证券投资基金B试卷
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷B卷附答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.夏普比例B.平均收益率C.BrinsonD.特雷诺比率【答案】 C2、关于市盈率模型，下列说法错误的是( )。
A.对盈余进行估值的重要指标是市盈率B.对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益C.市盈率=每股收益(年化)/每股市价D.当前市盈率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点【答案】 C3、目前，银行间债券市场的发行主体不包括（）。
A.财政部B.中央银行C.政策性银行D.所有的金融类公司等【答案】 D4、关于企业的现金流，以下表述错误的是（）A.筹集活动产生的现金流反映企业长期资本筹集资金状况B.经营活动产生的现金流是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量C.企业净现金流可以通过现金流量表所反映，主要包含经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流D.投资活动产生的现金流包括为正常生产经营活动投资的短期资产以及企业再投资所产生股权与债权【答案】 D5、下列关于久期的说法，不正确的是( )。
A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】 C6、银行间现券交易的结算日（）。
A.T+0B.T+2C.T+3D.T+4【答案】 A7、关于凸性说法不正确的是（）。
A.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资B.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资C.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度D.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性【答案】 A8、下列不属于股利贴现模型的是（）。
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷B卷附答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、下列关于普通股的表述中，错误的是（）A.普通股一般具有表决权B.普通股具有股权和债券双重属性C.普通股是公司通常发行的无特别权利的股票D.普通股的股利是变动的【答案】 B2、某投资者自有资金100000元，投资者向该证券公司融资100000元，以10元每股的价格买入20000股A公司的股票。
如果A公司的股票价格下降至8元每股，如不考虑考虑融资利息和交易成本，此时维持担保比例为（）%。
A.100B.110C.130D.150【答案】 C3、( )是财政部代表中央政府发行的债券。
A.地方政府债B.国债C.公司债券D.固定利率债券【答案】 B4、股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的。
A.否定强式有效市场B.否定半强式有效市场C.否定弱式有效市场D.以上都不对【答案】 B5、以下不属于证券市场交易成本中显性成本的是（）A.大额交易价格冲击B.税费C.经纪商佣金D.交易所规费/结算所规费【答案】 A6、下列不属于不动产投资具有的特点的是（）。
A.低流动性B.异质性C.可分性D.不可分性【答案】 C7、（）是交易管理领域的主流理念。
A.执行缺口B.最佳执行C.交易执行D.交易成本【答案】 B8、我国通过制度安排允许符合条件的境外机构投资者汇入一定额度的外汇资金，转换为我国货币，通过境内专门机构严格监管的账户投资境内证券市场，其在境内的资本利得、股息红利等经相关机构审核后方可汇出境外的制度指的是（）。
A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】 A9、到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
A.过去B.现在C.未来D.全部【答案】 C10、下列关于业绩比较基准，说法错误的是（）。
A.业绩比较基准的选取主要服从于投资目标B.基金在进行事后业绩评估时可以比较其收益与比较基准的差异，判断基金的收益水平C.事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引D.通过将基金的实际收益率与基金的业绩比较基准进行比较，可以评估基金的相对收益【答案】 A11、目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（）。
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷B卷含答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共45题）1、如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达（）。
A.限价指令B.止损指令C.市价指令D.触价指令【答案】C2、基金公司投资交易包括（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A3、下列股票估值方法不属于内在价值法的是（）。
A.经济附加值模型B.企业价值信数C.自由现金流贴现模型D.股利贴现模型【答案】B4、由于经济周期、市场波动等因素，基金管理人需要定期或不定期地对现有投资组合进行调整；在交易的过程中会产生多种交易成本，除了佣金和税费等显性成本，交易过程中的隐性成本，如（）等，往往容易被忽视。
A.买卖价差B.市场冲击和对冲费用C.机会成本D.以上选项都对【答案】D5、关于战略资产配置，以下表述正确的是（）。
A.基金经理进行战略资产配置时，不能单纯运用经验判断对资产大类进行甄选B.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置C.战略资产配置结构一旦确定，通常3-5年内再调整各类资产的配置比例D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比【答案】D6、下列关于房地产投资信托基金特点，描述错误的是（）。
A.流动性强B.抵补通货膨胀效应C.风险较低D.信息不对称程度较高【答案】D7、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（）%，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的200%。
A.5B.10C.20D.15【答案】C8、某零息债券到期时间为5年，它的麦考利久期（）A.小于5年B.无法确定C.大于5年D.等于5年【答案】D9、关于全国银行间同业拆借中心，以下表述错误的是（）。
A.对通过交易系统展开的债券交易活动进行监控B.为市场投资者提供报价平台C.为市场参与主体提供托管，交易结算等服务D.为市场投资者交易提供电子成交登记【答案】C10、关于期货交割，以下表述正确的是（）。
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案单选题（共30题）1、关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是()。
A.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险B.政策风险属于系统性风险C.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的D.组合化投资可以分散非系统性风险【答案】 A2、（）是一个动态报告，它展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地揭示企业获取利润能力以及经营趋势。
A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.所有者权益变动表【答案】 B3、下列不属于资产项目的是( )。
A.货币资金B.应收票据C.无形资产D.资本公积【答案】 D4、我国债券市场的场内交易场所主要是指（）。
A.银行间市场B.上海证券交易所、深圳证券交易所C.银行柜台市场D.证券公司【答案】 B5、市场投资组合的特征不包括（）。
A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合【答案】 D6、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。
A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有期收益率【答案】 B7、某上市公司普通股总股本8000万股，A股权基金持有股份1000万股，2016年，该上市公司发行优先股2000万股，A基金认购了其中500万股，优先股发行完成后，A基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（）A.12.5%B.15%C.18.75%D.10%【答案】 A8、下列关于“资产负债表”的表述，其正确的有（）。
2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷B卷附答案
2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷B卷附答案单选题（共45题）1、目前在全国银行间同业拆借中心成交的债券交易所采用的交收方式是()。
A.见券付款B.券款对付C.分级结算D.见款付券【答案】 B2、影响期权价格的因素不包括( )。
A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期C.无风险利率水平D.权利金的波动率【答案】 D3、假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（）。
A.0.3005万元B.0.3013万元C.0.3022万元D.0.3014万元【答案】 A4、下列关于回购协议的表述，错误的是( )。
A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主C.国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过半年D.证券的出售方为资金借入方，即正回购方【答案】 C5、关于基金分红与基金分拆，以下表述错误的是（）A.现金分红的投资者在获得现金分红时，其基金份额并没有变化，但基金分拆的投资者的基金份额却有较大变化B.基金分红会造成大量的现金流出基金资产，而基金分拆却不会C.基金分红不需要严格的时机选择，而基金分拆则需要进行时机选择D.基金分红有时需要部分基金资产，而基金分拆却不需要【答案】 C6、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。
A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】 A7、下列关于分散化投资的原理，说法错误的是（）。
A.投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远小于单个资产亏损的概率B.有效地分散化投资所构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低系统性风险C.整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性D.在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益【答案】 B8、因持有股票而享有的配股权，从配股权除权日到配股确认日的估值方法，表述正确的有（）。
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、（）是指货币随看时间推移而发生的增值。
A.货币的流通价值B.货币的使用价值C.货币的互换价值D.货币的时间价值【答案】 D2、以下不属于信用利差特点的是（）A.信用利差随着经济周期的扩张而扩大B.信用利差可以作为预测经济周期活动的指标C.对于给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大D.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化【答案】 A3、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。
A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有期收益率【答案】 B4、如果债券基金经理采用免疫策略，则他需要较好地确定持有期，找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性（）的债券。
A.最高B.相等C.为零D.最低【答案】 A5、为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入( )制度安排。
A.货银对付B.分级结算C.净额清算D.共同对手方【答案】 D6、关于信用利差的特点，以下各项表述错误的是（）。
A.信用利差受经济预期影响B.信用利差随着经济周期的扩张而缩小C.信用利差与债券品种无关D.信用利差随着期限增加而扩大【答案】 C7、下列证券价格波动中，最有可能是由系统性风险引起的是（）。
A.某公司股价在央行宣布加息后连续几日下跌B.某公司虚假披露，面临退市风险，导致其股价大跌C.某公司大股东和管理层纠纷不断，导致其股价大跌D.某公司创始人意外身故，该公司股价连续几日下跌【答案】 A8、基金经理下达1笔18元/股买入某只股票100万股，盘中交易员下达指令时，此股票的价格下降到17元/股，则交易员下达的价格为（）。
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、（）指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。
A.购买力风险B.政策风险C.汇率风险D.市场风险【答案】 C2、以下关于股票型基金风险的说法错误的是（）。
A.股票型基金通过设置个股最高比例控制个股风险B.股票型基金的净值增长率差别不大C.股票型基金可以通过分散投资降低非系统风险D.股票型基金风险高于混合型、货币型基金风险【答案】 B3、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。
则该基金7月19日应计提的管理费为（）万元。
A.0.2406B.0.2397C.0.2439D.0.243【答案】 B4、关于基金的平均收益率，以下表述错误的是()。
A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值B.与算术平均收益率想比，几何平均收益率可以反映真实的收益情况C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D.一般来说，几何平均收益率要大于算数平均收益率【答案】 D5、下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。
A.债券的流动性主要用于平衡资者持有债券的变现难易程度B.―般来说，买卖差价越小，流动性风险就越高C.一般来说，买卖差价越大，流动性风险就越低D.对于那些打算将债券长期持有至到期日的投资者来说，流动性风险仍很重要【答案】 A6、以下属于远期合约标的资产的是（）。
A.大宗商品B.农产品C.利率D.以上三种均是【答案】 D7、下列关于衍生工具风险的论述中，错误的是（）。
A.因为交易对手无法按时付款或者按时交割会带来结算风险B.我国沪深300指数价格走势会影响股指期货沪深300指数合约的价格走势C.期货保证金为合约金额的5%,则可以控制20倍于所投资金额的合约资产D.衍生工具中交易双方某方违约的风险属于流动性风险【答案】 D8、当PMI大于( )时，说明经济在发展，当PMI小于( )时，说明经济在衰退。
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案
2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、关于基金公司交易部，以下表述错误的是（）A.基金采取集中交易制度B.交易部属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求C.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执行与反馈D.交易部负责提出投资组合交易指令【答案】 D2、( )表示的是货币时间价值的概念。
A.币值B.贴现C.终值D.现值【答案】 C3、某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当月沪深300股指期货合约，准备指数下跌后买入期指，这种行为被称为( )。
A.多头套保B.空头投机C.空头套保D.多头投机【答案】 B4、影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括( )。
A.投资者的年龄B.资产负债状况C.财务变动状况D.投资者受教育情况【答案】 D5、（）近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。
A.认股权证B.认沽权证C.认购权证D.备兑权证【答案】 C6、在中国，渤海产业投资基金采取( )基金形式进行运作。
A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.无限责任制【答案】 C7、根据嵌入条款对债券进行分类，以下不属于该分类的选项是（）。
A.通货膨胀联结债券B.可赎回债券C.息票债券D.结构化债券【答案】 C8、下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有( )。
A.销售服务费B.基金管理人的管理费C.基金托管人的托管费D.基金合同生效前的会计师费【答案】 D9、关于利润表分析与现金流量表分析，以下表述错误的是（）。
A.分析现金流量表,有助于投资评估今后企业的偿债能力,获取现金的能力，创造现金流量的能力和支付股利的能力B.现金流量表是一个动态报告，展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地掲示企业获取利润能力以及经营趋势。
C.企业盈余水平的高低是资本市场投资的基准"风向标"，因此投资者应高度关注利润表反应的盈利水平及其变化D.投资者要预测企业未来盈余和现金流量，需重点分析持续性经营利润【答案】 B10、社会保障资金的基本原则为：在保证基金( )的前提下实现基金资产的增值。
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共 2 页，第 1 页 学生答题注意：勿超黑线两端；注意字迹工整。
共 2 页，第 2 页 大学2019-2020学年度第 二 学期 《证券投资基金》课程期末考试试卷（B 卷,考试） 命题教师： 审核人： 年级专业： 大项 一 二 三 四 总分 统分人 得分 一、判断题（判断下列说法是否正确。
正确的在答题栏内写“T ”；错误的在答题栏内写“F ”，如你认为错误，请说明理由。
每题2分，共32分） 1.“商业银行为私人银行客户提供理财产品销售服务，应当进行客户风险承受能力评估。
”这里的私人银行客户是指资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。
2.离岸基金是指一国（地区）的证券投资基金组织，在本国（地区）发售证券投资基金份额，并将募集的资金投资于第三国（地区）证券市场的证券投资基金。
3.银河证券、海通证券、招商证券、上海证券、晨星资讯、天相投顾、北京济安金信科技是于2010年我国首批获得会员资格的基金评价机构。
4.避险策略基金常见的保本比例为80%-100%，保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比率。
5.只有资金达到一定规模的投资者才能参与到ETF 资金的投资交易中，因此中小投资者被排斥在ETF 交易之外。
6.ETF 采用独特的实物申购、赎回机制，所以包括中国的投资者在申购、赎回跨时区ETF 时，也不能采用现金代替。
7.在我国管理公开募集资金的基金管理公司，其股东若为法人或其他组织的，其净资产不得低于1亿元人民币。
8.基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。
凡是基金托管人，须由中国证监会会同中国银监会核准。
9.公募基金管理人应在自基金募集期限届满之日起15日内聘请法定验资机构验资。
10.公募基金份额持有人大会就审议事项做出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过。
11.用费雪方程表达的名义利率和实际利率的区别是：实际利率等于名义利率减去通货膨胀率。
12.在我国金融市场上，北京银行间同业拆借利率是被国内广泛采纳的货币市场基准利率。
13.在国际惯例将利差用基点表示，一个基点等于0.1%。
14.信用利差是指除了信用评级不同外，其余条件全部相同的两种债券收益率的差额。
15.按回购期限分，在我国交易所挂牌的国债，可分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、
21天、28天、91天及182天。
16.货币市场回购协议的定价计算为： 二、名词解释 1.资本结构 2.零息债券 3.互换合约 4.指数基金 5.远期利率 三、简答题（每题7分，共28分） 1. 简述杜邦分析法分解过程。
2. 简要叙述期权合约的要素。
3. 简述有效市场理论要点。
4.简要叙述股票价值的四种表现形式。
四、计算分析题（第1题8分，第2题12分，共20分） 1.票面金额为100元的2年期债券，第一年支付利息6元，第二年支付利息6元，当前市场价格为95元，求该债券的到期收益率。
2.假设有两个公司，一个是橙汁生产公司，一个是雨伞制造公司，两个公司的业绩都受到天气的影响。
橙汁生产公司的业绩在天气晴朗的情况下较好，而雨伞制造公司在天气阴雨的情况下较好。
假设未来一年天气平均较为晴朗的概率为50%，天气较为阴雨的概率为50%。
两个公司在两种状态下的预期收益率如下表所示： 晴朗 阴雨 橙汁生产公司 10% -2% 雨伞制造公司 -2% 10% 的收益和风险情况。
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