期货及衍生品基础知识试题及答案解析(1)
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A.-1305
B.1305
C.-2610
D.2610
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(6/60)单项选择题
第6题
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S&P500期货指数为870.4，为防范所持股票价格下跌的风Fra Baidu bibliotek，此法人应该______。
A.买进46个S&P500期货
B.卖出46个S&P500期货
权利金买报价为24，卖报价为20，而前一成交价为21，则成交价为______；如果前一成交价为19，则成交价为______；如果前一成交价为25，则成交价为______。
A.21，20，24
B.21，19，25
C.20，24，24
D.24，19，25
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(5/60)单项选择题
第5题
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手(10吨/手)，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是______元。
A.28
B.72
C.48
D.52
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(16/60)单项选择题
第16题
某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元/吨，当3、5、7月价格变为______元/吨该投资都平仓后能盈利150元/吨。
A.[1391.3，1433.2]和[1448.68，1489.86]
B.[1392.3，1432.2]和[1449.68，1488.86]
C.[1393.3，1431.2]和[1450.68，1487.86]
D.[1394.3，1430.2]和E1451.68，1486.86]
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(9~11/共60题)单项选择题
C.卖出50张7月份铜期货合约
D.买入50张7月份铜期货合约
第10题
(接上题)到了7月1日，铜价大幅度上涨。现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏______。
A.盈利1375000元
B.亏损1375000元
期货及衍生品基础知识试题及答案解析（1）
(1/60)单项选择题
第1题
在正向市场中，当客户在做卖出套期保值时，如果基差值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会______。
A.盈利
B.亏损
C.盈亏平衡
D.不一定
下一题
(2/60)单项选择题
第2题
若市场处于反向市场，做多头的投机者应______。
A.买入交割月份较远的合约
C.买进55个S&P500期货
D.卖出55个S&P500期货
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(7/60)单项选择题
第7题
假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为______。
第9题
4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为每吨53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当天7月份铜期货价格为53300元/吨。该厂在期货市场应______。
A.卖出100张7月份铜期货合约
B.买入100张7月份铜期货合约
A.1412.25；1428.28；1469.27；1440
B.1412.25；1425.28；1460.27；1440
C.1422.25；1428.28；1460.27；1440.25
D.1422.25；142528；1469.27；1440.25
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(8/60)单项选择题
第8题
假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，借贷利率差△r=0.5%，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点，股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%，则4月1日、6月1日对应的无套利区间为______。
C.盈利1525000元
D.盈利1525000元
第11题
(接上题)该厂铜的实际购进成本______。
A.53000元/吨
B.55750元/吨
C.53200元/吨
D.53250元/吨
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(12/60)单项选择题
第12题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&PS00指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&PS00指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9)为______。
B.卖出交割月份较近的合约
C.买入交割月份较近的合约
D.卖出交割月份较远的合约
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(3/60)单项选择题
第3题
若某期货合约的保证金为合约总值的8%，当期货价格下跌4%时，该合约的买方盈利状况为______。
A.+50%
B.-50%
C.-25%
D.+25%
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(4/60)单项选择题
第4题
第14题
银行存款5年期的年利率为6%，按复利计算，则1000元面值的存款到期本利和为______。
A.1000
B.1238
C.1338
D.1438
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(15/60)单项选择题
第15题
已知最近二十天内，5月强筋麦的最高价为2250元/吨，最低价为1980元/吨，今日收盘价为2110元/吨，则20日RSV值为______。
A.盈亏相抵，不赔不赚
B.盈利0.025亿美元
C.亏损0.05亿美元
D.盈利0.05亿美元
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(13/60)单项选择题
第13题
银行存款5年期的年利率为6%，按单利计算，则1000元面值的存款到期本利和为______。
A.1000
B.1100
C.1200
D.1300
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(14/60)单项选择题
B.1305
C.-2610
D.2610
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(6/60)单项选择题
第6题
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S&P500期货指数为870.4，为防范所持股票价格下跌的风Fra Baidu bibliotek，此法人应该______。
A.买进46个S&P500期货
B.卖出46个S&P500期货
权利金买报价为24，卖报价为20，而前一成交价为21，则成交价为______；如果前一成交价为19，则成交价为______；如果前一成交价为25，则成交价为______。
A.21，20，24
B.21，19，25
C.20，24，24
D.24，19，25
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(5/60)单项选择题
第5题
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手(10吨/手)，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是______元。
A.28
B.72
C.48
D.52
上一题下一题
(16/60)单项选择题
第16题
某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元/吨，当3、5、7月价格变为______元/吨该投资都平仓后能盈利150元/吨。
A.[1391.3，1433.2]和[1448.68，1489.86]
B.[1392.3，1432.2]和[1449.68，1488.86]
C.[1393.3，1431.2]和[1450.68，1487.86]
D.[1394.3，1430.2]和E1451.68，1486.86]
上一题下一题
(9~11/共60题)单项选择题
C.卖出50张7月份铜期货合约
D.买入50张7月份铜期货合约
第10题
(接上题)到了7月1日，铜价大幅度上涨。现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏______。
A.盈利1375000元
B.亏损1375000元
期货及衍生品基础知识试题及答案解析（1）
(1/60)单项选择题
第1题
在正向市场中，当客户在做卖出套期保值时，如果基差值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会______。
A.盈利
B.亏损
C.盈亏平衡
D.不一定
下一题
(2/60)单项选择题
第2题
若市场处于反向市场，做多头的投机者应______。
A.买入交割月份较远的合约
C.买进55个S&P500期货
D.卖出55个S&P500期货
上一题下一题
(7/60)单项选择题
第7题
假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为______。
第9题
4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为每吨53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当天7月份铜期货价格为53300元/吨。该厂在期货市场应______。
A.卖出100张7月份铜期货合约
B.买入100张7月份铜期货合约
A.1412.25；1428.28；1469.27；1440
B.1412.25；1425.28；1460.27；1440
C.1422.25；1428.28；1460.27；1440.25
D.1422.25；142528；1469.27；1440.25
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(8/60)单项选择题
第8题
假设r=5%，d=1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，借贷利率差△r=0.5%，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点，股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%，则4月1日、6月1日对应的无套利区间为______。
C.盈利1525000元
D.盈利1525000元
第11题
(接上题)该厂铜的实际购进成本______。
A.53000元/吨
B.55750元/吨
C.53200元/吨
D.53250元/吨
上一题下一题
(12/60)单项选择题
第12题
某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&PS00指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&PS00指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0.9)为______。
B.卖出交割月份较近的合约
C.买入交割月份较近的合约
D.卖出交割月份较远的合约
上一题下一题
(3/60)单项选择题
第3题
若某期货合约的保证金为合约总值的8%，当期货价格下跌4%时，该合约的买方盈利状况为______。
A.+50%
B.-50%
C.-25%
D.+25%
上一题下一题
(4/60)单项选择题
第4题
第14题
银行存款5年期的年利率为6%，按复利计算，则1000元面值的存款到期本利和为______。
A.1000
B.1238
C.1338
D.1438
上一题下一题
(15/60)单项选择题
第15题
已知最近二十天内，5月强筋麦的最高价为2250元/吨，最低价为1980元/吨，今日收盘价为2110元/吨，则20日RSV值为______。
A.盈亏相抵，不赔不赚
B.盈利0.025亿美元
C.亏损0.05亿美元
D.盈利0.05亿美元
上一题下一题
(13/60)单项选择题
第13题
银行存款5年期的年利率为6%，按单利计算，则1000元面值的存款到期本利和为______。
A.1000
B.1100
C.1200
D.1300
上一题下一题
(14/60)单项选择题