我国现代商业银行流动性风险管理——基于资产负债管理的研究
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议商业银行流动性风险是指银行在业务运营中，由于资产负债不匹配或者资产无法迅速变现而导致的无法及时支付债务的风险。
我国商业银行流动性风险的成因主要有以下几点：商业银行资产负债的不匹配是流动性风险的主要成因之一。
因为资产和负债的到期期限以及利息支付形式不同，当资产的到期期限更短或者难以变现时，银行就可能面临无法及时偿还负债的风险。
由于商业银行的业务以贷款为主，贷款违约或者逾期也会导致银行资产的流动性风险。
市场风险也是我国商业银行流动性风险的重要成因之一。
市场风险是指由于市场价格、利率或者外汇汇率的波动引起的银行资产价值下降以及流动性压力增加。
由于市场的不确定性，商业银行在购买和持有资产时可能无法预测和避免市场的波动，从而引发流动性风险。
政策风险也是我国商业银行流动性风险的成因之一。
政府政策的变化可能会对商业银行的流动性产生影响，如央行加息或者收缩流动性的政策可能会导致市场资金的紧缩，增加商业银行的流动性风险。
加强资产负债管理。
银行应制定科学合理的资产负债匹配政策，合理安排资产和负债的到期时间和支付方式，增加资产的流动性，降低流动性风险。
银行应建立良好的风险管理制度，定期进行风险评估和压力测试，确保资产负债匹配的合理性和有效性。
积极发展流动性管理工具。
商业银行可以利用央行提供的流动性管理工具，如公开市场操作、再贴现、存款准备金调整等，进行主动的流动性管理，预测并应对可能出现的流动性风险。
加强市场风险监控和管理。
商业银行应建立完善的市场风险监测体系，及时发现市场的波动和变化，并采取相应的市场对冲措施，减少市场风险对流动性的影响。
第四，加强与央行的协调与合作。
商业银行应与央行建立良好的沟通渠道，及时了解央行的政策动向和金融市场的变化，与央行保持有效的合作，提高流动性管理的能力。
我国商业银行流动性风险的管理需要从资产负债管理、流动性管理工具、市场风险监控和与央行的合作等方面综合考虑，加强风险管理和预防，保障商业银行的流动性和稳定运营。
金融银行论文新常态下我国商业银行资产负债管理研究
金融银行论文新常态下我国商业银行资产负债管理研究在当前经济环境下，随着金融市场的发展和改革，我国商业银行所面临的资产负债管理问题也变得更为复杂和关键。
本论文旨在通过对新常态下我国商业银行资产负债管理的研究，探讨如何优化商业银行的资产负债结构，并提出相应的管理策略，以应对外部环境的挑战。
一、新常态背景下的我国商业银行资产负债管理现状目前，我国商业银行资产负债管理一直面临着许多问题。
首先，随着金融市场的快速发展，商业银行面临着更加复杂的市场风险和利率风险。
其次，资产负债规模的不断扩大，使得商业银行的流动性管理变得更具挑战性。
此外，由于利率市场化的推进，商业银行在资产负债管理中也面临更大的利率风险。
二、新常态下的我国商业银行资产负债管理策略针对上述问题，可以采取以下策略来改善我国商业银行的资产负债管理。
1. 资产负债结构的优化商业银行可以通过合理配置资产负债结构来应对市场风险和利率风险。
其中，资产端的优化可以包括加大对优质债券和低风险资产的投资，减少对高风险资产的配置；负债端的优化可以包括增加存款的稳定性、提高存贷款利差，并多元化融资渠道等。
2. 优化流动性管理商业银行应该加强对流动性的管理，提高应对突发流动性冲击的能力。
可以通过提高资产负债的流动性匹配度、建立合理的流动性缓冲区域、加强对流动性风险的监测和预警等手段来实现。
3. 加强利率风险管理随着利率市场化的推进，商业银行需要更加重视利率风险管理。
可以通过建立完善的利率风险管理体系、加强利率风险的监测和评估、灵活运用利率衍生工具等来应对利率风险。
4. 提高资产负债管理水平商业银行应该加强内部管理，提高资产负债管理的水平。
可以通过建立定性和定量评估体系、加强内外部信息的监控和分析、加强对外部环境变化的预测和应对能力等手段来提高资产负债管理水平。
三、新常态下我国商业银行资产负债管理的挑战与对策新常态下我国商业银行资产负债管理面临着一些挑战。
首先，金融市场的变化和不确定性给商业银行的资产负债管理带来了更多的挑战。
银行的资产负债管理和流动性风险控制
银行的资产负债管理和流动性风险控制随着全球经济的发展，银行作为金融界的一个重要组成部分，其资产负债管理和流动性风险控制也变得愈来愈重要。
这两大方面的管理和控制对于银行的经营和稳健运营至关重要。
本文旨在通过对银行的资产负债管理和流动性风险控制的探讨，来探讨这两大方面对银行的影响以及操作上的难点。
资产负债管理资产负债管理(Assert and Liability Management，ALM)是指银行通过调整其资产和负债之间的结构、期限、收益率等一系列手段来平衡银行的风险和收益之间的关系。
在ALM的管理中，资产与负债的结构、期限、收益率之间的差异都会对银行的风险和收益产生影响，因此，银行需要在各方面进行精细调整，以达到最优化的经营效果。
为此，ALM经常被视作银行风险管理与资产配置的重要手段，有助于银行保持资产负债表的稳健性和盈利能力。
资产负债管理的目标非常明确，即保持银行的规模、收益和风险之间的平衡，使银行能够应对市场不断变化的条件。
在资产负债平衡的管理中，银行必须根据其经营策略和资产负债表的构成来制定资产负债结构的目标，包括期限结构、收益率结构、流动性和贡献度等方面。
这些目标的达成有助于实现银行业务的稳定性、财务健康、成本控制及风险防范。
资产负债管理的难点尽管资产负债管理在理论上理解起来很简单，但实际上实现资产负债平衡并不是一件容易的事情。
主要是因为银行不断变化的金融产品、市场环境和法律法规等多重因素不断带来风险和不确定性，因此ALM的运作需要具有高度灵活性。
此外，金融市场的波动性和政策导向变化使得银行调整资产和负债结构的时间范围和数量都具有一定的难度和风险。
此外，银行的资产负债管理工作所面临的挑战和问题如下：1. 监督需求：基于监管层面的需求，银行需要时刻关注并满足监管需求，包括对资本充足率和流动性指标的监测和满足等。
2. 数据挑战：资产负债管理需要大量准确数据的支持，尤其是需要银行能够在长度、期限、面值等方面细分资产，而这些数据的收集、管理和分析需要银行拥有大数据分析师和高端软硬件技术。
银行工作中的资产负债管理和流动性风险控制
银行工作中的资产负债管理和流动性风险控制在现代金融机构中，资产负债管理和流动性风险控制是银行业务运作中非常重要的一部分。
资产负债管理涉及到银行的资产和负债的管理，以确保银行的长期盈利能力和偿付能力。
流动性风险控制则是针对银行在短期内面临的资金流动性困难的风险进行管理和控制。
本文将重点讨论银行工作中的资产负债管理和流动性风险控制的重要性以及采取的措施。
一、资产负债管理的重要性资产负债管理是为了确保银行在各类市场环境下维持良好的盈利能力和风险抵御能力。
它能够帮助银行有效的管理资产和负债，以便实现以下目标：1.优化资本结构和风险配比。
通过对不同类型资产和负债的组合进行管理和配置，银行能够最大程度地减少风险，提高自身资本的利用率。
2.确保流动性充足。
资产负债管理可以帮助银行预测和管理流动性风险，确保银行在面临资金紧张时能够迅速获得资金，维持业务的正常运转。
3.减少信用风险。
银行通过资产负债管理来分散和规避信用风险，降低不良资产的风险暴露。
资产负债管理的核心理念是平衡和综合考虑银行的资产和负债，优化风险收益比，实现银行的长期稳健发展。
二、流动性风险控制的重要性流动性风险是指银行在短期内无法迅速获得足够资金来偿还债务或满足支付需求的风险。
流动性风险的发生可能导致银行陷入资金短缺，无法支付债务的困境。
因此，流动性风险的控制对于银行的可持续经营至关重要。
1.确保偿付能力。
流动性风险控制能够确保银行在资金需求大幅增加或市场流动性紧张的情况下能够及时偿付债务，维持信誉和偿付能力。
2.维护市场声誉。
银行是金融市场的核心机构，对银行的流动性风险把控直接影响整个金融市场的稳定。
通过有效的流动性风险管理，银行能够增强市场对银行的信心，维护市场声誉。
3.提高竞争力。
银行的流动性风险控制能力直接关系到银行的竞争力。
通过优化流动性风险管理，银行可以更好地应对市场波动，增强竞争力和市场地位。
三、资产负债管理和流动性风险控制的措施为了有效进行资产负债管理和流动性风险控制，银行可以采取以下措施：1.建立完善的风险管理体系。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告流动性风险指商业银行虽本身具备良好的偿债能力，但无法快速获得充足的流动资金，或在短时间内无法以合理的成本获得交易资金以应对资产增加或偿还到期债务的风险。
流动性风险具有突发性、传染性强、破坏力大的特征，是事关商业银行生死存亡的严重风险隐患，甚至威胁到整个金融体系的安全及国民经济的协调发展。
随着商业银行业务转型速度的不断加快及金融创新程度的不断深化，影响商业银行流动性风险的因素与日俱增，商业银行防范流动性风险的难度不断加大。
因此，立足本国国情，研究我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻高效的流动性管理相关对策具有十分重要的意义。
1、商业银行流动性风险的来源“借短贷长”的业务模式商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及银行间同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业的中长期贷款。
负债与资产业务期限错配带来的风险超出商业银行总体风险承受能力时，商业银行就容易遭受外部流动性风险事件的冲击。
其他风险的转化商业银行在经营过程中除了会面临流动性风险外，还会面临市场风险、信用风险及操作风险，这些风险在一定条件下可以相互转化，从而引发流动性风险。
以银行挤兑为例，银行发生挤兑问题往往是由于自身信用水平严重下降、出现破产传闻等重大问题，造成大部分储户已对该银行失去信心，并对其财产安全性存在质疑引起的。
当上述恶性挤兑事件集中发生与蔓延时，若银行自身拥有的存款准备金金额不足以用来支付储户的提款额,银行内部就会被迫陷入流动性风险当中，进而逐步走向破产。
宏观经济状况宏观经济状况与商业银行流动性风险之间存在密不可分的联系。
当宏观经济状况较好、人们对未来充满预期时，居民个人会增加消费，通过银行贷款购买房屋、汽车等消费品，企业会吸收银行贷款用以扩展业务，此时商业银行面临的流动性风险较低；相反，当经济下行压力增加时，私人部门会减少消费，企业会缩减业务，此时商业银行容易遭受流动性风险的冲击。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指商业银行在经营过程中，由于资产负债结构不匹配或无法及时变现资产等原因导致流动性不足的风险。
流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的经营稳定性和生存能力具有重要影响。
本文对商业银行的流动性风险管理情况进行调研，并做出评价和建议。
首先，商业银行流动性风险管理的主要内容包括流动性监测和预警、流动性支持和应急措施、合理的资产负债匹配以及流动性风险管理框架的建立和实施等。
在流动性监测和预警方面，商业银行普遍建立了完善的流动性测度体系，包括流动性指标的选择和计算方法，通过监测流动性指标的变化，及时预警并采取相应措施。
同时，商业银行也建立了流动性风险应急预案，以应对流动性风险紧张的情况，通过与其他金融机构进行合作，获得流动性支持。
然而，有一些商业银行的流动性风险管理还存在一些问题。
首先，一些商业银行的流动性监测和预警机制还不够完善，往往只注重短期的流动性指标，而缺少对长期的流动性风险的监测。
其次，一些商业银行在资产负债匹配方面还存在较大的不足，负债端的期限和结构不稳定，容易被动地依赖于市场流动性。
再次，一些商业银行对于流动性风险管理的框架和政策还不够完善，缺少明确的流动性风险管理部门和责任人，在制定流动性风险管理政策上还存在一定的局限性。
针对上述问题，本文提出以下几点建议。
首先，商业银行应进一步完善流动性风险监测和预警机制，不仅要关注短期的流动性指标，还要加强对长期流动性风险的监测，提前做好应对准备。
其次，商业银行应加强负债端的管理和控制，提高负债的稳定性和预测性，减少对市场流动性的依赖，加强对资产负债的匹配。
再次，商业银行应加强流动性风险管理框架的建立和实施，明确流动性风险管理的责任人和部门，制定更加科学合理的管理政策和流程，提高流动性风险管理的效果。
总的来说，商业银行流动性风险管理是一个复杂而重要的工作，需要商业银行加强对流动性风险的监测和预警，加强负债端的管理和控制，完善流动性风险管理框架，提高流动性风险管理的有效性。
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行流动性风险的成因主要包括内外部因素。
内部因素主要指商业银行自身经营策略、资产负债管理能力等方面的问题；外部因素主要指宏观经济环境变化、金融市场波动性增加等原因。
商业银行自身经营策略是导致流动性风险的重要因素。
商业银行在经营过程中，可能因为业务拓展不当、信贷政策过于宽松等原因导致资金流失，进而陷入流动性风险。
某些银行过于依赖短期外债，一旦外部环境发生变化，外债供应可能会减少，从而导致流动性风险升高。
商业银行资产负债管理能力较弱也是流动性风险的重要成因。
商业银行在配置资产和负债时，如果无法合理把握期限、流动性和风险的平衡，可能会导致流动性匹配不足，无法满足日常经营所需资金需求，进而导致流动性风险的增加。
宏观经济环境变化对商业银行流动性风险的影响不可忽视。
当宏观经济环境发生变化时，经济活动可能出现波动，这会对商业银行的流动性带来较大影响。
经济下行时，企业的偿债能力下降，可能导致商业银行的不良贷款增加，进而导致资金流失，使得流动性风险增加。
金融市场波动性增加也是商业银行流动性风险的一个重要来源。
金融市场波动性的增加可能导致银行短期融资渠道受限，甚至中长期融资渠道也会受到影响，使得商业银行流动性面临一定挑战。
针对以上成因，商业银行应该采取以下管理对策来应对流动性风险：商业银行应通过提高资产负债管理能力，合理配置资金来源和资金流入流出的期限，实现流动性的平衡，避免资金超短缺或冗余的情况发生。
商业银行应建立完善的流动性风险管理框架和制度，在流动性风险的监测、评估以及应对方面做到科学规范。
可以制定相应的流动性风险管理指标，建立流动性风险监测系统，及时掌握风险指标数据，做到事前预警和动态管理。
商业银行应加强与监管部门的合作与沟通，掌握监管政策和规定，确保在法律法规允许范围内开展业务，规避可能涉及违规违法的操作，减少流动性风险的发生。
商业银行应根据内外部环境的变化，及时调整经营策略和业务结构，降低流动性风险的暴露度。
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储和信贷投放等关键职能。
由于受到市场环境、经济波动、金融改革等因素的影响，商业银行在运营过程中面临着各种风险，其中流动性风险是一个比较突出的问题。
本文将从成因分析和管理对策建议两个方面进行浅析。
一、我国商业银行流动性风险的成因1.市场风险影响市场风险是商业银行流动性风险的主要成因之一。
市场风险主要包括汇率风险、利率风险和价格波动风险。
当市场发生变化时，商业银行所持有的资产和负债的价值会发生波动，这可能会导致流动性风险的出现。
当利率上升时，商业银行拥有的长期资产可能会贬值，而其短期负债却将面临更高的成本，从而造成资金流动性不足。
2.资产端风险商业银行的资产端风险也是导致流动性风险的重要原因。
商业银行的资产负债表中，资产的质量、期限和流动性对流动性风险有着重要影响。
银行的存款业务、信贷投放业务和投资业务等，都对流动性风险产生潜在影响。
如果银行投放了大量长期贷款，而融资来源于短期存款，那么一旦出现资金流动性危机，将面临资金短缺的风险。
3.监管政策影响监管政策的调整也会影响商业银行的流动性风险。
央行的货币政策调控、存款准备金率调整等，都会直接影响商业银行的资金来源和资金成本，进而对其流动性产生重要影响。
监管机构对商业银行的监管要求和限制也会间接影响其资金流动性。
1.建立有效的流动性风险管理制度商业银行应该建立健全的流动性风险管理制度，包括建立流动性风险管理政策、流动性限额和流动性监测体系等。
还应建立健全流动性预警机制，及时发现并有效控制流动性风险。
2.加强流动性风险的监测和评估商业银行需要建立科学的流动性风险监测和评估机制，采用流动性风险指标和量化模型对流动性风险进行监测和评估。
要对资产和负债进行流动性匹配，加强流动性压力测试，及时发现和应对潜在的流动性风险。
3.优化资产负债结构商业银行可以通过优化资产负债结构来有效管理流动性风险。
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我国现代商业银行流动性风险管理基于资产负债管理的研究李铭舟(福建师范大学经济学院,福建福州350007;中国银行三明分行,福建三明365000)摘要:流动性风险是商业银行面临的传统风险之一,尤其在当前,随着各家商业银行的股改上市,银行的流动性风险将引起更加广泛的关注。
商业银行流动性风险管理理论视野下,目前国内商业银行存在流动性风险,需拓展商业银行的融资渠道,完善其流动性监管体系,加强成本管理。
关键词:商业银行;流动性风险;防范措施中图分类号:F832.21文献标识码:A文章编号:1672-6847(2010)10-0038-02作者简介!李铭舟(1968-),男,福建仙游人,福建师范大学经济学院2008级硕士生,中国银行三明分行行长、经济师,研究方向:商业银行学。
在商业银行的风险管理中,流动性风险是一项主要的传统风险,在银行经营管理中居于重要的地位,银行在创造流动性的同时创造了风险。
流动性风险管理的实质既在于防范流动性不足,又在于防范流动性过剩,这两种情形在国内商业银行身上都或多或少有所体现。
传统意义上的流动性风险是指商业银行缺乏足够的流动性储备来随时应付负债的支付、自身还款以及满足客户贷款的需求,从而引发挤兑风潮或银行丧失信用的可能性。
而近年来国内商业银行普遍面临着流动性过剩的问题,这在提高商业银行支付能力的同时,也削弱了其盈利能力,降低了金融资源配置效率,抑制了货币政策传导效力,同时还可能引发我国商业银行不良贷款反弹,产能过剩问题进一步激化,资本市场面临冲击。
因此,加强我国商业银行流动性风险管理至关重要。
一、流动性管理理论(一)商业银行的流动性商业银行的流动性是指银行偿还应付款项、迅速变现资产及满足借款者资金需求的能力。
银行的业务构成主要是由资产业务和负债业务两部分组成。
因此,商业银行的流动性分为资产的流动性及负债的流动性。
资产的流动性是指资产能在一定的价格上迅速变现;负债的流动性是指银行能以较低的成本迅速获得资金的能力,即当客户需要资金时,银行可以不需要变现资产而通过负债来满足借款者的资金需求。
(二)流动性过剩与不足在对商业银行流动性过剩与流动不足的界定中,大多数学者都从银行资金的供给及需求两个方面来说明。
流动性过剩是指商业银行的流动性需求小于流动性供给,而流动性不足是指商业银行的流动性需求大于流动性供给。
商业银行的流动性需求包括以下两个方面:客户提取现金和客户获取贷款的需求。
为满足商业银行的流动性需求,商业银行需能够及时地获得流动性供给,可分别从客户的存款、向中央银行借款、客户贷款的偿还等渠道获得。
在商业银行存在着流动性过剩的情况下,商业银行所持有的资金超过银行为应付日常业务所需的资金,这时银行的资金没有得到充分的利用,资金的运营成本较高;而当商业银行存在着流动性不足时,商业银行所持有的资金就无法实现银行日常业务所需的资金,银行面临着挤兑风险。
商业银行的流动性过剩与流动性不足都不利于银行业务的开展、无法满足银行的利润最大化,商业银行应针对内部流动性进行管理。
(三)流动性管理流动性管理的发展经历了三个主要阶段:资产管理、负债管理、资产负债综合管理。
当今世界,各国普遍采用的是资产负债综合管理的方法。
资产管理理论强调银行管理流动性的重点在于资产部分。
这一理论认为银行的负债是被动的,取决于客户的存款,银行对于负债并没有决定权。
相反地,商业银行应在既定负债的前提下对资产进行积极的管理,从而实现银行利润的最大化。
负债管理理论强调的是积极的负债管理办法。
商业银行以负债为经营重点,一旦银行有资金需求,银行就通过向外部借入资金,以此来保证银行的流动性,而不需要建立多层次的储备资产。
显而易见,资产管理理论、负债管理理论都有一定的片面性。
资产管理理论强调的是保持充分的流动性,这就意味着银行必须将流动性资产作为储备,而持有这些流动性资产的代价则是放弃高收益的资产,银行的利润无法达到最大化。
而负债管理理论强调的是积极主动地负债,这就使得银行的经营风险提高,银行依靠外部的资金来保持流动性,存在着不可测因素。
随着市场的不断完善,资产管理、负债管理均呈现出不合理的一面,资产负债综合管理应运而生。
二、我国商业银行流动性现状近年来,我国商业银行存贷差额不断扩大,银行资金没有得到充分的利用,不利于银行收益的增长。
银行资产负债结构单一,资产主要是现金部分,而负债则主要表现为存款负债,缺乏主动负债,银行流动性过剩。
(一)存贷差额不断扩大,不利于银行收益增长根据中国人民银行的金融数据统计,2009年4月~2010年4月人民币各项存贷差不断扩大。
2010年4月末金融机构人民币各项存款余额达64.99万亿元,各项贷款余额达335万亿元,存贷差高达6万亿元,存贷差比上年同期增长了3%。
年月末,我国商业银行存贷比为66%,远低于5%的存贷比上限标准,其中四大国有商业银行存贷比仅为56%。
对收入%以上来自存贷利差的我国商业银行来说,存贷比较小,存差规模快速扩大显然不利38经济管理4.21.421.9201047.177.880于收益增长。
同时,过多的流动性使得大量的银行资金在找不到投资渠道的情况下,纷纷涌入目前很狭小的货币市场,导致货币市场收益率屡创新低。
(二)不良贷款余额及比例减少,流动性泛滥另据中国银监会初步统计,截至2009年12月末,我国境内商业银行(包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行)不良贷款余额有4973.3亿元,比年初减少629.8亿元;不良贷款率为1.58%,比年初下降0.84个百分点。
商业银行拨备覆盖率达到155.02%,比年初大幅上升38.57个百分点。
商业银行对不良贷款的控制呈现逐年下降的趋势。
自20世纪90年代中期以来,我国商业银行采取了剥离不良贷款、利用新增贷款进行稀释、信贷配给等诸多措施来降低不良贷款比率、控制不良贷款余额。
在剥离不良贷款愈来愈规范,当前信用风险严重、信用监控机制薄弱、避险工具运用又十分落后的情况下,信贷配给成为商业银行控制不良贷款的主要措施。
在国家发改委公布当前我国多个行业出现产能过剩、房地产价格持续上升导致信贷风险加大、汽车消费信贷质量恶化等形势下,商业银行更是加强了不良贷款控制,股改上市的商业银行更是如此,导致商业银行流动性增多。
从2009年末的一些经济金融指标来看,我国商业银行流动性泛滥加剧已成为央行之痛。
(三)资产负债结构单一从商业银行的资产负债结构来看,其资产主要是现金,包括存放中央银行和存放同业、托收未达的现金等,此外还有贷款和证券,其中贷款是其资产的大部分表现形式。
因而,贷款的规模与结构对商业银行的流动性、安全性和盈利性有着重要的影响。
目前我国银行业和证券业实行分业管理,因此我国商业银行的资产结构较为单一,贷款占银行总资产的比率较高。
[1]商业银行的负债主要表现为存款负债,是一种被动性负债,此外还有主动性负债,包括同业拆借、大额定期存单、证券回购协议、向中央银行进行再贴现或再贷款等。
当前情况下,商业银行资产负债的匹配结构呈现出一种短存长贷现象,即贷款长期化与存款短期化、贷款流动性降低与存款流动性增强两对矛盾并存。
我国商业银行的资产负债结构中,资产的流动性构成偏低,而负债的流动性比例很高。
在这种情况下,短存长贷现象必然会引起商业银行流动性的不足,从而引发一系列银行经营风险,危及商业银行和整个银行体系的安全。
因此,在当前我国商业银行普遍存在流动性过剩的背景下,其实隐藏着流动性不足的风险,必须予以足够重视,及时进行防范和处理,保证商业银行经营活动的健康和安全。
三、我国银行流动性管理存在的问题(一)我国货币市场不健全,不利于商业银行流动性管理资产负债管理理论要求双向调节资产与负债两方面的增量和存量,其中包括通过主动获取负债来保证流动性。
但是,我国的货币市场发育还不够健全,规模较小,二级交易市场缺乏。
银行难以通过主动负债来获取流动性,因而在流动性管理上与发达国家存在较大的差距。
银行通过主动负债购买流动性的渠道较少,主要是通过同业拆借、向央行借款等措施,成本较高,从而影响银行流动性管理的水平。
(二)商业银行流动性监管体系不完善目前,各商业银行并没有针对自身情况设计出更合理的流动性风险管理指标,而是为了满足中央银行对商业银行的一些硬性指标规定,是一种被动的管理方式。
[2]中央银行对各商业银行流动性管理是以静态监管为主,流动性评价指标主要是资产负债率、不良贷款比例、备付金比例等。
这种静态、单一的硬性规定不利于商业银行流动性的管理。
商业银行应在满足中央银行监管指标外,寻求适合自身情况的评价体系。
(三)商业银行缺乏流动性风险管理意识,资产负债管理形式化国有商业银行有强大的国家信用作为支撑,而其他股份制商业银行也或多或少都与政府有关。
在人们的意识中,银行信用是与国家信用、政府信用紧密相关的,银行不会破产倒闭,也不会发生流动性危机。
储蓄存款源源不断地流向商业银行,商业银行缺乏流动性危机意识。
因此,商业银行对流动性的风险意识不够强烈,缺乏管理流动性风险的主动性及自觉性。
商业银行对中央银行要求的相关流动性比例往往只注重于收集与上报,对流动性管理的目标在于满足央行的要求,而没有根据自身的情况设计出更适合的指标,未能从短期、中期、长期来制定相应流动性计划。
四、加强商业银行流动性管理的措施商业银行的流动性过剩究其原因是:其一由于商业银行过度竞争,不考虑投资回报率,盲目地降低贷款条件和下浮利率,放大信贷风险和利率风险;其二由于过多的投资导致货币市场失去流动性;[3]最后是由于商业银行持有大量的央行票据,不仅导致商业银行的资金沉淀,又给央行带来了巨大的操作成本。
对症下药,根究上述存在的问题,笔者以为可从以下措施加以防范和解决。
(一)加快发展货币市场,拓宽商业银行的融资渠道商业银行的流动性资金来源很大程度上受货币市场发展水平的影响。
当流动性需求增加时,商业银行可以通过货币市场变现自身拥有的有价证券或借入短期资金满足自身流动性需求,同时在流动性需求下降时可以将多余的流动性头寸投资于短期的金融工具以增加盈利。
[4]发达的货币市场可以大大提高我国商业银行的流动性风险管理水平,因此要大力发展证券市场尤其是国债市场,增加国债品种和数量,这样有助于提高我国商业银行流动性管理水平。
(二)完善商业银行流动性监管体系中央银行应发挥好对商业银行的监管作用,完善流动性监管指标,充分商业银行的流动性与安全性、盈利性的协调统一。
[5]同时,中央银行应积极地运用存款准备金制度、市场的公开操作等手段来调节商业银行的流动性,对商业银行进行动态监管。
此外,中央银行还需和银监更好地配合,共同对商业银行进行监管。
商业银行也应发挥自己的主动性,根据自身情况设计适合自己的流动性监管指标,从长期、中期、短期分别制定相应的流动性管理计划。