市场机制下政府与企业的博弈
博弈论在管理中的应用
管理中的博弈论 在博弈中，你必须考虑对方的选择来确定你的最优选择，而对方也必须考虑你的选择来确定他的最优选择，你从博弈中得到的赢利——或者说是利益，不仅取决于你自己的行动，也取决于对方的行动，而对对方来说也是如此，你们当中的每一方都试图尽可能的使自己的利益最大化。总之，你们的行动既互相影响又相互依赖，这正是博弈最本质的特征。 在一场博弈中，每个人的目标都是其利益的最大化。在博弈理论中，有一个基本的假设，就是人们不会有道德，良心和情感上的考虑，所有的一切都只以是否符合自身利益作为选择标准。不过我们有时候也会从心理上、情感上对这一假设进行修正。不过，这种假设在绝大多数情况下是成立的。虽然我们研究的是对抗性行为，但是我们不要寄希望于博弈论可以使你所向无敌，不过博弈论确实可以增强你对某些局势的洞察力，因为它有自己独特而又保持逻辑内在一致性的思考方法。 我们来看一个现实的例子。 一个经理，为了提高工作效率而让手下有两个主管进行比赛，获胜者将得到一笔奖金。如果这两个员工都拼命工作，那么每人都有1/2的概率得到奖金，但是每个人也都会承受艰苦工作而带来的负效用，而经理自然可以得到好处。但是这两个员工实际上也可以合谋而皆不努力，这时他们两个得到奖金的概率仍然是1/2，但是谁也不需要承担艰苦劳动所带来的负效用，这使得每个员工都从合谋中得到了好处。不过，经理遭殃了，因为预期的工作效率下降了。假如你是这个经理，你会怎么做？ 有什么办法来防范合谋呢？大家可能会想到监督。监督的确可以防范合谋，但是进行有效的监督是很困难的，一是监督者也有可能与被监督者合谋，二是对于隐性的默契合谋，监督对此无能为力。那么有什么办法来防范合谋呢？一个办法就是对员工进行歧视。比如，两名员工是一男一女，那么这个歧视的方案是男员工在比赛中胜出将获得100元，而女员工则只能获得50元。这个方案会导致女员工不努力，而男员工为了胜出将努力而不与女员工合谋。实际上，组织正是通过打击某些员工而拉拢另一些员工来瓦解员工之间的合谋行为的。 不过，这个方案有个问题，她会使被歧视员工不再努力，另外由于法律的相关因素，这样的显性歧视方案不会被广泛采用。我们可以借鉴的是隐形歧视理论。比如在组织中两个员工为了争夺一个更高的职位而竞争。显然，两个员工也可以合谋而不努力，让老天来决定谁来得到这个岗位，并且约定，不管是谁得到这个岗位都需要对对方进行补偿。这个问题仍然
基础设施建设：中央政府和地方政府之间的博弈分析
1、分析：基础设施建设：中央政府和地方政府之间的博弈 分析过程： （1）基本概念 表1 模型字母解释 中央政府：R C =(E C +E L ) γ(I C +I L )β (1) 地方政府：R L =(E C +E L ) α(I C +I L )β (2) 其中0<α,β,γ<1；α+β≤1,γ+β≤1。同时因为基础设施投资有外部效应，中央政府会考虑这种效应而地方政府不考虑，因此要假定α<γ。 （2）目标函数 假定中央政府和地方政府的目标都是在满足预算约束的前提下最大化各自的收益函数。 那么，中央政府的线性规划问题是： maxR C =(E C +E L ) γ(I C +I L )β (3) s.t. E C +I C ≤B C , E C ≥0,I C ≥0 地方政府的问题是： maxR L =(E C +E L ) α(I C +I L )β (4) s.t. E L +I L ≤B L , E L ≥0,I L ≥0 假定预算约束条件的等式成立。解上述优化问题公式(3)(4)，可得到中央政府和地方政府的反应函数分别为： 中央政府反应函数： ? ?????-++=0,)(max *L L C C E B B E βγγ (5) 地方政府反应函数： ? ?????-++=0,)(max *C L C L E B B E βαα (6) 由公式(5)(6)反应函数可知，地方政府在基础设施上的投资每增加一个单位，中央政府的最优投资就减少一个单位；反之亦然。 C L L C L C L C E E B B B B E E +=++>++=+*)()(*βαα βγγ (7) 由公式(7)可知，中央政府的基础设施的最优投资总规模大于地方政府的基础设施的最
《管理经济学》(二)-论博弈论对企业决策的启示 (5)
南开大学现代远程教育学院考试卷 2020年度春季学期期末(2020.2) 《管理经济学》（二） 主讲教师：卿志琼 一、请同学们在下列（20）题目中任选一题，写成期末论文。 1、完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场特点比较分析 2、完全竞争市场的特点与评价 3、完全竞争市场厂商短期关门点决策 4、完全竞争市场厂商长期均衡的利润状况分析 5、完全垄断市场的特点分析 6、完全垄断市场厂商的长期均衡条件分析 7、论价格歧视及其条件 8、论一级差别定价、二级差别定价和三级差别定价的含义与适用条件 9、论垄断竞争市场的条件与企业决策 10、垄断竞争市场厂商的价格竞争与非价格竞争 11、寡头市场结构的特点分析 12、比较完全竞争、完全垄断和垄断竞争市场结构的长期均衡条件与效率分析 13、卡特尔定价与价格领导的含义与应用 14、论博弈论对企业决策的启示 15、运用某一市场结构分析企业的定价与产量决策 16、成本加成定价法的含义及其应用 17、企业不同的定价实践与应用 18、市场进入障碍与市场结构——以某市场为例 19、长期投资决策原则与应用 20、囚徒困境与纳什均衡的含义与应用 二、论文写作要求 1、论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确； 2、论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。 3、第13题——20题，可以加副标题。如第20题，囚徒困境与纳什均衡的含义与应用——以可口可乐与百事可乐广告战为例 三、论文写作格式要求： 论文题目要求为宋体三号字，加粗居中； 正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距； 论文字数要控制在2000－2500字；
中国政府上下级博弈论
浅论中央与地方的博弈 一、问题的引入 改革开放以来，中国的经济发展取得了举世瞩目的成就，但中央政府与地方政府的矛盾和问题也日益突出。中央与地方的关系自古有之，但不同时期其具体的表现形式各异。在现阶段，中央政府与地方政府的关系已经不再是计划经济体制下的单纯意义上的“上传下达”的关系。中国的经济改革是一场自下而上的制度变迁过程，即地方政府“强迫”上级政府同意变革的过程，这也是中国经济转轨得以成功的关键。随着改革的深入，中央与地方政府的矛盾开始加剧：中央政府的许多政策出台后，地方政府并不认真执行。上有政策，下有对策。二者的政策博弈陷入白热化。近些年来，在宏观调控、环境保护、三农问题、农民工等诸多问题上，都可以看到中央政府与地方政府政策博弈的影子。 在改革发展中，中央与地方的矛盾十分突出：一方面是中央政府为了克服市场失灵，运用政府手段加强宏观调控，以求达到资源的合理有效利用；而另一方面，地方政府已经不完全是过去意义上的中央从属机关。因其所代表的地方利益与中央政府的宏观利益存在分歧，地方政府在政策制定和实施中，更多的是从自身利益出发，而不惜触犯中央的权威。 本文试图从博弈论的视角来分析当前中央与地方关系中存在问题的产生机制与影响，并分析提出构建新型中央与地方关系的可能性。 二、分析问题 当代中国的中央与地方关系中的一些突出问题是在改革开放以来，由于市场经济的导入而引起的利益分配问题所引发的。产生的具体原因及表现： 1.在财税方面，中央与地方财政体制改革推动了分权化的进程。分税制改革根据事权与财权相结合原则，将税种统一划分为中央税、地方税和中央地方共享税，并建立中央税收和地方税收体系，分设中央与地方两套税务机构分别征管；科学核定地方收支数额，逐步实行比较规范的中央财政对地方的税收返还和转移支付制度；建立和健全分级预算制度，硬化各级预算约束。分税制改革的效果是明显的，经过十多年的平稳发展，财政收入占GDP的比重和中央财政占全国财政的比重均有明显上升。但同时存在着诸多问题：财政支出的比重过低，预算外资金难以控制等等。 2.在政治管理领域，下放中央政府的某些人事管理权，在扩大地方利益的同时，加重其管理地方事务的职责。在市场经济条件下，具有非竞争性和非排他性的公共物品必须只能由政府提供。公共物品按其受益范围可分为两大类，一类是全国性公共物品，如国防、外交等；另一类是地方性公共物品，如消防、垃圾处理等。公共物品的资源配置应遵循的原则是政府所提供的公共物品必须尽量与受益区域内居民的消费偏好相一致。对于大多说公共商品而言，一定要明确其受益范围是不可能的，所以在界定中央与地方事权范围上难免有模糊之处，带来的必是责权不分。 3.在经济建设领域，中央给予地方众多特许权力，并下放大批国有企业。改
公司治理中的委托代理问题
目录 一、绪论 (1) 二、委托代理理论概述 (1) 1、建立基础 (1) 2、主要内容 (2) 3、主要观点 (2) 三、委托代理问题及其所产生的原因 (3) 1、委托人与代理人之间的利益冲突 (3) 2、委托人与代理人之间的信息不对称 (3) 3、委托人与代理人之间的责任不对称 (4) 四、解决途径 (4) 1、完善公司对于代理人的约束激励机制——股票期权激励制度 (4) 2、完善经理人市场 (6) 3、完善独立董事制度 (7) 五、总结 (7)
一、绪论 随着经济的全球化发展和现代企业制度的进一步建立，企业的规模不断扩大，股东日益增多，公司制企业以其可以自由转化的企业股权，只需要承担有限责任，独立法人，多元化、分散化的投资主体等优势逐渐成为主要的企业组织。和传统的单个业主制企业相比，公司制企业投资主体更多，成分更复杂，经营管理和决策难度更大，企业所有者已不能亲自管理自己决策，而必须逐步脱离企业的经营管理工作，开始雇佣具有丰富的经营管理经验以及专业的管理才能的人员来对公司进行管理，从而形成了所有权与经营权相分离的企业制度。委托代理问题便是由于所有权与经营权相分离所导致的问题之一。 二、委托代理理论概述 1、建立基础 委托代理理论是建立在非对称信息博弈论的基础上的。非对称信息指的是某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。信息的非对称性可从以下两个角度进行划分:一是非对称发生的时间，二是非对称信息的内容。从非对称发生的时间看，非对称性可能发生在当事人签约之前，也可能发生在签约之后，分别称为事前非对称和事后非对称。研究事前非对称信息博弈的模型称为逆向选择模型，研究事后非对称信息的模型称为道德风险模型。从非对称信息的内容看，非对称信息可能是指某些参与人的行为，研究此类问题的，我们称为隐藏行为模型;也可能是指某些参与人隐藏的信息，研究此类问题的模型我们称之为隐藏信息模型。
企业决策的博弈论解读
2011年第10卷第16期 产业与科技论坛2011.（10）.16 Industrial &Science Tribune 企业决策的博弈论解读 □董高伟 【摘要】企业决策是企业管理者自主制定、选择和实施企业策略的过程。本文从博弈论的视角出发，将企业决策过程视为决策诸要 素之间的博弈过程，各决策主体根据对方的策略生成应对策略，贯穿整个企业决策过程的始终。决策主体间的博弈要求企业决策从 “硬性”管理向“软性”管理过渡，实现共赢局面。【关键词】博弈理论；企业决策；企业策略；企业管理 【作者简介】董高伟（1979．12 ），男，山东定陶人，中国药科大学讲师；研究方向：博弈理论 决策学管理大师西蒙指出，管理过程的每一个阶段的每一个管理行为， 都有一个可分解的决策过程。在西蒙看来，管理过程是管理者递进地实施决策的过程。决策过程是管理的核心。在现代企业管理过程当中，企业决策（business decision ）成为企业管理的核心问题之一。本文从博弈论的视角出发，将企业决策过程视为决策诸要素之间的博弈过程，试图阐述企业决策过程的核心要素， 分析企业决策的决策特殊性。一、博弈论概述 博弈论（game theory ）是研究各方策略相互影响的条件下，理性决策人决策行为的一种理论。1710年，德国哲学家和微积分奠基者莱布尼兹预言了关于策略博弈的理论出现的必要和可能。其后两年， 也就是1712年，詹姆斯·华尔德格拉特（James Waldegradre ）首次提出了“极小极大”策略的概念。1838年，古诺（Cournot ）研究了简单双寡头垄断博弈。1881年，经济学家艾吉渥斯（Edgeworth ）在 《数学心理学》一书中论及了策略博弈与经济过程之间的相似性。1883年伯特兰和1925年艾奇沃奇思研究了两个寡头的产量与价格垄断。本世纪初， 策墨罗（E．Zermlo ）就下棋证明了几个特殊的博弈定理。法国大数学家波莱尔（E．Borel ）提出了“有限形式的极小极大定理”，但他否定这一定理在一般形式下的成立性。1928年，匈牙利出生的大科学家冯·诺伊曼（Von Neumenn ）首次证明了博弈论的基本定理，即“每个矩阵博弈都能通过引进混合博弈而被严格决定” ，从而宣告了现代博弈论的正式诞生。近几十年来，博弈论得到了迅速的发展，速度之快， 范围之广，正为越来越多的学科所接受和运用。一个完整的博弈应包含多个要素： （一）参与人（player ）。在一场博弈中，每一个拥有决策权的参与者称为一个参与人。参与人可以是某个个人，也可以是一个集团或组织。博弈参与者至少为两个。博弈论对人的基本假定是：人是理性的（rational ）。所谓理性的人是指他为了使得自己的利益最大化而选择具体的策略。博弈论研究的就是理性人之间如何进行策略选择。 （二）策略（strategy ）。一局博弈中，每个参与人都有选择实际可行的完整的行动方案。策略不是参与人某阶段的行动方案，而是指导参与人整个博弈行动的方案。 （三）支付（pay off ）。一局博弈中任一可能的策略组合下的结果称为支付。每个参与人在一局博弈结束时的支付，不仅取决于该参与人自身所选择的策略， 同时也取决于其他参与人所采取的策略。所以，一局博弈结束时每个参与人的支付是全体参与人所选择的一组策略的函数， 通常称为支付函数。（四）结果。对于博弈参与者来说，存在着一博弈结果。所谓结果是参与者最终对策略的选择造成的确定性的支付。 （五）均衡（equilibrium ）。均衡是平衡的意思，所谓博弈均衡，它是一稳定的博弈结果。均衡是博弈的一种结果．但不是说博弈的结果都能成为均衡。博弈的均衡是稳定的，因而是可以预测的。纳什均衡是一最常见的均衡。 二、企业决策的博弈论界划 不同的学者对企业决策概念的界定层出不穷。美国安索夫把企业决策分为三类：一是战略决策。指谋求企业与经是主要检查是不是有个别项工程合价过高或过低，有经验的造价人员，一看就能明白是哪个子目出问题了。（三）工料消耗指标。即对主要材料每平方米耗用量的分析。如钢材、木材、水泥、中砂、碎石、机砖、人工等主要工料的单方消耗指标。它是衡量该工程造价是否准确的一个重要指标。 综上所述，建筑工程造价编制是一门专业性、政策性、技巧性、经验性、时效性很强的工作。因此造价管理人员要不 断的学习新技术与知识， 在实践中总结、探索和积累预算编制经验和技巧，才能不断地提高业务素养。【参考文献】 1．陈渝．浅析工程造价控制管理［J ］．企业技术开发，20102．张福龙．关于建筑工程造价预结算审核问题研究［J ］．魅力中国， 2011· 742·
公司治理的案例Corporate Governance
公司管治 McEnally和Kim对公司管治（Corporate Governance）的定义为：一套基于企业的政策和策略；制定了标准的行政步骤，定义了明确责任，以解决企业内部的各种利益冲突为目标的管理系统。以往的研究已经充分表明，拥有优秀管治系统的公司往往具有更大的成长空间。相反，不善于解决内部利益冲突的企业往往在管理上要面对额外的风险，从而影响企业的发展，例如2001年的安然时间和2010年国美事件。公司管治问题存在于每一个行业几乎所有的机构忠，而本文重点分析因为委托代理关系而引起的管治案例。 按照Jensen和威廉·麦克林William Meckling定义，委托代理关系是指根据一份鲜明或隐含的契约，一个或多个行为主体指定雇用另一些行为主体为其提供服务，并根据其提供的数量和质量支付相应的报酬。由于现代企业的发展，企业的所有权和管理权开始产生明显的分析，企业的原拥有者会委托本身的管理任务交与更优秀的职业经理团队，而在管理过程中，因为管理层和企业的实际所有人追求的利益不同而产生冲突也是屡见不鲜。以上市公司为例，经理人和股东之间的冲突是普遍存在的，并因此带来了额外的股东监督成本和监控机制的执行成本，间接的加大了企业运作负担。常见的公司管治问题有三个：1.管理层激励缺陷，2.企业控制权争夺，3.企业重大决策时的博弈。 在企业的管理过程中，管理层决定了企业的发展方向和策略，但在制定决策的过程中，管理层常会根据企业的激励政策不同，选择对有助自身利益最大化的决策。例如业绩奖金是常见的激励政策，虽然是对经理人而言最直接的管理动机，但却会刺激管理层偏向于最大化短期业绩，甚至牺牲企业的长期竞争优势，从而损害投资者的长期目标。 虽然，通过以股票期权或限制性股票能够激励经理人为企业创造长期价值，但和传统的奖金激励一样，股票期权激励也有着明显的缺陷。股票期权虽然一定程度上使管珲层和股东利益保持一致，但是随着管理人员级别的降低，期权的效用却急速下降。对于广大中层管理人员而言，很难注意到个人业绩与公司股票价值间的联系，股票所有权太抽象、遥远，以至难以对人们的行为产生较大影响。
社会福利视角下的公司治理博弈分析
社会福利视角下的公司治理博弈分析 樊 博 （山西大学管理学院，山西太原 030006） 摘 要：在现代企业所有权和经营管理权相分离的条件下，公司治理结构中各利益相关 方所追求的利益目标往往不一致：企业股东要确保企业在管理者的治理下达到其价值的 最大化，而管理者在治理企业时会追求自身利益最大化，这二者之间的冲突需要引入一 整套制度性的安排来解决权利的监督与制衡问题。引入第三方利益来权衡股东与管理者 之间的利益，有助于从宏观的角度来重新认识他们之间的冲突。文章将公司治理中的利 益相关方作为一个整体，从社会福利的视角对其进行了博弈分析。 关键词：公司治理；社会福利；博弈 中图分类号：F270.7 文献标识码：A 文章编号：1000－8136（2012）14－0125－02 1 公司治理的背景介绍 1841年10月5日，在美国马萨诸塞至纽约的西部铁路上，两列火车迎头相撞，造成近20人伤亡。事件发生后，舆论哗然，对铁路公司老板的管理工作进行了猛烈抨击。为了平息公众的怒气，在马萨诸塞州议会的推动下，这个铁路公司不得不进行管理改革：老板交出了企业管理权，只拿红利，另聘具有管理才能的人员担任企业领导。自该事件发生后，企业所有权和经营管理权开始分离。依据西方经济学的基本假设，公司治理结构中各利益相关方分别追求自身利益最大化，但这些利益之间存在冲突，企业所有者（股东）和职业经理人（管理者）都为实现自身利益最大化而努力着。而在利益相关者的利益实现的同时，非利益相关者的利益（第三方利益，以社会福利代替）也需要被尊重、被保护。本文从社会福利的角度，考察公司治理的内外部效益，将能够重新认识公司治理的性质及方式。 2 公司治理中的利益冲突 企业管理者一般有其自身的利益或目的，因此常把股东的最大化目标放在其他管理目标之后。二者之间的利益冲突表现为：管理者不持有企业的股份，他的努力所带来的企业盈利的增加不能为自己所有，但却要承担这些努力的全部成本；另一方面，管理者花钱的成本由全体股东承担，而花钱的好处却由管理者自身来享受。 管理者在经营管理中，为了维护自身的利益，可能采取短期行为，这种短期行为不能给企业带来价值的最大化；而企业价值最大化直接反映的是股东的利益，与管理者没有直接的利益关系。因而，管理者与股东的主要矛盾就是管理者希望在提高企业价值和股东财富的同时，能更多地增加享受成本；而股东则希望以最小的享受成本支出带来更高的企业价值和股东财富。 面对上述冲突的存在，股东与管理者都会想尽办法去实现自身利益的最大化。由于在非完全市场下，个人利益的最大化未必能导致社会利益的最大化，所以就公司治理而言，只需要考虑社会福利最大化，而可以忽略个人利益。 3 社会福利下的公司治理博弈分析 对于股东而言，面临的选择是是否对管理者进行约束监督。不进行约束监督，管理者可能更倾向于享受公司提供的各项方便而不能尽心经营公司；而进行约束监督则需要花费成本，股东将在这两者之间进行权衡。管理者也面临着两种选择：倾向于享受公司的便利和倾向于尽心经营公司。 假定模型中只有两方参与：公司股东和公司管理者。公司股东进行约束监督和不进行约束监督；公司管理者可以选择的行为有尽心经营公司和不尽心经营公司两种，且假定两个参与方都是“经济人”，彼此追求自身的效用最大化，即公司股东追求公司价值最大化，公司管理者追求自身效用最大化。两者博弈的社会收益见表1。 其中，URE代表股东不约束时管理者尽心经营公司的效益，URUE代表股东不约束时管理者不尽心经营公司的效益，ARE 代表股东约束后管理者尽心经营公司的效益，ARUE代表股东约束后管理者不尽心经营公司的效益，RC表示股东的约束成本，URUC代表管理者不尽心经营公司时防备股东检查的防备成本，P表示公司管理者尽心经营公司的概率。 表1 公司股东和公司管理者的博弈 公司股东 约束不约束 尽心经营ARE－RC URE 公司管理者 不尽心经营ARUE－RC－URUC URUE－URUC 股东选择约束时，期望社会福利为： E R（welfare）＝P（ARE－RC）＋（1－P）（ARUE－RC－URUC）（1）而股东选择不约束时，期望社会福利为： E UR（welfare）＝P?URE＋（1－P）（URUE－URUC）（2） 在社会福利最大化的条件下，股东是否选择对公司管理者进行约束由E R（welfare）和E UR（welfare）的大小决定：倘若约束时的期望社会福利E R（welfare）大于不约束时的期望社会福利E UR（welfare），那么股东应该选择对公司管理者进行约束；反之，倘若约束时的期望社会福利E R（welfare）小于不约束时的期望社会福利E UR（welfare），那么股东就不应该选择对公司管理者进行约束，而应该无为而治。 然而何以使得股东能站在社会福利而不是个人利益的基础上去考虑是否对公司管理者的经营行为进行约束，这就需要社会福利追求者，也就是政府相关部门对股东进行管制，假定管制成本为C R，那么从增加社会福利角度来看，政府进行管制的必要条件是股东约束时的净社会福利（股东选择约束时的社会福利与不约束时社会福利之差）与政府管制股东约束管理者的成本之差大于0，即： E R（welfare）－E UR（welfare）－C R＞0 （3） （下转第127页） － 125 －
管理经济学(二)-卿志琼论博弈论对企业决策的启示
南开大学现代远程教育学院考试卷 《管理经济学》（二） 主讲教师：卿志琼 一、请同学们在下列（20）题目中任选一题，写成期末论文。 1、完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场特点比较分析 2、完全竞争市场的特点与评价 3、完全竞争市场厂商短期关门点决策 4、完全竞争市场厂商长期均衡的利润状况分析 5、完全垄断市场的特点分析 6、完全垄断市场厂商的长期均衡条件分析 7、论价格歧视及其条件 8、论一级差别定价、二级差别定价和三级差别定价的含义与适用条件 9、论垄断竞争市场的条件与企业决策 10、垄断竞争市场厂商的价格竞争与非价格竞争 11、寡头市场结构的特点分析 12、比较完全竞争、完全垄断和垄断竞争市场结构的长期均衡条件与效率分析 13、卡特尔定价与价格领导的含义与应用 14、论博弈论对企业决策的启示 15、运用某一市场结构分析企业的定价与产量决策 16、成本加成定价法的含义及其应用 17、企业不同的定价实践与应用 18、市场进入障碍与市场结构——以某市场为例 19、长期投资决策原则与应用 20、囚徒困境与纳什均衡的含义与应用 论博弈论对企业决策的启示 一、博弈论概念及其起源 博弈论又称对策论或竞赛论，是研究具有对抗或竞争性质现象的数学理论和方法，它是现代数学的一个新分支，起源于 20 世纪初。1944 年冯诺依曼和摩根斯坦合著的《博弈论和经济行为》奠定了博弈论的理论基础。简单地说，博
弈论就是研究决策主体在给定信息结构下如何决策以最大化自己的效用，以及不同决策主体之间决策的均衡。张维迎教授对博弈论的定义是：“研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题”。也就是说，当一个主体，比如说一个人或一个企业的选择受到其他人、其他企业选择的影响，而且反过来影响到其他人、其他企业选择时的决策问题和均衡问题。 每一个企业，都会考虑采取正常价格策略，还是采取高价格策略形成垄断价格，并尽力获取垄断利润。如果垄断可以形成，则博弈双方的共同利润最大。这种情况就是垄断经营所做的，通常会抬高价格。另一个极端的情况是厂商用正常的价格，双方都可以获得利润。从这一点，我们又引出一条基本准则：“把你自己的战略建立在假定对手会按其最佳利益行动的基础上”。事实上，完全竞争的均衡就是“纳什均衡”或“非合作博弈均衡”。在这种状态下，每一个厂商或消费者都是按照所有的别人已定的价格来进行决策。在这种均衡中，每一企业要使利润最大化，消费者要使效用最大化，结果导致了零利润，也就是说价格等于边际成本。在完全竞争的情况下，非合作行为导致了社会所期望的经济效率状态。如果厂商采取合作行动并决定转向垄断价格，那么社会的经济效率就会遭到破坏。这就是为什么WTO和各国政府要加强反垄断的意义所在。 二、博弈论与企业决策的关系 博弈论研究个体如何在错综复杂的相互影响中得出最合理的策略。在充满竞争的商界里，经验、竞争战略和博弈论就好比是企业管理的术、法、道，掌握博弈之道的企业管理者往往比不懂博弈之道的更加理性和高明。从冯诺伊曼创立博弈理论至今，博弈论已经从早期的静态博弈发展到动态博弈，并在商业、法律、心理学等领域都得到广泛的应用。人类的很多活动，特别是经济活动都是相互
企业战略-从博弈的角度看内部控制与公司治理的结合
★★★文档资源★★★ 【摘要】本文从博弈的角度研究实行部控制和公司治理的结合，使得部控制更好地发挥效用，而不是成为挂在墙上的文件。公司治理和组织结构对部控制的影响，体现在权力的博弈中。只有各种权利在博弈中达到均衡点，部控制逐渐完善，实现业务流、资金流、信息流、控制过程有效整合。 【关键词】部控制博弈公司治理 一、研究背景 2001年12月2日，美然公司正式申请破产，这个在美国500强公司中排名第7的大公司突然破产，使世界经济界和政治界为之震动。业界人士对安然公司的破产分析了很多原因，但最根本的原因来自公司的控制结构问题——安然公司的部制衡机制丧失，董事会作为最重要的监管环节却最无效；公司高层主管中饱私囊，领导集团成为一个惟利是图的集合体。安然公司的破产给了我们很多启示，公司兴衰的根本原因不是在外部，而在部，在部控制中。 二、国外研究成果 国外的部控制经历了部牵制阶段、部控制制度、部控制结构、部控制框架这样四个阶段。 客观地讲，我国近几年对部控制的研究主要是以会计控制和审计评价为主线的，会计导向的典型代表是我国目前已发布的部控制法律法规，它们是以部会计控制为核心的，基本上没有涉及管理控制等非会计控制领域，甚至没有包括审计方面的容。很多学者认为，保证会计信息的真实性是部控制发展的主线，会计控制是企业部控制的核心。从“贯彻落实实施企业部会计控制制度”的基点出发，俊民(2001)探讨了企业部会计控制的目标构造及其分层设计的基本思想，他认为企业产权关系、治理结构中管理权限安排结构及企业经营管理要求的多样性是构造企业部会计控制目标的基础。朱荣恩等(2004)通过问卷调查分析了中国企业部会计控制的实施情况，得出了一些有价值的结论和建议。审计导向下的部控制研究则主要集中于审计程序与方法的应用、审计成本的节约、审计效率的提高和审计风险的控制(有红等2004）。 随着COSO报告在中国影响的日益增强，我国学者对部控制的认识也逐渐超越了部会计控制的界限。吴水澎等( 2000)在国较早地介绍了该报告的主要容、框架及进展，并以此为基础对中国企业部控制的发展提出了一些建设性的建议。通过对部分企业部控制失效案例的分析，他们建议由权威部门制定部控制的标准体系，并对企业部控制的审计做出强制性安排，做到二者并举(吴水澎等，2000)。方红星(2002)试图把部控制与审计联结起来，认为部控制是在审计目标定位主导下发展的，部控制和审计的历史渊源和逻辑联系，完全可以从“组织效率”角度做出科学的分析和解释。 对公司治理结构与企业部控制的关注在近年来也逐渐成为研究热点。阎达五等（2000）明确指出部控制目标随公司治理机制的完善呈多元化趋势，部控制框架与公司治理机制的关系是部管理监控系统与制度环境的关系。均科（2001）从产权结构特征出发，认为部控制效率的提高应当针对不同的公司治理结构采取相应的对策。程新生（2004）、有红等（2004）和连华(2004)则探讨了部控制与公司治理结构的连接与互动关系，试图为提高企业部控制效率寻求一些新的发现。
浅谈博弈论的企业战略管理.docx
浅谈博弈论的企业战略管理 对于企业来说，其生产经营的主要目的在于实现经济效益最大化。为了实现该目标，不仅要求企业具备重要的资源信息和先进技术工艺，还需要在市场竞争环境中充分合理地应用资源信息和技术工艺，提升自身在市场中的博弈能力。从经济学角度出发，企业战略制定和实施本身就属于博弈过程，即策略性博弈，所追求的目标也比较模糊。随着市场竞争的不断加剧，在实施企业管理期间也逐渐引入博弈论，明确企业的发展目标，改变战略模式的本质。因此本文围绕博弈论概念分析企业战略管理中应用该理论的效果及存在的问题。 1博弈论与企业战略管理的基本概念 1.1博弈论博弈论最早是在19世纪20年代末期由冯·诺依曼所提出，该理论概念主要被应用在经济学领域，自此奠定了博弈论的理论基础体系。现代人也将博弈论称为对策论，研究和分析企业激励结构的联系和作用效果，在现代教学中具有重要地位，尤其是对运筹学科的价值影响。通过博弈论的基础概念能够看出，其主要是分析团体中个体的行为，包括行为预测及行为的优化措施等。随着博弈论的不断发展，在政Z学、国际关系学及生物学等方面均被广泛应用。 1.2企业战略管理分析企业的发展方向能够看出战略的作用在于计划性。从企业的发展历程来看，战略属于长期有效的动态化模式。从企业产业层次来看，战略目标属于企业角色定位。从企业层次来看，战略属于一种发展过念。除了以上表述之外，战略还可以表示为企业在市场竞争中所采用的计谋。企业战略管理的目的是为了更好地适应
市场的变化，并且对自身战略管理进行完善和优化，因此主要包括战略制定和战略实施。企业战略管理主要是自上而下的管理过程。因此要求企业高级管理层具备丰富的管理理论知识及专业的管理技能。 2基于博弈论的企业战略管理建模分析 企业管理层在处理长远发展战略时，由于存在计算能力和远见性影响，因此在实施期间通常采用分阶段方式，将整体战略目标分为短期目标、中期目标和最终目标实施管理。战略博弈的动态性变化能够显示出中期目标管理和长期目标管理效率的递减趋势。战略管理中的共识在于学习和模仿，希望通过以上策略确保战略成功。但是，由于存在有限学习，因此人们主要是按照直觉和经验改变发展策略。博弈论模型建设的难点就在于企业管理人员的有限性学习，因此，在战略管理中有限性学习就属于鲜明特征，主要表现在处理信息方面及记忆方面。国外学者采用贝叶斯概率对博弈论方法进行演进和描述，并且对有限性学习下的经济行为进行分析，研究了企业管理人员的经济行为模式。如果在企业管理层中有一位管理人员所做出的决策与其他管理成员的决策不一致时，此种情况就被称为管理者有限远见，从上述分析可以看出，博弈论建模存在较大难度。博弈论对于理性的要求明显高于其他要求，既要确保企业主体能够实现经济效益最大化目标，还需要确保企业在动态变化环境中具备较强的判断能力和决策能力，在交互作用下能够做好预测判断和科学决策。确保企业决策者自身具备较好理性，还能够充分信任对方的理性，然而以上问题属于博弈论实现当中的最大难点。博弈论的进展演绎可以为其建模发展提供优化
第17章 决策与博弈论
第17章决策与博弈论 17.1 复习笔记 1．博弈论的基本概念 （1）博弈及其三个要素 博弈论是在一个简化的体系里描述复杂的决策问题，这些决策问题往往涉及多个行为者，他们之间的决策相互依存，相互作用。 博弈包含三个要素：①参与者；②决策；③报酬。 （2）合作与非合作博弈 如果在博弈参与者之间可形成共同计划的决策这类具有约束性的合同，那么这类博弈被称为合作性的博弈。 如果在参与者之间不能达成或实施有约束性的合同，这类博弈则被称作非合作性的博弈。 （3）主导策略（占优策略均衡） 主导策略是指对某参与者而言，不管其竞争对手的反应如何，这一决策总是最优的策略。 2. 纳什均衡 （1）纳什均衡 纳什均衡是指在给定对方行动的前提下可以给每个参与者都带来最佳结果的某种决策（或行动）。达到纳什均衡时，每一个博弈者都确信，在给定竞争对手策略决定的情况下，他选择了最好的策略。也就是说，给定其他人的战略，任何个人都没有积极性去选择其他战略，从而这个均衡没有人有积极性去打破。 占优策略均衡即是一种纳什均衡。占优策略均衡若存在，只存在惟一均衡，而纳什均衡可能存在多重解。 （2）最大极小决策（囚徒困境） 最大极小决策反映的是，从个人角度出发所选择的占优策略，从整体来看，却是最差的结局，即个人理性与团体理性的冲突。这一决策可以发生在不少的博弈场合，也可以解释卡特尔联盟的不稳定性。 （3）混合策略 在有些博弈中，仅采取一种决策或一种行动的“纯决策”不是最好的决策，即可能不存在纳什均衡。而以某特定的概率P选择一种行为，以1－P的概率选择另一种行为，则有可能是纳什均衡的解。这时的选择被称为混合策略。但反过来需要注意，存在混合策略均衡的博弈也有可能存在非混合策略的均衡。 3. 重复博弈 重复博弈即同一个博弈被重复多次的动态博弈，它是反复不断进行的。 在无限期重复博弈中，对于任何一个参与者的欺骗和违约行为，其他参与者总会有机会给予报复。所以，每一个参与者都不会采取违约或欺骗的行为，囚犯困境合作的均衡解是存在的。但在有限期重复博弈中，在博弈一开始的第1期，每个参与者就会采取欺骗或违约的不合作策略。所以，在有限期重复博弈中，囚犯困境博弈的纳什均衡是参与者的不合作。 4. 顺序博弈 顺序博弈是参与者轮换行动的博弈。分析顺序博弈要比参与者同时决策的博弈简单得多，其关键在于考虑每个参与者可能的行动及其理性的对策。 5. 威胁与承诺 行业的主导企业或者在位企业为了维护自己的地位或阻止新企业进入，往往会采用威胁或承诺的手段。 威胁通常是不付诸实际行动的，即不会改变报酬矩阵，最终往往使得发出威胁一方无法
浅谈跨国公司与东道国政府之间的博弈
浅谈跨国公司与东道国政府之间的博弈 ［摘要］目前大型跨国公司在海外发展的过程中，凭借自身雄厚的实力，常常在东道国形成垄断地位，并且时有不规范经营的行为出现，有的甚至威胁到东道国的经济主权。本文从博弈论的角度对跨国公司和东道国政府的利益冲突进行了分析，并就其结果对东道国政府如何规范跨国公司的经营提出了建议。 ［关键词］跨国公司经济主权博弈 2010年3月23日3时3分，谷歌公司高级副总裁、首席法律官大卫德拉蒙德公开发表声明，再次借黑客攻击问题指责中国，宣布停止对谷歌中国搜索服务的―过滤审查‖，并将搜索服务器由中国内地转至中国香港。这几个月以来，谷歌撤出中国的传闻早已闹得沸沸扬扬，现如今终于尘埃落定，谷歌宣布撤出自己在中国内地的搜索业务就是最好的佐证。 对于谷歌撤出中国内地的真相，大多数业内专家一致认为，对搜索内容审查的不同意见是谷歌退出中国内地的最主要原因之一。中国对互联网搜索服务进行过滤审查，而谷歌认为此举动不符合互联网自由化的发展，更加影响了其在中国的扩张。而中国方面认为谷歌的搜索服务没有屏蔽掉那些政府规定必须要屏蔽的敏感字眼，有违反中国法律法规的嫌疑。双方在此方面意见分歧很大，于是最后，谷歌选择了退出中国内地。 曾经对于很多的发展中国家来说，跨国公司的直接投资已经成为其获得国外技术、技能和其它重要资源，增强企业竞争力和发展国民经济的重要途径之一。而那时的东道国政府对于跨国公司在本国的发展也大都放宽各种管制，采取优惠政策，以吸引其投资和发展。但随着经济的发展，技术的引进，对本国经济安全认识的提高，且跨国公司作为一个经济体，其本身就以追求利益最大化为最终目标，于是，跨国公司和东道国政府之间的摩擦和矛盾也就越来越多。越来越多的东道国政府开始制定一定的对应措施来防止跨国公司在本国境内打法律法规的―擦边球‖经营，更是为了防止跨国公司无限发展而威胁到本国的经济安全。 一、跨国公司的发展及其带来的影响 1.跨国公司的定义
浅析公司治理中的经理自主权问题
浅析公司治理中的经理自主权问题 国民经济学09级钱昕黎 随着企业规模不断向大型化、巨型化方向发展,公司股权高度分散,所有权和经营权日趋分离,所有者不得不将企业经营权委托给善于经营的经理,董事会只负责制定发展战略并监督经理的行为与绩效。然而,由于多数董事并不懂得经营管理,再加上处于信息劣势,最终往往出现经理实质上控制公司的现象。面对实际权力空间越来越大的经理,股东必须权衡经理应该拥有多大的自主权,以便既能促使经理有足够的自主性激励投入工作,又不至于产生过高的代理成本,这就产生了如何合理安排经理自主权的问题。 1.经理自主权概念——企业契约理论中的经理自主权研究 在企业契约理论中,经理自主权是经理对公司经营决策活动的实际影响程度。在此框架下,经理自主权是经理综合法定权力、契约权力及非契约影响力等三种可能的权力与影响力的结果,并且因为有代理成本的存在,经理自主权也具有其收益和成本。该理论认为在公司治理中,经理处于企业全部契约集合的中心,并且可以将经理自主权看作是经理与其他契约人(董事会、债权人、客户、供应商等)进行权力分享的结果。而具体权力的大小则取决于各方利益集团的相互博弈。在这样的前提下,董事会可以通过制定科学的经营管理机制来不断修正和约束经理行为,使经理同所有者的利润最大化目标保持一致。企业契约理论对经理自主权研究的最大贡献是将经理自主权研究纳入到公司治理这一具有广阔前景的理论框架中。通过对经理自主权理论研究过程的比较与总结,可以认为采用基于公司治理框架的契约理论来研究经理自主权更科学、更合理。这是因为将经理看作企业诸多契约的中心,认为经理自主权是事实的而并非单纯组织授予的权力,它的边界、空间、大小都是与其他利益各方相互博弈的结果所决定的,这与现实相符。通过公司治理框架可以更加全面地认识经理自主权,并能够通过机制设计和制度安排对经理自主权问题进行有效的遏制与利用。 2.经理自主权影响因素——内部组织层次因素对经理自主权水平的影响 从内部组织层次因素而言,影响经理自主权的因素主要有董事会特征、股权结构、管理机制、企业规模、组织资源、企业文化、企业成立时间等。谁有权决定董事,谁就具有控制权。如果经理身兼董事长,则拥有相当大的任命董事会成员的权力,那么经理自主权的权力边界就会扩大。发现为了防止经理与内部董事之间的合谋与勾结,外部董事的存在对于约束经理自主权也是必须的。高度集中的股权结构能够对经理自主权产生强烈约束,即存在非管理型的支配性股东时,经理的自主行为空间将受到严格的监控。反之,在缺乏大股东约束情况下,经理只需要满足最小利润约束,经理自主权相对较大。企业可以通过有效的管理机制在经理之间引入竞争,相互监督经理自主权的使用。此外,也可以通过有效的管理机制将经理的报酬与绩效紧密挂钩来约束经理,使得经理在行使自主决策权时始终从股东利益出发,但是如何科学设计激励结构是实现激励协同性的核心。我们从一个博弈模型来看激励机制的设计。 有不确定性且不可监督的委托人—代理人博弈 我们首先能够肯定的是，现在委托人不可能根据代理人的工作情况支付报酬，只能根据代理人的工作成功支付报酬，除非支付固定的报酬。 为了简单起见，我们假设模型中的不确定性表现为：有20和10单位两种可
博弈论对企业绩效管理的分析及对策建议
根据自己单位存在的问题用博弈论进行探讨。提出问题，用博弈论分析问题和解决措施或建议。 博弈论对企业绩效管理的分析及对策建议 绩效考核有多种考核方法，这里主要分析的是直接上下级考核方式。即考核由员工和直接主管考核两部分组成。 博弈的基本要素为： 1.博弈方：指在博弈中究竟有哪几个独立决策、独立承担结果的个人或组织。而且当博弈规则确定后，各参加方的地位是平等的大家必须按照既定的规则行事。这里的绩效考核中的博弈双方指员工和员工主管。 2.博弈的对象:指博弈方是针对什么样的决策内容进行博弈。这里博弈双方的博弈对象是员工的工作绩效。 3.博弈方可选择的全部行为或策略的集合:即每个博弈方在进行决策时可以选择的方法或决策。这里博弈双方可以选择的战略是:(合作、不合作)。 4.博弈方的收益:对应于各博弈方的每一组可能的决策选择，都有一个结果表示各博弈方在该策略组合下的所得和所失。这里博弈双方收益为根据考核结果的所获得的利益,如薪酬调整、培训调整、职位升迁等。 这里需要说明的是考核结果所获得的利益如薪酬调整、培训调整、职位升迁等可以用效用来衡量。而且博弈双方的合作与不合作态度是可以通过相关的调查、测试进行衡量。根据实际情况,本文分析的绩效考核博弈中,员工的合作决策指员工根据实际工作绩效做出客观的评估；员工的不合作决策表现为有意识地掩盖自己的错误或扩大自己的工作成绩。主管的合作决策指根据员工的实际工作绩效做出客观的评估；主管的不合作决策指随意做出考核结果，更多表现为采取宽容下属的决策。当员工及主管同时采取合作决策，则人力资源部可以得到较为公正客观的数据从而较精确地得到考核结果，因此可以做出较为适当的处理结果，即与员工的工作绩效能有效结合。此时员工和主管的效用各计为5。 当员工采取合作决策而主管采取不合作决策时,人力资源部得到的数据则过多倾向于以员工提供的材料为主，从而使考核结果有利于员工,员工效用计为10。同时人力资源部会得出主管未能完成他的一部分职责，因此影响到主管工作绩效评估,主管效用计为-3。 当员工采取不合作决策而主管采取合作决策时,则处理结果中主管所占的比重有较大程度的提高。作为进一步的调整人力资源部认为员工达不到基本考核要求从而影响员工的长期发展机会,这里效用计为-3。而主管则得到能够对自己的本职负责，而得到能够胜任本职工作从而为他的进一步发展提供良好的基础。计为10个单位的利益,这里的利益包括晋升,薪酬提高,培训的机会。 当员工与主管都采取不合作决策时,由于人力资源部门缺乏必要的资料,由于必须做出决策从而更多倾向于折中策略,倾向于有利于员工的考核结果。从短期内有利于员工与主管的决策。因此主管与员工的决策收益各计为8个效益。 表1：博弈双方决策收益矩阵表
企业战略-从博弈的角度看内部控制与公司治理的结合
企业战略-从博弈的角度看内部控制与公司治理的结合
★★★文档资源★★★ 【摘要】本文从博弈的角度研究实行内部控制和公司治理的结合，使得内部控制更好地发挥效用，而不是成为挂在墙上的文件。公司治理和组织结构对内部控制的影响，体现在权力的博弈中。只有各种权利在博弈中达到均衡点，内部控制逐渐完善，实现业务流、资金流、信息流、控制过程有效整合。 【关键词】内部控制博弈公司治理 一、研究背景 2001年12月2日，美国安然公司正式申请破产，这个在美国500强公司中排名第7的大公司突然破产，使世界经济界和政治界为之震动。业界人士对安然公司的破产分析了很多原因，但最根本的原因来自公司的控制结构问题——安然公司的内部制衡机制丧失，董事会作为最重要
的监管环节却最无效；公司高层主管中饱私囊，领导集团成为一个惟利是图的集合体。安然公司的破产给了我们很多启示，公司兴衰的根本原因不是在外部，而在内部，在内部控制中。 二、国内外研究成果 国外的内部控制经历了内部牵制阶段、内部控制制度、内部控制结构、内部控制框架这样四个阶段。 客观地讲，我国近几年对内部控制的研究主要是以会计控制和审计评价为主线的，会计导向的典型代表是我国目前已发布的内部控制法律法规，它们是以内部会计控制为核心的，基本上没有涉及管理控制等非会计控制领域，甚至没有包括审计方面的内容。很多学者认为，保证会计信息的真实性是内部控制发展的主线，会计控制是企业内部控制的核心。从“贯彻落实实施企业内部会计控制制度”的基点出发，张俊民(2001)探讨了企业内部会计控制的目标构造及其分层设计的基本思想，他认为企业产权关系、治理结构中管理权限安排结构及企业经营管理要求的