2013年下半年银行业初级资格考试《风险管理》真题及答案
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-47
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-471、（）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
【单选题】A.流动性比例B.流动性覆盖率C. 超额备付金率D.优质流动性资产分析正确答案:B答案解析:选项B正确。
流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
2、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。
【单选题】A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策正确答案:A答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。
选项A：声誉是指某种事物在他人看来的印象、声望，与市场因素不相关。
3、市场风险包括（）。
【多选题】A.利率风险B.流动性风险C.股票风险D.汇率风险E.商品风险正确答案:A、C、D、E答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。
4、以下属于核心一级资本的是( )。
【多选题】A.一般风险准备B.未公开储备C.资本公积可计入部分D.未分配利润E.实收资本正确答案:A、C、D、E答案解析:核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分（选项ACDE）。
选项B：未公开储备又称隐蔽储备，属于在该项目中，只包括虽未公开，但已反映在损益表上并为银行的监管机构所接受的储备。
5、（）是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
【单选题】A.董事会B.最高风险管理委员会C.高级管理层D.风险管理部门正确答案:A答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-32
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-321、下列关于各级资本充足率的计算公式，正确的是（）。
【多选题】A.资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%B.资本充足率=（其他一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%C.一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%D.核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%E.核心一级资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%正确答案:A、C、D答案解析:选项D正确：商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本，商业银行应当按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算各级资本和扣除项，并按照一下公式计算各级资本充足率：资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100% 一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100% 核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%2、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
【单选题】A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次正确答案:A答案解析:商业银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价（选项A符合题意）。
3、下列关于商业银行风险管理部门应当承担的职责的表述，错误的是（）。
【单选题】A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险D.按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况正确答案:D答案解析:商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案；评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-72
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-721.下列属于商业银行风险管理的作用的有（）。
【多选题】A.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.风险管理可以改变商业银行的经营模式D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案:A.B.C.D.E答案解析:选项ABCDE正确: 商业银行风险管理的作用: （1）健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；（2）良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力；（3）风险管理可以改变商业银行的经营模式；（4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据；（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
2、客户信用评级所使用的专家判断法中, 与市场有关的因素不包括（）。
【单选题】A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策正确答案:A答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中, 与市场有关的因素包括: 经济周期、宏观经济政策、利率水平。
选项A: 声誉是指某种事物在他人看来的印象、声望, 与市场因素不相关。
3、根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》, 市场风险包括下列哪几种风险？（）。
【多选题】A.汇率风险B.结算风险C.利率风险D.商品风险E.股票风险正确答案:A.C.D.E答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。
选项B: 结算风险属于信用风险。
4、自我评估工作应及时开展, 评估结果应及时报送, 管理行动应及时实施, 对实施效果应及时追踪指的是（）原则。
【单选题】A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性正确答案:B答案解析:自评工作需要坚持的原则: （1）全面性。
自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构, 原则上覆盖所有业务品种。
2013年6月银行从业资格《风险管理》真题参考答案
2013年6月银行从业资格《风险管理》真题参考答案一、单项选择题1-5DDACA 6-10DBCCD 11-15ABCAC 16-20BACBD21-25ABABC 26-30ABBAD31-35BDABA 36-40ADBAD 41-45DBDCA 46-50ADCBA 51-55DBCDB 56-60BACCC61-65BCCBD 66-70DDABA 71-75DDCDC 76-80CBABA 81-85DBCDC 86-90BBADD二、多项选择题91 A,B,C,D系统解析:保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款;确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;避免银行资产廉价出售，损害股东利益;降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
92 A,B,C,D,E系统解析:零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。
因此，从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是棱心存款的重要组成部分。
93 A,B系统解析:流动风险与信用风险的关系：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，因此A、B项正确。
C项是流动性风险与市场风险的关系，D项是流动性风险与操作风险的关系，E 项是流动性风险与声誉风险的关系。
94 B,C,D系统解析:我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性和效益性。
95 A,B,C,D,E系统解析:商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括流动性比率、人民币超额准备金率、外币超额备付金率、核心负债比率和流动性缺口率。
96 A,B,C,D,E系统解析:管理和雏护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。
有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：①明确商业银行的战略愿景和价值理念;②有明确记栽的声誉风险管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;④培养开放、互信、互助的机构文化;⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;⑩有明确记载的危机处理/决策流程。
中国银行业从业考试风险管理真题2013年6月
中国银行业从业考试风险管理真题2013年6月(总分：100.00，做题时间：120分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避√解析：2.投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。
（分数：0.50）A.2%B.3%C.5%D.8% √解析：3.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1,r2,...,rn,每种收益率对应出现的概率为p1,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为（）。
（分数：0.50）A.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 +p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2√B.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 - p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2C.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... + pn[rn-E(R)]2D.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... -pn[rn-E(R)]2解析：4.资产收益率标准差越（），表明资产收益率的波动性越（）。
（分数：0.50）A.大；小B.小；小C.大；大√D.小；大解析：5.（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
（分数：0.50）A.监事会√B.董事会C.内部审计部门D.高级经理解析：6.以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。
下半年银行从业《风险管理》(初级)试题(附答案)
下半年银行从业《风险管理》（初级）试题(附答案).第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) > > 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行应持有的操作风险资本为（）万元。
{A}. 945{B}. 9450{C}. 900{D}. 9000正确答案：D,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) > > 商业银行的零售存款通常被认为是（）。
{A}. 来源集中，流动性风险低{B}. 不稳定的负债，流动性风险高{C}. 比较稳定的负债，流动性风险低{D}. 来源分散，流动性风险高正确答案：C,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) > > 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。
{A}. 管法人、管风险、管内控、提高透明度{B}. 管法人、管风险、管制度、提高透明度{C}. 管机构、管风险、管制度、提高透明度{D}. 管法人、管流程、管内控、提高透明度正确答案：A,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) > > 某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，预备是10亿。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）亿。
{A}. 75{B}. 50{C}. 82.5{D}. 55正确答案：B,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) > > 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
{A}. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力{B}. 分析资产组合历史的损益分布{C}. 研究过去已经发生的市场突变{D}. 进行有效的事后检验正确答案：A,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) > > 在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为8000万，出现概率为20%；正常状况下的流动性余额5000万，出现概率为70%；最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为10%。
2013年下半年银行从业资格(风险管理)真题试卷(题后含答案及解析)
2013年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以( )A．10．5B．15．5C．6．5D．12．5正确答案：D解析：市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12．5。
2．下列不属于金融风险可能造成的损失分类的是( )A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．非灾难性损失正确答案：D解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
3．巴塞尔委员会修订《操作风险管理与监管的稳健做法》，强调风险管理与内部控制的一致性的时间为( )A．2011年B．2010年C．1993年D．1997年正确答案：B解析：在2010年，巴塞尔委员会修订《操作风险管理与监管的稳健做法》，强调风险管理与内部控制的一致性；1997年巴塞尔委员会发布《有效银行监管的核心原则》，首次将操作风险纳人风险管理监管范围，但并未给出操作风险的明确定义。
4．不属于OECD提出的良好的公司治理应符合的原则的是( )A．公司治理框架应当避免披露公司重要事务的信息B．公司治理框架应当促进透明和有效的市场，符合法治原则C．公司治理框架应当保护和促进股东权利的行使D．公司治理框架应当确保所有股东受到平等对待正确答案：A解析：公司治理框架应确保及时准确地披露公司所有重要事务信息，A项说法错误。
5．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响指的是( )A．流动性风险与操作风险的关系B．流动性风险与信用风险的关系C．流动性风险与市场风险的关系D．流动性风险与战略风险的关系正确答案：A解析：流动性风险与操作风险的关系是操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响。
如法国兴业银行由于交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助。
[财经类试卷]2013年下半年银行从业资格(风险管理)真题试卷及答案与解析
（B）18％
（C）19％
（D）21％
30期权风险资本计提有高级法和( )两种。
（A）简易法
（B）加权法
（C）累计法
（D）平均法
31贷款定价中的风险成本一般是指( )
（A）预期损失
（B）非预期损失
（C）预期损失和非预期损失
（D）以上都不对
32不属于常用风险事后控制的方法的是( )
（A）风险缓释或风险转移
（A）久期分析
（B）情景分析
（C）敏感性分析
（D）外汇敞口分析
10甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )
（A）风险补偿
（B）风险转移
（C）风险分散
（D）风险对冲
11影响期权价值的主要因素不包括( )
（D）流动性风险与战略风险的关系
6下列VaR计量方法中，模型风险较高的是( )
（A）方差—协方差法和历史模拟法
（B）历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
（C）方差—协方差法和蒙特卡罗模拟法
（D）方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
7 ( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
（A）前台业务部门
（B）外部审计
（C）风险管理职能部门
（D）内部审计
55在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，以下不具有实质性意义的是( )
（A）名义价值
（B）市场价值
（C）公允价值
（D）市值重估价值
56最主要和最常见的利率风险形式是( )
（A）重新定价风险
初级银行从业资格之初级风险管理试卷包含答案
初级银行从业资格之初级风险管理试卷包含答案单选题（共20题）1. 某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。
A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】 D2. 某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。
A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】 B3. 银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。
A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 D4. 在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。
A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)【答案】 D5. 我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试行)》。
这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。
这属于商业银行面临的()。
A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】 B6. 根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。
A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C7. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】 B8. 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考31
初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。
A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C2. 单选题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B3. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。
A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE4. 单选题：某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险正确答案：C5. 单选题：下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。
A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用正确答案：D6. 单选题：在国别风险管理体系中，商业银行董事会的主要职责不包括()。
A.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额B.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险C.监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责正确答案：D7. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。