计量经济学-计量检验复习题
计量经济学 学生复习资料
计量经济学复习资料一、单项选择题(15×2=30分)1、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的自由度为 ( )A. nB. n-1C. n-2D. n-32、DW 检验法适用于检验（ ）A ．异方差B ．序列相关C ．多重共线性D ．设定误差3、当DW>4-dL ，则认为随机误差项ui （ ）A ．不存在一阶负自相关B ．无一阶序列相关C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关4、对于大样本，德宾-瓦森（DW ）统计量的近似计算公式为（ ）A ．DW ≈2（2-ρ）B ．DW ≈2（2+ρ）C ．DW ≈2（1- ρ）D ．DW ≈2（1+ρ ）5、常用的检验方差非齐性的方法不包括（ ）A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．方差膨胀因子检测6、常用的异方差修正方法是( )A.最小二乘法B. 加权最小二乘法C.差分法D. 广义差分法7、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ）A ．相关系数B ．回归系数C ．判定系数D ．标准差8、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（ ）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定9、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效9、存在多重共线性时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ A ）A. 有偏且非有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 无偏且有效9、当随机误差项存在自相关时，若使用普通最小二乘法估计线性回归方程，则回归系数的估计是（ C ）A. 有偏且非有效B. 有偏但有效C. 无偏但非有效D. 无偏且有效34、假设回归模型Y=β1+β2X+u i 当中，X 与u i 相关，则的普通最小二乘估计量( D )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致10、经济计量分析的工作程序( B )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型11、回归分析中要求（ ）A. 因变量是随机的，自变量是非随机的B. 两个变量都是随机的C. 两个变量都不是随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的12、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）A. 与随机误差 ui 不相关B. 与残差 ei 不相关C. 与被解释变量 yi 不相关D. 与参数估计量不相关13、X 与 Y 的样本回归直线为（ ）A. i i X Y 21ˆˆˆββ+=B. i i i e X Y ++=21ˆˆˆββC. i i i e X Y ++=21ˆˆββD. ii X Y 21ˆˆββ+= 14、将总体被解释变量Y 的条件均值表现为解释变量X 的函数，称为（ ）A ．样本回归函数B ．总体回归函数C ．样本回归线D ．线性模型15、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）A. 是否存在异方差B. 是否存在序列相关C. 是否存在多重共线性D. 回归方程是否成立16、设有样本回归线，则它 （ ）A. 不一定在总体回归线上B. 一定不在总体回归线上C. 一定在总体回归线上D. 在总体回归线的上方17、在双对数线性模型lnYi=ln β0+β1lnXi+ui 中,β1的含义是（ ）A ．Y 关于X 的增长量B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的边际倾向D ．Y 关于X 的弹性18、在二元线性回归模型：Yi=β1+β2X2i+β3X3i +ui 中，偏回归系数β3 表示（ ）A ．当X3不变、X2变动一个单位时，Y 的平均变动B ．当X2不变、X 3变动一个单位时，Y 的平均变动C ．当X3变动一个单位时，Y 的平均变动D ．当X2和X3都变动一个单位时， Y 的平均变动19、如果解释变量Xi 与随机误差项ui 相关，即有Cov(Xi ，ui)≠0，则普通最小二乘估计 是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的20、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生（ ）A ．异方差 B.自相关 C ．完全的多重共线性 D. 不完全的多重共线性21、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为Ln Y=5+0.75L nX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ）A ．0.2%B ．0.75%C ．5%D ．7.5%22、对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱C ．-1≤r ≤1D ．若r=0,则X 与Y 独立23、下面关于内生变量的表述，错误的是（ ）A ．内生变量都是随机变量B ．内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量C ．联立方程模型中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量D ．滞后内生变量与内生变量具有相同性质24、指出下列哪一变量关系是函数关系 ?( )A. 商品销售额与销售价格B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数C. 物价水平与商品需求量D. 小麦亩产量与施肥量25、对模型 Yi= β 0 + β 1 X1i+ β 2 X2i+ μ i 进行总体显著性 F 检验，检验的零假设是 ( )A. β 1 = β 2 =0B. β 1 =0C. β 2 =0D. β 0 =0 或β 1 =026、多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的方差膨胀因子VIFj 的取值范围是( )A. -1 ≤VIFj ≤ Rj2B. 1 ≤VIFj ≤ Rj2C. VIFj ≥1D. 0 ≤VIFj ≤ Rj227、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是 ( )A. 戈里瑟检验B. 戈德菲尔德——匡特检验C. 德宾——瓦森检验D. 方差膨胀因子检验28、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356ˆ-=，这说明（ ）。
计量经济学习题及全部答案
计量经济学习题一一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是唯一可用的分析方法; 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小;3．无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n -1; 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的,意思是说它显着地异于0; 5．总离差平方和TSS 可分解为残差平方和ESS 与回归平方和RSS 之和,其中残差平方和ESS 表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分; 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的;7．当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差; 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关;9．在存在异方差的情况下,会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果; 10．..DW 检验只能检验一阶自相关; 二、单选题1．样本回归函数方程的表达式为 ;A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是 ;A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示 ;A ．当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指 ;A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项i u 的方差估计量为 ;A ．B ．40C ．D ．6．设k 为回归模型中的参数个数不包括截距项,n 为样本容量,ESS 为残差平方和,RSS 为回归平方和;则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为 ;A ．F =RSSTSSB ．F =/(1)RSS k ESS n k --C ．F =/1(1)RSS k TSS n k --- D ．F =ESSTSS7．对于模型i Y =01ˆˆi iX e ββ++,以ρ表示i e 与1i e -之间的线性相关系数2,3,,t n =,则下面明显错误的是 ;A ．ρ=,..DW =B ．ρ=-,..DW =-C ．ρ=0,..DW =2D ．ρ=1,..DW =08．在线性回归模型 011...3i i k ki i Y X X u k βββ=++++≥；如果231X X X =-,则表明模型中存在 ;A ．异方差B ．多重共线性C ．自相关D ．模型误设定9．根据样本资料建立某消费函数 i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为 ;A ．2B ．4C ．5D ．610．某商品需求函数为ˆi C =100.5055.350.45i i D X ++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,所有参数均检验显着,则城镇家庭的消费函数为 ;A ．ˆi C =155.850.45i X +B ．ˆiC =100.500.45i X + C ．ˆi C =100.5055.35i X +D ．ˆiC =100.9555.35i X + 三、多选题1．一元线性回归模型i Y =01i i X u ββ++的基本假定包括 ;A ．()i E u =0B ．()i Var u =2σ常数C ．(,)i j Cov u u =0 ()i j ≠D ．(0,1)iu NE ．X 为非随机变量,且(,)i i Cov X u =02．由回归直线ˆi Y =01ˆˆi X ββ+估计出来的ˆiY ; A ．是一组平均数 B ．是实际观测值i Y 的估计值 C ．是实际观测值i Y 均值的估计值 D ．可能等于实际观测值i Y E ．与实际观测值i Y 之差的代数和等于零 3．异方差的检验方法有A ．图示检验法B ．Glejser 检验C ．White 检验D ．..DW 检验E ．Goldfeld Quandt -检验4．下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型 ;A ．i Y =201i i X u ββ++B ．1/i Y =01(1/)i i X u ββ++C ．ln i Y =01ln i i X u ββ++D ．i Y =iui i AK L e αβE ．i Y =1122012iiX X i e e u ββααα+++5．在线性模型中引入虚拟变量,可以反映 ;A ．截距项变动B ．斜率变动C ．斜率与截距项同时变动D ．分段回归E ．以上都可以 四、简答题1．随机干扰项主要包括哪些因素它和残差之间的区别是什么2．简述为什么要对参数进行显着性检验试说明参数显着性检验的过程;3．简述序列相关性检验方法的共同思路; 五、计算分析题1．下表是某次线性回归的EViews 输出结果,根据所学知识求出被略去部分的值用大写字母标示,并写出过程保留3位小数;Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 132．用Goldfeld Quandt -方法检验下列模型是否存在异方差;模型形式如下：i Y =0112233 i i i i X X X u ββββ++++其中样本容量n =40,按i X 从小到大排序后,去掉中间10个样本,并对余下的样本按i X 的大小等分为两组,分别作回归,得到两个残差平方和1ESS =、2ESS =,写出检验步骤α=;F 分布百分位表α=3．有人用广东省1978—2005年的财政收入AV 作为因变量,用三次产业增加值作为自变量,进行了三元线性回归;第一产业增加值——1VAD ,第二产业增加值——2VAD ,第三产业增加值——3VAD ,结果为：AV =12335.1160.0280.0480.228VAD VAD VAD +-+2R =,F =- ..DW =试简要分析回归结果; 五、证明题求证：一元线性回归模型因变量模拟值ˆi Y 的平均值等于实际观测值i Y 的平均值,即ˆiY =i Y ; 计量经济学习题二一、判断正误正确划“√”,错误划“×” 1．残差剩余项i e 的均值e =()i e n ∑=0;2．所谓OLS 估计量的无偏性,是指参数估计量的数学期望等于各自的真值; 3．样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力;4．多元线性回归模型中解释变量个数为k ,则对回归参数进行显着性检验的t 统计量的自由度一定是1n k --;5．对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值; 6．若回归模型存在异方差问题,可以使用加权最小二乘法进行修正;7．根据最小二乘估计,我们可以得到总体回归方程;8．当用于检验回归方程显着性的F 统计量与检验单个系数显着性的t 统计量结果矛盾时,可以认为出现了严重的多重共线性9．线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的;10．一般情况下,用线性回归模型进行预测时,单个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同; 二、单选题1．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为A ．面板数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．以上都不是 2．下图中“｛”所指的距离是A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在模型i Y =01ln i i X u ββ++中,参数1β的含义是A ．X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化,引起Y 的平均值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性4．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=90,估计用的样本容量为19,则随机误差项i u 方差的估计量为A ．B ．6C ．D ．55．已知某一线性回归方程的样本可决系数为,则解释变量与被解释变量间的相关系数为A ．B ．0.8C ．D ．6．用一组有20个观测值的样本估计模型i Y =01i i X u ββ++,在的显着性水平下对1β的显着性作t 检验,则1β显着异于零的条件是对应t 统计量的取值大于 A ．0.05(20)t B ．0.025(20)t C ．0.05(18)t D ．0.025(18)t7．对于模型i Y =01122ˆˆˆˆi ik ki iX X X e ββββ+++++,统计量22ˆ()/ˆ()/(1)ii i Y Y kY Y n k ----∑∑服从A ．()t n k -B ．(1)t n k --C ．(1,)F k n k --D ．(,1)F k n k --8．如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ为零,那么..DW 统计量的值近似等于 ;A ．1B ．2C ．4D ．9．根据样本资料建立某消费函数如下i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为A ．2B ．4C ．5D ．610．设消费函数为i C =012i i i i X D X u βββ+++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为A ．1β=0,2β=0B ．1β=0,2β≠0C ．1β≠0,2β=0D ．1β≠0,2β≠0 三、多选题1．以i Y 表示实际观测值,ˆiY 表示用OLS 法回归后的模拟值,i e 表示残差,则回归直线满足A ．通过样本均值点(,)X YB ．2ˆ()i iY Y -∑=0 C ．(,)i i Cov X e =0 D ．i Y ∑=ˆiY ∑ E ．i i e X ∑=0 2．对满足所有假定条件的模型i Y =01122i i i X X u βββ+++进行总体显着性检验,如果检验结果显示总体线性关系显着,则可能出现的情况包括A ．1β=2β=0B ．10β≠,2β=0C ．10β≠,20β≠D ．1β=0,20β≠E ．1β=2β≠0 3．下列选项中,哪些方法可以用来检验多重共线性 ;A ．Glejser 检验B ．两个解释变量间的相关性检验C ．参数估计值的经济检验D ．参数估计值的统计检验E ．..DW 检验 4．线性回归模型存在异方差时,对于回归参数的估计与检验正确的表述包括A ．OLS 参数估计量仍具有线性性B ．OLS 参数估计量仍具有无偏性C ．OLS 参数估计量不再具有效性即不再具有最小方差D ．一定会低估参数估计值的方差5．关于虚拟变量设置原则,下列表述正确的有A ．当定性因素有m 个类型时,引入1m -个虚拟变量B．当定性因素有m个类型时,引入m个虚拟变量会产生多重共线性问题C．虚拟变量的值只能取0和1D．在虚拟变量的设置中,基础类别一般取值为0E．以上说法都正确四、简答题1．简述计量经济学研究问题的方法;2．简述异方差性检验方法的共同思路;3．简述多重共线性的危害;五、计算分析题1．下表是某次线性回归的EViews输出结果,被略去部分数值用大写字母标示,根据所学知识解答下列各题计算过程保留3位小数;本题12分Dependent Variable: YMethod: Least SquaresIncluded observations: 181求出A 、B 的值;2求TSS2．有人用美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X 和个人实际消费支出Y 的数据单位：百亿美元建立收入—消费模型 i Y =01i i X u ββ++,估计结果如下：ˆiY =9.4290.936i X -+ t ：2R = ,F = ,..DW =1检验收入—消费模型的自相关状况5%显着水平； 2用适当的方法消除模型中存在的问题; 五、证明题证明：用于多元线性回归方程显着性检验的F 统计量与可决系数2R 满足如下关系： 计量经济学习题三 一、判断对错1、在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是惟一可用的分析方法;2、对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值;DW 检验临界值表α=3、OLS 回归方法的基本准则是使残差平方和最小;4、在存在异方差的情况下,OLS 法总是高估了估计量的标准差;5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n -1;6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的;7、当我们说估计的回归系数在统计上是显着的,意思是说它显着异于0; 8、总离差平方和TSS 可分解为残差平方ESS 和与回归平方和RSS,其中残差平方ESS 表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分;9、所谓OLS 估计量的无偏性,是指回归参数的估计值与真实值相等; 10、当模型中解释变量均为确定性变量时,则可以用DW 统计量来检验模型的随机误差项所有形式的自相关性;二、单项选择1、回归直线t ^Y =0ˆβ+1ˆβX t 必然会通过点 A 、0,0； B 、_X ,_Y ；C 、_X ,0；D 、0,_Y ;2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为 A 、面板数据；B 、截面数据；C 、时间序列数据；D 、时间数据;3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0,那么DW 统计量的值近似等于 A 、0 B 、1 C 、2 D 、44、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS 估计量A 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效 5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验A、戈德菲尔德－夸特检验；B、DW检验；C、White检验；D、戈里瑟检验;6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的,但非有效；C、OLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量;7、DW检验法适用于的检验A、一阶自相关B、高阶自相关C、多重共线性 D都不是8、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW＝,给定显着性水平下的临界值d L=,d U=,则由此可以判断随机误差项A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R2A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优度为A、 B、 C、 D、无法计算;三、简答与计算1、多元线性回归模型的基本假设有哪些2、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素3、简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法;4、简述方程显着性检验F检验与变量显着性检验t检验的区别;5、对于一个三元线性回归模型,已知可决系数R2=,方差分析表的部份结果如下：1样本容量是多少2总离差平方和TSS为多少3残差平方和ESS为多少4回归平方和RSS和残差平方和ESS的自由度各为多少5求方程总体显着性检验的F统计量；四、案例分析下表是中国某地人均可支配收入INCOME与储蓄SAVE之间的回归分析结果单位：元：Dependent Variable: SAVEMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31Variable CoefficientStd.Errort-Statistic Prob.CINCOME――――R-squared Mean dependent var AdjustedR-squared. dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid1778097Schwarz criterion.Log likelihood F-statisticDurbin-Watsonstat ProbF-statistic1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义2、解释样本可决系数的含义3、写出t检验的含义和步骤,并在5%的显着性水平下对自变量的回归系数进行t 检验临界值: 29=;4、下表给出了White异方差检验结果,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在异方差;5、下表给出LM序列相关检验结果滞后1期,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关;计量经济学习题四一、判断对错1、一般情况下,在用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测结果相等,且它们的置信区间也相同;2、对于模型Yi =β+β1X1i+β2X2i+……+βkXki+μi,i=1,2, ……,n；如果X2=X5+X6, 则模型必然存在解释变量的多重共线性问题;3、OLS回归方法的基本准则是使残差项之和最小;4、在随机误差项存在正自相关的情况下,OLS法总是低估了估计量的标准差;5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n-1;6、一元线性回归模型的F检验和t检验是一致的;7、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相关;8、在近似多重共线性下,只要模型满足OLS的基本假定,则回归系数的最小二乘估计量仍然是一BLUE估计量;9、所谓参数估计量的线性性,是指参数估计量是解释变量的线性组合;10、拟合优度的测量指标是可决系数R2或调整过的可决系数,R2越大,说明回归方程对样本的拟合程度越高;二、单项选择1．在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的问题;A、自相关；B、异方差；C、模型设定偏误；D、多重共线性;2、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形式的检验方法是A、图式检验法；B、DW检验；C、戈里瑟检验；D、White检验;3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1,那么DW统计量的值近似等于A、0B、1C、2D、44、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效5、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的A、OLS；B、ILS；C、WLS；D、GLS;6、计量经济学的应用不包括：A、预测未来；B、政策评价；C、创建经济理论；D、结构分析;7、LM检验法适用于的检验A、异方差；B、自相关；C、多重共线性； D都不是8、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW＝,给定显着性水平下的临界值d L=,d U=,则由此可以判断随机误差项A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数2RA、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合优度为A、；B、；C、；D、无法计算;三、简答与计算1、多元线性回归模型的基本假设有哪些2、简述计量经济研究的基本步骤3、简答经典单方程计量模型自相关概念、后果以及修正方法;4、简述对多元回归模型01122...i i i k ki i Y X X X u ββββ=+++++进行显着性检验F 检验的基本步骤5、对于一个五元线性回归模型,已知可决系数R 2=,方差分析表的部份结果如下：1样本容量是多少2回归平方和RSS 为多少3残差平方和ESS 为多少 4回归平方和RSS 和总离差平方和TSS 的自由度各为多少 5求方程总体显着性检验的F 统计量；四、实验下表是某国1967－1985年间GDP 与出口额EXPORT 之间的回归分析结果单位：亿美元：Dependent Variable: EXPORT Method: Least Squares Sample: 1967 1985Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-Statist icProb. CGDP――――R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike infocriterionSum squared residSchwarz criterion Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProbF-statistic1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义2、解释样本可决系数的含义3、写出t 检验的含义和步骤,并在5%的显着性水平下对自变量的回归系数进行t 检验临界值: 17=;4、下表给出了White 异方差检验结果,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在异方差;5、下表给出LM 序列相关检验结果滞后1期,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关;计量经济学习题五一、判断正误正确划“√”,错误划“x ”1、最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小;2、一般情况下,用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同;3、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相关;4、若回归模型存在异方差问题,应使用加权最小二乘法进行修正;5、多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的;6、DW 检验只能检验随机误差项是否存在一阶自相关;7、总离差平方和TSS 可分解为残差平方RSS 和与回归平方和ESS,其中残差平方RSS 表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分;8、拟合优度用于检验回归方程对样本数据的拟合程度,其测量指标是可决系数或调整后的可决系数;9、对于模型011... 1,2,...,i i n ni i Y X X u i n βββ=++++=；如果231X X X =-,则模型必然存在解释变量的多重共线性问题;10、所谓OLS 估计量的无偏性,是指参数估计量的数学期望等于各自真值; 二、单项选择1、回归直线01ˆˆˆi iY X ββ=+必然会通过点A、0,0B、_X,_YC、_X,0D、0,_Y2、某线性回归方程的估计的结果,残差平方和为20,回归平方和为80,则回归方程的拟合优度为A、 B、C、 D、无法计算3、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为A、面板数据B、截面数据C、时间序列数据D、时间数据4、对回归方程总体线性关系进行显着性检验的方法是A、Z检验B、t检验C、F检验D、预测检验5、如果DW统计量等于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于A、0B、-1C、1D、6、若随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效B、有偏且非有效C、有偏但有效D、无偏但非有效7、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的A、OLS；B、ILS；C、WLSD、GLS8、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况,那么为此设置虚拟变量的个数为A、1B、2C、3D、49、样本可决系数R2越大,表示它对样本数据拟合得A、越好B、越差C、不能确定D、均有可能10、多元线性回归模型中,解释变量的个数越多,可决系数R2A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定三、简答题1、简述计量经济学的定义;2、多元线性回归模型的基本假设有哪些3、简答异方差概念、后果以及修正方法;4、简述t检验的目的及基本步骤;四、计算对于一个三元线性回归模型,已知可决系数20.8R ,方差分析表的部份结果如下：变差来源平方和自由度源于回归ESS 200源于残差RSS总变差TSS 221样本容量是多少2总变差TSS为多少3残差平方和RSS为多少4ESS和RSS的自由度各为多少5求方程总体显着性检验的F统计量值;计量经济学习题六-案例题一、根据美国各航空公司航班正点到达的比率X%和每10万名乘客投诉的次数Y 进行回归,EViews输出结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 9Included observations: 91对以上结果进行简要分析包括方程显着性检验、参数显着性检验、DW值的评价、对斜率的解释等,显着性水平均取;2按标准书写格式写出回归结果;二、以下是某次线性回归的EViews输出结果,部分数值已略去用大写字母标示,但它们和表中其它特定数值有必然联系,分别据此求出这些数值,并写出过程;保留3位小数Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 13Included observations: 131求A 的值; 2求B 的值; 3求C 的值;三、用1970-1994年间日本工薪家庭实际消费支出Y 与实际可支配收入X 单位：103日元数据估计线性模型Y =01X u ββ++,然后用得到的残差序列t e 绘制以下图形; 1试根据图形分析随机误差项之间是否存在自相关若存在,是正自相关还是负自相关答：图形显示,随机误差项之间存在着相关性,且为正的自相关; 2此模型的估计结果为 试用DW 检验法检验随机误差项之间是否存在自相关;四、用一组截面数据估计消费Y —收入X 方程Y =01X u ββ++的结果为1根据回归的残差序列et 图分析本模型是否存在异方差注：abset 表示et 的绝对值;2其次,用White 法进行检验;EViews 输出结果见下表：附表：DW 检验临界值表α=White Heteroskedasticity Test:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1 60Included observations: 60若给定显着水平0.05α=,以上结果能否说明该模型存在异方差查卡方分布临界值的自由度是多少五、下图描述了残差序列{}t e 与其滞后一期值1{}t e -之间的散点图,试据此判断随机误差项之间是否存在自相关若存在,则是正自相关还是负自相关六、在一多元线性回归模型中,为检验解释变量之间是否存在多重共线性问题,以解释变量1x 作为被解释变量,对其余解释变量进行辅助回归,得到可决系数20.95R =;试计算变量1x 的方差扩大因子1VIF ,并根据经验判断解释变量间是否存在多重共线性问题七、下表是中国某地人均可支配收入INCOME 与储蓄SAVE 之间的回归分析结果单位：元：Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-Statist ic Prob.CINCOME－－R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike infocriterionSum squared resid 1778097. Schwarz criterion Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProbF-statistic1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量INCOME 回归系数的经济含义2、解释可决系数的含义3、若给定显着性水平5%α=,试对自变量INCOME 的回归系数进行显着性检验已知0.025(29) 2.045t =4、在5%α=的显着性水平下,查31n =的DW 临界值表得 1.363L d =, 1.496U d =,试根据回归结果判断随机误差项是否存在一阶自相关5、下表为上述回归的White 检验结果,在5%α=的显着性水平下,试根据P 值检验判断随机误差项是否存在异方差 White Heteroskedasticity Test:F-statisticProbabilityObsR-squaredProbability计量经济学习题一答案一、判断正误1． × 2． √ 3． √ 4． √ 5． × 6． × 7． ×8． × 9． √ 10． √ 二、单选题每小题分,共15分1． D ;2． B ;3． B ;4． C ;5． B ; 6． B ;7． B ;8． B ;9． B ;10． A ; 三、多选题1． ABCE 2． BCDE 3． ABCE 4． ABCD 5． ABCDE ; 四、简答题1．随机干扰项主要包括哪些因素它和残差之间的区别是什么答：随机干扰项包括的主要因素有：1众多细小因素的影响；2未知因素的影响；3数据测量误差或残缺；4模型形式不完善；5变量的内在随机性;随机误差项羽残差不同,残差是样本观测值与模拟值的差,即i e =ˆi iY Y -;残差项是随机误差项的估计;2．简述为什么要对参数进行显着性检验试说明参数显着性检验的过程;答：最小二乘法得到的回归直线是对因变量与自变量关系的一种描述,但它是不是恰当的描述呢一般会用与样本点的接近程度来判别这种描述的优劣,而当获得以上问题的肯定判断之后,还需要确定每一个参数的可靠程度,即参数本身以及对应的变量该不该保留在方程里,这就有必要进行参数的显着性检验;这种检验是确定各个参数是否显着地不等于零;检验分为三个步骤：①提出假设：原假设0:0i H β=；备择假设1:0i H β≠ ②在原假设成立的前提下构造统计量：()ˆ~(1)ˆiit t n k Se ββ=--③给定显着性水平α,查t 分布表求得临界值/2(1)t n k α--,把根据样本数据计算出的t 统计量值t *与/2(1)t n k α--比较：若/2(1)t t n k α*>--,则拒绝原假设0H ,即在给定显着性水平下,解释变量i X 对因变量有显着影响；若/2(1)t t n k α*<--,则不能拒绝原假设0H ,即在给定显着性水平下,解释变量i X 对因变量没有显着影响.3．简述序列相关性检验方法的共同思路;答：由于自相关性,使得相对于不同的样本点,随机干扰项之间存在相关关系,那么检验自相关性,首先根据OLS 法估计残差,将残差作为随机干扰项的近似估计值,然后检验这些近似估计值之间的相关性以判定随机干扰项是否存在序列相关;各种检验方法就是在这个思路下发展起来的;五、计算分析题1．下表是某次线性回归的EViews 输出结果,根据所学知识求出被略去部分的值用大写字母标示,Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 13解：A=ˆ()Se β=ˆt β=7.10604.3903=；B=2R =211(1)1n R n k -----=1311(10.8728)1321-----=由公式2ˆσ=21ien k --∑,得C=2ie ∑=2ˆ(1)n k σ--=21.1886(1321)--=; 2．用Goldfeld Quandt -方法检验下列模型是否存在异方差;模型形式如下：i Y =0112233 i i i i X X X u ββββ++++其中样本容量n =40,按i X 从小到大排序后,去掉中间10个样本,并对余下的样本按i X 的大小等分为两组,分别作回归,得到两个残差平方和1ESS =、2ESS =,写出检验步骤α=;α。
计量经济学复习考试题（客观题）
计量经济学复习考试题（客观题）一、单选题1、把反映某一总体特征地同一指标地数据，按一定地时间顺序和时间间隔排列起来，这样地数据称为（）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2、同一时间、不同单位按同一统计指标排列地观测数据称为（）A．原始数据B．截面数据C．时间序列数据D．面板数据3、下列哪一个模型是计量经济模型( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量地经济数学模型D.模糊数学模型4、用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）A．确定科学地理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用C．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测D．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验5、最小二乘法是指（）A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值6、在一元线性回归模型中，总体回归模型可表示为（）A. B.C. D.7、在一元线性回归模型中，总体回归方程可表示为（）A. B.C. D.8、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）A. B.C. D.9、一元线性回归分析中，残差平方和地自由度是（）A. B. C. D.10、一元线性回归分析中，回归平方和地自由度是（）A. B. C. D.11、一元线性回归分析中，总离差平方和地自由度是（）A. B. C. D.12、对样本地相关系数，以下结论错误地是（）A. 越接近0，与之间线性相关程度越高B. 越接近1，与之间线性相关程度越高C.D. ，则与相关独立13、多元线性回归分析中，为回归模型中地参数个数，可决系数与调整后地可决系数之间地关系是（）A. B.C. D.14、在模型地回归分析结果报告中，有F＝263489.23，F地p值＝0.000000，表明（）A. 解释变量对地影响是显著地B. 解释变量对地影响是显著地C. 解释变量和对地联合影响是不显著地D. 解释变量和对地联合影响是显著地15、多元回归分析中地反映了（）A. 关于地边际变化B. 因变量回归估计值总变差地大小C. 因变量观测值总变差地大小D. 因变量观测值与估计值之间地总变差16、在古典假设成立地条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）地统计性质.A．有偏特性 B. 最小方差特性C．非线性特性 D. 非一致性特性17、设为回归模型中地参数个数，为样本容量，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用地统计量可表示为（）A. B.C. D.19、关于多元样本可决系数，以下说法中错误地是（）A．可决系数是指被经解释变量中地变异性能被估计地多元回归方程解释地比例B．C．可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度D．可决系数地大小不受到回归模型中所包含地解释变量个数地影响20、已知五元线性回归模型估计地残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项地方差估计量为（）A. 33.33B. 40C. 38.09D. 2021、设为货币需求量，为收入水平，为利率，流动性偏好函数为，又设，分别是，地估计值，则根据经济理论，一般来说（）A. 应为正值，应为负值B. 应为正值，应为正值C. 应为负值，应为负值D. 应为负值，应为正值22、下列哪个模型是不可线性化地非线性回归模型（）A. C-D生产函数模型，其中是产出量，是资金投入量，是劳动力投入量B. 非线性消费函数模型，其中是总消费，是可支配收入C. 商品需求曲线，其中是商品需求量，是价格D. 总成本函数，其中是总成本，是产量23、不可线性化地非线性回归模型地线性化估计方法不包括（）A. 变量替换法B. 直接搜索法C. 直接优化法D. 迭代线性化法24、更容易产生异方差地数据为（）A. 时间序列数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据25、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）A. 无偏地，非有效地B. 有偏地，非有效地C. 无偏地，有效地D. 有偏地，有效地26、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确地是（）A. 参数估计值是无偏非有效地B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏地27、在检验异方差地方法中，不正确地是（）A. Goldfeld-Quandt方法B. ARCH检验法C. White检验法D. DW检验法28、在异方差性情况下，常用地估计方法是（）A. 一阶差分法B. 广义差分法C. 工具变量法D. 加权最小二乘法29、下列说法不正确地是（）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生地原因有设定误差C.检验异方差地方法有F检验法D.修正异方差地方法有加权最小二乘法30、设为随机误差项，则一阶线性自回归是指（）A. B.C. D.31、在下列引起序列自相关地原因中，不正确地是（）A. 经济变量具有惯性作用B. 经济行为地滞后性C. 设定偏误D. 解释变量之间地共线性32、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A. 无偏地，有效地B. 有偏地，非有效地C. 无偏地，非有效地D. 有偏地，有效地33、已知样本回归模型残差地一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )A. 0B. 1C. 2D. 434、在Durbin-Watson检验中，当DW统计量为2时，表明（）A. 存在完全地正自相关B. 存在完全地负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定35、广义差分法是（）地一个特例A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 普通最小二乘法D. 两阶段最小二乘法36、14、如果回归模型中解释变量之间存在完全多重共线性，则最小二乘估计量（）A. 不确定，方差无限大B. 确定，方差无限大C. 不确定，方差最小D. 确定，方差最小37、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性38、逐步回归法既检验又修正了（）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性39、多元线性回归模型中，发现各参数估计量地t值都不显著，但模型地F值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误40、下列说法不正确地是（）A. 多重共线性产生地原因有模型中大量采用滞后变量B. 多重共线性是样本现象C. 检验多重共线性地方法有DW检验法D. 修正多重共线性地方法有增加样本容量二、多选题1、计量经济学模型地检验一般包括内容有（）A. 经济意义检验B. 统计检验C. 计量经济学检验D. 模型预测检验E. 对比检验2、最小二乘估计量地统计性质有（）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性3、随机变量（随机误差项）中一般包括哪些因素（）A. 回归模型中省略地变量B. 人们地随机行为C. 建立地数学模型地形式不够完善D. 经济变量之间地合并误差E. 测量误差4、利用普通最小二乘法求得地样本回归直线地特点是（）A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差地均值为常数D. 地平均值与地平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定地相关性5、设为回归模型中地参数个数，为样本容量，为可决系数，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用地统计量可表示为（）A. B.C. D.6、多元线性回归分析中，可决系数与调整后地可决系数之间地关系叙述正确是（）A. 与均非负B. 有可能大于C. 判断多元回归模型拟合优度时，使用D. 模型中包含地解释变量个数越多，与就相关越大E. 只要模型中包括截距项在内地参数地个数大于1，则7、设为回归模型中地参数个数，为样本容量，为可决系数，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用地统计量可表示为（）A. B.C. D.E.8、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值地方差不能正确确定C. 变量地显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏地9、Goldfeld-Quandt检验法地应用条件是（）A. 将观测值按解释变量地大小顺序排列B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间地约1/4地观测值删除掉E. 除了异方差外，其它假定条件均满足10、检验序列自相关地方法是（）A. Goldfeld-Quandt检验法B. White检验法C. 图形法D. ARCH检验法E. DW检验法11、能够修正序列自相关地方法有（）A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法E. 间接最小二乘法12、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值地方差非有效C. 变量地显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏地13、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A. 参数估计值确定B. 参数估计值不确定C. 参数估计值地方差趋于无限大D. 参数地经济意义不正确E. DW统计量落在了不能判定地区域14、下列说法不正确地是（）A. 多重共线性是总体现象B. 多重共线性是完全可以避免地C. 多重共线性是一种样本现象D. 截面数据不会产生多重共线性E. 只有完全多重共线性一种类型15、能够检验多重共线性地方法有（）A. 简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法D. ARCH检验法E. 辅助回归法(又待定系数法)三、判断题1、普通最小二乘法进行参数估计地基本原理是使残差平方和最小.2、当我们说估计地回归系数在统计上是显著地，意思是说它显著地异于0.3、总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释地部分.4、多元线性回归模型地F检验和t检验是一致地.5、当存在严重地多重共线性时，OLS估计往往会低估参数估计量地方差.6、如果随机误差项地方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项地自相关.7、DW检验只能检验一阶自相关.8、参数地估计量具备有效性是指.9、计量经济模型分为单方程模型和联立方程模型.10、决定系数地取值范围是.11、对已经估计出参数地模型不需要进行检验.12、简单线性回归模型与多元线性回归模型地基本假定是相同地.13、即使经典线性回归模型中地干扰项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏地.14、当异方差出现时，常用地和检验失效.15、检验中值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项地自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项地自相关度越大.16、在模型中引入解释变量地多个滞后项容易产生多重共线性.17、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将此估计模型直接运用于实际地计量经济分析.18、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项是有区别地.19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）地定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出地影响时，需要引入两个虚拟变量.20、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到地估计量都是无偏估计.21、残差项地均值.22、OLS估计量地无偏性，是指参数估计量地数学期望等于各自地真值.23、样本可决系数高地回归方程一定比样本可决系数低地回归方程更能说明解释变量对被解释变量地解释能力.24、若回归模型存在异方差问题，可以使用加权最小二乘法进行修正.25、对应于自变量地每个观察值，利用样本回归函数可求出因变量地真实值.26、根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程.27、当用于检验回归方程显著性地统计量与检验单个系数显著性地统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重地多重共线性.28、一般情况下，用线性回归模型进行预测时，单个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同.29、当模型中解释变量均为确定性变量时，则可以用DW统计量来检验模型地随机误差项所有形式地自相关性.30、在研究经济变量之间地非确定性关系时，回归分析是惟一可用地方法.版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
计量经济学习题题库（完整版）及答案
计量经济学习题题库完整版分）一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学．经济学 D．数理统计学．数理统计学．数学 C．经济学．统计学 B．数学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立年《计量经济学》会刊出版年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立）一词构造出来 年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量．前定变量．被解释变量 D．前定变量．解释变量 C．被解释变量．控制变量 B．解释变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据．横截面数据．时间序列数据 D．横截面数据．时期数据 B．混合数据．混合数据 C．时间序列数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
模型中其他变量影响的变量是（A．内生变量．前定变量．滞后变量 D．前定变量．外生变量 C．滞后变量．内生变量 B．外生变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型．理论计量经济模型 D．应用计量．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型经济模型经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量．外生变量．内生变量 D．外生变量．政策变量 C．内生变量．控制变量 B．政策变量9．下面属于横截面数据的是（．下面属于横截面数据的是（ D ）。
计量经济学复习题刷题
计量经济学复习题刷题一、单选题1. 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（） [单选题] *A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修正、模型应用B. 模型设定、参数估计、模型检验、模型应用(正确答案)C. 收集数据、模型设定、参数估计、预测检验D. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2. 在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（）。
[单选题] * A．时间序列分析B．横截面数据C．计算机随机生成的数据(正确答案)D．虚拟变量分析3. 表示X和Y之间真实线性关系的是（）。
[单选题] *A.B．C．(正确答案)D．4. 参数β的估计量具备有效性是指（）。
[单选题] *A．B．(正确答案)C．D．5. 对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
[单选题] *A．B．C．(正确答案)D．6. 以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。
[单选题] *A．B．C．D．(正确答案)7. 设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（）。
[单选题] *A．B．C．D．(正确答案)8. 用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点（）。
[单选题] *A．B．C．D．(正确答案)9. 以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（）。
[单选题] *A．(正确答案)B．C．D．10. 用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
[单选题] *A．B．C．D．(正确答案)11. 在总体回归直线中，表示（）。
[单选题] *A.B.(正确答案)C.D.12. 下列说法中正确的是（）。
[单选题] *A. 如果模型的R^2很高，我们可以认为此模型的质量较好B. 如果模型的R^2较低，我们可以认为此模型的质量较差C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量(正确答案)13. 假设回归模型为，其中为随机变量，与相关，则的普通最小二乘估计量（）。
计量经济学期末复习资料.（精选）
计量经济学期末复习资料.（精选）计量经济学试题⼀⼀、判断题（20分）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（） 6．判定系数2R 的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）⼋、（20分）应⽤题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建⽴回归模型。
得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d ====若显著性⽔平＝其中， GDP 表⽰国内⽣产总值，DEBT 表⽰国债发⾏量。
计量经济学期末复习习题及答案
计量经济学期末复习习题及答案计量经济学习题一、名词解释1、普通最轻二乘法：为并使被表述变量的估计值与观测值在总体上最为吻合并使q=最轻，从而谋出来参数估计量的方法，即之。
2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：tss度量y自身的差异程度，称为总平方和。
tss除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；rss度量因变量y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，rss除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ess度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
rss除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。
3、计量经济学：计量经济学就是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，专门从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以创建和应用领域经济计量模型为核心的一门经济学科。
而且必须表示，这些经济计量模型就是具备随机性特征的。
4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。
5、序列相关性：模型的随机误差项违反了相互单一制的基本假设的情况。
6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
7、工具变量法：在模型估算过程中被做为工具采用，以替代模型中与随机误差项有关的随机表述变量。
这种估算方法称作工具变量法。
8、时间序列数据：按照时间先后排序的统计数据。
9、横截面数据：出现在同一时间横截面上的调查数据。
10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。
11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
计量学复习资料(经济类)
《计量经济学》复习题(含答案)第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
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第四章 计量检验复习题一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿A ＿＿。
A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 2、Goldfeld-Quandt 方法用于检验＿＿A ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性 3、DW 检验方法用于检验＿＿B ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿D ＿＿。
A ．一阶差分法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿A ＿＿。
ji u x Cov D ji x x Cov C j i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿A ＿＿。
A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿A ＿＿。
A ．不确定，方差无限大 B. 确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D. 确定，方差最小 8、用t 检验与F 检验综合法检验＿＿A ＿＿。
A ．多重共线性 B. 自相关性 C ．异方差性 D. 非正态性 9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿B ＿＿。
A ．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C ．工具变量法 D. 加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿C ＿＿。
A ．经济预测 B. 政策评价C ．结构分析 D. 检验与发展经济理论 11、White 检验方法主要用于检验＿＿A ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性 12、ARCH 检验方法主要用于检验＿＿A ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性 13、Gleiser 检验方法主要用于检验＿＿A ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿D ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性 15、所谓异方差是指＿＿A ＿＿。
2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var A16、所谓自相关是指＿＿A ＿＿。
ji u x Cov D ji x x Cov C j i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数kλλλ,,,21 ，有＿＿A ＿＿。
是随机误差项式中v e v x x x .D e v x x x .C x x x .B v x x x .A kx x k k xk k k k k k ⎰∑=++++=++++=+++=++++ 122112************λλλλλλλλλλλλ18、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是＿＿A ＿＿。
.(021.0.021.22121121=+=++==+x x ex D v v x x C ex B x x A 为随机误差项）19、多重共线性是一种＿＿A ＿＿。
A ．样本现象 B.随机误差现象 C ．被解释变量现象 D.总体现象20、广义差分法是对＿＿D ＿＿用最小二乘法估计其参数。
11211211121121)()1(....-------+-+-=-++=++=++=t t t t t t tt t t t t t t t u u x x y y D u x y C u x y B u x y A ρρβρβρρρβρβρββββ21、在DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿D ＿＿。
A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式 22、广义差分法是＿＿B ＿＿的一个特例。
A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 普通最小二乘法D. 两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D ＿＿。
A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性 24、加权最小二乘法是＿＿B ＿＿的一个特例。
A. 广义差分法B. 广义最小二乘法C.普通最小二乘法D. 两阶段最小二乘法 25、设tu 为随机误差项，则一阶自相关是指＿＿B ＿＿。
tt t tt t t t t t s t u u D u u u C u u B s t A ερερρερεε+=++=+=≠≠----1222111...)(0),cov(.26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D ＿＿。
A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D ＿＿。
A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿A ＿＿。
)(.)(.) (0)(.)(.22≠≠≠≠≠i ii ji iuEDuxECjiuuEBuEAσ28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿B＿＿。
)(.)(.) (0)(.)(.22≠≠≠≠≠i ii ji iuEDuxECjiuuEBuEAσ29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿B＿＿。
A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明＿＿C＿＿。
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明＿＿B＿＿。
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明＿＿A＿＿A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定33、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿C＿＿。
A. 0﹤d﹤l d,4-l d﹤d﹤4B. u d﹤d﹤4-u dC. l d﹤d﹤u d,4-u d﹤d﹤4-l dD. 上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿BC＿＿。
A. 利用DW统计量值求出ρˆB. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法D. 移动平均法35、违背零均值假定的原因是＿＿B＿＿。
A. 变量没有出现异常值B. 变量出现了异常值C. 变量为正常波动D. 变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿＿B＿＿产生影响。
A. 斜率系数B. 截距项C. 解释变量D. 模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。
A. 经济本变量大多存在共同变化趋势B. 模型中大量采用滞后变量C. 由于认识上的局限使得选择变量不当D. 解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值越＿＿C＿＿。
A. 严重能确定B. 不严重能确定C. 严重不能确定D. 上述都不对39、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值的方差估计越＿＿C＿＿。
A. 严重能确定B. 不严重能确定C. 严重不能确定D. 上述都不对40、在DW检验中，存在正自相关的区域是＿＿B＿＿。
A. 4-l d﹤d﹤4B. 0﹤d﹤l dC. u d﹤d﹤4-u dD. l d﹤d﹤u d,4-u d﹤d﹤4-l d41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验＿＿A＿＿。
A．异方差性 B. 自相关性C ．随机解释变量 D. 多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了＿＿D ＿＿。
A ．异方差性 B. 自相关性 C ．随机解释变量 D. 多重共线性43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是＿＿D ＿＿。
A. 设定误差B. 截面数据C. 样本数据的观测误差D. 解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D ＿＿A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D. 解释变量的共线性 45、设)()(,2221i ii i i i x f u V ar u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为＿B ＿。
)()()()(.)()()()(.)()()()(..212222122121i i i i i i i i i i ii i i i i i ii i iii i x f u x f x x f x f y D x fu x fx x fx fy C x f u x f x x f x f y B u x y A ++=++=++=++=ββββββββ46、对模型进行对数变换,其原因是＿＿D ＿＿。
A.能使误差转变为绝对误差B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中，不正确的是＿＿D ＿＿A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是＿＿B ＿＿A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D. Durbin 两步法 49、在检验异方差的方法中，不正确的是＿＿D ＿＿A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法 50、下列说法正确的是＿＿B ＿＿A. 异方差是样本现象B. 异方差的变化与解释变量的变化有关C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是＿＿B ＿＿。
A. 异方差是样本现象B. 异方差是一种随机误差现象C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是＿＿B ＿＿。
A. 序列自相关是样本现象B. 序列自相关是一种随机误差现象C. 序列自相关是总体现象D. 截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是＿＿C ＿＿。