2019-2020年内蒙古自治区资格从业考试《风险管理(中级)》习题精练[第四十篇]
2019-2020年内蒙古自治区资格从业考试《风险管理（中级）》习题精练[第四十篇]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
下列各项指标中，（ ）可以反映资产收益率的波动性。
A.概率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数
二、 单选题-2/知识点：章节测试
在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（ ）。
A.客户利益
B.股东利益
C.资本
D.金融监管机构的要求
三、 单选题-3/知识点：章节测试
根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。
A.账面资本、经济资本、监管资本
B.持续经营资本、破产清算资本
C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本
D.实收资本、资本公积、盈余资本
四、 单选题-4/知识点：章节测试
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
五、 单选题-5/知识点：章节测试
在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（ ）的下降。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
六、 单选题-6/知识点：章节测试
（ ）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。
A.监管部门
B.银行业协会
C.评级机构
D.审计师
七、 单选题-7/知识点：章节测试
合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元。
A.50
B.100
C.150
D.200
八、 单选题-8/知识点：章节测试
商业银行通常将（ ）看作是对其经济价值最大的威胁。
A.市场风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.操作风险
九、 单选题-9/知识点：章节测试
假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％
十、 单选题-10/知识点：章节测试
商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ ）。
A.法律风险
B.政策风险
C.操作风险
D.策略风险
十三、 多选题-13/知识点：章节测试
在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（ ）。
A.测试危机沟通方案以及应对措施
B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制
C.熟悉危机处理的最佳媒介方式
D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递
E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
十四、 多选题-14/知识点：章节测试
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（ ）。
A.银行存款余额不断减少
B.高管人员没有履行个人义务
C.关键的人事变动
D.拖延支付利息，信用卡透支状况严重
E.缺乏可见的管理连续性
十五、 多选题-15/知识点：章节测试
国际银行业开展风险评估的基本原则有（ ）。
A.符合监管要求
B.符合银行实际
C.符合存款者要求
D.保证一定的前瞻性
E.采用先进技术指标
十六、 多选题-16/知识点：章节测试
下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（ ）。
A.以核心存款作为贷款的主要资金来源
B.将大量短期借款用于长期贷款
C.保持资产与负债币种匹配
D.将贷款集中于几个优势行业
E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
十七、 多选题-17/知识点：章节测试
经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（ ）。
A.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
B.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量
D.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
E.经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系
十八、 多选题-18/知识点：章节测试
商业银行资本可以用来（ ）等。
A.缓冲意外损失
B.保护银行的正常经营
C.为银行的注册提供资金
D.吸收银行的经营亏损
E.为存款进入前的经营提供启动资金
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。
A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
监管部门参与市场约束的作用表现在（ ）。
A.实施惩戒
B.指导市场参与者改进做法
C.建立风险的处置和退出机制
D.制定信息披露标准
E.引导公众对银行业务的选择
全国2010年10月风险管理试卷及答案
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风险管理试卷(B) 答案
第 1 页 共 2 页
西华师范大学2011-2012学年第(一)学期考试试卷
答 案
课程代码： 课程名称： 风险管理 考试时间： 90 分钟
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总成绩
得分
阅卷教师签字：
一、名词解释（16分，4分/题）
1.商业银行风险：商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。
2.风险管理文化：商业银行风险管理文化是通过在员工中培育、灌输风险意识和在风险管理活动中提炼、形成的集风险理念、风险价值观和风险防范的行为规范于一体的人文文化，主要由知识层面、制度层面和精神层面所组成。
3.信用风险：商业银行在信贷经营过程中由于各种不确定因素的影响而使其实际收益与预期收益目标相背离有遭受信贷损失的一种可能性。
4.重新定价风险：重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。
二、单项选择题（10分，1分/题）
1. 目前，(A )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 声誉风险
2. 期货交易者可以通过在期货市场上进行( A)交易来达到降低价格波动风险的目的。
A. 套期保值 B. 投资组合 C. 投机 D. 无风险套利
3. 下列关于风险分类的说法，不正确的是(A)。
A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
2014年银行从业资格考试真题及答案《风险管理》7
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2014年银行从业资格证考试真题及答案请访问/j9yeC
以下试题为银行从业资格证考试历年真题
21. 下列关于事件的说法，不正确的是( )。
A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
[答案]C
[解析]C项应为在相同的条件下重复。
22. 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。
A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
[答案]B
[解析]记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。
23. 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。
A.它是基于会计核算的划分
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
[答案]C 好学教育：
好学教育 – 用户体验最好的O2O学习平台 [解析]C项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。
2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第三部分)
鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！ 第 51 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。
A.难以准确反映流动性状况
B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
正确答案：B,
第 52 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96
正确答案：B,
第 53 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！ 下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
正确答案：B,
第 54 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（ ）。
A.交易和销售对应的β值为8% B.商业银行业务对应的β值为12%
C.支付和结算对应的日值为15% D.公司金融对应的β值为18%
正确答案：D,
第 55 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
自我评估法有助于（ ）。
鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！ A.识别银行日常经营存在的风险点 B.员工绩效考核
C.简化管理流程 D.计算损失金额和发生概率
2012风险管理模拟试题1
一、单选题
1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 （） 危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
2.下列说法错误的是 （） 。
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险
C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要
3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
4.在商业银行的经营过程中， （） 决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
5.（） 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。
A.利率风险
B.股票风险
C.商品风险
D.汇率风险
7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是 （） 。
A.10％
B.10.4％
C.9.5％
D.3.5％
8.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （） 。
A.25.0％
B.20.0％
C.21.0％
D.22.0％
9.下列关于风险的说法，正确的是 （） 。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
2011年银行从业资格证考试《风险管理》模拟试题及答案解析
考吧网/
考试吧：一个神奇的考试网站。 为了帮助广大考生在2011年银行从业考试中取得好的成绩，全面的了解2011年银行从业资格考试的相关重点，考吧网小编特从互联网搜集比较权威的试题供大家参阅，希望对大家都所帮助。
一、单项选择题
1.商业银行的核心竞争力是【D】。
A.吸存放贷
B.支付中介
C.货币创造
D.风险管理
【答案解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
2.风险是指【C】。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
【答案解析】风险是未来结果的不确定性。
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循【B】的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益
【答案解析】高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。
4.风险分散化的理论基础是【A】。
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
【答案解析】现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于l952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。
5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【B】。
A.特殊性、非盈利性和可转化性
B.普遍性、非盈利性和可转化性
C.特殊性、盈利性和不可转化性
D.普遍性、盈利性和不可转化性
【答案解析】操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利;同时操作风险具有普遍性和可转化性。
6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【B】的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
【答案解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案
2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案(1)
一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。
A、流动资产÷总资产 B、流动资产÷流动负债
C、(流动资产-流动负债)÷总资产 D、流动负债÷总资产
【答案与解析】正确答案：B
指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。。
2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。
A、为6、0% B、为B、O%
C、为B、5% D、因数据不足无法计算
【答案与解析】正确答案：C
3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。
A、不适用于非上市公司
B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【答案与解析】正确答案：B
记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。
A、流动资产÷流动负债 B、流动资产÷总资产
C、(流动资产一流动负债)÷总资产 D、流动负债÷总资产
【答案与解析】正确答案：C
该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。
2012年银行从业资格证考试《风险管理》章节测试题及答案(第五章)
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考试吧：一个神奇的考试网站。 一、单选题 共 42 题
１巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为【Ｂ】
A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
２核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？【Ｃ】
A、缺乏足够的后援/替代人员
B、相关信息缺乏共享和文档记录
C、雇员福利支出增加
D、缺乏岗位轮换机制
３失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？【Ｂ】
A、交易不报告
B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D、有组织的劳工运动
４内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ 【Ｂ】
A、财务/会计错误
B、文件合同缺陷
C、错误监控/报告
D、结算支付错误
５错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的【Ｃ】或者外部汇报不准确。
A、操作规范
B、监管职责
C、汇报义务
D、风险控制义务
６在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 【Ｄ】
2020年资格考试《中级风险管理》测试卷(第57套)
第1页
2020年资格考试《中级风险管理》测试卷
考试须知：
1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________
考号:___________
一、单选题(共70题)
1.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。
A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
2.某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是( )。
A.7．25％
B.9％
C.10．14％
第1页
D.8．77％
3.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行( )之间的关系。
A.流动性风险与信用风险
B.流动性风险与市场风险
C.流动性风险与操作风险
D.流动性风险与战略风险
4.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
A.高级计量法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法
5.( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
2010银行从业资格考试风险管理必看试题
2010银行从业资格考试风险管理预测试题(3)
一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。
A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
【答案与解析】正确答案：C
商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。
2、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A、资产规模和商业银行的风险管理水平
B、资本金规模和商业银行的盈利水平
C、资产规模和商业银行的盈利水平
D、资本金规模和商业银行的风险管理水平
【答案与解析】正确答案：D
资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力，资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股 东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本 金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A、资产负债风险管理模式阶段 B、资产风险管理模式阶段
C、全面风险管理模式阶段 D、负债风险管理模式阶段
【答案与解析】正确答案：D 4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A、资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制