现代风险管理知识点Beta

现代风险管理理论

平时40% + 考试60%

8题：简答3 简述3 讨论分析2

知识点：

一.风险的概念、风险的管理，概念以ISO-31000为核心

风险的定义：

①风险是不确定性对目标的影响.（ISO-31000）

②风险是损失的不确定性，是各种造成损失的风险事故发生的不

确定性，这种不确定性是可以运用数学，统计学的方法估计出来的。（《风险管理概论》）

风险管理的定义:

①针对风险指挥和控制组织的协调活动。（ISO-31000-2009）

②风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学，是指风险管理单位通过风险识别、风险衡量、风险评估、风险决策管理等方式，对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。（《风险管理概论》）

风险的划分：

产生原因：自然风险（地震）、社会风险（盗窃、抢劫、玩忽职守）、政治风险（战争、革命、内乱、外汇管制）、经济风险（减产、价格波动）

产生环境：静态风险（自然灾害、人的过失）、动态风险（价格变化、技术变化）

损失范围：基本风险（非单个人行为引起，个人无法控制；损失大、影响广纯粹+投机）、特定风险（个人或单位造成，影响范围小纯粹）风险性质：纯粹（有损失、无获利）、投机（有损失、有可能获利）

分担方式：分散（风险因素给单个经济单位造成损失）、不可分散（给所有经济单位造成损失）《风险管理概论》P13

二.风险的特征：

客观性、突发性、损害性、不确定性（空间、时间、损失程度）、发展性

《风险管理概论》P12

三.现代风险管理基本理论特征：

①全新思维的风险管理。（整合性：以管理方式为平台,以新的思维方式和文化方式为内核,将整合性风险管理上升到文化理论和哲学理念的平台,使整合性风险管理形成系统的管理方法和思想基础。）

②全方位的风险管理。（风险的含义是全面的,不仅仅对传统风险管理范畴内的狭义风险进行管理,而广义风险的涉及的范围相对要宽广得多。例如金融风险、政治风险、社会文化风险等也需加以考虑。）

③全过程的风险管理。（风险因素和风险状态均随过程的变化而动态变化,因而需要进行风险动态实时监控和过程风险管理。）

④全员性的风险管理。（要求参加组织中参加风险管理的人员是全面的。参与全员都需要对风险管理政策、风险管理体系、风险管理方法有一致、统一的理解和认识,并在实践中予以高度重视。）

⑤综合性的风险管理。（管理中风险度量、风险管理的方法的综合性，多技术+多方法；管理注重定性管理与定量管理的内在统一）

PPT绪论16页

四.风险评价，风险控制的基本技术（方法）:——风险规避…

风险评价方法：

1.风险度评价法：

2.检查表评价法：

3.优良可劣评价法：

4.单项评价法：

5.直方图评价法：

6.矩阵图评价法：

《风险管理概论》P98

风险控制方法：

1.风险规避：

①完全拒绝承担风险②放弃原先承担的风险

2.损失控制：

3.非保险转移风险：

4.保险：

《风险管理概论》P113

五.风险评估的方法，掌握4种

①方法的来源和适用范围

②方法的详细步骤

六.风险流程（ISO-31000）每个环节起到的作用，结合案例分析这些环节的作用：

ISO-31000-2009

PPT第二讲P5

原则轮中，最核心的内容为“价值的创造和保护”，体现为八个原则：

整合的；结构化和全面性；定制化；包容性；动态的；有效信息利用；人员与文化因素；持续改进。

框架轮中，最核心的为“领导力与承诺”，体现为五个步骤：整合；设计；实施；评价；改进。

流程轮中，包含了：对范围、背景和标准的定义；风险评估的经典流程-风险识别、风险分析、风险评价；风险应对；风险记录与报告；沟通与咨询；监控与评价。