风险管理2
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。
A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。
内部审计至少应每()进行一次全面审计。
A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 C3、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】 B4、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。
A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益【答案】 A5、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。
A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】 B6、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。
A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】 D7、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。
量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用
/s/blog_493a8455010099wg.html量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用CMMI四级里面对风险的量化分析，和基于量化数据的改进是很重视的。
前面我们谈到过当我们确定要改进一个目标的时候，比如缺陷密度DD，我们首先要确定有哪些因子会影响到缺陷密度，分析出来后需要根据历史数据进行相关性分析，分析完成后即可以建立起PPM 的预测模型。
比如我们可以得到关于缺陷密度的预测模型为:Defect Density = 389 + 2.12RV + 5.32DC – 24.1QCRV - 需求的不稳定性。
DC - 设计的复杂度。
QC - 评审和Review等坚持工作的有效性。
有了这个模型后，我们就可以结合我们的目标来寻找如何去改进。
比如我们现在的目标是期望在90%的概率的情况下，缺陷密度都能够控制在<0.35的范围内。
根据现在的历史数据我们可以得到如下的各个因子的分布区间:有了这个数据后我们就可以按照水晶球软件对我们期望的DD值进行蒙特卡洛模拟。
该软件的下载地址为:/。
我们只需要对三个影响因子的概率分布进行简单的设置，对需要模拟的目标进行设置后，系统就会自动的根据概率分布进行1000次的模拟。
通过模拟后我们可以得到下图:可以看到在90%的概率下，现在能够保证的是缺陷密度DD是<0.42。
没有达到我们的要求。
因此我们必须对三个影响因子进行改进，可以是调整均值，也可以是调整其标准差。
究竟是调整哪个因子，我们可以通过因子的敏感性分析来确定究竟哪些因子对目标的影响最大，如下图:通过该图我们可以调整对目标影响较大的QC，调整完成后我们再进行模拟看是否目标已经达到我们的要求。
达到要求后我们就可以得到具体的QC的改进目标，比如QC需要调整到(7,10)的范围内，最可能值在8左右才能够满足我们对目标的需求。
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第十章风险管理2-信用评分
34
问题
35
个人信用体系缺失
除上海、广东、北京等少数地区刚刚起 步的、尚十分幼稚的个人征信系统以外， 其它各地区尚没有个人征信系统，更谈 不上全国统一的个人征信系统。
银行以及其他行业长期忽视个人信用数 据的积累
缺乏权威的、独立的社会中介机构 制度和法律的缺失
36
粗糙的评分方法
简单的打分卡，对分值的设定，分界点 的设定没有科学的依据
I1xi1 + I2xi2 + I3xi3 + …+ Ipxip c + ai
1in n+1 i n+m
ai 0
33
评分方法的新动向
数据挖掘 运筹学方法
最优化技术 模拟仿真 压力测试
划分递归算法（CART） 马尔可夫模型 MART (多可加性回归树) 生存分析 多指标多原因分析 实验设计 质量控制技术
信贷决定
8
行为评分（Behavioural Scoring）
行为评分是通过内部客户行为数据对现有客户 的风险评估
根据客户情况的变化不断进行的
行为评分被用于:
授权
增加限额/透支申请
续借/评估
清收策略
Debit $1344. 12
DebDitebit $2$3143. 4041. 12 DebDitebDitebi$t98$72$.351463. 4041. 12 DebDitebDiteb$i6t54$39.28$272.3546. 01 DebDitebDite$b3i2t 4$2635.14$139.2827.56 TotaDlebDiteb$i2t$535264.$026035.1413.22
FICO评分在美国被所有信贷发放者用于信贷决 策
风险管理2
风险管理21.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（ A ).A.连带责任分摊制B.顺序分摊制C.责任限额分摊制D.比例责任分摊制2.在估测未来损失时，损失数据包藏着有用的模型，如果从不同的来源以不同的技术收集，可能会影响预测结果的( D )。
A. 准确性B. 有效性C. 合法性D. 准确性和有效性3.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（ C ）。
A.6万元B.7万元C.3.23万元D.3.77万元4.（B）侧重于特定期内遭受损失的风险单位数，是众多风险单位在空间上的平均结果A. 时间性说法B. 空间性说法C. 合法性说法D. 连续性说法5.以下说法错误的是（ C ）。
A.若成本大于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施B.若成本小于收益，经济单位将采取该损失控制措施C.若成本等于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施D.若成本小于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施6.（C ）是指人们在生产劳动过程中出现的违反劳动生产规则的不合理行为。
A.违法行为B.合法行为C.不安全行为D.以上说法都不对7.（ A ）个方面的含义：一是指转移有风险的财产或活动；另一是指风险的财务转移这里的受让人不是保险人。
A.风险转移B.风险规避C.风险降低D.风险保留8.风险的非保险转移的实施方式包括（ ABCD ）A.中和B.免责约定C.保证书D.公司化E.责任保险9.采用财务型非保险转移方法来处理风险，具有的优点包括（ AB ）A. 财务型非保险转移方法所能处理的风险，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险。
B. 财务型非保险转移的具体操作措施灵活多样的特点C. 转让人要承担一定的代价D. 受让人有时无力承担所转移的损失责任E. 财务型非保险转移常常是通过合同双方所签订的协议条款来实现的，而法律条文、合同条款都有其明确的法律意义和标准11.关于将损失摊人经营成本的说法不正确的是（ D ）A. 将损失摊人经营成本，是指在风险事故发生时，经济单位把意外的损失计入当期损益B. 办法只适合于处理那些损失概率高但损失程度较小的风险C. 经济单位将损失直接摊入经营成本的能力取决于一年当中是否总能保持一个超过其他支出项目的收入余额D. 将损失摊入经营成本的方法与现金预算的目标是相符的。
个人和家庭风险管理(二)_真题-无答案
个人和家庭风险管理(二)(总分62,考试时间90分钟)单项选择题1. 家庭财产可以分为动产和不动产，其中动产包括贵重物品，贵重物品经常面临的风险有( )。
A．责任风险 B．信用风险C．价格波动风险D．自然灾害风险2. 财产可以分为不动产和动产，下列各项属于不动产的是( )。
A．住所用品 B．机动车辆 C．个人商业财产 D．住宅3. 在进行个人和家庭的风险管理时，首先要进行风险的识别和估测。
个人和家庭风险的识别和估测就是对当前和未来计划的资金来源和使用情况进行分析，发现和衡量( )。
A．当前面临的风险因素和可能导致的损失B．风险导致收入增加或减少的金额C．导致收入减少或支出增加的潜在事故和事件D．导致收入发生变化的潜在事故和事件发生的概率4. 评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，通常采用( )模型。
A．资本资产定价 B．风险控制C．财产估价 D．生命价值分析5. 个人和家庭面临的风险中，下列哪一项不属于人身风险?( )。
A．生命风险 B．失业风险 C．责任风险 D．健康风险6. 生命风险中，个人的死亡除了会导致所在家庭发生额外的费用(如丧葬费)外，还会导致( )。
A．家庭成员的痛苦等精神负担 B．个人自我价值的丧失C．家庭未来收入的丧失 D．收入的终止或减少和额外费用的增加7. 为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，根据风险管理的方法可以建立一个生命价值分析模型。
( )是建立生命价值模型的第一个步骤。
A．计算家庭的各项财务收入 B．全面分析家庭面临的各种风险C．收集个人的相关信息 D．对家庭可能遭受的财务损失进行预算8. 生命风险可能的损失不包括( )。
A．单亲家庭中收入来源者的死亡 B．给单亲家庭提供救助的亲属死亡C．双亲家庭中收入来源者的死亡 D．未得到已过世配偶的公司的资助9. 在对个人财产进行确认和评估时，( )通常被认为是财产的两种基本类型。
A．不动产和动产 B．固定资产和流动资产C．不变资产和可变资产 D．有形资产和无形资产10. 我国《民法通则》规定的侵权责任主要包括( )。
2022年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)
2022 年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)1、在情景分析中，商业银行自身问题造成的流动性危机的状况下的假设是()。
A、大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机B、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或者强化C、在商业银行自身浮现危机时，其出售资产换取现金的能力有所下降，但在整体市场危机时，这一能力下降得更厉害【参考答案】：A【解析】：通常，商业银行的流动性需求分析可分为两种情景:①商业银行自身问题所造成的流动性危机。
例如，商业银行的资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金流入，可用资金严重匮乏，而此时大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机。
②整体市场危机。
B 项属于整体市场危机情形的假设； C 项不属于情景假设； D 项是整体市场危机与商业银行自身危机可能浮现的情景的区别。
2、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 lo 亿元，损失类 5 亿元，普通准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、 15 亿元、 5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A、20%B、100%C、120%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
不良贷款拔备覆盖率=(普通准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。
3、依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416 号)，关注类贷款定义为()。
A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B、借款人的还款能力浮现明显问题，彻底依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失C、在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或者只能收回极少部份【参考答案】：A【解析】：没有试题解析4、下列关于交易账户的说法，正确的是()。
风险管理第二章
即$10的效用>彩票的期望效用0.5×v(5)+0.5×v(15)
即期望值的效用>期望效用
那么，你是一个风险回避者。也就是说，在平均结果相同的资产中， 你选择价值稳定者。
21
风险回避者：期望值的效用>期望效用 （凹函数，风险规避者）
V(15) 期望值的效用
期望效用
V(5)
benefit from a gain, • Complacency (自信或过于自信，自我感觉不错） • Inadequate time horizons 距离损失发生的时间越近，对损失的感
受越大。
13
“圣彼得堡悖论”问题
传说当时在圣彼得 堡街头流行着一种赌博,规则是由参加者先付 一定数目钱。比如100卢布,然后掷分币,当第一 次出现人像面朝上 时一局赌博终止;如果到第n次才出现了人像朝上,参加者收回2n个卢 布, n=1,2,3,……。决策人面临的问题是究竟参不参加赌?
• Experience，Knowledge，Culture，Position，Financial status • Ability to influence the outcome • Asymmetry：put more weight on the impact of a loss than on the
Semivar= E[min(0, (R-E(R))) 2] 4. 风险度
即在特定的客观条件下、特定的时间内，的均方误差与预测损失 的数学期望之比。它表示风险损失的相实际损失与预测损失之间 对变异程度（即不可预测程度）的一个无量纲（或以百分比表示） 的量
10
2.3 用效用论来衡量风险规避程度
-------- 用“钱”的函数来度量
HSE风险管理 2
4、危险源的类别： ❖ 物理因素：
❖ 设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动、 电磁辐射、运动物、明火、高低温物质、作业环境 不良、信号缺陷、标志缺陷等；
❖ 化学因素:易燃易爆、自燃、有毒、有害、腐蚀性物 质等；
❖ 生物因素：有害的动植物、致病微生物、传染病媒 介等；
❖ 生理、心理因素：负荷超限、健康状况异常、从事 禁忌作业、心理异常、辩识功能缺陷等；
做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说 如何做。
❖ 分解时应：——观察工作；
❖
——与操作者一起讨论研究；
❖
——运用自己对这一项工作的知识；
❖
——结合上述三条。
❖ ②对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题， 比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么 东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊 光、酸雾等等；
❖ ③识别每一步骤的主要危害后果；
❖ ④识别现有安全控制措施；
❖ ⑤进行风险评价；
❖ ⑥建议安全工作步骤。
工作危害分析（JHA）
选定作业活动
将作业活动分解为若 干个相连的工作步骤 对每个工作步骤，识别危害因素
危害因素汇总
定期检查和回顾
划分作业活动
➢ 管理活动：岗位职责
➢ 生产车间：按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检 修状态下的停车、交出条件确认即开车） ➢ 检修单位：检修任务或活动
工作危害分析（JHA）
第一步：分解工作步骤 ➢ 把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次
做什么等等， ➢ 用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做； ➢ 班组集体讨论。
工作危害分析（JHA）
第二步：识别每一步骤的主要危害和后果。 识别思路： 1、谁会受到伤害？（人、财产、环境） 2、伤害的后果是什么？ 3、找出造成伤害的原因（危害） 第三步：识别现有安全控制措施。 ➢ 管理措施 ➢ 人员胜任 ➢ 安全设施
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1.有关风险企业发展初创期的特征描述错误的一项是：（D ）
A、从形成正式产品到中试结束
B、资金需求显著增加
C、技术风险降低
D、不存在市场和经营风险
2.导入期资金投入的资金量一般为总投资的（C ）。
A、1%
B、10%
C、25%
D、50%
3.下列哪项不属于高技术风险投资的财务风险。
（C）
A、资金投入风险
B、资金使用风险
C、竞争风险
D、后续资金风险
4.下列哪项不是美国风险资本的主要来源。
（B ）
A、富有的家庭和个人
B、民间社团
C、机构投资者
D、政府
5.下列哪项不是政府投资风险企业的途径。
（D）
A、政府补贴
B、政府担保银行贷款
C、政府采购
D、上述都是
6.以下哪项不属于一般合伙人的义务。
（C ）
A、依合伙协议转让合伙份额
B、承担中心亏损或终止时的无限责任
C、根据协议规定一次性认缴出资额
D、合伙关系不能成立时及时退还所募集资金本息和按比例承担费用
7.有关风险企业发展成熟期的特征描述错误的一项是：（B ）
A、市场规模最大
B、资金需求量小
C、技术风险小
D、市场风险小
8.有关风险企业发展成长期的特征描述错误的一项是：（C ）
A、从中试之后到形成初步规模
B、产品开始进入市场
C、不需要较多资金投入
D、风险逐步降低
9.下列哪国的风险投资是以民间私有资本为主的模式。
（B）
A、日本
B、美国
C、德国
D、法国
10.以下那一项不属于高技术风险企业面临的主观风险：（B ）
A、决策风险
B、政策风险
C、技术风险
D、管理风险
11.下列哪国的风险投资是以政府资本起主导作用的模式。
（C）
A、日本
B、美国
C、德国
D、芬兰
12.一般合伙人提取的中心管理费包括下列哪项。
（C ）
A、审计会计师、律师的中介费用
B、因资产管理业务而发生的交易费用
C、员工工资
D、公告费和广告宣传费
13.以下哪项必须经全体合伙人一致同意后方可实施。
（D ）
A、修改、补充有限合伙协议
B、接纳新的合伙人入伙
C、解散
D、上述都是
14.有限合伙人在合伙到期后变现所有投资，并获得全部资本利得的（C ）。
A、10%
B、20%
C、80%
D、90%
15.对一些重要事项亦有表决权，如合伙人协议的修改，在期满前解散有限合伙组织或延长基金
的期限，解雇一般合伙人，投资项目的资产评估等。
一般要求有（B ）的有限合伙人同意，上述内容变更才生效。
A、50%
B、2/3
C、75%
D、80%
16.以下哪项不属于有限合伙人的权利。
（B ）
A、
B、运用、管理中心资产
C、通过合伙人会议，对中心的重大事项，按出资比例享有表决权
D、依合伙协议转让合伙份额
17.有关风险企业发展扩张期的特征描述错误的一项是：（D）
A、从产品进入市场到大规模占领市场
B、占有相当的市场份额
C、需要大量资金
D、风险增加
18.以下那一项不属于高技术风险企业面临的客观风险：（D ）
A、政策风险
B、市场风险
C、竞争风险
D、决策风险
19.以下哪项不属于有限合伙人的义务。
（D ）
A、
B、根据协议规定一次性认缴出资额
C、以认缴的出资额对中心承担有限责任
D、上述几项都是
20.下列哪项不属于高技术风险投资的技术转化风险。
（D ）
A、产品生产和售后服务的不确定性
B、技术效果的不确定性
C、技术寿命的不确定性
D、市场风险
21.有关风险企业发展种子期的特征描述错误的一项是：（C ）
A、从实验室的样品到形成正式产品
B、资金需求量小
C、风险小
D、市场需求小
22.下列哪国的风险投资是以银行信贷资金支撑的模式。
（A）
A、日本
B、美国
C、德国
D、法国
23.（B ）是指在企业创建阶段所需要的资金。
A、种子资金
B、创建资金
C、发展资金
D、高速扩张期资金
24.下列哪项不属于美国的机构投资者。
（C ）
A、养老金
B、互助基金
C、政府
D、保险公司
以下哪项不属于一般合伙人的权利。
（D ）
A、运用、管理中心资产
B、因管理中心资产获得管理费和业绩报酬
C、作为中心的对外代表，执行合伙事务
D、依合伙协议转让合伙份额出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
25.。