保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明20100831
金融行业的风险监控与预警措施
金融行业的风险监控与预警措施一、引言金融行业作为现代经济的核心，承载着全球资金流动和经济发展的重要职责。
然而，金融行业也面临着各种潜在的风险和挑战。
为了确保金融体系的稳定运行，监控和预警机制成为至关重要的工具。
本文将讨论金融行业风险监控与预警措施，并介绍其作用和实施方法。
二、金融风险监控1. 定义和分类风险是指不确定性事件带来的潜在损失。
在金融领域，主要有市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等几大类别。
其中，市场风险涉及到基本资产价格波动导致的损失，信用风险是指债务方无法履约造成的损失，操作风险包括内部失误或欺诈行为带来的损失，而流动性风险则涉及到无法满足债务偿还需求时所引发的问题。
2. 监控方法和工具金融风险监控主要通过合理的方法和工具来实现。
例如，市场风险可以通过定量风险模型、价值-at-风险（VaR）和应变测试等方法进行监控。
信用风险则可以通过债券评级、违约概率计算和债务人财务状况分析等手段进行预警。
操作风险一般通过内部审计、内部控制和合规检查等方式进行监测。
流动性风险需要综合考虑现金流量情况和外部资金来源的可行性来进行监控。
三、金融预警措施1. 警示指标的建立金融预警是在一定时期内通过某些指标或信号识别出可能发生的危机或损失，并及时采取相应的措施来避免或减小其影响。
为了实现有效的金融预警，需要建立一套科学合理的警示指标体系，涵盖多个关键变量以提供全面而准确的信息。
2. 预警模型搭建基于历史数据和统计分析方法，可以构建各类预测模型，以帮助发现潜在的金融风险。
例如，对于市场风险，可以使用时间序列模型或因子模型来预测资产价格波动；对于信用风险，可以采用违约概率模型或Logistic回归等方法进行预测。
3. 快速反应和危机管理金融预警的关键在于及时发现问题，并能够快速采取措施进行干预。
一旦发生风险暴露，金融机构需要制定应急方案，并与监管部门和其他相关方保持紧密合作，以便共同扭转局面并避免进一步损失。
贷款资金受托至担保人账户预警情况说明
贷款资金受托至担保人账户预警情况说明第一条为规范和加强XX银行（以下简称“本行”）信用风险控制和管理，提高各级信贷人员的风险防范意识，通过对借款人的持续贷后监控，及早发现借款人出现可能会危及信贷资产安全的预警信号，最大程度地减少损失，根据《银行信贷风险预警管理指导意见》，结合我行实际，制定本办法。
第二条相关名词定义（一）信贷风险预警，是指通过贷后监控，发现风险程度加剧的早期信号，识别风险类型，分析风险的成因、程度和发展趋势，及时采取相应的措施，积极主动地防范、控制和化解信贷风险的管理手段；（二）风险预警信号，是指借款人的内部经营运作和外部环境中出现可能会对其经营、发展产生不利影响并且可能会危及本行信贷资产安全的应引起关注的信号；（三）调整，是指借款人出现预警信号并且存在影响本行信贷资产安全的不确定因素时，调整授信方案（包括调整担保、调减授信额度、转换授信品种等），以控制风险；（四）减持，是指在借款人出现预警信号并且可能会一定程度地危及本行信贷资产安全，但不适宜或不能马上全部退出 1的情况下，采取的逐步退出方法；（五）主动清户退出，是指借款人出现预警信号将严重危及本行信贷资产安全，应尽早采取抢救措施，争取全面退出，尽可能减少损失。
第三条信贷风险预警应遵守及时、保密原则，达到把握最佳时机，及时采取保全措施，最大程度地减少损失。
遵守动态监管、分层预警原则，通过适时监管、各部门、各层级参与预警，及时发现信贷风险预警信号。
第四条建立信贷风险预警报告制度，一旦出现信贷风险预警信号，及时制定控制和化解信贷风险方案，撰写《信贷风险预警报告》，并完成审批工作。
审批方案按照授信权限实行报备制，提请主管行对审批方案提出其他意见。
第五条出现信贷风险预警，资产分类调整为次级类（含）以下的，按照XX银行不良信贷资产相关管理办法进行管理。
第六条本办法适用于各行的正常类、关注类借款人。
第二章职责分工第七条综合业务部是监控借款人预警信号的最主要责任岗，职责包括：（一）负责对借款人进行持续的贷后监控，及时发现预警信号，撰写《信贷风险预警报告》，提出调整、减持或主动清户退出的方案（以下简称“方案”），报送风险合规部审查，审查 2通过后由风险合规部报贷款审查委员会；（二）按照批复（审批）意见实施方案；（三）对于集团客户，作为协办行应当将审批通过的《信贷风险预警报告》及实施方案报备牵头行。
金融危机的预警指标与监测机制
金融危机的预警指标与监测机制近年来，全球经济不稳定性的增加引发了许多金融危机，对各国经济产生了严重影响。
为了防范和应对金融危机，各国采取了一系列的预警指标和监测机制。
本文将探讨金融危机的预警指标和监测机制，以便更好地了解金融危机的迹象和发生机理。
一、宏观经济指标的预警作用宏观经济指标是预测金融危机的重要工具。
其中，国内生产总值（GDP）是衡量国家整体经济状况的核心指标。
当国家GDP增速下滑，经济增长放缓，可能意味着经济活动的减弱，债务压力的增加，甚至可能引发金融危机。
此外，通货膨胀率、失业率和消费者信心指数等也是预测金融危机的重要参考指标。
当通货膨胀率不断攀升、失业率上升或者消费者信心指数下降，都可能暗示着经济发展的障碍，需警惕金融风险的出现。
二、金融市场的风险指标金融市场的波动性常常存在先行性的指示作用。
股市指数和债券收益率等金融市场指标往往能够显示出金融危机爆发前的信号。
当股市指数出现大幅下跌、债券收益率快速上升，表明市场参与者对未来经济形势的预期变差，市场风险正在上升。
此外，货币市场也是衡量金融风险的重要领域。
当金融机构之间的短期借贷成本上升、流动性紧缩，可能导致金融市场的震荡甚至崩溃，进而引发金融危机。
因此，对金融市场的风险指标进行及时、准确的监测和预警是重要的防范措施。
三、监管机构的角色和监测机制除了市场指标外，监管机构也扮演着预警金融危机的重要角色。
监管机构通过收集、监测和分析金融机构的数据和信息，评估风险状况，并提醒市场参与者关注可能的金融危机。
监管机构还负责制定相应的政策和措施，以防范和应对金融危机。
例如，加强对金融机构的合规性和风险管理的监管，加强对金融创新和新型金融工具的监管，防止风险集中和传染，确保金融系统的稳定。
四、国际合作与金融危机预警随着全球经济的紧密联系，国际合作在金融危机预警和应对中发挥着重要作用。
国际机构，如国际货币基金组织（IMF）和世界银行等，通过不断监测全球宏观经济和金融市场的风险，发表预警报告和建议，为各国政府和监管机构提供决策参考。
金融市场风险预警
金融市场风险预警金融市场风险预警是指通过对金融市场中的各种风险因素进行监测、预测和评估，及时发现潜在的风险，提前采取必要的措施来避免或减轻金融风险对经济系统的冲击。
风险预警对于保护金融体系的稳定、维护金融市场的正常运行、促进经济发展具有重要意义。
金融市场风险预警工作主要基于以下几个方面：首先，金融市场风险预警需要对金融市场中的各种风险因素进行监测和分析。
这些风险因素包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
通过建立科学的监测指标体系和数据收集、分析系统，可以对这些风险因素进行实时、动态监测，及时获取有关市场变化和金融风险的信息。
其次，金融市场风险预警需要进行风险的预测和评估。
通过建立风险模型和相应的评估方法，对金融市场中可能出现的风险进行预测，评估其可能对经济系统的影响程度。
这可以帮助决策者在事前了解金融市场发展的潜在风险，并提前采取相应的措施来应对和管理这些风险。
第三，金融市场风险预警需要建立健全的风险监管机制。
这包括建立监管机构和监管规则，加强对金融市场的监管力度，提高监管的效能。
同时，要加强金融市场参与者的风险管理能力，推动市场主体自律，并建立起市场与监管机构之间的沟通机制，形成监管和市场的联动。
最后，金融市场风险预警还需要建立健全的紧急处理机制。
当发现金融市场中出现重大风险时，需要及时启动相应的应急预案，做好风险的处置工作。
这包括调整相关政策措施、提供紧急流动性支持、加强对市场主体的监管等。
对于投资者来说，金融市场风险预警是保护自身利益的重要手段。
通过关注和了解金融市场风险预警信息，投资者可以及时了解市场风险动态，做出相应的投资决策。
同时，投资者也应当具备一定的风险管理意识和能力，合理分散投资风险，避免盲目跟风和过度投资。
总之，金融市场风险预警对于金融稳定和经济发展至关重要。
通过有效的风险预警措施和机制，可以提前发现和应对金融市场中的潜在风险，维护金融市场的稳定运行。
同时，投资者也应加大对金融市场风险预警的关注，提升自身的风险管理能力，为自己的投资决策提供更加科学、理性的依据。
中国期货保证金监控中心2011年9月
1.检查本次报送申请中，证件号码和客户名称是否填写错误，如有错误改
解决方案
正后重新发送。 2.询问客户是否在近期进行过更名，如有更名需首先到已开户期货公司办
理修改身份信息业务。
报错信息
“内部资金号与身份证号码不一致”、“内部资金号与组织机构代码不一 致” 、“内部资金号与客户类型不一致”
发送各类申请时，可能存在以下三类问题：1.本次报送的证件号码与该公 5 发生条件 司统一开户账户或已规范账户的证件号码相同但内部资金号不同；2.内部
资金号相同但证件号码不同；3.内部资金号相同但客户类型不同。
解决方案
检查本次报送申请中，内部资金号、证件号码、客户类型是否填写错误， 改正后重新发送。
中国期货保证金监控中心
9
报错信息 “数据库异常”
发生条件 发送规范申请时，客户信息中某些项目内容超长或批量转换错误。 6
检查账户各项信息是否存在超长或批量转换问题，特别要复查电话区号 解决方案 （正常为4位数字）、地址中的省市区、期货结算账户中的开户银行（限
注意事项
◦ 测试前做好系统备份工作，测试后做好系统恢复工作。 ◦ 除安排的测试时段外，不可发送测试数据。
中国期货保证金监控中心
6
技术准备工作
◦ 系统接入 ◦ 系统升级 ◦ 业务准备 ◦ 上线测试
常见技术错误说明 系统其它注意事项
应急预案
中国期货保证金监控中心
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报错信息
“客户已经休眠，无需重新发送”、“客户不在休眠状态，无需激活”、 “客户资料已经存在，无须规范”
升级对象
◦ 统一开户系统（生产环境） ◦ 保证金存管数据报送系统（生产环境）
升级步骤
◦ 联系软件商提前获取本次升级所需的软件补丁包
资金监控中的实时警示与预警机制研究
资金监控中的实时警示与预警机制研究近年来，随着金融市场的发展和全球化程度的加深，金融风险监控变得越来越重要。
资金监控作为其中的一个关键环节，对于保障金融机构的稳健经营至关重要。
在资金监控过程中，实时警示与预警机制的研究变得尤为重要。
本文将探讨资金监控中实时警示与预警机制的研究，以期提出相应的解决方案和政策建议。
首先，资金监控中的实时警示与预警机制是指通过及时获取、处理和分析资金数据，以发现异常情况并采取相应措施以保证金融系统的稳定。
目前，实时性是资金监控中最重要的一环，因为在金融市场的快速变化中，能够及时发现异常并做出相应调整是非常必要的。
实时警示与预警机制能够帮助监管机构与金融机构更好地理解市场动态，并能够迅速做出反应。
其次，为了实现实时警示与预警机制，必须建立一个高效的监控系统。
首先，该系统需要能够实时获取所有相关的数据，包括资金流动、交易量、资产负债情况等。
其次，系统需要具备强大的数据处理和分析能力，能够识别出异常情况并发出警示。
最后，系统应该具备快速响应的能力，能够在发现异常情况后迅速采取措施进行修正。
这样的一个高效的监控系统将为资金监控提供有力的支持。
为了实现以上目标，有几个关键因素需要考虑。
首先，建立一个全面的金融市场数据收集体系是必要的。
通过与金融机构、交易所和其他相关组织的合作，监管机构能够多角度地获取数据，从而增加监控的全面性和准确性。
其次，需要建立一个强大的数据分析团队。
这个团队应该由专业人员组成，具备丰富的金融市场分析经验和数据处理能力。
他们应该能够快速分析大量的数据，识别出异常情况，并提供相应的预警。
实时警示与预警机制在资金监控中的应用也需要了解不同金融产品和市场的特点。
不同的金融工具和市场具有不同的特点和监管需求。
因此，需要针对不同的金融产品和市场制定相应的实时警示与预警机制。
例如，在股票市场中，可以通过监测股价波动、成交量变化、投资者信心等因素来识别潜在的风险。
而在债券市场中，则可以通过监控利率变化、信用评级等指标来发现风险。
金融行业中的风险预警与监控
金融行业中的风险预警与监控金融行业作为经济发展的重要支撑，始终面临着各种风险。
为了防范和化解潜在的风险，风险预警与监控成为了金融机构的重要职责。
本文将探讨金融行业中的风险预警与监控的重要性，并分析其相关措施和技术手段。
一、风险预警的重要性金融行业存在着多种风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。
风险预警将有助于金融机构提前发现潜在风险，减少损失，保护金融系统的安全稳定。
风险预警不仅可以防范风险，还可以提供决策支持，为金融机构的经营战略提供重要参考。
二、风险监控的手段和技术1. 数据分析技术数据分析技术是风险监控的重要手段。
通过对大数据的收集、整理和分析，金融机构可以实时掌握市场情况和客户风险状况，及时发现异常情况，并作出相应的应对措施。
数据分析技术还可以帮助金融机构进行模型建立和评估，提高风险管理的精确性和有效性。
2. 风险评估模型金融机构可以利用风险评估模型对不同的风险进行定量评估。
通过建立合理的数学模型，结合历史数据和市场情况，金融机构可以预测潜在的风险，为决策提供科学依据。
3. 市场监测系统金融机构需要建立完善的市场监测系统，实时关注市场动态和行业变化。
通过建立行业指标和风险指标，金融机构可以及时监测市场风险和行业风险，并做出相应的反应，保障自身的安全。
三、风险预警与监控的挑战和对策1. 复杂化风险环境金融行业的风险愈加复杂多样，如利率风险、流动性风险、市场风险等，给风险预警与监控带来了新的挑战。
金融机构需要加强内部风险管理体系建设，完善风险管理流程，提高风险监测和评估的准确性和时效性。
2. 数据安全和隐私保护金融机构在进行风险预警与监控时，需要处理大量的敏感数据。
为了确保数据的安全和隐私保护，金融机构需要加强信息安全技术的应用，增强数据的加密和防护能力。
3. 技术应用和人才培养金融机构需要不断引进和培养专业技术人才，以适应风险预警与监控的需求。
同时，金融机构还需要积极推进信息技术的创新应用，提高风险预警与监控的效率和精准度。
保证金爆仓的原因及防范方法
保证金爆仓的原因及防范方法摘要:1、仓位太重。
属于过度交易的范畴。
这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。
其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。
避免的方法：就是轻仓小量，细水常流。
例如：有10000美金的话，用10被的杠杆，每次开仓最高不超过1口，这样1、仓位太重。
属于过度交易的范畴。
这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。
其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。
避免的方法：就是轻仓小量，细水常流。
例如：有10000美金的话，用10被的杠杆，每次开仓最高不超过1口，这样抗风险能力是900多点，风险度10%左右。
如果重仓用100倍杠杆的话，开10口仓，那么抗风险能力不到100点，风险度90%以上，像今天的英镑一个暴涨100点就给打爆了。
可能有人觉得仓位太轻，赚钱太慢。
其实，交易赚钱的精髓是用复利赚钱，而不是用爆利赚钱。
关于用复利赚钱的模式，每人个不相同，可自己在实践中总结。
送大家一句口诀：轻仓小量，顺势而为;细水长流，积少成多。
2、不肯认错：一旦方向作错，不能当机立断，壮士断腕。
而是死抗，直到爆仓，把‘命’都搭进去，才不得不被强制平仓，不撞南墙不回头，还美其名曰：明之山有虎，偏向虎山行，‘男子汉大丈夫，顶天立地，视死如归’。
殊不知我们来到这个市场是为了赚钱，而不是为了顶天立地，英雄救美的。
谁都不会和钱过不去，打暴仓了，无论什么也立不起来了。
要先学会保本生存，然后才考虑怎样赚钱。
心理的误区：好面子，虚荣心作怪。
防范方法：牢牢记住一句话，“职业炒家不需要虚荣”。
3、不设止损：大家的话中除了喊单这个词以外，谈论最多的就是止损了，可是很多人还是因为没有止损而暴仓，究其原因，一是心理上的障碍，再就是技术上的因素。
心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。
一旦开仓以后，不设止损，战战兢兢地等待着，就像把自己绑在了一辆没有刹车系统，随时都要倾覆的的汽车上，侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。
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我中心于本日起开始连载发送《保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明》（共6部分，分6日发送），
请收到后交期货公司领导及结算和财务部门参阅，以便减少不必要的预警。
保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明
各期货公司：
为加强对期货公司保证金存管业务的指引和培训，进一步规范期货公司交易、结算、交割等业务运作，根据
各证监局对各类预警的调查反馈，我们将监控中心成立以来各期货公司预警的原因进行了总结分析，供各期货公司
借鉴参考。
一、导致保证金总额预警的原因：
（一）保证金帐户报备方面的原因：新开保证金帐户未报备；报备保证金帐户销户但实际未销户、报备保证金帐户号码错误。
需要强调的是保证金协定存款帐户的B帐户同样需要报备，否则该帐户上的余额不会被监控系统采集，因此会造成资金缺口。
（二）客户透支和穿仓导致预警。
比如，作为客户的某期货公司的大股东不能及时追加保证金也不允许期货公司
平仓导致透支，占用期货公司自用资金和其他客户资金导致预警。
（三）结算银行方面的原因：银行上报数据错误、银行漏报数据。
（四）期货公司在保证金帐户间划转资金，因在途时间过长导致划转资金在银行报送保证金存管数据仍未到达收款帐户，从而使保证金产生平衡测算缺口。
（五）交易所扣划期货公司交割货款后，期货公司未及时扣划客户的交割货款。
（六）期货公司将保证金错划入交易所行政帐户。
二、导致自有资金不足预警的原因：
（一）保证金帐户报备方面有：新开保证金帐户未报备、报备保证金帐户销户实际未销户、报备保证金帐户号码
错误。
由于上述帐户内的金额较小，仅占用公司的自有资金，未导致保证金总额预警。
（二）客户透支、穿仓占用期货公司自有资金导致预警。
（三）结算银行方面的原因：银行上报数据错误、银行漏报数据。
（四）错单产生损失，占用自有资金，导致自有资金不足。
（五）对质押资金、交割货款处理不能与交易所保持一致导致预警，即交易所对质押资金进行了调整或收取了
交割货款，而期货公司未同时处理相应业务，导致存放在交易所的资金减少产生预警。
（六）某公司进行银期转帐测试，将大额保证金划错帐号，未及时划回导致封闭圈内资金减少。
（七）新开通交易所会员席位未报备，该席位上资金未计入保证金封闭圈，导致自有资金不足。
三、导致成交合约预警的原因：
（一）错单未主动说明。
（二）期货公司按客户要求指定平仓，使平仓合约与交易所不符导致预警。
（三）期货公司在结算系统输错交易编码。
（四）期货公司对客户的成交进行了分拆或合并，导致成交数量与交易所不符。
（五）因期货公司结算系统不能自动导入部分数据（如强平单、平今仓成交单），在手工输入成交记录时输入
的成交流水号等数据与交易所记录不符。
（六）期货公司操作失误，导致成交数据重复录入。
（七）部分期货公司白糖1001合约编码不能与交易所保持一致导致预警。
（八）某期货公司在客户当日有交易的情况下当日为客户办理销户导致预警。
（九）当日客户销户后又开户，使用了新的内部资金帐号，但没有注销旧的资金帐号，在当日出现两个资金帐号
使用同一交易编码导致预警。
（十）新开通交易所会员席位未报备。
四、导致持仓合约预警的原因：
（一）期货公司违反一户一码规定。
（二）期货公司误将部分客户持仓冻结，使被冻结的持仓数据无法上报。
（三）期货公司因技术系统原因导致漏报部分持仓数据。
（四）在最后交易日，没有按规定将持仓转移到待交割合约中，从而导致持仓与交易所不一致。
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五、导致客户盈亏预警的原因：
（一）期货公司在结算系统输错交易编码。
（二）未主动说明的错单。
（三）期货公司在处理交割业务时交割结算价不能与交易所保持一致。
（四）期货公司在处理滚动交割业务时交割日不能与交易所保持一致。
（五）因软件原因漏报了当日新开户客户的交易盈亏数据。
（六）期货公司按客户要求指定平仓导致预警。
六、导致客户连续两日可用资金为负预警的原因：
（一）客户追加保证金不及时，期货公司采取风险控制措施不力导致预警。
（二）期货公司对强平手数计算错误导致强平数量不足，客户可用资金第二日仍然为负。
（三）客户在交易所质押仓单作为开仓保证金，其后在未平仓也未追加
货币资金的情况下，解除原仓单质押
用于办理期转现业务或交割业务，导致原有持仓下可用资金不足。
（四）交易所提高保证金，期货公司未对客户提高保证金，监控系统计算出该客户可用资金不足。
（五）客户的郑商所组合持仓未经确认，交易所收取双边保证金，期货公司只收取单边保证金，监控系统按
交易所保证金比例计算客户可用资金不足。
（六）客户保证金不足，在期货公司结算后追加保证金，期货公司重新结算后未重新上报数据。
（七）期货公司未将客户质押资金计入客户权益。
（八）期货公司收取客户保证金低于其全面结算会员收取的保证金，监控系统按其全面结算会员收取的保证金
计算该客户保证金不足。
（九）客户保证金不足，期货公司所下强平单无法成交，第二日该客户保证金仍然不足。
七、导致客户资金不连续预警的原因：
（一）期货公司在返还手续费、调整错帐时直接修改相关客户权益数据，没有按要求上报调整额和相应说明。
（二）重新结算后客户资金数据发生变化未重新向监控中心上报数据。
（三）期货公司修改历史数据导致客户资金不连续。
（四）期货公司数据采集系统出现错误导致客户资金不连续。
八、导致客户权益不平衡预警的原因：
（一）因数据报送程序问题漏报出入金、手续费、仓储费、仓单升贴水、交割货款等数据导致预警。
（二）因期货公司操作失误，使客户部分资金数据归档至错误的日期导致漏报数据。
（三）期货公司生成报送数据文件的时间早于结算完成时间导致漏报数据。
九、导致出入金预警的原因：
（一）客户通过现金入金。
（二）客户未通过指定的期货结算帐户出入金。
（三）期货公司通过内转为客户办理出入金。
（四）出入金在银行或交易所无记录。
期货保证金监控中心。