麦肯锡—工商银行成本削减项目—信贷风险评估
麦肯锡调研报告
麦肯锡调研报告篇一：麦肯锡私人银行调查报告摘要麦肯锡私人银行调查报告摘要该调查报告是麦肯锡公司根据数据库及对全球160家私人银行绩效分析得出的成果。
报告分别对全球及各地区财富发展和私人银行运营状况做了表述和分析，并在最后提出了对私人银行运营管理模式的建议。
由于资本市场波动性加大、低利率的大环境以及监管范围的不断扩大，私人银行业自20xx年以来面临更为复杂的经营环境。
主要表现为资产管理规模增长很快，但营业收入增长缓慢。
一、全球财富分布正经历几大变化。
一是百万富翁增速进一步加快。
百万富翁财富目前正以每年8.5%的速度增长，预计20xx年将有1600万名百万富翁，控制80万亿美元个人金融资产。
未来的增长主要来源于个人资产超过3000万美元的超高净值人群财富增长。
二是新兴市场财富份额快速提升（除北美、西欧、日本以外）。
预计20xx 年新兴市场百万富翁财富将占全球37%，其中亚洲（除日本以外）的财富份额将达到20%，超过西欧。
中国、印度、韩国、台湾占主导，中国百万富翁财富将在20xx年达到全球第三，仅次于美国和日本。
三是亚洲私人银行业利润增速最快。
预计未来四年全球私人银行业利润每年增长10%以上，将达到70亿美元以上，其中绝对值增长35%在亚洲（不包括日本）。
同时，因为美国私人银行渗透率低，北美私人银行的利润小于西欧。
四是离岸财富与在岸财富比例仍不变。
由于监管的加强，传统西欧市场离岸财富的私人银行客户在下降，但同时新兴市场在增长，因此总体保持平衡。
二、各地区情况西欧：资产管理规模增长，盈利面临压力。
西欧私人银行的资产管理总额在20xx年仍增长8%，但利润率下降1%，仅1/4的私人银行盈利能力超过经济危机前。
主要是目前低利率环境导致存款下降，进而利润率下降。
咨询委托管理业务收费成为新的利润增长点。
离岸私人银行市场监管趋严使离岸业务利润率下降，甚至低于在岸市场。
导致在岸与离岸私人银行间业务发展趋于接近。
私人银行领先者与落后者差距在不断扩大，六分之一的银行遭受亏损，并购活动将会持续进行。
风险管理-信用风险量化的4种模型 精品
信贷风险管理的信用评级方法信贷风险管理的新方法信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题。
银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具。
除了专家系统、评分系统和信用打分系统等传统方法外，新的信贷风险管理方法主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。
1、KMV——以股价为基础的信用风险模型历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。
KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。
从而，贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。
尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器，但非常多的银行将其用为信贷风险等级的早期报警工具。
KMV实际上是一个度量违约风险的期权模型，是由买入期权推演而来的。
KMV扭转了看待银行贷款问题的视角，从借款企业的普通股持有者的视角来看贷款偿还(回报)的激励问题。
信用中国c86. 我们共同打造换句话说，它将持有普通股视为与持有一家公司资产的买入期权相同。
基本原理如图所示：（1）KMV是如何工作的？假设普通股持有者拥有公开交易公孙的股票，公司债务是一张一年期的单一贴现票据（single discount note）,票面价值是B.上图显示的是从普通股持有者方面来看的贷款偿还问题。
在图中，若公司资产的价值跌到OB以下（以左，如OA1）,股的持有者就不会偿还那个等于OB的债务。
当然，如果选择违约，他就必须将对公司资产的控制权转让给贷款银行，公司所有者的普通股就一文不值了。
然而，若公司资产的价值是OA2，公司就会偿还债务OB，而保留其余的价值BA2.在KMV模型中，公司债务的票面价值B就是买入期权中的约定价格。
可以看到公司的风险底线（downside risk）被限制在OL，因为“有限责任”保护了普通股的持有人。
从而，对一个好公司的股票持有者的回报有一个有限的底线和一个无限延长的上限。
信贷类客户经理竞赛题库
信贷类客户经理竞赛题库风险成本用什么来衡量？（） [单选题] *PDLGD预期损失(正确答案)拨备比例约定银行可单方面修改合同，消费者需无条件接受更改后合同的行为侵犯了金融消费者哪一项权益？ [单选题] *依法求偿权信息安全权受尊重权公平交易权(正确答案)小企业E支用业务支持的产品不包括（）。
[单选题] *房抵贷快捷贷法人按揭贷款(正确答案)信用易贷小企业额度借款合同存续期最长（）年 [单选题] *11213(正确答案)发起分项额度项下单笔业务时，固定资产贷款适用于（）。
[单选题] *不可循环额度的各类情形可循环额度的各类情形综合授信额度业务项下的各类情形综合授信额度业务项下且只办理1笔单笔业务的情形(正确答案)下列交易的发生额都在人民币200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围？[单选题] *国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易(正确答案)以下关于贷款资金用途检查，表述正确的是（）。
[单选题] *管户客户经理或风险管理岗（贷后检查角色）在客户贷款发放后3个月内完成贷款资金用途检查(正确答案)贷款资金用途检查过程中应重点核实检查企业生产经营活动、盈利能力等方面对于同一客户检查时限内存在多笔贷款支用的，不可对多笔贷款合并开展检查完成现场检查后应在信贷业务平台（公司）录入并下载《中小微企业授信业务贷后检查报告》借款人最近的征信情况（我行系统内客户征信记录显示距我行最近一次征信查询时间超（）天，需重新查询企业以及个人征信、负面信息。
[单选题] *20(正确答案)3040额度借款合同调整，不允许调整哪些要素（） [单选题] *纸质合同编号分项额度信息额度合同使用起期(正确答案)额度合同使用期（）岗位负责系统中抵质押物登记入库操作 [单选题] *客户经理作业监督岗(正确答案)贷后管理岗贷后检查岗信贷业务平台（公司）系统，（）模块可看到反洗钱预警、合规预警等提示任务。
《金融风险管理》复习资料答案
《金融风险管理》复习资料答案《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
银行从业资格认证考试风险管理600道习题集2
银行从业资格认证考试-风险管理 600 道习题集(2)答案在最后一页1．经济资本主要是用于规避银行的。
A．预期損失 B．季预期損失C．灾难性損失 D．常规性損失2．从操作层面上讲，不用于经济资本的配置。
A．预期损失分配法 B．损失变化分配法C．矩阵分解法 D．收入变动法3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括。
A．存貨周转率 B．应收账款周转率C．资产周转率 D．资产负债率4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于。
A．经营风险分析 B．管理风险分析C．还款意愿分析 D．行业风险分析5．不属于银行信贷所涉与的担保方式。
A．抵押 B．质押C．保证 D．信用证6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是。
A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小7．采用保险业中的精算方法来得出债券或者贷款组合损失分布的信用风险模型是。
A． B．C． D．8．有关，下列说法错误的是。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗摹拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型9．对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是。
A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论 D．资产组合理论10．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是。
A．定性与定量验证方法的结合 B．定量验证方法C．定性验证方法 D．上述答案均不对11．定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于。
A．所使用的数据源不同 B．所使用的测试方法不同C．合用范围不同 D．使用成本不同12．在对评级模型进行区分能力测试过程中．不使用的方法是。
金融行业信用风险度量与管理考核试卷
C.担保物价值下降
D.评级下调
2.信用风险度量中，违约概率（PD）是指？（）
A.债务人未能按时偿还债务的概率
B.债务人市场价值下降的概率
C.金融资产价格波动的概率
D.经济增长率下降的概率
3.下列哪个模型不是用于信用风险度量的？（）
A. Merton模型
B. CreditRisk+模型
C.在险价值（VaR）模型
1.违约概率（PD）是借款人违约的概率，违约损失率（LGD）是违约发生时债权人损失的比率，风险敞口（Exposure）是在特定风险下的潜在损失。预期损失（EL）= PD × LGD × Exposure。它们共同决定了信用风险管理的核心指标。
2.信用衍生品用于转移、对冲和降低信用风险。常见类型包括信用违约互换（CDS）、信用价差期权和信用担保债券。
6.信用评级迁移风险是指借款人的信用评级在短期内可能发生的变化。（）
7.违约概率（PD）和违约损失率（LGD）是计算预期损失（EL）的两个关键因素。（）
8.信用风险度量中，预期损失（EL）等于潜在损失与损失概率的乘积。（）
9.所有借款人的违约概率都是相同的。（）
10.在信用风险管理中，风险分散是通过增加贷款数量来实现的。（）
4.以下哪些是信用衍生品的作用？（）
A.转移信用风险
B.对冲市场风险
C.降低信用风险敞口
D.提高资产流动性
5.以下哪些属于信用风险监测的工具？（）
A.财务报表分析
B.早期预警系统
C.信用评级机构报告
D.市场新闻分析
6.以下哪些是信用风险控制的主要手段？（）
A.贷款审批
B.限额管理
C.担保要求
D.风险分散
专访中国工商银行风险管理部总经理 白涛
专访中国工商银行风险管理总经理白涛中国金融企业的国际化是一个发展趋势，相信这次金融危机不会是最后一次。
在今后融入国际化的过程中，中国的金融企业如何少出问题将是一个重大的考验本期做客嘉宾：中国工商银行风险管理部总经理白涛图片1白涛经济学博士。
中国工商银行总行风险管理部总经理，曾担任工行多家分行领导职务，既有丰富的金融管理经验，又有宏观层面对经济金融情况的了解和整体把握。
近几年积极探索和实践全面风险管理，组织推动并建立了规范的风险报告制度、风险评价制度，启动了风险限额管理制度和风险管理信息支持平台的建设等多项开拓性工作。
目前正全力推进风险量化在工商银行的开发和应用工作。
美国次贷危机引发的金融海啸危害已大大超出预期，而国际协同救市的作用仍有待观察。
今天，中国工商银行风险管理部总经理白涛博士做客《首席观点》。
白涛提出，次贷危机彻底改变了美国金融体系的构架。
就长期而言，次贷危机的深入发展可能导致全球经济秩序的变化，对国际货币体系和贸易格局形成不确定的消极影响，美国和世界范围的金融结构、监管体系以及国际间协调等都将有一个比较长的调整适应阶段。
◎ 是什么引发美国次贷危机冲击不断升级天下金融网：从单一的信贷市场风波发展为全球性金融危机，请您从现代风险管理的角度进一步剖析，是什么原因造成美国次贷危机破坏力一再升级？白涛：我认为关键是信用风险的大爆发，动摇了金融体系稳定的基础。
此次危机是因债券市场和衍生品市场引发的，但其基础却是美国的次级住房按揭贷款，导火索和根源都是贷款这个基础资产的风险集中爆发。
首先，信用社会的基础要求当事人有足够的动力来履约，但这一基础被削弱了。
当代经济是基于契约和信用基础上的，这对于美国等发达市场经济尤其如此。
美国经济与社会的正常运行，都是基于大量合同契约能够有效履行这一前提，美国的企业和个人都会发现自己其实是处在契约网络上的一个节点上。
这个网络需要有完备的法律体系、个人信用体系、破产制度和社会保障等一系列外部条件。
我国商业银行信用风险防范初探
我国商业银行信用风险防范初探摘要：本文在一定的选题背景下，分析了导致我国商业银行信用风险管理问题产生的原因，主要从内部因素和外部因素两个方面进行分析。
最后，提出了我国商业银行信用风险防范的主要措施，如股份制改革、加强商业银行信用风险管理、重塑银行经营机制、建立商业银行信贷风险预警机制等。
关键词：商业银行；信用风险；风险防范中图分类号：f832.33 文献标识码：a 文章编号：1001－828x(2011)01－0181－01一、引言信用经济是现代经济的特性，商业银行作为信用的提供者，每提供一项授信业务，便承担了与之相应的信用风险。
麦肯锡公司的研究表明，信用风险是商业银行面临的最主要的风险，以银行实际的风险资本配置为参考，信用风险占银行总体风险暴露的60％，而市场风险和操作风险则仅各占20％。
上世纪80年代末以来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，各国银行和投资者都受到了前所未有的信用风险的挑战。
世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的主要原因就是信用风险。
因此，信用风险的管理成为现代商业银行风险管理的重中之重。
二、我国商业银行信用风险存在的原因1 政府干预过多表现为银行在政府行政干预下资金错误投向而导致的资源错误配置，从而形成银行大量不良资产的产生，银行和政府之间的行政纽带还未完全割断，信贷资金还存在财政化的倾向，银行在经营过程中面临着硬债务和软债权的经营困境。
我国商业银行既要按银行的规则经营，但又不能完全按照银行规则办事这样一种模棱两可的状态构成了我国商业银行信用风险居高不下的原因之一。
2 商业银行管理体制落后公司治理结构是对商业银行所有者与经营者之间关系的一整套制度的安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体体现形式。
改革开放以来，我国商业银行管理体制基本上还沿袭着国营企业的治理结构，与市场经济相适应的现代商业银行制度并未真正建立，现代公司治理结构的根本性问题一直没有得到彻底解决。
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3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
17
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
1998年实行新贷款政策以来，A级以下贷款不断 降低
贷款风险等级分布情况变化 1998年末 % AA级及以上 A级 BBB级
11 7 37 6 15 30 14 11 16
1999年10月31日 %
20
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
然而降低后的贷款风险损失仍高于贷款毛利差率， 使工行重庆分行遭受损失
风险损失率 占贷款本金的百分比 1998年末 正常贷款额 亿元人民币 贷款净利润 亿元人民币
11%
312
-24
1999年10月 31日
8
294
-14
执行新贷款 政策的最佳 情况*
-4.46 73 3.32
贷款净 利差率 %
-4.63
资金收益 亿元人民币
-16.8
执行新贷款政 策的最佳情况* 停止对B级及以 下企业放贷 停止对BB级及 以下企业放贷 停止对BBB级 及以下企业放 贷 停止对A级及以 下企业放贷
4.49
-1.97
73
3.32
-1.36
-7.4
4.49
-0.86
70
22
逾期超过 90天贷款 重庆分行 贷款逾期 率为22%
正常贷款 及逾期不 超过90天 贷款
100 % 78
1998.1.1
1999.1.1
14
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
保守估计，重庆分行逾期贷款呆滞率为67%以上
重庆分行举例
对于1998年1月1日逾期1个月的贷款跟 踪
* 当所有贷款存量的风险等级分布情况与1998年新发放贷款一致时 ** 99年10月31日重庆分行正常贷款额294亿 资料来源：项目小组分析
22
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
压缩对高风险客户的贷款对一些关键比率的影响
存贷款利 率差 % 99年10月31日
4.49
剥离不良贷款 贷款毛 资金收益率 后的存贷比 利差率 % % %
4.8
294
-4
贷款毛利差率 3.32%
* 当所有贷款存量的风险等级分布情况与1998年新发放贷款一致时
21
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
即使总体贷款质量与新发放贷款质量一致，压缩 对高风险客户的贷款仍可以提高资金收益
压缩信贷对资金收益的敏感性分析* 方案
99年10月31日
3.32
-0.57
-3.1
4.49
-0.40
67
3.32
0.04
-1.4
4.49
-0.33
64
3.32
0.16
-1.1
4.49
0.31
27
3.32
1.80
0.6
*当所有贷款存量的风险等级分布情况与1998年新发放贷款一致时
23
1999.1.1
4
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
建立逾期贷款呆滞率分析模型
对于1998年1月1日逾期1个月的贷款跟 踪
12,500
逾期贷款呆滞率= 呆滞贷款 逾期超过90天贷款
12,000
A
11,500
XX分行逾期 贷款呆滞率为 B/A% B
11,000
10,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
信贷风险评估手册
中国工商银行
二000年一月二十八日
此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构 不得擅自传阅、引用或复制。
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
序言
• 本手册旨在引进国际上通用的信贷风险损失评估方法，介绍
了相应的模型分析和会计处理，以供工商银行借鉴
• 为了进一步阐明信贷风险损失模型的具体应用和对于工商银
行的适用性，本手册还以重庆分行为例，详细介绍了数据搜 集、抽样调查和模型分析的各步骤，以供工商银行定期监测 贷款风险损失
• 项目小组还注意到自从1998年工商银行实行贷款政策以来
贷款质量不断提高，本手册对此作了详尽的分析
1
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
• 对2,500-5,000笔
的正常或逾期不超 过90天的贷款进行 跟踪调查
• 样本量应足够大，以便确保95%的
•
•
置信度。对于各分行而言，2,500 笔贷款可以保证95%的置信度 确保数据的准确性、真实性，剔除 借新还旧的贷款 抽样要广泛，具有代表性，涉及不 同支行，每一支行涉及不同分理处
• 对其中逾期超过90
确定资料收集对象
重庆分行举例
数据类型 2,500笔贷款跟踪调查
采集对象 北碚、荣昌、铜梁、长寿、 璧山、万盛、双桥、朝天门、 潼南、大足、大渡口、永川、 万州支行 九龙坡支行、南岸支行 根据中国商业银行的行业经验 ，呆滞贷款的回收率为25%
300笔逾期贷款调查表 呆滞贷款回收率
注： 由于数据采集方面的困难，对重庆分行的贷款追踪调查分两步进行，选取了不同支行 分别进行贷款跟踪调查表与逾期贷款调查表；对于呆滞贷款回收率目前不具备采集数 据的条件，因而使用国内行业的经验数据 10
贷款风险损失
x
贷款风险损失率
进入当期损益
7
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
主要议题
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型
2. 重庆分行信贷风险损失
3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
8
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
搜集资料–资料汇总
数据 搜集方式 随机抽样 注意事项
客户 信用 行业 所有 1997年 期限 名称 等级 性质 制性 12月31 质 日贷款 余额
工业 国有 国有 200 50 1年 6年
逾期2 年贷 款余 额
第1笔 青山厂 A 第2笔 药业 公司 3B
… …
… … 第200 笔
将所有收集到的数据汇集成一个Excel文件 注 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款
跟踪调查正常*或逾期不超过90天的贷款–表样
贷款 客户 信用 行业 所有 调查日 笔数 名称 等级 性质 制性 贷款余 ** 质 额 期限 到期日 逾期 合同 过期 是否 3个 利率 时限 展期 月贷 <90 款余 天 额 逾期 1年 贷款 余额 逾期 2年 贷款 余额
第1笔 第2笔
… … … …
第200 笔
主要议题
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型
2. 重庆分行信贷风险损失
3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
2
国际上通常用抽样“跟踪法”分析贷款风险损失
重庆分行1998 年数据举例
100 % 78
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
贷款逾期率 =22%
逾期贷款呆滞率 呆滞贷款回收率 =67% =25%
100% 100%
A
贷款逾期率= 一 年内正常贷款及 逾期不超过90天 贷款中转化为逾 期超过90天的贷 款的比率 = 一年后逾期超过90 天贷款总额
正常贷款及逾期不 超过90天贷款总额
逾期超过 90天贷款 XX分行 贷款逾期 率为A%
正常贷 款及逾 期不超 过90天 贷款
100%
(100-A)%
1998.1.1
天的贷款进行跟踪 调查
从上述样本量中选 取
• 每一客户的贷款不得超过3笔 • 对5,000笔贷款连续追踪3年
• 对其中呆滞贷款进
行跟踪调查
从上述样本量中选 取
• 到期收回，逾期不超过90天的为正
常贷款；大于90天，不超过1年的 为逾期贷款；逾期超过1年的为呆 滞贷款
9
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ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
跟踪调查正常或逾期不超过90天的贷款–表样
行名：璧山支行
贷款 笔数
填报日：1999年9月22日
单位：万元
到期 合同 过期 是否 逾期3 逾期1 日 利率 时限 展期 个月 年贷 <90天 贷款 款余 余额 额
1998. 11.088 1.18 1998. 11.088 5.13
工商银行重庆分行的贷款平均损失率为 11%
贷款逾期率 22% 贷款损失率 11% 1 呆坏帐回收率* 25% 逾期呆滞率 67%
* 中国银行业的平均呆坏帐回收率为25% 16
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
主要议题
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型
2. 重庆分行信贷风险损失
* 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款 ** 同一客户的贷款笔数不能超过3笔
13
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
利用贷款逾期分析模型，分析贷款逾期率
100% 贷款逾期率= 一年内正常贷 款及逾期不超 过90天贷款中 转化为逾期超 过90天的贷款 的比率 100%
19
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
… . 随着新的贷款政策的推行正逐年降低
贷款风险损失率变化情况(占正常贷款本金的百分比)
11.0% 8.0 4.8
1998年末
1999年10月31日
执行新贷款政 策的最佳情况*
* 当所有贷款存量的风15
4
11
正常贷款 第一年后 第一年后 第二年内 第二年后 可以回收 贷款损失 =逾期<90 仍属正常 转为逾期 收回 转为呆滞 天贷款 贷款 贷款 贷款 =逾期>90 天贷款 资料来源： 重庆分行内部抽样资料，项目小组分析