计量经济学各章习题及答案
第一章 习题
一、单项选择
1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。
A.费歇（fisher） B .费里希（frisch）
C.德宾（durbin） D.戈里瑟（glejer）
2.随机方程又称为（ ）。
A．定义方程 B.技术方程
C．行为方程 D.制度方程
3.计量经济分析工作的研究对象是（）。
A.社会经济系统 B.经济理论
C.数学方法在经济中的应用 D.经济数学模型
二、多项选择
1.经济计量学是下列哪些学科的统一（）。
A.经济学 B.统计学 C.计量学
D.数学 E.计算机
2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、
A.内生变量 B独立变量 C外生变量
D.相关变量 E虚拟变量
3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。
A设定模型 B估计参数 C检验模型
D应用模型 E收集数据
三、名词解释
1.时序数据
2.横截面数据
3.内生变量
4.解释变量
5.模型
6.外生变量
第一章 习题答案
一、单项选择
B\C\A
二、多项选择
1C\D 2A\C 3A\B\C\D
三、名词解释
1.时序数据
指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性
2.横截面数据
同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。要求数据统计口径和计算方法具有可比性
3.内生变量
具有一定概率分布的随机变量，数据由模型本身决定
4.解释变量
在模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量
5.模型
对经济系统的数学抽象
6.外生变量
非随机变量，取值由模型外决定，是求解模型时的已知数
第二章习题
一、单项选择
1.一元线性回归分析中有TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（）。
A n B 1
C n-1 D n-2
2.一元线性会规中，0、1的值为（ ）
2i)()(0XXYYXXii）（
XY01
XY10
2i)()(1XXYYXXii）（
YX10
2i)()(0XXYYXXii）（
XY10
2i)()(1XXYYXXii）（
3．一元线性回归中，相关系数r=( ) A
B
D C
A. 222)()()))(YYXXYYXXiiii（（ B. 22)()())(YYXXYYXXiiii（
C22)()())(YYXXYYXXiiii（ D222)()()(YYXXYYiii
4.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）。
A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高
B. r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C.-1≤r≤1
D.若r=0，则X与Y独立
5．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）
A．被解释变量和解释变量均为随机变量
B．被解释变量和解释变量均为非随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
二、多项选择题
1．判定系数2r可定义为（ ）
A．TSSRSS B. TSSESS C. TSSRSS1 D. RSSESSESS E. RSSESS
三、名词解释
1.拟合优度 2.相关关系
3.判定系数 4.相关系数
5.总体回归模型 6.样本回归模型
四、简答题
1.试述最小二乘估计原理
2.假设消费对收入的回归方程为: itX10Y
（1）说明0和1的经济意义；
（2）若通过样本数据得到96.0r2，98.0r，试述这两个数字说明了什么问题。
五、应用计算
1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表：
X 11.6 12.9 13.7 14.6 14.4 16.5 18.2 19.8
Y 10.4 11.5 12.4 13.1 13.2 14.5 15.8
17.2
根据表中数据：
（1） 求Y对X的线性回归方程；
（2） 用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）；
（3） 求样本相关系数r;
第二章习题 答案
一、单项选择题
D\B\C\D\C
二、多项选择题
BCD
三、名词解释
1、拟合优度：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，目的是了解解释变量X对被解释变量Y的解释程度
2、相关关系：给定解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一的，那么X与Y是相关关系
3、判定系数：又叫样本可决系数 ，即： 2221iiery
4、相关系数：等于判定系数的开方
5、总体回归模型： 01iiiYXu
6、样本回归模型：01iiieYX 样本回归方程 01iiYX
四、简答题
1.试述最小二乘估计原理
答案：设样本回归模型：01iiieYX，那么YiiiYe，这里2e描述观测值点与回归直线沿平行纵轴方向间的距离，2e描述回归直线与n个观测点的接近程度，确定0和1，使2e达到最小值。
2.假设消费对收入的回归方程为: Y1.22000.8031tiX
（1）说明0和1的经济意义；
答案：0是指收入为0时候，消费支出的平均水平。
1是指收入每增加一个单位，平均消费支出增加1个单位
（2）若通过样本数据得到96.0r2，98.0r，试述这两个数字说明了什么问题。
答案：96.0r2，指每月消费支出变差中有96%可以用收入来解释，回归直线与样本配合的较好。98.0r说明变量X与Y正相关程度较多
五、应用计算
答案：
（1）Y1.22000.8031tiX
（2）显著
（3）样本相关系数r=0.9969
第三章习题
一、 名词解释
1、二元回归模型011i22iiiYXXu中，三个参数含义
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式
二、 简答题
1、简述多元回归模型假设条件
2、F检验含义
三、计算
1、考虑以下预测的回归方程：
2ˆ1200.15.330.50tttYFRSR
其中，Yt＝第t年的玉米产量（蒲式耳/亩）
Ft＝施肥强度（磅/亩）
RSt＝降雨量（英寸）
请回答以下问题：
（1） 从F和RS对Y的影响方面，仔细说出本方程中系数0.1和5.33的含义。
（2） 常数项－120是否意味着玉米的负产量可能存在？
（3） 假定βF的真实值为0.40，则估计值是否有偏？为什么？
（4） 假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计值，则是否意味着βRS的真实值绝对不等于5.33？为什么？
2221,2,,895iiiiiiiiiyabxuinyxyxxyxy、对于模型
从10个观测值中计算出：＝，＝40，＝26，＝200，＝20请回答以下问题：（1）求出模型中a和b的OLS估计量；（2）当＝10时，计算的预测值，并求出％的置信区间。
11221212121xxu03、设有模型y=，试在下列条件下（1）＝（2）＝分别求出、的最小二乘估计量。
四、关于下面Eview输出结果，写出多元回归方程
第三章习题答案
一、解释
1、二元回归模型011i22iiiYXXu中，三个参数含义
答案：0表示当X2、X3不变时，Y的平均变化
1表示当X2不变时，X1变化一个单位Y的平均变化
2表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式
答案：2211(1)1nnkRR
二、简答题 LS // Dependent Variable is CONS
Sample(adjusted): 1979 2000
Included observations: 22 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C 120.7000 36.51036 3.305912
GDPP 0.221327 0.060969 3.630145
CONSP(-1) 0.451507 0.170308
2.651125
R-squared 0.995403 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.994920 S.D. dependent var
S.E. of regression 26.56078 Akaike info criterion
Sum squared resid 13404.02 Schwarz criterion
Log likelihood -101.7516 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.278500 Prob(F-statistic)
计量习题答案
第一章 习题解答
1． 怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化中发挥重要作用。
答： 计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。
毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究方法。这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断探索和发展计量经济学。
2． 理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？
P2
3． 怎样理解计量经济学与理论经济学、数理经济学、经济统计学的关系？
P3~4
4． 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？
答：可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等；
我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检验、修正；
5． 你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？
答：（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；
（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；
（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；
《计量经济学》谢识予分章练习题
《计量经济学》谢识予分章练习题
计量经济学分章练习题
第⼀章习题
⼀、判断题1.投⼊产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×）
2.弗⾥希因创⽴了计量经济学从⽽获得了诺贝尔经济学奖。（√）
3.丁伯根因创⽴了建⽴了第1个计量经济学应⽤模型从⽽获得了诺贝尔经济学奖。（√）
4.格兰杰因在协整理论上的贡献⽽获得了诺贝尔经济学奖。（√）
5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献⽽获得了诺贝尔经济学奖。（√）
⼆、名词解释1．计量经济学，经济学的⼀个分⽀学科，是对经济问题进⾏定量实证研究的技术、⽅法和相关理论。
2．计量经济学模型，是⼀个或⼀组⽅程表⽰的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关⽅⾯之间数量联系和制约关系的基本描述。3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，⽬的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异⽅差性检验，解释变量的多重共线性检验等。4．截⾯数据，指在同⼀个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。
5．⾯板数据，是由对许多个体组成的同⼀个横截⾯，在不同时点的观测数据构成的数据。
三、单项选择题1.把反映某⼀单位特征的同⼀指标的数据，按⼀定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）
A. 横截⾯数据
B. 时间序列数据
C. ⾯板数据
D. 原始数据
2.同⼀时间、不同单位按同⼀统计指标排列的观测数据称为（ C ）
A．原始数据 B．时间序列数据
C．截⾯数据 D．⾯板数据
3.不同时间、不同单位按同⼀统计指标排列的观测数据称为（ D ）
A．原始数据 B．时间序列数据
C ．截⾯数据
D ．⾯板数据 4. 对计量经济模型进⾏的结构分析不包括（ D ）
A ．乘数分析
B ．弹性分析
C ．⽐较静态分析
D ．随机分析 5. ⼀个普通家庭的每⽉所消费的⽔费和电费是（ B ）
A ．因果关系B ．相关关系
C ．恒等关系
D ．不相关关系 6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ）
计量经济学第四版习题及参考答案
计量经济学第四版习题及参考答案
The final revision was on November 23, 2020 计量经济学（第四版）
习题参考答案
潘省初 第一章 绪论
试列出计量经济分析的主要步骤。
一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：
（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据
（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析
计量经济模型中为何要包括扰动项
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
什么是时间序列和横截面数据 试举例说明二者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
估计量和估计值有何区别
估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y就是一个估计量，1niiYYn。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100。
第二章 计量经济分析的统计学基础
略，参考教材。
请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 NSSx =45=
用=，N-1=15个自由度查表得005.0t=，故99%置信限为
xStX005.0 =174±×=174±
也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。
计量经济学精要习题参考答案(第四版)
1
计量经济学（第四版）
习题参考答案
第一章 绪论
1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：
（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据
（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析
1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y就是一个估计量，1niiYYn。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100。
第二章 计量经济分析的统计学基础
2.1 略，参考教材。
2.2 NSSx =45=1.25
用=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t=2.947，故99%置信限为
xStX005.0 =174±2.947×1.25=174±3.684
也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设 120:0H
计量经济学课后习题答案
1 第一章
1．计量经济学是一门什么样的学科？
答：计量经济学的英文单词是Econometrics，本意是“经济计量”，研究经济问题的计量方法，因此有时也译为“经济计量学”。将Econometrics译为“计量经济学”是为了强调它是现代经济学的一门分支学科，不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。
可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？
答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应用。计量经济学对经济学的应用主要体现在以下几个方面：第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路；第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握；第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供基础、背景和思路。计量经济学对统计学的应用，至少有两个重要方面：一是计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成；一是参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。计量经济学对数学的应用也是多方面的，首先，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是数学在计量经济学中的应用；其次，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能力，另外，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到许多的数学知识和原理。
计量经济学与经济学、数学、统计学的区别也很明显，经济学、数学、统计学中的任何一门学科，都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起来，也不能替代计量经济学。计量经济学与经济学的主要区别在于：经济学一般根据逻辑推理得出结论，说明经济现象和过程的本质与规律，大多是定性的表述。虽然理论经济学有时也会涉及经济现象和过程的数量关系，如产出随投入要素的增减而增减，但不提供这类数量关系的具体度量，不说明随投入要素的增减产出增减多少。计量经济学则要对经济理论所确定的数量关系作出具体估计，也就是对经济理论进行经验的证明。计量经济学与统计学最根本的区别在于：第一，计量经济学是以问题为导向，以经济模型为核心的，统计学则是以数据为核心，常常也是以数据为导向的。虽然现代统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但不一定以特定的经济理论或模型为基础和出发点，常常可以通过对经济数据的统计直接得出结论，侧重于数据的采集、筛选和处理；第二，计量经济学对经济理论的实证作用较强。计量经济学从经济理论和经济模型出发，进行分析的过程，实际上是对经济理论证实或证伪的过程。这使得它对经济理论的验证作用很强，比统计学强的多；第三，计量经济学对经济问题有更重要的指导作用。计量经济学通常不仅要对数据进行处理和分析，获得经济问题的一些数字特征，而且要借助于经济理论和数学工具，对经济问题作出更深刻的解剖和解读。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能对分析、研究和预测更广泛的经济问题起到重要作用。计量经济学与数学的区别不言而喻，因为数学只是计量经济分析及其理论研究的工具，与实证分析经济问题的计量经济学的区别显而易见。
计量经济学 第2章练习题参考解答
1 第二章练习题参考解答
练习题
2.1为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：
年 份 地方预算内财政收入Y
（亿元） 国内生产总值(GDP)X
（亿元）
1990 21.7037 171.6665
1991 27.3291 236.6630
1992 42.9599
317.3194
1993 67.2507
449.2889
1994 74.3992 615.1933
1995 88.0174 795.6950
1996 131.7490 950.0446
1997 144.7709
1130.0133
1998 164.9067
1289.0190
1999 184.7908 1436.0267
2000 225.0212 1665.4652
2001 265.6532 1954.6539
资料来源:《深圳统计年鉴2002》，中国统计出版社
(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；
(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；
（3）对回归结果进行检验；
(4)若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预
测区间(0.05)。
2.2某企业研究与发展经费与利润的数据(单位:万元)列于下表:
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
研究与发展经费 10 10 8 8 8 12 12 12 11 11
利 润 额 100 150 200 180 250 300 280 310 320 300
分析企业”研究与发展经费与利润额的相关关系，并作回归分析。
2.3为研究中国的货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相互依存关系，分析表中1990年—2001年中国货币供应量（M2）和国内生产总值（GDP）的有关数据:
计量经济学_(第二版)庞皓__第三章练习题答案
第三章
考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve）”模型：
ttttuXXY33221
其中：tY=实际通货膨胀率（%）；tX2=失业率（%）；tX3=预期的通货膨胀率（%）
表为某国的有关数据，
表 1970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%)，失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(%)
年份 实际通货膨胀率Y
(%) 失业率X2
%
(%) 预期的通货膨胀率X3（%）
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
?
1978
1979
1980
1981
1982
~
；
，
￥
1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。
2）根据此模型所估计结果作统计检验。
3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。
解答:
（1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。
；
（2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。
t检验表明：各参数的t值的绝对值均大于临界值0.025(133)2.228t，从P值也可看出均明显小于0.05，表明失业率和预期通货膨胀率分别对实际通货膨胀率都有显著影响。
F检验表明： F=,大于临界值, 其P值也明显小于0.05,说明失业率和预期通货膨胀率联合起来对实际通货膨胀率有显著影响。
从经济意义上看：失业率与实际通货膨胀率负相关，预期通货膨胀率与实际通货膨胀率正相关，与经济理论一致。
（3）计算修正可决系数（写出详细计算过程）
由Y的统计量表得= 214.12846ie
223.041892(131)111.0373iy
214.12846110.12720.8728111.0373R
!
某市1974年—1987年粮食年销售量Y、常住人口X2、人均收入X3、肉销售量2211311(1)1(10.8728)0.8473133nRRnkX4、蛋销售量X5、鱼虾销售量X6等数据如表所示:
计量经济学(第四版)习题及参考答案解析详细版
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计量经济学（第四版）
习题参考答案
潘省初
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2 / 262 / 262 / 26 精品资料整理 第一章 绪论
1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。
一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：
（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据
（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析
1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4估计量和估计值有何区别？
估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y就是一个估计量，1niiYYn。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100。
计量经济学习题与解答3
1
第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型
一、内容提要
本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题，即计量经济检验。主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用OLS估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题。具体包括异方差性问题、序列相关性问题、多重共线性问题以及随机解释变量这四大类问题。
异方差是模型随机扰动项的方差不同时产生的一类现象。在异方差存在的情况下，OLS估计尽管是无偏、一致的，但通常的假设检验却不再可靠，这时仍采用通常的t检验和F检验，则有可能导致出现错误的结论。同样地，由于随机项异方差的存在而导致的参数估计值的标准差的偏误，也会使采用模型的预测变得无效。对模型的异方差性有若干种检测方法，如图示法、Park与Gleiser检验法、Goldfeld-Quandt检验法以及White检验法等。而当检测出模型确实存在异方差性时，通过采用加权最小二乘法进行修正的估计。
序列相关性也是模型随机扰动项出现序列相关时产生的一类现象。与异方差的情形相类似，在序列相关存在的情况下，OLS估计量仍具无偏性与一致性，但通常的假设检验不再可靠，预测也变得无效。序列相关性的检测方法也有若干种，如图示法、回归检验法、Durbin-Watson检验法以及Lagrange 乘子检验法等。存在序列相关性时，修正的估计方法有广义最小二乘法（GLS）以及广义差分法。
多重共线性是多元回归模型可能存在的一类现象，分为完全共线与近似共线两类。模型的多个解释变量间出现完全共线性时，模型的参数无法估计。更多的情况则是近似共线性，这时，由于并不违背所有的基本假定，模型参数的估计仍是无偏、一致且有效的，但估计的参数的标准差往往较大，从而使得t-统计值减小，参数的显著性下降，导致某些本应存在于模型中的变量被排除，甚至出现参数正负号方面的一些混乱。显然，近似多重共线性使得模型偏回归系数的特征不再明显，从而很难对单个系数的经济含义进行解释。多重共线性的检验包括检验多重共线性是否存在以及估计多重共线性的范围两层递进的检验。而解决多重共线性的办法通常有逐步回归法、差分法以及使用额外信息、增大样本容量等方法。
计量经济学 第2章练习题参考解答 2
1 第二章练习题参考解答
练习题
2.1为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：
年 份 地方预算内财政收入Y
（亿元） 国内生产总值(GDP)X
（亿元）
1990 21.7037 171.6665
1991 27.3291 236.6630
1992 42.9599
317.3194
1993 67.2507
449.2889
1994 74.3992 615.1933
1995 88.0174 795.6950
1996 131.7490 950.0446
1997 144.7709
1130.0133
1998 164.9067
1289.0190
1999 184.7908 1436.0267
2000 225.0212 1665.4652
2001 265.6532 1954.6539
资料来源:《深圳统计年鉴2002》，中国统计出版社
(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；
(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；
（3）对回归结果进行检验；
(4)若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预
测区间(0.05)。
2.2某企业研究与发展经费与利润的数据(单位:万元)列于下表:
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
研究与发展经费 10 10 8 8 8 12 12 12 11 11
利 润 额 100 150 200 180 250 300 280 310 320 300
分析企业”研究与发展经费与利润额的相关关系，并作回归分析。
2.3为研究中国的货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相互依存关系，分析表中1990年—2001年中国货币供应量（M2）和国内生产总值（GDP）的有关数据: