年初级银行从业资格风险管理精选习题.doc
2019年初级银行从业资格《风险管理》精选习题（1）单项选择题（共90题，每小题0.５分,共４5分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求,请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.下列关于先进的风险管理理念的说法,不正确的是()。
Ａ.风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应了解所有风险,建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行（)。
Ａ.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制Ｃ.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制3.如果一家商业银行的总资产为１0亿元,总负债为7亿元，资产加权平均久期为２年，负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于（）。
A．-1Ｂ.1C.-0.１D.0.14.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法,不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径Ｂ.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等Ｃ.战略目标决定了实现路径Ｄ．各家商业银行的战略目标应当是一致的5．正态随机变量Ｘ的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。
A.６8％Ｂ.95%C.32%D.50%６.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是(）。
Ａ.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理7．商业银行对外币的流动性风险管理不包括(）。
A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C．制定各币种的流动性管理策略D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划8.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
A.75％，25%B.75%,１5%C.50％，15%D.５0%,２5%9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来时段内的流动性头寸等于（)加总。
（1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(３)其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A．(１）、(２)Ｂ.(1)、(2)、(3）C．(１)、(2)、(5)D.(1)、(2)、（3)、（4)、(5)１０.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（)。
Ａ.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时,银行负债价值上升Ｃ．资产的久期越长,资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大１1.市场风险内部模型法的局限性不包括（)。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性Ｂ.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险Ｄ.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总12.下列关于银行监管基本原则的说法,不正确的是（)。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度Ｂ.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正,二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标13.一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对（)。
Ａ.预期损失B.非预期损失Ｃ．灾难性损失D.经济损失１4．如果一个资产期初投资１0０元，期末收入１５0元,那么该资产的对数收益率为（）。
A．0．1B.0．２C.0.３D．0.4１5.风险管理文化的精神核心和最重要、层次的因素是(）。
A．风险管理知识B．风险管理制度C.风险管理理念Ｄ.风险管理技能16.某银行资产为10０亿元，资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法，当市场利率下降时,银行的流动性(）。
Ａ．加强Ｂ.减弱C.不变D.无法确定17.现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。
该指标的计算公式为()。
A.(现金头寸＋应收存款)/总资产Ｂ.现金头寸/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)／总负债18.战略风险管理的基本假设不包括()。
A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的Ｂ.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免1９.商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为（)。
A.市场风险经济资本=乘数因子×ＶARB.市场风险经济资本＝（附加因子＋最低乘数因子)×VARC.市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子）／VAＲD.市场风险经济资本=ＶAＲ/(附加因子+最低乘数因子)20.()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要,从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A.流到性风险Ｂ.国家风险C.声誉风险D.法律风险１.Ａ【解析】风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。
2.Ａ【解析】本题要按照一定的逻辑顺序即可排列正确。
3.C【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产）×负债加权平均久期。
4．D【解析】各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的,不一定是一致的。
5.B【解析】关于这个知识点,考生应需记住:１倍标准差内对应的概率6８％，2倍标准差内对应的概率为9５%,3倍标准差对应的概率为９9％。
6．B【解析】应该是由被动负债变为主动负债。
７.B【解析】最终的监督控制权只能集中在总行。
8.A【解析】略。
9.D【解析】商业银行未来时段内的流动性头寸等于以上几项的加总。
１０.B【解析】当市场利率上升时，银行负债价值下降。
11.D【解析】D项是市场风险内部模型的主要优点。
１2.Ｄ【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。
１3．Ａ14．D【解析】对数收益率Ｒ＝ｌn(Pt)-ｌｎ(Pｔ-1)。
1５.C【解析】常识,考生要熟悉。
16.A【解析】久期缺口=资产加权平均久期－（总资产/总负债)×负债加权平均久期=５-(100/90)×4为正，当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强。
1７.A【解析】应收存款的流动性与现金相当,两者之和占总资产的比例可衡量资产的流动性。
1８.Ｄ【解析】战略风险管理的基本假设风险不可能完全避免。
19.A【解析】略。
20.A２０１9年初级银行从业资格《风险管理》精选习题(2)单项选择题(共9０题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项,不选、错选均不得分。
２1.某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为１０0元,票面利率为10％，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。
A.1Ｂ.１.5C．1.91Ｄ.22２.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（)。
Ａ.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大Ｄ.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总２3.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由(）的变动反映出来。
A.借款人管理层因素B．借款人的生产经营状况Ｃ.借款人所在行业因素Ｄ.宏观经济因素24.我国商业银行监管*借鉴国际先进经验,提出了商业银行公司治理的要求,以下不属于该要求的是()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东。
董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D．建立完善的信息报告和信息披露制度２５．某企业20０6年净利润为0.5亿元人民币,２00５年末总资产为１０亿元人民币，200６年末总资产为1５亿元人民币，该企业2０0６年的总资产收益率为（)。
Ａ.2.00%B.4.00%C．３.33%D.３．00%26.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为２亿元,杠杆系数为0.8，则该客户债务承受额为()亿元。
A.2.5B.0.8C.２.0D.1.627.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()。
A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率28.风险水平类指标不包括()。
A.核心负债比率B.预期损失率Ｃ.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率29.下列情况会引发基准风险的是（)。
A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致Ｄ.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化30.下列关于巴塞尔委员会在1９９6年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是()。
A.置信水平采用9９%的双尾置信区间B.持有期为１0个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年Ｄ.至少每3个月更新一次数据31.一般说来,集团法人客户的信用风险特征不包括（）。
Ａ．内部关联交易频繁Ｂ.连环担保十分普遍Ｃ．财务报表真实性差Ｄ.资金链脆弱３2.下列关于资本监管的说法,不正确的是（)。
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;二是随时可以动用B.按照《商业银行资本充足率管理办法》,商业银行资本充足率不得低于８％,核心资本充足率不得低于4%Ｃ.未分配利润属于核心资本Ｄ.少数股权属于附属资本33.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践不包括（)。
A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训Ｃ.确保及时处理投诉和批评D．从投诉和批评中积累早期预警经验3４.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露,下列相关表述正确的是()。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失３5.某企业2０0６年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，２0０5年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业２０06年应收账款周转天数为()天。
初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、下列不属于盈利能力指标的是()。
A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率【答案】 C2、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 A3、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。
A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率【答案】 C4、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。
A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款率B.客户授信集中度C.贷款风险迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 B6、头寸拆分看待产品的角度是()。
A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】 C7、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。
A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】 D8、下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是( )。
A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一【答案】 B9、（2020年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（）。
A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C2、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。
A.重议利息B.取消债务C.提供担保D.再融资【答案】 C3、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 A4、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。
A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】 D5、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。
A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D6、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。
A.《企业会计准则》B.《商业银行市场风险管理指引》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行压力测试指引》【答案】 A7、所有配电箱和开关箱应（）。
A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】 B8、在银行监管原则中，( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。
A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】 B9、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。
A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】 D10、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。
A.610B.1000C.90D.1130【答案】 B2、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。
A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】 C3、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（）策略。
A.降低风险B.承受风险C.转移或缓释风险D.回避风险【答案】 C4、( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】 C5、（2021年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】 D6、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。
A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】 D7、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 A8、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在顶棚或嵌入壁内。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2024年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共45题）1、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。
‘A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 B2、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】 C3、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。
根据背景资料，回答下列问题。
A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案【答案】 A4、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。
A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％B.总资产收益率=净利润/总资产C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％【答案】 B5、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（）。
A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】 B6、下列关于监管资本的说法，正确的是()A.监管资本包括一级资本和其他资本B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本C.未分配利润属于其他一级资本D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】 B7、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。
A.100％B.50％C.20％D.0【答案】 D2、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 B3、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。
A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项【答案】 A4、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。
A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】 C5、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。
A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】 C6、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。
A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D7、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。
则该银行所面临的市场风险不包括（）。
A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B8、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。
A.系统管理B.自觉管理C.微观管理D.非系统管理【答案】 D9、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。
A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】 A2、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。
A.长期性的B.短期性的C.临时性的D.永久性的【答案】 A3、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D4、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C5、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。
A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 B6、资本充足程度监管指标包括()。
A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】 B7、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。
A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置【答案】 A8、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】 C9、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。
A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】 A2、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。
A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 B3、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】 B4、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。
A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 D5、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性【答案】 D6、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】 C7、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。
A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】 B8、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】 B9、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。
初级银行从业资格之初级风险管理精选题库与答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选题库与答案单选题（共50题）1、做好玻璃钢风管的成品保护，属于（）。
A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】 B2、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责制定市场风险管理的政策和程序C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】 B3、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。
A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 C4、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。
A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】 D5、（2021年真题）下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。
A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】 C6、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。
A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】 D7、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。
A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】 D8、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】 B9、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】 D10、（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性B.敏感性C.整体性D.整体性【答案】 D2、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。
A.债权人B.管理层C.监管机构D.信用评级机构【答案】 B3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】 B4、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。
A.监管立法和政策标准公开B.全部公开C.收入公开D.管理行为公开【答案】 A5、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 A6、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A7、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 B8、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。
A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】 C9、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】 B10、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。
A.3. 51%B.3. 11%C.2. 87%D.1.33%【答案】 A2、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。
根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。
A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险【答案】 B3、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。
则该银行所面临的市场风险不包括()。
A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B4、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。
A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】 A5、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。
A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】 B6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A7、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人【答案】 D8、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。