一个成功的交易员必备的核心利器(ATR真实波幅指标)
ATR指标详细介绍
ATR指标详细介绍
ATR指标是由技术分析大师Welles Wilder开发的，全称为“Average True Range”，中文名称是“平均真实波动幅度”。
ATR 属于量化辅助指标，可以用来度量一个证券的波动程度，而不是价格趋势，它在证券市场中应用较多，用于测量股市热度，也可以应用在各类市场中，包括期货、外汇和指数市场，用于测量当前行情波动的程度。
ATR指标是一种普遍有效的技术指标，可以用来衡量股票、期货、ETF（交易所交易基金）等价格的变化。
换句话说，它可以作为识别市场活动性的工具，或者通过观察变化的幅度来估计市场热度的强度。
因此，在ATR指标上可以很容易地看出一个走势线的运行趋势，而所对应的走势线可以作为行情的参考，为投资者提供投资机会。
ATR指标是一种定量的指标，使用低至一天，最高可达多日，主要用来衡量行情的波动性程度。
当股市的行情上涨时，ATR的指标就会随之上涨；当行情下降时，ATR指标也会相应下降。
ATR指标可以帮助投资者了解市场行情的强度和热度，以便投资者判断是否可以在当前市场中投入。
交易员如何利用技术指标进行分析
交易员如何利用技术指标进行分析随着金融市场的快速发展，交易员在股票、外汇、期货等各类市场中扮演着重要的角色。
为了能够在市场中获取更多利润，交易员们常常会利用各种技术指标进行市场分析和预测。
本文将介绍一些常用的技术指标，以及交易员如何运用这些指标进行分析。
1. 移动平均线移动平均线是最基本也是最常用的技术指标之一。
它通过计算一定时间内的价格均值，来反映市场的趋势和周期。
可以根据交易者的需求，选择不同周期的移动平均线，比如5日均线、10日均线等。
如果价格突破移动平均线，可能意味着市场出现了趋势的变化。
2. 相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是一种用于衡量市场超买超卖程度的技术指标。
它通过计算一段时间内的价格变化比例，来判断市场是否过热或者过冷。
交易员可以根据RSI指标的数值来判断市场的买卖信号，进而决定是否进行交易。
3. 随机指标（KD指标）随机指标是一种用于测量市场超买超卖现象的技术指标。
它通过比较一段时间内的最高价和最低价，来判断市场的力量强度和趋势的转折点。
当指标数值超过80时，市场被认为是超买状态，当指标数值低于20时，市场则被认为是超卖状态。
4. 布林带布林带是一种用于衡量市场波动性的技术指标。
它通过计算一段时间内的价格标准差，来形成上下两条标志价格波动范围的线。
当价格触及布林带上轨时，市场可能过热，反之则可能过冷。
5. 平均真实波幅（ATR）平均真实波幅是一种用于衡量市场波动性的技术指标。
它通过计算一段时间内的最高价和最低价的波幅大小，来判断市场的波动程度。
交易员可以根据ATR指标的数值，确定适当的止损位，并制定风险管理策略。
总结起来，技术指标在交易员进行市场分析时起到了至关重要的作用。
然而，需要注意的是，技术指标只是市场行为的指示器，不能独立决策。
交易员还应该结合市场的基本面分析、资金管理和适当的风险控制策略，才能够提高交易的成功率。
无论是移动平均线、相对强弱指标还是其他技术指标，交易员都应该持续学习和研究，不断优化自己的分析方法和交易策略。
交易员必修课：“ATR指标”详解
交易员必修课：“ATR指标”详解ATR原理解读：ATR，是非常实用的技术指标，就个人而言，市场技术指标虽有一堆，但唯独对它情有独钟，因为它的实用型实在太强。
ATR的是K线的平均波动幅度，它的默认周期参数是26。
简单来说，它把最近26根K线的平均波动幅度给计算出来。
什么是K线的平均波动幅度?一根K线波动了多少个点怎么计算？是最高点减去最低点。
这个值最近26天加到一起除以26，就是平均波动幅度。
这里面有两种情况，一种是高开，一种是低开。
ATR指标采用的方式是：从昨天的收盘价减去今天的最低价，今天的最高价-昨天的最低价，今天的最高价-今天的最低价中，取数值最大的那一个。
这样，就把高开和低开的情况也包括进去了。
这就是ATR，K线的平均波幅。
海龟交易法则就是利用它来计算加仓点位和仓位，之前已做过解析。
具体应用：一、合理分配资金我们将资金的固定百分比与股票或期货品种与1个ATR的波动对应，合理分配资金。
举例：假如你有100万资金，准备交易螺纹钢和玉米期货，合约单位都是10吨，具体该如何合理分配资金？螺纹钢期货当前日线级别的20周期ATR为108.9点，如图：玉米期货的ATR为34.4点，如图：很明显，螺纹钢的波动率明显大过玉米，如果你以相同数量开仓，会造成资金分配的失衡，现在我们通过ATR来分配资金：假如你资金管理中每个品种单次开仓为总资金1%，100万*1%=1万，那每个品种该开仓几手？螺纹钢：1万/108.9*10=9.18手；玉米：1万/34.4*10=29手；也就是说，9.18手的螺纹钢与29手的玉米，价格波动基本一致。
由此，我们利用ATR合理的分配了资金。
动态调整止损如果利用固定比例作为止损，虽然简单易算，但问题是它们的波动率是不一样的，比如上例，玉米如果用价格回撤2%进行止损，当市场分歧加大时，它的波动率也会变大，这时候固定的2%很容易被震荡出局，但如果利用ATR止损，市场波动加大时，止损会自然跟随变大，这样就不容易被震荡出局，而往往波动率加大是出现趋势的前兆。
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理ATR指标（Average True Range）是一种技术分析指标，用于衡量市场的波动性。
它可以帮助交易者确定股票、期货或其他金融资产中的价格波动以及预测未来的价格走势。
ATR指标的计算方法基于价格的真实波动幅度，它显示了市场中价格变动的平均幅度。
首先，ATR指标的原理是基于“真实波动幅度”的概念。
真实波动幅度是指在一段时间内的最高价与最低价之间的差异，它反映了市场价格的变动情况。
ATR指标根据这种波动幅度计算得出一个具体数值，通过比较不同交易日的波动情况，可以得出市场的整体波动情况。
其次，ATR指标的使用方法是通过观察指标数值的变化来评估市场的波动性。
当ATR指标数值较低时，表示市场的波动性较小，交易较为稳定；而当ATR指标数值较高时，表示市场的波动性较大，交易较为激烈。
交易者可以根据ATR指标的数值来选择合适的交易策略，如短线交易或长线交易，以适应市场的波动情况。
第三，ATR指标可以用来确定止损和止盈的位置。
止损和止盈是交易者在交易中采取的一种风控措施，它们的位置一般是根据市场的波动性来确定的。
当市场的波动性较小时，止损和止盈的位置可以设置得较为接近；而当市场的波动性较大时，为了避免被过大的价格波动触发止损或止盈，应将止损和止盈的位置设置得更为宽松。
第四，ATR指标还可以用来确定价格的目标区间。
根据ATR指标计算得出的平均波动幅度，可以帮助交易者预测价格未来的波动范围。
交易者可以根据当前价格和波动性，结合历史数据和技术分析工具，来估计价格可能的上涨或下跌的区间范围，从而制定合适的交易策略。
最后，值得注意的是，ATR指标的使用方法和原理还可以根据个人的交易风格和偏好进行调整和扩展。
ATR指标是一种多功能性的指标，交易者可以根据自己的需求和理解灵活地运用它。
在实际应用中，应根据市场的实际情况和个人的交易经验来综合考虑。
总结起来，ATR指标通过计算价格的真实波动幅度，可以帮助交易者评估市场的波动性，确定止损和止盈的位置，预测价格的波动范围，以及制定适合的交易策略。
atr通道指标使用说明
atr通道指标使用说明（原创实用版）目录1.ATR 通道指标的概念和作用2.ATR 通道指标的计算方法3.ATR 通道指标的使用法则4.ATR 通道指标的优缺点5.ATR 通道指标的实际应用案例正文1.ATR 通道指标的概念和作用ATR 通道指标，全称平均真实波幅通道指标（Average True Range），是一种用来衡量股票、期货等金融市场价格波动性的技术分析指标。
它综合考虑了市场价格的最高价、最低价和收盘价，通过计算得出一个具有一定时间周期的平均波幅，以此来反映市场价格的变动幅度。
ATR 通道指标在金融市场中具有广泛的应用，可以帮助投资者更好地判断市场趋势和价格波动，从而制定更为合理的投资策略。
2.ATR 通道指标的计算方法ATR 通道指标的计算方法相对简单。
首先，需要计算出某个时间周期内的最高价、最低价和收盘价。
然后，根据以下公式计算 ATR 值：ATR = (最高价 - 最低价) / 2 + (最高价 - 收盘价) / 2 + (收盘价 - 最低价) / 2在计算出 ATR 值后，再计算出 ATR 通道的上下边界。
ATR 通道的上边界等于 ATR 值加上某个时间周期内的收盘价，ATR 通道的下边界等于 ATR 值减去某个时间周期内的收盘价。
3.ATR 通道指标的使用法则ATR 通道指标的使用法则主要包括以下几点：（1）当 ATR 通道的上下边界距离越来越近时，说明市场价格的波动幅度正在减小，投资者需要密切关注市场趋势的变化。
（2）当 ATR 通道的上下边界距离越来越远时，说明市场价格的波动幅度正在加大，投资者需要关注市场的活跃程度。
（3）当市场价格突破 ATR 通道的上边界时，说明市场价格可能出现了超买现象，投资者需要谨慎对待。
（4）当市场价格跌破 ATR 通道的下边界时，说明市场价格可能出现了超卖现象，投资者可以考虑逢低买入。
4.ATR 通道指标的优缺点ATR 通道指标具有以下优点：（1）ATR 通道指标能够较为准确地反映市场价格的波动幅度，有助于投资者判断市场趋势。
atr指标使用技巧
atr指标使用技巧ATR指标是一种技术指标，用于衡量市场的波动性和价格的变动范围。
它是根据市场的真实波动范围来计算的，通常用于确定止损和获利水平，并辅助其他技术分析工具的使用。
下面是关于使用ATR指标的一些技巧。
首先，ATR指标可以用来确定止损水平。
止损水平是交易中最关键的因素之一，决定了风险控制和获利潜力。
使用ATR指标可以帮助我们根据市场的波动性来设置合理的止损水平。
在较为震荡的市场中，我们可以设置较小的止损水平，以容忍更大的价格波动。
而在较为趋势的市场中，我们可以设置较大的止损水平，以允许价格有更多的波动空间。
其次，ATR指标还可以用来确定获利水平。
获利水平是持有头寸时应该考虑的另一个重要因素。
通过观察ATR指标的数值，我们可以确定合适的获利目标。
在较为波动的市场中，我们可以设定较高的获利目标，以便能够捕捉到更大的价格波动。
而在较为稳定的市场中，我们可以设定较低的获利目标，以确保能够及时获利。
此外，ATR指标还可以用来确认市场趋势的强度。
当ATR指标的数值上升时，意味着市场的波动性正在增加，可能有新的趋势正在形成。
相反，当ATR指标的数值下降时，意味着市场的波动性正在减小，可能意味着市场即将进入震荡阶段。
通过观察ATR指标的数值，我们可以判断市场的趋势强度，并作出相应的交易决策。
最后，ATR指标还可以与其他技术分析工具结合使用。
例如，当价格突破之前的高点或低点时，我们可以使用ATR指标来确认突破的有效性。
如果突破的幅度超过了市场的平均波动范围，那么它很可能是一个真正的突破。
另外，ATR指标还可以与移动平均线等指标结合使用，帮助我们确认市场的趋势和价格的反弹点。
总之，ATR指标是一种有用的技术指标，可以帮助我们更好地控制风险、设定获利目标、判断市场的趋势和动能。
通过合理使用ATR指标，我们可以提高交易的成功率，并增加交易的盈利潜力。
然而，需要注意的是，ATR指标只是一个辅助工具，不能单独使用。
专职交易：本人常用的几个经典指标
专职交易：本人常用的几个经典指标
指标在于精，不在于多，并且尽量用系统自带的经典指标：
1、均线：可用于判断价格趋势方向
2、MACD：均线的衍生指标，可用于判断价格趋势和力度（背离）
3、ATR：平均真实波动指标，用于判断近期价格的波动幅度。
4、布林带：中轴就是均线，可以用于判断价格趋势及辅助判断拐点。
5、ATR通道：中轴就是均线，可以用于判断价格趋势及辅助判断拐点。
本人（股海藏经楼）交易系统用到的指标组合：
1、主图：布林带或ATR通道（包含均线），用于判断趋势方向
2、副图1：ATR指标，用于判断近期价格的波动幅度，用于止损、止盈幅度的参考
3、副图2：MACD指标，用于判断趋势力度（背离、顺势）
电脑端指标组合（通达信）
手机端指标组合（文华财经）。
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理ATR指标（Average True Range）是一种衡量价格波动性的技术指标，它由J. Welles Wilder于1978年首次提出。
该指标的主要作用是帮助投资者判断当前市场行情的波动幅度和趋势的强弱。
ATR指标计算的是一定时间范围内的价格波动幅度均值。
1. 首先，计算当日的真实波动幅度（True Range，TR）。
-TR等于以下三者中的最大值：a.当天的最高价减去当天的最低价的绝对值；b.当天的最高价减去昨天的收盘价的绝对值；c.当天的最低价减去昨天的收盘价的绝对值。
2.然后，计算一定周期（通常为N日）内的ATR值，即真实波动幅度均值。
-ATR等于前一日ATR乘以N-1，再加上当日的TR，最后再除以N。
1.衡量价格波动性：ATR指标可以较为准确地衡量价格的波动程度和市场的波动性。
当ATR值较低时，意味着市场的波动较小，可以采取较为保守的交易策略；而当ATR值较高时，意味着市场的波动较大，可以采取较为激进的交易策略。
2.确定止损位：ATR指标可以帮助投资者确定合适的止损位。
一般来说，ATR值乘以一些系数（如2倍或3倍）可以用作止损位。
通过结合ATR指标和价格走势，可以更加准确地设定止损位，以降低损失风险。
3.判断趋势强弱：ATR指标也可以用来判断市场的趋势强弱。
当价格上涨趋势中的ATR值逐渐增大，意味着上涨趋势的强度在增加；当价格下跌趋势中的ATR值逐渐增大，意味着下跌趋势的强度在增加。
通过观察ATR指标的变化，可以判断市场的趋势是否还有持续的潜力。
1.真实波动幅度反映了市场的波动性：TR的计算方式涵盖了价格的最高价和最低价之间的差异，以及价格和前一日收盘价之间的差异。
这种计算方式可以较为准确地衡量价格的波动程度。
2.ATR值的计算是基于一定周期内的波动幅度均值：ATR指标通过计算一定周期内的真实波动幅度均值，以较为客观地衡量价格波动的平均情况。
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一个成功的交易员必备的核心利器（ATR真实波幅指标）
真实波幅均值(ATR)起初应用于股票市场分析，是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标，由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。
每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。
其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
平均真实波幅（ATR）的计算方法：
1、当前交易日的最高价与最低价间的波幅
2、前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅
3、前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅
今日振幅、今日最高与昨收差价，今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，
在有了真实波幅后，就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。
至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。
求真实波幅的N日移动平均
参数：N 天数，一般取14
计算公式：
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1) -LOW));
ATR : MA(TR,N)
ATR上真实波幅，波动区间收缩背景：许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。
通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。
这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前
本文不加说明，一般采用的就是20日数据计算。
ATR的用途
妙用一：合理分配资金
在进行短线交易时，不少投资者都会同时持有2个甚至更多的股票。
如何在多个股票之间分配资金呢？均分法是大多数人选择的方法。
若准备同时买股票A和股票B，手头有10万元资金，那么就两者各买5万元。
如此算法固然简单，但却有一个重大问题———不同的股票股性不同，有的很活跃波动很大，有的却往往波幅较小，若这两类股票用同样的资金购买，那么股性活跃的股票带来的亏损和盈利都会超过股性相对不活跃的。
假设你选上涨股的成功率有60%，看起来是不错的水准了，但若不幸成功的股票涨得少，失败的却是股性活跃会大跌的股票，总账依旧会亏损。
要解决这种问题，就可以利用ATR来分配资金了，只要我们让所有资金的固定百分比与某个股票1个ATR的波动对应，那么这个问题就会得到解决。
以上证 50ETF为例，周四ATR为0.152元，相当于收盘价的4.08%；而中信证券，周四ATR为4.741元，相当于收盘价的6.69%，显然后者股性比前者更活跃。
假设手头有100万元资金，我们就可以设定让上述两个股票1个ATR的波动等价于总资金1%的波动，那么100万元的1%为1万元，10000÷0.152=65789.47，即我
们应当买入65700股上证50ETF，按照当日3.721元收盘价计算，涉及资金24.45万元；与此同时，10000÷4.741=2109.26，即我们应当买入2100股中信证券，按照当日70.85元收盘价计算，涉及资金14.88万元。
如此，通过资金分配的不同，我们大体可以使这两个股票的正常波动对投资组合的影响大致相等，不会过分受到中信证券的影响。
ATR的用途
妙用一：合理分配资金
在进行短线交易时，不少投资者都会同时持有2个甚至更多的股票。
如何在多个股票之间分配资金呢？均分法是大多数人选择的方法。
若准备同时买股票A和股票B，手头有10万元资金，那么就两者各买5万元。
如此算法固然简单，但却有一个重大问题———不同的股票股性不同，有的很活跃波动很大，有的却往往波幅较小，若这两类股票用同样的资金购买，那么股性活跃的股票带来的亏损和盈利都会超过股性相对不活跃的。
假设你选上涨股的成功率有60%，看起来是不错的水准了，但若不幸成功的股票涨得少，失败的却是股性活跃会大跌的股票，总账依旧会亏损。
要解决这种问题，就可以利用ATR来分配资金了，只要我们让所有资金的固定百分比与某个股票1个ATR的波动对应，那么这个问题就会得到解决。
以上证 50ETF为例，周四ATR为0.152元，相当于
收盘价的4.08%；而中信证券，周四ATR为4.741元，相当于收盘价的6.69%，显然后者股性比前者更活跃。
假设手头有100万元资金，我们就可以设定让上述两个股票1个ATR的波动等价于总资金1%的波动，那么100万元的1%为1万元，10000÷0.152=65789.47，即我们应当买入65700股上证50ETF，按照当日3.721元收盘价计算，涉及资金24.45万元；与此同时，10000÷4.741=2109.26，即我们应当买入2100股中信证券，按照当日70.85元收盘价计算，涉及资金14.88万元。
如此，通过资金分配的不同，我们大体可以使这两个股票的正常波动对投资组合的影响大致相等，不会过分受到中信证券的影响。
妙用三：动态调整仓位
对于利用ATR来分配资金设定入市资金的投资者而言，ATR的另外一个效果就是可以动态调整仓位。
就以前一例中100万元资金按照1%资金=1ATR 波动共买入65700股上证50ETF，涉及资金24.45万元的例子为例。
假如买完之后上证50ETF后此品种长期盘整，既无大涨也无大跌时，这时 ATR就会进一步下跌，比如由0.152元下降至0.120元时，投资者便可重新计算仓位。
依旧按照1%资金=1ATR波动计算，则可持有83000股，此前已经买入65700股，则投资者还可加仓17300股。
有经验的投资者都明白，长期盘整往往是大方向出现的前兆。
若是向下，由于投资者按照ATR设定止损，若止损定为2ATR，虽然股
数增加了，但因为 ATR对应的止损实际百分比变小，所以亏损的资金总额依然不变，按照1%=1ATR，则止损的损失就是总资金的2%。
但是若方向朝上，则后面加仓的部分便可以为投资者带来额外的收益，使持仓的盈利能力进一步加强。
ATR的优势（阿布实盘测试后的效果）
1，让自己更加容易出场。
2，减少自己的盲目进场心,
3，扩大自己的资金利用率
对于ATR这种指标来说，阿布希望大家要客观在客观，交易是客观因素越多，你的系统越来越稳定，就如黄金的纯度越高越有价值，自己的交易系统也是同等道理，客观占比越多，你的系统可经常住的市场考验越好。