g2501(流动性覆盖率(银监统0027号)填报说明【优质】
G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明第一部分：引言本表根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》）制定。
流动性覆盖率反映在银监会规定的流动性压力情景下，填报机构是否具有充足的合格优质流动性资产变现以满足未来至少30天的流动性需求。
净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。
第二部分：一般说明1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表2．报表编码：银监统0027号3．填报机构（第I部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、资产规模在2000亿元以上的城市商业银行、农村商业银行和外资法人银行。
其他机构根据相应监管部门具体要求确定。
填报机构（第II部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行、村镇银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。
此外，第I部分（流动性覆盖率）每月报送法人口径报表，不晚于月后18天。
5．报送方式：月度报表以电子报表形式手工报送主监管员，暂不纳入非现场监管系统报送；法人（季度）及合并报表以电子报表形式通过非现场监管系统报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。
本表中小企业客户是指在填报机构的存款总额（并表口径）不超过800万元并被视同零售存款管理的客户；如填报机构对该客户存在风险暴露，该客户还应当满足银监会资本监管规定中的小企业客户定义。
本表风险权重按照《商业银行资本管理办法（试行）》中权重法的有关规定执行。
本表包括两个部分：第I部分流动性覆盖率和第II部分净稳定资金比例第Ⅰ部分：流动性覆盖率1.合格优质流动性资产合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。
合格优质流动性资产应满足《办法》附件2所描述的基本特征和操作要求。
其中，“无变现障碍”是指资产未被作为抵质押物或信用增级工具，未被用于支付经营成本（如租金、工资等）。
逆回购和证券融资中收到的、没有被再抵押且可被银行使用的资产可以被视为合格优质流动资产。
[1.1一级资产][1.1.1现金]：本项目填入填报机构未被用于抵押和其他使用安排（如支付工资等）的库存以及运送中的人民币和外币现金。
[1.1.2压力条件下可动用的央行准备金]：本项目填入填报机构存放于央行的超额准备金，包括压力情况下存款流失导致相应法定存款准备金的下降部分。
[1.1.3风险权重为零的证券]1[1.1.3.1主权国家发行的]：本项目填入填报机构持有的主权国家发行、风险权重为0%的证券。
[1.1.3.2主权国家担保的]：本项目填入填报机构持有的主权国家担保、适用0%风险权重的证券，其中若只对证券的部分金额进行了担保，则只计算担保部分的证券金额。
例如：可流通的政策性金融债、资产管理公司债、汇金债、财政部担保的地方政府债等。
[1.1.3.3央行发行或担保的]：本项目填入填报机构持有的央行发行或担保、风险权重为0%的证券。
[1.1.3.4其他机构发行或担保的]：本项目填入填报机构所持有的由BIS、IMF、欧洲央行、欧盟或多边开发银行发行或担保的风险权重为0%的证券。
例如：熊猫债。
1填写填报机构报告期内所持的可流通债券的市值。
[1.1.4母国或流动性风险所在国权重不为0%时，上述国家主权或央行发行的本币债券]：本项目反映当银行母国或银行承担流动性风险所在国家（地区）的主权风险权重不为0%时，填报机构持有的由上述国家的主权实体或中央银行发行的本币债券。
[1.1.5母国或流动性风险所在国权重不为0%时，上述国家主权或央行发行的外币债券]：本项目反映当银行母国或银行承担流动性风险所在国家（地区）的主权风险权重不为0%时，银行持有的由上述国家的主权实体或中央银行发行的外币债券，但仅限于流动性覆盖率所设定的压力情景下，银行在母国或承担流动性风险所在国家（地区）的该外币现金净流出。
[1.2二级资产]二级资产由2A资产和2B资产构成。
2A资产和2B资产分别在当前市场价值基础上按85%和50%的折算率计入合格优质流动性资产。
合格优质流动性资产中二级资产占比不得超过40%，2B资产占比不得超过15%。
本部分填报机构持有的二级资产的市场价值，计算二级资产上限和可计入金额的过程反映在附注项目中。
[1.2.12A资产-公司债券]：本项目反映填报机构所持有的满足《办法》附件2中二级资产合格要求的、评级AA-及以上的非金融公司债。
[1.2.22A资产-担保债券]：本项目反映填报机构所持有的满足《办法》附件2中二级资产合格要求的、评级AA-及以上的不是由银行自身或其附属机构发行的担保债券（covered bonds）。
担保债券（covered bonds）是由银行或抵押贷款机构发行并拥有的债券，依法接受专门的公共监督，以保护债券持有者的利益。
在担保债券整个有效期内，发行债券筹集的资金必须依法投资于能够偿还债券所承诺债务的资产，并且该资产在发行人破产的情况下仍能够优先用于偿还担保债券的本金和已计利息。
本项目一般为外币业务。
[1.2.32A资产-风险权重为20%的证券][1.2.3.1主权国家发行的]：本项目反映填报机构所持有的由主权国家发行的风险权重为20%的证券。
[1.2.3.2主权国家担保的]：本项目反映填报机构所持有的由主权国家担保的风险权重为20%的证券。
[1.2.3.3央行发行或担保的]：本项目反映填报机构所持有的由央行发行或担保的风险权重为20%的证券。
[1.2.3.4公共部门实体发行或担保的]：本项目反映填报机构所持有的由公共部门实体发行或担保的风险权重为20%的证券。
我国公共部门实体包括：（1）收入主要源于中央财政的公共部门，如中国铁路总公司（不含下属路局、路网以及投资的工商企业）；（2）省级及计划单列市人民政府（不含下属职能部门以及投资的工商企业）。
[1.2.3.5其他机构发行或担保的]：本项目反映填报机构所持有的由多边开发银行发行或担保的风险权重为20%的证券。
[1.2.4 2B资产-公司债券]：本项目是指填报机构持有的满足《办法》附件2中2B级资产合格要求的、评级为BBB-至A+的非金融公司债。
[2.净现金流出][2.1现金流出]本部分所反映的是在流动性覆盖率所设定的压力情景下，相关负债和表外项目余额的预计流失或提取的情况，包括无明确到期日、30天以内到期或可在30日内被提取的负债和表外项目。
鉴于我国目前尚无存款保险制度，境内各项存款均应计入“无存款保险”相应项目内。
“有存款保险”、“满足有效存款保险附加标准”相关项目应为满足条件的境外业务。
项目[2.1.1]至[2.1.4]仅填入本金，利息相关内容填入项目[2.1.6]。
[2.1.1零售存款的现金流出]零售存款是自然人存放于银行的存款，包括储蓄存款和存入保证金中的零售部分。
本部分反映填报机构30日内到期及可在30日内被提取的零售存款。
零售定期存款的剩余期限或提款通知期超过30天，但商业银行允许存款人在不支付相应罚金的情况下提前提取，可提前提取的部分应当按活期存款处理。
对于不可提前支取的零售定期存款，如个人保证金存款，如剩余期限在30天以上，不纳入流动性覆盖率计算。
[2.1.1.1稳定存款（满足有效存款保险附加标准）]：本项目反映填报机构零售存款中的稳定存款，且满足有效存款保险附加标准的部分，一般为境外业务。
稳定存款是指被有效存款保险计划完全覆盖或由公开保证提供同等保护，并且存放于交易性账户（如自动存入工资的账户）或者存款人与商业银行之间由于存在其他关系使得提取可能性很小的存款。
有效存款保险计划是指有能力迅速赔付、保险覆盖范围明确且公众广泛知晓的存款保险计划。
有效存款保险计划的附加标准包括：（1）保险人能够定期从接受保险的商业银行预先收取费用；（2）保险人具有充足的手段确保在发生大额偿付需求时，能够及时获取额外资金，如获得明晰且具有法律约束力的政府担保或从政府借款的常设授权；（3）存款保险计划被触发后，存款人可在7个工作日内获得保险偿付。
[2.1.1.2稳定存款（不满足有效存款保险附加标准）]:本项目反映填报机构零售存款中的稳定存款，但不满足有效存款保险附加标准的部分。
一般为境外业务。
[2.1.1.3欠稳定存款（有存款保险）]:本项目反映填报机构零售存款中被存款保险覆盖但不属于稳定存款的部分。
一般为境外业务。
欠稳定存款由于未存放于交易性账户或存款人与填报机构之间不存在其他业务关系，易被迅速提走（如网上存款）。
[2.1.2.1.4欠稳定存款（无存款保险）]:本项目反映填报机构零售存款中未被有效存款保险计划覆盖的部分。
[2.1.2无担保批发现金流出]本部分反映客户有权在30天内收回、最早合同到期日在30天内和无确定到期日的无抵（质）押批发融资项目（客户有权在合同到期日之前收回，但合同明确规定且有约束力的提款通知期超过30天的除外），如单位存款、向中央银行借款、同业存放款项、同业拆入、存入保证金、其他存款等。
定期存款的剩余期限或提款通知期超过30天，但银行允许客户提前提取，可提前提取的部分应当按活期存款处理。
对于不可提前支取的定期存款，如单位保证金存款，如剩余期限在30天以上，不纳入流动性覆盖率计算。
[2.1.2.1小企业]:本项目填入填报机构非金融类小企业客户提供的无担保批发融资。
剩余期限或提款通知期超过30天的小企业客户定期存款比照零售定期存款处理。
[2.1.2.2大中型企业]:本项目反映填报机构的非金融类大中型企业客户的存款，应根据存款是否具有业务关系、是否被有效存款保险计划覆盖、是否满足有效存款保险附加标准等性质进行分类填报。
“有业务关系的存款”是指填报机构为非自然人客户提供清算、托管和现金管理服务所产生的存款。
流动性风险压力测试报告新
北都农商行流动性风险压力测试报告大同银监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况我行于 2012 年改制农商行以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。
此次流定性风险压力测试以1104 表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以 2013 年 6月30 日数据作为基数，测试当期压力指标。
（一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为 2013年6月30日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。
（二）压力测试状况1、测试数据情况按照 1104 口径， 2013 年 6 月份30 日，我行存贷比例为57.32%，超额备付率为6.91 ％，流动性比例为 31.34% 。
2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下 30 日内到期的流动资产为544016 万元，30 日内到期的流动性负债 825157 万元，流动性缺口 -281141 万元，流动性缺口 51.67%率，低于一般检测值大于 -10%的规定，在此种情况下存在严重的流动性风险。
假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），30 天内到期的流动资产为 544016 万元， 30 天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率臵信区间为 [-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013 年 6 月 30 日的基础上突然减少 20 亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设 20 亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下， 30 天内到期的流动资产为 544016 万元， 30 天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元，因此此时的流动性缺口为-81141 万元，流动性缺口率为 -14.91%小于 -10%的检测值，但大于 -20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。
1104表样(工作版)
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
2.1.4.1衍生产品交易的净现金流出 2.1.4.2融资交易、衍生产品等合约中包含降级触发条款导致的流动性补充需求 2.1.4.3衍生产品及其他交易中非一级资产押品估值变化导致的流动性补充需求 2.1.4.4衍生产品及其他交易市值变动导致的流动性补充需求 2.1.4.5超额非隔离押品被收回导致的流动性补充需求 2.1.4.6押品对外交付义务导致的流动性补充需求 2.1.4.7合格优质流动性资产押品替换导致的流动性补充需求 2.1.4.8资产支持证券、担保债券等结构性融资工具 2.1.4.9资产支持商业票据、管道工具、证券投资载体和类似融资工具 2.1.4.9.1 30天内到期债务 2.1.4.9.2 30天以上或无到期日但均内含期权的债务 2.1.4.10未提取的不可无条件撤销的信用便利和流动性便利 2.1.4.10.1零售客户和小企业 2.1.4.10.2大中型企业 2.1.4.10.2.1信用便利 2.1.4.10.2.2流动性便利 2.1.4.10.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.4.10.3.1信用便利 2.1.4.10.3.2流动性便利 2.1.4.10.4银行 2.1.4.10.4.1信用便利 2.1.4.10.4.2流动性便利 2.1.4.10.5其他金融机构 2.1.4.10.5.1信用便利 2.1.4.10.5.2流动性便利 2.1.4.10.6其他法人客户以及管道工具、特殊目的载体等 2.1.4.10.6.1信用便利 2.1.4.10.6.2流动性便利 2.1.4.11其他30日内放款的契约性义务 2.1.4.11.1金融机构 2.1.4.11.2其他客户 2.1.5其他或有融资义务 2.1.5.1无条件可撤销的信用及流动性便利 2.1.5.2保函 2.1.5.3信用证 2.1.5.4其他贸易融资工具 2.1.5.5非契约性义务 2.1.5.5.1其中：属于理财产品的部分 2.1.5.6拥有附属交易商或做市商的发行机构未偿付的超过30天的债券 2.1.5.7以其他客户押品覆盖客户空头头寸所导致的非契约性负债 2.1.6 其他所有没有包含在以上类别中的本金、利息等现金流出 2.2现金流入
1104丨利用流动性缺口来做流动性压力测试
1104丨利用流动性缺口来做流动性压力测试流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算商业银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对商业银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
流动性压力测试需要检验银行承受流动性风险的能力、揭示流动性风险状况、检查流动性风险管理方面存在的不足并为加强流动性管理提供依据。
1.流动性压力测试概述国际清算银行（BIS）把压力测试定义为压力测试情景或敏感性压力测试，进而把压力测试情景定义为变量测试，既能以过去的重大事件进行历史情景测试，（比如2013年6月金融市场流动性风波），也能以假设情景为基础开展。
情景分析有助于银行深刻理解并预测在多种因素共同作用下，其整体性流动性风险可能出现的不同状况。
银行可以通过面临的市场条件分为紧张、恶化、极差三种情形，采取轻度、中度和重度流动性压力测试，并结合现有的基准情景，得出压力测试结果并对结果展开分析。
分析时尽量考虑每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。
深入分析最坏情景（即面临流动性危机）的意义最大，通常分为两种情况：一是银行自身问题。
银行绝大多数流动性危机根源在于自身管理能力和专业技术水平存在致命的薄弱环节。
比如没有好的IT系统支持报表取数，比如高管的重视领域局限于业务发展和信用风险。
当过度的资产负债期限错配加上市场流动性紧张，为了平头寸，极容易导致以不合理的价格去购买资金，实际已经是流动性风险的最好体现。
二是市场危机。
即当市场不能以低成本提供价格信号，实现资源的顺利交换和风险转移等市场功能是，市场流动性突然蒸发，交易过程的中断更加剧了价格的波动，就好比2015年股灾，找不到交易对手，每支股票被打到跌停，整个市场丧失了流动性，交易无法达成，学界也把其称为“流动性黑洞”。
假如银行间债券市场发生危机2.流动性风险压力测试管理2008 年席卷全球的经济危机历时 4 年仍存余威，监管全球银行业资本水平的巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee for Banking Supervision)于 2009 年底首次提出流动性监管概念及测量方法，并在实践中不断完善。
流动性覆盖率计量标准-中国银行保险监督管理委员会
附件2流动性覆盖率计量标准一、流动性覆盖率流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。
流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%其中，未来30天现金净流出量=未来30天现金流出量-未来30天现金流入量二、压力情景流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，如：1.一定比例的零售存款流失；2.无抵（质）押批发融资能力下降；3.以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降；4.银行信用评级下调1-3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品；5.市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升、追加抵（质）押品等流动性需求；6.银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取；7.为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。
三、合格优质流动性资产合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。
商业银行持有的、在压力情况下仍具有市场流动性的资产，若符合相关要求，无论剩余期限多少，均可纳入合格优质流动性资产。
理想情况下，合格优质流动性资产应是中央银行接受的融资抵（质）押品，但可向中央银行抵（质）押融资的资产并不必然属于合格优质流动性资产。
合格优质流动性资产应当具有以下基本特征，并满足相关操作性要求：（一）基本特征1.属于无变现障碍资产；2.风险低，且与高风险资产的相关性低；3.易于定价且价值稳定；4.在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定；5.市场基础设施比较健全，存在多元化的买卖方，市场集中度低；6.从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。
1104报表填报说明(定稿)
G51《客户大额授信统计表》填报说明134
G52《房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表》填报说明138
G53《分地区情况表》填报说明140
特色报表填报说明143
S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明143
S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明145
2、报表编码：银监号
3、填报机构：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。
议付信用证款项指银行接受国内信用证收益人的申请，在信用证付款到期日前向其议付信用证的款项。
[8．贴现]
本项目反映填报机构办理商业票据的贴现、转贴现和再贴现业务的款项。在贴现、转贴现和再贴现业务处理中应按照“实质重于形式的原则”，对回购式转贴现和再贴现业务，买入及卖出方本项目不进行调整，而应相应计入“买入返售资产”和“卖出回购款项”项目。对非回购式的转贴现和再贴现业务，卖出方应在本项目中扣减，买入方应在本项目中增加。
4、报送频度：月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。
5、报送时间：月报为月后10日，季报为季后20日，半年报为半年后40日，年报为年后50日内填报，遇“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。
6、报送方式：以电子报表形式报送银监会。
7、数据单位：万元。
G23《最大十家存款客户情况表》填报说明99
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明101
2014年修改后的银行业G21表填报说明
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明第一部分：引言本报表旨在收集填报机构资产和负债到期，以及填报机构表外收入项、支出项有关情况，用于计算填报机构在各期限内的期限缺口，以便对填报机构的到期期限缺口和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。
第二部分：一般说明1．报表名称：流动性期限缺口统计表。
2．报表编码：银监统0014号。
3．填报机构：各政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日内。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明本表分为资产、表外收入、负债、表外支出和到期期限缺口五部分。
反映表内外的各项资产和负债由报告日至到期日的到期期限缺口。
[A剩余期限]-[F剩余期限]：指各项资产及负债由报告日（每季度最后一日）至到期日的剩余期限，分为“次日”、“2日至7日”、“8日至30日”、“31日至90日”、“91日至1年”、“1年以上”六类。
对“到期剩余期限”作如下约定：本表所指到期日均为原始（合同）到期日，其中“次日”指下一个营业日。
对在非营业日到期的项目应该视为在紧接的下一个营业日到期。
存放中央银行款项中，超额准备在次日填列，法定准备金部分在未定期限填报，农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放中央银行特种存款按照实际到期日填列。
G2501流动性覆盖率报表
G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表
报送口径： 第I部分：流动性覆盖率 A 序号 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 项目 2.1.3.2由二级资产担保的融资交易 2.1.3.2.1抵押品市场价值 2.1.3.3由其他资产担保的融资交易： 2.1.3.3.1交易对手为本国主权和央行 2.1.3.3.1.1抵押品市场价值 2.1.3.3.2其他交易对手 2.1.3.3.2.1抵押品市场价值 2.1.4附加要求 2.1.4.1衍生品应付净额 2.1.4.2融资交易、衍生品和其他合约因信用评价下调所需增加的抵押品 2.1.4.3衍生品或其他交易中抵押品估值潜在变化所引起的流动性补充需求 2.1.4.3.1现金和其他一级资产 2.1.4.3.2其他所有非一级资产的抵押品 2.1.4.4资产支持证券、担保债券等结构性融资工具 2.1.4.5资产支持商业票据、管道、证券投资工具等融资活动 2.1.4.5.1 30天内到期债务 2.1.4.5.2 30天以上或无到期日但均内含期权的债务 2.1.4.5.2.1其中：属于理财产品的部分 2.1.4.6对以下机构已承诺未动用的信用和流动性便利 2.1.4.6.1零售客户和小企业 2.1.4.6.2大中型企业 2.1.4.6.2.1信用便利 2.1.4.6.2.2流动性便利 2.1.4.6.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.4.6.3.1信用便利 2.1.4.6.3.2流动性便利 2.1.4.6.4金融机构及其他 2.1.4.6.4.1其中：属于理财产品的部分 2.1.4.7因衍生品或其他交易头寸市值变化而增加的流动性需求 2.1.4.8其他30日内放款的契约性债务 2.1.5其他或有融资义务 2.1.5.1无条件可撤销的信用及流动性便利 2.1.5.2保函 2.1.5.3信用证 2.1.5.4其他贸易融资工具 2.1.5.5非契约性义务 2.1.5.5.1其中：属于理财产品的部分 2.1.5.6有附属经纪人和经销商的银行尚未偿付的到期日超过30天的所有本行债 券 2.1.6 其他所有没有包含在以上类别中的本金、利息等资金流出 2.2资金流入 2.2.1 逆回购与证券借入 2.2.1.1抵押品未用于再抵押（买断式） 2.2.1.1.1以一级资产为担保 2.2.1.1.1.1抵押品市场价值 2.2.1.1.2以二级资产为担保 2.2.1.1.2.1抵押品市场价值 2.2.1.1.3以其他资产为担保 2.2.1.1.3.1抵押品市场价值 2.2.1.2抵押品未用于再抵押（质押式） 2.2.1.2.1以一级资产为担保 2.2.1.2.1.1抵押品市场价值 2.2.1.2.2以二级资产为担保 2.2.1.2.2.1抵押品市场价值 2.2.1.2.3以其他资产为担保 2.2.1.2.3.1抵押品市场价值 2.2.1.3抵押品用于再抵押 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报表日期： 2012年 12月
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明书
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明第一部分：引言本报表旨在收集填报机构资产和负债到期，以及填报机构表外收入项、支出项有关情况，用于计算填报机构在各期限的期限缺口，以便对填报机构的到期期限缺口和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。
第二部分：一般说明1．报表名称：流动性期限缺口统计表。
2．报表编码：银监统0014号。
3．填报机构：各政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、汽车金融公司和邮政储蓄银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明本表分为资产、表外收入、负债、表外支出和到期期限缺口五部分。
反映表外的各项资产和负债由报告日至到期日的到期期限缺口。
[A剩余期限]-[F剩余期限]：指各项资产及负债由报告日（每季度最后一日）至到期日的剩余期限，分为“次日”、“2日至7日”、“8日至30日”、“31日至90日”、“91日至1年”、“1年以上”六类。
对“到期剩余期限”作如下约定：“次日”指下一个营业日。
对在非营业日到期的项目应该视为在紧接的下一个营业日到期。
存放中央银行款项中，超额准备在次日填列，法定准备金部分在未定期限填报，农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放中央银行特种存款按照实际到期日填列。
各项活期存款、活期储蓄存款及活期的同业存放款项、活期的存放同业款项余额在“次日”栏填列。
G25_II填报说明(11.2)
G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明第一部分：引言本表根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》）制定。
流动性覆盖率反映在银监会规定的流动性压力情景下，填报机构是否具有充足的合格优质流动性资产变现以满足未来至少30天的流动性需求。
净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。
第二部分：一般说明1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表2．报表编码：银监统0027号3．填报机构（第I部分）：政策性银行，国家开发银行，国有商业银行，股份制商业银行，邮政储蓄银行，资产规模在2000亿元以上的城市商业银行、民营银行、农村商业银行和外资法人银行。
其他机构根据相应监管部门具体要求确定。
填报机构（第II部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、村镇银行和邮政储蓄银行。
4．报送口径、频度及时间：第II部分法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（季报）为季后40日。
5．报送方式：第I部分的月度并表口径报表以电子报表形式手工报送主监管员，暂不纳入非现场监管系统报送；第I、II部分的季度法人口径和并表口径报表以电子报表形式通过非现场监管系统报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明如无特别说明，本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、农村信用合作社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等全部银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等证券业或保险业金融机构。
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明第一部分：引言本报表旨在收集填报机构资产和负债到期，以及填报机构表外收入项、支出项有关情况，用于计算填报机构在各期限内的期限缺口，以便对填报机构的到期期限缺口和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。
第二部分：一般说明1．报表名称：流动性期限缺口统计表。
2．报表编码：银监统0014号。
3．填报机构：各政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、汽车金融公司和邮政储蓄银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日内。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明本表分为资产、表外收入、负债、表外支出和到期期限缺口五部分。
反映表内外的各项资产和负债由报告日至到期日的到期期限缺口。
[A剩余期限]-[F剩余期限]：指各项资产及负债由报告日（每季度最后一日）至到期日的剩余期限，分为“次日”、“2日至7日”、“8日至30日”、“31日至90日”、“91日至1年”、“1年以上”六类。
对“到期剩余期限”作如下约定：“次日”指下一个营业日。
对在非营业日到期的项目应该视为在紧接的下一个营业日到期。
存放中央银行款项中，超额准备在次日填列，法定准备金部分在未定期限填报，农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放中央银行特种存款按照实际到期日填列。
各项活期存款、活期储蓄存款及活期的同业存放款项、活期的存放同业款项余额在“次日”栏内填列。