计量经济学 第一章
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潘省初计量经济学——第一章
21
两个基本要素的结合
计量经济研究方法的下一步也是核心一步，是两个 基本要素的结合，即用加工好的数据估计计量经济模 型。这一步需要使用一批计量经济技术。计量经济技 术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。这 种扩展是必要的，因为在估计计量经济模型时会遇到 一些特别的问题。
上述过程的结果是一个估计好的计量经济模型，所 谓估计模型就是依据有关数据估计模型的参数，估计 好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分 析，预测和政策评价。
8
计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
9
计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
12
2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关 的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严 重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的 需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击， 在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济 理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经 济政策的效果，因而计量经济学应运而生。
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种
不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述 是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。
两个基本要素的结合
计量经济研究方法的下一步也是核心一步，是两个 基本要素的结合，即用加工好的数据估计计量经济模 型。这一步需要使用一批计量经济技术。计量经济技 术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。这 种扩展是必要的，因为在估计计量经济模型时会遇到 一些特别的问题。
上述过程的结果是一个估计好的计量经济模型，所 谓估计模型就是依据有关数据估计模型的参数，估计 好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分 析，预测和政策评价。
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计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
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计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
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2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关 的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严 重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的 需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击， 在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济 理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经 济政策的效果，因而计量经济学应运而生。
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种
不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述 是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。
计量经济学第1章
—— R.Frish
§1.2 计量经济学的内容体系
一、广义计量经济学和狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、统计学 和数学定量研究经济现象的经济计量方法 的统称，包括回归分析方法、投入产出分 析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学就是我们通常所说的计 量经济学，以揭示经济现象中的因果关 系为目的，在数学上主要应用回归分析 方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义 计量经济学意义上的经济数学模型。
其中：Y为消费支出 X为收入 α、β为模型参数
（1 ）
斜率β为边际消费倾向（MPC）
Y X
Y 称为被解释变量
（2） Y
X 称为解释变量 μ称为随机干扰项或随机误差项 0
X
确定模型的数学形式
利用经济学和数理经济学的成果
根据样本数据作出的变量关系图（散点图）
选择可能的形式试模拟
计量经济学
Econometrics
参考书
《计量经济学》 （美）古扎拉蒂编著 林少宫译，人大出版社 《计量经济学》 李子奈、潘文卿编著 高等教育出版社 《计量经济学简明教程》 廖明球、李雪编著 首都经济贸易大学出版 社
第一章 绪论
计量经济学 计量经济学的内容体系 计量经济学模型的建立步骤 计量经济学模型的应用
二、样本数据的收集
1、获取数据的途径
官方公布的数据 中国统计年鉴 中国统计摘要 地方性统计年鉴 联合国的统计年鉴 世行的统计年鉴 网络 实际调查 换算
2、样本数据的类型 时间序列数据 截面数据 虚变量数据 3、样本数据的质量 完整性 准确性 可比性 一致性
三、模型参数的估计
计量经济学第一章
乘数分析
结构式模型的解释变量中可以出现内生变量 简化式的解释变量中全部为外生或滞后内生变量
比较静力分析：是比较经济系统的不同平衡 位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡 点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统 中某个变量或参数的变化对另外变量或参数 的影响。
弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式
四、检验和发展经济理论
检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合 发现和发展理论：样本数据 拟合模型 得出经济规律
单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
2、初、中、高级计量经济学
初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用 本书属于初、中级计量经济学
3、理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
数学理论基础 参数估计方法 检验方法
应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。
4、经典计量经济学和非经典计量经济学
2、统计检验
拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 随机误差项的序列相关性检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验
3、计量经济学检验
计量经济学-第一章-导论-PPT课件
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
16
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
.
18
山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论：以山上东问经济题学的院研统计究与具数.有学学普院遍计性量经，济需教要研室有一门学科去研9究9
.
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山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
★Frish:“统计学、经济理论和数学这三者 对于真正了解现代经济生活的数量关系来 说，都是必要的…三者结合起来，就是力 量，这种结合便构成了计量经济学。”
★ Goldberge：“计量经济学是一门社会科 学，它把经济理论、数学、统计推论应用 于对经济现象的分析。”
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山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室
二．计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会
○1933年创刊《Econometrica》
○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用 领域扩张
○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
计量经济学 第一章 绪论
四、计量经济学在经济学科中的地位
现代西方经济学从方法论的角度看，主要有以下 三个方面。
一是越来越多地从方法论的角度去阐述和定义经济学， 二是愈来愈重视研究方法的科学性，重实证分析，轻 规范分析，反映了西方经济学把自己定义为一门实证 的社会科学的事实。 三是数学的广泛应用已成为一个普遍趋势，计量经济 学成为学生必须学习的核心课程，
外生变量：即其数值由模型系统之外其他 因素所决定的变量，不受模型内部因素的 影响，表现为非随机变量，其数值在模型 求解之前就已经确定。
滞后变量与前定变量
在计量经济学中，将这些前期的内生变量 称之为滞后内生变量，前期的外生变量称 为滞后外生变量。 滞后内生变量和滞后外生变量合称为滞后 变量。通常将外生变量和滞后变量合称为 前定变量。
挪威经济学家弗里希（R. Frish），按照生 物计量学（Biometrics）一词的结构仿造出 计量经济学的学科名称：Econometrics。 “经济计量学”或“计量经济学”，将它 定义为经济理论、统计学和数学三者的结 合。
一、计量经济学的产生与发展
计量经济学的发展：
经过20世纪40年代至50年代的大发展及60年代 的大扩张，已在经济学科中占据极重要的地位 。 20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用 又进入一个新的阶段。
三、参数估计的方法
参数，即模型中表示变量之间关系的系数。 它将各种变量连接在模型中，具体说明解 释变量对因变量的影响程度。计量经济模 型中的参数一般是未知的，需要根据样本 信息去加以估计。通常选择参数估计式时 应参照无偏性、最小方差性、一致性等准 则。
四、计量经济模型
计量经济模型的形式及其构成要素 计量经济模型的特点
计量经济学教学课件第一章.详解
第一章 绪 论
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。 从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析， 威廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
B
三、计量经济学的内容体系
（目概 特一的念 点）：从为研 侧 运应究 重 用内用如 于 理容计何计论量建量经的经立经济角济合济学学度适模提提的型供区供方的方分法数工法去学具论测理，。定论以由 基建计 础立量与、经应参济用数模计估
济变断学量，的参方 统数法 计有论 规特基 律定础 ；的。经济意义，标准假定经常不能满足，需要 建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
而在4计例（. 量12与如）经数：数济理理根学经据经，济经建济学济立学虽和的理的有理相论数论应，比学经的数较表济模理达学型经为式都济：，把学经但用济不线变象性量计需间量求的经函关济数系学表
相关学科的关系如图：
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
每一交集都形成了一 个特定的学科，有其 独立的研究对象或特 点，这些学科彼此不 能混淆代替。
B
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律；
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学：第1章 总论
核心 ➢ 四、计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
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计量经济学
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
2003年：罗伯特· 恩格尔（Robert F.Engle ，美， 1942-）和克莱夫· 格兰杰(Clive W.J.Granger，英 1934年-) 。他们发明了“处理许多经济时间序列 两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非 平稳性。” 2004年：基德兰德(Finn E.Kydland，挪威，1943 －)和普雷斯科特(Edward Prescott，美，新商业 周期理论之父，1940-) 。因对动态宏观经济学所 作出的贡献获奖。他们的研究工作解释了经济政策 和技术的变化是如何驱动商业循环的。 2005年：罗伯特·奥曼(robert j. aumann，1930-， 以色列和托马斯·谢林(Thomas Schelling，1921-， 美) ，因“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合 作的理解”所作出的贡献而获奖。
“不要将你的鸡蛋全都放在一只篮子
里。”——詹姆斯· 托宾
1982年 乔治· 斯蒂格勒（GEORGE J. STIGLER, 美,1911-1991) 在工业结构、市场的作用和公共经济 法规的作用与影响方面，做出了创造性重大贡献。 1983年 罗拉尔· 德布鲁（GERARD DEBREU,美,1921-) 概括了帕累拖最优理论，创立了相关商品的经济与社 会均衡的存在定理。 1984年：理查德· 约翰· 斯通（RICHARD STONE, 英,1913-1991) 国民经济统计之父，在国民帐户体系 的发展中做出了奠基性贡献，极大地改进了经济实践 分析的基础。 1985年:弗兰科· 莫迪利安尼（FRANCO MODIGLIANI, 意,1918-） 他第一个提出储蓄的生命周期假设，这 一假设在研究家庭和企业储蓄中得到了广泛应用。他 的《国民收入和国际贸易》（1953年）描述一个开放 经济中凯恩斯主义的经济计量理论，是早期的计量经 济学著作之一。
1980年：劳伦斯· 克莱因（LAWRENCE R. KLEIN, 罗· 美,1920- ) 以经济学说为基础，根据现实经济中 实有数据所作的经验性估计，建立起经济体制的数 学模型。 1981年：詹姆士· 托宾（JAMES TOBIN,美,1918- ) 计量经济学家。阐述和发展了凯恩斯的系列理论及 财政与货币政策的宏观模型。在金融市场及相关的 支出决定、就业、产品和价格等方面的分析做出了 重要贡献。以其名字命名的经济学名词居然有“托 宾的Q值”、“托宾税”和“蒙代尔-托宾效应”、 “托宾分析”等四个之多。这不仅在经济学界是奇 迹，在其他领域也不多见。
2006年：埃德蒙· 费尔普斯（Edmund S.Phelps， 1933－，美）。费尔普斯在上个世纪６０年代后期 对当时盛行的“菲利普斯曲线”理论提出了挑战。 费尔普斯指出，通货膨胀不仅与失业有关，也与企 业和雇员对价格和工资增长的预期有关。他的研究 加深了人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解， 对经济学理论和宏观经济政策都产生了重要影响。 2007：美国的里奥尼德•赫维克兹(Leonid Hurwicz)、 埃克里•S•马斯金(Eric S. Maskin)和罗杰•B•梅尔森 (Roger B. Myerson)，在创建和发展“机制设
2000年：美国芝加哥大学的詹姆斯·J ·赫克曼(James J Heckman ,1944-)和加州大学伯克利分校的丹尼尔·L ·麦 克法登(Daniel L McFadden，1937-)。他们在微观计量经 济学领域作出了贡献。前者对分析选择性抽样的原理和方 法做出了发展和贡献，后者对分析离散选择的原理和方法 所做出的发展和贡献。 2001年：三位美国学者乔治·阿克尔洛夫(George A. Akerlof，1940-)、迈克尔· 斯彭斯(Michael Spence，1943-) 和约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglize，1943-) 。他 们在“对充满不对称信息市场进行分析”领域做出了重要 贡献。 2002年：普林斯顿大学的丹尼尔· 卡赫内曼(拥有美国和以色 列双重国籍)和乔治-梅森大学的弗农·史密斯。前者将源于 心理学的综合洞察力应用于经济学的研究，从而为一个新 的研究领域奠定了基础，后者为实验经济学奠定了基础， 他发展了一整套实验研究方法，并设定了经济学研究实验 的可靠标准。
1994年：约翰· 海萨尼(JOHN C. HARSANYI，1920-，美) 和约翰· 纳什(John Forbes Nash Jr.，1928-，美)以 及莱因哈德· 泽尔腾(Reinhard Selten，1930-，德) ， 在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡 献，对博弈论和经济学产生了重大影响。 1995年：罗伯特· 卢卡斯(Robert Lucas，1937-， 美） 。他倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的 运用理论，深化了人们对经济政策的理解，并对经济 周期理论提出了独到的见解。 1996年：詹姆斯· 莫里斯（James Mirrlees，1936-， 英）和威廉· 维克瑞（William Vickrey，1914-1996， 美）。前者在计量经济学、信息经济学理论领域做出 了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理 论的论述；后者在信息经济学、激励理论、博弈论等 方面都做出了重大贡献。
计量经济学的地位
计量经济学已经在经济学科中居于 最重要的地位。 在所有大学，计量经济学的讲授已 经成为经济学课程表中最权威的一 部分。 第二次世界大战后的经济学是计量 经济学的时代。
从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看 计量经济学的重要性
1969年:拉格纳· 费里希（Ragnar
Frisch）,
1997年：迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes，1941-， 美）和罗伯特·默顿(ROBERT C. MERTON，1944-， 美) 。前者给出了著名的布莱克-斯科尔斯期权定价 公式，该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想 方法；后者对布莱克-斯科尔斯公式所依赖的假设条 件做了进一步减弱，在许多方面对其做了推广。 1998年：阿马蒂亚· 森(AMARTYA SEN，1933-，印度) ， 他对福利经济学做出了贡献，包括社会选择理论、对 福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等。 1999年：美国哥伦比亚大学教授罗伯特·芒德尔 （Robert A. Mundell，1932-），他对不同汇率制度 下的货币与财政政策以及最优货币区域做出了影响深 远的分析。“欧元之父”。
1989年：特里夫· 哈维默(挪威,TRYGVE HAAVELM0,1911-)他建立了现代计量经济学的基础性指 导原则。
1990年:哈里· 马科维茨(Harry Markowitz,1927-) 、默 顿· 米勒(Merton Howard Miller,1963年-2000年),和威 廉· 夏普(William F. Sharpe,1934-) (美)，他们在金 融经济学方面做出了开创性工作。 1991年:罗纳德· 科斯(Ronald Harry Coase,1910-), (英)，他揭示并澄清了经济制度结构和函数中交易费用 和产权的重要性。 1992年:加里· 贝克(GARY S. BECKER,1930-) (美)。他将 微观经济理论扩展到对人类相互行为的分析，包括市场 行为。 1993年 罗伯特· 福格尔(Robert Fogel,1926-)和道格拉 斯· 诺斯(Douglass C.North, 1920-,美)。前者用经济 史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程； 后者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在 内的“制度变迁理论”。
挪威人(1895-1973) 简· Nhomakorabea伯根（Jan Tinbergen）,荷兰人(19031994)
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
2003年：罗伯特· 恩格尔（Robert F.Engle ，美， 1942-）和克莱夫· 格兰杰(Clive W.J.Granger，英 1934年-) 。他们发明了“处理许多经济时间序列 两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非 平稳性。” 2004年：基德兰德(Finn E.Kydland，挪威，1943 －)和普雷斯科特(Edward Prescott，美，新商业 周期理论之父，1940-) 。因对动态宏观经济学所 作出的贡献获奖。他们的研究工作解释了经济政策 和技术的变化是如何驱动商业循环的。 2005年：罗伯特·奥曼(robert j. aumann，1930-， 以色列和托马斯·谢林(Thomas Schelling，1921-， 美) ，因“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合 作的理解”所作出的贡献而获奖。
“不要将你的鸡蛋全都放在一只篮子
里。”——詹姆斯· 托宾
1982年 乔治· 斯蒂格勒（GEORGE J. STIGLER, 美,1911-1991) 在工业结构、市场的作用和公共经济 法规的作用与影响方面，做出了创造性重大贡献。 1983年 罗拉尔· 德布鲁（GERARD DEBREU,美,1921-) 概括了帕累拖最优理论，创立了相关商品的经济与社 会均衡的存在定理。 1984年：理查德· 约翰· 斯通（RICHARD STONE, 英,1913-1991) 国民经济统计之父，在国民帐户体系 的发展中做出了奠基性贡献，极大地改进了经济实践 分析的基础。 1985年:弗兰科· 莫迪利安尼（FRANCO MODIGLIANI, 意,1918-） 他第一个提出储蓄的生命周期假设，这 一假设在研究家庭和企业储蓄中得到了广泛应用。他 的《国民收入和国际贸易》（1953年）描述一个开放 经济中凯恩斯主义的经济计量理论，是早期的计量经 济学著作之一。
1980年：劳伦斯· 克莱因（LAWRENCE R. KLEIN, 罗· 美,1920- ) 以经济学说为基础，根据现实经济中 实有数据所作的经验性估计，建立起经济体制的数 学模型。 1981年：詹姆士· 托宾（JAMES TOBIN,美,1918- ) 计量经济学家。阐述和发展了凯恩斯的系列理论及 财政与货币政策的宏观模型。在金融市场及相关的 支出决定、就业、产品和价格等方面的分析做出了 重要贡献。以其名字命名的经济学名词居然有“托 宾的Q值”、“托宾税”和“蒙代尔-托宾效应”、 “托宾分析”等四个之多。这不仅在经济学界是奇 迹，在其他领域也不多见。
2006年：埃德蒙· 费尔普斯（Edmund S.Phelps， 1933－，美）。费尔普斯在上个世纪６０年代后期 对当时盛行的“菲利普斯曲线”理论提出了挑战。 费尔普斯指出，通货膨胀不仅与失业有关，也与企 业和雇员对价格和工资增长的预期有关。他的研究 加深了人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解， 对经济学理论和宏观经济政策都产生了重要影响。 2007：美国的里奥尼德•赫维克兹(Leonid Hurwicz)、 埃克里•S•马斯金(Eric S. Maskin)和罗杰•B•梅尔森 (Roger B. Myerson)，在创建和发展“机制设
2000年：美国芝加哥大学的詹姆斯·J ·赫克曼(James J Heckman ,1944-)和加州大学伯克利分校的丹尼尔·L ·麦 克法登(Daniel L McFadden，1937-)。他们在微观计量经 济学领域作出了贡献。前者对分析选择性抽样的原理和方 法做出了发展和贡献，后者对分析离散选择的原理和方法 所做出的发展和贡献。 2001年：三位美国学者乔治·阿克尔洛夫(George A. Akerlof，1940-)、迈克尔· 斯彭斯(Michael Spence，1943-) 和约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglize，1943-) 。他 们在“对充满不对称信息市场进行分析”领域做出了重要 贡献。 2002年：普林斯顿大学的丹尼尔· 卡赫内曼(拥有美国和以色 列双重国籍)和乔治-梅森大学的弗农·史密斯。前者将源于 心理学的综合洞察力应用于经济学的研究，从而为一个新 的研究领域奠定了基础，后者为实验经济学奠定了基础， 他发展了一整套实验研究方法，并设定了经济学研究实验 的可靠标准。
1994年：约翰· 海萨尼(JOHN C. HARSANYI，1920-，美) 和约翰· 纳什(John Forbes Nash Jr.，1928-，美)以 及莱因哈德· 泽尔腾(Reinhard Selten，1930-，德) ， 在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡 献，对博弈论和经济学产生了重大影响。 1995年：罗伯特· 卢卡斯(Robert Lucas，1937-， 美） 。他倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的 运用理论，深化了人们对经济政策的理解，并对经济 周期理论提出了独到的见解。 1996年：詹姆斯· 莫里斯（James Mirrlees，1936-， 英）和威廉· 维克瑞（William Vickrey，1914-1996， 美）。前者在计量经济学、信息经济学理论领域做出 了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理 论的论述；后者在信息经济学、激励理论、博弈论等 方面都做出了重大贡献。
计量经济学的地位
计量经济学已经在经济学科中居于 最重要的地位。 在所有大学，计量经济学的讲授已 经成为经济学课程表中最权威的一 部分。 第二次世界大战后的经济学是计量 经济学的时代。
从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看 计量经济学的重要性
1969年:拉格纳· 费里希（Ragnar
Frisch）,
1997年：迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes，1941-， 美）和罗伯特·默顿(ROBERT C. MERTON，1944-， 美) 。前者给出了著名的布莱克-斯科尔斯期权定价 公式，该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想 方法；后者对布莱克-斯科尔斯公式所依赖的假设条 件做了进一步减弱，在许多方面对其做了推广。 1998年：阿马蒂亚· 森(AMARTYA SEN，1933-，印度) ， 他对福利经济学做出了贡献，包括社会选择理论、对 福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等。 1999年：美国哥伦比亚大学教授罗伯特·芒德尔 （Robert A. Mundell，1932-），他对不同汇率制度 下的货币与财政政策以及最优货币区域做出了影响深 远的分析。“欧元之父”。
1989年：特里夫· 哈维默(挪威,TRYGVE HAAVELM0,1911-)他建立了现代计量经济学的基础性指 导原则。
1990年:哈里· 马科维茨(Harry Markowitz,1927-) 、默 顿· 米勒(Merton Howard Miller,1963年-2000年),和威 廉· 夏普(William F. Sharpe,1934-) (美)，他们在金 融经济学方面做出了开创性工作。 1991年:罗纳德· 科斯(Ronald Harry Coase,1910-), (英)，他揭示并澄清了经济制度结构和函数中交易费用 和产权的重要性。 1992年:加里· 贝克(GARY S. BECKER,1930-) (美)。他将 微观经济理论扩展到对人类相互行为的分析，包括市场 行为。 1993年 罗伯特· 福格尔(Robert Fogel,1926-)和道格拉 斯· 诺斯(Douglass C.North, 1920-,美)。前者用经济 史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程； 后者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在 内的“制度变迁理论”。
挪威人(1895-1973) 简· Nhomakorabea伯根（Jan Tinbergen）,荷兰人(19031994)