银行内部评级法体系建设——服务方案解析
银行服务质量测评体系方案设计
银行服务质量测评体系方案设计商业银行服务质量控制规范是评价、控制服务以及服务提供特性方面的规章制度。
银行可以设计商业银行服务质量测评体系来进行服务质量测评，体系包括客户测评体系、银行测评体系和第三方测评体系。
一、客户测评体系客户测评体系是指银行采用先进的测评工具对银行客户满意度标准实施情况的测评，对顾客对银行服务质量的感知标准的测评，采用的工具主要是：银行服务营销“7P”要素的组合测评法、SERVQUAL 模型的五项指标的质量测评法，SIPOC流程分析法。
1．银行服务营销“7P”要素组合测评法银行服务营销“7P”组合测评法是指银行从“7P”的角度对商业银行客户满意度的调查，对商业银行传统营销服务“4P”，即产品、定价、分销和促销的服务质量的测评。
“7P”内容包括对服务产品（product）、服务定价（price）、服务分销（place）、服务促销（promotion）、服务人员（people）、服务环境（physical evidence）、服务过程（process）.（1）服务产测评内容标准：包括服务范围是否恰当合理，服务项目是否齐全合适，服务质量是否快捷方便，服务档次是否匹配对路，服务品牌是否清晰对口，服务担保是否保障落实，售后服务是否到位可行等等；（2）服务定价测评内容标准：服务收费的定价范围是否包括利率、费率、汇率，服务收费的档次定位是否合适，包括（高端客户即黄金客户、中端客户即白银客户、一般客户即大众客户）；服务收费的打折、服务收费的项目、客户对服务收费的评估、服务收费与服务质量是否匹配、服务分差异收费等（3）服务分销测评内容标准：主要是对服务网点与营销渠道的定位与客户需求是否匹配，服务网点的位置是否合适，网点的类型（综合服务网点、对私营销网点、对公营销网点）选择是否合适，对客户服务是否便利，服务渠道是否能满足客户需求，采用那些服务渠道，包括网点服务的范围。
内容和质量，网上银行、电话银行、自助银行、上门服务等等；（4）服务促销测评内容：包括广告宣传、服务人员的推销方式与力度，大堂服务宣传、客户关系管理程度等等；（5）服务人员测评内容：包括客户经理与柜台人员的业务培训与职业教育、义务和职责、业务能力、熟练程度、处理业务的效率与时间、激励机制、岗位培训、仪表要求、交际能力、服务态度、顾客参与的程度等等；（6）服务环境测评内容：网点服务场所、装修、色彩和氛围、环境的布置、服务设施和用品、服务环境的防盗、防火、防噪音等水平等对留住客户的环境要求；（7）服务过程测评内容：服务过程的运作政策、服务流程、服务过程中的组织机制、人员处置权的使用规则、服务过程对客户参与的规定、服务过程对客户的指导、服务过程涉及的流程等等。
中国商业银行内部评审体系建设
内部资料注意##中国商业银行内部评级体系建设规划乐金系统集成##2010年07月目录1.内部评级法与内部评级体系32.内部评级系统的功能43.内部评级模型的构建54.内部评级对业务过程的决策支持75.配套的制度体系96.结束语101. 内部评级法与内部评级体系内部评级法是新资本协议提出的用于外部监管的资本充足率计算方法,内部评级法的实施首先需要银行建立一套健全和完善的内部评级体系.内部评级体系是指由各种方法、过程、控制及数据收集、支持评估信用风险的IT系统、内部风险等级的确定等各个方面构成的有机整体,是商业银行在满足监管当局规定的一系列监管标准的前提下,利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低资本要求,确保银行资本充足,反映银行特殊风险的一整套体系.它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度,其中内部评级系统包括评级模型和评级数据两部分.内部评级法与内部评级体系的关系如图1所示.图1 内部评级法与内部评级体系的关系一个现代化的银行应该具备良好的内部评级体系,以保证风险管理的效率和质量.巴塞尔委员会指出,银行必须证明在有资格实施内部评级法之前,使用与文件规定的最低要求大体一致的评级体系的时间至少已有3年.完整的内部评级体系是一个巨大的系统工程,需要投入大量复杂的IT建设工作,而定量模型及其配套政策必须依托IT系统的支持应用于业务实践,并在实践中对模型进行修正,从而对内部评级体系进行完善和提升.内部评级体系对基础条件有着很高的要求,银行要具有明晰的风险管理战略、合理的公司治理机制、严密的操作流程、科学的风险度量方法以及完善的信息系统和数据库.而目前中国的银行机构在各方面都比较欠缺,这就决定了实施内部评级体系必须根据实际情况,依靠现有的大集中的信息系统,采取"统一规划、分步实施"的策略,从完善数据基础入手,逐步研究开发各种评级模型,制定相应的配套制度.在经过严格的返回检验的前提下,方可将评级的结果应用于巴塞尔委员会要求的最低资本需求、外部监管与信息披露,从而达到新资本协议框架的要求.2. 内部评级系统的功能内部评级系统的功能主要可以分为四个层次：数据层、准备层、模型层和校验层.巴塞尔新资本协议指出,内部评级数据既要有足够的样本容量,又需要达到一定质量标准,在数据的准确性、代表性、一致性和观察期等方面均有严格的要求.有关违约概率、违约损失率和违约风险暴露的文件中,都明确了对于数据和相关业务系统的要求.所以在内部评级体系建设中,银行将花费大量精力在数据的整理和信息系统的建设上.在数据层之上的是准备层,它主要包括数据的预处理、评级目标和违约记录的认定以及评级动作的触发.原始数据存在数据质量不高、冗余度大等问题,对其进行统一的预处理就十分必要,它一般包括数据的整合、清洗、变换、评价以及数据的反欺诈等处理.评级目标的认定以独立法人客户及其设立的非法人分公司在各分行所开客户的整体为目标,确立其中之一为主评客户,其它客户为参评客户；违约记录的认定目的那么是正确判断评级对象是否违约,它是进行后续建模工作的前提.评级触发分为人工发起和自动发起,新的授信申请、预警事件等需要由人工发起评级,而一些定期维护的评级那么可以由系统自动触发.当违约事件发生时也由系统自动发起评级.一旦触发评级事件,系统那么进入评级模型层.模型层包括客户评级与债项评级.客户评级的目的是评价银行客户得信用等级,它主要取决于客户本身的风险特征,评级后的结果是客户的违约概率；而债项评级主要取决于贷款工具的风险特征.评级的结果是债项的违约损失率.由于债项本身的复杂性,违约损失率的计算要求要高于违约概率.以客户评级为例,首先需要检测客户.如是违约客户,那么将该评级任务划归违约客户手工评级队列,非违约客户,系统那么需判断其是否适合模型评级.如果该客户适合模型评级,按照判断的结果调用相应的评级模型对客户进行评级.得到评级结果,客户经理需要根据调查结果对企业进行定性的评价,对评级结果进行手工调整,并逐层报批.系统生成评级结果报告,描述客户评级的等级、分数、评分的要素及各个要素的得分,非财务因素的评价及得分情况.3. 内部评级模型的构建现代风险管理模型是内部评级体系的重要技术基础,属于金融领域内的前沿技术,其开发研究需要结合统计分析、风险计量、资产组合、期权定价以及保险精算等先进理论和技术,目前国外优秀的内部评级模型,大都偏重财务分析,大量引入利率、汇率、股价等市场价格变量,而我国由于经济发展程度不高,同时整体研究水平还相对欠缺,在风险管理模型的建设方面亟待加强.目前有关信用风险评估的主流方法是基于分类的方法,即根据借款人的财务和非财务状况对其进行分类,这样信用评估就转化为统计中的分类问题.学术界和金融实业界提出了多种分类模型,主要归为三大类:传统统计模型、基于人工智能的算法模型和以期权组合理论等盯市模型为基础的新兴信用风险量化模型.传统的统计模型主要基于多元统计分析方法,其基本思路是根据己经掌握的历史上每个类别<违约类、正常类>的若干样本,从中总结出分类的规律,建立判别公式,用于对新样本的分类.根据判别函数的形式和样本分布的假定不同,主要的模型有:多元回归分析模型、多元判别分析模型、Logit模型、Probit模型和K-近邻模型等.随着的计算机性能的提高和机器学习理论发展,以决策树、神经网络、支持向量机等人工智能算法也在信用风险分类中得以应用.由于这类模型放宽了统计学中严格的分布假设,在实际预测中往往会取得超过传统方法的效果.以神经网络分析为例,它是从神经心理学和认识科学研究成果出发,是通过应用数学方法而发展起来的一种并行分布模式处理系统,具有高度并行计算能力、自学能力和容错能力.但由于这类算法往往具有过拟合与黑箱性的缺点,实际的应用中更多的是作为一种传统的统计方法的校验方法来使用.第三类模型是以摩根银行等金融机构为代表开发的新兴信用风险量化模型.目前国际上比较有影响的信用风险量化模型主要有摩根银行的信用度量术模型<Credit Metrics>, KMV公司的KMV模型,瑞士银行金融产品开发部的信用风险附加模型<Credit Risk+>和麦肯锡公司的信用组合观点模型<Credit Portfolio View>.其中Credit Metrics模型和KMV模型是基于默顿的期权定价理论,Credit Risk+是应用保险精算理论的违约模型,而Credit Portfolio View模型那么采用了将宏观经济变量和单个债务人的信贷质量联系在一起的计量经济学方法.由于我国由于市场经济发展程度低,资本市场机制不完善,投机气氛浓厚,股票、债券等资本市场的基本元素尚不能担负起经济晴雨表的功能,所以在国际上受到重视的盯市模型在目前的中国金融市场中还主要是研究的对象,在实际的模型构建中更倾向于采用传统的统计建模方法,即采用分类统计模型的建模方法.分类模型是把违约测度看成是模式识别的分类问题.这类研究都是寻求企业违约率的决定因素以建立评估模型,若能取得满意的效果,就可以用来评估新的企业违约概率的大小.具体到实际的内部评级系统建模应用,各银行需要根据自己的实际需要选择开发适合自身的模型.建模过程中更重要的是变量的筛选过程,如何确定对评级具有最大的区分能力的变量是建立好的模型的前提和关键所在.现在,越来越多的研究人员在数据的选择问题上,不但注重资产负债表的分析,而且将重点还放在现金流量变量以及总体经济指标和行业变量上.这些指标对于模型的预测能力具有重要意义,值得研究者与系统开发人员认真对待.4. 内部评级对业务过程的决策支持作为一个决策支持系统,内部评级系统只有与银行内部的业务流程系统、会计账务系统、数据仓库等紧密对接,才能充分发挥风险预警和监控的作用.经过近几年数据补录与清洗整合,我国银行业的信息系统已储存了一定的数据量,数据准确度也大为提高,内部评级与风险计量的数据基础逐渐在充实和完善.信用管理信息系统以及大集中核心账务系统作为内部评级系统的数据源对评级提供数据,包括客户基本信息、财务报表、额度、合同、凭证等信息.授信业务一旦开始,无论采用自动触发评级还是手工触发评级,系统会根据输入的内容自动选择相应的报表数据和使用的模型,内部评级系统根据这些模型和数据进行自动分析,并将评级结果即时传送回业务系统,对客户部门和信贷管理部门的业务进行有力的支持.同时,业务流程系统和内部评级系统生成的全部过程记录和分析结果按照统一标准导入内部评级数据库,以利于对企业的资信状况进行连续的跟踪.图2评级结果对业务过程的决策支持图2显示了评级结果对业务部门进行决策支持的过程,评级结果可以用于贷款业务过程的各个方面.在前台业务中,客户部门对贷款申请进行初步的分析受理后对客户进行具体业务的贷前调查并进行评级,得到的评级结果是决定客户是否准入的重要条件,客户经理和风险经理可以从多方面掌握客户的系统性风险、财务风险、经营状况和信贷记录,提高贷前调查分析的质量和效率.在信贷管理部门进行审查过程中,管理人员需要进行评级结果及其他条件的复核,并根据复核结果做出对客户信贷的审批决策,除此之外,还能够对授信额度、贷款方式、贷款期限给出风险指引.贷款发放后,客户部门对其进行积极的贷后管理,审查贷款资金的流向和用途,有条件的银行可以实施更积极的评级,例如对客户进行定期或不定期的动态评级,用于跟踪和检测所有客户的信用风险状况,以提前发现客户经营状况的异常变化,为及时采取措施化解风险提供技术支持.此外,内部评级结果还可以用于制定信贷政策、进行限额管理、对分支机构的日常监管以及风险集中度管理等.5. 配套的制度体系前面谈到,内部评级体系包括内部评级系统和配套的制度体系.实施巴塞尔新资本协议和内部评级法并不仅限于简单地开发一套评级系统,而要将内部评级体系于业务流程中紧密结合,使之成为一个嵌入式的管理工具,从而最大限度地发挥管理和决策支持的作用.要做到这一点,银行就必须坚持管理制度与系统工具配套建设、同步推进的原那么,在加快硬件建设的同时,研究、制定一系列规章制度和管理办法.首先,银行要逐步建立独立的信贷审批部门、风险管理部门和审计部门,保证监管政策不受短期经营利润目标的影响,为科学地实施内部评级法提供制度上和机构上的保证.其次,应根据业务发展的需要,组织协调相关的业务部门,明确规定内部评级在信贷审批、限额设定、贷款定价、贷后监控、等信贷流程各环节上的应用方式,逐步建立与内部评级系统相配套的管理体系,为实施IRB法创造条件.最后,制度体系建设将导致众多信贷政策的调整和变化,为了使这一变化不对正常业务运转带来负面冲击,需要前后台业务部门与IT部门合作,制定并实施一套周详缜密的配套制度体系的建设规划.内部评级正在成为银行风险管理乃至资本管理的核心.健全的评级流程意味着评级的发起,审核,批准与否决,后评价等等,都要有严格的程序,并保证认真落实.科学的评级体系意味着评级具有广泛性、准确性、敏感性等特征.国外经验表明,实施内部评级法的过程如果处理得当,可以为银行带来众多积极的变化.按照巴塞尔新资本协议的要求,内部评级系统应涵盖国家、公司、零售、股权和机构等五大风险敞口,其实际应用中涉及众多的业务环节,对商业银行传统的经营管理模式形成了全面冲击,工程量十分庞大.这就要求开发内部评级系统的银行采取务实的措施,将内部评级系统分为若干功能模块,按照银行整体发展战略,确定优先开发顺序.目前,国内一些银行已经开始了内部评级系统的研究和开发,相信在不远的将来,内部评级体系必将对银行的IT架构、交易模式、业务流程和分析能力产生巨大的提升作用,从而获得更敏锐的商业洞察力和更有效的风险控制力.6. 结束语新巴塞尔协议充分地考虑了银行可能面临的多种风险,提升了银行业对风险管理的认识,采用了各种先进的风险识别、计量和控制工具,反映了监管理论中的先进理念和发达国家商业银行逐渐完善的风险管理最佳实践经验.从监管的角度,新协议给出了针对银行业风险制定的监督检查的主要原那么、风险管理指引和监督透明度及问责制度.。
银行内部评级法
银行内部评级法1. 简介银行内部评级法（Internal Ratings-Based Approach，简称IRB）是一种衡量银行信用风险的方法，它基于银行自身的内部数据和模型，对借款人进行评级和定价。
该方法被国际金融监管机构广泛采用，并成为了银行风险管理的核心工具之一。
2. IRB的目的和意义IRB的主要目的是帮助银行更准确地衡量和管理信用风险。
通过使用IRB，银行能够根据借款人的特征和历史数据，对其进行评级，并据此确定贷款利率、担保要求以及资本充足性水平等。
IRB的意义在于： - 提高信用风险管理水平：通过综合考虑多个因素对借款人进行评级，银行能够更准确地估计其违约概率和损失给付。
- 促进风险定价精确性：根据不同借款人的风险特征进行差异化定价，可提高资产定价效率。
- 支持合规监管：使用IRB可以满足国际金融监管机构对资本充足性的要求，并提供可验证的数据和模型。
3. IRB的基本原理IRB主要包括两个关键部分：违约概率（Probability of Default，简称PD）和损失给付（Loss Given Default，简称LGD）。
违约概率是指借款人在一定时间内发生违约的可能性，而损失给付则是指一旦发生违约时银行可能遭受的损失。
IRB的基本原理如下： - 数据收集和整理：银行需要收集和整理各类与信用风险相关的数据，包括借款人的基本信息、历史还款记录、财务状况等。
- 模型建立：基于收集到的数据，银行需要建立合适的模型来计算借款人的违约概率和损失给付。
常用的模型包括Logistic回归模型、随机森林模型等。
- 评级划分：根据模型输出结果，将借款人划分为不同级别。
通常使用字母等级（如AAA、AA、A等）或数字级别（如1、2、3等）来表示不同风险水平。
- 定价和决策：根据评级结果，银行可以对不同风险水平的借款人进行差异化定价，并制定相应的风险管理策略。
4. IRB的优缺点IRB相比传统的标准化方法具有一些显著优势，但也存在一些局限性。
中国建设银行内部企业信用评级指标体系
中国建设银行内部企业信用评级指标体系【字体：大中小】信息来源：本站原创为了便于分析比较，下面再介绍中国建设银行对企业的信用评级指标体系，读者可从中得到一定启发。
中国建设银行评价的对象是指已经或可能为之提供信贷服务的非金融类企业法人，通过评估，就客户的偿债能力作出全面判断，以评定信用等级。
评价坚持客观公正、实事求是的原则，采取定量分析与定性分析相结合的方法，主要从企业的市场竞争力、资产流动性、管理水平和其他等4个方面评定，共有16项指标，评级指标体系如表所示。
在评估时，每项指标均为5分，总分为80分。
定性指标参照表中计分标准评定，如与计分标准不相吻合，评估人员可根据实际情况判断定分。
定量指标计算均采用年度财务报告中的数据，采用“比率分析、功效记分”方法。
比率分析是指每一项指标都采用比率形式进行比较分析；信用中国 我们共同打造功效记分是在选定的指标体系的基础上，对每一项指标都确定一个满意值和不允许值，然后以不允许值为下限，计算各指标实际值相当满意值的程度，并转化为相应的功效分数，计算公式如下：该指标评价得分=5×（指标的实际值-指标的不允许值）/（指标的满意值-指标的不允许值）凡实际指标比满意值更好的得满分，比不允许值更差的得0分。
各项指标的满意值和不允许值按行业分别规定如下表所示(其他行业从略)。
企业信用等级分为7级，各级意义如下：AAA级：企业生产经营规模达到一定经济规模，市场竞争力很强，有很好的发展前景，流动性很好，管理水平很高，信用中国 我们共同打造具有很强的偿债能力，对建设银行的业务发展很有价值。
AA级：企业市场竞争力很强，有很好的发展前景，流动性很好，管理水平高，具有强的偿债能力，对建设银行的业务发展有价值。
A级：企业市场竞争力强。
有较好的发展前景，流动性好，管理水平较高，具有较强的偿债能力，对建设银行的业务发展有一定价值。
BBB级：企业市场竞争力一般，发展前景一般，流动性一般，管理水平一般，企业存在需要关注的问题，偿债能力一般，具有一定风险。
我国商业银行实施内部评级法的战略研究
我国商业银行实施内部评级法的战略研究摘要：2009年3月，中国加入了巴塞尔委员会，成为该组织的新成员。
这是我国银行监管史上的一个重要里程碑，也标志着我国将全面参与银行监管国际标准的制定，这将更有效维护我国银行业的利益，完善我国银行监管制度。
本文从我国商业银行企业发展战略的角度，对我国商业银行实施内部评级法进行SWOT分析，对商业银行所处的优势、劣势、机会和风险进行比较，帮助商业银行将自己的资源和必要的行动用在内部评级体系的建立上，从而提高其竞争力。
关键词：内部评级法；SWOT分析；战略作为巴塞尔委员会的成员国，我国商业银行一方面要接受巴塞尔委员会和中国银监会更为严格的金融监管，另一方面要面临外资银行和非银行金融机构的竞争与挑战。
除此之外还要以积极的态度来整合银行内部经营体系和架构，提高其盈利和风险管理水平。
如何有效地实施内部评级法，构建商业银行自己的内部评级体系，是其能否适应巴塞尔协议全球监管要求的关键，也是提高商业银行风险管理水平的核心。
一、《巴塞尔协议》与内部评级法（一）《巴塞尔协议》中关于信用风险管理和资本监管方式要求的演变1988年7月，巴塞尔委员会公布了《关于统一国际银行资本衡量和资本标准协议》，这是巴塞尔协议的第一版，即旧协议。
该协议的公布原于20世纪80年代初发生的国际债务危机给银行业带来的重大损失，以及由于各国银行资本要求不统一所造成的不公平竞争。
在银行信用风险监管方面，旧协议首次提出监管重心以银行风险资产为导向，通过外部评级机构来确定商业银行各项资产的风险权重，计算最低资本要求。
2004年6月，巴塞尔委员会通过了《资本计量和资本标准的国际会议：修订框架》，称之为巴塞尔新资本协议，即巴塞尔协议II。
在信用风险管理和资本监管方面的主要创新是提出了内部评级法（IRB法），强调要建立银行内部评级体系，鼓励有条件的银行建立和开发内部评级模型及相关的计算机系统。
在当时的情况下，IRB法的提出，使银行也可以以自己的内部评级为基础，克服了外部评级机构无法得到更详尽的商业资料的困难，提高了资本监管的风险敏感度。
中国建设银行内部企业信用评级指标体系
中国建设银行内部企业信用评级指标体系【字体：大中小】信息来源：本站原创为了便于分析比较，下面再介绍中国建设银行对企业的信用评级指标体系，读者可从中得到一定启发。
中国建设银行评价的对象是指已经或可能为之提供信贷服务的非金融类企业法人，通过评估，就客户的偿债能力作出全面判断，以评定信用等级。
评价坚持客观公正、实事求是的原则，采取定量分析与定性分析相结合的方法，主要从企业的市场竞争力、资产流动性、管理水平和其他等4个方面评定，共有16项指标，评级指标体系如表所示。
在评估时，每项指标均为5分，总分为80分。
定性指标参照表中计分标准评定，如与计分标准不相吻合，评估人员可根据实际情况判断定分。
定量指标计算均采用年度财务报告中的数据，采用“比率分析、功效记分”方法。
比率分析是指每一项指标都采用比率形式进行比较分析；信用中国 我们共同打造功效记分是在选定的指标体系的基础上，对每一项指标都确定一个满意值和不允许值，然后以不允许值为下限，计算各指标实际值相当满意值的程度，并转化为相应的功效分数，计算公式如下：该指标评价得分=5×（指标的实际值-指标的不允许值）/（指标的满意值-指标的不允许值）凡实际指标比满意值更好的得满分，比不允许值更差的得0分。
各项指标的满意值和不允许值按行业分别规定如下表所示(其他行业从略)。
企业信用等级分为7级，各级意义如下：AAA级：企业生产经营规模达到一定经济规模，市场竞争力很强，有很好的发展前景，流动性很好，管理水平很高，信用中国 我们共同打造具有很强的偿债能力，对建设银行的业务发展很有价值。
AA级：企业市场竞争力很强，有很好的发展前景，流动性很好，管理水平高，具有强的偿债能力，对建设银行的业务发展有价值。
A级：企业市场竞争力强。
有较好的发展前景，流动性好，管理水平较高，具有较强的偿债能力，对建设银行的业务发展有一定价值。
BBB级：企业市场竞争力一般，发展前景一般，流动性一般，管理水平一般，企业存在需要关注的问题，偿债能力一般，具有一定风险。
银行信用评级的方法与标准解析
银行信用评级的方法与标准解析在金融市场中，银行信用评级是一项重要的指标，它对于投资者和借款人来说都具有重要意义。
银行信用评级是对银行债务偿还能力和信用风险进行评估的过程，通过评级机构对银行进行评级，为市场参与者提供了参考依据。
本文将对银行信用评级的方法与标准进行解析。
一、评级机构的角色和作用评级机构是对银行进行信用评级的专业机构，其角色和作用不可忽视。
评级机构通过对银行的财务状况、经营策略、管理能力等方面进行评估，为投资者提供独立、客观的评级结果，帮助投资者更好地了解银行的信用风险。
二、评级方法的基本原理银行信用评级的方法是基于一定的评级原理和评级标准进行的。
评级机构通常采用定性和定量相结合的方法，综合考虑多个指标，对银行进行评估。
定性评估主要从银行的战略定位、治理结构、风险管理等方面进行分析；定量评估则基于银行的财务指标、资本充足率、不良贷款率等进行量化分析。
三、评级标准的解读评级标准是评级机构对银行信用评级的依据，不同的评级机构可能有不同的评级标准，但总体上都会考虑以下几个方面：1. 财务状况评级机构会对银行的财务状况进行评估，包括资产质量、盈利能力、偿债能力等指标。
财务状况良好的银行通常能够获得较高的信用评级。
2. 风险管理评级机构会关注银行的风险管理能力，包括风险控制、风险分散、资本充足等方面。
风险管理能力强的银行通常能够获得较高的信用评级。
3. 经营策略评级机构会对银行的经营策略进行评估，包括战略定位、业务多样性、市场竞争力等方面。
经营策略合理的银行通常能够获得较高的信用评级。
4. 监管环境评级机构会考虑银行所处的监管环境，包括监管政策、法规要求等方面。
监管环境良好的银行通常能够获得较高的信用评级。
四、评级结果的意义和影响银行信用评级结果对市场参与者具有重要意义和影响。
对于投资者来说，信用评级结果是选择投资标的的重要参考，可以帮助投资者评估银行的信用风险；对于借款人来说，信用评级结果是借款利率和融资成本的重要影响因素，信用评级越高，借款成本越低。
商业银行内部评级法体系建设——项目服务方案
这些银行虽然没有进入“申请实施巴塞尔协议”的银行名单，但为 了在后期获得银行监管部门的认可同时出于提升银行自身风险管理水平 的需要，其中的大部分银行如光大银行在2009年左右就开始了针对内 部评级法体系的研究和建设。
城商行和农商行
这两类银行总体上在信用风险内部评级方面的起步较晚，绝大部分 银行甚至还没有考虑建立自己的内部评级体系。其中，部分规模较大的 银行和具有一定战略意识的银行如宁波银行、包商银行、河北银行等出 于提高风险管理水平、提高行业地位、在海外上市等多方面的考虑已经 按照巴塞尔协议Ⅲ的要求开始建设信用风险内部评级体系。
目录
银行实施信用风险内部评级法的意义
信用风险内部评级法有较为广泛的应用：
核心应用方面 信用风险内部评级法可以用于支持营销、信贷准入、授信审批、风险 限额、贷款定价、绩效考核、信贷政策制定和预警监控等。
高级应用方面 信用风险内部评级法可以用于经济资本计量、贷款损失准备计提、确 定风险偏好和制定风险战略、风险定价、计算风险调整后的 资本收益率、 绩效考核、配置风险资源等。
“信用风险内部评级法建设”项目实施方案
我方派遣项目组成员到银行驻点开展项目，项目全 程由专家指导，项目成果由专家检查确认。具体流程包 括数据整理、建模、确定参数、验证修正参数等。
“信用风险内部评级法建设”项目实施方案
项 目 实 施 具 体 流 程
“信用风险内部评级法建设”项目实施方案
我方派遣项目组成员到银行驻点开展项目，项目全 程由专家指导，项目成果由专家检查确认。具体内容包 括配套政策制度调整、业务流程改造、组织IT系统上线 等。
银行实施信用风险内部评级法的意义
银行实施信用风险内部评级法的意义
银行实施信用风险内部评级法的意义
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“信用风险内部评级法建设”项目优势
世经未来“新资本协议”项目组优势
• 世经未来有十多年的发展历史，有较为成熟的项目实施和项目管理 经验； • 项目组有成员六至十人，工作经验均在3年以上，分别来自金融工程、 金融学、计量经济学和经济学专业，有足够的专业技能保证项目的 实施；
城商行和农商行
这两类银行总体上在信用风险内部评级方面的起步较晚，绝大部分 银行甚至还没有考虑建立自己的内部评级体系。其中，部分规模较大的 银行和具有一定战略意识的银行如宁波银行、包商银行、河北银行等出 于提高风险管理水平、提高行业地位、在海外上市等多方面的考虑已经 按照巴塞尔协议Ⅲ的要求开始建设信用风险内部评级体系。
银行实施信用风险内部评级法的意义
意义一：科学计量银行面临的信用风险 • 信用风险内部评级法采用银行内部对信用风险参数的 估计值作为信用风险加权资产的基本因素，这种处理 有效增强了商业银行信用风险计量的敏感度； • 信用风险内部评级法能更真实地反映银行面临的信用 风险的实际情况和变化情况。
意义二：增强银行的风险管理能力 • 信用风险内部评级法通过一系列相应的治理结构、政 策制度、评级流程、评级模型、风险参数量化、数据 IT管理等方面的要求，有利于商业银行进一步规范和 夯实信用风险管理的基础，从而增强银行的风险管理 能力。
意义十：提升银行地位
• 银行是经营风险的企业，风险管理能力的高低直接决 定着公众、同业和监管层的认可程度，也关系到其盈 利能力的高低。在实施内部评级法的银行整体数量较 少的情况下，建设并实施内部评级法能够提高银行地 位。
目
录
银行界信用风险内部评级法的实施现状
已经实施内评法的银行：5+1即工行、农行、中行、建行、交行+招商银行
意义六：对贷款进行绩效考核
• 银行每笔贷款的风险调整后的收益（RAROC）与客户信 用等级存在较大相关性，银行方面可以根据客户信用 等级直接计算出不同等级情况下每笔贷款的绩效。
银行实施信用风险内部评级法的意义
意义七：贷款定价
• 精确的贷款定价模型一般由资金成本、运营成本、风 险成本、资本占用、资本回报要求五大要素决定，其 中，风险成本与风险评级系统的PD、LGD直接相关，通 过实施信用风险内部评级。
这六家银行已经正式向监管部门提出使用内评法的申请，其中，招 商银行是唯一一家股份制银行，也是唯一一家中型银行。目前，这六家 银行已经全部完成了内部评级初级法系统的上线，内部评级法高级法系 统的研究也基本接近尾声。
其他股份制银行
这些银行虽然没有进入“申请实施巴塞尔协议”的银行名单，但为了 在后期获得银行监管部门的认可同时出于提升银行自身风险管理水平的 需要，其中的大部分银行如光大银行在 2009 年左右就开始了针对内部 评级法体系的研究和建设。
意义八：增强银行的风险管理能力
• 信用风险内部评级法通过一系列相应的治理结构、政 策制度、评级流程、评级模型、风险参数量化、数据 IT管理等方面的要求，有利于商业银行进一步规范和 夯实信用风险管理的基础。
银行实施信用风险内部评级法的意义
意义九：满足监管的需要
• 信用风险内部评级法是巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分 之一，是银行全面风险管理的基础，是第二支柱内部 资本评估和监督检查的主要内容。因此，建立信用风 险内部评级体系首先应该是考虑ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ足监管的需要。
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“信用风险内部评级法建设”项目优势
招商银行专家 世经未来“新 资本协议”项 目组 世经未来项目 质量监督检查 部
项目团队 组成
“信用风险内部评级法建设”项目优势
专家优势
• 招商银行是全国必须实施巴塞尔协议Ⅲ的六家银行之一，是股份制 银行中唯一一家实施新资本协议的银行； • 招商银行专家直接全程参与并指导了该行关于新资本协议90%以上项 目，能有效把握项目中的重点和难点； • 相对于其他咨询公司来说，由于有丰富的银行工作经验，同业的专 家更能把握银行在“信用风险内部评级法建设”项目上的需求； • 招商银行信用评级体系建设较为成熟和完善，目前已经完成了信用 评级高级法项目的建设工作，其中有较多经验和成果值得借鉴； • 专家全程参与该项目的开展和实施，对项目进度和质量全程把控；
意义四：设置信贷准入 • 不同贷款客户的风险大小差异很大，资本占用也不同。 通过设置资本消耗底线，设置不同客户的准入级别或 准入门槛，引导贷款投放，进行贷款组合管理，整体 降低风险。
银行实施信用风险内部评级法的意义
意义五：提高授信审批效率及科学性
• 通过内部评级，银行可以在授信审批中增加客户评级 因素，提高审批效率及科学化程度。例如，银行可以 根据评级结果，对于评级较高的客户实行自动通过审 批、审批过程采用单人审批；对于评级过低的客户采 用自动拒绝审批；对于评级居中的客户按正常审批程 序采用双人审批。
银行实施信用风险内部评级法的意义
意义三：计算经济资本
• 经济资本的计算涉及到违约概率PD、违约损失率LGD、 违约暴露额EAD和期限等相关参数指标，而由于不同的 客户群体以及不同的债项面临着不同的参数值，在资 本充足率固定的情况下，银行可以通过调整资产在不 同风险等级客户的分配来实现对经济资本的计算和调 整。同时，这样的调整也传递出了银行的管理理念。
商业银行
内部评级法体系建设
——项目服务方案
北京世经未来投资咨询有限公司
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内部评级法 （IRB）
内部评级体系 （IRS）
监管当局确认
内部评级系统 配套制度
巴塞尔Ⅲ标准 系统验证 资本充足率
内部评级模型
数据支持
信息披露
内部评级法是商业银行依照巴塞尔协议Ⅲ的内容，针对监管当局的要求，计算和调整 资本充足率的一种计算方法，是巴塞尔协议Ⅲ中信用风险计算与管理的一种较高级的计算 方法和管理工具。严格意义上讲，内部评级法是巴塞尔协议Ⅲ的一个重要组成部分。
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银行实施信用风险内部评级法的意义
信用风险内部评级法有较为广泛的应用：
核心应用方面
信用风险内部评级法可以用于支持营销、信贷准入、授信审批、风险 限额、贷款定价、绩效考核、信贷政策制定和预警监控等。
高级应用方面 信用风险内部评级法可以用于经济资本计量、贷款损失准备计提、确 定风险偏好和制定风险战略、风险定价、计算风险调整后的 资本收益率、 绩效考核、配置风险资源等。