计量经济学课内试验

西安郵電學院

计量经济学课内上机实验报告书

系部名称：经济与管理学院

学生姓名：张军粮

专业名称：市场营销

班级：营销1001

时间：2012年11月13日- 2012年12月22日

计量经济实验报告

P54—11

下表是中国1978—2000年的财政收入Y和国内生产总值（GDP）的统计资料。

单位：亿元

要求：以手工和运用EViews软件（或其他软件）：

（1）作出散点图，建立财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义。

（2）对所建立的回归方程进行检验。

（3）若2001年中国国内生产总值为105709亿元，求财政收入的预测值及预测区间。

解：（1）利用Eviews的出如下数据：

散点图：

根据散点图可知，GDP 与财政收入之间的关系大致呈现出线性关系，因此，建立的一元线性回归模型是：

i i i GDP Y μββ++=10

对已建立的上述模型进行估计，得如下

则回归方程为i i GDP Y 1198.065.555ˆ+=

（2.52） （22.72）

1ˆβ=0.1998表示，在1978—2000年期间，中国国内生产总值每增加1亿元，财政收入平均增加0.1198亿元。

（2）在5%的显著性水平下，自由度为21（23-2）的t 分布的临界值为2.08，而常数项参数的t 统计量值为2.52，GDP 前参数的t 统计量值为22.72，都大于2.08，因此两参数在统计上都是显著的。可决系数2R 为0.96表明：财政收入的96%的变化可以由国内生产总值的变化来解释，回归直线对样本的拟合程度很好。

（3）根据回归模型，当2001年的GDP 为105709亿元时，财政收入的预测值为：

亿元）(59.132201057091198.0556.65Y ˆ2001

=⨯+= 在Eviews 中进行预测，首先把样本的区间扩展到2001年，并在GDP 序列中输入2000年的值，再利用Forcast 对话框，打开YF 序列，2001年对应的数据就是2001年财政收入的预测值13220.59；打开YFSE 序列，2001年对应的数据就是

2001

Y ˆ的标准差846.13。因此，由公式)ˆ,Y ˆ2001

2001

ˆ

025.02001

ˆ025.02001Y Y S t Y S t ⨯+⨯-（可得

预测区间为（11460.64，14980.54）

P91—10

在一项对某社区家庭对某种消费品的消费需要调查中，得到下表所示的资料。

单位：元

请用手工与软件两种方式对该社区家庭对该商品的消费需求支出作二元线性回归分析：

（1）估计回归方程的参数及随机干扰项的方差2ˆ

，计算22R R 及。 （2）对方程进行F 检验，对参数进行t 检验，并构造参数95%的置信区间。 （3）如果商品单价变为35元，则某一月收入为20000元的家庭的消费支出估计是多少？构造该估计值的95%的置信区间。

解：

（1）估计得出OLS 输出的结果：

由上图可知，41.3021

21085.21161

ˆ22

=--=

--=

∑k n e

i

σ，9022

.02

=R

，8473.02=R 。

（2）F 统计量的值为32.29，在5%的显著性水平下，临界值74.47205

.0=），（F ，显然32.29>4.74，因而方程的总体线性特性显著。

由上数据可知，005838.01978.340.13S 2

1

ˆˆˆ===βββS S ，，，所对应的t 值

为

902.4062.3612.152

1

ˆˆˆ=-==βββt t t ，，，

而临界值365.27025.0=）（t ，所以有0ˆβ的置信区间为（531.60，721.42），1ˆβ的区间为（-17.35，-2.23），2ˆβ的区间为（0.0149，0.0423）。

（3）回归方程为：2

1

00.0286X 7906.951.626ˆ+-=X Y ，将1X =35，2X =20000代

入回归方程有（元）856.2200000.028*******.951.626ˆ0=⨯+⨯-=Y ，利用Eiews 的预测功能，得到0

Y ˆS =37.05代入公式，可得0

Y ˆ的置信区间为（768.58，943.82）。

P91--11

下表列出了中国2000年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y ，资产合计K 及职工人数L 。

设定模型为：μβαe Y L A K =

（1）利用上述资料，进行回归分析。

（2）回答：中国2000年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗？ 解：

（1）先对模型μβαe Y L A K =进行线性化，两侧取对数得：

μ

βα+++=L K A Y ln ln ln ln

估计结果如下：

有上述数据可得，样本回归方程为：L K ln 3608.0ln 6092.01.154Y

ˆln ++= (1.586) (3.454) (1.790) 分析：

1）资本与劳动的产出弹性都是在0到1之间，模型的经济意义合理。

2）若给定5%的显著性水平，临界值)8,2(F 0.05=3.34，）（28025.0t =2.048，由于F=59.66

大于临界值，从总体上看，lnK 与lnL 对lnY 的线性关系是显著的。

3）对参数的t 值进行分析。lnK 的参数所对应的t 统计量3.454大于临界值的2.048，因此，该参数是显著的。但是lnL 对应的t 统计量1.790小于临界值2.048，该参数是不显著的。但如果假定的显著性水平为10%，临界值)28(05.0t =1.701，这时的参数就变为是显著的。

4）7963.02=R 表明，lnY 的79.6%的变化可以由lnK 与lnL 的变化来解释。当职工人数不变时，资产每增加1个单位，工业总产值将增加0.6092；当资产不变