《计量经济学 Econometrics》英文课件PPT1-2 Introduction
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计量经济学(英文PPT)Chapter 21 Time Series Econometrics ⅠStationarity Unit roots and Cointegration
6
k
k
0
covariance at lag k variance
obviously when k 0, 1 0
1 1 k
plot against k, the graph we obtain is known as the population correlogram k
• Returning to the example given in figure 21.8,the value of the Q statistic up to lag 25 is about 793,the LB statistic is about 891,both are highly significant, the probability of obtaining such a high
• We can rewrite the functions above as,
Yt ( 1)Yt1 ut
(21.9.1)
• or,
• Yt Yt 1 ut
(-1.96*0.1066,1.96*0.1066) or (0.2089,0.2089)
10
• In figure 21.8,the left two lines of dots represent the 95% confidence interval.
the joint hypothesis test of k H0 : all the k are simultaneo usly equal to zero.
• This can be done by using the Q statistic developed by Box and Pierce,
k
k
0
covariance at lag k variance
obviously when k 0, 1 0
1 1 k
plot against k, the graph we obtain is known as the population correlogram k
• Returning to the example given in figure 21.8,the value of the Q statistic up to lag 25 is about 793,the LB statistic is about 891,both are highly significant, the probability of obtaining such a high
• We can rewrite the functions above as,
Yt ( 1)Yt1 ut
(21.9.1)
• or,
• Yt Yt 1 ut
(-1.96*0.1066,1.96*0.1066) or (0.2089,0.2089)
10
• In figure 21.8,the left two lines of dots represent the 95% confidence interval.
the joint hypothesis test of k H0 : all the k are simultaneo usly equal to zero.
• This can be done by using the Q statistic developed by Box and Pierce,
计量经济学(英文版)精品PPT课件
(4.3a)
Expand and multiply top and bottom by n:
b2
=
nSxiyi - Sxi Syi nSxi2-(Sxi) 2
(4.3b)
Variance of b2
4.12
Given that both yi and ei have variance s2,
the variance of the estimator b2 is:
4. cov(ei,ej) = cov(yi,yj) = 0 5. xt c for every observation
6. et~N(0,s 2) <=> yt~N(b1+ b2xt,
The population parameters b1 and b2 4.4 are unknown population constants.
b2
+
nSxiEei - Sxi SEei nSxi2-(Sxi) 2
Since Eei = 0, then Eb2 = b2 .
An Unbiased Estimator
4.8
The result Eb2 = b2 means that the distribution of b2 is centered at b2.
4.6
The Expected Values of b1 and b2
The least squares formulas (estimators) in the simple regression case:
b2 =
nSxiyi - Sxi Syi nSxi22 -(Sxi) 2
b1 = y - b2x
计量经济学课件英文版 伍德里奇
Two methods to estimate
2016/9/22 Department of Statistics-Zhaoliqin 17
Some Terminology, cont.
β0 :intercept parameter β1 :slope parameter means that a one-unit increase in x changes the expected value of y by the amount β1,holding the other factors in u fixed.
Department of Statistics-Zhaoliqin 16
2016/9/22
Some Terminology, cont.
y = β0 + β1x + u, E [u|x] = 0. β0 + β1x is the systematic part of y. u is the unsystematic part of y. u is denoted the error term. Other terms for u : error shock disturbance residual (sometimes in reference to fitted error term)
6
2016/9/22
Department of Statistics-Zhaoliqin
7
Hence, we are interested in studying is the mean of wages given the years of Education that will be denoted as E [Wages|Education] Following economic theory, we assume a specific model for E[Wages|Education]
《计量经济学简介》幻灯片
《计量经济学简介》幻灯 片
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ห้องสมุดไป่ตู้
教学进度
第一讲 第二讲 第三讲
第四讲
第五讲
第六讲 第七讲 第八讲
软件学习参考书
现代医学统计方法 Stata 应用，陈峰主编，中国统 计出版社，1999
Stata在统计与计量分析中的应用，王群勇著，南开 大学出版社，2007
计量经济学字典，阿德里安大.C.内尔（Adrian C. Darnell）著，钱晓明（译），上海财大出版社， 2006。
结课验收方式：
1、分组做报告 （20%） （5人一组，每组15分钟）
， 2021
靳云汇，高级计量经济学〔上下〕，北京大学出版社，2021
理论学习参考书
Jerry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern
Approach
中译本：计量经济学导论－现代观点，J. M. 伍德里奇，
费剑平等〔译〕，中国人民大学出版社，2003
（8学时） （8学时） （6学时） （4学时）
共计48学时
理论学习参考书
潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，2021 孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版社，2021 张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，2021 陈强， 高级计量经济学及Stata应用，高等教育出版社，
2021 胡咏梅，计量经济学根底与Stata应用，北京师范大学出版社
Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. 〔本书善用简单例子解释一 些重要的根本观念〕
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第一讲 第二讲 第三讲
第四讲
第五讲
第六讲 第七讲 第八讲
软件学习参考书
现代医学统计方法 Stata 应用，陈峰主编，中国统 计出版社，1999
Stata在统计与计量分析中的应用，王群勇著，南开 大学出版社，2007
计量经济学字典，阿德里安大.C.内尔（Adrian C. Darnell）著，钱晓明（译），上海财大出版社， 2006。
结课验收方式：
1、分组做报告 （20%） （5人一组，每组15分钟）
， 2021
靳云汇，高级计量经济学〔上下〕，北京大学出版社，2021
理论学习参考书
Jerry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern
Approach
中译本：计量经济学导论－现代观点，J. M. 伍德里奇，
费剑平等〔译〕，中国人民大学出版社，2003
（8学时） （8学时） （6学时） （4学时）
共计48学时
理论学习参考书
潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，2021 孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版社，2021 张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，2021 陈强， 高级计量经济学及Stata应用，高等教育出版社，
2021 胡咏梅，计量经济学根底与Stata应用，北京师范大学出版社
Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. 〔本书善用简单例子解释一 些重要的根本观念〕
《计量经济学入门》PPT课件
Q i 0 1 P i 2 P 0 i 3 Y i 4 T i u i
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
26
GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
2002.4
8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
25
截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
26
GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
2002.4
8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
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截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
计量经济学ppt第一章
1.2 What is Econometrics About
◆计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花 生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却 不可靠的许多假设熟视无睹。
“计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地 说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰 好474度下需要多少毫秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“ 转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜 代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替 咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的 Chalifougnac。”（Valavanis，1959）
Page 5
1.1 什么是计量经济学
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics
Page 6
1.1.1 计量经济学的概念
计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学 的结合。
原因之三：
新的检验要求新的计量经济学方法，从
而催生新的理论的诞生。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假
设进行检验。
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 15
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 10
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
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--Econometrician: provides numerical
estimates, gives empirical content to most
20e20c/8o/1n2omic theory.
2
1 Introduction
1.2 WHY A SEPARATE DISCIPLINE?
• Reason 2
--Econometrics: Mainly interested in the
empirical verification of economic theory.
And this conversion of mathematical into
econometric equations requires a great
1 Introduction
1.1 WHAT IS ECONOMETRICS?
• Econometrics means “economic measurement.” ,but much broader than measurement, as can be seen from the following quotations:
--The traditional or classical methodology, which still dominates empirical research in economics and other social and behavioral sciences.2020/8/12 Nhomakorabea6
1 Introduction
Different from Mathematical economics
--Mathematical economics: Main concern is to express economic theory in mathematical form (equations) without regard to measurability or empirical verification of the theory.
2020/8/12
5
1 Introduction
1.3 METHODOLOGY OF ECONOMETRICS How do econometricians proceed in
their analysis of an economic problem? That is, what is their methodology?
--Econometrics is concerned with the empirical
determination of economic laws.
2020/8/12
1
1 Introduction
1.2 WHY A SEPARATE DISCIPLINE?
Econometrics is an integration of economic theory, mathematical economics, economic statistics, and mathematical statistics.
deal of ingenuity and practical skill.
2020/8/12
3
1 Introduction
1.2 WHY A SEPARATE DISCIPLINE? • Reason 3 Different from Economic statistics:
--Economic statistics is mainly concerned with collecting, processing, and presenting economic data in the form of charts and tables. --Econometrician: being concerned with using the collected data to test economic theories.
--Econometrics may be defined as the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference.
The subject deserves to be studied in its own right for the following reasons.
• Reason 1
Different from Pure Economic theory
--Economic theory makes statements or hypotheses that are mostly qualitative in nature.
2020/8/12
4
1 Introduction
1.2 WHY A SEPARATE DISCIPLINE?
• Reason 4
Unique nature of most economic data:
Not generated as the result of a controlled experiment. The econometrician, like the meteorologist, generally depends on data that cannot be controlled directly.
--Econometrics may be defined as the social science in which the tools of economic theory, mathematics, and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena.
1.3 METHODOLOGY OF ECONOMETRICS