《外汇交易与管理》习题集

《外汇交易与管理》习题集外汇交易与管理习题集财政金融学院金融系 xx年7月第一章外汇与汇率一、名词解释外汇自外汇记账外汇贸易外汇汇率直接标价法间接标价法基本汇率套算汇率官方汇率市场汇率复汇率固定汇率浮动汇率名义汇率实际汇率电汇汇率信汇汇率票汇汇率买入汇率卖出汇率即期汇率远期汇率升水贴水二、单项选择题1、外汇是指以外国货币表示的可用于国际结算的各种 A 信用工具B 支付手段C 有价证券D 外国货币2、按外汇买卖的交割期来分，可将外汇分为 A 自外汇和记账外汇 B 贸易外汇和非贸易外汇 C 即期外汇和远期外汇 D 现钞和现汇3、一国货币汇率上升，则会有利于 A 出口 B 进口 C 增加就业 D 扩大生产4、我国实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制始于 A1994 年1 月1 日 B1995 年1 月1 日 C1996 年1 月1 日 D1997 年1 月1 日5、外汇市场的基本汇率是 A 电汇汇率 B 信汇汇率C 票汇汇率D远期汇率6、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明 A 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 B 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升 C 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降 D 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降7、汇率采取直接标价法的国家和地区有 A 美国和英国B 美国和香港C 英国和日本D 香港和日本8、下列关于间接标价法说法正确的有。

A 买入汇率在前，卖出汇率在后 B买入汇率在后，卖出汇率在前C汇率越高说明本币币值越高 D汇率越高说明本币币值越低9、下列关于直接标价法说法正确的有。

A 买入汇率在前，卖出汇率在后 B买入汇率在后，卖出汇率在前C汇率越高说明本币币值越高 D汇率越高说明本币币值越低10、《中华人民共和国外汇管理条例》中对外汇的解释，具体内容包括 A外国货币B 外币支付凭证 C外币有价证券D 特别提款权11、在GBP/USD=中，小数是 A 05B5C565D6512、从外币的自兑换性强弱来看，我国的人民币属于。

A 自外汇B 非自兑换外汇C 有限自兑换外汇D 记账外汇13、从外币的来源和用途来看，因旅游商品而收付的外汇属于。

A 贸易外汇B 非贸易外汇C 经常外汇D 资本外汇14、从外币的形态来看，外币票据属于。

A 现汇B 期汇C 外币现钞D 外币现汇15、在外汇交易支付通知方式中，汇率最高。

A 电汇B 信汇C 票汇D 期汇16、报刊等媒体报道汇率消息时一般常用的汇率是。

A 买入汇率B 卖出汇率C 中间汇率D 现钞汇率17、现钞汇率一般是减去运费、保险费和途中利息。

A 现汇汇率B 电汇汇率C 中间汇率D 基本汇率18、按照我国1997年修正颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，外汇包括 A 外国货币B、外币支付凭证C 外币有价证券D 外汇储备E 特别提款权19、目前以间接标价法交易的国家有。

A 英国B 美国C 新西兰D 澳大利亚E 欧元国三、判断分析题1、外汇就是外币。

2、在直接标价法下，汇率越高说明本币币值越高。

3、在外汇市场上，电汇汇率最高。

4、在外汇市场上，信汇汇率最高。

5、当外汇汇率升水时，远期汇率值一定比即期汇率值大。

6、外币现汇是自外汇，而外币现钞不一定都是自外汇。

7、在外汇指定银行公布的外汇牌价中，一般现钞买入价大于现汇买入价，而现钞现汇的卖出价则相等。

8、在直接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成反比，本币的价值与汇率的涨跌成正比。

9、在间接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成正比，本币的价值与汇率的涨跌成反比。

10、同业或客户向外汇银行买进外汇时的汇率叫做买入汇率。

11、同业或客户向外汇银行卖出外汇时的汇率叫做卖出汇率。

四、计算题1、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=/70,在中国外汇市场上USD/CNY=/45。

试计算JPY与CNY之间的汇率。

2、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=/70,在伦敦外汇市场上GBP/USD=/45。

试计算JPY与CNY之间的汇率。

3、如果你向中国银行询问英镑／美元的汇价。

中国银行答道：“／36\。

请问：①中国银行以什么汇价向你买进美元? ②你以什么汇价从中国银行买进英镑?③如果你向中国银行卖出100万英镑，能换回多少美元?4、已知：GBP/USD=／80； USD/HKD=／60。

某公司为支付货款100万英镑，以港币买进英镑。

请问：GBP/HKD的汇价是多少?该公司应支付多少港币?五、简答题1、外汇与外币的本质区别是什么？2、什么是直接标价法和间接标价法？它们有什么区别？3、什么是马歇尔勒纳条件？它对本币贬值的贸易效应有何影响？4、什么是J曲线效应？为什么会产生J曲线效应？5、请写出以下几种货币的国际通用代码：美元、英镑、日元、加元、人民币港币、欧元、马克、法国法郎六、论述题1、请结合xx年7月21日19时，中国人民银行宣布美元对人民币交易价格调整为美元兑元人民币即升值2％的新闻，分析汇率变动的经济效应。

2、试分析汇率变动的经济效应。

第二章外汇业务的运行系统3一、名词解释外汇市场外汇经纪商外汇交易的通信系统外汇银行二、选择题1、当货币远期汇率低于即期汇率时，外汇交易的专门术语称此为 A贴水B升水C平价D贬值2、使用间接标价法表示汇率的国家有 A英国B美国C英国，美国D 除英国、美国之外的国家3、随着信息技术的发展，各个外汇市场之间的汇率差异呈现趋势 A扩大B缩小C不变D以上均不正确4、世界上国际金融中心有几个，而最大的三个金融中心是 A伦敦、法兰克福和纽约B伦敦、巴黎和纽约 C伦敦、纽约和东京D伦敦、纽约和香港5、外汇市场的参与者主要有。

A 商业银行B 政府C 中央银行D 外汇经纪商E 客户6、目前，全世界运用最广泛的外汇交易通信系统有。

A 路透社交易系统B 德励财经终端C 环球金融电讯网D 美联社终端E 美国银行间清算支付系统三、判断分析题1、外汇市场越稳定，交易额越大，越常用的货币，买卖差价就越大。

2、外汇市场越不稳定，交易量越小，外汇市场位置相对于货币发行国越远，买卖差价就越小。

四、简答题1、外汇市场的类型有哪些？2、外汇市场有怎样的特点？3、外汇市场的参与者有哪些？4、什么是路透交易系统？它提供的金融服务有哪些？5、什么是SWIFT？它的主要业务包括哪些？第三章即期外汇业务一、名词解释即期外汇业务成交交割客盘交易同业交易汇出汇款汇入汇款二、选择题1、一般情况下，即期交易的起息日定为 A 成交当天B 成交后第一个营业日C 成交后第二个营业日D 成交后一星期内2、假设在东京市场上USD/JPY=/，那么银行赚取的利润是A10个基本点B20个基本点C5个基本点 D30个基本点3、在银行同业交易中，“one dollar”表示 A1美元B10美元C100美元D100万美元4、下列交易中不属于银行与客户之间的即期外汇交易的是 A 货币兑换B 汇出汇款C 汇入汇款D 通过外汇经纪人的交易5、即期外汇交易的价格是 A 成交当日的即期汇率B 成交次日的即期汇率C 成交后第二个营业日的即期汇率D 成交后第二个营业日的远期汇率6、在直接标价法下，银行报出的外汇汇率是 A 卖价在前，买价在后B 买价在前，卖价在后C 买卖价谁在前谁在后无关紧要D 买卖价谁在前谁在后要视具体情况来定47、一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为USD1=/60,HKD1=/70,若其客户想要卖出美元,买入港币，则应该遵循下列哪种价格()A USD1=B USD1=C USD1=D USD1=8、如果周一成交，那么即期外汇最迟应在交割。

A 周一B 周二C 周三D 周四9、在国际外汇市场上，日元汇率的最小变化单位一点是指。

AB CD10、在国际外汇市场上，假如英镑GBP/美元USD的汇率标价为，那么标价中的“2”代表。

A 2个点B20个点 C200个点D2000个点11、国际外汇市场上，假如日元JPY/美元USD的汇率标价为，那么标价中的“9”代表。

A 9个点B90个点 C900个点D9000个点12、外汇市场上最常见、最普遍、交易量最大的交易形式是。

A 即期外汇交易B 远期外汇交易C 外汇期货交易D 外汇期权交易13、即期外汇交易按照交割时间的不同有几种。

A 当日交割B 翌日交割C 非标准交割D 标准交割E 广义即期交易三、判断分析题1、在外汇交易的报价形式中，的5表示50个基本点。

2、GBP/USD＝/10表示银行愿以的汇价卖出英镑，买入美元。

3、在零售性外汇交易中，客户需要出口商品，就要兑换外汇，则银行的外汇交易行为叫做售汇。

4、在外汇市场上，提供汇率的银行被称为询价行。

5、外汇交易的交割日就是外汇交易的成交日。

6、在即期外汇交易中，成交后，交割日如遇到周末或节假日时需要顺延，而且应在两个国家的银行都营业的日子才能进行交割。

7、某一银行的即期报价为：即期汇率USD/DEM：/40，那么，如果某顾客要买进1美元，他就必须付马克；如果要卖出1美元，他就得到马克。

8、外汇经纪人中的“跑街”经纪人是指以自资金参与外汇交易，在外汇交易中自负盈亏，自担风险的人。

四、计算题1、英镑/美元/70澳元/美元/60 那么，澳元/英镑的买入价和卖出价分别为多少？2、美元/瑞士法郎/40美元/德国马克/20 那么瑞士法郎/德国马克的买入价和卖出价分别为多少？3、如果市场上有汇率分别为：USD/CAD=/80, USD/JPY=/30, EUR/USD=/40。

试计CAD/JPY=？，EUR/CAD=？五、简答题1、即期外汇交易的报价惯例2、报价行报价的依据51、假设英国某公司在美国的分公司急需一笔美元，母公司将10万英镑转到分公司使用半年后归还。

美国分公司在3月1日将从母公司借进的10万英镑按GBP1=的汇率出售,取得万美元,使用期限6个月。

该公司担心6个月后英镑汇率上升，买进英镑的成本加大，于是买进英镑期货保值。

现假定3月1日时现货市场的汇率为GBP1=，期货市场9月份英镑期货的价格为GBP1=；9月1日时现货市场的汇率为GBP1=，期货市场9月份英镑期货的价格为GBP1=。

试计算该分公司的盈亏。

2、假设xx年3月1日，某投机者在IMM上以JPY/USD=的价格买入10张6月份日元期货合约,同时在东京市场上以JPY/USD=的价格卖出10张6月份日元期货合约。

5月10日，在IMM和东京期货市场上日元期货价格均为JPY/USD=，因此该投机者进行平仓。

试计算该投机者的盈亏情况。

五、简答题1、外汇期货合约的特点2、外汇期货合约的主要内容3、外汇期货市场的结构4、外汇期货交易的基本规则5、外汇期货交易的流程6、外汇期货交易与远期外汇交易的区别是什么？六、论述题1、试分析进口商如何利用外汇期货交易来规避汇率风险？2、试分析出口商如何利用外汇期货交易来规避汇率风险？第八章外汇期权业务一、名词解释期权金融期权外汇期权买入期权卖出期权欧式期权美式期权溢价期权损价期权期货期权期权期货等价对敲异价对敲二、选择题1、期权买方可在定约日至合约到期日之前任何时间要求卖方卖出或买入某种金额资产，这种期权叫做。