计量经济学试卷汇总_(含答案)
计量经济学题库(超完整版)及答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 〔45.2〕 〔1.53〕 n=30 R 2其中，Y ：政府债券价格〔百美元〕，X ：利率〔%〕。
答复以下问题：〔1〕系数的符号是否正确，并说明理由；〔2〕为什么左边是iˆY 而不是i Y ； 〔3〕在此模型中是否漏了误差项i u ；〔4〕该模型参数的经济意义是什么。
13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。
某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 1989 1993 1986 1990 1994 1987 6 1991 1995 19887199291996根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X CR-squaredMean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression F-statistic Sum squared residProb(F-statistic)问：〔1〕写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性〔0.05α=〕。
〔2〕解释回归系数的含义。
〔2〕如果希望1997年国民收入到达15，那么应该把货币供给量定在什么水平？14．假定有如下的回归结果tt X Y 4795.06911.2ˆ-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量〔每天每人消费的杯数〕，X 表示咖啡的零售价格〔单位：美元/杯〕，t 表示时间。
问： 〔1〕这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。
〔2〕如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？〔3〕能否救出真实的总体回归函数？ 〔4〕根据需求的价格弹性定义： YX⨯弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的：1110=∑i Y ，1680=∑iX ，204200=∑ii Y X ，3154002=∑i X ，1333002=∑iY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值；1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：(0.237) (0.083) (0.048)，DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。
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30．用一组有30个观测值的样本估计模型 ，在0.05的显著性水平下对 的显著性作t检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
A．t0.05(30) B．t0.025(30) C．t0.05(28) D．t0.025(28)
31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。
69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题
70.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量为（）
A. B. C. D.
71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）。
A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us)≠0(t≠s)
53.线性回归模型 中，检验 时，所用的统计量 服从( )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系()
A. B.
C. D.
55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量
12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。
5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。
5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。
5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。
92 B 、n=10,k=3,=0。
90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。
88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1。
5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。
5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25，k=4，2R =0。
92B 、n=10，k=3，2R =0。
90C 、n=15,k=2，2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中，d=1。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时刻顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时刻序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有必然的概率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量必然是（）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A ．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地域20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地域20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的大体步骤是（）。
A ．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→查验模型B ．设定模型→估量参数→查验模型→应用模型C ．个体设计→整体估量→估量模型→应用模型D ．肯定模型导向→肯定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，如此的变量称为（）。
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选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.生变量D.虚拟变量5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t ˆi 服从 var(ˆi )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性 B．有效性C．一致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Yˆˆ0 ˆ1X, X、Y 为均值。
则点( , )一定在回归直线上5、回归模型Y i b0 b1X1i b2X2i i 中，检验H0:b1 0时，所用的统计量bˆ1 b1 服从于s(bˆ1)（2 n2)6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。
7、解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。
9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。
三、填空题（每空2 分，共20 分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、采用DW检验自相关时，DW值的围是 0－d L时，认为存在正自相关。
4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。
5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是___create____________。
6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。
7、 若一元线性回归模型Yibb 1Xii存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量 Y *=Y －ρ1Y t-1－ρ2Y t-2。
8、 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个。
9、 设某城市的微波炉需求函数为 ln Y ˆ1200.5ln X0.2ln P ，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。
在 P 上涨 10%的情况下，收入必须4% ，才能保持原有的需求水平。
10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1 月、5 月、10 月、12 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4 。
四、分析题（40 分）1、根据8个企业的广告支出X 和销售收入Y 的资源，求得：,试用普通最小二乘法确定销售收入Y 对广告支出X 的回归直线，并说明其经济含义。
（6分） 2、根据某地共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）(-16.616） (17.470) (8.000) R 2=0.9946 , DW=0.858。
式下括号中的数字为相应估计量的t 检验值。
在5%的显著性水平之下，查t 分布表 t 0.025(36)=2.030，由DW 检验临界值表，得d L=1.38，d u=1.60。
问：(1)题中所估计的回归方程的经济含义；,, ,(2)该回归方程的估计中存在什么问题?(3)应如何改进?3、y i a bx i i 。
样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。
查表F0.05(10,10)=3.44。
问：（6分）(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。
4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。
(其中36名男生，l5名女生) 并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅) ；h为身高(单位：英寸)（6分）W＝--232.0655l十5.5662 h （模型 1）t＝(--5.2066) (8.6246)W＝--122.9621十23.8238 D十3.7402 h (模型2)t＝(--2.5884) (4.0149) (5.1613)1：男生D0：女生请回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?(3)D的系数说明了什么?5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)Dependent Variable: Y============================================================Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.============================================================C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000============================================================R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbin-Watson stat 1.200916============================================================其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。
（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（d L=1.224，d U=1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews 命令。
6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？(2)采用什么方法修正模型？(3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。
五、论述题（10 分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。
108 1620 8 ) (222X n i ii 第一学期试卷答案(A) 四、分析计算题X YXi Y i 6870 108480 1．b ˆ2.41（1分）X i n 8a ˆyb ˆxY i2.41X i27.465（1分）n n 估计回归方程为：y ˆ 27.465 2.41x （2分）解释经济意义（2分）2、 （1）L 增长（变化）1％，Y 增长（变化）1.451％； K 增长（变化）1％，Y 增长（变化）0.384％。
（2分）（2） DW<dl ，模型存在一阶正自相关；（2分） （3） 应采用广义差分法修正。
（2分）3、 （1）这是G －Q 检验，检验模型是否存在异方差性。
（2分）（2） 略（2分）（3） 构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F 与临界值F 0.05(10,10)， F 〉F 0.05(10,10)说明模型存在异方差性。
（2分）4、 (1)因为模型2中D 的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2分） (2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分） (3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。
（2分）5、 （1）LS Y C L S （1 分）（2）Y 8128.7910.5433L3.4924S （2 分）（3） R 2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1 分）F 的概率近似为 0，表明模型对总体拟合显著（1 分）T 检验：L 影响不显著；S 影响较显著。
（1 分）（4）由于 0<DW< d L=1.224，故模型存在一阶自相关性。
（2 分）（5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2 分）6、（1）IDENT(5) RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。