2014年计量经济学期末试题(A卷)
计量经济学期末考试题库完整版及答案1
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学A 卷
湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k 10、不管X 的取值如何，1()i nii XX ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。
A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。
A./(1)/()ESS k F RSS n k -=-B. /(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. RSS F ESS = D. ESSF TSS =14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.i iii iX i X XY X μαβ++=B.iiii i X X X Y μαβ++=C. i iiii X X X Y μαβ++=D. 222i iii i iX X X X Y μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理 满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量2、多重共线性 01122t t t k k t tY X XX ββββμ=+++++ 如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性3、广义最小二乘估计 当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS 估计 三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）1、回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。
2014—第一学期计量经济学期末试卷a(全校统考)
一个平稳时间序列，则【 】t ～I(1) C. Y t ～I(2) D. Y t ～I(3)二、多选题（每题有2~5个正确选项，多选、少选、错选均不得分；每题2分，共10分） 1、计量经济模型的检验一般包括内容有【】A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验2、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01ˆˆˆY X ββ=+的特点【】 A. 必然通过点(,)X Y B. 可能通过点(,)X YC. 残差i e 的均值为常数D. ˆiY 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性3、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有 【】A. 0=i e ∑B.02=i i X e ∑C.03=i i X e ∑D.0=i i Y e ∑E.023=i i X X ∑4、广义最小二乘法的特殊情况是【】A. 对模型进行对数变换B. 加权最小二乘法C. 数据的结合D. 广义差分法E. 增加样本容量5、设一阶自回归模型是科伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工 具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有【】A.与该滞后内生变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该滞后内生变量不相关E.与随机误差项不相关三、判断并改错（每题2分，共24分）（ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
（ ）2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
（ ）3、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。
（ ）4、当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。
（ ）5、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
计量经济学14年期末试题(空白)
天津工业大学（2013—2014学年第二学期）《计量经济学》期末试卷（A ） (2014.6理学院)特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息,若写在其它处视为作弊。
本试卷共有三道大题,请认真核对后做答,若有疑问请与监考教师联系。
满分 1620856总分 复核题目一 二 三 四得分评阅人一、 填空题(每小题2分,请将答案写在空格处)1、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________2、在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=X XY 线性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________.3、方差膨胀因子=j VIF _____________4、戈德菲尔德-夸特检验适用于检验样本容量较大，异方差呈__________趋势变化的情况。
5、联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类6、在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R 的值，这种情况说明存在__________满分 16得分 -------------------------------密封线----------------------------------------密封线----------------------------------------密封线---------------------------------------学院专业班学号姓名-------------------------------装订线----------------------------------------装订线-----------------------------------------装订线---------------------------------------问题二、. 单项选择(每小题2分，共20分）1、线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i Y 的函数，即Y X X X ')'(ˆ1-=β 。
2014—2015年第一学期计量经济学期末试卷A(全校统考)
云南财经大学2014 至2015 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A）得分一二三四五六七八总分复核人阅卷人得分阅卷人一、单选题（每题1分，共20分）1. 构造计量经济模型应遵循的原则是【】。
A. 模型变量越多越好的原则B. 模型变量越少越好的原则C. 定量分析为主的原则D. 以理论分析作先导的原则2.在下列各种数据中，以下不应作为计量经济分析所用数据的是【】A．时间序列数据 B. 截面数据C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据3.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是【】A.解释变量B.被解释变量C.虚拟变量D.工具变量4.对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是【】。
A. 样本回归直线通过点(x,y)B. i e≠0C. ˆi y=i yD. i e与解释变量i x不相关5. 如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型? 【】A. Y i=β0+β1(1/X i)+μiB. lnY i=β0+β1X i+μiC. Y i=β0+β1lnX i+μiD. lnY i=β0+β1lnX i+μi6. 对计量经济模型进行的各种检验中，第一位的检验是【】A. 经济准则检验B. 统计准则检验C. 计量经济准则检验D. 预测检验7．C为消费，I为收入，假设某消费函数为C t=500+0.6I t+0.2I t-1+μt则表示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加【】A. 0.8个单位B. 0.6个单位C. 0.4个单位D. 0.2个单位8. 在一元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ为【】A ．普通最小二乘法B ．广义差分法C ．工具变量法D ．加权最小二乘法10. 在模型t 122t 33t t Y X X =β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F 统计量的p 值=0.0000，则表明【 】A.解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的B.解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的C.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的D.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响不显著 11. DW 检验法适用于检验【 】 A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差12. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是【 】 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D ．有偏的，有效的13. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子【 】A. 大于1B. 小于1C. 大于5D. 小于514. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：【 】A.0B.1C.∞D.最小15. 随机解释变量x i 与随机误差项u i 相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是【 】。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
2014最新计量经济学期末考试题库
第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法一、填空题：1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。
于是造成__________，违背了OLS 的基本假定。
2.在联立方程模型中，__________既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于__________，每个__________变量都分别由一个方程来描述。
4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为__________和__________，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。
5.如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为过渡识别。
6.联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类。
7.单方程估计方法按其原理又分为两类____________________和__________。
8.二阶段最小二乘法是__________和__________的结合。
9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__________检验和__________检验。
10.联立方程计量模型的系统检验主要有__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量1001000000)(())()((Y X X X Y X X B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡Γ*-*ΛΛ为__________估计方法的结果； 110000))((Y X X Y X B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡Γ-ΛΛ为__________估计方法的结果；1001000000)(())()((Y X Y X Y X Y B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡ΓΛ-ΛΛΛ__________估计方法的结果。
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成绩
课程
学 院
专业班号
姓 名
计量经济学（
经济与金融
考试日期2014年1月分，共15分）
1,对于线性回归模型：绻二L「梯匚•叫，i=1,,n
2
写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov（屮j）=0,i工j；无序列
相关的表达式。
2, 一元线性回归模型丫二飞「“Xi•叫,i=1,…，n的解释变量的单位扩大10倍，则新
2,(4分)对于计量经济学模型Y =,「「Xi…1.，其OLS估计参数-的特性在下列 情况下会受到什么影响：
(1)观测值数目n增加；⑵Xi各观测值近似相等；
(1)随着观测值数目的增加，根据大样本性质，参数？更接近真实值；
(2)如果Xi各观测值近似相等，意味着》x?趋于零，会使得冈变得很不稳定，甚 至无法计算；
1
的回归模型的截距不变斜率■为原回归系数的10
3,在模型Y二飞「Xi—X2i」i,i=1,…，n的回归分析结果报告中，如果有F统
计量的P值=0，则说明。两个解释变量对Y的联合
影响显著
4，样本容量为n的一元线性回归分析中，总离差平方和TSS的自由度为
n-1,1_，回归平方和ESS的自由度是。
5,回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指
二简答证明题(20分)
1,(6分)随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。
，随机时间序列{Xt}(t=1,2,…)的平稳性条件是：Xt的均值是与时间t无关 的常数；Xt的方差是与时间t无关的常数；Xt的协方差是只与时期间隔k有关，与 时间t无关的常数。
对于随机游走序列Xt卡八讥，假设Xt的初值为常数X。，则易知沧区)"；- 是一个白噪声，因此，即Xt的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序 列。
3，(10分)回归方程中丫乂打灭！「2X2…L，现有观测值的如下计算结果:
x
<0
(1)求系数s匕的最小二乘估计值
(2)假设系数的约束条件为S「2 =1，求系数rj的有约束最小二乘估计值
三综合分析计算题(共55分)
1, （10分）根据100对（X!,Y）的观察值计算出：（x,y为离差）
差的估计值。
9,模型设定偏误主要有两大类：一类是;另一类是。解
释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误
10,下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。C
A.AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B.MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C.对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D.在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。
为最残差平方和小。
6,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800,估计用样本容量为44,则随机
误差项片的方差估计量^?2为。20
7,简单相关系数矩阵方法主要用于检验。多重共线性
8,假设「t*是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列Xt= ■:t-0.5；2
则Var（X」=,Cov（Xt,Xz）=。1.25 -0.5（P280页）