中级银行专业资格《风险管理》章节测试题一
2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一
2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 B2、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。
A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 D3、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。
A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A4、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。
A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 A5、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。
A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D6、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D7、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。
（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 B8、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。
A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 D9、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 A10、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(操作风险管理)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷1(总分：52.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：18，分数：36.00)1.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为( )。
（分数：2.00）A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险√解析：解析：商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线。
董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体政策及体系。
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设，组织实施操作风险的识别、监测、评估、计量、控制、缓释、监督与报告等。
业务条线部门是第一道风险防线，是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。
2.计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。
电脑“千年虫”属于典型的( )风险。
（分数：2.00）A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷√D.外部事件解析：解析：系统缺陷包括以下三个方面：①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入／卖出股票而遭受损失；②系统设计和／或系统维护不完善，造成数据／信息质量不符合委托方要求；③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。
在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(国别风险管理)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（国别风险管理）模拟试卷1(总分：80.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.( )指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
（分数：2.00）A.转移风险√B.传染风险C.货币风险D.主权风险解析：解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
2.下列关于国别风险和主权风险的联系和区别说法不正确的是( )。
（分数：2.00）A.主权风险看风险的角度更宽广，国别风险是主权风险的一部分√B.国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险C.一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大D.最基本和最重要的是转移风险解析：解析：国别风险看风险的角度更宽广，主权风险是国别风险的一部分。
3.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。
该笔业务敞口风险主体最终所属国为( )。
（分数：2.00）A.泰国√B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯解析：解析：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
4.下列不属于政治风险的是( )。
（分数：2.00）A.政府更替B.财产征用C.主权风险√D.政治冲突解析：解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
5.阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款，限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理体系)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷1(总分：54.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。
（分数：2.00）A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立√B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任解析：解析：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。
这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。
2.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是( )。
（分数：2.00）A.负责承担对市场风险管理的最终责任√B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程解析：解析：A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。
3.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。
（分数：2.00）A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望√D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线解析：解析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
商业银行选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性，突出先进性和原则性。
其中，全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望，涵盖经营管理中面临的主要实质性风险，兼顾风险和收益。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。
据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 A2、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 D3、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。
A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 D4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A5、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A6、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 A7、下列不属于风险限额管理环节的是（）。
银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力(风险管理)-试卷1
银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）-试卷1(总分：66.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。
[2015年10月真题]（分数：2.00）A.客户限额√B.止损限额C.交易限额D.风险价值限额解析：解析：商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。
市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。
其中，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。
风险限额可采用风险价值限额、期权性头寸限额等。
2.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释追回20万元。
造成该事件风险的成因是( )。
[2015年10月真题]（分数：2.00）A.外部事件B.人员√C.系统D.内部流程解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。
由该柜员操作失误造成的短款问题属于由人员引起的操作风险。
3.以下不属于商业银行战略风险主要来源的是( )。
[2015年10月真题]（分数：2.00）A.商业银行签署的合同缺乏执行力√B.商业银行发展目标缺乏整体兼容性C.商业银行缺乏实现发展目标的资源D.商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施解析：解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
战略风险主要来源于四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程中的质量难以保证。
4.商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域，这种风险管理策略是( )。
中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一(精选)
中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一（精选）[单选题]1.有关交易对手信用风险管理，下列说法（江南博哥）正确的是（）。
A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度参考答案：D参考解析：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。
（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。
（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。
（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。
[单选题]2.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。
A.对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险B.在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证C.某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务D.A银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖参考答案：B参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证属于风险转移的内容。
[单选题]3.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。
A.次级.可疑.损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款参考答案：D参考解析：[单选题]4.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(市场风险管理)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（市场风险管理）模拟试卷1(总分：54.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。
则该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
（分数：2.00）A.2B.3C.2．5 √D.3．5解析：解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。
2.下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是( )。
（分数：2.00）A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约、√D.买入10亿元人民币金融债解析：解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。
交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
除交易账户之外的其他表内外业务划入银行账户。
明显不列入交易账户的头寸一般包括：①为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸；②向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。
3.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。
（分数：2.00）A.利率风险B.商品价格风险C.汇率风险√D.操作风险解析：解析：为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。
原因是，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)。
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中级银行专业资格《风险管理》章节测试题一第一章风险管理基础一、单项选择题1.()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利2.证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段3.下列属于按风险诱发原因分类的是()。
A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险4.在市场风险中尤为重要的是()。
A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险5.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险6.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲7.随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是()。
A.3.15B.3.05C.3D.2.958.()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化9.根据国家风险的分类，()是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是()。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11.巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有()。
A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为()。
A.离散型随机变量和间隔型随机变量B.离散型随机变量和连续型随机变量C.集中型随机变量和连续型随机变量D.集中型随机变量和间隔型随机变量14.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是()。
A.35%B.33%C.34%D.23%15.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平16.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列()阶段。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式17.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。
A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险18.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为()。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段19.资产负债风险管理的重要分析手段为()。
A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析20.下列关于风险对冲说法不正确的是()。
A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定21.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。
A.14.5%B.14%C.13.5%D.12%22.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。
A.(0，6%)B.(2%，8%)C.(2%，3%)D.(2.2%，2.8%)23.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利24.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。
A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段25.下列关于事件的说法，错误的是()。
A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件26.关于国家风险的说法不正确的是()。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险27.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。
A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润28.国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人29.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求30.正态分布的图形特征是()。
A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称二、多项选择题1.以下对风险的理解正确的是()。
A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失2.风险管理与商业银行经营的关系()。
A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段3.信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。
A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险4.依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是()。
A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积5.下列属于相对收益计量方法的是()。
A.百分比收益率B.对数收益率C.预期收益率D.标准差E.方差6.根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括()。
A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件7.以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为()。
A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩B.体现业务发展与风险管理的内在平衡C.实现经营目标与绩效考核的协调一致D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制8.下列关于风险的概念说法不正确的是()。
A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念9.下列关于风险的说法正确的是()。
A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量B.市场风险中利率风险尤为重要C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿11.下列说法正确的是()。
A.期望值是随机变量的概率加权和B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整;对数收益率是针对复利而言12.下列关于信用风险说法正确的是()。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中13.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()。
A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系14.下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不正确的()。
A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关15.经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有()。