中国人民大学赵国庆《计量经济学》课件第一章 计量经济学导论.ppt
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中国人民大学赵国庆《计量经济学》课件第一章 计量经济学导论.
一、什么是计量经济学
2. 计量经济学的发展史 1930 年在美国成立计量经济学学会， 1933 年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.
第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2005 赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2003 Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2004 Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>, 机械工业出版社, 1999
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计量经济学
赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院
主要内容
计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
2. 计量经济学的发展史 1930 年在美国成立计量经济学学会， 1933 年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.
第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2005 赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2003 Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2004 Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>, 机械工业出版社, 1999
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计量经济学
赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院
主要内容
计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
计量经济学-第一章-导论-PPT课件
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
16
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
.
18
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
16
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
.
18
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论
第一节 计量经济学的产生和发展
△ 经济学的一个分支学科 年挪威经济学家R.Frish提出 提出Econometrics ○1926年挪威经济学家 年挪威经济学家 提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 年成立世界计量经济学会 年创刊《 ○ 1933年创刊《Econometrica》 年创刊 》 世纪40、 年代的大发展和 年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪 、50年代的大发展和 年代的扩张 世纪 世纪70年代以来非经典 ○ 20世纪 年代以来非经典（现代）计量经济学 世纪 年代以来非经典（现代） 的发展
二、经济预测
计量经济学模型作为一类经济数学模型， 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动， 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。 失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Trygve Haavelmo Norway
创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立第 个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
计量经济学教学课件第一章.详解
第一章 绪 论
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
计量 1.绪论
（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或
季度的国民生产总值。
横截面数据：是在同一时点收Байду номын сангаас的不同个体（如 个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据。
混合数据（pooled data） ：兼有时间序列和横 截面成分的数据，如1985－2010世界各国GDP
数 据。
面板数据（panel data）：是混合数据的一种特 殊 类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭 或厂家）在时间轴上进行跟踪调查的数据。如我 国统计部门定期进行的城、乡居民收入和消费调
ˆ = 76.05 - 3.88 P Q
P 图 1.4
第五步：假设检验
估计好需求函数后，需要验证估计的模型是否有
经济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济 理论。
例如，P的系数是否为预期的负数？
若假设为 β= -4.0，我们能不能说-3.88的观测值
实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种 不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描 述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情 况。
扰动项(disturbance term )
为了解决这个问题，我们用一个“一揽子”变量
u加进原数学模型中， u代表所有影响Q的其它因
素的影响，u称为扰动项或误差项。
ˆ Q 若 P=4.50，Q为多少？
第三节
计量经济模型及其应用
一、单方程模型和联立方程模型
计量经济模型可分两类：单方程模型和联立方程模型
单方程模型用于描述一个因变量和若干个自变量之间
的结构关系。 联立方程模型则由多个方程组成，一般用于描述整个 经济系统或子系统。如最简单的宏观经济模型 Ct = α0 + α1Yt + u1t It = β0 + β1Yt +β2Yt-1 + u2t Yt = Ct + It + Gt
季度的国民生产总值。
横截面数据：是在同一时点收Байду номын сангаас的不同个体（如 个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据。
混合数据（pooled data） ：兼有时间序列和横 截面成分的数据，如1985－2010世界各国GDP
数 据。
面板数据（panel data）：是混合数据的一种特 殊 类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭 或厂家）在时间轴上进行跟踪调查的数据。如我 国统计部门定期进行的城、乡居民收入和消费调
ˆ = 76.05 - 3.88 P Q
P 图 1.4
第五步：假设检验
估计好需求函数后，需要验证估计的模型是否有
经济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济 理论。
例如，P的系数是否为预期的负数？
若假设为 β= -4.0，我们能不能说-3.88的观测值
实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种 不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描 述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情 况。
扰动项(disturbance term )
为了解决这个问题，我们用一个“一揽子”变量
u加进原数学模型中， u代表所有影响Q的其它因
素的影响，u称为扰动项或误差项。
ˆ Q 若 P=4.50，Q为多少？
第三节
计量经济模型及其应用
一、单方程模型和联立方程模型
计量经济模型可分两类：单方程模型和联立方程模型
单方程模型用于描述一个因变量和若干个自变量之间
的结构关系。 联立方程模型则由多个方程组成，一般用于描述整个 经济系统或子系统。如最简单的宏观经济模型 Ct = α0 + α1Yt + u1t It = β0 + β1Yt +β2Yt-1 + u2t Yt = Ct + It + Gt
计量经济学绪论(PPT39页).pptx
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
economic problems"
Wassily Leontief USA
Harvard University Cambridge, MA, USA
1906 - 1999
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic
计量经济学.ppt课件
△ 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不
能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同 于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计 量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济 理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的， 但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量 经济学。”
《计量经济学》
第一章 绪论
•计量经济学 •经典计量经济学模型的建模步骤 •计量经济学模型的应用 •一个简单的例子
一、计量经济学
△ 计量经济学简历 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrics》； ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展。
随机抽取
能－ＯＬＳ估计
[1] ＯＬＳ：普通最小二乘法（ ordinary least squares ）的简称。 [2] 基本思想：寻找一个直线（或超平面）使得该直线和所有样本点的总距
离最小，用该直线(样本回归线)作为经济现象（总体回归模型）背后的 经济规律（总体回归线）的近似。
△ 问题3：所得近似结果可以信赖吗？
济
协整理论—现代宏观计量
学
Granger
时间序列： ARCH—现代金融计量
Engle
二、经典计量经济学模型的建模步骤
△ 理论模型的建立
[1] 确定模型变量 ○ 根据经济学理论和经济行为分析，初步确定变量。 ○ 根据数据类型选择适当计量模型或理论。 ○ 注意：数据的可得性、入选变量之间的关系。
能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同 于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计 量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济 理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的， 但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量 经济学。”
《计量经济学》
第一章 绪论
•计量经济学 •经典计量经济学模型的建模步骤 •计量经济学模型的应用 •一个简单的例子
一、计量经济学
△ 计量经济学简历 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrics》； ○ 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展。
随机抽取
能－ＯＬＳ估计
[1] ＯＬＳ：普通最小二乘法（ ordinary least squares ）的简称。 [2] 基本思想：寻找一个直线（或超平面）使得该直线和所有样本点的总距
离最小，用该直线(样本回归线)作为经济现象（总体回归模型）背后的 经济规律（总体回归线）的近似。
△ 问题3：所得近似结果可以信赖吗？
济
协整理论—现代宏观计量
学
Granger
时间序列： ARCH—现代金融计量
Engle
二、经典计量经济学模型的建模步骤
△ 理论模型的建立
[1] 确定模型变量 ○ 根据经济学理论和经济行为分析，初步确定变量。 ○ 根据数据类型选择适当计量模型或理论。 ○ 注意：数据的可得性、入选变量之间的关系。
中国人民大学计量经济学讲义赵国庆cha02c精品
n 2 2
定义 : S 2 et2 n2
则E S 2 2,即S 2是 2的一个无偏估计
§2.4 系数的显著性检验
定理1
(1)最小二乘估计量a, b的概率分布分别为
a
N ,
2
1 n
X2 S XX
b
N
,
2
S XX
Xt X
X
2 t
nX
2
SYY
2
Yt Y
Yt2 nY 2
SXY Xt X Yt Y XtYt nXY
则式变为: SXX SXY
SXY
S XX
Y X
§2.2参数的最小二乘估计
最小二乘估计:
（1）E ut 0 （2）Var ut 2 （3）E utus 0 t s 即不相关 （4）Xt是确定性量，即Xt不是随机变量，有E Xtut 0
（5）ut N 0, 2
上述假设下：
E Yt Xt Xt
var Yt var ut
同样a为的一致估计量,即有 lim P( a ) 1
n
记作
p lim a
n
§2.4 系数的显著性检验
Yt Xt ut中的，的显著性检验
H0 : 0
H1 : 0
0
则t
b
S1
S
b 1
S XX
S XX
tn 2
第二章:一元线性回归模型
§2.1 §2.2 §2.3 §2.4 §2.5
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计量经济学
赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院
主要内容
计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
第一章 计量经济学导论
一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
1．消费函数 考虑绝对收入假说的消费函数（Keynes functions）
一、什么是计量经济学
2. 计量经济学的发展史
1930年在美国成立计量经济学学会，1933年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>,
机械工业出版社, 1999
Y X
Y：某国家（地区）消费 X：收入
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
计量经济学的主要工作
（1）估计参数 （2）检验上述关系式是否成立
定义：计量经济学是一门根据现实的统计数据，具体 地估计由经济理论给出的变量之间的关系式，进而根 据估计结果进行预策和政策评价的科学。
第一章：计量经济学导论
第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2005
赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2003
Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2004
第一章：计量经济学导论二、计量Fra bibliotek济模型化过程分析
理论的计量经济模型
收集适当的资料(数据)
不 合
估计模型的参数
格
模型的检验
合格
政策评价预测
第一章：计量经济学导论
消费函数中参数 MPC（边际消费倾向），投资乘
数（M）定义如下： M 1 1 MPC
如果 MPC 0.8,则 M 5.
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.
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计量经济学
赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院
主要内容
计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
第一章 计量经济学导论
一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
1．消费函数 考虑绝对收入假说的消费函数（Keynes functions）
一、什么是计量经济学
2. 计量经济学的发展史
1930年在美国成立计量经济学学会，1933年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>,
机械工业出版社, 1999
Y X
Y：某国家（地区）消费 X：收入
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
计量经济学的主要工作
（1）估计参数 （2）检验上述关系式是否成立
定义：计量经济学是一门根据现实的统计数据，具体 地估计由经济理论给出的变量之间的关系式，进而根 据估计结果进行预策和政策评价的科学。
第一章：计量经济学导论
第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2005
赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2003
Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2004
第一章：计量经济学导论二、计量Fra bibliotek济模型化过程分析
理论的计量经济模型
收集适当的资料(数据)
不 合
估计模型的参数
格
模型的检验
合格
政策评价预测
第一章：计量经济学导论
消费函数中参数 MPC（边际消费倾向），投资乘
数（M）定义如下： M 1 1 MPC
如果 MPC 0.8,则 M 5.
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.