上海证券交易所新一代交易系统介绍会汇总
中国证券业的创新与发展
中国证券业的创新与发展一证券业IT的发展历程、现状与挑战中国目前的证券体系肇始于改革开放。
从1981年我国政府发行国库券，1984年北京天桥股份有限公司和上海飞乐音响两只股票公开发行开始，各地逐步形成了区域性的证券交易市场。
1990年底，在国务院授权、中国人民银行批准下，上海证券交易所和深圳证券交易所成立，1990年12月上海证券交易所正式开始营业，次年7月深圳证券交易所对外营业，后续逐步补充了中小板（2004年）、创业板（2009年）、全国股份转让系统（2013年）。
为了支持中国证券这个庞大市场的稳定运行和蓬勃发展，证券业也建立起了一套完整的IT系统。
2017年末股票市场概览见表7-1。
|Excel下载表7-1 2017年末股票市场概览（一）证券业IT的发展历程中国证券市场与欧、美、日、韩、加、印等地的证券市场相比，起步相对较晚，中国证券市场有着很强的后发优势，历史包袱小，在信息时代到来时，在短时间内就完成了信息化的改造，在20世纪90年代初期就构建了一套完整的IT体系，并在随后的20余年不断适应监管要求和市场创新需求加以改进和完善。
下面从交易模式、结算模式、数据存储和技术架构四个方面进行阐述。
1.交易模式的改变从交易模式来讲，中国证券市场主要经历了证券无纸化改造、集中交易改造、网上交易改造三次重要的改造。
无纸化改造。
20世纪80年代，我国和国外的证券市场一样，主要采用纸质证券的形式，通过电话委托等形式在场内实现人工报单，但整体体系不够健全，从业人员相对较少。
随着计算机和通信的飞速发展，由于市场新、固有势力影响小，国内证券市场积极引入了计算机和通信网络等信息技术。
20世纪90年代初沪深交易所在成立之时均采用了电子化报单的技术系统，并着手开始推进无纸化改造，随后在1993年底沪深两市完成了证券的无纸化改造，开始发行无纸化证券，最终实现了交易结算等核心业务的全面电子化，完成了证券市场的第一次飞跃，也完成了证券IT体系的一次重大变革。
上证所LDDS系统静态数据接口说明书
上海证券交易所LDDS系统静态数据接口说明书文档变动说明1.引言1.1目的文档介绍了LDDS系统中静态数据的接入方式，详细说明了静态数据的数据格式，以方便信息商接收静态数据。
1.2阅读对象文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和静态数据技术支持人员。
1.3参考文档表1-1 参考文档表上海证券交易所网站技术专区链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/上海证券交易所网站技术专区（开发测试）链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/development/2.系统接入接入方只要已接入上交所LDDS系统，并与我公司签约，我方将在IDC开通相应权限，接入方无须添加设备及更改配置，就可以在VDE中获得静态数据。
有关LDDS系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》。
3.数据定义3.1范围静态数据包括五类文件，分别是上交所静态文件、中证指数公司债券估值文件、港股通参考数据文件、股票期权静态文件以及巴交所指数收盘文件。
3.2内容3.3数据格式静态数据以文件方式提供，直接把文件内容放到tag96中，解析请参考具体的消息说明。
4.数据说明LDDS系统获取静态数据的有两种方式，一种是自动获取，VSS可自动获取VDE静态文件目录下的静态文件，若VDE异常时，盘前建议重启VDE来重新获取静态文件；另一种是Rebuild方式。
文件内容及格式与文件的原始发布者保持一致。
LDDS系统中静态数据Rebuild方式的请求消息都是UA1201，返回消息有两类。
一类是以文件方式返回（UA2001），另一种是以特定的消息类型返回。
LDDS系统中的静态数据大多数都是以文件方式提供，系统根据发送的产品类别（tag10142）和消息序列号（tag10072）的请求参数，直接把文件内容放到返回消息的tag96中，需要信息商根据不同的文件种类解析实际内容。
上海证券交易所《交易规则》解读.
市价订单
3、适用范围：
1）有价格涨跌幅限制的证券； 2）连续竞价阶段。 4、市价订单的优势 根据行情软件以限价订单模拟市价订单，在价 格快速波动的情况下，会因为行情时滞而导致 限价订单的市价效果失效，因此市价订单对于 急需成交的投资者，作用很大。
市价订单
5、两种市价订单的共同点
1）都限制于五档价格内： 2）并且不能驻留在交易系统内。
集合竞价价格确定的原则示意（一）
（1） （2） （3） （4） （5 ） （6 ）
价格（元）
10.00 10.01 10.02 10.03
买量(手)
2 1 1 1
卖量（手）
0 0 1 1
累积买量
9 7 6 5
累积卖量
0 0 1 2
可能的成交量
0 0 1 2
10.04
10.05 10.06
4
0 0
1
4 5
情况2
价格（元） 无 无 无 无 无 10.00
情况3
价格（元） 无 无 无 无 无 无
申报价格笼子（3.4.15、3.4.16）
1、何为“申报价格笼子”？
对于买卖无涨跌幅限制的证券，订单申报 价格受到一定范围的限制。这有利于避免乌龙 指情况的出现。
申报价格笼子（3.4.15）
集合竞价
100％×前收盘价 前收盘价 50％×前收盘价 股票的价格笼子
谢 谢！
价格限制的参考基准
基准作用
交易信息披露及交易 异常判断的参考基 准：5.4.1、5.4.2
基准价格
1、收盘价的形成与基准作用
3）收盘价格的修正与替代 a、当证券发生除权（息）的情况，前收盘价格需要 进行修正（4.3.2），同时；当除权（息）发生，则以收 盘价格为基准的计算也必须进行相应的调整（4.3.3） b、在证券首日上市的情况下，由于不存在前收盘 价格，在行情显示中，前收盘价格的数值其实是以证 券发行价格替代
深圳证券交易所新一代交易系统FAQ
深圳证券交易所新一代交易系统FAQ二零一四年七月十一日目录一、接入 (1)二、交易 (5)三、行情 (10)四、交易参考信息 (10)一、接入1.一个券商是否可以同时使用STEP和Binary协议？答复：可以。
2.一个交易网关是否同时支持接收两种协议（STEP\Binary）？答复：同时只能支持一种协议。
3.使用BINARY接口是否会比STEP接口性能更好？答复： STEP接口的数据最终都要转换为BINARY格式，因此BINARY 接口要比STEP接口快，但是扩展性要差一些。
建议对于性能要求较高业务规则较为成熟的业务如竞价业务使用BINARY接口，对于性能要求不高的业务比如协议交易业务各类创新业务可以考虑使用STEP接口。
但一个网关实例上的所有平台只能选择一种协议。
4.一个会话是否可以建立多个TCP连接？答复：不可以。
5.用户订单系统logon成功后，收到logout消息，在重新登录时，是否一定要关闭当前TCP连接，建立新的TCP连接再logon，复用原来的TCP连接可不可以？答复：不可以。
6.如果用户订单系统收到logout消息后，在不关闭TCP连接的情况下，是否还有心跳机制存在？答复：收到logout消息后，心跳机制不再存在。
7.行情网关日志显示“SyncOnlineCfg@647@0101000@Onlineconfig not arrived, continue to synchronize onlineconfig ...@ ”是什么原因？答复：出现该日志信息是因为行情网关还没有从交易系统完成配置同步，需要确认行情网关的管理通道的IP地址是否为交易所指定的地址，确认接收数据的网卡地址是否和管理通道的IP地址在同一个网段，如果这两项配置都正确，则当线上配置同步完成以后，上述日志就会消失。
8.行情网关日志显示“mdgw has not been authenticated by server ,discard received message”是什么原因？答复：显示该日志是因为网关没有得到服务的授权，需要检查配置的resend_service地址是否为交易所指定的地址，网关ID和密码是否正确。
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》及有关事项的通知
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》及有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2007.04.19•【文号】上证法字[2007]2号•【施行日期】2007.05.08•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文上海证券交易所关于发布《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》及有关事项的通知（上证法字〔2007〕2号）各会员单位、各持有本所席位的机构、各基金管理公司：为加强本所业务与技术管理，按照本所新一代交易系统上线的总体部署，依据《上海证券交易所交易规则》，本所制定了《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》（以下简称《细则》），经理事会审议通过并报经中国证监会批准，现予发布。
为保证《细则》发布前后各项业务的衔接及平稳过渡，现将《细则》实施的有关事项通知如下。
一、席位与参与者交易业务单元的切换安排1、《细则》实施后，原席位具有的交易权限及相应功能将一次性切换给参与者交易业务单元（以下简称“交易单元”），完成切换后交易单元将承担原席位的所有交易权限及相应功能。
2、本次切换将按照分步实施、平稳切换、方便会员的原则实施，力求系统和业务的平滑对接。
会员只需按照原有的业务模式操作即可完成交易单元的上线，无需进行业务流程及操作等方面的调整。
3、席位与交易单元的统一切换时间为2007年5月8日。
本所将会员现有的5位编码的席位与交易单元一一对应整体切换。
完成切换后，交易单元与其对应的席位编码及交易状态保持不变。
本所对原席位进行的交易管理、信息发布等业务处理将转换为对交易单元的相应业务处理。
根据《细则》的规定，本次切换同时引入交易单元的流速配置功能。
交易单元的业务办理详情可通过本所网站会员专区的相应栏目查询。
具体操作方式详见本通知所附《上海证券交易所会籍业务网上办理指引》（以下简称《指引》）。
2007年5月8日前席位业务仍按原席位管理相关规定办理，2007年5月8日后交易单元业务按《细则》及《指引》办理。
上海证券交易所新一代交易系统
上海证券交易所新一代交易系统EzSTEP使用手册文档编号N/A文件名EzSTEP使用手册_CV1.1.doc 版本 1.0状态审阅中作者上海证券交易所技术开发部审校发布日期N/AEzSTEP使用手册2012-05-07 Page 2 of 25修改记录2011-12-29 EzSTEP小组V1.0 2012-05-05 EzSTEP小组V1.1EzSTEP使用手册2012-05-07 Page 3 of 25目录1概述5 1.1综合业务平台实时报盘功能5 1.2综合业务平台公共数据接收功能5 2软件特性6 2.1绿色软件6 2.2界面信息监控6 2.3配置管理6 2.4多交易员支持7 2.5异常报警7 2.6数据库自动重连7 2.7网络自动重连7 2.8支持实时监控7 2.9维修通道7 2.10强制注销PBU8 2.11后台防重单机制8 2.12两种类型PBU8 2.13单点登录控制8 2.14执行报告数据的缺口重传9 2.15前后台时钟同步机制9 2.16多上行链路支持和切换9 2.17时间表控制10 2.18订阅其他PBU的执行报告信息10 3系统要求11 3.1硬件配置要求11 3.2软件配置要求11 3.2.1报盘机操作系统版本11 3.2.2Java运行环境版本11 3.2.3数据库版本11 3.2.4其他12 4软件安装13 4.1下载并安装Java运行环境（JRE）13 4.2EzSTEP的安装与设置13 4.2.1下载并安装EzSTEP13 4.2.2修改配置文件14 4.2.3安装并配置JDBC数据源14EzSTEP使用手册2012-05-07 Page 4 of 255软件使用16 5.1启动报盘机16 5.2主操作界面16 5.2.1菜单栏17 5.2.2交易员列表区17 5.2.3交易状态和时间显示区19 5.2.4系统信息区19 5.2.5状态栏20 5.3操作说明20 5.3.1交易员登录20 5.3.2交易员注销21 5.3.3私有广播重传确认22 5.3.4系统配置维护22 5.3.5配置环境号23 5.4工具说明24 5.4.1日初数据清理24 6其他25 6.1灾备切换25 6.1.1报盘机及报盘数据库故障切换方案25 6.1.2下游报盘程序的故障切换方案25EzSTEP使用手册2012-05-07 Page 5 of 251概述EzSTEP为上海证券交易所综合业务平台系统进行委托申报的通用报盘程序，主要功能是进行综合业务平台的实时报盘和公共数据接收。
2021年金融市场基础知识单选题与答案解析30
2021年金融市场基础知识单选题与答案解析30一、单选题(共60题)1.（2021年真题）下列关于债券按付息方式分类中,说法正确的是（）。
Ⅰ零息债券是指存续期间有利息支付，到期时支付本金和最后一期利息Ⅱ附息债券又可分为固定利率债券和浮动利率债券两大类Ⅲ可以根据合约条款推迟支付定期利率的息票累积债券被称为缓息债券Ⅳ息票累积债券规定了票面利率A：Ⅰ、Ⅱ、ⅢB：Ⅱ、Ⅲ、ⅣC：Ⅰ、Ⅱ、ⅣD：Ⅱ、Ⅳ【答案】：D【解析】：注意：选项Ⅲ，可以根据合约条款推迟支付定期利率的“息票累积债券”被称为缓息债券，息票累积债券表述错误，应当是附息债券零息债券。
零息债券也被称为零息票债券，指债券合约未规定利息支付的债券。
通常，这类债券以低于面值的价格发行和交易，债券持有人实际上是以买卖（到期赎回）价差的方式取得债券利息。
附息债券。
附息债券的合约中明确规定，在债券存续期内，对持有人定期支付利息（通常每半年或每年支付一次）。
按照计息方式的不同，这类债券还可细分为固定利率债券和浮动利率债券两大类。
有些附息债券可以根据合约条款推迟支付定期利率，故被称为缓息债券。
息票累积债券，与附息债券相似，这类债券也规定了票面利率，但是，债券持有人必须在债券到期时一次性获得本息，存续期间没有利息支付。
2.（2021年真题）上海证券交易所在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中指出，根据科创板定位，推荐机构优先推荐的科技创新企业所属的领域包括（）Ⅰ、新一代信息技术领域Ⅱ、高端装备领域Ⅲ、大型风电领域Ⅳ、新材料领域A：Ⅰ、ⅢB：Ⅰ、Ⅱ、ⅣC：Ⅱ、Ⅲ、ⅣD：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】：D【解析】：重点推荐六大领域的科技创新企业包括：一是新一代信息技术领域，二是高端装备领域，三是新材料领域；四是新能源领域，五是节能环保领域，六是生物医药领域。
大型风电属于新能源领域。
3.根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。
上海证券交易所推出科创板培育创新企业
2
提升企业知名度
通过在科创板上市，创新企业能够获得 更多的市场关注和媒体报道，从而提高 其品牌知名度和市场地位，有利于企业 的长期发展。
3
引入战略投资者
科创板吸引了众多专业的投资机构和个 人投资者，这些投资者不仅为企业提供 了资金支持，还带来了宝贵的行业经验 和资源，有助于企业实现战略目标。
未来发展趋势预测及建议
投资者保护机制
1 2 3
严格的退市制度
科创板建立严格的退市制度，对不符合上市条件 或存在重大违法违规行为的公司及时退市，保护 投资者利益。
投资者适当性管理
科创板实行投资者适当性管理，要求投资者具备 相应的风险承受能力和投资经验，减少非理性投 资行为。
加强监管和执法
加大对科创板市场的监管力度，严厉打击内幕交 易、市场操纵等违法违规行为，维护市场秩序和 投资者权益。
股权结构
企业应具备合理且稳定的股权结构，确保公司治理有效运 行。
上市流程
审核问询
交易所对企业申请材料进 行审核，提出问题并要求
企业回复。
证监会注册
经上市委审议通过的企业 ，需向中国证监会申请注
册。
01
02
03
04
05
申请受理
企业向上海证券交易所提 交上市申请，并报送相关
材料。
上市委审议
交易所将审核通过的企业 申请提交上市委员会审议
企业特点
科创板上市企业普遍具有技术含量高 、创新能力强、成长潜力大等特点。
未来发展趋势预测
1 市场规模将持续扩大
随着更多优质创新企业的上市，科创板市场规模将持续 扩大。
2 行业分布将更加广泛
未来将有更多不同行业的企业在科创板上市，行业分布 将更加广泛。
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上海证券交易所新一代交易系统介绍会---券商调研问卷会员信息会员名称：_______________________________总部所在地：_______________营业部数量：_______________________________交易席位数量：_______________业务联络人：_______________________________技术联络人：_______________填写日期：_______________________________注意：所有答案请全部填到横线上，特别是选择题的答案请填到问题的左边横线上。另外，为便于统计，请不要修改表结构，比如增删行。网络部分1贵公司各营业部与上证所之间使用何种线路连接?地面卫星SDH DDN PSTN VSAT SCPC单向广播类型带宽（目前）带宽（可扩展）2贵公司是否建立了营业部间的城域/广域网？（如果选择a，可不必回答第4题；如果选择b，请直接从4题继续）a是b否3贵公司各营业部间城域/广域网是采用何种技术建网的？（可多选）a DDN带宽：______________________接入运营商：______________________ b双向卫星带宽：______________________接入运营商：______________________ c SDH带宽：______________________接入运营商：______________________ d Gb Ethernet带宽：______________________接入运营商：______________________ e其它：带宽：______________________接入运营商：______________________ 4贵公司是否有建设城域/广域网的计划？a是，将采用___________技术______年______月开始建设______年______月建成b否5贵公司是否采用集中报盘的方式？a是，总部b是，地区：共有______区最大的有_______个席位最小的有_______个席位c否，但计划在_________实现d否，暂时没有计划采用6贵公司的网管系统采用什么软件？软件：__________________________ 7天地备份是否具有地面与卫星两种连接方式？a地面：SDH, DDN, PSTN b卫星：VSAT, SCPC 8网络部分其他需要考虑的因素：（请详细说明）______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________技术应用部分9贵公司是否愿意选择上证所或第三方供应商提供的交易员工作站？a