XX商业银行市场风险限额管理办法
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
市场风险管理办法
xx市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利第四条本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报董事会予以批准。
风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由行长办公会审核,同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
控制部门负责监管和独立报告风险状况。
我行的稽核监察部根据董事会要求对审批的政策进行进一步的审核。
（一）董事会我行的董事会是我行市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：明确我行市场风险管理目标；批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理；制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险；决定我行审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行高级管理层批准；通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）高级管理层高级管理层有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责任。
XX商业银行市场风险应急管理办法
XX商业银行市场风险应急管理办法第一章总则第一条为了规范XX商业银行市场风险应急管理工作，做到事前预防、事中控制和事后处置，最大程度减少市场风险对银行造成的损失，提高银行市场风险的防范能力和应急处置能力，维护正常的金融秩序，特制定本办法。
第二条本办法适用于XX商业银行各个部门和员工，包括总行和各个分支机构。
第三条XX商业银行市场风险应急管理工作的原则是科学性、规范性、综合性、预防性和灵活性。
第四条XX商业银行市场风险应急管理工作的目标是保障银行正常运营，减少风险损失，防范金融风险，维护金融市场秩序。
第五条XX商业银行应当建立健全市场风险应急管理体系，包括责任体系、组织体系、工作机制等。
第二章市场风险应急管理相关制度第六条XX商业银行应建立健全市场风险应急管理制度，明确市场风险应急管理工作的责任、流程和具体措施。
第七条市场风险应急管理工作应由市场风险管理部门负责，全行各部门协同配合。
市场风险管理部门应定期进行市场风险应急演练，提高全行员工对市场风险应急的能力。
第八条市场风险应急管理工作应按照风险评估、情报监测、预警预防、应急执行、事后处置等环节进行。
第三章市场风险应急管理的具体措施1.完善市场风险预警机制，及时获取市场风险信息；2.加强市场风险管理的制度建设，明确各部门的市场风险责任；3.建立完善的市场风险应急预案，确保应急处置措施的及时性和有效性；4.加强与市场监管机构的沟通与协调，做好市场风险信息的共享；5.开展市场风险应急演练，提高全行员工的应急处置能力。
第十条XX商业银行市场风险应急预案的编制应包括以下内容：1.市场风险的分类和分级；2.市场风险的预警指标和阈值；3.市场风险应急预案的具体操作流程；4.市场风险应急处置措施和责任人；5.市场风险应急预案的修订和审批程序。
第十一条针对不同级别的市场风险，XX商业银行应制定相应的应急处置措施，确保及时有效地控制风险并保障银行运营的正常进行。
第四章市场风险应急演练和评估第十二条XX商业银行应定期进行市场风险应急演练，以测试应急预案的完整性和有效性，提高员工应急处理能力。
XX银行市场风险管理政策
XX银行市场风险管理政策第一章总则第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理系统和体制，完美全面风险管理系统，保证本行市场风险管理的有效推行，依照中国银监会《商业银行市场风险管理引导》，并联合本行实质，拟订本政策。
第二条本政策所称市场风险是指因市场价钱（利率、汇率、股票价格和商品价钱）的不利改动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
第三条市场风险管理的目标是经过将市场风险控制在本行能够蒙受的合理范围内，实现经风险调整的利润率的最大化。
第二章市场风险管理的原则第四条本行应该充分辨别、正确计量、连续监测和适合控制所有交易和非交易业务中的市场风险，保证在合理的市场风险水平之下安全、稳重经营。
第五条本行所肩负的市场风险水平应该与本行的市场风险管理能力和资本实力相般配。
第六条为保证有效实行市场风险管理，本行将市场风险的辨别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决议和财务估算等经营管理活动进行有机联合，并与本行整体财产欠债管理策略相般配。
第七条本行的资安分派应依据董事会确立的资本总数及分派方法，审定市场风险的资安分派总量，并在本行肩负市场风险的业务中进行合理分派。
第三章市场风险管理的治理构造第八条本行应成立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完美的、靠谱的市场风险管理系统。
本行市场风险管理组织机构包含董事会、监事会、高级管理层和有关实行部门。
第九条董事会肩负对市场风险管理实行监控的最后责任，保证全行有效辨别、计量、监测和控制各项业务所肩负的各种市场风险。
详细职责包含：（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确立全行能够蒙受的市场风险水平；（二）敦促高级管理层采纳必需的举措辨别、计量、监测和控制市场风险；（三）按期获取并批阅对于市场风险性质和水平的报告；（四）监控和评论市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职状况。
董事会可受权其下设的风险管理委员会执行以上所有或部分职能。
XX银行股份有限公司市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为实施有效的市场风险管理，推动本行业务持续稳健发展，依据《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
按照引发风险的市场价格变动因素，市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
第三条市场风险管理系指由合格的人员识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整后收益率的最大化。
第四条市场风险管理办法是本行市场风险管理体系的重要文件，是本行市场风险管理的核心制度，其它规章、制度、操作规程或技术手册等涉及风险管理的相关规定均以本办法为准。
第二章市场风险管理职责分工第五条本行市场风险管理体系是以董事会及其风险管理委员会为决策核心，以本行高级管理层为实施主体，以风险管理部和承担市场风险的业务经营部门为执行单元，以市场风险管理的技术支持部门为支撑，各方紧密联系的市场风险管理决策和实施体系，以本行监事会，稽核、监察部门组成监督体系，共同构成本行的市场风险管理体系。
第六条董事会职责董事会对本行市场风险管理负最终责任。
（一）负责审定本行市场风险管理的战略、政策与相关制度。
（二）根据宏观经济和金融市场的形势与变化，结合本行业务发展情况，合理确定本行可以承受的市场风险敞口、金融工具、投资方式、保值和风险缓解策略，负责审批或授权审批涉及重大市场风险的重大经营活动。
（三）督促高级管理层对市场风险进行有效的日常管理，并对其履职情况进行评价。
董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上部分职能。
风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。
第七条监事会职责监事会有权获得董事会和高级管理层关于市场风险管理的任何议案和报告，并对全行市场风险管理政策、制度的合规性和执行的有效性，以及董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督。
银行市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。
第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。
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XX商业银行股份有限公司
市场风险限额管理办法
第一章总则
第一条为了加强XX商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《XX商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工
第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：
（一）确定市场风险限额管理办法；
（二）确定市场风险限额管理架构和体系；
（三）审批市场风险限额设置；
（四）审批市场风险限额调整申请；
（五）审阅市场风险限额报告；
（六）审批市场风险超限事宜；
（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：
（一）拟定市场风险限额管理办法；
（二）拟定市场风险限额设置；
（三）监控市场风险限额执行情况；
（四）提出市场风险限额调整申请；
（五）编制市场风险限额相关报告；
（六）沟通、监控市场风险超限事宜；
（七）审核市场风险超限处理方案；
（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：
（一）协助拟定市场风险限额设置；
（二）提出市场风险限额调整申请；
（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：
（一）协助拟定市场风险限额设置；
（二）提出市场风险限额调整申请；
（三）编制市场风险超限处理方案；
（四）在既定市场风险限额内开展业务。
第三章市场风险限额种类
第九条依据不同交易的特点和不同金融工具的风险特征，可以对某个市场风险暴露产品设置一个或多个限额控制。
常用的市场风险限额包括交易限额、止损限额和风险限额等。