1第一章总论计量经济学
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计量经济学讲义（1）
计量经济学讲义（1）第一章绪论第一节什么是计量经济学计量经济学含义1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经济内容。
2.计量经济学可以定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。
3.计量经济学是将经济理论、数学方法和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。
第二节计量经济学方法1.2.1计量经济学方法的内容计量经济学研究包括两个基本要素：经济理论和事实。
将经济理论与现实情况结合起来，用统计技术估计经济关系。
最可用的形式就是模型。
1.2.2计量经济分析步骤1.陈述理论。
例如有关价格变动与需求量之间的关系的经济理论：在其他条件不变的情况下，一商品的价格上升（下降），则对该商品的需求量减少（增加）。
1.2.2建立计量经济模型⑴需求函数的数学模型例如线性函数模型。
如果需求量Q 与价格P 之间的关系式线性的，则数学上需求函数可以表示为Q P αβ=+（1.2.1）αβ和称为该函数的参数。
等号左边的变量称为因变量或被解释变量，等号右边的变量称为自变量或解释变量。
⑵计量经济模型式（1.2.1）假定需求量Q 与价格P 之间的关系是一种确定关系，而现实的经济变量之间，极少有这种关系，更常见的是一种不确定性关系（见散点图），线性模型应该为Q P αβε=++（1.2.2）ε是随机扰动项。
1.2.3收集数据估计计量经济模型中的参数之前，必须得到适当的数据。
在经验分析中常用的数据有两种：时间序列数据（纵向数据）和横截面数据（横向数据）。
有时会同时出现前面的纵向数据和横向数据，称之为混合数据。
面板数据是混合数据的一种特殊类型。
1.2.4估计参数如利用收集的数据估计出式（1.2.2）中的参数，得回归模型76.05 3.88Q P =-（1.2.3）1.2.5假设检验对回归模型以及模型中的系数进行检验。
计量经济学第一章
乘数分析
结构式模型的解释变量中可以出现内生变量 简化式的解释变量中全部为外生或滞后内生变量
比较静力分析：是比较经济系统的不同平衡 位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡 点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统 中某个变量或参数的变化对另外变量或参数 的影响。
弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式
四、检验和发展经济理论
检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合 发现和发展理论：样本数据 拟合模型 得出经济规律
单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
2、初、中、高级计量经济学
初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用 本书属于初、中级计量经济学
3、理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
数学理论基础 参数估计方法 检验方法
应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。
4、经典计量经济学和非经典计量经济学
2、统计检验
拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 随机误差项的序列相关性检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验
3、计量经济学检验
计量经济学 第一章
计量经济学
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
计量经济学讲义(一到四章)(计量经济学-东北财经大学,王
计量经济学讲义王维国讲授课程的性质计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，从学科性质来看，计量经济学是一门应用经济学。
具体来说，计量经济学是在经济学理论指导下，借助于数学、统计学和计算机等方法和技术，研究具有随机特征的经济现象，目的在于揭示其发展变化规律。
课程教学目标计量经济学按其内容划分为理论计量经济学和应用计量经济学。
本课程采用多媒体教学手段，结合Eviews软件应用，讲解理论计量经济学的最基本内容。
本课程教学目标：一是使学生了解现实经济世界中可能存在的计量经济问题，掌握检测及解决计量经济问题的方法和技术；二是使学生能够在计算机软件辅助下，建立计量经济模型，为其他专业课的学习及对经济问题进行实证分析研究奠定基础。
课程适用的专业与年级本大纲适用于数量经济专业2001级计量经济学课程的教学。
课程的总学时和总学分课程总学时为72，共计4学分。
本课程与其他课程的联系与分工学习本课程需要学生具备概率论与数理统计、微积分、线性代数、Excel、微观经济学、宏观经济学、经济统计等学科知识。
概率论与数理统计等数学课是计量经济学的方法论基础，计量经济学主要解决的是实际中不满足数理统计假定时经济变量之间关系及经济变量发展变化规律分析方法和技术，而经济学为计量经济学提供经济理论的准备，它仅就经济变量之间的关系提出一些理论假设，而不进行实证分析，只有具备了计量经济学的基本知识才能更好地解决一些实际问题。
课程使用的教材及教学参考资料使用的教材：计量经济学(Basic Econometrics) 第三版，[美]古扎拉蒂(DamodarN.Gujarati) 著，林少宫译，中国人民大学2000年3月第1版。
该教材畅销美国，并流行于英国及其他英语国家。
该书充分考虑了学科发展的前沿，十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。
教学参考资料：1. 王维国，《计量经济学》，东北财经大学2001.2.Aaron C. Johnson, Econometrics Basic and Applied学时分配表第一讲引言：经济计量学的特征及研究X围第一节什么是计量经济学一、计量经济学的来源二、计量经济学的定义计量经济学几种定义。
计量经济学 第一章 绪论
四、计量经济学在经济学科中的地位
现代西方经济学从方法论的角度看，主要有以下 三个方面。
一是越来越多地从方法论的角度去阐述和定义经济学， 二是愈来愈重视研究方法的科学性，重实证分析，轻 规范分析，反映了西方经济学把自己定义为一门实证 的社会科学的事实。 三是数学的广泛应用已成为一个普遍趋势，计量经济 学成为学生必须学习的核心课程，
外生变量：即其数值由模型系统之外其他 因素所决定的变量，不受模型内部因素的 影响，表现为非随机变量，其数值在模型 求解之前就已经确定。
滞后变量与前定变量
在计量经济学中，将这些前期的内生变量 称之为滞后内生变量，前期的外生变量称 为滞后外生变量。 滞后内生变量和滞后外生变量合称为滞后 变量。通常将外生变量和滞后变量合称为 前定变量。
挪威经济学家弗里希（R. Frish），按照生 物计量学（Biometrics）一词的结构仿造出 计量经济学的学科名称：Econometrics。 “经济计量学”或“计量经济学”，将它 定义为经济理论、统计学和数学三者的结 合。
一、计量经济学的产生与发展
计量经济学的发展：
经过20世纪40年代至50年代的大发展及60年代 的大扩张，已在经济学科中占据极重要的地位 。 20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用 又进入一个新的阶段。
三、参数估计的方法
参数，即模型中表示变量之间关系的系数。 它将各种变量连接在模型中，具体说明解 释变量对因变量的影响程度。计量经济模 型中的参数一般是未知的，需要根据样本 信息去加以估计。通常选择参数估计式时 应参照无偏性、最小方差性、一致性等准 则。
四、计量经济模型
计量经济模型的形式及其构成要素 计量经济模型的特点
计量经济学：第1章 总论
核心 ➢ 四、计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
计量经济学第一章绪论
Q
1400
1200
1000
800
600 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 P
图1.3显示的是一种近似线性而非严格线性的关 系。为什么不是所有12个点都位于数学模型（1）所 规定的直线上呢？这是因为我们在导出需求曲线时假 定所有影响q的其它变量保持不变，而实际上它们通 常要变，这种变动会对q产生一些影响。结果是，观 测到的q和P 的关系可能不精确。
（A. S. 戈德伯格，1964）
综合性定义
综合以上定义，可以看出，计量经济学是一 个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计 量经济学依据经济理论，使用数学和统计推断 等工具，用观测数据对经济和商务活动进行实 证研究，测度和检验经济变量间的经验关系， 从而给出经济理论的经验内容，在经济理论的 抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。
首先要做的是查找一下有关价格变动与 需求量之间关系的经济理论，众所周知的 需求定律告诉我们：
其他条件不变的情况下，一商品的价格 上升，则对该商品的需求量减少；反之， 价格下降，需求量增加。
简言之，一商品的价格与其需求量之 间呈反向关系，即需求曲线斜率为负。
第二步：建立计量经济模型
模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不 可能也不应该是包罗万象，巨细无遗的。因此，需 要合理的假设，删除次要关系和因素。将现实抽象 为模型时必须进行必要的抽象与简化，既突出主要 联系，又便于模型处理、运用。例如，在我国一些 地区的经济模型中根据需要，可以不考虑进出口贸 易，将地区经济视为一个封闭的经济系。
等号右边的变量称为自变量 (independent variable)或解释变量 (explanatory variable)。
在我们的例子中，q是因变量，P是解释 变量，意味着我们用价格的变动来解释需求量
最新计量经济学01-概论
1．Applied Econometric Time Series, 2nd Edition (Hardcover)，by Walter Enders, 2004.
2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。《应用计 量经济学》，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作：有价值的参源自书（由浅入深）1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》， 机械工业出版社，1999。
2．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。
3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社， 2000。
2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati
(Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要
3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。
1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005.
2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。《应用计 量经济学》，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作：有价值的参源自书（由浅入深）1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》， 机械工业出版社，1999。
2．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。
3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社， 2000。
2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati
(Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要
3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。
1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005.
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△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
1.广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。
(美)Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld著， 钱小军等译，机械工业出版社，1999
《计量经济分析方法与建模》,Eviews应用及实例，高铁梅主编 清华大学出版社
《数据分析与Eviews应用》 易丹辉主编, 中国统计出版社
《Introductory Econometrics : A Modern Approach》, Jeffrey M.Wooldridge
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的， 在数学上主要应用回归分析方法。
• 本课程中的计量经济学模型，主要是狭义计量 经济学意义上的经济数学模型。
2. 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线 性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方 法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统 的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法 与应用为主要内容。
• 本课程 大部分内容属初级水平，少部分内容属中级 水平；希望通过本课程的学习，能对计量经济学内容 体系形成一个完整的认识，并对其最新发展有所了解， 为深入学习打好基础．
示。
第一章 计量经济学导论
• 第一节 计量经济学的一般问题 • 第二节 计量经济学的研究对象 • 第三节 计量经济学的研究步骤
第一节 计量经济学的一般问题
一、计量经济学由来和定义 二、计量经济学的学科性质 三、计量经济学的内容体系 四、从诺奖看计量经济学
一、计量经济学的由来和定义
（一）计量经济学的产生和发展
关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，更要重视
应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引
入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它
们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演
○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics
—诞生
○ 1930年成立世界计量经济学会， 1933年创刊 《Econometrica》—作为独立学科正式诞生
○ 20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展—— 实际应用领域迅速扩大
计量经济学现在已经成为每一个 合格的经济学家的必备知识。
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在 经济学科中居于最重要的地位”，“在 大多数大学和学院中，计量经济学的讲 授已经成为经济学课程表中最有权威的 一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大 战后的经济学是计量经济学的时代”。
（二）计量经济学定义
Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关 系来说，都是必要的，然而单独一方 面的观点则又是不充分的，三者结合 起来，就是力量，这种结合便构成了 计量经济学。”
计量经济学是以经济理论为指导，以经 济事实为依据，以数学、统计学为方法， 以计算机处理为主要手段，从事经济关系 与经济活动的数量规律及其应用的研究， 并以计量经济模型的建立和应用为核心的 一门应用性经济学科。
简言之，计量经济学＝经济理论+数学方法+ 统计推论（+计量软件）
Econometrics的两种译名： 经济计量学 计量经济学
二、计量经济学学科性质
计量经济学是一门经济学科，经济理论既是出发点 又是归宿，而且自始至终都是经济计量学的核心， 统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以 ，经济计量学属于应用经济学科。
三、本课程的先行课程 《经济学》 《数学分析》 《线性代数》 《概率论与数理统计》
四、教材及参考书
• 《计量经济学》，金玉国主编，北京：经济科 学出版社，2006年12月
• • 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华
大学出版社，1992年 • 《计量经济模型与经济预测》(4th Edition)
数理经济学:经济理论的数学化表述，而不是对经济理论的度量 和经验解释。 计量经济学:感兴趣的是对经济理论的经验确认。
经济统计学:关心的是经济数据;研究如何收集、处理经济数据 并 将这些数据绘制成图表的形式. 计量经济学:关心的是如何发现和描述数据后面隐藏的关系，即如 何构建经济模型,用以检验经济理论。
1.经济学说 （名称 地位 诺贝尔奖） 2.统计学说 （回归技术） 3.数学说 （专用方法论） 4.交叉科学说（定义）
经济学
数理经 济学
计量经 济学
数学
数理统 计学
经济统 计学
统计学
在肯定经济计量学是一门经济学科的同时，要将其与数 理经济学(Mathematical economics) 、经济统计学、数理统 计学区分开来。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3. 理论计量经济学和应用计量经济学
• 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与 方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推 导，与数理统计联系极为密切。
除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的 计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究 特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学 知识。
数理统计学:为计量经济学提供专用方法论、研究工具. 计量经济学:由于经济数据独特的性质—非可控制试验的结果， 因此经常需要使用特殊的方法去处理这些数据误差(如:测量的误 差，遗漏数据或是丢失数据)。
三、计量经济学的内容体系
其理论方法已形成庞大的内容体系，绝非一门课程 可以涵盖，一般分为多个层次的多门课程，因此出 现了关于其内容体系的各种分类．
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
1.广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。
(美)Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld著， 钱小军等译，机械工业出版社，1999
《计量经济分析方法与建模》,Eviews应用及实例，高铁梅主编 清华大学出版社
《数据分析与Eviews应用》 易丹辉主编, 中国统计出版社
《Introductory Econometrics : A Modern Approach》, Jeffrey M.Wooldridge
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的， 在数学上主要应用回归分析方法。
• 本课程中的计量经济学模型，主要是狭义计量 经济学意义上的经济数学模型。
2. 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线 性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方 法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统 的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法 与应用为主要内容。
• 本课程 大部分内容属初级水平，少部分内容属中级 水平；希望通过本课程的学习，能对计量经济学内容 体系形成一个完整的认识，并对其最新发展有所了解， 为深入学习打好基础．
示。
第一章 计量经济学导论
• 第一节 计量经济学的一般问题 • 第二节 计量经济学的研究对象 • 第三节 计量经济学的研究步骤
第一节 计量经济学的一般问题
一、计量经济学由来和定义 二、计量经济学的学科性质 三、计量经济学的内容体系 四、从诺奖看计量经济学
一、计量经济学的由来和定义
（一）计量经济学的产生和发展
关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，更要重视
应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引
入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它
们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演
○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics
—诞生
○ 1930年成立世界计量经济学会， 1933年创刊 《Econometrica》—作为独立学科正式诞生
○ 20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展—— 实际应用领域迅速扩大
计量经济学现在已经成为每一个 合格的经济学家的必备知识。
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在 经济学科中居于最重要的地位”，“在 大多数大学和学院中，计量经济学的讲 授已经成为经济学课程表中最有权威的 一部分”。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大 战后的经济学是计量经济学的时代”。
（二）计量经济学定义
Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关 系来说，都是必要的，然而单独一方 面的观点则又是不充分的，三者结合 起来，就是力量，这种结合便构成了 计量经济学。”
计量经济学是以经济理论为指导，以经 济事实为依据，以数学、统计学为方法， 以计算机处理为主要手段，从事经济关系 与经济活动的数量规律及其应用的研究， 并以计量经济模型的建立和应用为核心的 一门应用性经济学科。
简言之，计量经济学＝经济理论+数学方法+ 统计推论（+计量软件）
Econometrics的两种译名： 经济计量学 计量经济学
二、计量经济学学科性质
计量经济学是一门经济学科，经济理论既是出发点 又是归宿，而且自始至终都是经济计量学的核心， 统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以 ，经济计量学属于应用经济学科。
三、本课程的先行课程 《经济学》 《数学分析》 《线性代数》 《概率论与数理统计》
四、教材及参考书
• 《计量经济学》，金玉国主编，北京：经济科 学出版社，2006年12月
• • 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华
大学出版社，1992年 • 《计量经济模型与经济预测》(4th Edition)
数理经济学:经济理论的数学化表述，而不是对经济理论的度量 和经验解释。 计量经济学:感兴趣的是对经济理论的经验确认。
经济统计学:关心的是经济数据;研究如何收集、处理经济数据 并 将这些数据绘制成图表的形式. 计量经济学:关心的是如何发现和描述数据后面隐藏的关系，即如 何构建经济模型,用以检验经济理论。
1.经济学说 （名称 地位 诺贝尔奖） 2.统计学说 （回归技术） 3.数学说 （专用方法论） 4.交叉科学说（定义）
经济学
数理经 济学
计量经 济学
数学
数理统 计学
经济统 计学
统计学
在肯定经济计量学是一门经济学科的同时，要将其与数 理经济学(Mathematical economics) 、经济统计学、数理统 计学区分开来。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3. 理论计量经济学和应用计量经济学
• 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与 方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推 导，与数理统计联系极为密切。
除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的 计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究 特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学 知识。
数理统计学:为计量经济学提供专用方法论、研究工具. 计量经济学:由于经济数据独特的性质—非可控制试验的结果， 因此经常需要使用特殊的方法去处理这些数据误差(如:测量的误 差，遗漏数据或是丢失数据)。
三、计量经济学的内容体系
其理论方法已形成庞大的内容体系，绝非一门课程 可以涵盖，一般分为多个层次的多门课程，因此出 现了关于其内容体系的各种分类．