计量经济学题(答案)
计量经济学题库(超完整版)及答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 〔45.2〕 〔1.53〕 n=30 R 2其中，Y ：政府债券价格〔百美元〕，X ：利率〔%〕。
答复以下问题：〔1〕系数的符号是否正确，并说明理由；〔2〕为什么左边是iˆY 而不是i Y ； 〔3〕在此模型中是否漏了误差项i u ；〔4〕该模型参数的经济意义是什么。
13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。
某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 1989 1993 1986 1990 1994 1987 6 1991 1995 19887199291996根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X CR-squaredMean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression F-statistic Sum squared residProb(F-statistic)问：〔1〕写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性〔0.05α=〕。
〔2〕解释回归系数的含义。
〔2〕如果希望1997年国民收入到达15，那么应该把货币供给量定在什么水平？14．假定有如下的回归结果tt X Y 4795.06911.2ˆ-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量〔每天每人消费的杯数〕，X 表示咖啡的零售价格〔单位：美元/杯〕，t 表示时间。
问： 〔1〕这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。
〔2〕如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？〔3〕能否救出真实的总体回归函数？ 〔4〕根据需求的价格弹性定义： YX⨯弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：1110=∑i Y ，1680=∑iX ，204200=∑ii Y X ，3154002=∑i X ，1333002=∑iY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值；1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：(0.237) (0.083) (0.048)，DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。
计量经济学题库(超完整版)及答案【强力修正版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学题目及答案
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由)1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
3、D-W 检验中的D-W 值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。
5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析.6、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关.9、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量， 则这个方程不可识别。
11、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释.12、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的13、在异方差性的情况下,常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误。
14、虚拟变量只能作为解释变量。
15、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别.16、经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将有偏的。
17、虚拟变量的取值只能取0或1。
18、拟合优度检验和F 检验是没有区别的。
19、联立方程组模型不能直接用OLS 方法估计参数。
20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的；21、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。
22、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的。
23、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量.24、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
计量经济学题(答案)
《计量经济学》要点一、单项选择题知识点：第一章若干定义、概念时间序列数据定义横截面数据定义同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．修匀数据变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量、前定变量）单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、前定变量、内生变量、外生变量）；在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A、被解释变量和解释变量均为随机变量B、被解释变量和解释变量均为非随机变量C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量什么是解释变量、被解释变量？从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。
在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。
被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。
解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。
因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。
单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ）A、控制变量B、前定变量C、内生变量D、外生变量单方程计量经济模型的被解释变量是（ A ）A、内生变量B、政策变量C、控制变量D、外生变量在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A 、被解释变量和解释变量均为随机变量B 、被解释变量和解释变量均为非随机变量C 、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 双对数模型中参数的含义；双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C. Y关于X的弹性D. Y关于X 的边际变化计量经济学研究方法一般步骤四步12点计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。
计量经济学习题及答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
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《计量经济学》要点一、单项选择题知识点：第一章若干定义、概念时间序列数据定义横截面数据定义同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．修匀数据变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量、前定变量）单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、前定变量、内生变量、外生变量）；在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A、被解释变量和解释变量均为随机变量B、被解释变量和解释变量均为非随机变量C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量什么是解释变量、被解释变量从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。
在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。
被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。
解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。
因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。
单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ）A、控制变量B、前定变量C、内生变量D、外生变量单方程计量经济模型的被解释变量是（ A ）A、内生变量B、政策变量C、控制变量D、外生变量在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A 、被解释变量和解释变量均为随机变量B 、被解释变量和解释变量均为非随机变量C 、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量双对数模型中参数的含义；双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C. Y关于X的弹性D. Y关于X 的边际变化计量经济学研究方法一般步骤四步12点计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用对计量经济模型应当进行哪些方面的检验经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。
统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性做出说明。
主要有t，F ，R2等检验；计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。
预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据使用这些类型数据各自应该注意哪些问题（1）时间序列数据（Time Series Data）把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据；（2）截面数据(Cross-Section Data)同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据；（3）面板数据（Panel Data）面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进行多期观测。
例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据；（4）虚拟变量数据(Dummy Variables Data)。
时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”；截面数据往往存在异方差；利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相关性。
计量经济模型检验通常包含哪些检验每种检验基本思想是什么经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。
统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。
计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。
预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
第二章若干基本概念总体、样本回归方程、模型古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质（最佳线性无偏估计）； 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质(A)A 、最佳线性无偏估计B 、仅满足线性性 C.非有效性 D 有偏性 样本回归直线(,)X Y设OLS 法得到的样本回归直线为12i i i Y X e ββ=++))，则点),(Y X ( B )A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方经典线性计量模型的假定有哪些假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项i u 与解释变量i X 不相关; 假定5：正态性假定；（假定6：无多重共线性）下图中符号“{”所代表的是（ B ）A.t 检验通常可以用于检验 （ D ）A 模型拟合优度B 模型整体显着性C 正态性D 个体参数显着性以下模型中不属于变量线性回归模型是( A )。
X 1ˆβ+ i YA 、212()i i i E Y X X ββ=+ B 、12i i i X Y u ββ=++C 、212()i i i E Y X X ββ=+D 、1()i i iE Y X β=+ 用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ B ）A. 使回归方程更简化B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计C. 使解释变量更容易控制D. 使被解释变量更容易控制在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ c ）A 、 t t t u X Y ++=10ββB 、 i t t X Y E Y μ+=)/(C 、 tt X Y 10ˆˆˆββ+= D 、 ()t t t X X Y E 10/ββ+=第三章多元线性回归模型整体的读解（对回归结果全过程的读解分析）根据F值判断整体显着性的规则（p值接近于零表示整体显着）；多元线性回归模型RSS反映了应变量观测值与估计值之间的总变差多元线性回归分析中的RSS（剩余平方和）反映了（ C ）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化多元线性回归模型ESS自由度为k-1多元线性回归分析中的ESS的自由度是( D ）A．K B．nC．n-K D．k-1调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系 有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ C ） A 2R 等于2RB 2R 与2R 没有数量关系C 一般情况下22R R <D 2R 大于2R在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有2634.23F =，0.0000F p =的值，则表明（ D ）A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是显着的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显着的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显着D、解释变量t X2和t X3对t Y的联合影响是显着的第四章多重共线性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。
参数的最小二乘估计量的性质简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性能够检验多重共线性的方法有＿A＿＿＿A.简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. White检验检验法如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ C ）A．无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案如果模型中的解释变量存在不完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ A ）A．无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ C ）A．无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 确定的第五章异方差性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。
检验异方差的方法；修正异方差的方法；ARCH检验方法主要用于检验（A ）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有（ D ）A DW检验B 相关系数矩阵C 判定系数法D White检验Goldfeld-Quandt方法用于检验（A ）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性在模型有异方差的情况下,常用的估计方法是( D )A. 广义差分法B. 工具变量法C. 逐步回归法D. 加权最小二乘法White检验可用于检验（B ）A．自相关性B. 异方差性C．解释变量随机性 D.多重共线性加权最小二乘可以解决下列哪个问题( D )A．多重共线性 B. 误差项非正态性C．自相关性D. 异方差性关于Goldfeld-Quandt检验，下列说法正确的是（ C ）A．它是检验模型是否存在自相关 B.该检验所需要的样本容量较小C．该检验需要去掉部分样本 D. 它是检验模型是否存在多重共线性下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有（ D ）A DW检验B 相关系数矩阵C 判定系数法D White检验如果模型中存在异方差现象，则普通最小二乘估计量仍然满足的性质（ A ）A. 无偏性B. 最小方差性C. 有效性 D 非线性性什么是异方差性有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性违背同方差假定，扰动项的方差会随着某个（些）因素而发生变化。
观察残差图、White 检验、ARCH检验、Golden-Quant检验等。
回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下（ B ）是错误的。
A、参数估计值是无偏非有效的B、Var ˆ仍具有最小方差iC、常用的t和F检验失效D、预测区间增大，精度下降第六章自相关性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。