商业银行风险管理 课后测试
《商业银行管理学》课后习题答案及解析
《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。
2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。
5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。
二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。
2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。
2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。
第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。
第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。
2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。
3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。
4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。
5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。
银行风险与相关内部控制课后测试
银行风险与相关内部控制课后测试1. 引言嘿，大家好！今天咱们来聊聊银行风险和内部控制，这可是个不小的话题哦。
你知道吗？银行在运作的时候，就像在走一条充满荆棘的小路，随时可能遇到风风雨雨。
想想看，银行要管理客户的存款、贷款，甚至是投资，这可不是简单的事情。
随便一个小失误，可能就会引发一场“银行大火”，所以他们的内部控制系统可谓是至关重要。
2. 银行风险的种类2.1 信用风险首先，咱们得聊聊信用风险。
你可能会想，信用风险是什么呢？简单说，就是借款人还款能力差，导致银行收不回钱。
想象一下，一个小伙子向银行借了钱，结果他失业了，哎，这银行就麻烦了。
为了防止这种情况，银行通常会提前评估借款人的信用状况，像是在给他们打分一样。
就好比考试前的模拟试卷，能帮你提前发现问题，免得到时出丑。
2.2 市场风险接着是市场风险。
这种风险就像是在玩一个“大风吹”的游戏，你永远不知道下一秒会发生什么。
市场变化无常，利率、汇率、股市都是银行需要密切关注的“风向标”。
想象一下，某天市场突然崩盘，银行的投资一夜之间缩水，心疼得简直可以流出河来。
为了应对这种风险，银行常常会设定一些风险限额，保证自己不会陷入无底深渊。
3. 内部控制的重要性3.1 内部控制的定义现在，咱们来说说内部控制。
你可以把它看作是银行的“安全带”，确保在意外发生时，能把损失降到最低。
内部控制包括了风险评估、控制活动、信息沟通等多个方面。
这就像是一个团队中的每个人都有自己的分工，大家齐心协力，确保银行稳稳当当地运营。
3.2 内部控制的实施那么，如何实施这些内部控制呢？首先，银行得设定一套完善的规章制度，就像一个班级的班规，所有人都要遵守。
其次，银行还需要定期进行风险评估，就像是做体检，及时发现潜在的问题。
另外，员工的培训也非常重要。
你总不能指望每个人天生就会操作复杂的系统，得给他们提供一些“上手”的机会，让他们能够更好地应对各种风险。
4. 总结好了，今天的分享差不多到这里了。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
单选题
•1、监管要求,优质流动性资产充足率不低于（)（16.67 分）
A
100%
C
150％
D
200％
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率,商业银行应在2018年底达到（）
(16.67 分）
A
80％
C
90％
D
100％
正确答案：B
多选题
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）(16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案：A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（)(16。
67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案：B D E
判断题
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强.(16.67 分）
正确
B
错误
正确答案：正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
信用风险管理课后测试
第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
•1、监管要求，优质流动性资产充足率不低于（）（16.67 分）
A
100%
C
150%
D
200%
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率，商业银行应在2018年底达到（）（16.67 分）
A
80%
C
90%
D
100%
正确答案:B
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）（16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案:A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（）（16.67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案:B D E
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。
（16.67 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
商业银行风险管理课后测试
商业银行风险管理课后测试第一篇：商业银行风险管理课后测试单选题1.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（）√ A B C D 信用风险市场风险操作风险国家风险正确答案： C 多选题2.目前，商业银行面临的主要的金融环境有（）√A B C D 金融的国际化与全球化日益深化利率自由化的步伐日益加快资本市场的逐步开放分业经营向混业经营的逐步转化正确答案： A B C D3.市场风险的类别包括（）√A B C D 利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险正确答案： A B C D4.商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次？（）√A B C D 风险水平风险迁徙风险抵补风险消耗正确答案： A B C5.我国银行业的操作风险可以分为哪几类（）√A 人员BCD 内部程序系统外部事件正确答案： A B C D6.柜面操作风险的特征包括（）√A B C D 内生性多样性可控性损失的不确定性正确答案： A B D7.银行柜面操作风险的表现形式包括（）√A B C D 操作失误型主观违规型内部欺诈型外部欺诈型正确答案： A B C D8.制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（）√A B C D 识别评价预警控制正确答案： A B C 判断题9.巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。
√正确错误正确答案：正确10.累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于15%。
√正确错误正确答案：错误第二篇：风险管理-商业银行风险管理基本架构课后测试风险管理-商业银行风险管理基本架构测试成绩：100.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1.商业银行公司治理的主要内容不包括。
√A B C D 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序建立、健全以董事会为核心的监督机制明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务建立完善的信息报告和信息披露制度正确答案： B 2.以下不属于良好的银行公司治理特征的是。
商业银行风险管理体系课后测试
正确答案: D 2. 操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）. √
A 存款准备金 B 存款保险 C 经济资本
D 资本充足率 正确答案: C 3。 （)是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任. √ A 监事会 B 高级管理层 C 董事会
D 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责,风险管理系统必须设置不同的登录级别
E 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系
正确答案： A C D E 20。 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。 √
A 考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
D 确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的 财务数据，例如业绩公告
正确答案: C 多选题 17。 商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。 √
A 风险控制
B 风险定义 C 风险计量
D 风险识别
E 风险监测
正确答案： A C D E 18. 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是(). ×
D 股东大会 正确答案： C 4。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好. √ A 董事会
B 风险管理部门
C 监事会 D 风险管理委员会 正确答案： A 5. 下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。 × A 负责承担对市场风险管理的最终责任
D 风险监测报告 正确答案： C 15. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。 √ A 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 C 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
商业银行风险管理课后测试
11. 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于15%。 正确答案： 错误
12. 核心负债与负债总额之比，不应低于（0.6 ）
商业银行风险管理课后测试
单选题
1. 银行业面临的最主要的风险是（B ）
A 市场风险 B 信用风险 C 操作风险 D 战略风险
2. 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（ C ）
A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 国家风险
多选题
3. 风险的特征包括（A B C D ）
A 隐蔽性 B 加速性 C 可控性 D 扩散性
4. 市场风险的类别包括（A B C D ）
A 利率风险 B 汇率风险 C 股票价格风险 D 商品价格风险
5. 商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次？（A B C ）
A 风险水平 B 风险迁徙 C 风险抵补 D 风险消耗
6. 风险管理技术包括（A B C D ）
A 风险预防 B 风险回避 C 风险分散 D 风险转移
7. 我国银行业的操作风险可以分为哪几类（A B C D ）
A 人员 B 内部程序 C 系统 D 外要是（A C ）
A 利率风险 B 股票价格风险 C 汇率风险 D 商品价格风险
9. 制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（A B C ）
A 识别 B 评价 C 预警 D 控制
判断题
10. 巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。 正确答案： 正确
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测试成绩：91.67分。
恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（）√
A 信用风险
B 市场风险
C 操作风险
D 国家风险
正确答案：C
多选题
2. 目前，商业银行面临的主要的金融环境有（）√
A 金融的国际化与全球化日益深化
B 利率自由化的步伐日益加快
C 资本市场的逐步开放
D 分业经营向混业经营的逐步转化
正确答案：A B C D
3. 风险的特征包括（）√
A 隐蔽性
B 加速性
C 可控性
D 扩散性
正确答案：A B C D
4. 市场风险的类别包括（）√
A 利率风险
B 汇率风险
C 股票价格风险
D 商品价格风险
正确答案：A B C D
5. 商业银行的风险管理程序包括（）√
A 风险识别
B 风险估价
C 风险评价
D 风险处理
正确答案：A B C D
6. 风险管理体系包括（）√
A 组织系统
B 信息系统
C 预警系统
D 监控系统
正确答案：A B C D
7. 风险管理技术包括（）√
A 风险预防
B 风险回避
C 风险分散
D 风险转移
正确答案：A B C D
8. 我国银行业的操作风险可以分为哪几类（）√
A 人员
B 内部程序
C 系统
D 外部事件
正确答案：A B C D
9. 银行柜面操作风险的表现形式包括（）√
A 操作失误型
B 主观违规型
C 内部欺诈型
D 外部欺诈型
正确答案：A B C D
10. 对于商业银行来说，目前面对的市场风险主要是（）×
A 利率风险
B 股票价格风险
C 汇率风险
D 商品价格风险
正确答案：A C
11. 制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（）√
A 识别
B 评价
C 预警
D 控制
正确答案：A B C
判断题
12. 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于15%。
√
正确
错误
正确答案：错误
商业银行风险管理关闭
课后测试
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测试成绩：66.67分。
恭喜您顺利通过考试！
单选题
1. 银行业面临的最主要的风险是（）√
A 市场风险
B 信用风险
C 操作风险
D 战略风险
正确答案： B
2. 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（）√
A 信用风险
B 市场风险
C 操作风险
D 国家风险
正确答案： C
多选题
3. 目前，商业银行面临的主要的金融环境有（）√
A 金融的国际化与全球化日益深化
B 利率自由化的步伐日益加快
C 资本市场的逐步开放
D 分业经营向混业经营的逐步转化
正确答案： A B C D
4. 风险的特征包括（）√
A 隐蔽性
B 加速性
C 可控性
D 扩散性
正确答案： A B C D
5. 商业银行的风险管理程序包括（）×
A 风险识别
B 风险估价
C 风险评价
D 风险处理
正确答案： A B C D
6. 风险管理技术包括（）√
A 风险预防
B 风险回避
C 风险分散
D 风险转移
正确答案： A B C D
7. 我国银行业的操作风险可以分为哪几类（）√
A 人员
B 内部程序
C 系统
D 外部事件
正确答案： A B C D
8. 银行柜面操作风险的表现形式包括（）×
A 操作失误型
B 主观违规型
C 内部欺诈型
D 外部欺诈型
正确答案： A B C D
9. 制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（）×
A 识别
B 评价
C 预警
D 控制
正确答案： A B C
判断题
10. 巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。
×
正确
错误
正确答案：正确
11. 累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于15%。
√
正确
错误
正确答案：错误
12. 核心负债与负债总额之比，不应低于（）√
0.5
0.6
0.65
0.7
正确答案： 0.6。