我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议
巴塞尔协议三主要内容及对中国商业银行经营的影响
《巴塞尔协议Ⅲ》内容解读及对我国商业银行经营的影响摘要：巴塞尔协议III是巴塞尔银行监管委员会吸取金融危机经验和教训，对一系列金融监管举措的改进和强化，巴塞尔协议III的推出将对商业银行的经营管理产生重要影响。
我国商业银行应对“顺周期效应”的各项监管指标进行重新评估，建立动态资本拨备计提制度，制定科学合理的资本管理计划及资本金补充机制。
关键词：巴塞尔协议商业银行监管资本在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。
最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。
巴塞尔协议Ⅲ必将在未来数年成为商业银行监管的重要内容，并对商业银行的经营和管理产生重要影响。
一、巴塞尔协议的主要内容（一）更严格的资本金要求巴塞尔委员会认为，尽管在最初的巴塞尔协议中已经涉及了资本监管方面的要求，但由于存在缺乏全球统一监管调整标准、监管科目与会计报表科目不匹配等问题，导致银行业很多机构不能充分化解相关风险和信贷损失，也使得资本监管工作遇到很多问题，因此，新协议要求将核心一级资本（普通股和利润留存）充足率由2%提高到4.5%；一级资本充足率由4%提高到6%；资本充足率仍为8%。
同时，对于上述监管标准的进程也做了初步的安排。
从2011年开始实施，到2013年1月1日，商业银行的核心一级资本充足率应达到3.5%；核心资本充足率应达到4.5%；资本充足率应达到8%。
到2015年1月1日，核心一级资本充足率达到4.5%；核心资本充足率达到6%；资本充足率保持8%不变。
（二）设定资本留存缓冲比例巴塞尔委员会吸取2008年金融危机爆发的教训，为了进一步防范银行业系统性风险的爆发，保证商业银行在金融和经济危机时期能够有效避免重大损失，引入了2.5%的资本留存缓冲，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响采用
浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响一、前言于2006年底实施的以“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”为支柱的巴塞尔新资本协议（以下简称新资本协议），由于它具有提高资本监管的风险敏感度、推动银行监管技术的进步、强化市场约束的有效性、增强国际银行体系的安全性、改进银行风险管理和推动业务创新等一系列积极作用，而受到各国银行监管当局的普遍欢迎、接受和遵守。
由于我国银行的发展模式仍很粗放、运行效率还不够高、不良贷款余额仍较大、金融创新及竞争力不强、现代公司治理相关制度不够健全、资产盈利水平低、高素质专业人才短缺等诸多现实因素的制约，目前，在我国暂未实施。
因此，研究新资本协议对我国银行业的影响，对于提高我国银行风险监管能力和运行效率、维护我国银行业的稳定与安全、推动我国银行业又好又快的跨入崭新的发展阶段就具有非常重要的意义。
二、新资本协议产生的背景、主要内容及特点（一）新资本协议产生的背景1、1988年制定的巴塞尔资本协议（以下简称旧资本协议）的不足。
一是：由于旧资本协议是基于多起银行在经营过程中由于资本金不足而又承担过高经营风险而导致资不抵债、破产清盘或求助于政府，最终使存款人受害、甚至危害整个经济的案例背景下，在制定条款时突出强调了资本充足率的重要性和地位，这就容易导致银行过分强调资本充足的倾向，而相应忽视银行的盈利性及其他风险。
这样即使银行符合资本充足性的要求，也可能因为其他风险而陷入经营困境。
二是：旧资本协议对风险权重的级次确定过于简单，仅有0%、20%、50%及100%四个档次，没有充分考虑同类资产不同信用等级的差异，不能准确的反映银行资产面临的真实风险状况。
三是：旧资本协议对国家信用的风险权重处理比较简单，其明确规定：对经济与合作组织（即：OECD）国家的授信风险权重低于非OECD国家，致使同一类风险资产对于OECD国家和非OECD国家的风险权重不同。
四是：旧资本协议对银行通过资产证券化、银行持有债券、金融控股公司以及银行超市等方式逃避或绕开资本金的套利现象难以有效约束，从而出现不公平竞争。
新巴塞尔资本协议下我国银行面临的挑战和对策
新巴塞尔资本协议下我国银行面临的挑战和对策
覃宇环
【期刊名称】《集团经济研究》
【年(卷),期】2006(000)10X
【摘要】新《巴塞尔资本协议》将于2006年底在十国集团国家正式实施。
新协
议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是信息披露。
新协议的出台，在国际上被视为银行业的“圣经”，它对国际银行业的稳健运营已经发挥了并将继续发挥重大作用。
我国虽然还没有加入巴塞尔协议，但是不可避免要受到巴塞尔协议的影响，用新协议的精神对照我国银行业，除了OECD成员国标准的淡化会降低我国银行资产的风险权重之外，其他原则的变动
都将使我国银行业面临严峻的挑战。
【总页数】2页(P167-168)
【作者】覃宇环
【作者单位】广西经济管理干部学院
【正文语种】中文
【中图分类】F832.33
【相关文献】
1.新巴塞尔资本协议与我国银行业资本监管 [J], 李瑞;
2.《巴塞尔新资本协议》与我国银行业面临的挑战 [J], 刘莹;胡军统
3.我国银行业如何应对新资本协议--《新巴塞尔资本协议》与银行经营(二) [J], 郗
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4.新巴塞尔资本协议解读--兼论WTO条件下我国银行业的风险管理 [J], 赵明霄;黄萍;许菁
5.巴塞尔资本协议Ⅲ下我国银行业资本充足率探究 [J], 马颖童
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《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究共3篇
《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究共3篇《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究1新巴塞尔协议与我国银行资本监管研究作为全球最具影响力的银行监管协议，巴塞尔协议的出现对世界金融市场产生了深远的影响。
近期，新巴塞尔协议逐渐被各国银行业主管部门引入本国法规体系，并在中国大陆地区也已经开始逐步实施。
本文主要探究新巴塞尔协议和我国银行资本监管之间的联系和冲突，以及如何探索新巴塞尔协议在我国银行业的深入应用。
首先，我们来了解一下什么是新巴塞尔协议。
新巴塞尔协议是2010年巴塞尔委员会发布的一系列关于银行资本监管的建议，主要围绕银行的资本充足率、资本组成、风险监测和监管措施等方面进行了一系列的修订和完善。
新巴塞尔协议主要有3个版本，分别为“巴塞尔III框架下的一套监管准则（BSF）”、“全球系统性重要银行监测和审慎要求（G-SIB）”以及“缩小差异和加强监测的一些修改（BCBS239）”。
新巴塞尔协议主要对我国银行资本监管产生了哪些影响呢？首先，新巴塞尔协议进一步加强了我国银行的资本监管标准。
新巴塞尔协议强化了银行的资本充足率监管要求，要求银行增加展期、流动性等附加本钱计入资本充足率考核，并改变了我国银行资本充足率的核算方式，将陆续引入“ Tier 1+2”的资本监管框架。
其次，新巴塞尔协议对我国银行风险管理和监管提出更高的要求。
新巴塞尔协议提出了强化银行内部风险管理和监管的要求，相比巴塞尔协议孕育了大量非标准化的资产和保险产品等，新巴塞尔协议在增加银行的防范获得物质化资产风险等方面提出更高的要求。
第三，新巴塞尔协议要求我国银行提高资本市场化水平。
新巴塞尔协议改革过去滞后的100%的风险权重计算方式，提高了我国闲置资金的利用效率，鼓励银行应该更多地使用与外部资本市场拥有强烈关联性的额外 Tier1本金方式来提高银行权益价值。
这种方法可以让银行更加适应复杂多变的市场环境，更好地满足业务发展所需，提高银行资本市场化水平，提高银行在全球市场的竞争力。
《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理
《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一，也是银行监管的重要内容与目标。
我国商业银行资本充足率普遍偏低，目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求，《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。
标签：商业银行资本管理银行作为以股东价值最大化为经营目标的盈利主体，必定要超越监管资本最低资本要求，使资本不仅能真实反映实际风险，而且具有创造价值的功能。
因此,经济资本逐渐成为银行管理的主线。
现代银行的资本管理在近十几年来经历了一个外部监管资本和内部经济资本不断互动、磨合并逐渐一体化的进程。
其主流趋势是监管资本不断吸收银行业资本管理的最新实践成果，向经济资本方向趋同，反映出银行业监管越来越由市场和银行业实际需要所引导和驱动的大趋势。
一、我国商业银行资本管理的现状和问题从外部监管和风险管理的实际需要看，我国银行业终将面对资本监管及其带来的一系列连锁变革的考验。
目前，国有银行已经认识到存在的问题，一方面体制问题尚未得到根本解决，另一方面新的风险因素也正在逐步形成。
随着市场利率和汇率管制的逐步放开，银行面临的市场环境日益复杂，面临风险管理而建立完善的资本管理体系显得尤为重要。
1.亟待完善内部风险评级体系并解决数据缺失问题。
我国绝大多数商业银行的内部评级在评级方法以及评级工作的统一组织方面均存在相当大的差距，极大限制了内部评级工作在信用风险控制方面发挥其应有的作用。
2.巴塞尔新协议中将监管资本的覆盖范围由信用风险拓展到了信用风险、市场风险和操作风险三个方面。
然而当前我国对银行风险资产和资本充足性的监管集中在信用风险方面，而基本忽略了市场风险和操作风险。
3.市场体系的缺陷限制了资本管理外在动因——市场纪律或信息披露作用的发挥。
评级机构和自律组织的缺乏会进一步弱化市场纪律的作用，许多依赖于信息公开和良好的市场运作、并最终作用于公司治理的机制也就不能得到实现。
我国中小银行实施巴塞尔新资本协议的问题与建议
理水平 、 竞争 能 力 和 风 险 管 理 能力 方 面 距 离 新 资 本 协 议 的要 求 尚存 在 相 当的 差距 。尽 管 对 于这 些 数量 众 多 的 中 小银 行 来 说 ， 施 新 资本 协 议 并 非 硬 性 要 实 求， 然而 ， 在后 危 机 时代 ， 严格 资 本监 管 ， 高 资本 质 提 量 ， 公 司治 理 、 从 制度 架 构 、 险 量化 、 风 管理 信 息 系统
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我国中小银行实施 巴塞尔新资本 协议的问题与建议
叠刘 睿， 巴曙 松
后金 融危 机 时代 ， 格 资本 监 管 要 求 ， 一 步推 广 新 资 本 协议 乃 是 全 球 银行 业 的大 势 所 趋 。对任 何 银 严 进 行来说， 实施 新 资 本 协 议 都 是 一项 庞 大 的 系 统 工程 ， 一过 程 对 我 国银 行 业 尤 其 是 中 小 银 行 来 说 是 一 个 这
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Ｉ ）其 核 心 就是 对 今后 全 球银 行 业 的 资本 监 管提 出 Ｉ ， Ｉ
巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响
巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响一、巴塞尔协议III的主要内容1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。
2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。
债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和负载等计入资本的要求有所改变。
3、扩大风险资产覆盖范围：提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTS）的交易对手风险（CCR）的资本要求等。
4、引入杠杆率：为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。
5、加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险，引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。
同时，巴塞尔委员会提出了其他辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。
二、巴塞尔协议III的改进在“巴塞尔协议II”监管要求的基础上，“巴塞尔协议III”对金融危机中银行暴露出的主要问题，如资本质量不高、数量不足，场外衍生交易产生的交易对手信用风险计量不够审慎，对再次资产证券化暴露产生的信用风险及流动性风险管理薄弱等，从内部风险控制机制，监管资本和风险加权资产计量、市场交易机制等方面有针对性地明确和加强了监管要求。
根据《巴塞尔协议III》，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到7%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
《巴塞尔协议Ⅲ》新要求对我国商业银行的影响及对策研究
现代经济信息324《巴塞尔协议Ⅲ》新要求对我国商业银行的影响及对策研究孙芮檀 西北民族大学经济学院摘要：2008年全球性金融危机爆发后，基于《巴塞尔协议Ⅱ》的《巴塞尔协议Ⅲ》顺势产生。
它主要是对《巴塞尔协议Ⅱ》提出的一些金融监管措施进行优化和改造。
然而，在《巴塞尔协议Ⅲ》的推行过程中，我国商业银行可能会因此受到影响。
本文就《巴塞尔协议Ⅲ》提出的新要求进行剖析，分析其影响并给出相应的对策。
关键词：巴塞尔协议Ⅲ；商业银行中图分类号：F832 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)006-0324-01一、引言二十国集团峰会于2010年11月在首尔召开，此次会议通过了《巴塞尔协议Ⅲ》。
它的通过对于商业银行防范风险起到了一定的作用。
但从中国国情出发，《巴塞尔协议Ⅲ》可能不适应我国商业银行的发展。
二、《巴塞尔协议Ⅲ》提出的新要求（一）提高资本充足率比例《巴塞尔协议Ⅲ》新规定：核心一级资本充足率、一级资本充足率应分别上调至4.5%、6%，打破了《巴塞尔协议Ⅱ》二级资本不能超过一级资本的规定；同时，它要求包括附属资本在内的资本充足率理论上保持在8%。
（二）设定资本留存缓冲比例《巴塞尔协议Ⅲ》做出了资本留存缓冲为2.5%的要求。
倘若银行达不到这些要求，监管机构就会限制银行发放奖金，以此来防止资本头寸的进一步恶化。
（三）提出了反周期缓冲金要求监管当局凭借对经济周期的专业判断以及对某个商业银行经营状况的评估，来判断这个商业银行是否需要增持缓冲资本，如果需要，其金额一般为风险资本的0%～2.5%，并且规定全部应以核心一级资本的形式持有，以此来防范金融危机。
（四）引进最新的杠杆率要求杠杆率即核心资本与表内外的总资产之比。
它的引入不仅仅是为了对资本充足率进行额外补充，更重要的是，商业银行能根据这个指标控制商业银行业务规模，防止它过度扩张。
由此，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了最低标准为3%的杠杆率，银行的融资规模受到约束。
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我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的问题分析及建议摘要：本文结合我国银行的资本管理实际及巴塞尔新资本协议的要求，对我国商业银行实施新资本协议存在的问题从数据基础、管理工具、文化等方面进行了详细分析，指出存在的各种差距，并结合这些分析及大多数商业银行的实际，提出了积极筹备的几项具体建议。
关键词：商业银行，新资本协议，资本管理一、我国商业银行实施新资本协议的差距分析新巴塞尔协议是以风险计量技术为核心，以数据基础、IT系统、计量技术、治理结构、政策体系和流程控制为基本元素的全面风险管理框架，具有内在的复杂性。
实施新协议必须对银行从数据、技术、管理、文化等方面进行细致的差距分析、影响评估，然后系统地进行各项准备，才能有效地推进实施的进程。
根据最近对欧洲银行的调查结果，他们对最大差距的看法是：60%认为在于数据、50%认为在于文化、40%认为在于风险计量工具和方法，其他少数的还有如人力资源、n系统、管理体制、文档化水平等方面。
下面就我国商业银行这几方面的差距进行分析。
新巴塞尔协议的核心是三大支柱。
其中第二、第三支柱更多地表现在外在管理要求上，而对银行提出严格技术要求的主要是第一支柱。
所以，我国商业银行对第一支柱的差距是本文分析重点。
(一)数据基础差距分析数据是新资本协议提供的资本计量方法的基础，也是差距最大的方面。
汇丰、法国储蓄银行等的实践都证明，数据是实施新协议的重中之重。
欧洲各银行在实施新资本协议过程中大约70%的时间和金钱都花费在数据上。
标普、穆迪等外部评级公司为建立自己的CompuStat、RiskCalc等评级系统都收集了上万家公司几十年的数据。
新资本协议虽然没有这么高的要求，但数据对其IRB评级结果的影响很大。
第一支柱为三大风险都给出了不同的计量方法，不同方法对银行的数据要求不同。
根据银监会《实施新资本协议指导意见》提出的以IRB法为目标的建议，我们这里主要分析对内部评级法的最低标准的差距。
其他风险类似。
1.数据定义不清晰数据定义对数据质量的影响非常突出。
因为IRB法要求对银行的各个数据库进行一体化，所以各个数据库的衔接及同一数据库数据的统一程序处理都要求对数据定义必须明确统一。
这样用于估计风险要素的数据，如风险暴露数量，及生成数据，如内部评级结果才具有可比性。
一旦定义不清晰，就难以保证数据的准确性和可靠性，进而计量模型也就失去了基础。
比如新资本协议对中小企业的定义是销售额低于5000万欧元的企业，总额小于100万欧元的企业借款划归零售等，和我国常用定义有所不同。
再如金融市场方面的数据，比如价格，必须有一个明确的比如单位、币种等的统一要求。
但是各种债券的报价方式不一样，国债使用净价，而企业债使用全价，直接把它们引入数据库显然是不行的。
其他的比如新旧会计准则的差异，或者内部会计科目的调整等都可能引起字段意义的变化，都必须进行统一化。
2.数据的准确性、可靠性及完整性问题这是确保数据质量的核心指标。
但是由于过去对于银行管理的要求的不同，不同时期的数据结构、数据定义等可能是不同的。
要达到准确、可靠是很难的。
这也是目前数据存在的最大问题。
很多数据都是基层业务人员输入的，或者是由客户提供的。
这里面可能出现操作上的失误造成的错误，也有可能数据本身的问题。
比如根据西方银行的实践证明，除非采取严厉的措施，否则数据输入的失误率很难降到5%以下。
再如企业财务报表，可能很多是没有经过审计的，虽然准确的记录下来，但其中可靠性如何就很难把握。
一些宏观数据的获得也存在不同来源结果不同的问题。
另一方面，这里的可靠性具有对计量模型可靠的意义。
我们的计量模型是用来评价现在的客户或贷款的，但是现在的外界条件，比如宏观经济状况、法律完善程度等，和几年前可能有很大的差别，进而使得客户的信用模式发生很大的变化，那么过去的数据对现在的风险模型就不一定可靠。
从完整方面讲，由于我国银行内部评级比较落后，所以数据积累相对残缺。
IRB法需要的数据主要有四类：一是反映客户自身经营状况的财务信息，主要有三大财务报表等，对此类财务信息许多客户未能及时提供。
二是客户基本面、银行账户纪录在内的非财务信息，主要是客户基本面信息、合同信息、账务信息、担保信息、清偿信息以及突发事件等。
这类数据往往标准及格式不统一，且残缺不全。
三是与客户内部评级相关的宏观信息，主要包括国家风险、行业风险、区域风险和交叉风险等方面宏观风险数据。
此类数据涉及面广，来源渠道交错复杂，且存在一定的滞后性。
目前，我国银行对此类数据的收集投入明显不足。
四是评级历史信息。
比如目前大多采用的Credit Metrics等模型都需要对企业的信用转移情况进行估计，而目前国内银行很少连续的对客户和贷款进行内部或外部评级，没有相关的评级记录，评级所需的材料大多也是空白。
目前我国部分商业银行虽然已经有对于客户的评级，但是并没有债项评级，自然缺乏相应的记录，也就无法估计LGD、EAD等参数。
从覆盖范围看，我国商业银行的数据覆盖面较窄。
我国商业银行因原来属于不同的部门，客户种类比较单一。
但是随着改革的不断深入，我国商业银行必须扩展业务范围，这种业务的扩展对应的是客户类型和地域的变化，用原来的客户数据建立模型处理现在和未来的客户显然是不行的。
在押品管理方面，目前也存在押品的价值评估报告时间上的覆盖面不够的问题，比如评估频率达不到新巴塞尔协议要求等。
以上主要是信用风险方面，市场风险和操作风险数据也存在类似问题，尤其操作风险数据残缺表现更为严重，特别是对于大量的高频率低损失事件，很难获得相关的记录。
3.数据的数量问题数据的数量是模型可靠性的影响因素之一。
巴塞尔新资本协议的总体要求是最好要有一个经济周期的历史数据。
具体来说，估计违约率(PD)需要至少5年的数据；估计违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)对于主权、公司和银行风险暴露需要7年的数据，对于零售风险暴露需要5年数据。
当然，这些数据必须是满足准确性、可靠性及全面性的数据。
目前简单地从数据时间长短上来说能达到上面的要求，但其中的质量问题难以保证，或者说满足要求的数据是否能达到以上年限就很难说。
(二)风险管理工具的差距分析这里的风险管理工具既包括模型工具，也包括IT系统等硬件工具。
它们相辅相成，才能共同完成新资本协议要求的风险管理目标。
1.模型工具问题对新资本协议来说，最为核心的模型就是IRB内部评级模型，主要围绕PD、LGD和EAD这三个指标对应的模型展开。
它们对于四种不同的风险暴露，即主权、银行、公司和零售，各有不同。
必须根据各类风险暴露的特点去分别建立相应的信用模型。
主权风险在对外贷款决策中的权重一般要高于公司风险，所以主权风险评估具有重要的意义。
对于主权风险可以借鉴外部评级，比如穆迪、标普等的评级。
公司风险暴露的内部评级模型就是根据公司所在的国家、行业、区域等系统性宏观风险因素和其财务状况、信贷记录及其他基本面信息对公司的违约特征进行估计的模型。
银行风险暴露涵盖了银行、证券公司、不满足风险权重为0条件的多边开发银行等金融机构的风险暴露，它大多源于资本市场的交易。
它的内部及评级思路基本和公司业务一致，不同在于对应的资产一般不是贷款，同时，银行也不同于一般的公司，是有特殊经营指标的公司，比如资本充足率等。
零售风险暴露比较复杂，因为其业务涵盖的范围较大，各业务之间的差别也比较大，需要针对不同的业务开发不同的模型。
并且新资本协议中对零售风险直接规定使用高级IRB法。
信用风险度量的方法可以归为盯住信用等级变化对贷款理论市值影响的盯住市场模型(MTM)以及不考虑信用等级的变化、只考虑违约概率的违约模型(DM)两类。
MTM模型在界定信用风险的范畴时，既考虑了信用等级的变化，也考虑了违约，并由此来计算贷款价值的损失和收益以及贷款的信用风险。
常用的有KMV、Credit Metrics等模型。
而DM模型偏重于预测违约损失，只考虑两种状态：违约和不违约，不考虑信用等级的变化。
常用的有CreditRisk+、死亡率模型等。
这些模型应用都需要一定的条件。
MTM类模型不仅需要股票市场发达、有效，股票的交易价格能够反映企业资产的市场价值情况，还要有相当长时间的股价变动历史数据和完善的内、外部信用评级体系和积累的大量历史数据。
我国的股票市场不管是有效性还是上市公司数目都非常有限，应用起来可行性受到制约。
而我国的资信评估业虽有近10年的发展，但是国际认可的很少，并且评估方法、数据、自身信用等方面还存在很大问题，企业的评级积累更少，所以这类模型的应用难度很大。
DM类模型一般需要大规模的包括各等级的债权工具的历史观测值样本。
而这对中国银行业也是很大的困难。
一方面是过去对违约的数据积累不够重视，本身存在数据残缺问题。
另一方面是1999年四大资产管理公司的成立，剥离了四大国有银行的大量不良资产，进一步导致数据积累的不连续性。
其他股份制银行的数据积累相对更弱，且往往具有经营范围的局限性，这为银行利用DM类模型也带来难以逾越的困难。
但是这方面相对具有一定的操作性，影响的只是精度问题。
所以目前试点的各家银行主要是采用该类方法，但结果的精度需要不断提高。
根据公开披露的资料，东方金诚国际信用评估公司于2008年利用东方资产管理公司拥有的中国银行、中国建设银行和中国工商银行等的违约数据，基于Beta分布建立起我国第一个公布的信用模型—Loss Metrics模型。
其效果如何有待时间和实践的检验。
从我国商业银行的实际来说，基本上没有完善的关于以上几方面的信用模型。
相对来说可能零售的信用模型易于开发，在某些具体方面比较完善一些。
比如信用卡，可以根据申请人的自然状态、经济状况、信用记录、发展前景等方面进行量化综合评价，得出量化的指标。
但这套评分系统未能和新资本协议IRB法要求的PD等三个风险特征指标建立联系，不能直接转移至内部评级体系。
其他几方面一般还是采用打分法。
与新巴塞尔协议的要求相比有着很大的差距，不能充分发挥其在揭示和控制信用风险方面的作用。
这主要表现在风险等级的划分过于简单、历史数据积累不足、信用评级方法偏重于定性分析，缺乏精确、科学的计量模型、信用评级标准不统一，评级结果的运用十分有限等方面。
同时这些模型大多是针对债务人的，针对债项的评级基本上还是空白，离新资本协议的内部评级法还有很大的差距。
这方面建行、工行起步较早，相对完善一些。
除了信用风险外，新资本协议还涉及银行操作风险和市场风险问题。
对于这两类风险，内部模型主要是对这两类风险进行直接的估计。
市场风险常用的就是VaR模型。
当然，要建立我国商业银行的VaR模型，也必须具备获得我国商业银行VaR模型参数的能力。
这方面基础相对较好，但也存在数据问题。