广东培正学院计量经济学试卷
(完整word版)计量经济学试题及答案
1•计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经 济数学模型。
2•参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3•参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期 望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差； 否则越好，越有效。
不同的估 计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4•序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释 变量。
6•结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量 经济学方程系统。
7.内生变量：具有某种概率分布的随机变量， 它的参数是联立方程系统估计的元素， 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变 量。
8•异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为 出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称 为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1 •下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A •被解释变量确定性变量，不是随机变量。
C .随机扰动项服从正态分布。
2 •参数'的估计量？具备有效性是指（ AVar （国）=0 C E （?-'）^0 3. 设Q 为居民的猪肉需求量肉和猪肉是替代商品 根据理论预期 B .随机扰动项服从均值为0,方差恒定, 且协方差为0。
D .解释变量之间不存在多重共线性。
B ） B . Var （?）为最小D .E （?「）为最小 A .啤<0,C .舛>0, 4 .利用OLS 估计模型（D ）A .样本回归线通过C . Y NI 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛 则建立如下的计量经济学模型： 上述计量经济学模型中的估计参数 ?1、:?2<0，?3 0 B . ：?1<0， ?<0，?3 0 D . :? >0, Y 二'0 '「X i 求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的 P BQ —〉1丨 i * 2R - 3P ■ J ?2和：?3应该是（C ） C?2>0，"?3<0 ：?2>0，：?3：：0 B 「？ =0 D Y 二:?o ：?Xi5.用一组有20个观测值的样本估计模型Y =札「梯匚…\后，在0.1的显著性水平下对的显著性作t 检验，则芮显著地不等于零的条件是t 统计量 绝对值大于（D ）6 .对模型Y i = ：o 亠亠』2X 2i 亠打进行总体线性显著性检验的原假设是（C ）D . ^-0，其中 j =1,2 7. 对于如下的回归模型lnYi *iln X i 中，参数宀的含义是（D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望B . Y 关于X 的边际变化率 值的绝对变化量C . X 的绝对量发生一定变动时,D . Y 关于X 的弹性 引起丫的相对变化率8. 如果回归模型为背了无序列相关的假定，则 OLS 估计量（A ）A .无偏的，非有效的B .有偏的，非有效的C .无偏的，有效的D .有偏的，有效的 9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A .格里瑟检验B .戈德菲尔德-匡特检验C .怀特检验D .杜宾-沃森检验 10. 在对多元线性回归模型进行检验时， 发现各参数估计量的t 检验值都很低， 但模型的拟合优度很高且F 检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A .方差非齐性B .序列相关性C .多重共线性D .模型设定误差11. 包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有 3种特征， 则，如果我们在回归模型中纳入 3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A .序列相关B .异方差C .完全共线性D .随机解释变量 12. 下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（B ） A .与随机解释变量高度相关B .与被解释变量高度相关C .与其它解释变量之间不存在多D .与随机误差项不同期相关 重共线性13. 当模型中存在随机解释变量时，OLS 估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A .随机解释变量与随机误差项独B .随机解释变量与随机误差项同 立期不相关，而异期相关 C .随机解释变量与随机误差项同D .不论哪种情况，OLS 估计量都 期相关 是有偏的 A. t o.i (20) B. t o.o5(2O) D. t o.o5(18)=0B .打=0，其中 j =0,1,2C .14•在分布滞后模型Y t =」i X t 「2X t 」…1.中，解释变量对被解释变量的长期影响 乘数为（C ） A P i B 卩2C 卩1 +P 2D 卩0 * P i + 卩2 15•在联立方程模型中，外生变量共有多少个（B ） A. 1 B. 2 C. 3D. 4 1 •普通最小二乘法确定一元线性回归模型 Y =氐++£的参数?0和?1的准则是使 （B ）A .刀e 最小B .刀&2最小C .刀&最大D . Xd2最大2、普通最小二乘法（OLS ）要求模型误差项 叫满足某些基本假定。
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解
计量经济学题库（超完整版）及答案.详解计量经济学题库计算与分析题（每⼩题10分）1X:年均汇率（⽇元/美元） Y:汽车出⼝数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采⽤直线回归⽅程拟和出的模型为 ?81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知⼀模型的最⼩⼆乘的回归结果如下：i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iY ⽽不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收⼊（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利⽤t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断⼀下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型⽐较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型⼀：16.3219.14P U=-+ 模型⼆：8.64 2.87P U =-分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学试题(库)(超完整版)与答案解析
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t ty b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
(完整word版)计量经济学期末考试试题两套及答案(word文档良心出品)
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A.0ie =∑ B.0iie X=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆi i Y Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )A.20β=B.2ˆ0β≠C.20β=,2ˆ0β≠D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. 01i i i Y X ββμ=++B. 021i i i Y X βββμ=+++C. 012i i i Y X D βββμ=+++D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)-梁瑛提供
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.（Y)5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F)6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分)答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3)建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5)模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8)经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型.如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型. 三．下面是我国1990—2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
(2分)2．系数是否显著，给出理由.（3分）答:根据t统计量，9。
13和23都大于5％的临界值,因此系数都是统计显著的。
四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分)答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS)1．假设已知,则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案经济计量学一、单项选择题(本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分) 1. 联立方程模型中的定义方程总量( )A. 恰好识别的B. 过度识别的C. 不可识别的D. 不存在识别问题2. 当需求完全无弹性时，( )A. 价格与需求量之间存在完全线性关系?B. 价格上升速度与需求量下降速度相等C. 无论价格如何变动，需求量都不变?D. 价格上升，需求量也上升3. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( )。
A. A 0.2%B. B 0.75%C. C 2%D. D 7.5%4. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 ( ) A. A 相关系数B. B 判定系数C. C 回归系数D. D 标准差5. 当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由( )来实现。
A. DF检验B. ADF检验C. EG检验D. DW检验6. 回归分析中定义的( )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 7. DW检验法适用于检验()A. 异方差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差8. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()A. A 异方差性B. B 序列相关性C. C 多重共线性D. D 拟合优度低9. 如果模型包含的随机解释变量与随机项不独立但也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计都是:( )。
A. 无偏估计量B. 有效估计量C. 一致估计量D. 最佳线性无编估计量10. 回归变差是指(k模型中的参数个数):( ) A.B.C.D.11. 不是联立方程模型的单方程估计法有:( ) A. 间接最小二乘法B. 工具变量法C. 二阶段最小二乘法D. 三阶段最小二乘法E. 有限信息极大似然法12. CES生产函数为，若,则CES生产函数转为( )A. 线性生产函数B. C-D 生产函数C. 投入产出生产函数D. 其它13. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )A.B.C.D.14. 以Q表示市场交易量，Qs表示供给量，QD表示需求量，则市场均衡价格是指哪一条件下的价格:()。
试卷习题计量经济学.docx
第 1 学期期末考试试卷《计量经济学》试卷一、单项选择题（ 20 题 *1 分 =20 分）1. 对模型中变量是否存在多重共线性、随机误差项是否存在自相关、异方差等问题的检验，属于以下哪类检验（）A. 经济意义检验B. 统计推断检验C.计量经济学检验D.预测检验2. 计量经济学是（ ）的一个分支学科。
A. 统计学B.数学C. 经济学D.数理统计学3. 对于随机误差项u i ,Var(u i )=E(u i 2)=2是指（）A. 随机误差项的均值为零B. 所有随机误差都有相同的方差C. 两个随机误差互不相关D. 误差项服从正态分布4. 以下哪种方法不是检验异方差的（）A 残差图分析 B.G-Q 检验法C.White检验法D.DW检验法5. 在对 X 与 Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量， Y 是非随机变量B.Y是随机变量， X 是非随机变量 C.X 和 Y 都是随机变量D.X和 Y 都是非随机变量6. 在二元回归模型中， n 为参数个数， 的无偏估计量 为（ ）A. B. C. D.7. 在对回归系数 的显著性进行检验时，若拒绝原假设，则表明（）A.B.C.D.8. 多元线性回归分析中，调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R 2 之间的关系 ()A. R 21 (1 R 2)n1 B.R 2 R 2C.R 20 D.R 2 1 (1 R 2)nknkn19. 用一组 20 个观测值的样本估计模型 Y i 01 X t 2X2i i 后，在 0.1 的显著性水平上对 β 1 的显著性作 t 检验，则 β 1显著地不等于 0 的条件是统计量 t 大于等于 ()A. t0.1(20) B. t0.05(18)C. t0.05(17) D. F 0.1(2,17)10. 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为( )A. 不确定，方差无限大B. 确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小11. 在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（）A. 经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C. 由于认识上的局限使得选择变量不当D. 解释变量与随机误差项相关12. 多元线性回归模型中， 发现各参数估计量的 t 值都不显著， 但模型的 R 2 却很大， F 值也很显著， 这说明模型存在（）精品文库13. 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A. 多重共线性B. 异方差C. 序列相关D.随机解释变量14. 在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性（）A. 是不可能的B. 是可能的C.有些情况下可能D.不确定15. 下列哪种情况说明存在异方差（）A.B.C.D. ( ) ,16. 已知 D-W 统计量的值接近于 0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数? 近似等于（）。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广东培正学院2016- 2017学年第二学期期末考试试卷
考生学号 考生姓名 专业 上课班级 课程名称 计量经济学 （双语/非双语） 非双语 层次 本 （本/专科） A 卷 考试时间 120 分钟 考试形式 闭 卷（开/闭卷）
单项选择题（从下列各题的4个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号2分，共24分。
）
1、在计量经济模型中，可用于估计参数的面板数据（panel data ）是（ ）。
A ．时间序列数据或截面数据
B ．时间序列数据和截面数据相结合的数据
C ．时间序列数据或截面数据或虚拟变量数据
D ．时间序列数据、截面数据和虚拟变量数据相结合的数据 2、关于相关系数说法错误的是（ ）。
A ．X 和Y 都是相互对称的随机变量 B ．可以反映变量间的线性相关程度 C ．可以说明相关关系具体接近于哪条直线 D ． 取值范围为11≤≤-r
3、总体回归函数（PRF ）中，随即扰动项i u 等于（ ）。
A ．)(i i X Y E Y - B ．i i Y X Y E -)(
C ．)(i i X Y E Y -
D ．i
i Y Y ˆ- 4、解释变量k X X X ,,,,132 的多重共线性包含（ ）。
A ．完全的
B ．不完全
C ．完全的和不完全的
D ．以上都不对
5、对于随机扰动项i u 具有异方差性是指（ ）。
A ． 2
)(σ=i u Var
B ． 2
)(i i u Var σ= C ． 2
2)(i i u Var σ=
D ． i i u Var σ=)(
6、如果模型存在异方差，则对模型不影响（ ）。
A ．参数的OLS 估计式的无偏性
B ．参数OLS 估计式的有效性
C ．模型的假设检验
D ．模型的预测
诚信考试
沉着应考
杜绝违纪
k
n e
i
-=∑22
ˆσ2
ˆ2
2-=
∑n e i
σ1
ˆ22
-=
∑n e i
σ
n
e i
∑=
22
ˆσ
7、DW 的取值范围是（ ）。
A ．-1≤DW ≤0
B ．-1≤DW ≤1
C ．-2≤DW ≤2
D ．0≤DW ≤4 8、对采用（ ）作样本的计量经济学问题，往往存在自相关。
A ．截面数据
B ．时间序列数据
C ．混合数据
D ．面板数据
9、在多元线性回归中，随即扰动项方差2σ的无偏估计量2
ˆσ为（ ）。
A ．
B ．
C ．
D ．
10、检验模型是否具有异方差的方法不包括（ ）。
A ．图形检验法 B ．Goldfeld-Quandt 检验 C ．White 检验
D ．方差扩大因子法
11、关于样本回归函数（SRF ）说法错误的是（ ）。
A ．样本回归线是随抽样波动变化的，可以有许多条
B ．SRF 的参数i
βˆ是待求的固定值 C ．SRF 中的i e 是只要估计出样本回归的参数就可以计算的 D ．回归分析的目的是要用SRF 去尽可能准确地估计PRF
12、如果方差膨胀因子VIF （ ），则模型用普通最小二乘法会出现问题。
A ．大于10 B ．小于10 C ．大于5 D ．小于5
（你认为下列命题是正确的，就在其题号前的括号中加“√”，1分，改正1分，共20分。
）
1、横截面数据是指同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数。
（ ）
2、异方差可以理解为收入不等的人，消费的数额分散程度不一样。
（ ）
3、被解释变量平均值的预测区间比个别值的预测区间更宽。
（ ）
4、模型中有自相关，则会导致普通最小二乘法的估计量不满足无偏性。
（ ）
5、简单线性回归的基本假定中包含随即扰动项i u 服从标准正态分布。
（ ）
6、异方差的后果包括参数OLS 估计式的方差不再是最小的。
（ ）
7、自相关的图示检验法可以使用Y 和X 的相关图形或者残差平方和X 的散点图。
（ ）
8、使用加权最小二乘法时，对于方差较大的，对观测值越应受到重视，给与更大的权数。
（ ）
9、在检验模型随机误差项i u 的异方差性时，通常对OLS 估计得到的残差ˆi i i
Y Y e -=进行分析。
（ ）
10、广义差分法对模型的自相关予以消除不需要预先知道相关系数。
（ ）
（每小题4分，共8分。
）
1、最小二乘准则
2、自相关
（回答要点或简单扼要作解释，每小题7分，共21分。
） 1、多元线性回归模型对随机扰动项的基本假定条件包括哪些？ 2、模型出现自相关的后果，检验的常用方法？
3、在计量经济模型引入虚拟变量时，为了改变原有模型的截距应该采用哪种方式？这种方式可分为哪些情形？
（分析下列案例，根据各小题的要求答题，每小题9分，共27分。
）
1、某人用Eviews 软件采用OLS 方法估计模型参数，得到的回归结果如下图：
（1）请用规范的形式表述以上各项数据；（3分） （2）修正的可决系数的作用；（2分）
（3）F 检验的原假设和备择假设是什么；(2分) （4）t 检验和F 检验分别检验的目的。
（2分）
2、研究国内旅游收入时，由于解释变量之间存在多重共线性，对各变量进行对数变换得到模型估计
结果为 23
ˆln 9.44010.9164ln 0.4116ln Y X X =-++ （0.6062） （0.0940） （0.1394） t=(-13.92) (9.75) (2.95) 2
=0.9979R 2
=0.9972R F =1540.7 （1）请对系数估计值进行解释；（3分）
（2）常用的多重共线性的检验方法有哪些；（3分）
（3）对于模型中的多重共线性的补救，除了采用上述的对数变换，还有哪些方法？（3分）
3、设回归模型为12t t t Y X u ββ=++ ，样本容量n=30，样本观测值按照解释变量X 大小顺序排序，将排列在中间的6个观察值删除掉，剩下两个部分作回归，X 数值较小的部分样本回归产生的
2
114400i
e
=∑，另一部分2172000i e =∑。
（1）从以上的数据可以进行哪个检验，这种检验方法可以检验模型是否存在哪个性质；（2分） （2）假设检验的原假设和备择假设是什么；（2分） （3）该统计量服从什么分布，自由度是多少；（3分） （4）假如=0.05α时临界值为2.5，进行判断。
（2分）。