程序化交易模型中常用的几大止损策略
止损策略 python
止损策略python摘要：一、止损策略的定义与重要性二、止损策略的种类1.时间止损2.价差止损3.追踪止损4.阶梯止损三、止损策略的实现与优化1.止损策略的选择与应用2.止损策略的优缺点分析3.止损策略在Python 程序中的实现四、总结正文：一、止损策略的定义与重要性止损策略是投资交易中为了降低损失、保护本金而采取的一种风险控制手段。
在投资过程中，市场行情波动无常，价格可能会出现大幅波动，如果不及时采取止损措施，投资者可能会面临巨大的损失。
因此，止损策略对于投资者来说是非常重要的。
二、止损策略的种类1.时间止损时间止损是一种非常简单的止损策略，其核心思想是认为时间是有价值的。
若在一定的时间内某股票的回报收益低于一个预设值，就认为该交易低于预期，选择卖出。
这种止损策略的止损线是固定的，不能很好地减少回撤。
若不是专门研究时间止损，不建议使用。
2.价差止损价差止损是一种基于最新价与基准价之间价差的止损策略。
常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。
当最新价与基准价之间的价差达到设定的条件时，进行止损平仓。
价差止损策略既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者的作用。
3.追踪止损追踪止损是一种动态调整止损位的策略，其止损位随着市场价格的变动而调整。
当市场价格上涨时，止损位也会相应地上移；当市场价格下跌时，止损位也会相应地下降。
这种策略可以有效保护投资者的盈利，但同时也需要投资者具备一定的风险承受能力。
4.阶梯止损阶梯止损是一种基于市场价格波动幅度的止损策略。
当市场价格下跌一定幅度时，止损位也会相应地下降；当市场价格上涨一定幅度时，止损位也会相应地上移。
这种策略可以在一定程度上降低投资者的损失，但同时也需要投资者具备一定的风险承受能力。
三、止损策略的实现与优化1.止损策略的选择与应用投资者在选择止损策略时，需要根据自己的风险承受能力、投资目标和市场行情来进行选择。
在实际应用中，投资者可以结合多种止损策略，以达到更好的风险控制效果。
程序化模型中常用的几大止损策略(二)
程序化模型中常用的几大止损策略(二)ATR指标在止损中的应用ATR指标源码：TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//当前K线最高价减最低价，前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值，前一根K线的收盘价与当前K 线的最低价之差的绝对值，TR返回这三个值中的最大值ATR:MA(TR,26);//TR的N周期简单移动平均平均真实波幅均值（Average True Range）最早由J. Welles Wilder Jr提出，旨在判断价格波动率。
在设计交易系统时，ATR指标有着广泛的应用，例如《海龟交易法则》中仓位管理就是以ATR指标为核心的。
《通向金融王国的自由之路》的作者范·K·撒普使用的就是3倍ATR的吊灯止损策略。
最常用的基于ATR的止损策略有三种：吊灯止损、YOYO止损、ATR棘轮止损。
吊灯止损吊灯止损的逻辑：基准价为买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。
吊灯止损策略一般应用于趋势跟踪系统。
例1：以开仓后的极值为基准价，价差3倍ATR止损策略TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=MA(TR,N);BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;YOYO止损YOYO止损的逻辑：基准价为前一根K线的收盘价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。
YOYO止损与吊灯止损的区别在于：1.基准价。
前者的基准价是前一根K线的收盘价，后者的基准价是开仓后的极值。
5个点止损10个点止盈
5个点止损10个点止盈在交易市场中，投资者无论是做股票还是外汇，都需要谨慎行事。
其中，一个关键性的操作就是设定止损和止盈。
止损和止盈是投资者制定交易策略时必不可少的一部分。
在投资过程中，设定此两个点位可以帮助投资者最大化收益并降低风险。
本文将从以下五个方面详细介绍设定5个点止损10个点止盈的策略及其实施意义。
一、止损的意义及其作用止损要求在一定时间范围内，当预期损失达到设定的点位之后，交易一定要立刻止损并退出市场。
一旦触发止损点，其必要意义在于能够及时止损以限制损失，如果没有设定此项指标，会使短线交易者盲目跟从市场风险，导致亏损面扩展。
二、止盈模式对交易的影响除了止损外，止盈也必不可少。
当市场出现预期收益时，设定止盈能够及时将交易退出，保证预期收益最大化。
同样，如果投资者没有设定此项指标，市场的风险可能会引发亏损甚至超过总收益。
三、为什么设定5个点止损和10个点止盈止损和止盈的点位通常根据交易者的策略和交易周期来确定。
在短线交易中，控制损失是至关重要的，因此建议设定5个点止损。
此时，当交易亏损达到5个点时，交易者应立即退出市场。
相应地，建议设置10个点止盈来实现最大化收益。
四、如何设定和管理5个点止损和10个点止盈交易者在设定止损和止盈时，需要考虑到当前市场的波动性和其它市场因素。
定稿后，在交易过程中，投资者还需要时刻密切关注市场变化。
及时调整止损点和止盈点，根据市场变化做出合理的交易决策。
在交易下单之后，严格执行交易策略，遵守止损和止盈的点位，以减少风险并最大化收益。
五、小结以上就是设定5个点止损10个点止盈的策略及其实施意义。
对于新手投资者而言，需要引起足够的重视。
同时，在短线交易中，掌握行情变化和技术分析是至关重要的。
在实际交易中，投资者需要有耐心、谨慎、冷静的心态，学会把握市场变化，正确设定止损和止盈的点位，实现最佳的投资收益。
交易中的止损与止盈策略
交易中的止损与止盈策略交易是股票市场中常见的一种投资方式。
在进行交易时，制定合理的止损和止盈策略是非常重要的，可以帮助投资者保护资金，控制风险，并提高盈利概率。
本文将针对交易中的止损和止盈策略进行详细讨论。
一、止损策略止损策略主要用于限制亏损金额，防止损失扩大。
以下是一些常见的止损策略：1. 固定金额止损固定金额止损是指在购买股票时设定一个固定的价格区间，当股票价格下跌到设定的区间时，立即卖出股票。
这种策略可以帮助投资者限制亏损，并避免损失进一步扩大。
2. 百分比止损百分比止损是指根据投资者设置的止损比例，在股票价格下跌到一定百分比时卖出股票。
例如，当股票价格下跌超过投资者设定的20%时，立即卖出股票。
这种策略可以帮助投资者更加灵活地控制止损水平，根据市场变化做出相应调整。
3. 跟随移动止损跟随移动止损是指根据股票价格的走势，动态调整止损水平。
投资者可以设定一个初始止损位，并在股票价格上涨时，将止损位向上调整。
这种策略可以帮助投资者在股票价格上涨时保护利润，并在价格下跌时控制亏损的大小。
二、止盈策略止盈策略主要用于获取盈利，为投资者锁定利润。
以下是一些常见的止盈策略：1. 固定金额止盈固定金额止盈是指在购买股票时设定一个固定的价格区间，当股票价格上涨到设定的区间时，立即卖出股票。
这种策略可以帮助投资者获取一定的利润，并确保不会错过盈利机会。
2. 百分比止盈百分比止盈是指根据投资者设定的止盈比例，在股票价格上涨到一定百分比时卖出股票。
例如，当股票价格上涨超过投资者设定的15%时，立即卖出股票。
这种策略可以帮助投资者根据市场的变动灵活地控制止盈位，获取更大的利润。
3. 跟随移动止盈跟随移动止盈是指根据股票价格的走势，动态调整止盈水平。
投资者可以设定一个初始止盈位，并在股票价格下跌时，将止盈位向下调整。
这种策略可以帮助投资者在股票价格上涨时获取更多的利润，并在价格下跌时及时锁定盈利。
三、综合考虑和实践在实际操作中，投资者可以根据自己的风险承受能力和市场状况综合考虑和运用止损和止盈策略。
关于止损方法和技巧
关于止损方法和技巧
止损是投资中非常重要的一环，可以帮助投资者控制风险和损失。
以下是一些常见的止损方法和技巧：
1. 固定百分比止损：设定一个固定的百分比作为止损点，例如损失达到投资金额的5%或10%时就止损卖出。
这种方法简单易行，但缺点是没有考虑到市场波动的情况。
2. 技术分析止损：根据技术分析工具，如支撑位、阻力位、趋势线等来设定止损点。
当价格突破这些关键价位时，就止损卖出。
这种方法需要投资者具备一定的技术分析知识和经验。
3. 移动平均线止损：利用移动平均线来设定止损点。
例如，可以将短期移动平均线穿越长期移动平均线作为止损信号。
这种方法可以更好地适应市场波动，但需要投资者对移动平均线有深入的了解。
4. 心理止损：根据个人心理承受能力来设定止损点。
例如，当投资损失达到自己无法承受的程度时，就止损卖出。
这种方法需要投资者对自己的心理状态有清晰的认识。
总之，止损是投资中非常重要的一环，需要投资者根据自己的投资风格和风险承受能力来选择适合自己的止损方法和技巧。
同时，投资者也需要时刻保持冷静和理性，避免情绪化的投资决策。
股票交易中的止损策略与技巧
股票交易中的止损策略与技巧股票交易是一项风险较高的投资活动，投资者在进行股票交易时不可避免地会面临亏损的风险。
为了有效控制亏损并保护自己的投资本金，止损策略与技巧在股票交易中非常重要。
本文将就股票交易中的止损策略与技巧进行探讨，帮助投资者更好地进行股票交易。
一、什么是止损策略止损策略是指在股票价格达到一定的亏损幅度时，投资者设置的自动或手动卖出条件。
止损策略的目的是避免投资者的亏损进一步扩大，保护投资本金。
二、常见的止损策略1. 固定百分比止损策略固定百分比止损策略是最为常见的一种止损策略。
投资者根据自身风险承受能力，在购买股票时设定一个相对固定的亏损百分比阈值。
一旦股票价格跌破设定的亏损百分比，投资者即刻卖出股票，避免进一步的损失。
2. 波动止损策略波动止损策略是根据股票的波动情况来设定止损点的策略。
股票价格波动较大的情况下，投资者可以根据股票的历史波动情况，设定一个适当的波动幅度作为止损点。
当股票价格波动超过设定的止损点时，投资者即刻卖出股票。
3. 移动止损策略移动止损策略是根据股票价格的上升或下跌情况，不断调整止损点的策略。
投资者设定一个相对较小的亏损百分比作为初始止损点，随着股票价格的上涨，不断调整止损点向上移动，以保护已经产生的利润。
当股票价格下跌触及移动止损点时，投资者立即卖出股票。
三、止损技巧1. 设置合理的止损点在设定止损策略时，投资者需要根据自身风险承受能力、股票的波动情况以及市场环境来合理地设定止损点。
过于严格的止损策略可能导致频繁止损，影响整体盈利；过于宽松的止损策略则可能导致亏损扩大，无法有效保护投资本金。
因此，投资者需要根据具体情况灵活调整止损点。
2. 不盲目追求高收益止损策略的目的是为了保护投资者的本金，防止亏损过大。
因此，在股票交易中，投资者应该避免过于冒险，不盲目追求高收益。
即使股票价格一度大幅上涨，也要时刻保持警惕，设定相应的止损点，防止亏损。
3. 纪律性执行止损策略止损策略的有效性取决于投资者的纪律性执行。
股票交易中的止损与止盈策略
股票交易中的止损与止盈策略在股票交易中，止损与止盈是常用的策略，以帮助投资者保护资金和获得利润。
止损指的是当股票价格下跌到一定程度时，投资者出售该股票，以避免更大的损失。
而止盈则是当股票达到预设的利润目标时，投资者出售该股票，以锁定利润。
本文将介绍股票交易中常用的止损与止盈策略，并探讨如何在实际操作中应用这些策略。
一、常见的止损策略1. 固定止损：该策略是投资者设定一个固定点位作为止损线，在股票价格跌破该点位时立即出局。
例如，某股票买入价为100元，投资者设定的止损点位为90元，当股价跌至90元时，投资者立即以市价卖出。
这种策略简单易行，能够确保投资者的最大亏损在可控范围内。
2. 移动止损：该策略是根据股票价格的变动调整止损线的位置。
一种常见的移动止损方式是设定一个固定的百分比，例如10%或20%，当股票价格上涨达到设定的百分比时，投资者将止损线上移相应的幅度。
这样可以保护部分利润，并逐渐提高止损位，使得收益最大化。
3. 技术指标止损：该策略是根据股票的技术指标来确定止损位。
技术指标可以包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）等。
投资者可以根据这些指标的信号，设定相应的止损位。
例如，当股票价格跌破其30日移动平均线时，投资者可以设定止损位。
二、常见的止盈策略1. 固定止盈：该策略是投资者设定一个固定的利润目标，当股票价格达到该目标时立即出局。
例如，某股票买入价为100元，投资者设定的止盈目标为120元，当股价上涨至120元时，投资者立即以市价卖出。
这种策略能够确保投资者能够及时锁定利润，避免回撤导致利润的损失。
2. 移动止盈：该策略是随着股票价格的上涨调整止盈目标的位置。
投资者可以根据股票价格的变动，逐步调整止盈目标，以保护部分利润并追求更高的收益。
例如，当股票价格上涨达到投资者设定的百分比时，投资者将止盈目标上移相应的幅度。
3. 波动止盈：该策略是根据股票价格的波动性来确定止盈目标。
投资者可以设定一个相对较高的目标，例如股票价格的最高点，或者根据波动率指标设定止盈目标。
止盈止损的3大策略方法怎么回事_如何设置止损和止盈点
止盈止损的3大策略方法怎么回事_如何设置止损和止盈点止盈止损的3大策略方法1、趋势线及形态止盈法。
包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效跌破上升通道的下轨;以及股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位等。
这些方法适用于中长线趋势交易。
因止损、止盈_相对较大，这类方法不适用于短线或波段交易，除非缩小周期，但矛盾的，缩小周期后，虚假信号增多，且不够稳定。
2、K线止盈法。
包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K 线组合等;筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。
根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。
3、定额止损法。
定额止损法是指投资者单次下注所能够承受的最大亏损。
这一比例对于不同投资者的心态、经济承受能力会因人而异，此外也与投资者的盈利预期有关。
打个比方，如果每次最大亏损限定为总资金的10%，交易者可以连亏10次，如果限定为5%，则可以亏20次。
特别对于新手来讲，交易次数的增多能够避免过早出局，增加反败为胜的机会。
如何设置止损和止盈点先说止损点。
比如，某只股票，你10元买的，买后下跌了，有三种方式设置止损点。
第一，当股价跌幅达到一定比例时。
比如，跌幅达到10%或15%即砍仓，比例大小需要根据市场状况及自身心理承受能力而定。
第二，当股价跌破某一价位时，比如，该股跌破8元就止损出仓。
第三种是时间止损。
比如，当股票到达某个时间点时，无论价格在何处，都出仓(这是我从利益分析法中总结出来的一种止损方法，我常用此法，止盈点亦如此)。
设置止损可以避免因为一次错误的投资决策而全军覆没。
再说止盈点。
这个与止损点并非工整的对应关系，这是必须要澄清的。
由于不懂得设置止盈点，有些人原本翻倍了，结果反而亏钱出来，后悔得难以忍受。
那么，应该如何做?比如，某只股票，你10元买的，而后它上涨到12元，有20%的盈利，这个时候如果出来再涨会后悔，不出来，又怕利润再丢掉甚至变成亏损。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
程序化交易模型中常用的几大止损策略
既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者作用的才是优秀的止损策略。
时间止损
时间止盈止损逻辑：开仓后的时间（通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量）触发设定的条件时进行止损/止盈平仓，通常与价差条件结合使用。
例1：
BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓
BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓
价差止损
最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。
以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。
比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。
常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。
主要有两个因素影响价差的选择：
1.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。
2.交易品种的随机波动性，可以通过对历史数据分析或经验总结等方法研究。
衡量随机波动性标准的通常是ATR指标。
我们除了基准价和价差外，有时还会设置一个启动止损止盈的条件，例如：通常我们会限制当最大盈利达到某一标准后再启动跟踪止损。
时间也经常被作为止损的触发条件。
跟踪止损
跟踪止损的逻辑：以开仓后的最高或者最低价为基准价，回撤超过价差后进行止损。
这里的价差可以使用最大盈利的百分比，也可以是固定价差。
通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。
例2：
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
BKHIGH-BKPRICE>50*A && C<BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE),SP;
//触发条件：买开仓后的最高价减去买开仓价格大于50个最小变动价位
//止损条件：最新价小于基准价减价差。
（基准价是买开仓后的最高价，价差是最大盈利的30%）
SKPRICE-SKLOW>50*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP;
//触发条件：卖开仓价格与卖开仓后的最低价的差值大于50个最小变动价位
//止损条件：最新价大于基准价加价差。
（基准价是卖开仓后的最低价，价差是最大盈利的30%）
限价止损/止盈
限价止盈/止损的逻辑：以开仓价格为基准价，当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。
例3：
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
C<=BKPRICE-10*A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位，多头止损;
C>=BKPRICE+20*A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位，多头止赢;
C>=SKPRICE+10*A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位，空头止损;
C<=SKPRICE-20*A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位，空头止赢;
阶梯止损
阶梯止损的逻辑：以开仓价格为基准价，开仓时以M点固定价差设置止损，行情每向有利的方向波动N 个点，将止损价格提高（多头）或者降低（空头）P个点。
例4：
C<BKPEICE-30+INTPART((BKHIGH-BKPRICE)/10)*5,SP;
//买开仓后，初始止损价差30个点，行情每上涨10点，止损价格提高5点
C>SKPEICE+30-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*5,BP;
//卖开仓后，初始止损价差30个点，行情每下跌10点，止损价格降低5点
时间+价差阶梯止损
时间+价差阶梯止损止盈逻辑：以买（卖）开仓价格为基准价，最新价小于（大于）开仓价减（加）价差时进行止损/止盈平仓。
价差的浮动规则：开仓时固定价差M，随着时间的推移，每出现N根K线，将价差增加P个点。
例5：
C<BKPEICE-30+INTPART(BARSBK/5)*10,SP;
//买开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点
C>SKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP;
//卖开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点
保本
保本的逻辑：开仓之后，最大盈利超过固定价差后，当盈利再次回到固定价差的水平时进行止损平仓。
例6：
BKHIGH-BKPRICE>10 && C-BKPRICE<=10,SP;
//买开仓后的最大盈利大于10，并且当前的盈利小于等于10，卖平仓
SKPRICE-SKLOW>10 && SKPRICE-C<=10,BP;
//卖开仓后的最大盈利大于10，并且当前的盈利小于等于10，买平仓
支撑/压力位
以支撑/压力位标准进行止损止盈也可在本质上认为是一种价差止盈止损，只不过这里研究的重点是基准价（支撑/压力）。
例7：
N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//开盘第一根K线到当前的K线根数
N2:=REF(N1,N1);//每个交易日K线的总数
HH:HV(H,N1-1);//当日最高价，不包含当前K线
LL:LV(L,N1-1);//当日最低价，不包含当前K线
OO:REF(O,N1-1);//当日开盘价
OZ:REF(O,N2+N1-1);//昨日开盘价
CZ:REF(C,N1);//昨日收盘价
HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高价
LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低价
HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);
//当N1>=5时，开盘前5根K线的最高价
LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL); //当N1>=5时，开盘前5根K线的最低价
例8：
LB:REF(L,BARSBK);//买开仓那根K线最低价
HS:REF(H,BARSSK);//卖开仓那根K线最高价
LBN:REF(L,BARSBK+1);//买开仓前一根K线最低价HSN:REF(H,BARSSK+1);//卖开仓前一根K线最高价。