2015 第7章 波浪理论
波浪理论(个人整理版)

波浪理论波浪理论,通过市场事实走势来预判市场,而不是主观凭空想象。
波浪,是站在市场之外俯瞰市场,而不是处在市场之中。
第一章总的概念五浪模式五浪形态三个重点:1 浪2永远不会运动超过浪1的起点;2 浪3永远不是最短的一浪;3浪4 不会进入浪1的价格领地;任何时候,市场都处于更大浪级趋势的5浪模式的某个位置。
波浪发展方式两种波浪发展方式:1 驱动 2 调整驱动浪有一个5浪结构调整浪有一个3浪结构或其变体所有的驱动浪和调整浪都是相对而言的。
完整的循环5浪驱动阶段和3浪调整阶段复合结构基本布局波浪的发展方式不是取决于绝对方向,而是相对方向。
四种特例除外。
在任何浪级的趋势中,与大一浪级同向作用以五浪方式发展,反向的以三浪方式发展。
所有的波浪不仅有分量波浪,而且是分量波浪。
Why 5―3?浪级符号和名称所有波浪都可以按相对规模或浪级来分类。
一个波浪的浪级取决于分量波浪、相邻波浪、环绕波浪的规模和位置。
浪级不是基于特定的价格和时间长度,而是基于形态,形态是价格和时间的作用。
幸运的事,精确的浪级通常与成功预测无关,因为相对浪级才最要紧。
知道一轮大涨即将来临比知道它的精确名称更重要。
后来的各种事件,总能使浪级清晰。
波浪的功能每一浪都具有这两功能:作用或反作用。
波浪的功能取决于其相对方向。
大多数作用浪细分成五浪,少数作用浪以调整方式发展,即三浪或三浪的变体。
要分清作用功能同驱动方式之间的差别,必须掌握波浪模式的结构的细节知识。
每种模式都有可以辨别的必要条件和趋向,从而建立起大量的规则和指导方针。
驱动浪分为推动浪和倾斜三角形推动浪推动浪的指导方针各种波浪的典型特征,而不是必然特征称指导方针。
包括延长浪、衰竭、交替、等同、通道、个性、各种比率关系。
倾斜三角形是驱动浪的一种唯一一种在主要趋势方向上的五浪结构。
分为终结倾斜三角形、引导倾斜三角形。
调整浪作为两种趋势间相互冲突的另一个结果,调整浪的变体比驱动浪的多。
调整浪在展开时,常常因其复杂性和时间跨度,显示为其他浪级的。
波浪理论

波浪理论推测股市的升幅和跌幅采取黄金分割率和神秘数字去计算。
一个上升浪可以是上一次高点的1.618,另一个高点又再乘以1.618,以此类推。
另外,下跌浪也是这样,一般常见的回吐幅度比率有0.236(0.382×0.618),0.382,0.5,0.618等。
4.波浪理论内容的几个基本的要点(1)一个完整的循环包括八个波浪,五上三落。
(2)波浪可合并为高一级的浪,亦可以再分割为低一级的小浪。
(3)跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。
(4)1、3、5三个推浪中,第3浪不可以是最短的一个波浪。
(5)假如三个推动论中的任何一个浪成为延伸浪,其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。
(6)调整浪通常以三个浪的形态运行。
(7)黄金分割率奇异数字组合是波浪理论的数据基础。
(8)经常遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618。
(9)第四浪的底不可以低于第一浪的顶。
(10)波浪理论包括三部分:型态、比率及时间,其重要性以排行先后为序。
(11)波浪理论主要反映群众心理。
越多人参与的市场,其准确性越高。
(转)波浪理论在具体运用中,常常会遇到较为难以分辨的市况,发现几个同时可以成立的数浪方式。
所以,投资者有必要了解各个波浪的特性。
第一浪在整个波浪循环开始后,一般市场上大多数投资者并不会马上就意识到上升波段已经开始。
所以,在实际走势中,大约半数以上的第一浪属于修筑底部形态的一部分。
由于第一浪的走出一般产生于空头市场后的末期,所以,市场上的空头气氛以及习惯于空头市场操作的手法未变,因此,跟随着属于筑底一类的第一浪而出现的第二浪的下调幅度,通常都较大。
第二浪上面已经提过,通常第二浪在实际走势中调整幅度较大,而且还具有较大的杀伤力,这主要是因为市场人士常常误以为熊市尚未结束,第二浪的特点是成交量逐渐萎缩,波动幅度渐渐变窄,反映出抛盘压力逐渐衰竭,出现传统图形中的转向形态,例如常见的头肩、双底等。
第三浪第三浪在绝大多数走势中,属于主升段的一大浪,因此,通常第三浪属于最具有爆炸性的一浪。
波浪理论简介

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4.双三形和三三形
为两个或三个简单形态的组合。 类似于矩形整理。
b X b b X b X b
a c a
c
a c a
c a c
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四、波浪之间的比率
1.菲波纳奇数列 波浪理论中所用到的数字都来自这个数列。 菲波纳奇数列是数学上很著名的一个数列, 它是由13世纪意大利伟大的数学家菲波纳 奇(Leonardo Fibonacci)发现的,最初是 作为关于兔子繁殖的数学问题解答而写出 来的。
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如果本浪是上升,上一级别的浪是上升, 则分成5浪; 如果本浪是上升,上一级别的浪是下降, 则分成3浪; 如果本浪是下降,上一级别的浪是上升, 则分成3浪; 如果本浪是下降,上一级别的浪是下降, 则分成5浪。
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3.各个波浪的特性
不论波浪层次(级别)的高低,每一类波浪 都有类似的特性。 第1浪: 通常只是由一小部分交易者参与的微弱的 波动。 一旦浪1结束,交易者们将在浪2卖出。
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第2浪: 浪2卖出是十分凶恶的。 最后浪2在不创新低的情况下,市场开始转 向启动下一浪(浪3)。
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第3浪: 浪3刚启动时,交易者并不确信这是一次向 上的趋势,而是利用这次波动增加空头, 因而有大量的停损单将在浪1顶部上方出 现。
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在浪1顶部被突破的同时,那些停损单被触 及了。根据停损量的大小,将在浪3上产生 一个跳空缺口。在浪3上升的过程中,出现 跳空缺口是一个好的现象。
具体又分常规的、扩散的和收缩的三种。 在常规的平台型调整中,每一浪的长度都 是相同的,形态结构为3-3-5。
第07章 波浪理论

• 艾略特认为:将奇异数字组合中0.618 及1.618的黄金比率应用于波浪分析, 能够较准确地预测股市的升降目标位置、 调整幅度及运行周期。 • 自然界的许多事物都暗合着黄金比率, 古埃及人就利用这个比率建造了世界闻 名而又充满神秘色彩的金字塔。 • 除了建筑,其他如音乐、美术和生物学 方面乃至宇宙星云的旋转都充满着这个 神秘的比率。
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• 在股价走势分析中,波浪理论表现出 以下重要特征: • (1)第1浪:几乎半数以上的第1浪是属 于营造底部形态的一部分。 • 第1浪是8浪循环的开始,由于这段行 情的上升出现在空头市场跌势后的反 弹和反转,买方力量并不强大,加上 空方继续存在卖压,因此,在第1浪上 升之后出现第1浪调整回落时,其回档 幅度往往很深。第1浪的涨幅通常是5 浪中最短的行情。
12
• 前面是5浪结构, 后面是3浪结构。 这8浪分为主浪 和调整浪,主 浪是波动的主 体,调整浪是 对主浪的补充。 •主浪和调整浪 的地位是相对 的,需要考虑 所观察的范围。
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• 如果某个浪的趋势方向与比它高一层次 的浪的趋势方向相同,那么这一浪就称 为主浪。主浪起着推动趋势发展的作用, 所以,又称为推动浪。图1中的1浪、3 浪、5浪就是主浪。
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8
• 每个周期都以8浪结构的模式进行。这 8个过程完结以后,周期结束,进入另 一个周期,新的周期依然遵循上述的 模式。这就是艾略特波浪理论的核心 内容,是艾略特作为波浪理论的奠基 人所做出的贡献。
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9
二、波浪理论的形态结构
• 波浪理论具有三个 重要的因素: • 一是股价走势的形 态; • 二是浪与浪之间的 比例; • 三是完成某个形态 需要的时间。 • 其重要性依次排列。
图解波浪理论

图解波浪理论2015年9月17日23:53 阅读20万+图解艾略特波段理论美国证券分析家拉尔夫·.纳尔逊·.艾略特(R.N.Elliott)利用道琼斯工业指数平均(Dow Jones Industrial Average,DJIA)作为研究工具,发现不断变化的股价结构性形态反映了自然和谐之美。
1946年,艾略特完成了关于波浪理论的集大成之作,《自然法则——宇宙的秘密》。
艾略特坚信,他的波浪理论是制约人类一切活动的普遍自然法则的一部分。
波浪理论的优点是,对即将出现的顶部或底部能提前发出警示信号,而传统的技术分析方法只有事后才能验证。
艾略特波浪理论对市场运作具备了全方位的透视能力,从而有助于解释特定的形态为什么要出现,在何处出现,以及它们为什么具备如此这般的预测意义等等问题。
另外,它也有助于我们判明当前的市场在其总体周期结构中所处的地位。
波浪理论的数学基础,就是在13世纪发现的费氏数列。
这个理论的前提是:股价随主趋势而行时,依五波的顺序波动,逆主趋势而行时,则依三波的顺序波动。
长波可以持续100年以上,次波的期间相当短暂。
基本要点:①一个完整的循环包括八个波浪,五上三落。
②波浪可合并为高一级的浪,亦可以再分割为低一级的小浪。
③.跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。
④1、3、5三个波浪中,第3浪不可以是最短的一个波浪。
⑤假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪,其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。
⑥.调整浪通常以三个浪的形态运行。
⑦黄金分割率理论奇异数字组合是波浪理论的数据基础。
⑧经常遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618。
⑨第四浪的底不可以低于第一浪的顶。
⑩艾略特波段理论包括三部分:型态、比率及时间,其重要性以排行先后为序。
⑪艾略特波段理论主要反映群众心理。
越多人参与的市场,其准确性越高。
8浪循环图说明波浪理论的推动浪,浪数为5(1、2、3、4、5),调整浪的浪数为3(a\b\c),合起来为8。
波浪理论教学课件PPT

02 波浪形态识别与划分
常见波浪形态介绍
推动浪
由5个上升浪和3个调整 浪组成,具有明显的上
升趋势。
调整浪
延伸浪
失败浪
由3个下降浪和2个反弹 浪组成,具有调整市场
趋势的作用。
在推动浪或调整浪中,某 一子浪出现延伸,打破了 常规波浪的等长特性。
第5浪未能超过第3浪的高点 ,或调整浪的C浪未能跌破A 浪的低点,形成失败形态。
综合分析提高准确率
多种技术分析方法相互验证
综合运用波浪理论、K线、均线、成交量、MACD等多种技术分 析方法,进行相互验证,提高分析准确性。
基本面与技术面结合
在分析波浪理论时,结合基本面因素如宏观经济、政策环境等进行 分析,以更全面地把握市场趋势。
实战经验与总结反思
不断积累实战经验,对分析结果进行总结反思,不断优化和完善自 己的分析方法和交易策略。
多周期共振原理及应用
01
多周期图表分析
通过不同时间周期的图表分析,观察各周期波浪理论的浪型和趋势是否
一致,以判断市场的主要趋势。
02
共振原理在波浪理论中的应用
当多个时间周期的波浪理论浪型和趋势出现共振时,市场往往会出现较
为明显的趋势行情。
03
多周期共振的交易策略
结合多周期共振原理,制定相应的交易策略,如顺势交易、逆势交易等。
04 波浪理论与其他技术分析 方法结合
与K线、均线等技术指标结合
K线形态与波浪理论的对应关系
通过K线组合形态,如头肩顶、双底等,辅助判断波浪理论的浪型和趋势。
均线系统对波浪理论的支撑与压力作用
利用均线系统的交叉、发散、收敛等特征,判断波浪理论中各浪的起始和结束位置。
技术指标与波浪理论的相互验证
第七章波浪分析理论课件

(二)波浪理论的涵义及其基本思想
(二)波浪理论的涵义及其基本思想
1、基本含义:依据道.琼斯理论、海洋波浪潮汐运动原理、数 学方法, 来描述、预测股票或商品价格波动形态、周期、比率等规律 的一种技术分析理论和方法。
2、基本思想:
1)股价运行的趋势规律 。
趋势思想图示
2) 涨跌交替规则。股价的一个方向运动之后必有相反运动发生;有涨
5 4
2
b
3
★1、3、5浪之间的比例关系
a
★2和1。4和3之间的比例关系
c ★a和c,b和a之间的比例关系
1
二、波浪理论的理论和实践基础
二、波浪理论的理论和实践基础
(一)理论基础 1、道.琼斯趋势理论 2、数学原理:费波纳奇数列及黄金分割率、比率
1)费波纳奇数列
艾略特在《大自然的规律》一书中谈到,其波浪理论的数字基础是一神奇数列,是斐 波纳奇在13世纪时所发现的,称之谓斐波南希数列。神奇数字系列包括下列数字:
必有跌:有跌必有涨,且交替出现。
涨
涨跌
涨
跌
跌涨 跌
股价涨跌交替图示
3)股价运动的波浪式运动特征:涨潮、退潮,浪、波、纹。
图示
4) 股价波浪运行的周期性特征:周期、循环、时间之窗。
图示
5) 股价的波浪运行有固定的形态及数量特征:推动浪、回调浪、2浪、8 浪、34浪、144浪。
34浪结构
6)股价的波浪运行具有特定的比例特征:黄金分割率
(3)时间循环起点的定位:各浪的起始或结束时间。
(4)遵循费氏数列,参照指数或个股历史经验,寻找时间之窗。
(四)股价波浪运行的基本规则 1、波浪之间的形态交替规则:简单和复杂形态的交替
证券投资技术分析之波浪理论

波浪理论
1
第一节 波浪理论的内涵
一.什么是波浪理论?
艾路特在1934年首次公开发表波浪理论, 指出股市走势有一定的发展模式,股价的 升跌,推动力是来自投资大众心态的变化, 由悲观变成乐观,由乐观变成悲观,此种 变化,周而复始,循环不息,令价格上落 成所形成的升浪及跌浪,有规律地重复出 现。
4
5 b
3 1
4
2
a c
5
三、波浪理论的运用:
1.一个完整的上升或下降周期由8浪组成;
2.浪中可以套浪;
3.波浪的细分与合并应按一定的规则;
4.完整周期的波浪数目与弗波纳奇数有密 切关系;
5.所有的浪由两部分组成,任何浪要么是 主浪,要么是调整浪。
6
7
波浪形成的基本概念可总结如下:
1)一个运动之后必有相反运动发生;
18
19
所谓浪的延伸,是指浪的运动发生 放大或拉长的现象。
20
延伸浪作用:
一般情况下,三个推动浪中有且仅有 一个浪出现延伸。这个事实,使波浪的延 伸现象变成了预测推动浪运行长度的一个 相当有用的依据。
如果投资者发觉第3浪出现延伸时, 那么第5浪理应只是一个和第1浪相似的 简单结构。
21
或者,当第1浪与第3浪都是简单的升 浪,则有理由相信第5浪可能是一个延 伸浪,特别是当成交量急剧增加时。
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波浪的形态,是波浪理论的立论基 础。因此,数浪正确与否,至为重要。 数浪的基本规则只有两条。如果坚守不 移,可说已经成功了一半。
第一:第三个浪(推动浪)永远不 可以是第一至第五浪中最短的一个浪。 通常来说,第三个浪是最具爆炸性的, 经常成为最长的一个浪。
29
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):阵 :阵风作用 风作用
应用(Applications) ( pp ) ——波浪与结构物的相互作用
•海洋工程(Ocean Engineering) •海上钻井平台 海上钻井平台、 、海工结构物 海工结构物、 、海底管线 海底管线、 、岸堤坝和港口设计; •海浪发电 海浪发电。 。 •船舶工程(Naval Architecture) •兴波理论 兴波理论( (wave making,)、兴波阻力( 兴波阻力(wave resistance) •船舶摇摆 船舶摇摆( (seakeeping)、抨击 抨击( (slamming)、武器出入水 •船舶操纵 船舶操纵( (ship manoeuvering) •水利工程(Hydraulic Engineering) •水坝设计 水坝设计、 、明渠流动、 明渠流动、河流动力学 河流动力学( (川流、 川流、水跃 水跃) )
7.1 波浪要素和波浪分类
波浪分类
干扰与恢复力 干扰力:
日月运动、风 暴、地震、风
海域水深 深水波 有限水深波 浅水波
波浪形态 规则波 随机波
(不规则波、 方向谱)
运动状态 振荡波 推进波 立波
破碎与否 未破碎波 破碎波 破后波
恢复力:
柯氏力、重力、 表面张力
混 合 浪
界限:
周期: 潮汐 12~24hours 内波 2min 2 i ~10h 10hrs 海啸 10min~>1hour 风暴潮 > 5min 风浪、涌浪 风浪 涌浪 1~30 s 船行波 1.5~3s 表面张力波 <0.1s h/L 0.05---0.5
2 ( x , y , z , t ) 0
v
p 1 2 v gz f (t) t 2
a
z o
z = (x,y,t) x
h(x,y)
压力场
描述规则波浪运动的理论
微幅波理论(Airy ,1845) 有限振幅波理论 ( Stokes,1847) 椭圆余弦波理论 孤立波
非线性波
一、波浪运动的描述方法和控制方程 2、控制方程
波浪控制方程
0
2
波浪传播现象:衰减很小的启发 基本假定:
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 08:51:06 流体是均质和不可压的,密度为常数 流体是无粘性的理想流体 水流运动是无旋的 自由水面的压力是均匀的且为常数 流体上的质量力仅为重力 表面力和科氏力可忽略 流体上的质量力仅为重力,表面力和科氏力可忽略 海底水平不透水 波浪属于平面运动 即在xz平面内作二维运动 波浪属于平面运动,即在
7.3.2 波速、波长、周期
微振幅波动方程的求解用分离变量法 另 微振幅波动方程的求解用分离变量法,另
f ( z ) sin( ( kx t )
带入拉普拉斯方程,有
d2 f 2 k f 0 2 dz
f ( z ) Ae kz Be kz
通解为 所以
Ae kz Be kz sin( kx t ) k Ae kz Be kz sin( kx t ) z k Ae kh Be kh sin( kx t ) 0 z z h
1 2 z g t 2
(7-4 7 4)
将(7-2)式代入有
agk sinh k ( z h) sin( kx t ) z cosh kh 1 2 cosh k ( z h ) a sin( i ( kx k t ) 2 cosh kh g t
2
(7-9 7 9) (7-10 7 10)
将C=L/T代入式(7-23),可得
T2 2 gT T tanh h 2 L
不同周期(波长)的波在传播过程中由于波速不同将逐 渐分散开来,这种现象称为波浪的弥散现象,因此上述方 程被称为波浪弥散(色散)方程。 程被称为波浪弥散(色散)方程
z
水波按水深进行分类
最后一式为零,必须第一个括弧为零,即 Ae kh Be kh A' kh A' kh A' kh kh 令 ,则 则 A e , B e ,所以 所以 Ae Be
2
2 2
A' k ( z h ) k ( z h ) ] sin( kx t ) [e e 2 A' cosh k ( z h) sin( kx t )
t 2
为速度的二次方程,为了线性化,假设流体质点运 动速度的模的平方趋于零 即条件——微振幅波。 动速度的模的平方趋于零,即条件 微振幅波
所以,上述拉格朗日公式变成
1 g t
z
近似让这个边界条件在z=0的水平面上满足,即: 综上所述可总结如下 综上所述可总结如下: 1
复合参数
波动圆频率σ 波动圆频率σ: σ=2π/T 波数k: k= 2 π /L 波陡δ : δ=H/L 相对水深:h/L 或 kh
2 3 Ursell数: U HL / h
7.2 波浪运动控制方程
基本假定 基本假定: • 理想不可压流体重力场 •运动无旋 •不计表面张力 •微振幅波 H<<L 求解思路
波浪理论研究方法
微小振幅波 微小振幅波---线性微分方程 线性微分方程 有限振幅波---非线性微分方程
波浪分类
工程中常见的波: 声波(sound wave): 微弱压缩波 激波( (shock wave): ) 有限强度压缩波 水波(water wave): 水表面波(g) 内波(internal wave):密度分层 毛细波(capillary wave): 表面张力(ripple) 海波: 潮汐波(tidal 0 .5 day) ):太阳和月亮引力 地震津波(tsunami 10 min ~ 1 hour ):海底摇荡 涌浪(ground swell) : 暴风停止后的余留 风波(wind wave
(7-5、6)
将式(7-5、6)代回式(7-4)得色散方程:
2 gk tanh kh
另外
L 2 2 C / kC T k k
(7-7) (7-8 7 8)
将(7-8 7 8)代入(7-7 7 7),得 ) 得
g gL 2 C tanh kh tanh h k 2 L
(a)
由(7-1 7 1)式的第三式可得波面方程为
1 g t 1 A' cosh k ( z h) coskx t z 0 g
z 0
A' cosh kh cos( kx t ) g
(b)
令 成:
A' a cosh kh (a为波振幅) g
vz t 。即
z
0 x
,所以有
z
t
g t
g t 2
微幅波理论
控制方程 边界条件
2 0 0 z -d z 2 g 0 2 t z 1 g t
z0 z0
(7-1)
( x, z , t ) ( x - ct , z )
08:51:06
7.3.1 微振幅波的基本方程和边界条件 1、速度势要满足的基本方程: 速度势要满足的基本方程
2 2 2 0 2 x z
2、边界条件: v 0, 在z h处 1)底部边界条件: n n z 2)自由表面上( z ),相对压力 ) 相对压力p=0 0。 (a)动力学边界条件 1 2 p v gz 0 由拉格朗日积分公式
z = (x,y,t) x
a h(x,y)
o
波的类型
水深h
L h 2
tanh
2 h L
的近似
波速公式
深水波
1
g gL g gT C 2 2
C g gL 2 h tanh L 2
中等水深波
L L h 20 2
2h tanh L
浅水波
0h
L 20
kh
2h L
( Chapter 7. Water Wave Theory)
本章内容:讨论重力场中具有自由面的水波( 本章内容:讨论重力场中具有自由面的水波 (水表面波 或重力波) 或重力波 ) 运动 运动, , 重点讲述线性小振幅简谐波的数学描 述、运动特性和能量概念。 运动特性和能量概念。为研究非线性波打下基础。 为研究非线性波打下基础。 采用方法 ---- 速度势方法,即根据边界条件和初始条件 求解拉普拉斯方程,求出波浪运动的速度势,进而解出 波面方程式和速度分布与压力分布,并建立波动参数之 间的关系式。 波动的物理本质: 恢复力与惯性力的动态平衡。
tan kh
C gh
7.3.3 流体质点的轨迹运动
ag cosh k ( z h) sin( kx t ) cosh kh 2 gk tanh kh
a cosh k ( z h)
k sinh kh
sin(kx t )
cosh k ( z h) dx v a cos( kx t ) x x dt sinh kh sinh k ( z h) dz v a sin( kx t ) z z sinh kh dt
第七章 波浪理论
波浪要素和波浪分类
波浪
波浪运动的有关概念 微幅波方程 质点轨迹和压力分布 微幅波方程、质点轨迹和压力分布 波群与波群速 船波 波能传递与兴波阻力
课堂提问:“无风不起浪”“无风三尺浪” 课堂提问: 无风不起浪 无风三尺浪
船舶与海洋工程中: 船舶摇摆和拍击,船舶稳性,兴波阻力。 沿岸工程中:波浪对港口、防波堤的作用。 离岸工程中:钻井平台,海工建筑、海底油管等 水波起制约作用的物理因素是重力,粘性 力可略而不计,因此可用理想流体的势流理论 来研究波浪运动的规律。 来研究波浪运动的规律