国内期货品种比较分析
期货行业中的期货交易品种介绍
期货行业中的期货交易品种介绍期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有非常广泛的参与者群体和多样化的交易品种。
本文将对期货行业中的几种常见的期货交易品种进行介绍，以帮助读者对期货市场有更全面的了解。
一、大豆期货大豆期货是农产品期货市场中的重要品种之一，主要以美国和巴西的大豆期货合约为主。
大豆期货合约的标的物是大豆，该品种因其丰富的蛋白质和油脂含量而受到广泛关注。
大豆期货市场的参与者包括农民、贸易商和投资者等，通过买卖大豆期货合约来获取价格波动带来的收益或对冲农产品价格的风险。
二、原油期货原油期货是能源市场中非常重要的期货品种，主要以美国西德克萨斯中级原油（WTI）和英国布伦特原油为代表。
原油期货合约的标的物是原油，该品种因其在能源供应和地缘政治方面的重要性而备受关注。
原油期货市场的参与者包括投资者、石油公司和航空公司等，通过买卖原油期货合约来获取价格波动带来的收益或对冲能源价格的风险。
三、金属期货金属期货是工业品市场中的重要品种，主要包括铜、铝、锌、铅和镍等。
金属期货合约的标的物是相应的金属材料，该品种因其在建筑、制造业和电子行业等方面的广泛应用而备受关注。
金属期货市场的参与者包括投资者、制造商和贸易商等，通过买卖金属期货合约来获取价格波动带来的收益或对冲相关产业价格的风险。
四、农产品期货农产品期货是期货行业中的重要品种之一，主要包括小麦、玉米、棉花、糖和可可等。
农产品期货合约的标的物是相应的农产品，该品种因其在食品和纺织等领域的重要性而备受关注。
农产品期货市场的参与者包括农民、贸易商和投资者等，通过买卖农产品期货合约来获取价格波动带来的收益或对冲农产品价格的风险。
五、股指期货股指期货是金融市场中的重要衍生品品种，主要以标普500指数和道琼斯工业指数为代表。
股指期货合约的标的物是相应的股票指数，该品种因其在股票市场风险管理和投资策略方面的重要性而备受关注。
股指期货市场的参与者包括投资者、对冲基金和机构交易商等，通过买卖股指期货合约来获取市场风险管理和投资收益。
国内期货品种比较分析
国内期货品种比较分析目前国内期货品种很多，包括农产品期货、金属期货、化工期货、能源期货、股指期货等等。
每个品种都有其特点和交易规则，下面将对国内期货品种进行比较分析。
首先是农产品期货，农产品期货包括大豆、玉米、小麦、棉花、白糖等品种。
这些品种受到季节、天气、产量等因素的影响较大，波动性相对较高。
投资者可以通过农产品期货来对农产品市场进行投机和套期保值，实现利益最大化。
其次是金属期货，金属期货包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银等品种。
金属期货的价格受到国内外供求关系、宏观经济环境等影响较大。
投资者可以通过金属期货来参与金属市场的投资和风险管理。
化工期货包括聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、甲醇、PTA等品种。
化工期货的价格受到原油价格、供需关系、宏观经济环境等因素的影响较大。
投资者可以通过化工期货来参与化工品市场的投资和风险管理。
能源期货包括原油、天然气、热煤等品种。
能源期货的价格受到国际能源市场的影响较大，同时也受到国内供需关系、宏观经济环境等因素的影响。
投资者可以通过能源期货来参与能源市场的投资和风险管理。
股指期货是指股票指数期货，包括沪深300、上证50、中证500等主要股指品种。
股指期货的价格受到股市走势、宏观经济数据等因素的影响较大。
投资者可以通过股指期货来参与股市的投资和风险管理。
各个期货品种都有其特点和交易规则，投资者在选择交易品种时需要综合考虑市场情况、风险偏好和投资目标等因素。
此外，投资者还需要掌握相关知识和技能，制定科学的投资策略，进行风险管理和资金管理，以提高投资效益和降低风险。
总之，国内期货品种繁多，各有特点。
投资者可以选择适合自己的交易品种，通过期货市场参与投资和风险管理，实现利益最大化。
但是投资期货需要谨慎，并且需要不断学习和积累经验，以提高投资能力和把握市场机会。
大商所期货品种分析
大商所期货品种分析大商所是中国大陆最大的期货交易所之一，其期货品种种类丰富，涵盖了农产品、化工品、能源、金属等多个领域。
本文将对大商所的期货品种进行分析，为投资者提供参考信息。
大商所的期货品种主要包括大豆、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、纤维板、石油沥青、聚丙烯、聚氯乙烯、甲醇、玻璃、动力煤、焦炭及硅铁等十几个品种。
这些品种涵盖了中国农产品、化工品、能源、金属等多个行业，可以满足不同投资者的需求。
大豆期货是大商所的明星品种之一，其合约规模大，交易活跃，为投资者提供了较为稳定的交易机会。
大豆期货价格受国际农产品市场供求关系、美元汇率、中国政策影响等因素影响，投资者需要关注国际市场动态和中国政策变化，及时调整投资策略。
玉米、玉米淀粉、纤维板等农产品期货品种也备受关注。
近年来，我国农业供给侧结构性改革不断推进，农产品期货价格波动频繁，投资者需要及时关注产业政策变化，把握市场机会。
大商所的化工品期货品种也备受关注。
石油沥青、聚丙烯、聚氯乙烯、甲醇等化工品期货价格受原油价格、国际市场需求、产能利用率等因素影响，投资者需要及时关注国际原油价格变化、产能利用率等因素影响。
能源期货品种包括动力煤、焦炭等，受国内煤炭供需关系、环保政策等因素影响，投资者需要关注中国煤炭市场动态、环保政策变化等因素。
大商所的金属期货品种包括硅铁等，受国际市场金属价格、供求关系等因素影响，投资者需要关注国际市场金属价格变化、供求关系等因素。
大商所的期货品种种类丰富，涵盖了农产品、化工品、能源、金属等多个领域。
投资者在选择品种时需要根据自身风险偏好、行业动态、国际市场情况等因素进行综合考虑，制定合理的投资策略。
投资者还需要关注中国政策变化、国际市场动态等因素，及时调整投资策略，降低投资风险，谨慎投资。
希望本文对投资者有所帮助。
中国商品期货交易品种介绍
交割地点 最低交易保证金 交易手续费 交割方式 交易代码
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锌
• 锌在有色金属的消费中仅 次于铜和铝，锌金属具有 良好的压延性、耐磨性和 抗腐性，能与多种金属制 成物理与化学性能更加优 良的合金 • 20世纪90年代以来，我国 一直是位居世界前列的锌 矿生产国，同样也是位居 前列的锌消费大国。
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钢铁产业链中游之中国粗钢产量统计
32
全国螺纹钢月度产量走势
33
全国螺纹钢社会库存情况
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钢材产业链之下游
螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。 大从高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到 房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料。
35
全国完成房地产开发投资情况
郑州商品交易所
白糖、棉花、精对苯二甲酸
7
各类活跃品种基础知识介绍
金属工业品
铜、锌、螺纹钢
能源化工品
燃油、线型低密度聚乙烯、精对苯二 甲酸、天然橡胶 大豆、豆粕、豆油、棕榈油、棉花、 白糖
农产品
8
铜
• 我国是世界最大铜消费国和 生产国，同时铜矿资源相对 短缺。 • 国内铜精矿自给率由1995年 的80%下降到2007年的23％ 左右，每年需进口大量铜（ 以原材料精铜、粗铜、废杂 铜和铜精矿为主）。 • 当前我国铜出口量较少，且 以半成品、加工品为主。
沪铜期货分析报告
沪铜期货分析报告1. 引言本文将对沪铜期货进行分析，以帮助投资者了解该品种的走势和投资机会。
首先，我们将概述沪铜期货的基本信息和交易特点。
然后，通过对沪铜期货近期走势的技术分析，提供投资建议。
2. 沪铜期货基本信息沪铜期货是中国金融期货交易所推出的一种常见的有色金属期货品种。
该品种以铜作为标的物，并以现货交割。
沪铜期货合约包括主力合约和月合约，主力合约交易量较大，流动性较高。
3. 沪铜期货交易特点沪铜期货交易具有以下特点：•杠杆交易：沪铜期货可以通过保证金进行杠杆交易，投资者只需支付一部分保证金即可控制更大的合约价值，有较高的资金利用率。
•交割方式：沪铜期货采用现货交割方式，即合约到期时，交割实物铜。
•市场参与者：沪铜期货市场参与者包括投机者、套保者和实物买卖方，投机者占据较大比例，对市场波动产生重要影响。
4. 沪铜期货技术分析为了预测沪铜期货走势，我们将进行技术分析，重点关注以下指标：•趋势线：通过绘制趋势线，我们可以观察沪铜期货价格的长期趋势和短期波动。
•移动平均线：移动平均线是一种平滑价格波动的指标，通过计算一段时间内的平均价格，可以观察价格的长期趋势。
•相对强弱指标（RSI）：RSI指标可以帮助我们判断市场的超买和超卖情况，从而预测价格的反转点。
5. 沪铜期货分析根据近期沪铜期货的走势和技术分析，我们得出以下结论：•沪铜期货价格近期呈现上涨趋势，主要受到全球经济复苏和供应紧张的影响。
•技术分析显示，沪铜期货价格已经突破了关键的趋势线，并且移动平均线呈现向上的趋势。
•RSI指标显示市场并未超买，说明沪铜期货价格仍有上涨的潜力。
基于以上分析，我们认为沪铜期货有望继续上涨，投资者可以考虑逢低买入。
6. 投资建议基于沪铜期货的分析和走势预测，我们提供以下投资建议：•长线投资者：对于长线投资者，可以考虑持有沪铜期货仓位，以赚取价格上涨所带来的收益。
•短线投资者：对于短线投资者，可以密切关注沪铜期货价格的波动，抓住短期交易机会。
1.期货交易品种分析
近来对于美国玉米库存吃紧的担忧推动芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格升至高位.美国谷物协会东南亚地区理事Adel Yusupov表示:"无论何时中国都是一个利多因素,"并表示来自东南亚的需求也是一个关键因素,不容忽视.乙醇行业对玉米的需求也在影响指标价格.美国玉米产量中的40%流向了替代燃料产业.美国农业部(USDA)预测,来自畜牧业、乙醇以及出口的需求将使得明年夏季美国玉米库存萎缩至16年来最低水平。
2.2国际市场玉米供给趋紧，玉米价格先抑后扬
美国、中国和南美为世界玉米主产区，其产量和供应量对国际市场影响较大，特别是美国的玉米产量占世界总产量的40%以上，成为影响国际供给的最为重要因素。2009/2010年度，美国玉米产量创历史新高和南美玉米丰收，使世界玉米总产量达到8.12亿吨（表1），相较8.09亿吨的总消费量，供需盈余2854万吨，供给充足导致2010年上半年国际市场玉米价格震荡下跌。此后，受干旱天气影响，美国和南美主产区玉米减产，而主要消费国深加工需求持续增加，全球玉米库存水平下降。供给趋紧加上国际油价上涨和投机资金推动，国际玉米价格持续走高，美湾2号黄玉米和芝加哥玉米期货2010年均价同比分别上涨12.9%、10.9%。
2008年，我国玉米进口年平均价格大涨40.4%，从2007年150.6元/t的低点跃升至211.4元/t，2009年继续上涨至245.1元/t，2010年下跌4.7%，为233.5元/t，但仍远高于2005～2008年的水平。
1.2一般贸易进口占主导地位，绝大部分来自美国
我国玉米进口一直以一般贸易方式为主。2010年，我国以一般贸易方式进口玉米153.1万t，同比增长40.2倍，占我国玉米进口总量的97.3%；边境小额贸易进口4.2万t，同比下降10.1%，所占比重为2.6%。
大商所期货品种分析
大商所期货品种分析大商所是中国的期货交易所之一，其期货品种众多，涵盖了多个领域。
本文将对大商所主要的期货品种进行分析，以帮助投资者更好地了解市场动态。
大商所的期货品种包括有色金属、农产品、化工品、能源等多个类别。
其中包括铜、铝、锌、铅等有色金属品种；玉米、大豆、棉花等农产品品种；甲醇、聚丙烯、聚氯乙烯等化工品种；动力煤、焦煤、焦炭等能源品种。
有色金属品种是大商所的重点品种之一。
在有色金属方面，铜期货是大商所的明星品种之一。
铜是电工工业和电子通信行业的主要原材料，因此受到市场关注。
铝、锌、铅等品种也在大商所期货交易中占据一定的份额。
这些品种的价格走势受到全球宏观经济、供需关系、政策变化等因素的影响。
农产品品种也是大商所的重点关注对象。
在农产品方面，玉米期货和大豆期货是最受市场瞩目的品种之一。
中国是世界上最大的大豆进口国之一，因此大豆期货的价格走势影响着全球农产品市场。
而玉米是中国主要粮食作物之一，其期货品种的价格波动也备受市场关注。
化工品种和能源品种也是大商所的特色之一。
随着中国经济的不断发展，化工品种如甲醇、聚丙烯、聚氯乙烯等的需求不断增长。
能源品种如动力煤、焦煤、焦炭等也受到市场的广泛关注，其价格波动对能源行业和相关行业有着重要的影响。
在分析大商所期货品种时，我们需要综合考虑多方面的因素。
首先是国际市场因素。
诸如全球经济形势、国际贸易摩擦、地缘政治风险等因素都会对期货品种价格产生影响。
其次是国内宏观经济因素。
诸如货币政策、财政政策、产能过剩等因素都会对期货品种价格走势产生影响。
还有供需关系、季节因素、政策法规等因素需要综合考虑。
值得注意的是，大商所期货品种的价格波动具有一定的风险性，投资者在购买期货品种时需要谨慎对待。
首先要有良好的风险意识，对市场的不确定性有清醒的认识，不盲目跟风投资。
其次要具备专业的知识和技能，对期货交易有着深入的了解，能够准确把握市场脉搏。
最后要制定科学的投资策略，合理配置资金，控制风险，避免盲目交易。
大商所期货品种分析
大商所期货品种分析大商所是中国最早成立的期货交易所之一，其涵盖的期货品种也相当丰富。
这些期货品种涉及农产品、能源、化工等多个领域，对于投资者来说，选择适合自己的期货品种进行交易是非常重要的。
本文将对大商所的部分期货品种进行分析，帮助投资者更好地了解这些品种，做出更明智的投资决策。
1. 农产品品种大商所涵盖了大豆、豆粕、玉米、淀粉、纤维板、棉花等多个农产品期货品种。
在这些品种中，大豆期货是其中的一种代表性品种。
大豆期货合约的交易单位为10吨/手，报价单位为元/吨，最小变动价位为1元/吨。
大豆期货的标的物为非转基因黄大豆。
大豆期货的价格涵盖了全球市场对豆类产品的需求和供应情况，同时也受到季节性因素的影响，因此是一个非常具有投资价值的期货品种。
纤维板期货也是大商所的特色品种之一。
纤维板期货的主要交易对象为装修和家居建材行业，是国内建筑装饰用板材中的主要品种之一。
纤维板期货合约的交易单位为10立方米/手，报价单位为元/立方米，最小变动价位为1元/立方米。
投资者可以通过纤维板期货市场对行业供需关系、原材料价格和全国建筑装饰市场进行监测和分析，为行业企业和投资者提供风险管理和价格发现的工具。
2. 能源品种大商所的能源期货品种包括原油、焦煤、焦炭等，在这些品种中，原油期货是受到广泛关注的品种之一。
原油期货合约的交易单位为1000桶/手，报价单位为元/桶，最小变动价位为0.1元/桶。
近年来，受全球经济和政治因素的影响，原油期货价格波动较大，成为投资者研究的热门对象。
投资者可以通过关注国际原油市场的供需情况、地缘政治风险等因素，对原油期货的价格进行分析和预测，进行相应的投资决策。
3. 化工品种大商所的化工品种包括聚氯乙烯、聚丙烯等多个期货品种。
聚氯乙烯期货是国内市场上第一个塑料期货品种。
聚氯乙烯期货合约的交易单位为5吨/手，报价单位为元/吨，最小变动价位为1元/吨。
聚氯乙烯是一种广泛应用于塑料制品中的合成材料，其价格波动对相关行业具有一定的影响。
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国内期货品种比较分析网上的一篇研究报告，对于选择交易品种很有帮助，与大家共享。
原文是今年3月份写的，用的数据是3月份及以前的。
从国内期货品种比较分析股指期货运行状态股指期货上市即将满岁，作为中国期货市场的首个金融衍生产品，市场给予其极大的关注。
上市近一年间市场经历了大起大落，然而怀疑或者排斥并不能改变股指期货市场正在走向成熟的现实，当成交量和持仓量完成了快速飞跃后，市场进入到第一个成熟阶段。
作为中国期货市场的一支新秀，股指期货正逐步引领市场迈上一个新的发展平台。
在此背景下，我们通过对沪深300股指期货特有的产品特点、交易制度以及上市初期的投资者结构进行分析，可以发现，我国的沪深300指数期货是天然的具有高交易性的投资品种，交易状况非常健康，有很大的发展空间。
股指期货是理性投资者从事交易的必然选择，本文从相关交易数据分析出一般理性投资人在市场交易中应该采取的品种、仓位、周期和风险策略。
对于流动性的分析，除个别数据以外，商品期货均采用2010年1月1日—2011年1月1日的全部数据样本进行统计，股指期货采用2010年4月16日—2011年1月1日的全部数据样本进行统计。
关于委托量的部分，则是通过随机取样统计形式获得的。
2010年12月1日之后，一些品种调高了保证金、手续费收取比例，使得统计时2010年12月1日之前与之后在一些数据上存在部分差异。
资金容量与流动性承载能力品种的流动性大小，首先与其承载能力有关。
本身就不具备承载流动性能力的品种，其流动性自然不会好。
我们对比各个期货品种的保证金，可以衡量同等资金金额在不同品种上的配置情况。
统计结果显示，以平均点位3033来计算，股指期货的单手保证金为15.5万，1000万资金开仓只需要64手就可以将资金用完。
股指期货标的设计给大资金进出提供了便利，有助于未来更多的机构资金参与期货交易。
在商品期货中，1000万资金需要开仓沪铜222手，其他期货品种一般来说1000万资金可以开仓1000手以上，而玉米、小麦、早籼稻等，1000万资金需要开仓3000手以上，对于大资金来说，进出这样的市场非常困难。
规律反作用于规则，自2010年年底开始，三大商品期货交易所开始尝试将一些品种的合约乘数改大(如燃料油)，以增大每手合约的保证金额，改变投资者结构，使散户减少，机构客户增加。
成交效率市场装载资金的能力不仅仅取决于合约标的大小，更重要的在于市场的成交效率。
市场成交效率的衡量方式可以通过计算单位时间内的成交金额数量获得，也可以通过消化单位资金需要的时间来取得，这里我们采用的方式是后者。
统计结果显示，股指期货消化1000万开仓资金的时间最短，为0.07分钟，即4.2秒；其次是橡胶0.14分钟，即8.4秒。
总体来看，37%的品种消化时间在1分钟内，63%的品种消化时间在1分钟以上。
达成成交的时间和资金在市场运作的规模和周期有密切关系，我们认为，股指期货非常适合大资金进驻，也非常适合较高频率交易。
1000万资金消化时间在30秒之内的，较适合做短线交易，依次是股指期货、橡胶、铜、糖和锌；而成交时间在30—60秒的品种，可以做日内交易，依次是棉花、螺纹钢、豆油和LLDPE；消化时间在10分钟内，可以考虑按日周期交易；而消化时间在10分钟以上的品种，大资金进出场极不方便，如要参与，应考虑以周或月周期进行交易。
活跃程度日成交量代表市场基本的活跃程度。
流动性良好的市场，必须有一定程度的成交量。
而单位时间内的成交量，能体现成交的紧密性和连续性。
统计结果显示，在股指期货短线交易中，现有市场容量一般应将单笔单量控制在16手以下(每秒成交手数的一半以下)，如果仓位超过16手，则应该考虑拉长交易周期或组合不同的交易策略。
黄金、铝、PVC、强麦等品种的成交量不能满足基本的交易要求，流动性较差，而糖、螺纹钢、橡胶和锌的成交非常活跃。
成交量反映市场的成交活跃程度，持仓量反映市场的资金存量，持仓资金过小的品种如强麦、早籼稻、玉米、LLDPE和PVC，由于缺乏资金的对抗性，不易产生较大的单边波动行情。
总体来看，每秒成交保证金代表市场投资者每秒实际投入的现金金额，股指期货每秒成交金额为497万元，代表市场资金的积极程度，其次为橡胶、铜、锌、糖和棉花，这些品种都属于高度市场化的品种。
以上分析表明，一般来讲，每秒成交10手以上的市场(换算成日成交量则在15万手以上)，才具有基本的流动性；日成交量在15万手以下的品种，不仅市场流动性严重不足，波动性也会大大降低，不但不适合做短线交易，同样也不适合做长线交易。
在进行短线交易时，对于时间的要求非常严格，一般要确保一秒钟内全部成交。
投机性期货日内交易的波动，来源于短线交易者的频繁换手行为。
我们分析品种换手频率，可以找出各品种适合的交易周期。
统计结果显示，股指期货的换手率达到916%，其主要原因是套保机构参与度低，同时股指短线交易性强。
其他换手率较高的品种也都是商品期货上长期的成熟品种，如橡胶、锌、糖和PTA等。
LLDPE换手率也较高，主要是因为有做市商对敲的成分，导致交易量变大，LLDPE的真实换手率应该在100%—200%之间。
用交易时间除以换手率，可以得到持仓被完全更换一遍的时间，即市场投资者的平均持仓时间。
如果个人交易行为要和市场保持一致的话，股指、橡胶和锌可以做短线，玉米、强麦和早籼稻则适合做长线。
一般市场初学者，交易频率不应该比市场平均水平更高(平均持仓时间不应该比市场平均时间更短)，因这这样会产生过高的交易成本，而达不到市场平均效率，无法得到市场均衡回报。
从分析数据可以看出，股指期货的持仓在29分钟就被更换一遍，而股票现货平均被更换一遍持仓的时间长达20—100天。
因此，新手参与股指期货交易，必须要学会拉长交易时间，才可以获得比较高的胜率。
如下图所示，想持有时间超过市场平均时间，可以按照15分钟K线或者30分钟K线来交易，让交易周期习惯控制在15分钟K线图的2根K线或者30分钟K线图的1根K线以上。
收益空间很多交易系统不能盈利的原因并不在于设计思路有问题，而是投资标的的波动性产生的收益空间不够大，导致系统获利时的利润不足以抵消亏损时的损失以及交易成本。
因此，衡量品种的交易空间实际上才是设计期货交易思路的核心问题。
统计结果显示，对比隔夜波动率，波动最大的品种依次是橡胶、锌、股指和铜；而从日内波动率来看，波动最大的依次是橡胶、股指和锌。
橡胶日内波动幅度最大，所以自然而然就成为了投机客户日内交易的首选品种。
一般来讲，波动率反映的是品种本身的稳定性。
波动率越小的品种投机性越低，同时套保需求就越低，如果波动率足够低(例如趋于0)，该品种就没有推出期货交易的必要。
所以，波动越大的品种，无论是套保还是投机，客户参与的积极性也越大。
另外，品种间有天然的波动性差异，为了平衡各品种的投资收益，在交易规则设计的时候，设置了与波动率相匹配的保证金比例(设置保证金比例还要遵循“两板不穿原则”)。
因此，毛收益率各品种是趋于0.1的，差别不大。
收益空间小的品种，如黄金、强麦和玉米等，无论是短线或是长线，操作价值都偏低。
内外盘关联度期货市场并不是一个独立的市场，在金融信息高度发达的今天，全球商品以及金融期货交易正呈现出高度联动的特征。
分析内外盘品种关联性以及相互产生影响的机理，对我们分析市场交易行为有非常重要的作用。
统计结果显示，股指、LLDPE、PVC、玉米、强麦和早籼稻这几个品种几乎完全不受外盘影响，价格表现出极大的自主性。
其中，股指系数达到-0.143，代表股指交易日内振幅很大，不受外盘牵制。
而黄金、铜、锌则常常因受外盘走势影响而出现无法弥补的跳空缺口。
统计结果显示，波动率代表隔夜波动幅度，振幅代表当天波动幅度，受外盘影响大的品种，隔夜波动幅度往往会超过日内自身波动幅度。
我们用波动率和振幅的比例计算得到内外盘关联比，比值大于1的品种，明显受到外盘影响，且比值越大所受影响越大。
比如黄金，内处盘关联比值达到1.64，表明它是一个影子市场，国内几乎没有定价权。
跳空缺口的流动性问题国内期货市场只有4个小时至4个半小时的交易时间，并非24小时连续交易，这使得交易者必须面临是否持仓过夜的问题。
假设当天开盘价与上一交易日收盘价相同或相近，则隔夜风险小，投资者会更加愿意持仓过夜；反之，当天开盘价与上一交易日跳动过大的话，投资者则会面临突然出现的资金风险，期货公司和交易所也可能面临风险问题。
统计结果显示，受外盘影响跳空缺口最大的是锌、铜、橡胶、黄金，而玉米、强麦、早籼稻基本没有跳空缺口。
股指期货每日平均跳空幅度为11.8点，并非完全没有缺口。
以跳空幅度比上保证金比例，可以得到交易本金的跳空风险率。
跳空风险率代表如果满仓交易某品种，隔夜可能出现的本金亏损幅度。
统计结果显示，锌、铜、黄金、橡胶和LLDPE 的隔夜风险较大，股指的跳空风险率极低，只有2.3%，仅次于玉米、强麦、早籼稻和螺纹钢。
跳空风险率决定着客户应该怎样设计交易仓位。
如果本金单次平均亏损要控制在2%之内的话，股指就可以持80%仓位过夜，而铜只能持35%的仓位过夜。
盘口流动性的消耗时间衡量盘口流动性，有助于规划短线交易规模，并可以据此设计大资金的算法单量。
统计结果显示，股指期货每秒钟要消耗掉买一卖一盘口60%的流动性，远远高于其他品种。
现有买卖盘的流动性在1.83秒即会被全部消耗。
此外，铜、橡胶和糖的消耗速度也较快。
流动性消耗速度过快显示投机性强，投机性订单容易在局部打穿买一卖一的流动性壁垒，造成价格冲击；流动性消耗速度过慢显示套保性强，价格难以造成正常波动。
股指期货的流动性供给严重不足，主要是因为目前套利和套保这些流动性的主要提供者未能大规模进驻市场。
日内交易空间在各品种设计交易规则的时候，最小波动价以及涨跌停板的设计，赋予了各品种与生俱来的交易性质。
从这方面来说，规则决定了规律。
统计结果显示，商品期货一般的规则设置力求让可交易价位控制在300—500点之间。
可交易价位设置过小的品种，如玉米、强麦、早籼稻，日内空间相当有限，不适合做短线交易。
可交易价位设置过大的品种，如黄金，最小波动价位0.01，但是整体成交规模较小，这反而成为客户参与交易便利性的障碍，且不能增加客户的交易兴趣。
股指期货由于涨跌停板大，最小波动价位小，使得其可交易价位达到3000多个。
有了相当大的交易空间，价格运行基本上不会受到限制。
根据振幅我们可以计算出各品种每天实际的运行价位(假设价格连续跳动，黄金不是连续跳动的)，从统计数据我们可以发现，股指每天的实际运行价位达到351个，远远超过其他品种，非常适合做日内短线交易。
其他如橡胶、铜和糖都是短线交易的优良品种。
玉米、强麦、早籼稻和PVC每日的运行价位只有10—20个，进行日内交易需要支付非常高的点差成本而收益却很低，因此不适合短线操作。