计量经济学计算题解法汇总
计量经济学计算题及答案讲解
1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型x y6843.1521.2187ˆ+-= se=（340.0103）（0.0622）6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R试求解以下问题：（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：x y3971.04415.145ˆ+-= 模型2：x y 9525.1365.4602ˆ+-= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） ∑==202.1372,9908.0212eR ∑==5811189,9826.0222e R计算F 统计量，即∑∑===9370.4334202.137258111892122eeF ，对给定的05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，其中p=3为自由度。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared10.14976 Probability0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficie ntStd. Error t-Statistic Prob. C244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1)1.226048 0.3304793.7099080.0023RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.0074101、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验。
计量经济学习题及参考答案解析详细版
计量经济学习题及参考答案解析详细版计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第⼀章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。
⼀般说来，计量经济分析按照以下步骤进⾏：（1）陈述理论（或假说）（2）建⽴计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对⽽⾔不重要因⽽未被引⼊模型的变量，以及纯粹的随机因素。
什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民⽣产总值、就业、货币供给、财政⾚字或某⼈⼀⽣中每年的收⼊都是时间序列的例⼦。
横截⾯数据是在同⼀时点收集的不同个体（如个⼈、公司、国家等）的数据。
如⼈⼝普查数据、世界各国2000年国民⽣产总值、全班学⽣计量经济学成绩等都是横截⾯数据的例⼦。
估计量和估计值有何区别？估计量是指⼀个公式或⽅法，它告诉⼈们怎样⽤⼿中样本所提供的信息去估计总体参数。
在⼀项应⽤中，依据估计量算出的⼀个具体的数值，称为估计值。
如Y就是⼀个估计量，1nii YY n==∑。
现有⼀样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运⽤均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第⼆章计量经济分析的统计学基础略，参考教材。
请⽤例中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99％置信区间NS S x ==45= ⽤也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男⾼中⽣的平均⾝⾼在⾄厘⽶之间。
25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体？原假设120:0=µH备择假设 120:1≠µH 检验统计量()10/2510/25XX µσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学计算题整理集合
(1) 样本容量n=43+1=44RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 ESS 的自由度为：3RSS 的自由度为：d.f.=44-3-1=40 (2) R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.99862 2R 2=1-(1- R )(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014 43/40=0.9985(3) H O : % = ：2 = ‘3 =0（1 分）ESS / k65965/3 F=9665.2RSS/( n- k -1)91/40（2 分） F F O .O 5(3,4O) =2.84 拒绝原假设（2 分）所以，X 1、X 2和X 3总体上对丫的影响显著 （1 分） （4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断 X 1, X 2, X 3联合起来对丫有线性影响，三者的变化解释了 丫变化的约99.9%。
但由于 无法知道回归X 1, X 2, X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对丫的影响有多大。
2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型Y i 二,「InX 1i 「InX 2i n X 3i *回归方程如下：计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果：方差来源平方和（SS ） 自由度（d.f.）来自回归 65965 —— 来自残差 ———— 总离差66056 43 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度2（2） 求可决系数（-0.37）和调整的可决系数R（3） 在5%的显著性水平下检验X i 、X 2和X 3总体上对丫的影响的显著性（已知 F °.O 5（3,4O ）=2.84）（4） 根据以上信息能否确定X 、X 2和X 3各自对丫的贡献？为什么？（1 分）（1分） （1分） （1分） （1分）（2分）1、丫? =—3.89 + 0.511 nX jj —0.251 nX2i+0.621 nX3i（-0.56）（2.3）（-1.7）（5.8）2R =0.996 DW =3.147式中，丫为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。
计量经济学习题集及详解答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为、、三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的关系，用性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为计量经济学和计量经济学。
5．计量经济学模型包括和两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即、、。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定。
8．可以作为解释变量的几类变量有变量、变量、变量和变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：数据、数据和数据。
11．样本数据的质量包括四个方面、、、。
12．模型参数的估计包括、和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是检验、检验、检验和检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的检验、检验、解释变量的检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即、、、。
16．结构分析所采用的主要方法是、和。
二、单选题：1．计量经济学是一门（）学科。
A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（）。
A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。
计量经济学计算题汇总
计量经济学计算题汇总————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：计量经济学计算题总结1、表中所列数据是关于某种商品的市场供给量Y和价格水平X的观察值：①用OLS法拟合回归直线；②计算拟合优度R2；③确定β1是否与零有区别。
2、求下列模型的参数估计量，3、设某商品需求函数的估计结果为（n=18）：解：（1）45、模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。
又由t分布表和F分布表得知：t0.025（5）=2.57，t0.025（6）=2.45；F0.05（3,6）=4.76，F0.05（4,5）=5.19，试根据上述资料，对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。
解：（1）总离差平方和的自由度为n-1，所以样本容量为35。
（2）（3）7．某商品的需求函数为其中，Y 为需求量，X1为消费者收入，X2为该商品价格。
（1）解释参数的经济意义。
（2）若价格上涨10%将导致需求如何变化？（3）在价格上涨10%情况下，收入增加多少才能保持需求不变。
（4）解释模型中各个统计量的含义。
220.6114384126783/(1)10.587/(1)ESS R TSS RSS n k R TSS n ===--=-=-ESS/k解：（1）由样本方程的形式可知，X1的参数为此商品的收入弹性，表示X2的参数为此商品的价格弹性。
（2）由弹性的定义知，如果其它条件不变，价格上涨10%，那么对此商品的需求量将下降1.8%。
8、 现有X 和Y 的样本观察值如下表： X 2 5 10 4 10 Y 4 7 4 5 9假设Y 对X 的回归模型为:试用适当的方法估计此回归模型。
9、10112、某地区家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：（1）民族：汉，少数民族（2）家庭月收入：500元以下，500—1000元，1000元以上（3）家庭的文化程度：高中以下，高中，大专以上试设定该地区消费函数的回归模型。
(完整word版)计量经济学题库(超完整版)及答案.详解(word文档良心出品)
计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学习题集与答案解析1教学文案
计量经济学习题集与答案解析1习题讲解（一）一、选择题1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSSESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）A.-0.5B.0C.0.5D.15、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。
A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）A.2B.4C.5D.68、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差B.F 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=-Λ1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=-Λ1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210Λ10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ）A.12B.0.0243C.2.048D.1.70112、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）A.1.270B.1.324C.1.613D.1.75313、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。
计量经济学计算题及答案讲解
1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型x y6843.1521.2187ˆ+-= se=（340.0103）（0.0622）6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R试求解以下问题：（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：x y3971.04415.145ˆ+-= 模型2：x y 9525.1365.4602ˆ+-= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） ∑==202.1372,9908.0212eR ∑==5811189,9826.0222e R计算F 统计量，即∑∑===9370.4334202.137258111892122eeF ，对给定的05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，其中p=3为自由度。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared10.14976 Probability0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficie ntStd. Error t-Statistic Prob. C244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1)1.226048 0.3304793.7099080.0023RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.0074101、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验。
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计量经济学：部分计算题解法汇总
1、求判别系数——R^2
已知估计回归模型得
i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑
（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，
2、置信区间 有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表：
10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料
X 20 30 33 40 15 13 26 38
35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10
9 10
若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下：
Dependent Variable: Y
Adjusted R-squared
F-statistic
Durbin-Watson
（1（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。
（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）
（3）在90%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。
（其中29.3x =，2()992.1x x -
=∑）
答：（1）回归模型的R 2
＝，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。
（2分） 家庭收入对消费有显著影响。
（2分）对于截距项，
检验。
（2分）
（3）Y f =+×45＝（2分）
90%置信区间为（，+），即（，）。
（2分）
注意：a 水平下的t 统计量的的重要性水平，由于是双边检验，应当减半
3、求SSE 、SST 、R^2等
已知相关系数r ＝，估计标准误差ˆ8σ＝，样本容量n=62。
求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
（2）2220.60.36R r ===（2分）
4、联系相关系数与方差（标准差），注意是n-1
在相关和回归分析中，已知下列资料：
222X Y i 1610n=20r=0.9(Y -Y)=2000σσ∑＝，＝，，，。
（1）计算Y 对X 的回归直线的斜率系数。
（2）计算回归变差和剩余变差。
（3）
（2）R 2=r 2==， 总变差：TSS ＝RSS/(1-R 2)=2000/=（2分）
有个疑问
注意：用Eviews 或者是SAS 给出的结果中可以不用查表求t 值，因为用概率求解是同样的结果。
推导出一个1ˆ
β求解的公式：
两边ln 1ˆ
β表示弹性，如果一边则表示绝对量（相对量）的变化引起相对量（绝对量）的变化。
特例：：
5、异方差的修正
设消费函数为01i i i y b b x u =++，其中i y 为消费支出，i x 为个人可支配收入， i u 为随机误差项，并且22()0,()i i i E u Var u x σ==（其中2σ为常数）。
试回答以下问题：
（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
解：（一）原模型：01i i i y b b x u =++ （1）等号两边同除以i
x ，
则：（2）变为**10i i i y b b x v =++
（2分）
（二）对**10i i i y b b x v =++进行普通最小二乘估计
（进一步带入计算也可）
6、类似的ML 检验： 检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。
0112233t t t t t y b b x b x b x u =++++
样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由1i x 引起，数值小的一组残差平方和为10.46617RSS E =-，数值大的一组平方和为20.3617RSS E =-。
0.05(10,10) 2.98F =
解：（1）01:; :;t t H u H u 为同方差性为异方差性（2分）
（2）120.46617 1.290.3617
RSS E F RSS E -===-（3分） （3）0.05(10,10) 2.98F =（2分）
（4）0.05(10,10)F F ≤，接受原假设，认为随机误差项为同方差性。
（3分）。