信用风险课后习题
第二篇信用风险练习题(有答案40道,2017.5.20)
B.违约时债务的市场价值
C.违约时债务的风险价值
D.违约时债务的经济价值
A
4
信用矩阵CreditMetrics模型本质上是一个：
A.期权价值模型
B.信用评分模型
C.线性回归模型
D. VaR模型
D
5
信用监控者CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：
A.企业股权价值的看涨期权
A AAA级信用评级客户的贷款
B私人银行的操作风险
C银行账户的利率风险
D银行交易账户的利率风险
C
6
下面哪项不属于支柱2涉及的范围
A未包含在支柱1的其他资本要求
B银行账户利率风险检查要求
C处理正在显现风险所采取的早期行动
D针对银行资产的收益率进行监管
D
7
BASEL II协议支柱3市场纪律的定义为
A政府监管直接干预的治理行为
C由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高
D风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比
B
9
下面关于信用风险的描述中，错误的是哪项
A在某些情况下，银行某些业务的市场风险与信用风险呈反比
B尽管信用风险和市场风险有着很大差异，但是他们一般都同时存在
C银行会对市场风险和信用风险都提取相应的损失准备金
C
10
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？
A 150万
B小于150万
C大于150万
D无法确定
A
第四章
1
BASEL II的第三支柱是
A市场纪律
信用风险参考答案
信用风险参考答案信用风险参考答案信用风险是指在经济活动中，债务人无法按时或按约定偿还债务的可能性。
在金融领域中，信用风险是一种常见的风险类型，它对金融机构和债权人产生重大影响。
本文将从信用风险的定义、影响因素、评估方法和管理措施等方面进行探讨。
一、信用风险的定义信用风险是指在金融交易中，债权人无法获得应有的回报或本金的损失，或者无法按时收回债权的风险。
它主要体现在借款人无法按时偿还债务、违约风险增加或违约概率上升等方面。
信用风险是金融机构面临的主要风险之一，也是导致金融危机的重要原因之一。
二、信用风险的影响因素1. 借款人的信用状况：借款人的信用状况是评估信用风险的重要因素之一。
借款人的还款能力、还款意愿、财务状况和经营状况等都会对信用风险产生影响。
2. 经济环境：经济环境的好坏也会对信用风险产生影响。
在经济繁荣时期，借款人的还款能力较强，信用风险相对较低；而在经济衰退时期，借款人的还款能力可能会受到影响，信用风险相对较高。
3. 金融市场的波动：金融市场的波动也会对信用风险产生影响。
当金融市场出现大幅度波动时，借款人的还款能力可能会受到影响，信用风险相对较高。
三、信用风险的评估方法1. 定性评估：定性评估是通过对借款人的信用状况、还款意愿和还款能力等进行综合分析，对信用风险进行评估。
这种评估方法主要依靠专业人士的判断和经验，具有一定的主观性。
2. 定量评估：定量评估是通过建立数学模型，对借款人的信用风险进行量化评估。
这种评估方法主要依靠数据和统计分析，具有客观性和科学性。
四、信用风险的管理措施1. 严格的风险管理制度：金融机构应建立完善的风险管理制度，包括风险评估、风险监测、风险控制和风险报告等环节，以确保对信用风险的有效管理。
2. 多元化的信贷投放：金融机构应通过多元化的信贷投放，降低信用风险的集中度。
通过将资金投放于不同行业、不同地区和不同类型的借款人，可以分散信用风险，降低损失风险。
3. 建立风险预警机制：金融机构应建立风险预警机制，及时监测借款人的还款能力和财务状况，发现潜在的信用风险，并采取相应的措施加以应对。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.流程，人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率，违约损失，违约头寸D.违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督，临时监督C.非现场监督，现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCED国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
《财务分析学》(宋常第5版) 课后习题参考答案 第7章 风险信用分析
第七章二、计算题1.(1)DOL=(S-VC)/(S-VC-F)= (100-30) / (100-30-24) =1.52这个经营杠杆系数说明了该公司销售额的增减会引起息税前利润1.52倍的增减。
说明该公司经营风险较低。
但是较低的经营杠杆系数也说明了该公司没有很好的利用杠杆获得更多收益。
(2)EBIT=100-30-24=461=46-12/75%=30DFL=EBIT/(EBIT-1)=46/(46-30)=2. 875这个财务杠杆系数说明该公司每股税后利润的变动率相当于息税前利润变动率的2.675倍，属于较为正常的范围内。
2.其中：平均应收账款天数（原信用政策户10*40%+3。
*40%+40*20%=24（天）平均应收账款天数（新信用政策）=10*50%+40*40%+50*10%=26（天）利润二年销售收入-变动本钱-应收账款机会本钱-收账费用•现金折扣-坏账损失利润（原信用政策）=500-350-24/360*500*10%-6-500*3%-500* 1 %*40%= 123.67利润（新信用政策）=600-420-26/360*600* 10%-3-600*7%-600*2%*50%= 124.67 所以应该选择新方案。
4.（1） A的预期收益率:（1 + 1）/20=10%, B的预期收益率:（6+4）/40=25%（2）设m为购买A公司股票股数,n为购买B公司股票股数根据题意可得:20m+40n=20950,（ 1+l）m+（4+6）n=20950* 16%得m=628.5,n=209.5A 股票投资占比二628.5*20/20950=60%B股票投资占比=1-60%=40%（3）由（2）得，A公司股票的份额为：628.5*20= 12570（元）每笔交易金额=20X 100=2000,所以可以买600份A公司股票。
B公司股票的份额为：209.5*40=8380（元）每笔交易金额=40X 100=4000,所以可以买200份B 公司股票;(4)无风险利率也代表借款利率，即投资者借入的10000元的利率为7%,全部投资于B公司的股票的股票收益率为20%,故整体的投资组合的预期收益率为20%-7%X 10000/30950=17.64% o片淤芋1 f7%X 10000/30950； ? 仆/标准差为V=16.16%。
新巴塞尔协议与银行公司客户授信风险评估课后测试
新巴塞尔协议与银行公司客户授信风险评估课后测试单选题1. 在《信用风险管理原则》中，在建立适当的信用风险环境的领域里，主要包括（）条原则：√A四B三C一D六正确答案： B2. 以下选项中，不属于商业银行面临的风险的是：√A信用风险B外汇风险C市场风险D操作风险正确答案： B3. 良好的业务拓展与科学、全面的风险管理是现代商业银行取得成功和发展不可或缺的两个方面，下列说法错误的是：√A风险管理保证业务有序发展B风险对商业银行来说是与生俱来的C银行的安全依赖于业务的发展D业务拓展和风险管理是辨证统一的关系正确答案： C4. 市场风险是因为利率、汇率等市场要素波动而引起的，它不包括：√A流动性风险B利率风险C汇率风险D债务风险正确答案： D5. 商业银行收入和盈利的主要来源是（），其最主要的资产业务形式是（）。
√A资产业务，贷款B负债业务，投资C中间业务，外汇D境外业务，利息正确答案： A6. 下列选项中，不属于《信用风险管理原则》主要涉及领域的是：√A建立适当的信用风险战略B承担监管者的作用C确保充分控制信用风险D制定合理的价格正确答案： D7. 在商业银行中，信用风险管理的目标是：√A使风险调整后的收益最大化B对信贷资产风险进行衡量和披露C实现银行业务增长与风险控制能力相适应D实现对信用风险的控制正确答案： A8. 关于巴塞尔银行业务条例和监管委员会，下列说法错误的是：√A成立于1975年B由十国集团中央银行行长发动成立C旨在维护国际银行体系稳定D中国是发起国之一正确答案： D9. 在《信用风险管理原则》中，在健全的授信程序下运营原则，不包括：√A健全和正确的授信标准B明确的新授信的审批程序C所有授信业务在紧密合作的基础上决策D确定整体授信限额正确答案： C10. 在《信用风险管理原则》中，监管者的作用只有一条原则，那就是：√A建立对质量恶化和有问题授信进行及时补救的系统B建立监测授信组合的整体构成及其质量的系统C要求银行建立识别、计量、监测和控制信用风险的有效体系D建立信用风险管理评估系统正确答案： C判断题11. 良好的业务拓展是现代商业银行经营管理的核心。
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√A资产周转率B总资产收益率C销售净利润D资本收益率正确答案： A2. 假定某公司2021的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
√A0.54B 1.08C0.53D0.56正确答案： B3. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0 √A0.8667B0.1333C0.1667D0.2正确答案： A4. 根据2002：穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
√A企业融资杠杆率B行业因素C宏观经济周期因素D清偿优先性正确答案： D5. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。
√A20％～259／6B15％～25％C10%～20％D10％～25％正确答案： A多选题6. 下列属于压力测试功能的有()。
√A为商业银行提供债务人的信用评级水平B为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C提供商业银行对自身风险特征的理解D帮助商业银行重估模型假设E帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致正确答案： B C D E7. 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
√A CreditMetrics本质上是一个VaR模型B CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案： A C D E8. 下列关于法人客户评级模型说法正确的有()。
保险学概论课后习题答案
第1章 1.1 填空题 1）损害性 不确定性 可测性 发展性 2）社会风险 政治风险 经济风险 3）人身风险 责任风险 信用风险 1.2 选择题 1）A 2）C 3）D 1.3 问答题 1）保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的
事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到 合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。其与赌博的区别在于：（1）目的不 同；（2）存在的条件不同；（3）造成的后果不同。
1.4 分析题 （1）大楼本身及其内部的家具、设备及有价值的文件等； （2）银行在大楼不能正常使用时支付的额外费用及遭受的收入损失。
1
第2章
2.1 填空题 1） 股份制保险公司 相互保险公司 2） 保险代理人公司 保险经纪人公司 保险公估人公司 3） 互助会 银行 政府 2.2 选择题 1）D 2）C 3）B 2.3 问答题 1）股份制保险公司与相互保险公司的区别如下： （1）经营性质不同； （2）企业主体不同； （3）权力机关不同； （4）经营资金来来源不同； （5）保费形式不同； （6）保险契约性质不同； （7）利益处理方式不同。 2）保险代理人公司的业务流程如下： （1）接受委托； （2）风险评估； （3）保险安排； （4）客户服务。 3）保险公估人公司进行理赔公估操作的业务流程如下： （1）登记立案； （2）指派公估师； （3）公估前的准备； （4）现场查勘； （5）检验、鉴定； （6）形成初步公估报告； （7）审查； （8）出具正式公估报告。
第3章
2
3.1 填空题 1）保险代理人 保险经纪人 保险公估人 2）调解 仲裁 诉讼 3）如实告知义务 支付保险费义务 通知义务 提供单证义务 防灾防损义务 3.2 选择题 1）D 2）B 3）A 3.3 问答题 1）保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。保险合同具有以下特点： （1）保险合同具有射幸性； （2）有偿性； （3）条件性； （4）附和性； （5）个人性； （6）双务性； （7）保险合同是最大诚信合同。 2）保险合同的形式是指投保人与保险人就其权利义务关系达成协议的方式，即保险合同当 事人意思表示一致的方式。在实务中，通常采用书面的形式。保险合同的书面形式主要有投保单、 暂保单、保险单、保险凭证、保险批单和其他的书面协议等。 3）保险合同终止的原因包括： （1）保险合同因期限届满而终止； （2）保险合同因解除而终止； （3）保险合同因违约失效而终止； （4）保险合同因履行而终止； （5）保险合同因保险标的的灭失或被保险人的死亡而终止。
信用风险课后习题
信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。
A. 0.02％B. 99.98％C. 17％D. 83％3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A. 资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A. 15亿元B.12亿元C. 20亿元D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。
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信用风险管理试题1.关于信用风险，下列表述正确的是（）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。
A.0.02 ％B. 99.98 ％C. 17 ％D. 83 ％3.与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
A.个体风险B.非系统性风险C.管理层风险D.系统性风险4.客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿元，如果所有借款人的违约概率都是5 ％，违约回收率平均为20 ％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A.15 亿元B.12 亿元C. 20 亿元D. 30 亿元7.压力测试是为了衡量（）A.违约概率B.正常风险C.极端不利情况下可能发生的损失D.风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35% 的权重。
A.100%B.75%C.65%D.50%9.计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B. 违约损失率C. 违约风险暴露D. 期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元， 违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为（ ）。
A. 13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%11. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。
A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风 险就可以通过分散化的投资完全消除B. 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C. 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法D. 风险规避可分为保险转移和非保险转移12. 商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（ ）。
A. 转移风险B. 实现资产多元化C. 降低这些贷款的违约率D. 提高经济资本配置效率13. 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵 盖一个经济周期的数据。
A. 3B. 5C. 7D. 114. （ ）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法 等转移或降低信用风险的方法和技术。
A. 信用风险转移B. 信用风险分散C. 信用风险缓释D. 信用风险补偿15. 照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（ ）A. 对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B. 对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C. 对企业客户和个人客户都采用评级方法D. 对企业客户和个人客户都采用评分方法16. 下列关于 CreditMetriCs 模型的说法，不正确的是（ ）A. CreditMetriCs 模型的基本原理是信用等级变化分析17. 贷款的（ ）必须在贷款定价中覆盖。
A. 预期损失B. 非预期损失C. 贷款所有损失D. 股东要求的最高回报 C.CreditMetries 模型从单一资产的角度来看待信用风险 模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念B. CreditMetriCs 模型本质上是一个 VAR 模型18.全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以（）为基础，对整个机构的全部经营管理活动、风险进行统一的度量和控制。
A .风险B.资本C.业务D.资金19.对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）A .违约概率（PD ）B .违约损失率（LGD ）C .违约风险暴露（EAD ）D .期限（M ）20.通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项（）A.估计贷款的违约概率B.预计贷款的信用损失C.确定贷款组合准确的最大损失D.支持银行贷款的决策和贷款利率的确定21.实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A.5年；5年B. 7年；7年C. 5年；7年D. 7年；5年22.以下选项中，不属于信用风险的是（）A.某银行贷款客户由于受金融危机影响企业经营出现问题，贷款到期后无法偿还B.某日银行营业结束，运钞车接款时受到一伙蒙面黑衣人抢劫，200 万现金被抢C.某银行由于交易对手信用评级下降带来贷款200 万的估值损失D.某企业运用虚假良好信息蒙混过关，拿到银行贷款500 万元23.下面哪些因素能够提高抵押物的价值（）I抵押物在市场上具有更加高的流动性n抵押物在市场上存在着较低的可销售性川抵押物的市场价值波动较高w抵押物价值和借款人经营状况关联度较低A. inmB. nC.iwD. m w23. 下列选项中，不属于风险转移手段的是（）A.购买信贷保险B.风险定价C.要求借款人提供第三方担保D.购买期权合约24.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A.资本金规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资产规模和商业银行的盈利水平25.阿尔法银行确定达尔塔重工有2% 的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。
银行对工程机械行业企业收取3% 的利差，无风险利率是6% 。
阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。
达尔塔只能在年底违约。
如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50% 。
在阿尔法银行向达尔塔提供1 百万美元贷款的六个月后，由于一个新的竞争对手加入工程机械行业，导致达尔塔调整其定价并减记其库存的价值。
因此，达尔塔的违约概率从2%升至10% ，其违约损失率从50% 升至75% 。
如果阿尔法银行能重新定价其贷款，新的利率为多少？A．10%B．17.5%C．16.5%D．19%26.下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。
A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小27.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
A.金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常用存款来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移28.在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，零售风险暴露不包括：（）。
A •个人住房抵押贷款B •合格循环零售风险暴露C •其他零售风险暴露D •项目融资29.《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A. 监管资本;高级风险量化B. 经济资本;高级风险量化C.会计资本;风险定性分析D. 注册资本; 风险定性分析30.伽玛银行对巴斯零售商店以5％的利率（每年付息一次）提供了一笔10 万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元。
该笔贷款的年预期违约概率为2％，违约损失率在50 ％。
在这种情况下，银行的预期损失是多少？A．5 万美元B．1 万美元C．5000 元D．2 万元31 ．下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（）。
A •首次提出了资本充足率监管的国际标准B •强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C .提出市场风险的资本要求D •提出合格监管资本的范围32.商业银行一般提取的贷款损失准备金不包括（）A •特别准备金B •一般准备金C .风险准备金D •专项准备金33.信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的预期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2％，第二年发生违约的可能性为3％，第三年发生违约的可能性为5 ％。
该三年期贷款的预期违约久期是多少？A. 1.5B．2C ．2.3D ．2.534.以下四个有关交易对手信用风险的陈述，哪一个是错误的？A ．交易对手信用风险暴露表现得象一个看跌期权B ．违约风险暴露和违约概率呈现负相关关系C ．风险暴露和违约损失率呈现负相关关系D ．信用风险暴露随着市场价格水平变动而变动35.《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。
A．100% B ．50% C ．75%D ．25%36.下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？A.交易对手违约仅指合同交易对家无法履行合同义务，而信用风险除了合同到期未履行义务，还包括违约触发事件以及合同到期前信用评级下降B •交易对手违约一般是静态的，信用风险是动态的C •交易对手信用风险暴露是静态的，信用风险暴露是动态的D •交易对手信用暴露可以净额抵扣，信用风险暴露无法做到这点37.交易对手风险不包括那一类（）A.动态估值风险B ．展期风险C ．一般错向风险D ．特殊错向风险38.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露39.信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同40.下面的这些事中，哪一个不属于信用事件？（）A.破产B.债券回购C.信用等级被降低D.支付被延迟41.对主要的信用衍生工具产品，下列描述正确的是（）A.信用互换是信用衍生工具的主要产品B.信用差期权是占主要市场份额的产品C.资产互换是信用衍生工具的高级产品D.债务抵押票据是市场份额比较少的产品42.巴塞尔II 资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以50 - 50分成。