文华程序化交易(资金管理)
文华期货自动化交易模型编写教程
一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符：= 只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的) TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。
相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为A VP,第二条线是均价的简单移动平均线。
A VP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(A VP,10);：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。
2、编辑平台支持的函数⑴引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 CHIGH 引用最高价，也可简写为H 。
LOW 引用最低价，也可简写为L 。
OPEN 引用开盘价，也可简写为O 。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V 。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
PARAM [参数名称，最小值，最大值，缺省值] 在源码中定义参数。
例：PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N ，最小值为1，最大值为100，缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS V AR （Mytrader2009和Myadvisor （赢智）支持） #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASV AR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA引用模型名V AR 定义变量名例子：#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据使用的方法：如当前存在一个指标TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASV ARTESTDD:V ARTEST.CL;DF:V ARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML 文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。
文华交易软件说明书
文华交易软件说明书一、交易的登录和退出1、交易的登录：登录文华行情后按F12或点击右下角的”trade”，在弹出的登录界面上填入资金账号和密码（建议使用软键盘输入密码，防止木马程序，保护账号安全），并选择相应站点登录，电信上网选择电信站点，网通上网选择网通站点，公司总部场内客户也可以选择内网站点。
注：交易软件打开后显示在屏幕的左下方，这样不影响对图表主图窗口的分析。
2、交易的退出：先将交易窗口关闭，然后在文华行情界面上点击程序化交易\断开交易服务器。
二、普通下单1、合约代码输入后，图表窗口自动切换显示该合约2、两步实现下单。
第一步：屏幕抓价（自动输入交易代码和委托价格与手数）双击买/卖/最新价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/最新价。
双击买/卖量可以自动在交易软件里填入委托信息（不同品种合约下单手数可以在“帮助与设置”中分别设置）。
也可以通过点交易窗口的买卖价显示框来抓价。
第二步：选择买开、平多单、卖开、平空单按钮确认下单。
3、价格联动功能将“买价联动”、“卖价联动”或“最新价联动”的勾选上后。
通过屏幕抓价后，交易软件中填入的价格会自动跟实时行情保持联动。
系统默认是选上该项的。
如果您想手动输入价格，可以先将该选项的勾去掉，再在报价栏中填入价格即可。
还可以直接点击涨/跌停价格进行委托。
4、双击持仓可以自动弹出平仓界面,并可反手开仓。
平仓时仍可选择价格联动；可以选择追价平仓。
注：上海品种如果是今天开的仓会自动对应平今指令，老仓自动对应平仓指令。
4、界面介绍●合约名称下显示最多可开仓手数，最新权益，可用资金。
支持当前权益和可用资金动态刷新，支持当前合约的涨跌停价格显示；。
●持仓列表：即时显示持仓信息、可用数量、浮动盈亏等；●止损：把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发；●挂单列表：显示所有状态未终止的委托单快捷：撤单快捷键：Ctrl + N，N为挂单列表中行的序号；双击未成交挂单可以直接撤单。
期货软件之文华交易软件说明书
文华交易软件说明书一、交易的登录和退出1、交易的登录：登录文华行情后按F12或点击右下角的”trade”，在弹出的登录界面上填入资金账号和密码（建议使用软键盘输入密码，防止木马程序，保护账号安全），并选择相应站点登录，电信上网选择电信站点，网通上网选择网通站点，公司总部场内客户也可以选择内网站点。
注：交易软件打开后显示在屏幕的左下方，这样不影响对图表主图窗口的分析。
2、交易的退出：先将交易窗口关闭，然后在文华行情界面上点击程序化交易\断开交易服务器。
1、合约代码输入后，图表窗口自动切换显示该合约2、两步实现下单。
第一步：屏幕抓价（自动输入交易代码和委托价格与手数）双击买/卖/最新价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/最新价。
双击买/卖量可以自动在交易软件里填入委托信息（不同品种合约下单手数可以在“帮助与设置”中分别设置）。
也可以通过点交易窗口的买卖价显示框来抓价。
第二步：选择买开、平多单、卖开、平空单按钮确认下单。
3、价格联动功能将“买价联动”、“卖价联动”或“最新价联动”的勾选上后。
通过屏幕抓价后，交易软件中填入的价格会自动跟实时行情保持联动。
系统默认是选上该项的。
如果您想手动输入价格，可以先将该选项的勾去掉，再在报价栏中填入价格即可。
还可以直接点击涨/跌停价格进行委托。
4、双击持仓可以自动弹出平仓界面,并可反手开仓。
平仓时仍可选择价格联动；可以选择追价平仓。
注：上海品种如果是今天开的仓会自动对应平今指令，老仓自动对应平仓指令。
4、界面介绍●合约名称下显示最多可开仓手数，最新权益，可用资金。
支持当前权益和可用资金动态刷新，支持当前合约的涨跌停价格显示；。
●持仓列表：即时显示持仓信息、可用数量、浮动盈亏等；●止损：把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发；●挂单列表：显示所有状态未终止的委托单快捷：撤单快捷键：Ctrl + N，N为挂单列表中行的序号；双击未成交挂单可以直接撤单。
文华财经wh8程序化半自动82版使用说明后台程序化工作机理当我们
文华财经wh8程序化半自动8.2版使用说明后台程序化工作机理当我们进行程序化交易的时候可能还想做点儿别的事情，比如看盘、做些技术分析、看些新闻等。
那么问题来了，程序化要占用K 线图，界面不能动，怎么做其他事情呢？这个时候，后台程序化的优势就体现出来了。
这种后台运行技术相当于在运行程序化时单独再开启一个工作台，和主窗口K线图之间相互独立，要看它时把它从后台调出来，不看时放到后台，它会自己运行。
类似于我们在手机上使用QQ、微信等软件，既可以用手机做别的事情，又不影响他们在后台运行。
随时使用随时调取并能够清楚的看到程序化运行的信号，交易信息才能算的上市真正的后台运行。
页面盒子一些基础的策略模型需要在每根K 线走完的时候按照出现的信号方向下单，我们把这种模型叫做收盘价模型。
页面盒子是运行收盘价策略模型的功能载体，适合需要部分手动辅助或结合图表分析的程序化用户。
多窗口运行程序化交易模型在盒子中运行程序化交易模型（不可含资金管理函数），当需要同时管理多品种时，可将各盒子平铺显示。
全自动运行的盒子由电脑独立完成全部交易过程，半自动运行的盒子会在模型满足下单条件时提示下单，交易者手动确认执行。
控制多账号程序化全自动交易将多个帐号与盒子关联后，当模型向盒子发出自动交易指令时，被关联的帐号即可下单。
提示：关联了盒子的交易帐号可设置不同的交易手数加载页面盒子隐藏程序化运行窗口在程序化功能模块中有一个关闭（X ）按钮，这个关闭按钮就可以让该模块到后台运行。
页面盒子的后台运行按钮在盒子列表的右上角：调出程序化运行窗口 图中红框内按钮为页面盒子，点击这个按钮就可以把他们从后来调出。
它在软件的最左侧边栏处。
套利交易套利交易是指在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。
投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。
在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。
实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
文华财经程序化交易
1、趋势转变如何表示？以均线拐头为例：MA10:=MA(CLOSE,10);{定义10周期均线}MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)>REF(MA10,2)&&R EF(MA10,4)>REF(MA10,3);{表示上拐}MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)<REF(MA10,2)&&R EF(MA10,4)<REF(MA10,3);{表示下拐}2、交*（金*/死*）如何表示？以均线交*为例：MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均} MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令} CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令} CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令}3、价差如何表示？以最新价和均线价差为例： MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令} (MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令}CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令} (CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}4、如何在模型中限制开平仓时间？MA5:=MA(CLOSE,5); {定义5周期的简单移动平均线}MA10:=MA(CLOSE,10); {定义10周期的简单移动平均线}TIME>=0905&&CROSS(MA5,MA10),BK;{在9点05分后出现5周期线金*10周期线后买开} CROSS(TIME,1457),BP;{当时间到14点58分时自动发出买平指令} TIME>=0905&&CROSS(MA10,MA5),SK;{在9点05分后出现5周期线死*10周期线后卖开} CROSS(TIME,1457),SP;{当时间到14点58分时自动发出卖平指令}5、KDJ模型雏形RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{定义RSV}K:=SMA(RSV,M1,1); {定义K} D:=SMA(K,M2,1); {定义D} J:=3*K-2*D; {定义J} J<30&&CROSS(K,D),BPK;{J值小于30并且K、D金*，买平并买开}J>70&&CROSS(D,K),SPK; {J值大于70并且K、D死*，卖平并卖开}6、MACD模型雏形DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);{定义DIFF}DEA := EMA(DIFF,M);{定义DEA}(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;{DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，买平并买开}(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;{DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，卖平并卖开}7、MTM模型雏形MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);{定义MTM} CROSS(MTM,0),BPK;{MTM上穿0轴,买平并买开} CROSS(0,MTM),SPK;{MTM下穿0轴,卖平并卖开}8、RSI模型雏形LC:=REF(CLOSE,1);{定义LC}RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)*100;{定义RSI1} RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),M,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),M,1)*100;{定义RSI2} REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;{上一个周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，买平并买开} REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;{上一个周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，卖平并卖开}9、WM模型雏形RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;{定义RSV} LWR1:=SMA(RSV,3,1);{定义LWR1} LWR2:=SMA(LWR1,3,1);{定义LWR2} CROSS(LWR1,LWR2),BPK;{LWR1上穿LWR2，买平并买开}CROSS(LWR2,LWR1),SPK;{LWR1下穿LWR2，卖平并卖开}10、SAR模型雏形SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));{定义SARLINE}CROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;{最新价上穿SARLINE，买平并买开}CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;{最新价下穿SARLINE，卖平并卖开}我所说的解决信号反复问题，是指那种K线运行中途交易信号来回反复的问题，K线走完之后信号即固定下来，也就是收盘价模型的信号在K线中途反复现象。
文华赢智程序化交易系统
模型源码 命名
参数
Mytrader模型回顾
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK； CROSS(MA10,MA5),SP;
定义变量 指令 条件
Wh3模型加仓
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10)&&BUYVOL=0,BK(5); EVERY(MA5>MA10,3)&&BUYVOL>0,BK(1); CROSS(MA10,MA5),SP(BUYVOL);
No
No
Image Image
赢智程序化交易系统
No Image
No Image
软件学习途径
No Image
祝交易顺利
谢谢
画线下单—对行情超快速反馈交易
画画线线开开仓仓
上 下穿穿价 买突突格 入破破上 开箱箱破 仓体体箱 成卖买体 功出入
买卖线触发规则： 画于最新价上方，最新价上穿即触发， 画于最新价下方，最新价下穿即触发。
画线止损止赢
止损止盈触发规则： 多单：下穿触发止损，上穿触发止盈 空单：上穿触发止损，1、下计穿划触突发破前止期盈高点
基本操作简介
专业的程序化交易平台
1.竖式下单
2.横式下单
1、开仓、平仓 逻辑清晰，点按
钮即可完成 2、买平、卖平 智能判断，不必 再为此浪费时间
注：止损单设置保存在本地电脑，电脑断网、断电、软件没有正常开启都会导致止损单无法触发
横式下单
1
2 3
1、开仓、平仓 逻辑清晰，点按
钮即可完成 2、买平、卖平 智能判断，不必 再为此浪费时间
文华“赢智程序化交易系统”培训XXXX0715
多维的效果测试功能
多维的效果测试功能
策略模型与下单组件之间的关系
下单组件——有效控制交易细节
C语言格式， 编写更自由
下单组件包括的函数
下单组件举例
程序化自动交易运行组群
多线程计算——组群后台运行
程序化日内高频交易系统
日内高频收益测算及交易回放
赢智程序化交易系统
软件学习途径
VOLMARGIN 计算当前的持仓保证金。
FEE 返回当前合约的手续费。 （用户启动模组时设置的）
Wh3模型资金管理
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); N:=(MONEY*0.3)/(C*MARGIN*5); CROSS(MA5,MA10)&&BUYVOL=0,BK(N); EVERY(MA5>MA10,3)&&BUYVOL>0,BK(1); CROSS(MA10,MA5),SP(BUYVOL);
支持账号 群组设置 支持批量 止损功能
6.专有多账号下单界面——跟盘炒单
基本操作简介 多样化下单界面风格
专业的程序化交易平台
MY language 编写格式：
命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符 内。 命名不能和已存在的公式名称重复；
参数部分： 可以设置六个参数， 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参 数的默认值。 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内
祝交易顺利
谢谢
策略模型组件——取消过滤机制
加仓减仓——有效利用可用资金
资金管理——有效控制开仓头寸
MONEY 返回虚拟资金余额。 MONEYTOT 返回当前虚拟总资金。
程序化交易高级教程文华
目录
第一章 如何优化你的交易策略...................................................................................................... 1 1.1 PANZHENG 函数，减少盘整行情中的交易次数............................................................. 1 1.2 CHECKSIG 函数，实现更具有优势进场价格................................................................. 7 1.3 MULTSIG 函数，在一根 k 线上灵活进出..................................................................... 12 1.4 TRADE_OTHER 函数，在指数交易中的应用................................................................. 17 1.5 拓展思路—结合盘口数据研发策略............................................................................ 27
5
（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片） 加入 PANZHENG 函数后，代码如下 MA10:=MA(C,10); C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于 10 周期均线，做多 C<MA10 &&PANZHENG=0,SPK;//非盘整行情中，价格小于 10 周期均线，做空 AUTOFILTER; 如下图所示 胜率提升 14% 盈利率提升 37% 最大回撤减少 45% 年化盈利率提升 21% 单次交易盈利能力提升 40% 减少盘整行情中的交易次数后，不仅仅盈利能力得到提升，模型的稳定性同时也得到大幅度提升， 大大提高了模型的可执行性
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交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向
，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设 置。交易模型是一个交易范畴的概念。
交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资
者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交 易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易 指令是一个程序化交易范畴的概念。
练习2 在K线上如何区分交易指令和交易信号交易信号易指令练习3 巩固训练
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
MY language 编写语法：
1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
学习编写跨指标、跨周期模型
公式： 泛指指标、模型。没有具体指向性。
指标： 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术
分析范畴的概念。
交易信号： 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉
、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。 交易信号也是一个技术分析范畴的概念。
程序化交易需求分析
第二章 “麦语言”介绍
麦语言（My language）模型开发平台
赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序 化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一 点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。
麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个 个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然 简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计 函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。
文华财经 研究部
什么是程序化交易？
程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易 策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算 能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响， 理性交易。
程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收 益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环 境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不 再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储 能力，能节省时间，节省金钱。
6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照
函数的表达式套用表述。
命名
参数
CLOSE HIGH LOW OPEN MA(X,N)
CROSS(X,Y)
引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C 。 引用最高价，也可简写为 H 。 引用最低价，也可简写为L 。
其他：
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；
练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B) //如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
练习2：
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
REF(H,1); REF(MA15,1);
练习3：
5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5 日均线上穿10日均线的5个点；
2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。
3、半角输入法的大写状态。
4、每个语句应该以分号结束。
MY language 编写语法：
5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参
数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。
练习1：如何区分指标和模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-
LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
指标
用指标监测行情： K线上穿D线
模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
引用开盘价，也可简写为O 。
求X在N周期内的简单移动平均。 计算方法： MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均
表示 X上穿Y； 例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10);
CROSS(MA5,MA10); CROSS(MA10,MA5);
定义变量 运用函数
MY language 操作符
如何运用操作符：
A:(O+C)/2;
B:C>O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0
D:TIME>=0910&&C>O; //用于多条件逻辑关系
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);//金叉 CROSS(MA10,MA5);//死叉
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添 加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
第三章 模型基本结构和编写
本章学习目标：
1、了解指标、模型相关术语； 2、熟悉模型编写的语法； 3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型