金融工程实验报告
金融工程实验报告1-现货远期平价及远期合约定价
现货远期平价及远期合约定价（已知收益率资产）实验报告实验目的：本实验旨在于利用Excel计算出已知收益率资产的远期价格和远期合约价值，并探究远期价格和远期合约价值随已知收益率资产的变化，从而巩固现货远期平价及远期合约定价（已知收益率资产）的相关知识。
实验原理：（1）根据无套利定价原理，构建两个投资组合，令其终值相等那么其现值一定相等，从而确定远期合约价值。
（2）根据现货远期平价定理，确定使远期价值为零的交割价格即为远期价格。
为了给支付已知收益率资产1的远期定价，可以构建如下两个组合：组合A：一份远期合约2多头加上一笔数额为的现金。
组合B：单位证券并且所有收入都再投资于该证券，其中q为该资产按连续复利计算的已知收益率。
在t时刻两者的价值相等，即：f:远期合约价值；K:远期合约价格；S:远期标的资产在时间t时的价格；T-t:远期合约以年为单位的距离到期的剩余时间；R：连续复利计算的无风险年利率；q：该证券连续复利计算的已知收益率。
1支付已知收益率的标的资产，是指在远期合约到期前将产生与该资产现货价格成一定比率的收益的资产。
2该合约规定多头在到期日T可按交割价格K购买一单位标的资产。
根据远期价格的定义，当远期合约价值，此时的为远期合约价格。
可算出已知收益率资产的远期价格：这就是支付已知收益率资产的现货-远期平价公式。
实验步骤：根据以上公式可知，期货合约的价值与到期时间，已知资产收益率和无风险利率相关。
此处我们设定标的现货价格为1，选择变量到期时间，已知资产收益率探究其变化对远期合约和远期价格的影响。
1、资产收益率变化对远期合约价格及价值的影响（1）设定远期合约到期时间为3年，现货价格为200，连续复利无风险利率(年)为9%，标的资产连续复利无风险收益率为5%，交割价格为208。
结合上文公式得，利用Excel计算出远期价格为225.50元，远期合约价值为13.36元。
（2）变量保持不变，使标的资产连续复利收益率最小变动单位为0.5%，取值范围为[5%,9%]，计算出远期价格以及远期合约价值.（3）计算所得数据如表1，并绘制折线图，图1、图2。
国内金融工程实习报告
一、实习背景随着我国金融市场的不断发展，金融工程在我国金融行业中的应用越来越广泛。
为了更好地了解金融工程的实际应用，提高自身的专业素养，我选择了国内一家知名金融机构进行金融工程实习。
二、实习单位及岗位实习单位：XX银行股份有限公司实习岗位：金融工程实习生三、实习时间实习时间：2021年7月1日至2021年9月30日四、实习目的1. 了解金融工程的基本概念、原理和方法，为今后的工作打下坚实基础。
2. 掌握金融工程在实际工作中的应用，提高自身的实际操作能力。
3. 增强团队合作意识，提高沟通能力。
4. 拓宽视野，为今后的职业发展奠定基础。
五、实习内容1. 学习金融工程相关知识在实习期间，我主要学习了以下金融工程相关知识：（1）金融衍生品的基本概念、种类及定价方法；（2）金融风险管理的方法及策略；（3）金融工程在资产配置、投资组合优化等方面的应用；（4）金融工程技术在金融产品设计、创新等方面的应用。
2. 参与金融工程项目的实际操作在实习期间，我参与了以下金融工程项目：（1）协助部门进行金融衍生品定价及风险管理；（2）参与投资组合优化项目，为部门提供决策支持；（3）协助设计金融创新产品，如结构性存款、结构性理财产品等。
3. 参与部门会议及日常工作在实习期间，我积极参与部门会议及日常工作，了解部门业务流程及运作模式，提高自身的综合素质。
六、实习收获1. 知识收获通过实习，我对金融工程的基本概念、原理和方法有了更深入的了解，为今后的工作打下了坚实基础。
2. 技能收获在实习过程中，我掌握了金融衍生品定价、风险管理、投资组合优化等方面的实际操作技能，提高了自身的实际操作能力。
3. 沟通与团队协作在实习期间，我积极参与部门会议及日常工作，与同事建立了良好的沟通与协作关系，提高了自身的沟通能力和团队协作意识。
4. 职业规划通过实习，我对金融行业有了更全面的了解，为今后的职业发展奠定了基础。
七、实习总结本次金融工程实习让我受益匪浅，不仅提高了我的专业素养，还锻炼了我的实际操作能力和沟通能力。
金融工程实习报告
金融工程实习报告一、实习单位简介本次实习我进入了一家知名的金融机构，该机构致力于金融工程领域的研究和应用。
我被分配到了风险管理部门，并参与了多个项目的开展和实施。
二、实习目标与任务在实习期间，我主要的目标是学习和应用金融工程的知识与技巧，了解金融市场的运作规律，以及掌握风险管理的方法和工具。
我的任务包括但不限于：1. 学习金融工程的基本理论和技术，包括衍生品定价、风险管理模型等；2. 参与市场风险和信用风险的测量和管理工作；3. 分析金融产品的风险敞口，并提出相应的对策建议；4. 督促和参与风险控制操作，及时响应市场波动。
三、实习过程与收获1. 学习与运用金融工程知识：通过参与项目的实践，我深入了解了金融工程的基本原理和方法，并将其应用于风险管理的实践中。
这使我对金融市场的运作有了更深入的理解，并能够运用相关工具进行风险度量和控制。
2. 分析金融产品的风险敞口：在实习期间，我通过对不同金融产品的风险分析，掌握了风险度量和风险敞口计算的方法。
这使我能够更准确地识别风险，并提出相应的风险管理建议。
3. 参与市场风险和信用风险的测量和管理：我参与了市场风险和信用风险的测量和管理工作，学习了风险模型的构建和使用方法。
在这个过程中，我进一步了解了市场行情对于风险暴露的影响，并学会了通过对冲等手段来降低风险敞口。
四、实习心得与感想通过这次实习，我对金融工程领域有了更深入的了解和认识。
我学到了许多理论和技能，也锻炼了自己的实际操作能力。
在实习过程中，我遇到了不少困难和挑战，但是通过与同事的交流和努力，我逐渐克服了困难，并获得了成长和进步。
在与实习导师和同事的交流中，我深刻体会到团队协作的重要性。
只有通过团队的合作，才能够更好地完成任务，并提高解决问题的效率和质量。
同时，我也认识到了金融工程领域的快速变化和不确定性，因此我将继续学习和积累相关知识，以适应未来的发展和挑战。
五、实习总结通过这次实习，我不仅对金融工程有了更深入的了解，还获得了宝贵的实践经验。
金融工程实验报告范文(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟金融市场环境，使学生了解金融工程的基本原理和应用，掌握金融衍生品的设计与定价方法，提高学生在金融风险管理、金融产品设计等方面的实践能力。
二、实验内容1. 金融市场环境模拟：通过模拟现实金融市场环境，让学生熟悉股票、债券、期货、期权等金融工具的交易过程。
2. 金融衍生品设计与定价：学习金融衍生品的基本概念，掌握金融衍生品的设计方法和定价模型，如Black-Scholes模型等。
3. 金融风险管理：学习金融风险管理的理论和方法，通过模拟操作，了解金融风险对投资组合的影响，并学会运用金融工具进行风险控制。
三、实验步骤1. 实验环境搭建：使用金融工程模拟软件，搭建模拟金融市场环境。
2. 基本操作练习：熟悉模拟软件的操作，包括股票、债券、期货、期权等金融工具的交易。
3. 金融衍生品设计与定价：- 学习Black-Scholes模型的基本原理。
- 利用模拟软件，输入相关参数，计算期权的理论价格。
- 对比理论价格与市场价格，分析模型误差。
4. 金融风险管理：- 构建投资组合，模拟投资过程。
- 分析投资组合的收益和风险，了解金融风险对投资组合的影响。
- 利用金融工具（如期权、期货等）进行风险控制。
四、实验结果与分析1. 金融市场环境模拟：通过模拟操作，学生熟悉了股票、债券、期货、期权等金融工具的交易过程，掌握了基本操作技能。
2. 金融衍生品设计与定价：- 利用Black-Scholes模型，计算了期权的理论价格，并与市场价格进行了对比。
- 分析了模型误差，了解了影响期权定价的因素。
3. 金融风险管理：- 构建了投资组合，分析了投资组合的收益和风险。
- 学会了运用金融工具进行风险控制，降低了投资组合的风险。
五、实验结论1. 学生通过本次实验，掌握了金融工程的基本原理和应用，提高了金融风险管理、金融产品设计等方面的实践能力。
2. 学生熟悉了金融市场环境，掌握了金融工具的交易操作。
金融工程实验
目录
• 实验一：金融市场模拟交易 • 实验二：量化投资策略 • 实验三：风险管理模拟 • 实验四：金融衍生品定价 • 实验五：金融市场微观结构研究
01
实验一：金融市场模拟 交易
模拟交易环境介绍
1 2 3
模拟交易环境
模拟交易环境为金融工程专业的学生提供了一个 真实的交易平台，模拟了真实市场的交易规则、 市场动态和交易对手。
数据处理与回测
总结词
数据处理和回测是量化投资策略实验中的重要环节，涉及到数据的清洗、处理和利用。
详细描述
数据处理包括数据清洗、异常值处理、缺失值填充等步骤，以确保数据的质量和可靠性。回测则是对历史数据进 行模拟交易，以评估策略的表现和性能。在回测过程中，需要考虑交易成本、滑点等因素，以贴近实际交易环境。
策略优化与调整
总结词
在实验过程中，需要对所选择的投资策 略进行持续的优化和调整，以提高其适 应性和盈利能力。
VS
详细描述
策略优化包括改进算法、调整参数、增加 或删除投资标的等步骤。调整则是对市场 环境变化、风险因素变动等进行应对，以 确保策略的有效性和稳健性。在优化和调 整过程中，需要利用实时数据进行实证分 析，并根据结果进行反馈和改进。
市场微观结构实证分析
数据采集
为了进行市场微观结构实证分析，需要采集真实市场的交易数据， 包括交易量、买卖报价、交易时间等。
统计分析
利用统计分析方法，对采集到的数据进行处理和分析，以揭示市场 微观结构的特征和规律。
模型检验
通过检验市场微观结构模型的有效性，评估模型的预测能力和解释 能力。
市场微观结构对投资的影响
03
实验三：风险管理模拟
风险识别与评估
金融工程专业实习报告
金融工程专业实习报告(一)一、实习目的通过实习，掌握银行业务的基本技能,熟悉银行日常业务的操作流程以及工作制度等，能加深对金融专业的认识，培养专业认同感，初步获得与本专业相关的实际知识和感性认识，为进一步的专业知识学习打下较好的实践知识基础。
另外在实习期间，能加强与社会的联系与接触，培养自己的综合素质和能力，为今后走向社会提前打好基础。
二、实习单位简介交通银行始建于1908年，是具有百年历史的民族金融品牌。
1987年4月重新组建并对外营业，是中国第五大商业银行。
2005年6月23日，交通银行在香港成功上市，成为境内第一家国际公众持股银行。
多次被世界权威金融杂志评为中国最佳银行连续多年被世界品牌实验室(WBL)评为中国品牌年度大奖(No.1) (银行类);根据英国《银行家》杂志2009年公布的全球1000家银行排名，交通银行以193.36亿美元的一级资本位列第49位，排名逐年上升。
交通银行在中国金融业的改革发展中实现了六个第一，即第一家资本来源和产权形式实行股份制;第一家按市场原则和成本-效益原则设置机构;第一家打破金融行业业务范围垄断，将竞争机制引入金融领域;第一家引进资产负债比例管理，并以此规范业务运作，防范经营风险;第一家建立双向选择的新型银企关系;第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。
交通银行改革发展的实践，为中国股份制商业银行的发展开辟了道路，对金融改革起到了催化、推动和示范作用。
三、实习总结在这次实习过程中，我还体会到了实际的工作与书本上的知识是存在一定距离的，并且我需要进一步的学习。
这样才能使我在银行的基础业务方面的知识，不紧紧局限于书本，而是有了一个比较全面和深刻地了解。
这些最基本的业务往往是不能在书本上彻彻底底理解和学习的，所以基础实务尤其显得重要。
另外，我还体会到我们对待每一样工作都要有必不可少的责任心，做事情要谨慎小心，因为业务是复杂多样的，小小的错误就会给顾客和银行带来损失。
金融工程专业毕业实习报告大全6篇
金融工程专业毕业实习报告大全6篇金融工程专业毕业实习报告（篇1）一、实习目的与要求：实习是学校本科教学培养方案和教学计划的必要环节，是课堂教育和社会实践相结合的重要形式，是增强学生实践能力、培养学生提高分析问题和解决问题的能力以及综合运用所学基础知识和基本技能的重要途径，也是学生最终完成本科教学不可或缺的阶段。
金融专业学生通过实习，达到如下目的：1、深入了解某一金融机构(如商业银行或证券公司、保险公司和其它金融机构)、经济鉴证类中介机构(如资产评估公司、会计师事务所等)、投资管理公司或者其他企事业单位的部门设置、各部门职责和各部门之间业务联系;2、了解和掌握开展各类金融或投资与评估业务的相关法律和监管部门的规章要求;3、针对实习单位的某一部分，了解和熟悉某项业务的分工和办理规则;4、培养和提高学生的道德品质和职业素养以及人际沟通能力。
二、实习项目内容：1、商业银行：信贷业务、结算业务、存款业务、资金管理业务、外汇业务、风险管理业务、担保业务、银行财务会计等相关业务;2、证券、保险、信托和租赁等非银行金融机构：投资、证券分析、代理、咨询服务、信托、租赁等相关业务;3、资产评估：市场调查、预测技术、评估技术和不确定性分析技术的应用;4、项目评估：投资项目可行性分析、投资项目经济评价和商业计划书的写作;5、注册会计师业务：审计、验资、会计咨询和会计服务;6、其他企事业单位的相关业务;7、了解和熟悉各种日常工作报告的构思及书写。
金融工程专业毕业实习报告（篇2）一、实习目的根据学校对本科生的毕业实习要求，我在信用社进行了为期1个月的毕业实习。
毕业实习的目的是：接触实际，了解社会，增强劳动观点和社会主义事业心、责任感；学习业务知识和管理知识，巩固所学理论，获取本专业的实际知识，培养初步的实际工作能力和专业技能。
具体要求如下：培养从事信用社前台工作的业务能力。
了解并熟悉储蓄前台人员的的日常业务和工作流程，学会进行工作。
金融工程专业实习报告
金融工程专业实习报告金融工程专业实习报告时间稍纵即逝，充满意义的实习生活结束了，这段时间里，我们一定有不少启发，需要好好地写一封实习报告总结一下。
在写之前，可以先参考范文喔！以下是店铺帮大家整理的金融工程专业实习报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
金融工程专业实习报告1一、实习目的了解焊接、铸造、热处理、锻压的基本知识以及基本技能，增强自己对各方面知识的认识。
二、实习基本要求1、掌握焊接基本知识和入门操作；2、掌握铸造基本知识和了解基本技能；3、掌握热处理基本知识和了解基本技能；4、掌握锻压基本知识和了解基本技能；三、实习内容（一）焊接内容：通过观看视频演练和实际操作初步认识焊接的基本内容。
（二）铸造内容：通过观看视频演练和老师讲解以及工厂参观来认识铸造的基本内容。
（三）热处理内容：通过观看视频演练和老师讲解以及工厂参观来认识热处理的基本内容。
（四）锻压内容：通过观看视频演练和老师讲解以及工厂参观来认识热处理的基本内容四、实习心得时光飞逝，一周时间转瞬即逝，这一周是我们的实习周，主要是对焊接、铸造、热处理和锻压的学习认识。
在这一周里，通过实习，我们了解了很多这方面的知识，虽然这些并不是我们专业的知识，但俗话说活到老，学到老，谁也不会闲自己懂的多些的知识呢！这样，不但增强了我们的知识面，而且还锻炼了我们的动手能力，何乐而不为呢！（1）焊接第一阶段是焊接，一开始，老师先让我们观看视频，并且一边帮我们讲解焊接的入门知识，让我们通过视频和他的讲解来认识焊接的一些必要知识。
同学们也很认真地边看边做着笔记，以免自己到时候上手时出差错。
人只要认真起来，无论做什么，时间都会过得很快，所以，一下午的时间也就飞快地过去了，第一天没什么事，也就是让我们看看视频，听听讲，做下笔记而已。
由于实习的班级挺多的，我们是第二天是被安排到了晚上实习的，内容也差不多，主要是理论方面的知识，理论不过关的话还谈什么操作呢？所以，第二天的内容也是看视频和听老师讲解。
金融工程实验报告总结
金融工程实验报告总结金融工程实验报告总结摘要：本报告总结了金融工程实验的各个方面，并提供了对关键词“金融工程”的深入理解和观点。
通过对实验过程和结果的分析，本报告全面总结了金融工程的应用和价值。
首先，我们将简要介绍金融工程的概念和背景，并探讨了它在金融领域的重要作用。
接下来，本报告详细讨论了实验设计、数据分析和结果解释等关键方面。
最后，我们对金融工程的未来发展做了一些展望，并提出了一些观点和思考。
1. 引言金融工程是一门综合应用了数学、统计学、计算机科学和金融学等学科的学科。
它致力于利用这些工具和技术来解决金融市场中的问题，如风险管理、投资组合优化、衍生品定价等。
金融工程的应用广泛，对金融市场和机构的稳定和发展起着重要作用。
2. 实验设计为了深入理解金融工程的应用和原理，我们设计了一系列实验来研究不同方面的问题。
实验设计包括参照现实金融市场的数据，选择适当的模型和算法，并进行数据处理和模拟。
3. 数据分析在实验过程中，我们收集了大量的金融数据，并通过统计分析和建模来深入分析。
我们运用了回归分析、期权定价模型、因子模型等方法来解决实际问题，并评估了实验结果的有效性和精确性。
4. 结果解释基于实验结果，我们对金融工程的应用和效果进行了详细解释。
我们发现金融工程的方法可以有效地解决金融市场中的一些问题，并提高投资组合的风险调整回报。
5. 讨论与展望在本节中，我们对金融工程的未来发展进行了讨论，并提出了一些观点和思考。
我们认为，金融工程将在信息技术和人工智能的发展下继续繁荣发展，并在金融市场和机构的稳定和发展中发挥更大的作用。
6. 结论综上所述，金融工程是一门重要的学科，对金融市场和机构的稳定和发展有着重要作用。
通过本次实验，我们深入探讨了金融工程的应用和原理，并总结了金融工程的优点和局限性。
我们相信，金融工程将在未来继续发挥重要作用，并为金融市场的创新和发展做出贡献。
对于关键词“金融工程”的理解和观点：金融工程作为一门综合性学科，结合了数学、统计学、计算机科学和金融学等领域的知识和技术，可以帮助分析和解决金融市场中的问题。
金融工程实验3-利率互换实验
利率互换实验一、实验目的：本实验利率互换合约的探究，加深对利率互换的运用的理解，掌握基于信用套利的互换合约设计，通过对互换利率的改变，探究交易双方的互换利率变化规律。
利用Excel计算交易的利率波动，从实际数据分析，从而巩固互换合约的效果及风险控制相关知识，加深对互换的交易的理解。
二、实验原理：利率互换（interest rate swap），合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利息支付。
利率互换的目的是减少融资成本。
如一方可以得到优惠的固定利率贷款，但希望以浮动利率筹集资金，而另一方可以得到浮动利率贷款，却希望以固定利率筹集资金，通过互换交易，双方均可获得希望的融资形式。
固定利率支付者：在利率互换交易中支付固定利率；在利率互换交易中接受浮动利率；买进互换；是互换交易多头；称为支付方；是债券市场空头；对长期固定利率负债与浮动利率资产价格敏感。
浮动利率支付者：在利率互换交易中支付浮动利率；在利率互换交易中接受固定利率；出售互换；是互换交易空头；称为接受方；是债券市场多头；对长期浮动利率负债与固定利率资产价格敏感。
三、实验步骤现A要浮动利率借款，而B要固定利率借款，本金均为一亿美元。
从表可知固定利率市场上A比B低1.2%，浮动利率市场上A比B低0.7%，所以A相比B在固定利率市场上比较优势，B相比A在浮动利率市场上有比较优势，双方各自利用比较优势为对方借款，然后互换，从而达到共同降低融资成本的目的。
通过上述分析，我们可以初步判断，当固定利率和浮动利率市场上A、B公司的实际融资成本将会受到A、B公司在两个市场的相对优势。
因此下面：步骤一：通过改变相对优势盘对两个公司的实际融资成本及互换合约的利率变化规律。
1、输入： （1）借款利率。
（2）合作收益分享比率A 公司：50%B 公司：50% 则互换流程图如下：若a 为A,B 公司的合作总收益，则对A 、B 公司的融资成本有如下关系式：=-2A A Y ar X L +- （1） =r -2B B X aL Y +- （2） 使A 公司固定利率A r =10%不变，两公司浮动利率的L A =6个月LIBOR +0.30%，L B =6个月LIBOR+1%不变，改变B 公司固定利率B r ，则（1）、（2）式为：对A ： -10%=0.32%Y X L a+-+ （3） 对B ： =2%-1B X L Y r a++- （4） 结合（3）、（4）式有：10.7%B a r =+，可知A r a 、为斜率为1的线性关系式。
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金融工程实验报告（一）
布莱克-舒尔斯期权定价模型–基础1.实验目的：
上机操作，利用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。
2.实验内容（以看涨期权为例）
（1）当前股价与期权价格：
当前股价S（元）看涨期权价格c
80 0.215068699 85 0.653561175 90 1.587638752 95 3.220751797 100 5.65833817 105 8.873031471 110 12.73302365 115 17.06301665 120 21.69844563 125 26.51358001
（2）年波动利率与期权价格：
年波动率 看涨期权价格c 0 0.679096098 0.05 1.814247076 0.1 2.733670055
0.15 3.69937439
0.2 4.676720884
0.25 5.65833817
0.3 6.64163733
0.35 7.625415737
0.4 8.608994221
0.45 9.591927384
（3）无风险利率与期权价格：
无风险利率r 看涨期权价格c 0.47% 5.039542952 5.47% 5.159953019 10.47% 5.282046195 15.47% 5.405814239 20.47% 5.405814239 25.47% 5.65833817 30.47% 5.787073798 35.47% 5.917443799 40.47% 6.04943621 45.47% 6.183038354
（4）协议价格与期权价格：
协议价格X（元）看涨期权价格c 80 21.210864
85 16.56484355 90 12.29478924 95 8.608483995 100 5.65833817 105 3.484203788 110 2.010571467 115 1.089612271 120 0.556432696 125 0.268835874
（5）到期时间与期权价格：
到期时间T-t（年）看涨期权价格c 0.05 2.366046696
0.1 3.424767627
0.15 4.267817325
0.2 4.99894135
0.25 5.65833817
0.3 6.266630758
0.35 6.836074144
0.4 7.374655829
0.45 7.88792585
0.5 8.379926573
3.实验结论：
由实验可得，B-S-M期权定价公式中的期权价格取决于五个参数：当前股价、年波动率、无风险利率、协议价格、到期时间，可以较好地解释期权的价格差异。