计量经济学作业教材课程
计量经济学课程
计量经济学课程1. 介绍计量经济学是经济学的一个重要分支，旨在通过运用数理统计和经济理论的方法来研究经济现象。
它提供了一种系统的框架，用于分析和解释经济数据，并评估经济政策的效果。
本课程将涵盖计量经济学的基本概念、方法和模型，帮助学生掌握运用计量技术进行实证研究的能力。
通过理论讲解、实践案例和数据分析，学生将了解如何构建模型、选择适当的估计方法以及对结果进行解释。
2. 课程目标•理解计量经济学的核心概念和基本原理。
•掌握常见的计量技术和方法，并能够灵活运用于实证研究。
•能够评估经济政策对个体行为和整体社会福利的影响。
•培养批判性思维和数据分析能力，提高问题解决能力。
3. 主要内容模型构建与假设检验•线性回归模型：介绍线性回归模型及其基本假设，包括线性关系、可加性、零条件均值、无多重共线性等。
•最小二乘法估计：讲解最小二乘法的原理和应用，介绍估计量的性质和假设检验方法。
•多元回归模型：引入多个解释变量，并讨论共线性问题和模型选择方法。
•虚拟变量：探讨虚拟变量的概念和作用，以及如何处理分类变量。
•非线性回归模型：介绍非线性函数形式的回归模型和参数估计方法。
异方差和自相关•异方差问题：分析异方差对OLS估计结果的影响，介绍加权最小二乘法的原理和应用。
•自相关问题：讲解自相关的定义、类型和检验方法，引入广义最小二乘法进行修正。
工具变量与因果推断•工具变量方法：介绍工具变量的概念和使用条件，讲解两阶段最小二乘法（2SLS）的原理。
•因果推断：探讨随机实验与观察数据之间因果推断的区别，引入自然实验设计（如断点回归设计）进行因果分析。
面板数据分析•面板数据模型：介绍面板数据的特点和分类，讨论固定效应模型和随机效应模型的估计方法。
•面板数据的动态模型：探讨面板数据中时间维度的影响，引入差分法和一阶滞后法进行估计。
时间序列分析•时间序列基本概念：介绍时间序列数据的特点、平稳性和相关性，讲解自回归（AR）和移动平均（MA）模型。
计量经济学教案(4)
教学方法、手段：通过多媒体多以图示的方法加深理解、通过作业亲自上机实习
教学基本内容：1、变量间的非线性关系
2、线性化的方法
3、案例分析
4、eviews操作练习
教学过程：
以上介绍了线性回归模型。但有时候变量之间的关系是非线性的。例如
yt=0+1 +ut
yt=0 +ut
上述非线性回归模型是无法用最小二乘法估计参数的。可采用非线性方法进行估计。估计过程非常复杂和困难，在20世纪40年代之前几乎不可能实现。计算机的出现大大方便了非线性回归模型的估计。专用软件使这种计算变得非常容易。但本章不是介绍这类模型的估计。
另外还有一类非线性回归模型。其形式是非线性的，但可以通过适当的变换，转化为线性模型，然后利用线性回归模型的估计与检验方法进行处理。称此类模型为可线性化的非线性模型。下面介绍几种典型的可以做线性化处理的非线性模型。
yt* =b* -a t+ut(4.19)
此时可用最小二乘法估计b*和a。
（7）Cobb-Douglas生产函数
下面介绍柯布−道格拉斯（Cobb-Douglas）生产函数。其形式是
Q=k LC1-(4.24)
其中Q表示产量；L表示劳动力投入量；C表示资本投入量；k是常数；0 << 1。这种生产函数是美国经济学家柯布和道格拉斯根据1899-1922年美国关于生产方面的数据研究得出的。的估计值是0.75，的估计值是0.25。更习惯的表达形式是
一种多项式方程的表达形式是
yt=b0+b1xt+b2xt2+b3xt3+ut(4.12)
其中b1>0,b2>0,b3>0和b1<0,b2>0,b3<0情形的图形分别见图4.9和4.10。令xt1=xt，xt2=xt2，xt3=xt3，上式变为
《计量经济学》课程教学大纲
《计量经济学》课程教学大纲英文名称：Econometric课程代码：221102004课程类别：专业核心课课程性质：必修开课学期：第四学期总学时：54（讲课：36，实验0，实践18，网络0）总学分：3考核方式：作业先修课程：高等数学、微观经济学、宏观经济学、统计学适用专业：经济学一、课程简介《计量经济学》是经济学专业的一门专业核心课程。
本课程以高等数学、宏微观经济学、统计学为先修课程，系统讲授计量经济学的基础理论、一元和多元线性回归模型、非线性回归模型的线性化、异方差、自相关、多重共线性、模型中特殊的解释变量以及Eviews基础操作等内容，为全国大学生市场调查与分析大赛以及毕业论文作理论与实践兼具的准备。
该课程分别从理论授课、软件学习以及团队实训等三个维度全面提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质及文化素养，重点培养学生经济学专业知识与技能，使其具有较为扎实的专业知识储备、数据分析的能力、实践与创新能力。
二、课程目标及其对毕业要求的支撑总体目标：全面提高学生的政治素养和道德品质，重点培养学生经济统计专业知识与技三、课程内容及要求第一章绪论教学内容：第一节计量经济学的定义与类型1．计量经济学的定义2．计量经济学的类型第二节计量经济学的特征1．经典计量经济学在理论方法方面特征2．经典计量经济学在应用方法方面特征第三节计量经济学的目的及研究问题的步骤1．计量经济学的目的2．计量经济学研究问题的步骤3．Eviews软件介绍学生学习预期成果：1．理解计量经济学的含义2．理解计量经济学的类型与特征3．了解计量经济学的目的及研究问题的步骤4．了解Eviews软件并下载安装成功教学重点：计量经济学的含义；计量经济学研究问题的步骤；Eviews软件介绍。
教学难点：计量经济学的含义；计量经济学研究问题的步骤。
第二章一元线性回归模型教学内容：第一节模型的建立及其假定条件1．回归分析的概念2．一元线性回归模型的介绍3．随机误差项的假定条件第二节一元线性回归模型的参数估计1．普通最小二乘法的概念2．参数估计第三节最小二乘估计量的统计性质1．线性性2．无偏性3．最小方差性第四节用样本可决系数检验回归方程的拟合优度1．总离差平方和的分解2．样本可决系数及相关系数第五节回归系数估计值的显著性检验与置信区间1．随机变量u的方差2．t检验3．置信区间第六节一元线性回归方程的预测1．点预测2．区间预测第七节案例分析1．用Eviews软件研究分析我国城镇居民年人均可支配收入与年人均消费性支出之间的关系学生学习预期成果：1．掌握回归分析的概念2．掌握随机误差项的假定条件3．掌握一元线性回归模型的参数估计4．熟悉最小二乘估计量的统计性质5．掌握用样本可决系数检验回归方程的拟合优度6．掌握回归系数估计值的显著性检验7．掌握Eviews软件的基础操作教学重点：回归分析的概念；随机误差项的假定条件；一元线性回归模型的参数估计；Eviews软件的基础操作。
计量经济学正本书教案全套电子教案完整版教学教案
课程名称：计量经济学课程性质：专业基础课授课内容：第一章绪论
课程性质：专业基础课
授课内容：第二章一元线性回归模型
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第三章多元线性回归模型
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第四章回归分析专题
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生
1i i
X +μ 1i X αβ=+i i X +μ
其次，我们引入课程思政案例，讨论计量经济学的经典应用：）贸易开放与经济增长。
其次，将分位数回归与经典线性回归进行比较；
接着，着重介绍分位数回归估计方法（详见书本）以及分位数回归模型的检验：拟合优度检验、约束回归检验、斜率相等检验、斜率对称性检验。
最后，引用一个对我国农村居民消费行为分析的分位数回归的应用实例，进一步说明分位数回归在实际经济分析中的应用价值。
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第五章放宽基本假定的模型
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第六章工具变量法
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第七章时间序列分析
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第八章面板数据模型
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生
课程名称：计量经济学
课程性质：专业基础课
授课内容：第九章计量经济学综合实验
授课对象：全校经管类二（三）年级本科生。
《计量经济学》课程教学大纲
计量经济学》课程教学大纲、课程信息通过本课程的学习，学生应具备以下几方面的目标：1.掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；2.能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；3.具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
课程目标对毕业要求的支撑关系表三、教学内容与预期学习成效5.可化为线性的多元非线性回归模型6.含有虚拟变量的多元线性回归模型4第四章经典隼方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型课程目标1、2、31.多重共线性2.异方差性3.内生，解释变量问•苞4.模型设定偏误间愁1.掌握多重共线性的原理、后果、原因、检验及消除方法2.掌握异方是性的原理、原因、后果、检验及消除方法3.掌握模型内生性解释变号问题的原理，检验及消除方法4.了解摸型设定的偏误问题5.会用相关软件实现各过程1.理论课堂多媒体教学•用软件演示实现各个过程辅助；2.实验谡堂案例实际操作，巩固如强所学内容5时何序列计量经济学模型课程目标1、2、31.时间序列模型的序列相关性2.时间序列的平穗性及其检验3.协整与误差修正模型4.恪兰杰因果关系检验1.掌提时间序列模型的序列相关性原理、原因、后果、检睑及消除方法，并会用相关软件操作2.掌握时间序列的平德性毓念及检慈方法，并会用相关软件操作3.了解协整的慨忿及误差修正模型的原理，会用相关软件建模4.了解格兰杰因果关系检验原理，并会用相关软件操作1.理论深堂多蝶体教学•用软件演示实现各个过程辅助：2.实验课堂案例实际操作•巩固加强所学内容理论时+实课时四、教学目标达成度评价1.教学目标1、2的达成度通过课堂提问、课堂讨论、课后作业、闭卷考试、实验进行综合考评；2.教学目标3的达成度通过课堂学习、实验报告完成进行综合考评。
五、成绩评定课程成绩包括三个部分，分别为平时成绩、期末考试、实验。
计量经济学课程内容
4
一元线性回归模型
掌握一元线性回归模型及方程（总体和样本）的标准形式，参数估计法的基本假设条件，普通最小二乘估计（OLS）法的基本思想等
5
估计量的统计性质与检验
了解估计量的分布及均值、方差的推导过程及结果，熟悉OLS估计量的统计性质，掌握F检验和t检验的目的和过程
6
拟合优度与预测
熟悉拟合优度R²的含义及计算公式，了解点预测和区间预测的方法
7
多元线性回归模型
掌握多元线性回归模型的含义、模型及方程的矩阵表达形式，多元线性回归模型估计基本假设条件等
8
多元回归的进一步分析
熟悉并掌握调整的R²的含义及计算公式，深入了解多元回归模型的统计性质和相关检验方法
9
多重共线性问题
12
计量经济学模型的高级应用
了解横截面数据回归分析、时间序列分析、面板数据分析等，以及参量计量经济学、非参量计量经济学、半参量计量经济学等模型的高级应用
13
应用案例与实践
通过实际案例研究，理解如何将计量经济学理论应用于现实问题，增强实践能力
熟悉多重共线性的含义及产生的后果，了解检验多重共线性的方法，学习消除多重共线的逐步回归法
10
异方差性问题
熟悉异方差性的定义及对OLS的影响，了解异方差性的检验方法，掌握并会问题
11
自相关性问题
了解序列相关（自相关）的概念及对OLS的影响，熟悉一阶自回归过程的表达式，掌握D-W检验法的应用条件和步骤，学习广义差分法处理序列相关问题
计量经济学课程内容
序号
课程内容
详细说明
1
基本概念和理论
包括回归分析、假设检验等基本概念，以及计量经济学的研究对象、与相关学科的关系等基础知识
《计量经济学》课程教学大纲
《计量经济学》课程教学大纲课程编号1902008课程名称计量经济学Econometric课 程基 本情 况学分/学时 2.5学分/40学时课程性质学科基础必修课适用专业经济学专业先修课程高等数学、线性代数、概率论与数理统计、西方经济学考核方式考试教材及参考书教材：李子奈，《计量经济学》，高等教育出版社，2000参考书：刘振亚，《计量经济学教程》，中国人民大学出版社，1999；[美]古扎拉蒂，《计量经济学》（第3版），中国人民大学出版社（经济科学译丛），2000；李一智等，《计量经济模型与经济预测》，清华大学出版社，2000.课 程简 介计量经济学（Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系为主要内容的一门经济学分支。
主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。
理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
课程任务与计量经济学是以数理经济学和数理统计学为基础，以经济理论为指导，考察经济社会中各种经济变量之间的数理关系为目标的一门经济学课程。
在建立宏观经济模型、预测经济发展能力培养要求趋势计量经济学得到了广泛的应用。
教学过程应从理论和应用两个方面培养学生正确使用计量经济模型的能力。
通过学习，使学生掌握计量经济模型方法和实际应用中出现的规律性问题以及经验处理方法；能够比较灵活地应用计量经济学中的一些基本方法，诸如：曲线拟合、最小二乘估计、回归模型、极大似然法、预测及各种检验等方法。
教学内容、教学要序号内 容学时1计量经济学的概念；计量经济学的经济学属性；计量经济模型的应用及其动向；2 2双变量回归模型；最小二乘法；极大似然法；回归模型的假设检验；6 3复（多元变量）回归模型；回归模型的矩阵表达；6 4放宽条件的回归模型：异方差性、多重共线性、自相关；6 5联立方程计量经济模型I：概念、结构式模型、4求与学时分配简化式模型、参数关系体系；6别条件、结构式识别条件；联立方程模型的单方程估计方法；联立方程模型估计方法的检验；6 7虚拟变量：虚拟变量的性质；虚拟变量的回归:线性概率模型、对数单位、概率单位及托比模型；4 8计量经济建模：平均经济回归、设定误差的类型及检验；观测误差；6教 学 方 法1、 课堂教学运用多媒体教学手段，以讲授为主，注重启发式教学。
《计量经济学》课程教学大纲
计量经济学IEconometrics I一、课程基本情况课程类别：专业主干课课程学分：3学分课程总学时：48学时，其中讲课：32学时，实验（含上机）：16学时，课外学时课程性质：必修开课学期：第5学期先修课程：高等数学、概率论与数理统计、经济学原理、统计学适用专业：国际经济与贸易、会计学、财务管理学、金融学教材：李子奈、潘文卿，计量经济学（第4版），高等教育出版社，2015年。
开课单位：经济管理学院经济与贸易系二、课程性质、教学目标和任务（一）课程性质经济计量学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学的分支学科，是教育部高等学校经济学科教学指导委员会确定的经济学各专业的核心课程之一。
计量经济学已成为经济预测和决策，现代经济管理不可缺少的重要工具。
本大纲面对的对象是本科生，所以在内容体系上大致包括：单方程回归分析、违背经典假设的计量经济学分析、联立方程分析以及STATA计量经济学软件操作。
本课程全面讲述初级计量经济学的有关内容，同时又适当吸收一局部中级内容用来加强对本学科的了解。
计量经济学也是一门实验学科，建模的每一阶段都离不开计算机技术的支持。
现在国际上用来进行计量经济学教学的软件主要是STATA,因此本课程除了足够的理论学时之外，更应加强软件的操作和运用软件来解决计量经济建模的有关问题。
（-）教学目标和任务按照课程内容深度一般分为初级、中级和高级三个层次，经济学类非统计专业本科生的教学定位于初级与中级之间的水平上，以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程及经典的线性联立方程模型理论、方法及其应用为主要内容。
通过本课程教学，使学生到达：（1）了解现代经济学的特征，了解计量经济学课程在现代经济学和经济课程体系中的地位作用，了解经济数量分析在经济学科的开展和实际经济工作中的作用；（2）掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新开展有概念性了解；（3）在掌握基本知识、基本原理的基础上，能够运用计量经济方法对经济现象中的一些主要经济现象、经济问题和政策效应作有关的计量经济分析；（4）熟练掌握计量经济学软件Stata的操作，能够运用计算机来发现和解决有关经济问题，具有初步的经济分析能力；（5）具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
计量经济学学习教材PPT课件
这里Y为因变量，X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行关 系。
（在不同情况下，数学模型的形式不一样，也可能是多个方程连立， 有多个解释变量）
5
③建立计量经济学模型
由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形式准确表达），必 须修改数理模型，建立计量模型：
Y a bX u
u为误差项，代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。 这是一个线性回归模型。 Y 斜率为b Y 斜率为b
美国
中国 香港 日本
2.7
14.2 6.3 1.0
2.3
13.5 6.1 0.3
3.5
12.6 5.4 0.6
2.0
10.5 3.9 1.5
2.8
9.6 4.6 3.9
3.9
8.8 5.3 1.4
3.9
7.8 -5.1
11 -2.8
第二章 一元线性回归模型
第一节 经典正态线性回归模型（CNLRM）
－ 户数
总支出
－ 6
462
－ 5
445
115 7
707
－ 6
计量经济学：数值估计，检验 3、计量经济学与数理经济学
数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经 验方面的可论证性。
计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经 验检验的形式。
2
4、计量经济学与经济统计学 经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。 计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。
5、计量经济学与数理统计
数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性， 力量经济学需要特殊的处理方法。
3
二、计量经济学的建模过程
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^
Yi -10.6268+ 0.071046 Xi
（ 86.06974 ）
(0.00740)
t= (-0.12347)
(9.591239)
r 2 0.760315
F=91.99187 DW=1.570525
模型检验
1、经济意义检验
估计参数
^
2
0.071046
说明国内生产总值每
增加一元国家税收就增加 0.071046
税收收入的预测值为Y2008=593.2687（亿元） 下面是2007年税收收入预测区间，由于在样本期内，
E（X）= 8891.11 Var(X)= 57823124.32 由此可以知道在95%的置信区间下，Y2008的预测区间:
57823124.32
15012.50 26来自434.009230.00 27
410.70
9200.00 28
2415.50
31084.40 29
282.70
5955.70 30
31
GDP
88.00
1223.30
294.50
4122.50
629.00 10505.30
211.90
2741.90
378.60
4741.30
11.70
342.20
355.50
5465.80
142.10
2702.40
43.30
783.60
58.80
889.20
220.60
3523.20
• 一、建立模型 • 从散点图可以看出中国内地2007各地区税
收Y和国内生产总值ＧＤＰ大体呈线性关系， 所以建立的计量经济模型为如下线性模型
Yi 12Xiui
• 由表知参数估计线性方程为：
Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GDP
Y
1435.70
9353.50 11
438.40
5050.40 12
618.30
13709.50 13
430.50
5733.40 14
347.90
6091.10 15
815.70
11023.50 16
237.40
5284.70 17
335.00
^
t () t0.025(29)2.045因为
1
- 0.1235< t0.025(29)2.045
^
所以不能拒绝
H0 :1 0 因为
t
() 2
9.591344>
t0.025(29)2.045
所以应拒绝 H0 :2 。0 这表明，国内生产总值对税收有显著影响。
• 三、预测 2008年某地区国内生产总值为8500亿元，则该地区的
• 2、拟合优度和统计检验
• 用EViews得出回归模型参数估计结果的同时， 已经给出了用于模型检验的相关数据。
• 拟合优度的度量：由表可以看出，本例中可决
系数为0.7603145，表明税收变化的
76.0315%可由国内生产总值的变化来解释。说 明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解 释变量“国内生产总值”对被解释变量“税收” 的大部分差异作出了解释。
7065.00 18
1975.50
12188.90 19
1894.80
25741.20 20
1535.40
18780.40
GDP
Y
1535.40
18780.40 21
401.90
7364.20 22
594.00
9249.10 23
281.90
5500.30 24
1308.40
25965.90 25
625.00
• 对回归系数的t检验：针对 H0 :1 0 和 H0 :2 0
估计的回归系数
，
^
；
1
的标准误差和t值分别为：308.5177060
^
t
() 1
-0.1235
^
2 的标准误差和t值分别为：
^
SE(2) 0.007407
^
t
() 2
9.591344
取 0.05 查t分布表得自由。度为 n 2 3 1 2 2 9的临界值