广义货币供应量数据挖掘处理实验
货币研究实验报告模板(3篇)
第1篇一、实验背景1.1 实验目的简要说明本次实验的研究目的，例如：探究货币政策的传导机制、分析不同货币政策对经济增长的影响等。
1.2 实验意义阐述本次实验的研究意义，例如：为我国货币政策制定提供理论依据、丰富货币经济学理论体系等。
1.3 实验内容概述本次实验的研究内容，例如：选取特定时间段内的货币政策数据、运用计量经济学模型进行分析等。
二、实验方法2.1 数据来源介绍实验所需数据的来源，如国家统计局、中国人民银行等官方机构。
2.2 数据处理说明数据处理的步骤，如数据清洗、数据转换等。
2.3 研究方法详细介绍所采用的研究方法，如计量经济学模型、统计分析方法等。
2.4 实验工具列出实验过程中所使用的软件或工具，如Eviews、Stata等。
三、实验过程3.1 实验步骤详细描述实验步骤，包括数据收集、数据处理、模型构建、结果分析等。
3.2 实验结果展示实验结果，如图表、表格等。
3.3 结果分析对实验结果进行解释和分析，如模型拟合优度、显著性检验等。
四、实验结论4.1 实验结论总结实验的主要结论，如货币政策对经济增长的影响、不同货币政策的效果对比等。
4.2 实验局限性分析实验的局限性，如数据选取、模型设定等。
4.3 实验建议针对实验结果提出改进建议，如数据收集方法、模型设定等。
五、参考文献列出实验过程中引用的文献，按照规范格式进行标注。
六、附录（如有需要，可添加附录，如实验数据、模型代码等。
）以下为实验报告的具体内容示例：一、实验背景1.1 实验目的本次实验旨在探究我国货币政策对经济增长的影响，分析不同货币政策工具对经济增长的传导机制。
1.2 实验意义通过本次实验，可以为我国货币政策制定提供理论依据，为政策调整提供参考。
1.3 实验内容本次实验选取2000年至2020年的我国货币政策数据和经济增长数据，运用计量经济学模型进行分析。
二、实验方法2.1 数据来源实验数据来源于国家统计局、中国人民银行等官方机构。
河北工业大学数据挖掘实验报告
实验一数据预处理一、实验目的1、熟悉 VC++编程工具和完全数据立方体构建、联机分析处理算法。
2、浏览拟被处理的的数据，发现各维属性可能的噪声、缺失值、不一致性等，针对存在的问题拟出采用的数据清理、数据变换、数据集成的具体算法。
3、用 VC++编程工具编写程序，实现数据清理、数据变换、数据集成等功能。
4、调试整个程序获得清洁的、一致的、集成的数据，选择适于全局优化的参数。
5、写出实验报告。
二、实验原理1、数据预处理现实世界中的数据库极易受噪音数据、遗漏数据和不一致性数据的侵扰，为提高数据质量进而提高挖掘结果的质量，产生了大量数据预处理技术。
数据预处理有多种方法：数据清理，数据集成，数据变换，数据归约等。
这些数据处理技术在数据挖掘之前使用，大大提高了数据挖掘模式的质量，降低实际挖掘所需要的时间。
2、数据清理数据清理例程通过填写遗漏的值，平滑噪音数据，识别、删除离群点，并解决不一致来“清理”数据。
3、数据集成数据集成将数据由多个源合并成一致的数据存储，如数据仓库或数据立方体。
4、数据变换通过平滑聚集，数据概化，规范化等方式将数据转换成适用于数据挖掘的形式。
5、数据归约使用数据归约可以得到数据集的压缩表示，它小得多，但能产生同样（或几乎同样的）分析结果。
常用的数据归约策略有数据聚集、维归约、数据压缩和数字归约等。
三、实验内容和步骤1、实验内容1、用VC++编程工具编写程序，实现数据清理、数据变换、数据集成等功能，并在实验报告中写出主要的预处理过程和采用的方法。
2、产生清洁的、一致的、集成的数据。
3、在试验报告中写明各主要程序片段的功能和作用。
2、实验步骤1）仔细研究和审查数据，找出应当包含在你分析中的属性或维，发现数据中的一些错误、不寻常的值、和某些事务记录中的不一致性。
2）进行数据清理，对遗漏值、噪音数据、不一致的数据进行处理。
例如：1、日期中的缺失值可以根据统一的流水号来确定。
2、购买的数量不能为负值。
2024年期货从业资格之期货投资分析真题精选附答案
2024年期货从业资格之期货投资分析真题精选附答案单选题（共45题）1、7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元／吨，此时大豆现货价格为2010元／吨。
至9月份，期货价格到2300元／吨，现货价格至2320元／吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。
A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A2、表4-5是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。
A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A3、关于时间序列正确的描述是（）。
A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动C.非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动【答案】 A4、（）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。
A.存款准备金B.法定存款准备金C.超额存款准备金D.库存资金【答案】 A5、（）是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。
A.人民币无本金交割远期B.人民币利率互换C.离岸人民币期货D.人民币RQFII货币市场ETF【答案】 B6、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨。
据此回答以下两题。
A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】 D7、( )是决定期货价格变动趋势最重要的蚓素。
A.经济运行周期B.供给与需求C.汇率D.物价水平【答案】 A8、如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
参考我国广义货币供应量m2的回归模型及实证检验
我国广义货币供应量M2的回归模型及实证检验I.模型的提出货币供应量是中央银行货币政策工具中最重要的中介变量之一，央行通过操作各种政策工具影响货币供应量，从而影响一系列宏观变量，进而影响宏观经济。
目前，学界对M2变量的影响与决定已有大量的模型研究，但国内对我国货币供应量的影响因素实证研究较少。
总结起来，对于M2影响因素的研究，一方面集中于需求方面，从传统货币需求函数出发，采用名义国内生产总值、价格指数、外汇储备、利率等作为因变量进行线性回归，通过假设货币需求与供给均衡，进而得出影响广义货币供应量M2的因素。
另一方面，指出商业银行信贷量、财政存款以及国债发行量等对M2影响较大。
本文认为，货币供给与需求出清的假设过于严格，在我国货币供给相对独立的背景下，这样的假设与实际情况偏差较大。
因此本文将基于后一种模型分析思路，研究广义货币供给M2的回归模型的实证检验。
在分析M2影响因素时，为了全面反映各方面的影响因素，总是尽量选取被解释变量的所有影响因素。
通过考察货币的流通环节和分析央行货币政策工具，考虑一下三个方面的影响广义货币供应量的因素：一是银行系统，二是金融市场的变动，三是来自国外资金的变动。
在模型变量选取时，综合考虑权衡各因素对M2影响在理论上的重要性和数据可得性，选取了2010年到2011年M0，M1，国债成交额、沪深股市成交额、外汇占款和银行间同业拆借余额的月度数据作为因变量，以中国人民银行公布的2010年和2011年公布的M2月度数据作为自变量，详见表1。
表1 变量数据定义表II. 模型建立及结果1. 模型建立通过以上分析和变量选取，建立如下回归方程：0123456201M M M BONDS STOCK WH CAIJIE αααααααε=+++++++ (eq.1)在EViews 中建立Workfile 命名为：M2 Mode ，Data Specification 选为mouthly ，其他参数如下：储存并向其中导入所收集到的数据：2. 数据预处理在命令窗口中键入如下命令，并对对各变量作图：3. 模型结果在命令窗口输入如下语句：得到运算结构如下：如上图所示，模型R-squrared 达到0.99，说明模型拟合数据效果较好；在显著性水平为1%下，模型F 检验通过。
货币供应量与经济增长的实证分析——基于ECM计量模型
货币供应量与经济增长的实证分析基于ＥＣＭ计量模型李妍㊀王欣冉摘㊀要：本文以１９９０ ２０１７年的２７年的年度数据，从货币供应量Ｍ２与国内总产值ＧＤＰ的角度建立误差修正模型（ＥＣＭ）模型㊁分析脉冲响应函数㊁进行格兰杰因果检验等进行货币供应量与经济增长的实证分析，得出货币非中性理论，且货币的供应量与国内生产总值存在一定的相互促进的长期均衡关系㊂关键词：货币供应量；经济增长；误差修正模型；货币非中性理论一㊁研究背景及意义经济学界对货币供给与经济增长的关系形成不同经济理论㊂新古典经济理论认为货币供应量的上涨会促进经济；而货币主义理论学派则认为货币是中性的，货币供应量的大量投入会使经济膨胀，不利于经济的发展；而卢卡斯认为，符合合理预期的一定的货币供应量的投入就会促进经济的增长㊂本文采用 八五 时期到 十二五 时期的历年变革来进行分析，更具有时效性和针对性，为即将到来的 十三五 经济政策方面的决策有着重要的借鉴意义㊂二㊁变量与数据的选取货币供应量是指社会货币在某个时间节点上的存量，可以反映出一国的社会支付能力和购买能力㊂按照经济学原理，ＭＶ＝ＰＹ，短期内货币供应量的增长可以促进经济的发展㊂由于Ｍ２为广义货币，比其他货币供应量更加稳定，且流通速度较慢㊂因此我们选取Ｍ２作为自变量来研究对经济增长主要衡量指标ＧＤＰ的影响㊂三㊁数据的检验由ＡＤＦ检验，ＧＤＰ与Ｍ２为非平稳序列，二阶差分后趋于平稳，故ＧＤＰ与Ｍ２的二阶差分时间序列是二阶单整序列即Ｉ（２）序列，可进行协整检验㊂非平稳时间序列可能存在伪回归，因此我们对数据进行ＥＧ协整检验㊂ＧＤＰ＝３７４４２．６８５６８３８＋０．４８５８１４４１１０７３∗Ｍ２ｔ统计量：（６．２３１７４８）㊀（５５．８１１３３）Ｒ２＝０．９９１７２㊀Ｆ＝３１１４．９０５（ｐ＝０．００００）㊀ＤＷ＝０．３方程的拟合优度很高，回归估计的系数也具有良好的统计显著性㊂ｅｔ＝ＧＤＰ－３７４４２．６８５６８ ０．４８５８１４４１１∗Ｍ２经检验残差是平稳的，即ＧＤＰ与Ｍ２之间存在明显长期均衡关系㊂ＧＤＰ＝３７４４２．６８５６８＋０．４８５８１４４１１∗Ｍ２由协整关系得，当货币与准货币（Ｍ２）投入１亿元人民币，当期的国内生产总值将会增加０．４８５８亿元人民币，符合货币的非中性理论㊂可看出，货币供应量并不是导致国内生产总值增加的主要因素㊂四㊁模型的建立与应用１．误差修正模型（ＥＣＭ）的建立为描述变量间的短期非均衡关系，保存长期均衡关系的残差为ｅ，作为非均衡误差项加入到误差修正模型中㊂ΔＧＤＰｔ＝－０．２７３７８８９２５∗ｅｔ－１＋０．１３０１５３００６∗ΔＭ２＋０．８１９８５０２０６∗ΔＧＤＰｔ－１ｔ统计量：（－２．５４１４８）㊀（１．４８１９）㊀（３．７７３０５）Ｒ２＝０．８２１６㊀ＤＷ＝１．９３２６ｅｔ－１的系数为负且显著，而残差不存在序列相关性㊂故短期非均衡关系为：㊀＝－０．２７３７８８９２５∗㊀＋０．１３０１５３∗㊀Ｍ２＋０．８１９８５０２∗上式说明，短期货币供应量对经济的影响是正向的，其中系统内变量对出现均衡偏差情况的调整速度为０．２７３７，即每年实际发生的货币供应量与长期均衡值之间的偏差的２７．４％被修正㊂修正反应不太强烈㊂当ｇｄｐ偏离长期均衡状态是，误差修正项会０．８１９８的系数将其拉回到长期均衡线㊂２．脉冲响应函数由格兰杰因果检验看出，Ｍ２是与ＧＤＰ互为格兰杰原因㊂由脉冲响应函数图可知，当ＧＤＰ受到自身的随机误差项的一个标准差的冲击后，产生了一个正向的影响且该影响随着滞后期数的增加而增大，ＧＤＰ对Ｍ２也同理㊂五㊁结论与建议本文通过对Ｍ２与ＧＤＰ建立误差修正模型，分析可知，我国货币供应量对经济的发展起着相互促进的关系，且经过一个自身或彼此的随机误差项的标准差冲击后都有正向的影响，持续时间长影响程度大㊂（１）完善货币供给调节机制避免过度依赖利用增加货币供应量来刺激经济增长，不断完善货应的总量控制㊁供应环境及微观经济主体的活力，提高货币政策调控经济的能力，有效结合使用各种货币政策工具的运用来促进宏观经济的平稳发展㊂（２）依社会经济现状来决定货币供应量投放货币供应量时，需考虑不同产业不同区域的差异，投放适合当地生产力发展的货币供应量数目㊂过量的投入货币，会造成资金流通中的问题，物价升高，影响居民就业率等㊂参考文献：［１］王静．我国货币供给内生性问题的实证分析［Ｊ］．当代财经，２０１２［２］刘春季．我国货币中性的实证研究［Ｊ］．商业研究，２０１１［３］高铁梅．计量经济分析方法与建模［Ｍ］．北京：清华大学出版社，２００６作者简介：李妍，王欣冉，四川省成都市，成都信息工程大学㊂８４商讯. All Rights Reserved.。
基于ARIMA模型对我国广义货币供应量的分析
基于ARIMA模型对我国广义货币供应量的分析作者：谈星来源：《商场现代化》2020年第11期摘要：货币自诞生以来就吸引着人们的目光，经过历代更迭，现代意义上的货币已经具有强大的派生能力。
广义货币供给量（M2）是关于货币重要的衡量指标之一，也是国家制定相关政策时不可缺少的参考数据。
本文综合运用金融时间序列分析的相关知识，截取2000年1月至2019年10月我国广义货币供应量（M2）的月度数据，应用R软件分析并调整序列使其平稳后构建以ARIMA为基础的相关序列模型，经过残差检验、样本内和样本外比较选择拟合度最高的SARIMA（2，1，1）×（0，1，1）模型对我国广义货币供给量进行有效预测和研究。
关键词：广义货币供给量;ARIMA模型;多重季节模型;R语言一、前言货币供应量是指一国在某一时点上为社会经济运转服务的货币存量。
随着各国宏观经济的多元化发展趋势日益显著，世界各国的中央银行对于货币供应量的衡量指标并没有统一标准。
本文是按照我国货币供给划分体系进行讨论，选取广义货币供应量（M2）包括流通中的现金量、活期存款、定期存款和储蓄存款。
随着我国经济发展不断深入，政府与市场发展的联系越来越紧密，而货币供应量在其中的影响至关重要。
所以对货币供给的研究一直是宏观经济学领域的热点问题，其中广义货币供给量（M2）作为我国货币政策的中介目标在国家实行的宏观调控中的作用不可小觑。
广义货币供给量不仅影响货币政策的实施效果，同时也是国家制定其他相关政策的重要参考依据。
改革开放以来，为刺激经济发展，我国广义货币供给（M2）的数量呈现明显的上升趋势。
货币供应量及其对市场流通的影响在很大程度上都受到货币政策的约束，同时又对我国的需求和供给能否在一定的条件下实现均衡产生重要的影响。
通过增加货币供给，短期的确能够刺激需求，促进经济增长，但长期来看也会使物价上涨，进而导致通货膨胀，经济疲软下行。
所以，货币政策的关键在于如何把握适度的货币供给量。
广义货币供应量解释及实施应用
左晓蕾：提请高度关注广义货币供应量增长现在特别值得担心的，是私人资金借近期政策调控之际，利用产能和产量的概念不清晰，进行投机性较强的价格炒作。
这不仅形成通胀新的压力因素，而且通过投机行为周转资金创造货币推动M2增长，加剧流动性过剩，制造通胀恶化的货币环境，使央行保证经济正常运行的流动性管理的灵活性大受制约。
眼见8月CPI达到年初以来的峰值，通胀是否会进一步上升、央行会不会加息随即成为各方关注的焦点之一。
虽然笔者认为短期内通胀形势不会恶化，加息概率不是很大，但是又必须提醒一点，有一些新增的和不断变化的通胀因素需要格外注意。
特别是8月货币供应量增长率M2上升，需要仔细分析原因。
尤其要关注投机行为可能产生的流动性过剩的问题，那会在短期内强化通胀预期，即使中长期没有过度投资以及资本流入的结汇压力，也同样会制造流动性过剩的通胀大环境。
8月M2增长19.2％，较7月上升1.6％。
M2增长上升有三个可能性：第一个可能性是近期住房成交面积上升，购房的货币需求上升。
根据央行的数据，8月当月居民短贷894亿元，比上个月高出430亿元。
不排除二套、三套房贷收紧后，部分短期抵押消费贷款流入楼市,通过乘数效应增加M2的增长。
如果这种情况延续，势必加剧银行的风险，增加发展商资金实力，实际上强化了发展商在楼市的博弈能力，这可能不利于房地产调控。
第二个可能性，根据央行数据，购房货币需求可能不反映在银行抵押贷款的长期信贷增长上。
购房面积增加，不排除以全额自有资金购房行为增长的可能性。
这样，银行资金也会通过周转推动M2的增长。
居民用自有资金购房，虽然会当期推动M2增长，但只要不增加银行的风险，就可避免巨额私人资金短期内变身投机资本，这应该是有利于当前的通胀预期管理的。
第三个可能性，也是特别值得担心的，是私人资金借近期政策调控之际，利用产能和产量的概念不清晰，不论政策调整是否造成供给缺口，进行投机性较强的价格炒作。
比如，短期较大规模的资金进入钢铁、水泥等被调控领域，就非常容易推高钢铁、水泥的价格。
我国广义货币供应量对房价影响的实证研究
我国广义货币供应量对房价影响的实证研究本文基于2006年1月至2010年12月60个月的时间序列数据，研究了我国广义货币供应量M2增长率对房价增长率的影响。
分布滞后模型表明：长期上货币供应量的变化对房价的变化有正向影响，但是货币供应量增长率对房价增长率的影响由于时滞的原因常常10个月才能产生明显的效果，一般持续一个月，并且在第10个月的时候货币供应量增长率的变化对房价增长率的解释度最强。
自回归模型说明房价增长率前一个月的变化对当月即产生影响，呈正相关，关联度较高。
关键词：广义货币供应量房价分布滞后模型自回归模型引言当前，货币供应量持续上升、房价水平居高不下以及物价水平的大幅度波动，已经成为我国经济发展中突出的问题。
近几年来，中央银行通过公开市场业务、上调存款准备金率等政策工具来达到稳定物价房价等经济目标。
仅2011年以来，央行以每月一次的频率，连续六次上调存款准备金率，2011年6月14日，央行宣布上调存款准备金率0.5个百分点，这是央行当年内第六次上调存款准备金率。
旨在通过上调存款准备金率来减少货币供应量，调节房价水平，防止经济过热。
货币主义学派认为，货币供应量的超额供应是产生通货膨胀的必要条件，货币供应量的变化与房价波动有着密切关系。
本文针对我国的实际情况，对广义货币供应量变化率与房价变化率的关系从货币政策效应的时滞性方面进行实证研究，探讨广义货币供应量变化率从时间上如何影响房价的变化率，以此对货币政策的制定提出相关建议。
文献综述国内外有不少学者针对货币供应量和房价的关系分别做了研究。
谢赤、郑岚（2006）从货币政策传导理论、货币政策传导研究方法以及各国研究者对货币金融政策评价三方面对货币政策对房价的影响进行归纳和评价。
丁晨、屠梅曾（2007）在理论分析的基础上，运用向量模型实证法检验了房价在货币传导机制中的作用，得出房价在货币传导机制中的作用较为显著，传导效率高的结论。
俞康泽、余泽庭（2007）利用2003-2007年的房价指数和货币政策的季度数据，对货币政策对房价的影响进行分析表明，货币政策对房价的影响存在3到4个月的滞后期，货币政策对房价调控能力有限，利率工具要优于货币政策工具。
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内江师范学院
金融统计分析实验报告册
编制尹福成、武菊审定牟廉明
专业：
班级：级班
学号：
姓名：
数学与信息科学学院
2016年9月
说明
一、学生在做实验之前必须要准备实验，主要包括预习与本次实验相关的理论知识，熟练与本次实验相关的软件操作，收集整理相关的实验参考资料，要求学生在做实验时能带上充足的参考资料；若准备不充分，则学生不得参加本次实验，不得书写实验报告；
二、要求学生要认真做实验，主要是指不得迟到、早退和旷课，在做实验过程中要严格遵守实验室规章制度，认真完成实验内容，极积主动地向实验教师提问等；若学生无故旷课，则本次实验等级计为D；
三、学生要认真工整地书写实验报告，实验报告的内容要紧扣实验的要求和目的，不得抄袭他人的实验报告；
四、实验成绩评定分为A+、A、A-、B+、B、C、D各等级。
根据实验准备、实验态度、实验报告的书写、实验报告的内容进行综合评定，具体对应等级如下：完全符合、非常符合、很符合、比较符合、基本符合、不符合、完全不符合。
实验名称：广义货币供应量数据挖掘处理实验（实验二）
指导教师：尹福成、武菊
实验时数： 4 实验设备：安装了EXCEL的计算机
实验日期：2016 年09 月13 日实验地点：第五教学楼北802
实验目的：
1、通过实验教学，使实验者掌握金融指标的选择、指标数据的收集、处理等方法，未被观测的数据如何生成方法和现实意义；
2、掌握数据的收集渠道。
实验准备：
1、在开始本实验之前，请回顾教科书的相关内容；
2、需要一台准备安装EXCEL的计算机；
3、数据来源：通过国家统计局网站、中国人民银行网站获取数据。
实验内容及要求
内容：设计对1978-1989年中国广义货币供应量M2数据的挖掘、处理与分析的基本路径与程序。
要求：1、采集实验基础数据。
通过网上登录国家统计局网站查看中国统计年鉴，以及登录中国人民银行网站获取相应数据。
数据样本区间为1978-1989年。
2、利用Excel软件计算广义货币供应量。
按照国际货币基金组织（IMF）的货币统计标准与我国的货币统计实践，广义货币M2的计算公式为：
M2=M1+定期存款+储蓄存款+其他存款+证券公司的客户保证金其中，狭义的货币M1的计算公式为：
M1=流通中的现金（M0）+活期存款
M2的计量原理及相应的基础数据进行测算。
3、数据比较，同国内其他研究文献中有关学者测算得出的数据进行比较分析。
具有代表性的有：易纲著《中国的货币银行与金融市场1984-1993》（第59页），武剑著《货币政策与经济增长》（第26页）实验结果及分析：
实验总结（由学生填写）：实验等级评定：。