布林交易系统的设计(教程)

布林带交易系统的设计这是个基于布林带（Bollinger Bands）为股票市场设计的系统，但也适用于外汇交易。

一、内容介绍1、一些市场概念2、布林带和其他指标3、布林带指标4、交易系统（1）、突破交易系统（2）、跟势交易系统（3）、逆转交易系统5、过滤及建立关注目标列表二、一些市场概念三、布林带1、布林带摘要2、布林带特征3、布林带参数四、布林带指标布林带两大指标：（1）、Width----布林带宽（2）、%B-------布林极限1、Band Width带宽Bollinger Band Indicators---Band Width{BWidth 布林带宽N=20,1,100; P=2,1,10 DZH} MID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N);BWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID,COLORWHITE;原理：带宽指标以相对概念描述了布林带宽度的变化。

用法（DZH）：1、当布林线带宽迅速放大，带宽值处于六个月来的新高时，常常意味着布林线处于异动状态，处于波动率较高的阶段，此时市场运行趋势发生反转的可能性很大；2、当布林线愈收愈紧时，常常意味着市场将发生反转。

一旦布林线宽突然放大，随之而来的是市场运行趋势的反向变化；3、带宽还有一个作用是能预示一波强劲趋势的结束。

当市场强势趋势形成后，常常会导致市场敏感性增强，从而导致布林线带宽以夸张的方式增大，此时布林线的下轨出现转头向下，市场趋势可以暂时结束。

WIDTH用法（TDX）：1、极限宽主要的作用在于辅助布林线搜索即将发动行情的个股；2、极限宽的极限数据随个股不同而不同，使用者应自行观察后判定；3、一般情形下，当极限宽下跌至3%左右的水平时，该股随时有爆发大行情的可能；4、布林线、布林极限、极限宽三者构成一组指标群，必须合并使用。

快捷方式：（1）大智慧：BWIDTH（2）通达信：WIDTH2、％B---布林极限Bollinger Band Indicators---%B原理：%B描述了市场的最新价格在布林线中所处的位置。

源码：{%B 布林极限N=20,1,100;P=2,1,10; DZH}MID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N);BB:(C-LOWER)/(UPPER-LOWER),COLORWHITE;%B的大小可以看出当前价格所处于布林线中的位置:%b=1时，表示最新价位于上轨；%b=0时，表示最新价位于下轨；%b=0.5时，表示最新价位于中轨；%b大于1时，表示最新价位于上轨之上；%b小于1时，表示最新价位于下轨之下；%b=1.1时，表示股价超出上轨10%。

%b=-0.15时，表示股价跌破下轨15%。

用法：1、当％B大于1，II指标呈负值，应坚决卖出；2、股价创新低，而％B却未见新低，为止跌买入信号。

BB用法（TDX）：1、布林极限主要的作用在于辅助布林线辨别股价买卖点的真伪；2、BB>100 ，代表股价穿越布林线上限；BB<0 ，代表股价穿越布林线下限；3、当BB 一顶比一顶低时，股价向上穿越布林上限所产生的卖出信号，可靠度高；4、当BB 一底比一底高时，股价向下穿越布林下限所产生的买进信号，可靠度高；5、布林线、布林极限、极限宽三者构成一组指标群，必须配合使用。

快捷方式：（1）大智慧：%B（2）通达信：BB五、交易量指标一些有关交易量的指标会经常和布林带一起使用来确定布林指标所显示的市场状况。

常用的交易量指标有：1、OBV（On Balance Volume）能量潮2、AD（Accumulation Distribution）3、MFI（Money Flow Index）资金流量指标4、II（Intraday Intensity）当日成交密度其他指标：1、A TR真实波幅2、SAR 抛物转向3、AD（累积/派发指标）{AD:SUM(((CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE))/(HIGH-LOW)*VOL,0);}六、交易系统1、突破交易系统（1）在布林带比较窄的时候，等待价格向上或向下突破，在确认后开仓。

注意“假突破”。

（2）挤压区的突破：把正在挤压区的股票列表，注意这个表格，并用交易量指标来确认突破。

（3）当突破支撑或压力时，要注意好价格的快速变化。

买单：当价格向上突破挤压区时，可作买单。

止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。

卖单：当价格向下突破挤压区时，可作卖单。

止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林上带。

过滤及建立关注目标列表2、跟势交易系统买单：当%B>0.8，MFI>80时，可作买单。

止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。

卖单：当%B<0.2，MFI<20时，可作卖单。

3、逆转交易系统买单：当%B=0，II%之类的指标出现正背离时，可作买单。

卖单：当%B=1，II%之类的指标出现负背离时，可作卖单。

七、过滤及建立关注目标列表八、总结1、布林带能显示即时价格相对比较高和比较低。

2、利用带宽和%B指标能制定出比较稳健的交易系统。

3、布林带也能用在其它的交易系统里。

附件、交易系统相关指标以下指标是一峰是根据《系统设计》所需指标和一峰认为是相关的指标整理。

（一）、带宽指标1、什么是布林线宽指标布林线宽指标（BB Band指标）又称为布林带宽指标，是由布林线演化出来的，它把布林线中轨到上轨或下轨的距离作为一个指标画成线。

布林线上下两线间的距离反映了近期股价的平均震荡程度，震荡越剧烈，布林线上下两线的距离越宽，震荡越小，距离越窄。

而平均震荡幅度的大小提示了下一步股价走势的性质。

如果，震荡幅度较大，则有较多的短线震荡获利机会，参与者中自然会出现很多短线操作者，进出频繁，造成股价震荡，形成盘整走势。

反之，如果振幅极小，则短线已没有任何获利机会，如果有人想在这只股上继续玩下去，就必然会突破盘整。

用肉眼判断布林线两根线之间的宽度不太精确，因此产生了布林带宽指标BB Band。

布林带宽就是把布林线中线到上轨或下轨的距离作为一个指标画成线，这样更便于使用。

布林带宽指标进行了优化。

其它软件中布林带宽经常是用绝对宽度，而指南针软件中给出的是振幅百分比，如BB Band指标为20，表示近期该股平均振幅20%。

2、布林线宽指标的形态特点BB Band指标有两条横坐标线，一条在5的位置，另一条在30的位置，和一条黄色走势线，其数值是表示近期股价平均震幅的百分比。

3、布林线宽指标的主要作用1、区别股价走势的盘整或突破。

2、判断有无高抛低吸的机会。

3、判断短线顶部和底部。

4、布林线宽指标的使用要领1、BB Band指标值达5以下时表示近期震幅已太小，三、五天后就会突破，当然向上、向下还须用其它指标研判。

2、一般只有持续上涨的股票BB Band指标值才能达到30以上，但此时已积累了大量的短线获利盘，往往很快引发回调，形成由突破转为震荡整理的局面。

（二）、%B布林极限布林极限（% Bollinger Bands，%BB）1、什么是布林极限布林极限（%BB）由布林线衍生而来的，辅助布林线研判买卖信号的可靠性。

布林线是由上限和下限两条线构成的路径型指标。

当股价向上突破上限时视为超买，有回档调整的可能，发出卖出信号；当股价向下突破下限时视为超卖，有反弹的要求，发出买入信号。

但运用过程中我们发现，一些强势品种在爆发性行情中会突破上限后继续扬升，而一些弱势品种在急挫行情中会突破下限后持续下跌，有时股价会紧贴上限(或下限)忽起忽落，单凭布林线要准确把握买卖时机有很大的难度。

％BB的计算方法和随机指标（KDJ）类似。

但是，随机指标波动于0～100之间，而％BB指标可以大于100，也可以小于0。

另外，布林极限宽（Band width）也是是由布林线所衍生出来的指标，是以百分比的方式表示，被用来测量带状布林线的上限和下限，距离中间平均线的宽度。

布林极限宽主要的作用在于辅助布林线辨别买卖点的真伪。

2、布林极限的公式概说1、％BB=（close-lower band）÷（upper band-lower band）2、Band width=（upper band-lower band）÷average(n)3、一般采用20天的参数3、布林极限的应用法则1、％BB＞100时，代表股价超越布林线上限。

2、％BB＜0时，代表股价超越布林线下限。

3、股价一顶比一顶高，而％BB一顶比一顶低时，暗示股价将反转下跌。

4、股价一底比一底低，而％BB一底比一底高时，暗示股价将反转上涨。

5、布林极限宽压缩至6％至8％间时，股价趋势随时会大变动，展开新的趋势行情。

（实际市场中，个股的极限压缩值皆不同，应审查过去的历史数据，视其经常性的低点位置，自行修正极限压缩值）。

以天香集团为例来讲述布林极限在实战中的运用：该股自2001年12月下旬展开调整，股价持续下挫，至2002年1月中旬布林极限值与股价发生背离，低点逐步抬高，显示底部正在临近。

1月29日探低6.53元后回升，自此震荡盘升，形成较为规则的上升通道。

6月21日股价创出新高，布林极限值首次突破100，次一交易日该股涨停，布林极限值上升至139.44，之后与股价上升态势构成显著背离，股价连创新高，而布林极限值持续走低，并回落至100以下，发出卖出信号。

由于得到成交量的支持，该股仍维持了一段升势，至7月15日10日均线与20日均线形成死叉，调整行情随之而来。

深入讲解：1、布林线一向是国际间投资人最热衷的指标之一。

但是，单独使用布林线时，其应用上的盲点，却时时困扰着所有股民。

％BB和Band width的发展，适时解决了这方面的困扰。

事实上，布林线、％BB、Band width是一个完整的指标组合，实战操作时，三者互相支援，被视为“一套”指标。

2、布林线是一个路径型指标，由上限和下限两条线，构成一个带状的路径。

股价超越上限时，代表超买，股价超越下限时，代表超卖。

但是，股民实际运用布林线指标时，常常发现股价虽然超越布林线上限，却不一定回挡下跌，或者，股价跌破布林线下限，却未如预期反弹的状况。

这一方面的盲点，让大部分股民，对布林线的效果大打折扣。

应注意，布林线指标的超买超卖作用，只能运用在横向整理的行情。

当股价突破整理格局；开始进行趋势行情时，布林线指标两条界限的距离会扩张。

股价走势若较强劲时，股价会紧贴着上限或下限，忽而突破，忽而跌破。

此时，如果参考布林线指标的超买超卖界限，可能会发生卖出股票后，价格仍持续上涨，或买进股票后，股价仍持续下跌的状况。