流动性风险参考答案
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A【解析】从低到高的顺序为：基本—标准—高级2、[题干]( )指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
A.转移风险B.宏观经济风险C.传染风险D.货币风险【答案】B【解析】本题考查宏观经济风险的定义。
宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
3、[题干]风险偏好的维度包括()。
A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类。
E,风险类【答案】ABD4、[题干]商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。
此类风险属于市场风险。
( )A.对B.错【答案】B【解析】本题考查市场风险的含义。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
5、[题干]市场监管是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
( )【答案】×【解析】本题考查市场约束。
市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
6、[题干]以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高。
E,易变负债与总资产的比率大未作答【答案】B,D,E7、[题干]下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性。
E,竞争性【答案】BCD。
金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
金融风险管理_南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.（风险类型的判断）一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。
她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。
请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。
Ⅰ利率之间并不完全相关，息差可能会随着时间的推移而变化，这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。
Ⅱ期权卖方没有为履行合同所需的资源。
Ⅲ机构将无法以现行市场价格执行交易，因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。
Ⅳ交易者故意伪造交易资料参考答案:市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险2.（久期和凸度性质）以下说法中不正确的是参考答案:风险控制策略思想是指调整资产权重，使得组合的久期和凸度同时为0 3.（平行移动）以下每一项债券风险指标都假设收益率曲线发生平行变化，除了：参考答案:关键利率久期4.（久期和凸度的计算）一个债券的价格为100，其修正久期D*为6，凸度C为268，假设市场利率Y提高20个基点，估计债券价格变化后为多少？参考答案:98.865.一个交易组合由两个债券组成，A和B两者的修正久期为3年，面值为1000美元，但A为零息债券，其当前价格为900美元，债券B支付年度息票并按票面价格计价。
如果无风险收益率曲线上升1个基点，你预计A 和B的市场价格会发生什么变化？参考答案:两种债券价格都将下跌，但债券B的损失将超过债券A6.（关键利率久期）关键利率变动1bp前、后，面值为100美元的30年期债券的价值如下初始价值2yearshift(变动后的价值)5yearshift(变动后的价值)10yearshift(变动后的价值)30yearshift(变动后的价值)25.1158425.1168125.1198425.1398425.0125430年期利率变动时，利率每变动1bp带来的美元价值变动Key Rate01为（）参考答案:0.10337.接第4题，关键利率修正久期为（）参考答案:41.12948.（再定价模型）假设某金融机构的利率敏感性资产和负债如下表所示：某金融机构的资产负债（单位：人民币万元）期限资产负债1天10302天-3个月50403个月-6个月70906个月-1年8570求该金融机构一年期的累计再定价缺口参考答案:-15万元9.接第7题，若短期利率上升2个百分点，那么未来1年净利息收入累计变动为参考答案:净利息收入减少3000元10.给定以下信息，A银行的流动性覆盖率是多少？①高质量流动资产：100美元②未来30天稳定现金流出量：130美元③未来30天现金净流出：90美元④可用稳定融资金额：210美元⑤各主要货币的高质量流动资产：75美元参考答案:111%11.接上题，你估计操作风险造成的预期损失是多少？参考答案:USD 70,25012.接上题，你估计损失强度的均值是多少？参考答案:USD 140,50013.你们银行的首席风险官让你负责操作风险管理。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-60
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-601、对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。
【单选题】A.宏观经济因素和货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.法律因素正确答案:D答案解析:对银行体系流动性产生冲击的常见因素：（1）宏观经济因素和货币政策因素；（2）金融市场因素；（3）季节性因素。
选项D：“法律因素”属于混淆选项。
2、杠杆率指标的优点之一是杠杆率相对简单易懂。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:杠杆率指标的优点，首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展；其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利；最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。
3、给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
4、操作风险损失数据收集工作要明确（）。
【多选题】A.损失的定义B.统计标准C.损失形态D.职责分工E.评估报告正确答案:A、B、C、D答案解析:操作风险损失数据收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性（选项ABCD符合题意）。
5、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。
【多选题】A.流动性风险报告应该按照层次进行划分B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”C.日常流动性风险水平指标可以按周报告D.日常流动性风险水平指标可以按日报告E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标正确答案:A、B、D、E答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。
流动性风险管理习题(DOC)
流动性风险管理一、单选1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。
A、抵押给第三方的资产B、同业借款C、国债D、股票【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
2、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。
A、一周内到期的同业存款B、国债C、超额准备金D、企业贷款【答案】：D【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
3、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A、公共事业费收入B、证券业存款C、居民储蓄D、政府税款【答案】：B【解析】：P288. 公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。
4、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A、存贷款基准利率B、票据贴现率C、存款准备金率D、市场收益率【答案】：A【解析】：P289.除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共30题）1、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法B.加权法C.累计法D.平均法【答案】 A2、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A.880B.1375C.1100D.1000【答案】 A3、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。
A.远期利率可由即期利率曲线推断B.远期利率合约是一项表内资产业务C.远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险【答案】 B4、下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（）。
A.网上业务B.法人信贷业务C.柜台业务D.个人信贷业务【答案】 A5、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。
A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】 B6、查询申请人查询到有关的土地登记信息后，如果希望将此作为证明某一事实的证据以向有关方面提供，要求查询机构在查询结果上盖印鉴章，这种查询方式称为（）。
A.签证B.鉴证C.盖章查询D.批准【答案】 B7、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。
A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门【答案】 C8、假设其他条件均相同。
则以下哪种债券的利率风险最高（）。
A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】 D9、不良贷款率等于（）。
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】 A10、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。
流动性风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．不属于流动性基本要素的是( )。
A．时间B．成本C．资产规模D．资金数量正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列关于流动性风险的论述中,不正确的是( )。
A．当商业银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金,极端情况下会导致商业银行资不抵债B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C．流动性风险在外汇交易中较为常见D．流动性风险形成的原因最复杂,也最广泛,通常被视为一种综合性风险正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性是指商业银行在一定时间以( )成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A．最低的B．最高的C．合理的D．市场的正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理4．资产流动性强的特征是( )。
A．变现能力强,所付成本低B．变现能力强,所付成本高C．变现能力低,所付成本低D．变现能力低,所付成本高正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理5．下列各项中,最具流动性的资产是( )。
A．票据B．现金C．股票D．贷款正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理6．负债流动性强的特征是( )。
A．筹资能力强,筹资成本低B．筹资能力强,筹资成本高C．筹资能力弱,筹资成本低D．筹资能力弱,筹资成本高正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理7．下列各项中,( )往往被看作是核心存款的重要组成部分。
A．同业存款B．个人存款C．公司存款D．机构存款正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理8．商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。
A．资产规模和负债规模相当B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C．资产和负债的期限相同D．资产和负债的金额错配正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理9．最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
流动性风险管理维度测试题及答案
此题得分：10.04. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）A. 剩余7天以上负债B. 剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天以上负债描述：第24页核心负债比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 常用的FTP定价方法有（）。
A. 期限定价法B. 指定利率法C. 现金流法D. 基准利率法描述：第29页内部资金转移定价您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.06. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债B. 报价回购C. 自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押项目描述：优质流动性资产您的答案：B,A题目分数：10此题得分：0.07. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率描述：第12页流动性风险计量指标您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.08. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限B. 利率C. 现金流D. 缺口描述：第13页流动性管理目标您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.09. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险B. 市场流动性风险C. 再融资流动性风险D. 平仓流动性风险描述：第5页流动性风险分类您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
描述：第29页内部资金转移定价您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
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第7章 流动性风险
1. （3）；热门证券和非热门证券之间的收益率价差反映了流动性溢价，因为债券的其他方面均相同。
在选项（1）和（4）中，资产和融资流动性风险应该互相交换。
最后，对于选项（2），安全投资转移增加了收益率价差。
2. （3）；比较两种股票，流动性较好的股票具有较大的交易量和较小的买卖价差，因此选项（2）和（4）是正确的。
它还具有很大的市场深度，这意味着大量的交易不会对价格产生影响，因此选项（1）是正确的。
剩下的选项（3）一定是错误的。
交易活跃和波动率之间没有必然联系。
3. （2）；在市场崩溃中，买卖价差会变大，流动性价差也会变大.说法I 是不正确的，因为国债比互换更容易反弹，这将导致卖空国债比互换给投资组合造成的损失更大。
4. （1）；选项（2）是正确的。
选项（3）正确地描述了事件非流动性资产价格的滞后反应。
选项（4）说明了资产流动性依赖于头寸的投资者，是正确的。
主要由杠杆投资者持有的资产在投资者被强制出售资产时会经历价格的急剧下跌。
5. （1）；说法I 是正确的，这就是北岩银行的案例；说法Ⅱ也可以预警，因为它意味着资产风险或融资风险发生的概率上升；说法Ⅲ是不正确的，因为较长期限的负债降低了近期融资问题发生的概率；说法Ⅳ是不正确的，因为这是指市场风险而非流动性风险；说法Ⅴ是不正确的，因为流动性风险产生于价差的扩大，而不是缩小；说法Ⅵ是正确的，因为保证金的要求将产生流动性问题；说法Ⅶ是正确的，因为这需要现金进行重新支付。
6. 相对于初始价值的传统V AR 为：
（注意均值的估计非常高）。
还必须加上：，总和为254美元。
7. 传统V AR 为。
价差效应为，总共为$1549。
和通常一样，我们看到流动性价差的部分很小。
8. 股票头寸的市场中间价值为(亿美元)；大宗商品头寸的中间市场价值为(亿美元)。
股票的买入卖出差价比率为1/90，即0.01111；大宗商品的买入卖出差价比率为0.1/15.05，即0.006645，正常市场的平仓费用为(以百万美元计)
即750万美元。
9. 我们进一步假定上题8中股票买入卖出差价比率的均值和标准差分别为0.01111及0.02222，大宗商品买入卖出差价比率的均值和标准差均为0. 006645。
假设差价均服从正态分布，在99%的置信度下，平仓费用为多少？
答：
(M)()$5000(2.332%1%)$183VAR w ασμ=-=⨯-=211()()$5000(0.5% 2.331%)$70.7522
s VaR L W S ασ'=+=+⨯=$721000 1.24% 1.645$1469⨯⨯⨯=$0.161000$80⨯=9010009⨯=万15.055000=7.525⨯万9000.01111/2+752.50.006645/2=7.5⨯⨯
即3658万美元。
这一费用几乎是正常市场条件下平仓费用的5倍。
10. 某银行2018年7-12月的定期存款增长额如下表所示：
若7-12月份数据的权数分别取1、2、3、4、5、6，则2019年1月份的预测值为多少？ 答：
()()119000.01111 2.3260.02222725.50.006645 2.3260.00664536.5822
⨯+⨯+⨯+⨯=122822173230423752066203216.57()123456x ⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯==+++++万元。