金融统计培训资料
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
金融统计学基础培训课件(ppt 173页)
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标 第一节 综合指标 第二节 动态数列 关键概念 学习小结 思考题
第二章 金融统计学基础(一)
本章学习目标
掌握综合指标的概念及分类 理解各指标的经济学及统计学意义 理解各指标间的区别与联系，会计算各类指标 了解动态数列的概念和分类，会计算动态数列的各 类水平分析指标和速度分析指标 会对现象的发展进行长期趋势和季节变动趋势的测 定和预测。
– 具有较强的综合性和概括能力， – 内容抽象，而且要受价格波动的影响。 • 用途：表明经济活动的总成果、总规模，广泛用于 经济效益的考核和评价等。
– 劳动量指标 • 是用劳动时间单位来计量的，如工时、工日、人年 等。 • 劳动量指标可作为确定劳动定额、评价劳动时间利 用程度、计算劳动生产率的依据。但一般限于同一 企业内部使用。
第一节 综合指标
一、统计指标 二、总量指标 三、相对指标 四、平均指标 五、标志变动度
第一节 综合指标
一、统计指标
是用来说明社会现象总体的特征， 概括、分析和反映现象总体的数量 特征和数量关系的综合性指标。
二、 总量指标
（一）总量指标的意义
绝对指标或绝对数， 是反映社会经济现象
•
总量指标——也称为统计绝对数
• （1）水平法
• 计划完成相对指标=长期计划最后一年的实际达 到水平/长期计划规定最后一年应达到的水平
• 预计在第五年完成计划200万元
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合
份
计
第 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 160 四 年
第 15 15 15 15 20 20 20 20 2件下的总规模或总
2024年金融统计行业培训资料
汇报人：XX
2024-01-25
CONTENTS 目录
• 金融统计行业概述与发展趋势 • 金融市场与金融工具统计分析 • 金融机构业务数据统计与分析 • 金融风险管理与评估方法论述 • 金融科技在金融统计中应用探讨 • 政策法规与伦理道德要求解读 • 总结回顾与展望未来发展趋势
分析结果
通过数据分析，发现信贷风险主要集中在某些行 业和地区，为银行风险管理提供了有力支持。同 时，也发现了一些潜在的信贷机会，为银行业务 创新提供了思路。
CHAPTER 04
金融风险管理与评估方法论述
金融风险识别与度量技术
风险识别技术
通过数据挖掘、统计分析等方法，识别金融市场中的潜在 风险因子，如市场风险、信用风险、操作风险等。
风险度量模型
运用现代金融理论，如资本资产定价模型（CAPM）、风 险价值模型（VaR）等，对风险进行量化评估。
压力测试与情景分析
模拟极端市场环境下金融机构的风险承受能力，评估潜在 损失及风险传染效应。
风险管理策略制定及实施
01
02
03
风险管理政策制定
明确风险管理目标、原则 、组织架构和职责分工， 形成完善的风险管理政策 体系。
公正原则
金融统计人员应保持公正 立场，不受任何利益驱使 或外部压力影响，客观、 公正地进行统计工作。
企业内部管理制度完善建议
建立完善的金融统计管理制度
企业应制定详细的金融统计管理制度，明确各部门和人员的职责分工 统计人员参加培训，提高其专业素养和职业道德 水平，确保统计工作的质量。
有资金融通、风险分散、价格发现等功能。
金融市场的分类
02
根据交易对象的不同，金融市场可分为货币市场、资本市场、
《金融统计分析》课件
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析复习资料.ppt
计算分析题 3
已知1998年基础货币为13146亿元， 货币供应量为34880亿元，法定存款准 备金率为13%，1999年基础货币为14850 亿元，货币供应量为33620亿元，（1） 计算1998年和1999年的货币乘数；（2） 简述货币乘数作用并对其影响因素进行 理论说明；（3）结合计算结果和有关 数据请作出基本分析
用两只股票的收益序列和市场平均收益 序列数据，得到如下两个回归方程：
第一只：r=0.021+1.4rm
第二只：r=0.024+0.9rm
并且有E（rm）=0.018，
2 m
=0.0016。
第一只股票的收益序列方差0.0041，
第二只股票的收益序列方差0.0036。
试分析这两只股票的收益和风险状况。
分析99年比98年货币乘数增大的原因主要 是基础货币增加，通过货币乘数的作用调 节货币供应量
计算分析题 4
利用因素分析法分析各个 因素对净资本利润率的影 响大小和影响方向。p77
预备知识
因素分析法
因素分析法
a1b 1c1 a1b0c0a1b 1c0a1b 1c1 a0b0c0 a0b0c0 a1b0c0 a1b 1c0 a1b1c1 a0b0c0 a1b0c0 a0b0c0
销售净利润影响率＝（报告期销售净利润率—基期 销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘 数
总资本周转率影响率＝报告期销售净利润率（报告 期总资本周转率—基期总资本周转率）×基期权益 乘数
权益乘数影响率＝报告期销售净利润率×报告期总 资本周转率×（报告期权益乘数—基期权益乘数）
净资本利润率影响率＝报告期净资本收益率 －基期净资本收益率＝销售净利润影响率＋ 总资本周转率影响率＋权益乘数影响率＋净 资本利润率影响率
金融统计学(全套课件535P)
b covRi , RI / sI2
2 s i2 = b i2s I2 + s ei
（1-3）
（1-4）
cov 这里，
ei
Ri , RI 表示证券i回报与市场指数回报之
2 间的协方差； s I 为 RI 的方差；（1-4）式中， b i2s I2 称为
系统风险， s 2 为非系统性风险。
一概念就形成了。
• 金融是货币流通和信用活动的总称。
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二.金融体系 • 金融制度
• 金融机构
• 金融工具
• 金融市场
• 金融调控机制
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（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,
以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
假定风险因子未来收益服从 特定的分布（通常是正 态分布），先通过历 史数据分析和估计该风险因子收益 分布的参数值，如方差、相关系数等。然后利用风险因 子正态分布的性质，根据公式得出整个投资组合收益分 布的 VaR。
方差－协方差法的一个明显缺陷是只反映了风险因 子对整个组合价值的一阶线性影响，而对非线性的关系， 如期权的Gamma和债券的凸性并没有考虑进去。因此，该 方法是一个只考虑风险因子对组合价值的一阶线性影响 而不考虑非线性影响的估值模型。
制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其 资源配置和运行调节方式相适应。相适应的金融制度
是推进经济发展的强有力的积极因素，落后的金融制
度则会阻碍经济发展，并必将被新的制度所取代。
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（二）金融机构
金融机构是国民经济机构部门分类的重要组成部 分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大 类。银行金融机构包括中央银行和存款机构。非银行 金融机构包括保险公司和其他金融机构。
金融统计分析考纲
课程的内容和考核要求第一章金融统计分析的基本问题一、考核知识点（一）金融活动与金融统计分析（二）金融统计分析基础（三）金融统计分析方法二、考核要求（一）金融活动与金融统计分析1.识记：（1）金融体系（2）金融制度（3）金融机构（4）金融工具（5）金融市场（6）金融调控机制2.领会：（1）金融统计分析的主要任务（2）金融统计工作（3）做好金融统计分析工作的三个主要方面。
（二）金融统计分析基础1.识记：（1）金融统计指标（2）金融帐户2.领会：（1）货币供应量统计（2）信贷收支统计（3）现金收支统计（4）对外金融统计（5）金融市场统计（6）中央银行专项统计调查（7）保险统计（8）资金流量统计。
（三）金融统计分析方法1.识记：（1）经济分析方法：静态经济分析、比较静态经济分析、动态经济分析、比较动态经济析；（2）经济统计分析方法：描述性分析方法、应用回归和多元统计分析方法、常用经济统计分析方法；（3）数量经济分析方法：计量经济模型、投主产出分析、经济周期分析方法。
2.领会：金融统计分析的工作方法及其主要步骤。
教学重点：本章重点是围绕金融活动、金融统计和金融统计分析的基本概念和基本问题。
教学建议：本章主要是金融统计分析的整体思想、基本概念和基本方法的讲述。
这些对后面各章的学习和理解非常重要，要讲清楚基本概念和基本方法。
第二章货币与银行统计分析一、考核知识点（一）货币与银行统计体系（二）交易主体分类（三）货币当局资产负债表（四）存款货币银行资产负债表（五）非货币金融机构资产负债表（六）货币概览与银行概览（七）货币需求与货币供给统计分析（八）对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析二、考核要求（一）货币与银行统计体系1.识记：（1）货币银行统计体系的产生与发展；（2）货币的定义；（3）货币与银行统计的一般结构：机构部门和金融交易、金融机构和货币银行统计体系。
2.领会：（1）我国货币与银行的统计结构：货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表以及特定存款机构资产负债表；（2）货币银行统计的特点；（3）货币银行统计的基本要求（二）交易主体分类1.识记：国民经济机构部门分类：住户部门、非金融企业部门、政府部门、金融机构部门、国外部门。
金融统计学复习提纲
《金融统计学》复习提纲（12下）第一章：概览1.金融制度及金融调控机制。
金融制度涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、利率制度、金融机构制度、金融监管制度等。
金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。
2.金融统计的基本原则所有权原则统计核算原则3.实物资产与金融资产的区分第二章：机构单位和机构部门1.机构单位分类住户法律或社会实体2.金融性公司部门（金融辅助公司）的分类第三章：金融资产统计➢ 1.金融资产的分类货币黄金和特别提款权➢通货和存款➢非股票证券➢贷款➢股票和其他股权➢保险准备金➢金融衍生产品➢其他应收/应付账款2.各种金融资产的特征，特别是特别提款权特别提款权：由国际货币基金组织创造的分配给成员国用来补充官方储备的国际储备资产。
、通货由中央银行发行的具有固定名义价值的纸币和铸币、存款所有对中央银行、其他存款性公司、政府单位和其他机构单位的有存款凭证的债权。
、贷款债权人直接贷给债务人并以不流通的文件作为凭证的金融资产等特征第四章：货币统计1.属于货币的金融资产货币和可转让存款[现金 ,可转让存款],其他存款（限制性存款除外）,非股票证券（中短期归为广义货币）2.货币层次的划分3.基础货币的概念[包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的负债]及其构成【社会公众持有现金+商业银行库存现金+法定准备+超额准备】4.我国的货币统计框架5.货币乘数的各影响因素法定存款准备金率（反向影响），超额存款准备金率（反比例变化），现金漏损率【结合前两者分析】第五章：商业银行统计1.商业银行资产与负债的分类【1、流动资产：包括现金、存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业、短期贷款、应收账款、坏帐准备、贴现、短期投资、一年内到期的长期投资；2、长期资产：中长期贷款、贷款呆帐准备金、应收租赁款、长期投资、投资风险准备、固定资产；3、无形资产、递延资产及其他资产】【1、流动负债：包括活期存款、短期储蓄存款、向中央银行借款、同业存放款、同业拆放、应付及暂收款、发行短期债券、一年内到期的长期负债；2、长期负债：长期存款、长期储蓄存款、发行长期债券、长期借款、长期应付款；】2.商业银行信贷收支表的编制（汇总、合并、扎差项目）3.商业银行资产的利率敏感性分析4.商业银行的利率风险分析（资金缺口、利率敏感系数及有效持续期缺口分析等）5.银行风险敞口程度的度量（风险价值VaR及压力测试）6.贷款的五级分类第六章：证券市场统计1.股票风险与收益的计算3.债券的分类（按募集方式、计息方式等分类）、发行价格及投资风险4.债券的定价及其收益率的计算（每年付息，到期一次还本的单利债券）5.投资基金的特点及分类6.投资基金的费用7.投资基金的净值计算8.期货交易的功能及交易制度9.股指期货交易的特点10.期权交易的当事人权利和义务11.期权合约的种类12.期权交易与期货交易的区别第七章：外汇市场统计1.汇率及其标价方法2.外汇的性质及分类3.外汇市场的分类4.汇率变动对经济的影响分析题型：一、单项选择题（每小题1分，共12分）二、多项选择题（每小题2分，共10分）三、判断改错题（每小题3分，共18分）四、计算题（每小题15分，共45分）五、论述题（每小题15分，共15分）1.期权交易与期货交易的区别2.VAR的概念、特点、应用及局限性3.压力测试的思路和步骤金融统计学单选、多选、判断题目汇总一、单项选择题1、以下金融统计具体原则中不属于统计核算原则的是（D）A、金融资产和金融负债的定制B、纪律时间C、汇总、合并和轧差D、所有权原则2、下列不属于其他存款性公司的是（D）A、国有独资商业银行B、信用社C、股份制商业银行D、保险公司3、以下哪个机构属于金融中介机构？（C）A、商业银行B、信用社C、财务公司D、证券公司4、下列不属于中央银行主要职能的是（D）A、发行货币管理国际储备B、与国际货币基金组织进行交易C、最后的贷款者D、监督金融市场交易5、龙债券是指在除日本以外的亚洲地区发行的一种以非亚洲国家和地区货币标价的债券，所以它属于( C)。
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金融统计培训资料
1. 引言
本文档旨在为金融从业人员提供一份全面的金融统计培训资料，以
帮助他们理解和应用统计学在金融领域中的重要性。
统计学是金融领
域中不可或缺的一部分，通过收集、分析和解释大量的金融数据，可
以帮助金融从业人员做出明智的商业决策。
本文档将介绍金融统计的基础概念和方法，并提供实际案例和练习，以加深读者对金融统计的理解和应用能力。
希望通过本文档的学习，
读者可以掌握基本的统计学概念，了解统计方法在金融分析和风险评
估中的应用，提高在金融决策中的准确性和效率。
2. 金融统计的基本概念
2.1 数据收集与描述性统计
在金融统计中，首先要了解如何收集和整理金融数据，并对数据进
行描述性统计。
描述性统计是对数据的整体特征进行总结和描述的统
计方法，包括常见的数据类型、数据的集中趋势和离散程度的度量等。
本节将介绍常见的数据收集方法和描述性统计的基本概念。
2.2 概率与统计推断
概率和统计推断是金融统计中的重要概念，用于分析金融数据中的
随机变动和不确定性。
概率是事件发生的可能性的度量，而统计推断
则可以通过样本数据来推断总体特征。
本节将介绍概率的基本概念和
统计推断的方法，以及它们在金融分析中的应用。
3. 金融统计方法
3.1 相关性分析
相关性分析是金融统计中常用的方法之一，用于衡量两个变量之间的相关程度。
相关性分析可以帮助金融从业人员理解不同变量之间的关系，并找到潜在的市场趋势。
本节将介绍相关性分析的基本概念和计算方法，并提供实际案例进行分析。
3.2 回归分析
回归分析是金融统计中探索两个或多个变量之间关系的重要方法。
通过回归分析，金融从业人员可以预测和解释一个或多个自变量对因变量的影响。
本节将介绍简单线性回归和多元线性回归的基本原理和计算方法，并提供实际案例进行分析。
3.3 时间序列分析
时间序列分析是金融统计中用于分析时间相关数据的方法。
金融数据通常是按时间顺序排列的，时间序列分析可以帮助金融从业人员理解和预测金融数据中的趋势和周期性。
本节将介绍时间序列的基本概念和常用的方法，如平稳性检验、ARIMA模型等。
3.4 风险评估与价值-at-Risk
风险评估是金融统计中至关重要的一部分，用于评估投资组合或金融工具的风险水平。
价值-at-Risk（VaR）是衡量金融风险的重要指标之一，表示在给定置信水平下，投资组合或金融工具面临的最大可能损失。
本节将介绍风险评估的基本概念和常见的方法，包括历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。
4. 案例分析和练习
本节将提供一系列金融统计的案例分析和练习，以帮助读者应用所学的金融统计方法解决实际问题。
每个案例都将包含数据收集、描述性统计、相关性分析、回归分析和风险评估等步骤，以帮助读者建立完整的分析框架和解决问题的能力。
5. 总结
通过本文档的学习，我们希望读者能够理解金融统计的基本概念和方法，并能够应用它们解决实际的金融问题。
金融统计是金融从业人员必备的技能之一，通过深入学习和实践，读者可以提高自己在金融决策中的准确性和效率。
如果你对本文档有任何疑问或建议，请联系我们。
祝愿你在金融统计培训中有所收获！
更新日期：2022年1月1日。