能通过证券公司的交易软件申购或者购买ETF基⾦，但是可以运⽤天天基⾦⽹上的详细的数据，帮助我们我们购买的ETF的⼀些基本信息情况。
(2)进⼊天天基⾦⽹后，点击基⾦档案，如下图所⽰。
输⼊你想查询的基⾦的代码或者名称，可查询到基⾦规模、费率、基⾦经理等基本信息。
点击左侧“特⾊数据”，查看夏普⽐率、跟踪误差、基⾦投资风格等。
3.晨星⽹晨星资讯（深圳）有限公司成⽴于2003年2⽉20⽇，是美国晨星公司在中国⼤陆设⽴的⼦公司。
位于美国芝加哥的晨星.由现任董事长乔·曼斯威托于1984年创⽴，为投资者提供专业的财经资讯、基⾦及股票的分析和评级，以及⽅便、实⽤、功能卓著的分析应⽤软件⼯具，是⽬前美国最主要的投资研究机构之⼀和国际基⾦评级的权威机构。
主页⾯可以浏览到基⾦的规模、费率、业绩回报、风险评价、基⾦报告等基本信息。
同时可查询到夏普⽐率，关注投资风格箱，了解基⾦的投资风格。
例如中证500ETF，晨星⽹定位的投资风格箱是成长型和中盘股的特征。
4.理杏仁⽹理杏仁⽹是数据提供的⽹站，主要有指数基⾦估值查询，对于指数查询的设计⾮常⼈性化，不过需要付费才能看到相关数据。
嘉实中证500成长估值ETF一页通(认购代码515513;交易代码：515510)-0210
何如女士，硕士研究生，13年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作；2012年9月加入指数投资部，现任指数投资部副总监及基金经理。先后管理嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面120ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接、嘉实基本面50、嘉实H 股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）等多只基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当金融分析师CFA、工商管理硕士MBA，毕业于美国南加州大学马歇尔商学院，具备14年证券从业经历。曾任职于中国台湾保诚投信、中国台湾台育证券等公司。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任产品管理部高级产品经理及副总监职位。2014年8月加入指数投资部，现任指数投资部总监及基金经理。先后管理嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接、嘉实H 股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实基本面50等多只基金。
中证500选股标准
中证500选股标准
中证500指数是由中证公司编制的，旨在反映中国A股市场中规模较小但有成长性的500家上市公司的整体表现。
选股标准通常由指数编制机构根据一系列规则和要求来确定。
以下是一些常见的选股标准，但请注意这些标准可能会有变化，具体取决于编制指数的机构：
1.市值：
•通常，指数会限定选入市值较小的公司。
市值是根据公司的股票价格和已发行股票数量计算的。
2.流动性：
•为确保指数中的股票易于交易，流动性是一个重要的考虑因素。
较高的流动性通常是选股标准之一。
3.盈利能力：
•指数可能会要求选入盈利能力较好的公司，以确保所选公司具有一定的财务基础。
4.行业分布：
•为了保持指数的多样性，选股标准可能要求在不同的行业中选入公司，而不过于集中在某个行业。
5.财务健康：
•公司的财务状况通常也是一个考虑因素，以确保所选公司有稳健的财务基础。
6.成长性：
•中证500指数的目标之一是反映成长性较好的公司，因
此成长性可能是一个重要的选股标准。
7.股票投资者关系：
•指数编制机构可能会关注公司的投资者关系和信息披露，以确保市场信息的透明度。
8.符合法规：
•选入的公司需要符合相关的法规和上市要求，以确保它们在市场上的合法合规性。
请注意，以上仅是一些可能的选股标准，具体的标准和权重可能会有所不同。
如果您对中证500指数的具体选股标准感兴趣，建议查阅中证公司发布的相关指数编制规则或白皮书，以获取详细和最新的信息。
中证500etf交易规则
中证500etf交易规则中证500ETF交易规则中证500ETF（简称：500ETF）是以中证500指数为标的的交易型开放式指数基金，也是中国证券市场上规模最大、流动性最好的ETF 之一。
作为一种投资工具，了解500ETF的交易规则对于投资者来说是非常重要的。
一、交易品种500ETF的交易品种为上市交易的ETF基金份额，每个基金份额对应中证500ETF的一篮子证券。
投资者可以通过证券公司的交易系统进行买卖，每手交易单位为1000份。
二、交易时间500ETF的交易时间与股票市场的交易时间相同，即每个交易日的上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
三、交易方式500ETF的交易方式包括现金认购和实物认购两种。
1. 现金认购现金认购是指投资者通过证券公司的交易系统，以现金方式购买500ETF基金份额。
投资者在交易时只需提供足够的资金，无需持有中证500指数成分股。
2. 实物认购实物认购是指投资者通过证券公司的交易系统，以持有中证500指数成分股的方式购买500ETF基金份额。
投资者在交易时需持有中证500指数成分股，并将指定数量的成分股划入券商指定账户进行交割。
四、交易费用500ETF的交易费用包括申购费和赎回费。
1. 申购费申购费是指投资者在购买500ETF基金份额时需要支付的费用。
一般来说，申购费率为万分之几，具体费率由基金公司决定。
2. 赎回费赎回费是指投资者在卖出500ETF基金份额时需要支付的费用。
一般来说，赎回费率为万分之几，具体费率由基金公司决定。
五、交易规则500ETF的交易规则与股票市场的交易规则基本相同，但也有一些特殊规定。
1. 交易限制500ETF的交易限制主要包括交易时间限制、交易价格限制和交易数量限制。
交易时间限制：只能在交易时间内进行买卖，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
交易价格限制：买入时价格不能高于当日基金份额的净值，卖出时价格不能低于当日基金份额的净值。
中证指数测评答案
中证指数测评答案1. 上银中证500指数增强基金能够把握哪些投资机遇？①宏观经济获得政策扶持，市场复苏可期②投资于成长创新性标的③历史估值低位，迎接复苏反弹④获得确定性强的本金保障收益⑤管理团队历史业绩突出，深受认可 [单选题] *A. ①③⑤B. ①②③C. ②③④⑤D. ①②③⑤(正确答案)2. 上银中证500指数增强基金的产品风险等级是？ [单选题] *A. R1(低风险)B. R2(中低风险)C. R3(中风险)(正确答案)D. R4(中高风险)3. 以下关于上银中证500指数增强基金A类份额的“认购费率”，表述正确的是？[单选题] *A. 认购金额少于50万，认购费率为1.00%；认购金额大于等于50万小于200万，认购费率为0.60%；认购金额大于200万小于500万，认购费率为0.20%B. 认购金额少于50万，认购费率为1.20%；认购金额大于等于50万小于200万，认购费率为0.80%；认购金额大于200万小于500万，认购费率为0.50%C. 认购金额少于50万，折后认购费率为0.10%；认购金额大于等于50万小于200万，折后认购费率为0.06%；认购金额大于200万小于500万，折后认购费率为0.03%(正确答案)D. 认购金额少于50万，折后认购费率为0.12%；认购金额大于等于50万小于200万，折后认购费率为0.08%；认购金额大于200万小于500万，折后认购费率为0.05%4. 以下向客户推荐上银中证500指数增强基金的话术，表述错误的是？ [单选题] *A. 本基金在多因子选股基础上，叠加打新、分红、回购套利等，努力为客户增强收益B. 截至今年3月31日，上银基金旗下公募基金管理规模超过660亿元，非货币公募基金管理规模274.65亿元，同比增幅超过60%C. 本基金力争完全追踪标的指数的投资收益，相比ETF投资性价比更高(正确答案)D. 建议客户定投买入本基金分摊成本，降低择时带来的风险5. 关于中证500指数权重占比最大的行业，以下表述正确的是？ [单选题] *A.电子、医药生物、计算机、化工和传媒行业(正确答案)B.电子、医药生物、钢铁行业C.计算机、化工、房地产行业D.电子、计算机、食品饮料行业6. 以下关于上银中证500指数增强基金的管理费、托管费，表述正确的是？ [单选题] *A.管理费：1.0% 托管费：0.1%(正确答案)B.管理费：1.0% 托管费：0.2%C.管理费：1.5% 托管费：0.1%D.管理费：1.5% 托管费：0.2%7. 上银中证500指数增强基金分为A份额、C份额，以下关于A、C份额表述正确的是？ [单选题] *A. A份额有认购/申购费用，C份额有销售服务费(正确答案)B. A份额有销售服务费，C份额有认购/申购费用C. A份额、C份额均有认购/申购费用D. A份额、C份额均有销售服务费8. 下列关于上银中证500指数增强基金运作方式的准确说法为？ [单选题] *A.契约型封闭式基金B.契约型开放式基金(正确答案)C.交易型开放式指数基金(ETF)D.上市型开放式基金(LOF)9. 以下关于指数增强策略超额收益的测算，表述正确的是？ [单选题] *A. 主板打新收益策略增强：2亿规模测算：~2.5%，5亿规模测算：~1%(正确答案)B. 科创板打新收益策略增强：2亿规模测算：5~10%，5亿规模测算：2.5~5%C. 中证500指数增强策略在股息率（分红）因子上表现良好，所选个股年化分红贡献超额收益约2.8%D. 以上选项都不正确10. 目前购买上银中证500指数增强基金是否有费用折扣优惠？ [单选题] *A. 目前通过海通证券渠道购买本基金，A份额(前端)认购费率为9折B. 目前通过海通证券渠道购买本基金，A份额(前端)认购费率为5折C. 目前通过海通证券渠道购买本基金，A份额(前端)认购费率为1折(正确答案)D. 目前没有费用折扣优惠11. 上银中证500指数增强的基金代码是？ [单选题] *A. A份额：009611；C份额：009613B. A份额：009613；C份额：009614(正确答案)C. A份额：009613；C份额：009612D. A份额：009611；C份额：00961212. 上银中证500指数增强基金有哪些收益增厚策略？①基础策略增强②主板打新收益策略增强③科创板打新收益策略增强④投资于高股息率股票 [单选题] *A. ①②④B. ①②③C. ①②③④(正确答案)D. ①③④13. 与上证50、沪深300指数相比，中证500指数所具有的相对优势是？ [单选题] *A. 中证500指数更具备流动性充裕的中盘股特征，弹性好潜力大(正确答案)B. 中证500指数相比沪深300、上证50等指数，持股行业更加集中C. 中证500具有显著的低beta属性，相对其他指数更加稳健D. 中证500指数分散程度较低，更精准重仓热门行业个股14. 上银中证500指数增强基金的起投金额为？ [单选题] *A. 1元B. 10元(正确答案)C. 100元D. 1万元15. 上银中证500指数增强基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后，封闭期为？ [单选题] *A. 1个月B. 2个月(正确答案)C. 3个月D. 6个月16. 以下关于上银中证500指数增强基金表述正确的是？ [单选题] *A. 数据库覆盖上市公司，财务数据等信息，形成数千个量化选股因子B. 中证500指数权重行业为消费、生物医药、钢铁等行业C. 上银中证500指数增强在中证500指数的基础上，挑选优质股票，超越行业平均水平，从而获得市场Beta和Alpha的双重收益(正确答案)D. 上银中证500指数增强基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的70%17. 上银中证500指数增强基金在运作方式上是否属于ETF基金？申购/赎回方式是？ [单选题] *A. 采取ETF运作方式；现金进行申购，赎回时得到现金B. 不采取ETF运作方式；现金进行申购，赎回时得到现金(正确答案)C. 采取ETF运作方式；利用一揽子股票进行申购，赎回时得到一揽子股票D. 不采取ETF运作方式；利用一揽子股票进行申购，赎回时得到一揽子股票18. 上银中证500指数增强基金中的“增强”指什么？ [单选题] *A. 主要通过期货、期权等衍生品交易，增强基金总体收益率B. 通过挑选优质的股票超越行业平均表现，提供额外的收益增厚，从而获取市场的超额收益(正确答案)C.主要通过挑选某一个前景好的行业或者风格主题进行投资，增强基金总体收益率D.仅紧密追踪中证500指数，获取与指数同等收益率19. 以下关于上银中证500指数增强基金管理团队，表述正确的是？①陈旭曾任万家基金量化投资部副总监，将担任上银中证500指数增强基金的基金经理②徐静远具有5年券商资管项目管理经验，将担任上银中证500指数增强基金的基金经理③陈旭具有7年+量化投资研究经验，担任上银基金投资研究部量化投资总监④徐静远持有CFA、FRM证书，将担任上银中证500指数增强基金的基金经理[单选题] *A. ①②B. ①③C. ②③④D. ③④(正确答案)20. 以下关于上银中证500指数增强基金团队曾管理的指数增强产品业绩表现，表述错误的是？ [单选题] *A. 2019年7月1日至2019年11月22日，团队所管理的中证500指数增强收益排名同类产品第一B. 2019年，团队所管理的万家中证500指数增强A超额收益位居同类产品第二(正确答案)C. 团队所管理的沪深300增强基金，在2019年初至2019年9月12日收益排名同类产品第五D. 团队曾管理的中证800与中证1000指数增强型基金，均长期大幅跑赢业绩基准21. 在海通证券广州东风西，我们建议投资上银中证500指数的客户，搭配哪两种投资组合？①指数增强+指数宝②指数增强+鱼鳍双边③指数增强+海蓝量化④指数增强+雪球增利 [单选题] *A. ①②B. ③④C. ②③D. ②④(正确答案)22. 以下投资组合与客户属性搭配，描述正确的是？ [单选题] *A. 【指数增强+雪球增利】能够一定程度对冲指数下行风险，但仅适用于合格投资者(正确答案)B. 【指数增强+海蓝量化】适宜通过海蓝量化，加倍增强指数增强效果的客户C. 【指数增强+指数宝】适宜追求指数收益，但抗拒超额收益风险的客户D. 【指数增强+鱼鳍双边】能够获得鲨鱼般敏锐的嗅觉，但仅适用于韭菜收割机23. 以下关于指数增强+雪球增利、指数增强+鱼鳍双边两种组合的作用，表述正确的是？①指数增强+雪球增利组合，能够实现长期高于指数增强的收益率②指数增强+雪球增利组合，能够有效缓冲跌幅20%以内的风险③指数增强+鱼鳍双边组合，总能够在市场上升时带来更高的收益率④指数增强+鱼鳍双边组合，能够有效缓冲跌幅10%以内的风险，并降低组合波动性 [单选题] *A. ①②B. ①③C. ②④(正确答案)D. ①④24. 在基金销售过程中，客户一般会咨询以下哪几个问题？①指数增强型基金是否能够跑赢主动管理型基金？②指数增强型基金会不会受市场影响剧烈，难以形成趋势？③应该配置多少比例的指数增强型基金？④指数增强型基金是否保本？ [单选题] *A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ①②③④(正确答案)25. 相比持有ETF基金，持有指数增强基金有哪些优势？ [单选题] *A. 在指数增强策略有效的情况下，能够形成收益增强，增加长期持有的收益确定性(正确答案)B. 指数增强基金的管理费率比ETF基金更低C. 指数增强基金完全复制指数的收益，享受市场收益D. 指数增强基金分散化投资降低了个股爆雷的风险，但ETF基金不能做到。
指数代码列表 - 中证指数有限公司
399941 399942 399943 399944 399945 399946 399947 399948 399949 399950 399925 H11100 H11101 H11102 H11103 H11104 H11105 H11106 H11112 H11114 H11115 H11116 H11123 H11124 H11125 H11126 H11140 H11020
中证策略 指数系列
中证海外 指数系列
CNM1000001D2 .CSIFI
CSIFUND
<指数代码列表>
指数系列
指数名称 中证股票型基金指数 中证混合型基金指数 中证债券型基金指数 中证ETF基金指数 中证货币基金指数 中证QDII基金指数 中证全债指数 中证3债指数 中证7债指数 中证10债指数 中证10+债指数 中证国债指数 中证金融债指数 中证企业债指数 中证综合债券指数 中证1债指数 中证央票指数 中证央票1指数 中证央票（1-3）指数 中证短融指数 中证短债指数 中证公司债指数 中证分离债指数 中证南方小康产业指数 中证光大阳光指数 中证财富大盘指数
CNM1000005B7 CNM100000620 CNM100000612 CNM100000604 CNM1000005Z6 CNM1000005Y9 CNM1000005X1 CNM1000005W3 CNM1000005V5 CNM1000005T9 CNM100000414 .CSIRAFI50 .CSIHK100 .CSIHK100CN
<指数代码列表>
上证系列指数
指数系列 指数名称 上证180指数 上证50指数 上证超级大盘指数 上证中盘指数 上证小盘指数 上证中小盘指数 上证全指 上证综合指数 上证A股指数 上证B股指数 上证工业类指数 上证商业类指数 上证地产类指数 上证公用类指数 上证综合类指数 新上证综指 上证中型企业综合指数 上证能源指数 上证原材料指数 上证工业指数 上证可选消费指数 上证主要消费指数 上证医药卫生指数 上证金融地产指数 上证信息技术指数 上证电信业务指数 上证公用事业指数 上证180成长指数 上证180价值指数 上证180相对成长指数 上证180相对价值指数 上证红利指数 上证180金融股指数 上证公司治理指数 上证180公司治理指数 上证180基建指数 上交所行情代码 000010 000016 000043 000044 000045 000046 000047 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000017 000020 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000028 000029 000030 000031 000015 000018 000019 000021 000025 深交所行情代码 指数通代码 ISIN CNM000000183 CNM0000001P8 CNM1000003Z1 CNM100000430 CNM100000448 CNM100000455 CNM1000004B0 CNM000000019 CNM000000027 CNM000000035 CNM000000068 CNM000000076 CNM000000084 CNM000000092 CNM0000000B0 CNM000000266 CNM0999003W3 CNM100000307 CNM100000315 CNM100000323 CNM100000331 CNM100000349 CNM100000356 CNM100000364 CNM100000372 CNM100000380 CNM100000398 CNM1000002W0 CNM1000002X8 CNM1000002Y6 CNM1000002Z3 CNM0000001S2 CNM1000000N3 CNM1000000P8 CNM099900400 CNM1000002P4 路透 .SSE180 .SSE50 .SSEMECA .SSEMCI .SSESCI .SSEMSCI .SSELMSCI .SSEC .SSEA .SSEB .SSEI .SSEM .SSEP .SSEU .SSEN .SSECI .SSEMECI .SSEEN .SSEMT .SSEIN .SSECD .SSECS .SSEHC .SSEFN .SSEINT .SSETC .SSEUL .SSE180GI .SSE180VI .SSE180RGI .SSE180RVI .SSEDI .SSE180FI .SSECGI .SSE180CGI .SSE180INF 彭博 SSE180 SSE50
中证系列指数计算与维护细则
股票 A 100,000 91,000
股票 B 8,000 4,500
股票 C 5,000 900
9,000 = A 股总股本-非自由流通股本 自由流通比例 9.0% =自由流通量/ A 股总股本 加权比例 加权股本 9.0% 9000
3,500
4,100
43.8%
82.0%
50% 4000
100% 5000
股票b次日复牌交指数修正股票总股本自由流通股本自由流通比例加权比例调整股本除权报价元调整市值元108000170001620216004810368016000700044508000453600065005330821006500191124150总调整市值263830修正前总调整市值元修正后总调整市值元原除数新除数203350263830208751270837第五日股票总股本自由流通股本自由流通比例加权比例调整股本收盘价元调整市值元1080001700016202160048510476016000700044508000463680065005330821006500191124150总调整市值265710指数计算总调整市值元除数基期指数收盘指数26571027083100098107第六日股票总股本自由流通股本自由流通比例加权比例调整股本收盘价元调整市值元1080001700016202160048103680160007000445080004653720065005330821006500195126750总调整市值267630指数计算总调整市值元除数基期指数收盘指数267630270837100098816股票公布配股股份上市及股本变动公告实际配售结果为
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（5） 受限的员工持有的股份 （6） 上市公司交叉持有的股份 上市公司公告明确的限售股份和上述六类股东及其一致行动人 持股超过 5%的股份，都被视为非自由流通股本。 自由流通量=A 股总股本-非自由流通股本 中证指数有限公司根据多种公开的信息来源估算自由流通量。 有 关自由流通量的详细内容请参见附录 A。 3.3 分级靠档 中证指数有限公司在计算中证系列指数时，采用分级靠档的方 法，即根据自由流通股本所占 A 股总股本的比例（即自由流通比例） 赋予 A 股总股本一定的加权比例， 以确保计算指数的股本保持相对稳 定。 自由流通比例=自由流通量/A 股总股本 调整股本数=A 股总股本×加权比例 中证系列指数样本的加权比例按照下表确定： [中证系列指数分级靠档表]