商业银行流动性风险管理分析报告
农商行流动性分析报告
农商行流动性分析报告1. 引言本文旨在对农村商业银行（以下简称农商行）的流动性情况进行分析。
流动性是指银行在面临资金压力时能够及时偿还债务的能力，也是银行经营的重要指标之一。
通过对农商行的流动性进行深入分析，可以帮助银行管理层了解当前的资金情况，有效地进行资金调配和风险控制。
2. 流动性分析方法2.1 流动性比率流动性比率是衡量银行流动性的重要指标之一。
其中，常见的流动性比率包括现金流动性比率、速动比率和流动比率等。
这些比率可以帮助我们判断农商行在面对资金压力时能否满足债务偿还的能力。
2.2 资产负债表分析资产负债表是农商行流动性分析的重要依据之一。
通过对资产负债表的详细分析，可以了解农商行的资产结构和负债结构，从而评估其流动性水平。
具体分析指标包括流动资产、流动负债、净流动资产和净流动负债等。
2.3 现金流量表分析现金流量表是衡量农商行流动性的重要参考依据。
通过对现金流量表的分析，可以了解农商行在一定时期内的现金流入和流出情况，从而评估其现金储备和现金流动性。
具体分析指标包括经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量等。
3. 流动性分析结果根据对农商行的流动性分析，得出以下结论： 1. 农商行的流动性比率保持在较高水平，具备较强的偿债能力； 2. 资产负债表显示，农商行的流动资产占总资产的比重较高，流动负债占总负债的比重较低，净流动资产处于良好水平； 3. 现金流量表显示，农商行的经营活动现金流量稳定，投资和筹资活动现金流量相对较小；4. 综合分析来看，农商行的流动性良好，具备较强的资金储备和风险控制能力。
4. 流动性风险与对策建议虽然农商行的流动性处于较好的状态，但仍然存在一定的流动性风险。
为了进一步提高农商行的流动性水平，我们提出以下对策建议： 1. 加强现金管理，合理安排现金流入和流出，确保流动资金的充足性； 2. 多元化资金来源，降低对单一来源资金的依赖，以减轻流动性风险； 3. 建立有效的流动性管理机制，及时监测资金流动情况，预警潜在风险； 4. 加强与其他金融机构的合作，通过合作共赢的方式增加流动性资源。
银行流动性风险监测报告
银行流动性风险监测报告一、引言流动性风险是商业银行经营过程中面临的重要风险之一，它关系到银行的生存与发展。
为了及时、准确地掌握银行流动性状况，加强风险管理，特编写本监测报告。
二、银行流动性风险概述（一）流动性风险的定义流动性风险是指银行无法及时以合理成本获取资金以满足支付义务和正常业务开展所需资金的风险。
（二）流动性风险的分类1、资金流动性风险指银行在短期内无法以合理价格筹集到足够资金来满足客户提款和合理贷款需求的风险。
2、市场流动性风险由于市场深度不足或市场动荡，银行难以在不显著影响市场价格的情况下出售资产以获取资金的风险。
（三）流动性风险的影响1、声誉受损无法满足客户的资金需求可能导致银行声誉下降，客户流失。
2、经营困难严重的流动性风险可能导致银行陷入经营困境，甚至破产。
三、监测指标与分析（一）流动性比例流动性比例＝流动性资产／流动性负债该比例反映了银行流动性资产与流动性负债的匹配程度。
通过对过去一段时间的流动性比例进行监测，发现我行流动性比例保持在较为合理的水平，但近期有小幅下降的趋势。
（二）核心负债依存度核心负债依存度＝核心负债／总负债核心负债依存度越高，银行的负债结构越稳定。
监测数据显示，我行核心负债依存度较为稳定，但仍有提升空间。
（三）存贷比存贷比＝贷款余额／存款余额存贷比过高可能意味着银行资金运用过度，流动性风险增加。
目前我行存贷比处于监管要求范围内，但接近上限，需密切关注。
（四）流动性缺口流动性缺口＝未来一定时期内资金流入资金流出对未来不同期限的流动性缺口进行预测和分析，发现短期内流动性缺口较小，但中期和长期存在一定的资金缺口压力。
四、影响流动性的因素分析（一）宏观经济环境1、经济增长经济增长放缓可能导致企业经营困难，贷款违约增加，影响银行资金回流。
2、货币政策央行的货币政策调整，如利率变动、存款准备金率调整等，会对银行的资金来源和运用产生影响。
（二）行业竞争随着金融市场的开放和竞争加剧，银行可能为了争夺客户资源而过度放贷或降低资金成本，增加流动性风险。
农业银行流动性风险管理情况的报告
农业银行流动性风险管理情况的报告本报告旨在分析农业银行的流动性风险管理情况。
农业银行作为中国最大的商业银行之一，流动性风险管理对其业务的稳定运行和健康发展至关重要。
流动性风险概述流动性风险是指农业银行在短期内无法满足偿付承诺的能力，可能导致资金短缺、偿付能力下降甚至破产。
农业银行面临的主要流动性风险包括市场流动性风险、资金流动性风险和结构性流动性风险。
农业银行的流动性风险管理措施为有效管理流动性风险，农业银行采取了以下措施：1. 流动性风险管理框架：农业银行建立了完善的流动性风险管理框架，包括组织结构、政策制度、流动性风险评估和监测等方面的规定。
流动性风险管理框架：农业银行建立了完善的流动性风险管理框架，包括组织结构、政策制度、流动性风险评估和监测等方面的规定。
2. 流动性风险评估：农业银行定期对各项流动性风险指标进行评估，包括流动性资产负债表分析、净流动性指标、应急流动性指标等。
流动性风险评估：农业银行定期对各项流动性风险指标进行评估，包括流动性资产负债表分析、净流动性指标、应急流动性指标等。
3. 流动性风险监测：农业银行设立了专门的流动性风险监测机构，通过监控资金流入流出情况、市场流动性变化等指标，及时发现和应对潜在的流动性风险。
流动性风险监测：农业银行设立了专门的流动性风险监测机构，通过监控资金流入流出情况、市场流动性变化等指标，及时发现和应对潜在的流动性风险。
4. 流动性风险应对：农业银行拥有丰富的流动性资产和多元化的融资渠道，能够灵活调整资金的运作和配置，以应对市场流动性的波动和风险。
流动性风险应对：农业银行拥有丰富的流动性资产和多元化的融资渠道，能够灵活调整资金的运作和配置，以应对市场流动性的波动和风险。
流动性风险管理的效果评估目前，农业银行的流动性风险管理工作取得了显著成效。
根据相关数据，农业银行的流动性风险指标保持在合理范围内，资金运作和偿债能力稳定。
流动性事件的发生频率和影响程度较低，证明农业银行的流动性风险管理措施具有一定的有效性。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1.引言本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况。
流动性风险是指银行在面对资金流入和流出不均衡时，无法及时有效地满足债务偿付和资金调配的能力。
流动性风险的管理对于保证银行的正常运营和稳健发展至关重要。
2.流动性风险定义与分类2.1 流动性风险的定义流动性风险是指银行在资产负债表和现金流量表上面临的现金流入和流出不匹配的情况下，可能面临的偿付能力不足的风险。
2.2 流动性风险的分类2.2.1 偿付流动性风险偿付流动性风险是指银行在面临资金流出压力时，无法及时有效地偿付债务的风险。
2.2.2 流动性融资风险流动性融资风险是指银行在无法获得足够的短期融资来满足资金需求时，面临的资金短缺风险。
2.2.3 流动性结构风险流动性结构风险是指银行在面临资金流入和流出结构不对称时，可能面临的资金配置效率不高的风险。
3.流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理组织结构商业银行应建立完善的流动性风险管理组织结构，明确流动性风险管理的责任和权限。
3.2 流动性风险策略与政策商业银行应制定明确的流动性风险策略和政策，包括流动性管理目标、流动性风险限额、资金调配机制等。
3.3 流动性风险监测与报告商业银行应建立流动性风险监测与报告机制，定期报告流动性指标和风险水平。
4.流动性风险测量与分析4.1 流动性指标商业银行应采用一系列的流动性指标来度量和监测流动性风险，包括现金流量表分析、流动性比率、应急流动性指标等。
4.2 流动性压力测试商业银行应定期进行流动性压力测试，评估在不同市场情况下的流动性风险承受能力。
4.3 流动性建模与模拟商业银行可以采用流动性建模和模拟方法，评估在不同情景下的流动性风险，并制定相应的风险管理策略。
5.流动性风险应对措施5.1 流动性缓冲区管理商业银行应建立合理的流动性缓冲区，包括现金储备、未到期定期存款、债务融资工具等，以应对突发流动性风险。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。
流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。
为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。
一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。
一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。
因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。
二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。
内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。
外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。
商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。
三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。
其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。
此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。
四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。
为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。
首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1、引言1.1 简介1.2 目的1.3 背景2、流动性风险概述2.1 定义2.2 流动性风险的类型2.3 流动性风险的影响因素3、商业银行流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理目标3.2 流动性风险管理组织架构3.3 流动性风险管理策略3.4 流动性风险监测与评估3.4.1 流动性风险指标3.4.2 流动性风险压力测试4、流动性风险管理措施4.1 流动性风险管理政策4.2 流动性风险管理工具4.2.1 配置流动性杠杆4.2.2 短期流动性工具4.2.3 长期流动性工具4.3 流动性风险管理流程4.3.1 流动性监测与分析4.3.2 流动性预测与规划4.3.3 流动性应急处置5、流动性风险评估5.1 资产负债表流动性风险分析 5.2 流动性缺口分析5.3 流动性压力测试结果6、流动性风险监管要求6.1 监管机构要求概述6.2 流动性风险监管指标6.3 管理报告要求7、监测和报告7.1 流动性指标监测7.2 流动性报告内容7.3 报告频率和配送8、附件8.1 附件1：流动性风险指标说明8.2 附件2：流动性风险压力测试方案法律名词及注释：1、流动性风险：指商业银行在短期内无法较容易地从市场上获得足够的流动性支持或以适当的成本转换其资产或完成其支付义务的风险。
2、流动性风险管理目标：商业银行为了保证其正常运营和维持良好的声誉，通过有效的流动性风险管理，确保能够在适当的时间、地点、价格下获得足够的资金支持。
3、流动性风险指标：用于衡量商业银行流动性风险程度的各项指标，包括流动性缺口、净流动性资产、流动性覆盖比率等。
4、流动性风险压力测试：为了评估商业银行在不同市场环境下的流动性风险承受能力，通过模拟各种不利情况下的流动性缺口和流动性资金需求情况，以验证商业银行的流动性风险管理措施的有效性和可行性。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。
二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。
当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。
因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。
三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。
常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。
通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。
2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。
其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。
通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。
3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。
评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。
同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。
四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。
首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。
其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。
最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。
五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。
2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告【调研报告】商业银行流动性风险管理情况调研报告一、调研目的和背景：本次调研旨在了解商业银行在流动性风险管理方面的情况，分析其相关策略和措施的有效性，以及面临的挑战和改进的空间，以提供参考意见和建议。
二、调研方法：1.问卷调查：通过面对面或在线方式向商业银行内部人员进行问卷调查，收集数据。
2.访谈：与商业银行内部的相关部门主管进行访谈，深入了解流动性风险管理的流程和机制。
3.数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，形成报告。
三、调研结果：1.流动性风险管理策略：大多数商业银行采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、资本市场融资、中央银行流动性支持等。
同时，也加强了流动性风险监测和预警机制，及时发现并应对潜在的流动性风险。
2.流动性风险指标：商业银行普遍采用流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标来衡量和监控流动性风险。
部分商业银行也引入了压力测试和应急计划等手段，以更全面地评估流动性风险。
3.流动性风险管理的挑战：商业银行面临着市场条件的不确定性、资金供需不平衡和跨境资金流动的不确定性等挑战。
其中，跨境资金流动具有更大的不确定性和影响力，需要更加专业、精确的管理手段。
四、调研发现问题：1.流动性风险监测手段仍有待改进：部分商业银行对流动性风险的监测手段过于依赖传统的统计指标，对于市场条件的变化反应较慢。
需要进一步引入更加灵活和敏感的监测手段，提高对市场风险的敏感度。
2.流动性风险应对机制不够完善：商业银行在面临流动性压力时，虽然普遍采取了一些应对措施，但应急计划的建设和执行还有待进一步加强。
需要增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高抗风险能力。
五、调研建议：1.提高流动性风险管理的科学性和准确性，加强风险指标的设计和监测手段的改进，增加对市场波动的敏感度。
2.加强流动性管理的内外协调，与相关监管机构进行沟通和合作，共同应对跨境资金流动的风险。
3.加强流动性风险应急计划的建设和执行，增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高商业银行的抗风险能力。
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商业银行流动性风险管理分析报告1 引言1.1 商业银行流动性现状2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。
美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。
这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。
截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。
而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。
流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。
据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。
美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。
作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。
这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。
流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。
面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。
但第二波金融危机仍有可能发生。
届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。
另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。
也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。
虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。
幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。
同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，这些银行的投资规模并不大。
据美国金融机构估计，这6家银行次级债亏损共约49亿元人民币。
这些银行的管理层也表示，由于涉及次贷危机的资金金额比重较小，带来的损失对公司整体运营而言，影响非常轻微。
同时，我国的商业银行早在几年前就实行了体制的改革，在金融机构的帮助下剥离了巨额的不良资产、不良贷款和呆账坏账，大大减轻了流动性风险对银行日常运营带来的不利影响，提升了市场的竞争力。
在面对经济危机时，政府的应对措施得当，一系列的政策把金融危机对广大老百姓日常生活的影响降到了最低，所以并没有出现恐慌性的挤兑和对金融市场不利的征兆，进而商业银行的流动性也并没有发生太大的问题。
图1-1存款准备金率的变动1.2 管理流动性风险的重要性各个行业都存在所特有的风险，商业银行作为经济的三大支柱之一，其风险的控制尤为重要。
商业银行在筹集和经营资金的过程中，通过对各种金融风险的衡量和分析，以最低成本即最经济合理的方法来实现最大安全保障，获得最大收益的金融管理方法，称为风险管理。
现代商业银行的风险有信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险等。
在商业银行的经营管理中，流动性管理处于一个十分重要的地位，是关系银行正常经营的最为直接的第一道屏障。
巴塞尔银行监管委员会指出：“流动性对于任何银行的持续经营都是非常重要的。
”然而，在现代经济环境中，商业银行要想完全规避风险是不可能的，商业银行实际上也只有通过承担和管理风险方能获取利润。
也就是说，现代商业银行已经不是要回答承担与不承担风险，而是要回答承担多大风险、自身有多大的能力来承担风险、如何管理风险以及怎么样才能尽可能小的承担风险的问题。
商业银行发展的趋势表明，风险管理是商业银行的生命线，风险管理能力是商业银行的核心能力。
商业银行是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的盈亏和存亡。
综观百年金融发展史，银行无论规模大小，引发其倒闭的一个共同问题都是流动性。
银行一直会受到流动性的压力；没有足够的流动性，银行就无法经营。
流动性风险是银行风险管理的最基本的方面，银行真正意义上的挑战是流动性风险问题。
原则上，如果一家银行缺少足够的流动性，即使该银行具有债务清偿力，也会出现严重经营困难，甚至导致经营危机。
相对于其他企业机构，银行通常面临较大的流动性风险。
一旦流动性风险转化为实质的危机，公众将失去对银行的信任，纷纷到银行提取存款，最终使银行面临破产的危险。
更为严重的是，资产配置是商业银行等金融机构的主要经营业务，各金融机构之间因资产配置而形成复杂的债权债务联系，同时各银行是以信用链相互依存的，使得资产配置风险具有很强的传染性。
一家商业银行的流动性危机的爆发还会传染到其他的商业银行，少数银行的破产会像滚雪球一样越滚越大，最后酿成整个金融体系的崩溃。
在1997年的亚洲金融危机中，这种风险彻底爆发：泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等一些国家发生了因存款人挤兑而导致的商业银行流动性危机，最后致使大批商业银行破产倒闭，进而演变为一场波及全球的金融危机，这些国家多年来的建设成就一下就倒退十数年叫。
经历金融危机后的亚洲经济，几年来一直步履艰难，一撅不振。
同时，流动性是银行稳健经营的前提。
在金融自由化、资本流动全球化的环境中，银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。
银行的各种风险之间，都不是孤立、静止的，它们之间密切联系、互相作用互相影响，尽管流动风险是导致商业银行破产倒闭的直接原因之一，但它也是其它银行风险长期潜伏、积聚、恶化的结果，信用风险、经营风险、操作风险、体制风险等都会引起流动性风险的生成和爆发。
随着全球经济一体化、资本流动全球化、金融服务自由化的到来，商业银行经营中所面临的流动性风险比以往任何时期都要大家必须引起我们的高度关注和重视。
然而，流动性的压力和潜在的威胁依然巨大，所以做好流动性风险的控制就迫在眉睫了。
因此，本文将就商业银行在流动性风险管理的一些理论和银监会的要求，并结合工商银行的具体案例来分析商业银行在流动性风险管理上的问题，并且给出一些建议和改进措施。
2商业银行流动性风险管理理论概述2.1商业银行流动性及流动性风险的概念2.1.1 商业银行流动性的定义商业银行的流动性，是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。
具体来说，流动性指的是一种支付能力的大小，它不仅包括现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的支付能力，而且还包括潜在的流动性，即经济主体采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力。
商业银行的流动性又可以进一步的分为资产流动性和负债流动性两个方面。
资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下销售出去，即无损失状态下迅速变现的能力，资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强；负债的流动性是指银行能够以较低成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。
下表反映了商业银行在资产和负债两方面的流动性供给和需求。
表2.1负债流动性资产流动性供给需求供给需求吸收存款客户提取存款本息贷款本息回收贷款发放转入存款转出存款收回存放同业存放同业款项向央行借款归还央行借款归还拆出资金向同业拆出资金同业存放同业存放转出证券出售或兑付购入证券同业拆入归还同业拆入黄金外汇售出黄金外汇购入出售CDs 兑付CDs 提回准备金上交准备金回购证券售出回购证券赎回库存现金超限额部分库存现金最低限额出售金融债券兑付金融债券2.1.2 商业银行流动性风险的定义流动性风险则指银行不能随时以合理的价格筹集到足够的资金来满足客户的资金需求。
流动性风险在商业银行的经营行为中最终体现为银行在任一时刻的偿付压力，而这一压力是与流动性缺口密切相关的。
流动性缺口是一个受利率、经济增长率、通胀率、资产负债构成以及资产与负债之间匹配关系等多因素影响的变量，而且流动性缺口对以上因素反应的灵敏度会随着市场环境、银行规模和经营行为的变化有不同的表现。
2.2 商业银行流动性风险的表现2.2.1 商业银行流动性风险的具体表现根据流动性风险的定义，典型的流动性风险的具体表现形式可以划分为：再融资风险、偿还风险、提前支取风险。
首先是再融资风险。
是由于资产负债的成熟期不相匹配而引起的。
银行一般借入大量短期存款，然后向其贷款客户长期放贷，造成资产负债到期日的不一致。
当需要归还客户德短期存款时，由于向贷款客户提供的贷款还没有到收回的期限，无法及时收回，从而没有足够的流动资金来归还短期的存款，造成流动性的短缺，可能致使银行从其它渠道以较高的成本来获取流动性，归还存款,给银行带来损失。
接着是偿还风险。
主要是指银行信贷业务中贷款延期偿还的可能性。
由于贷款客户不按照合约规定及时偿还本金和利息，银行将不得不通过流动性储备，满足其他客户存款提取或贷款的需求。
贷款的客户可能由于自身财务的原因，无法按时的归还向商业银行所贷的款项，使得银行本来预计的现金流入减少，当其他的客户有贷款需求或同行有借款需求时，银行无法拿出足够的资金来满足流动性的需求，造成流动性风险的产生，从而要动用一些资金储备来应付。
最后是提前支取风险。
是指大额银行存款的非预期提取与信贷额度的非预期使用。
这种流动性风险的表现和第二种“偿还风险”的表现恰恰相反。
它是由于客户的对大额银行存款的提前支取，使得银行的流动性资金没有预见的突然减少，从而使得商业银行没有足够的流动性资金来满足日常运营的需要。
然而，每个国家都有自己的国情。
根据我国金融市场的特点和发展程度，我国商业银行的流动性风险主要表现在四个方面：一是资本充足率不高，相当多的中小银行都低于《巴塞尔协议》规定的8%标准；二是资产负债业务中，中长期债务占比较高；三是资产负债期限和数量结构严重错配，多项资产负债比例管理指标超标，如存贷款比例超过规定标准，导致超负荷经营；四是资产流动程度低，变现能力差。
一些商业银行所持有的国债和政策性金融债券，由于债券市场的起伏变化，也因公开市场业务不完善，不能起到提高二级准备的作用。
流动性比例偏低，流动性资产缺乏，资产变现能力差。
资金的使用效率低。
2.2.2 巴塞尔协议中对流动性风险管理的要求自从1988年巴塞尔协议实施以来，它已经被公认为是国际银行业竞争规则的一个国际惯例，它在银行监管、防范金融危机方面起到了重要作用，维护了国际金融市场的稳定。
因此巴塞尔协议对于商业银行流动性风险的管理有着十分重要的借鉴和指导意义。
但是在1997年爆发了东南亚金融危机，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，另外随着新的风险管理技术的发展，旧的巴塞尔协议在监管方面显得力不从心。