银行风险管理课后测试
银行业务风险管理真题及其解答
银行业务风险管理真题及其解答一、选择题1. 银行业务风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险和合规风险，以下哪一项不属于银行业务风险？* A. 信用风险* B. 市场风险* C. 操作风险* D. 汇率风险答案： D. 汇率风险2. 以下哪一项不是市场风险的类型？* A. 利率风险* B. 汇率风险* C. 股票价格风险* D. 信用价差风险答案： D. 信用价差风险3. 银行业务风险管理的最终目标是？* A. 最大化利润* B. 保持银行稳定性* C. 提高竞争力* D. 满足监管要求答案： B. 保持银行稳定性4. 以下哪一项是操作风险的一种表现形式？* A. 内部欺诈* B. 市场波动* C. 信用违约* D. 利率变动答案： A. 内部欺诈5. 银行在面临流动性风险时，以下哪一项措施是不恰当的？* A. 增强资本充足率* B. 建立应急资金机制* C. 出售资产以获取现金* D. 减少贷款答案： A. 增强资本充足率二、填空题1. 银行业务风险管理的核心是_______，其目的是确保银行在各种风险面前保持稳定。
* 答案：风险控制与合规2. 银行业务风险主要包括_______、_______、_______、_______、_______、_______和_______。
* 答案：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险和合规风险3. 为了有效管理市场风险，银行通常采用_______、_______和_______等工具。
* 答案：风险对冲、风险分散和风险转移4. 操作风险通常由以下几个方面产生：_______、_______、_______和_______。
* 答案：内部流程、人为错误、系统缺陷、外部事件5. 流动性风险是指银行在_______时可能面临的困难。
* 答案：满足资产流动性需求三、简答题1. 请简述信用风险的管理方法。
答案：信用风险的管理方法包括：- 信贷审查和审批：对借款人的信用状况进行评估，以确定其还款能力。
银行风险管理课后测试
C
政治风险
D
经济风险
E
社会风险
正确答案D E
9、根据《银行业金融机构国别风险管理指引》，商业银行选择的计量方法应当至少满足（）。（3.33分）
A
能够覆盖所有风险暴露
B
有一定的模型作为基础
C
能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
D
能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
E
能够在单一和并表层面按国别计量风险
B
牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理
C
将信贷规章制度建立、执行、监测和监督权力分离
D
明确主责任人制度
E
加快信贷电子化建设，形成覆盖信贷业务全过程的科学体系
正确答案C D E
判断题
1、2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。（）（3.33分）
D
及时对本机构信用评级大幅下调
正确答案
3、根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向（）递交处置及评估报告。（3.33分）
✔A
银监会或其派出机构
B
中国人民银行
C
银行业协会
D
总行
正确答案
4、审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况，这是中国银监会对商业银行制定操作风险损失数据收集统计实施细则规定中的（）。（3.33分）
2、根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，本机构发生挤兑事件的，商业银行（）。（3.33分）
✔A
应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况
银行风险管理试题及答案分析
银行风险管理试题及答案分析-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求正确答案:D解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。
第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C．是一种风险转移的风险管理方法D．以上都正确正确答案:D解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。
第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显着影响的是（） A．社团存款 B．个人存款C．中小企业存款 D．集团公司存款正确答案:B解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。
第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员正确答案:C解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。
第5题以下哪项是银行监管的首要环节（） A．机构准入 B．市场准入C．高级管理人员准入 D．运营准入正确答案:B解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法B．基本指标法C．内部模型法 D．高级计量法正确答案:C解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
风险管理与金融机构课后附加题参考答案(中文版)
风险管理与金融机构第四版约翰·C·赫尔附加问题(Further Problems)的答案第一章:导论1.15.假设一项投资的平均回报率为8%，标准差为14%。
另一项投资的平均回报率为12%，标准差为20%。
收益率之间的相关性为0.3。
制作一张类似于图1.2的图表，显示两项投资的其他风险回报组合。
答：第一次投资w1和第二次投资w2=1-w1的影响见下表。
可能的风险回报权衡范围如下图所示。
w1 w2μp σp0.0 1.0 12% 20%0.2 0.8 11.2% 17.05%0.4 0.6 10.4% 14.69%0.6 0.4 9.6% 13.22%0.8 0.2 8.8% 12.97%1.0 0.0 8.0% 14.00%1.16.市场预期收益率为12%，无风险收益率为7%。
市场收益率的标准差为15%。
一个投资者在有效前沿创建一个投资组合，预期回报率为10%。
另一个是在有效边界上创建一个投资组合，预期回报率为20%。
两个投资组合的回报率的标准差是多少？答：在这种情况下，有效边界如下图所示。
预期回报率为10%时，回报率的标准差为9%。
与20%的预期回报率相对应的回报率标准差为39%。
1.17.一家银行估计, 其明年利润正态分布, 平均为资产的0.8%，标准差为资产的2%。
公司需要多少股本（占资产的百分比）：（a）99%确定其在年底拥有正股本；（b）99.9%确定其在年底拥有正股本？忽略税收。
答：（一）银行可以99%确定利润将优于资产的0.8-2.33×2或-3.85%。
因此，它需要相当于资产3.85%的权益，才能99%确定它在年底的权益为正。
（二）银行可以99.9%确定利润将大于资产的0.8-3.09×2或-5.38%。
因此，它需要权益等于资产的5.38%，才能99.9%确定它在年底将拥有正权益。
1.18.投资组合经理维持了一个积极管理的投资组合，beta值为0.2。
4-人工智能技术与数字化银行风险管理课后测试
多选题
•1、银行从海量大数据中提炼出（）等变量，以实现风险识别、防控的目的。
（16.67 分）
A
人物消费特征
B
互联网行为特征
C
信用记录
D
关联设备
E
社交网络
正确答案:A B C D E
•2、银行在进行数字化转型过程中，常用的技术包括（）。
（16.67 分）
A
人脸识别
B
设备指纹
C
生物探针
D
星网关联
正确答案:A B C D
判断题
•1、在银行数字化转型过程中，决策模型由“专家经验决策”转变为“智能模型决策”。
（）（16.67 分）
✔ A
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、在银行数字化转型过程中，决策方式由“相关性决策”转变为“因果性决策”。
（）（16.67 分）
✔ A
正确
B
错误
正确答案:错误
•3、反欺诈的重点是在贷前识别出欺诈风险。
（）（16.67 分）
✔ A
正确
B
错误
正确答案:正确
•4、逾期催收是贷后管理工作中最大的痛点。
（）（16.65分）✔ A
正确
B
错误
正确答案:正确。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
单选题
•1、监管要求,优质流动性资产充足率不低于（)（16.67 分）
A
100%
C
150％
D
200％
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率,商业银行应在2018年底达到（）
(16.67 分）
A
80％
C
90％
D
100％
正确答案：B
多选题
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）(16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案：A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（)(16。
67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案：B D E
判断题
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强.(16.67 分）
正确
B
错误
正确答案：正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
信用风险管理课后测试
第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
银行押品管理风险及防范措施 课后测试
银行押品管理风险及防范措施1.课程学习2.课程评估3.课后测试课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、从变现能力来看，下列哪个房产的变现能力最强（ ）（10 分）正确答案:A多选题1、被执行人的社会生存能力，主要考虑被执行人的（ ）（10 分）正确答案: A B C D2、法院在处理被执行人及其所抚养家属生活所必需的居住房屋时，需注意（ ）（10 分）正确答案: A B C D3、以下哪些房产不易变现（ ）（10 分）A 住宅B 商业用房C 工业用房A 年龄B 职业背景C 收入D 学历A 该房屋确为被执行人的唯一住房B 处分唯一住房前必须穷尽其他执行措施C 要做好被执行人的心理疏导工作D 保障被执行人在执行后的居住问题A 市场不活跃如果您有完全这里再✔正确答案: A B C D判断题1、所有的耕地、宅基地、自留山等集体所有的土地使用权都是不得抵押的。
（10 分）正确答案:错误2、借款人的唯一一套住房，都是不可以处置的。
（10 分）正确答案:错误3、以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。
（10 分）正确答案:正确4、对于无登记机关改革的省份，尽可能要去做双重登记。
（10 分）正确答案:正确5、建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。
（10 分） B 面积大无法分割C 价值量过大D 有权利瑕疵A 正确B 错误A 正确B 错误A 正确B 错误A 正确B 错误A 正确B 错误✔✔✔✔✔正确答案:正确6、建设工程价款享有优先受偿权，而且优先于银行抵押权。
（10分）正确答案:正确 A 正确B 错误✔。
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第七章银行风险管理
课后测试
测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！
单选题
•1、根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行（）应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
（3.33 分）
A
监事会
董事会
C
高级管理层
D
股东大会
正确答案:B
•2、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基。
（3.33 分）
全面风险管理
B
资产负债风险管理
C
资产风险管理
D
负债风险管理
正确答案:A
•3、关于信用风险的说法，错误的是（）。
（3.33 分）
A
信用风险是指交易对象无力履约的风险
信用风险只存在于贷款业务中
C
发放关联贷款可能会造成信用风险
D
承兑业务可能会造成信用风险
正确答案:B
•4、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。
（3.33 分）
A
实物资产的损坏
B
信息科技系统事件
C
部欺诈事件
外部诈欺事件
正确答案:D
•5、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）（3.33 分）
A
地震致使某银行贮存的账册重损毁
某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断
C
业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算，造成银行损失
D
某银行员工某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失
•6、建立和实施商业银行操作风险管理体系是（）的责任。
（3.33 分）
A
高级管理层
B
业务管理部门
风险管理部门
D
部审计部门
正确答案:C
•7、（）对操作风险的管理情况负直接责任。
（3.33 分）
A
董事会
B
高级管理层
业务部门
D
监事会
正确答案:C
•8、（）广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。
（3.33 分）
A
流动性风险
操作风险
C
非系统性风险
D
技术风险
•9、商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择的是（）。
（3.33 分）
A
风险分散
B
风险对冲
C
风险转移
风险补偿
正确答案:D
•10、商业银行面临的风险中最重要也是管理难度最大的风险类型是（）。
（3.33 分）
A
操作风险
B
市场风险
C
流动性风险
信用风险
正确答案:D
•1、根据银监会《贷款风险分类指引》，下列属于不良贷款的有（）。
（3.33 分）
A
可疑类贷款
B
正常类贷款
C
关注类贷款
D
次级类贷款
E
损失类贷款
正确答案:A D E
•2、根据贷款五级分类制度，以下贷款可划入关注类的有（）。
（3.33 分）
A
借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款
B
违反行业信贷管理规定或监管部门监管规章发放的贷款
C
借款人在其他金融机构的贷款被划为次级类
D
借新还旧贷款，企业运转正常且能按约还本付息
E
借款人采用隐瞒事实等不正当手段取得贷款
正确答案:A B C D
•3、商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为（）。
（3.33 分）
A
商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责
B
商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性
C
商业银行可以通过分散化投资来完全消除市场风险
D
商业银行的资产负债比率显著高于其他行业
E
商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心
正确答案:A B D E
•4、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。
（3.33 分）
风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
B
风险管理要将所有风险纳入统一的风险管理体系当中
C
风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
D
风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
E
风险管理越来越重视定量分析，通过部模型来识别、计量、监测和控制风险
正确答案:B C D E
•5、全面风险管理的围有（）。
（3.33 分）
A
信用风险
B
市场风险
C
风险偏好设定
D
信息系统
E
风险管理文化塑造
正确答案:A B C D E
•6、监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。
（3.33 分）
A
部欺诈事件
B
外部欺诈事件
C
实物资产的损坏
D
经营中断和系统瘫痪
客户、产品和业务活动事件
正确答案:A B C E
•7、现代金融理论的三大支柱是（）。
（3.33 分）
A
资产定价
B
时间价值
C
风险管理
D
金融工程
E
资产结构
正确答案:A B C
•8、对于商业银行，在下列（）情况下可能会导致集团客户授信业务风险。
（3.33 分）
A
对集团客户多头授信
B
集团客户经营不善
C
对集团客户过度授信
D
集团客户在部关联之间不按公允价格原则转移资产
E
对集团客户不适当分配授信额度
正确答案:A B C D E
•9、商业银行对集团客户授信应遵循的原则包括（）。
（3.33 分）
A
统一原则
适度原则
C
预警原则
D
诚信原则
E
真实原则
正确答案:A B C
•10、对于固定资产贷款，商业银行应要求借款人在合同中对于贷款相关的容作出的承诺有（）。
（3.33 分）
A
贷款项目及其借款事项符合法律法规的要求
B
及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料
C
配合贷款人对贷款的相关检查
D
发生影响其偿债能力的重大不利事项及时通知贷款人
E
贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款
正确答案:A B C D
•11、操作风险损失事件统计的主要容是（）。
（3.33 分）
A
涉及金额
B
损失事件发生的时间
C
发现的时间及损失确认时间
D
业务条线名称
E
与信用风险和市场风险的交叉关系
正确答案:A B C D E
•12、属于操作风险缓释手段的有（）。
（3.33 分）
A
连续营业案
B
商业保险
C
业务外包
D
部控制
E
合规文化
正确答案:A B C
•13、建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，具体做法包括（）。
（3.33 分）
A
招募和保留最佳雇员
B
确保产品和服务的溢价水平
C
提高进入新市场的难度
D
维持客户和供应商的忠诚度
E
创造有利的资金使用环境
正确答案:A B D E
•1、2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。
（）（3.33 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、信息科技系统事件是指第三故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
（）（3.33 分）
A
正确
错误
正确答案:错误
•3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
（）（3.33 分）
A
正确
错误
正确答案:错误
•4、技术风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的围更广，通常被视为一种多维风险。
（）（3.33 分）
A
正确
错误
正确答案:错误
•5、违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
（）（3.33 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•6、债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人即被视为违约。
（）（3.33 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•7、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。
（）（3.43分）
正确
B
错误
正确答案:正确
专业资料。